Empirix — научный подход к трейдингу

Встаём после нокдауна сильнее, чем прежде: сайт работает, данные на месте, все обновления сохранились. Вот что изменилось. 1️⃣ Модуль «Системный трейдинг» уходит в архив, его место занимает лаборатория Empirix Prime Ядром «Системного трейдинга» была разработка стратегий в конструкторе Visual JForex от Dukascopy. Это был отличный первый шаг к системному трейдингу без программирования. Но Dukascopy прекратили поддержку конструктора, и около половины модуля потеряло актуальность. Искать новый конструктор мы не стали. Сами давно работаем с кодом, но cложным осталось другое: отобрать из сотен идей те немногие, что выдержат реальный рынок. Как устроен этот отбор, разбираем в лаборатории Empirix Prime: защита от переоптимизации, проверка на новых данных, анализ результатов, портфель и контроль риска. Теперь это наш флагманский 6-й модуль. А ещё это сообщество системных трейдеров, где вы работаете вместе с командой Empirix.

У всех, кто покупал «Системный трейдинг», модуль остаётся, но обновляться больше не будет.

2️⃣ Модуль «Динамика цен на финансовых рынках» обновлен Мы превращаем модули из курсов в симуляторы, где можно без риска разобраться в рыночных механиках: самому принять решение и увидеть последствия. Начали с «Динамики цен», потому что это ключевой этап для начинающего трейдера.

Симуляции, промежуточные тесты и новая инфографика уже в модуле.

3️⃣ Снизили цены на пакеты «Эволюции трейдера» — «Формирование»: 43 960 ₽ ——> 39 990 ₽ — «Структура»: 61 950 ₽ ——> 54 990 ₽ — «Алгоритмизация»: 91 940 ₽ ——> 84 990 ₽ + год в сообществе и лаборатории Empirix Prime

В каждый пакет входят онлайн-консультации с командой: 1, 2 или 3 в зависимости от пакета.

Дальше — больше!

❗️ К сожалению, сайт empirix.ru временно недоступен. В ночь на 2 ноября наш хостинг-провайдер Beget подвергся масштабной кибератаке — пострадали сотни тысяч сайтов, наш в их числе. Сейчас идёт проверка и поэтапный запуск серверов со стороны хостинга. Точных сроков провайдер пока не называет. Доступ к материалам и статьям вернётся, как только пройдут все проверки.

Что происходит с алгоритмами в портфеле: закрытые сделки и текущие позиции 1️⃣ NZD/USD. С прошлого обзора закрылась сделка, которая удерживалась с 20 августа по 20 октября. Стратегия работает на основе возврата к среднему — mean reversion. 2️⃣ USD/JPY. Октябрь прошёл в консолидации — непростой фазе для импульсной стратегии, которая работает на этом инструменте. Сейчас открыта короткая позиция. 3️⃣ AUD/CAD. Инструмент сохраняет «шумность», что лучше подходит для контртрендовых сделок. Сейчас открыта длинная позиция. Закрытые сделки — на скрине. Все эти алгоритмы — от их идеи до включения в лайв-трейдинг — мы разбираем в лаборатории Empirix Prime ➡️

Лаборатория Empirix Prime: приступили к значительному обновлению Красивый бэктест — самое дешёвое, что есть в трейдинге. Его можно получить за вечер, просто подкрутив параметры. Гораздо сложнее понять, переживёт ли стратегия реальный рынок. Именно этот путь — от идеи до алгоритма — мы разбираем в лаборатории данных и торговых стратегий Empirix Prime. Сейчас обновляем и добавляем интерактивные симуляции. Например, можно самому посмотреть, почему при большом числе параметров стратегии нужна более длинная история и как на этом ломаются красивые бэктесты. ◾️ Лаборатория — материал для сообщества Empirix Prime. Если вы ещё не пробовали, первые 7 дней доступа бесплатны ◾️

Шпаргалка к статье Что на самом деле определяет успех трейдера, а пройти обновленный бесплатный материал для начинающих можно здесь >

Почему трейдеру так сложно ничего не делать

Когда что-то идёт не по плану, нам хочется вмешаться — даже если это ничего не улучшит. Психологи называют это склонностью к действию: мозгу проще что-то сделать, чем ждать и наблюдать.

В трейдинге это превращается в суетливость: лишние позиции, постоянно передвинутые стопы, преждевременно закрытые сделки. Такие решения могут увеличить издержки и помешать следовать стратегии. Подробнее — в статье Суетливость в трейдинге: почему трейдер вмешивается в сделки и как это остановить, а когнитивные ошибки мы разбираем в модуле Психология трейдинга >

Во время Второй мировой войны математик Абрахам Вальд изучал самолёты, которые вернулись с боевых вылетов. Первая мысль была простая: укрепить броню там, где больше всего пробоин. Но Вальд заметил, чего в этих данных нет. Самолёты, которым попали в самые уязвимые места, просто не долетели обратно. Значит, укреплять нужно и те места, где на вернувшихся самолётах пробоин почти не было.

Это и есть ошибка выжившего: мы смотрим только на тех, кто «дошёл до финиша», и забываем про тех, кто выбