Empirix — научный подход к трейдингу

Заменит ли искусственный интеллект людей? Наверное, это главный вопрос последних двух лет. Одни уверены, что через несколько лет половина профессий исчезнет. Другие считают, что весь ажиотаж вокруг ИИ сильно преувеличен. Как обычно, реальность находится где-то посередине. Разобрали исследование хедж-фонда Bridgewater и собрали основные данные в новой статье ➡️ В трейдинге, как и во многих других сферах, ценность постепенно смещается от ручного исполнения к построению устойчивых процессов, моделей и алгоритмов. Этому как раз посвящён модуль Системный трейдинг ✔️

В основе того, как мы принимаем решения, лежат принципы, описанные нобелевским лауреатом Даниэлем Канеманом. Он делит наше мышление на две категории: 1️⃣ Cистема 1 — это наш эмоциональный, «животный» мозг, который принимает решения моментально. 2️⃣ Система 2 — рациональный мозг, отвечающий за сложную логику, вычисления и глубокий анализ. Главная проблема заключается в том, что наш рациональный мозг (Cистема 2) намного слабее и обладает меньшим запасом энергии. Этот ресурс конечен и не выдерживает длительных перегрузок.

В трейдинге наблюдается та же картина: пытаясь найти идеальную точку входа, трейдеры используют десятки индикаторов и чертят сотни уровней, перегружая свой мозг. Возникает состояние, при котором из-за переизбытка данных человек теряет способность принять оптимальное решение.

Как снижать этот фактор — в полной статье блога >

Новички на финансовых рынках часто становятся жертвами собственных ожиданий. В поведенческих финансах это классика: мозг хочет, чтобы кривая доходности шла вверх почти без откатов — как будто рынок должен быть удобным для всех. Потом приходит реальность: просадки неизбежны, и иногда они длиннее, чем хочется. Но естественное желание сразу начать зарабатывать заставляет новичков на старте отрицать саму возможность убытков — и именно это обычно ускоряет первые ошибки. Подробнее — в небольшой статье и видео блога >

Собрали короткую шпаргалку по материалу Что бы мы изменили в начале пути своего трейдинга: что реально влияет на результат, а что — просто иллюзия контроля ⬅️ И несколько материалов, которые дополняют картину: 1. Как устроена трейдинг-команда Empirix и почему в одиночку достигнуть финансовых результатов — сложно. 2. Почему трейдеры теряют деньги, веря в прогнозы и следуя за толпой.

Большинство трейдеров считают коэффициент Шарпа неправильно. Из-за этого: — переоценивают стратегии; — не видят реальные риски; — и в итоге ловят повышенные просадки. Мы разобрали это на вебинаре Коэффициент Шарпа без ошибок: как правильно проверять стратегии — запись уже доступна в сообществе Empirix Prime. ➡️ Лаборатория стратегий для системных трейдеров — здесь > ➡️ Если только начинаете — лучше сначала пройти базу для начинающих > ➡️ Если же есть ощущение, что вы уже упёрлись и не понимаете, куда двигаться дальше — можно разобрать вашу ситуацию на онлайн-встрече >

Задним числом всё кажется простым: «надо было делать вот так и вот тогда». Но трейдинг, как любой бизнес, не про знание правильных слов, а про внедрение правильных привычек. Легко сформулировать верный план. Сложнее — жить по нему каждый день. Новое видео как раз про это — где ломается процесс и почему без системы даже правильные идеи не работают. Посмотреть можно здесь: 🔸 YouTube 🔸 Dzen Если же не хочется разбираться в одиночку и собирать всё по кускам — в Empirix Prime мы как раз выстраиваем системный подход к трейдингу: от структуры рынка до стратегий и управления риском. Подключиться — здесь ⬅️

В трейдинг мы пришли в 2008 году — нам повезло задержаться в нём до сих пор. Старт, как и у большинства, был из глупостей: минус время, минус деньги. Если бы можно было пройти начало заново с текущим опытом — многое сделали бы иначе. Обновили важную статью. И вот главные тезисы: 1️⃣ Ориентиры, менторы, помощь со стороны — где найти полезную информацию. 2️⃣ Изучайте рынки с правильной литературой. 3️⃣ Постройте свой торговый аппарат: протоколы, процессы, рутины. 4️⃣ Не предсказывайте рынки — не получится. Что бы мы изменили в начале пути своего трейдинга — статья уже в блоге ⬅️ Если у вас проблемы с Telegram — контент дублируем в MAX.

Фиксируем результаты прошлой недели и влетаем в новую Золото перешло в стадию консолидации. Шорт-сделка из прошлого обзора закрыта — сейчас действующих ордеров нет. USD/JPY находится у важных уровней сопротивления: 160–162. Прошлая неделя прошла преимущественно в сторону роста, хотя были и шорт-сделки (одна из них — сегодня в 00:55 UTC). Почему именно в это время — разбираем в лаборатории Empirix Prime. По USD/CHF закрылась покупка, открытая ещё 11 февраля. Это, кстати, стратегия Sudden Death — одна из первых автоматизированных разработок, которую мы делали ещё в 2017. И вот какой момент: большинство таких стратегий не появляется “из графика”. Они рождаются из понимания того, как устроен рынок: кто в нём участвует, какие у участников задачи и за счёт чего формируется движение цены. Всё это и лежит в основе обновлённого модуля Как работает рынок Forex, который мы недавно пересобрали ⬅️

Большинство трейдеров торгуют рынок, не очень понимая, как он устроен График есть, сделки есть, какая-то логика вроде тоже. Но если копнуть глубже, часто нет понимания, какие силы стоят за движением цены и как устроен сам рынок. Раз в несколько лет выходят данные по глобальному валютному рынку: распределение объёмов, роли участников, структура. Так что мы обновили модуль Как работает рынок Forex: пересобрали структуру и обновили данные. Нет, этот материал не про сигналы и не про «где купить / где продать». Это про понимание: ◾️кто участвует в рынке ◾️какие у них задачи ◾️и почему цена ведёт себя именно так, а не иначе Если вы уже торгуете, но есть ощущение, что решения принимаются больше на интуиции, чем на понимании — модуль закроет этот пробел. Ознакомиться с модулем ⬅️

В прошлый раз, когда мы говорили о золоте, оно било все (ну или почти все) рекорды по волатильности. Сейчас же оно летит вниз с не менее выдающейся динамикой. Для трендовых алгоритмов такие фазы — как рыбам вода. Несколько ордеров уже схватили немного этого движения, а сейчас работает шорт-сделка с активным трейлинг-стопом. Этот алгоритм, кстати, работает с моделью GARCH, которую мы описывали в лаборатории данных и стратегий Empirix Prime. По USD/JPY вновь вернулись V-образные волатильные импульсы. Отхватываем то, что можем (на скрине видны действующие и исторические сделки). Вся логика этих стратегий — от модели GARCH до управления позицией — можно изучить здесь ⬅️

Считается, что частные трейдеры напрямую конкурируют с крупным капиталом и обречены на провал. На самом деле, все мы играем в разные игры. Крупнейшие банки и маркетмейкеры сфокусированы на стратегиях, недоступных частным трейдерам, а мы же можем использовать то, что не подойдет им. В новой премиальной статье Как мы будем побеждать рынки в 2026: стратегии, разработки и моделирования говорим про фокус нашей команды на предстоящий год: от исследований новых инструментов до адаптивных риск-моделей (а еще про эволюцию частных трейдеров и где мы находимся в ней сейчас). ⏩ Подключайтесь к сообществу Empirix Prime сейчас, чтобы не двигаться в одиночку и получать качественные исследования ⏩

Есть 3 способа построения стоп-лосса: 1️⃣Системный — привязанный к волатильности. 2️⃣Субъективный — трейдер решает «на глаз». 3️⃣Фиксированный — например, 1–2% от капитала. Да, можно подключить 4-й способ: не выставлять стоп вообще, но в алгоритмическом трейдинге такая практика опасна. Стоп-лосс, на самом деле, делает за нас грязную работу и фиксирует небольшие убытки на старте. Тем более что без него формируется когнитивное искажение: эффект диспозиции.

Эффект диспозиции (disposition effect) — психологический эффект, открытый Амосом Тверски и Даниэлем Канеманом. Этот эффект (или когнитивное искажение) «заставляет» трейдера удерживать убыточные позиции, а прибыльные закрывать раньше. Хотя логичнее и рациональней всё делать наоборот.

Новая шпаргалка по материалу Правильный стоп-лосс: где ставить, чтобы не терять депозит готова — сохраняйте и используйте стоп-лосс мудро.

Сейчас в алгоритмическом портфеле 5 открытых сделок По NZD/USD работает лонг. Стратегия изначально не претендовала на роль самой эффективной, но с момента запуска показывает хорошие результаты — кривая лайв-доходности на скрине (предыдущие лонг-сделки описывали здесь). По японской иене сейчас ордеров нет. Волатильность USD/JPY заметно снизилась, и с прошлого поста рынок двигался в устойчивом восходящем тренде. Визуальные детали всех сделок можно посмотреть на скрине выше. Все процессы — от идеи стратегии до её реализации в живом трейдинге — разбираем в лаборатории Empirix Prime ⏩

1️⃣2️⃣3️⃣4️⃣5️⃣6️⃣ Сезон 3, эпизод 2 Коэффициент Шарпа без ошибок: как правильно проверять стратегии — новый вебинар 11 марта⚡️ Многие видят в бэктесте красивую доходность и идеальные цифры, а в реальной торговле стратегия быстро сдувается. На встрече разберём, почему так происходит и как проверять стратегии, чтобы результат был ближе к реальности. — где метрики чаще всего врут (шум, редкие провалы, перебор идей); — какие проверки стоит делать перед запуском; — как использовать Sharpe, Sortino и Calmar — без лишней математики. ◾️11 марта, 17:00 (МСК) — закрытая встреча для сообщества Empirix Prime 🔸После регистрации вы получите доступ к трейдинг-лаборатории — все прошлые последовательные сезоны Занять место ⬅️

В зимнюю спячку мы, вроде как, не впали — новых материалов вышло достаточно. Вспомним главное: 🔭 Запустили лабораторию Empirix Prime Все торговые стратегии, исследования и принципы теперь собраны в одном месте — в последовательной системе. И это именно лаборатория: данные и материалы будут регулярно обновляться. 📡 Что там по статьям и видео? В декабре: 1. Завершили исследования событийной стратегии (премиальный материал). 2. Обсудили ИИ-пузырь и его риски. Январь: 1. Обновили гайд по первым шагам в трейдинге. 2. Разобрали глобальную экономику 2026. 3. Пересобрали 7 классов трейдинг-стратегий. 4. Изучили метод распределения риска HRP (премиальный материал). Февраль — здесь вышло 2 премиальных материала: 1. Как мы будем побеждать рынки в 2026: стратегии, разработки и моделирования. 2. Биткоин и золото: реальные риски, о которых не говорят. ⏩ Если что-то пропустили — самое время догнать и систематизировать знания.

Готово видео к материалу 7 классов трейдинг-стратегий: от тренда до арбитража — закрепляем все данные и двигаемся дальше⚡️ ➡️ YouTube ➡️ Дзен

Рынки пришли в более-менее спокойное состояние. Сейчас активны 3 стратегии из 17 — это нормально для фазы сжатия волатильности. ➡️ USD/JPY с прошлого обзора ходит V-образными паттернами. Амплитуды этих паттернов хватает, чтобы успевать фиксировать движение. Сейчас работает сделка в лонг с активным трейлинг-стопом. Пока рынки перезагружаются, мы идем в лабораторию Empirix Prime, чтобы готовить новые стратегии и адаптировать старые. Никаких реактивных действий — только дата-анализ и система.

Когда чего-то мало и оно прибавляется медленно, люди начинают придавать этому ценность. Золото и биткоин относятся именно к таким классам активов с высокой ценностью. Процесс их поиска понятен: у золота — геология и добыча, у биткоина — код и халвинги. Помимо рыночной волатильности, у активов есть риски внешние и скрытые. Именно о них — в новой премиальной статье и видео: Биткоин и золото: реальные риски, о которых не говорят ⬅️ Получить доступ к материалу можно бесплатно с Empirix Prime ⬅️

Визуальная шпаргалка к статье 7 классов трейдинг-стратегий: от тренда до арбитража ⬅️ Если же вам важно не просто читать про стратегии, а ещё и понимать логику рынков, лучше закрепить основу через бесплатный вводный курс. Он поможет выстроить системное мышление и сохранить капитал даже в турбулентные периоды.

Вебинар Как мы будем побеждать рынки в 2026: стратегии, разработки и моделирования уже в доступе Empirix Prime ⬅️ Что является эффективным преимуществом для частных трейдеров? Да, есть области и классы стратегий, которые нам недоступны. Но верно и обратное — некоторые стратегии не интересны для крупных участников. Что это за стратегии и как их улучшать в 2026 — в новом материале. Получить доступ к вебинару, лаборатории Empirix Prime и сообществу — здесь >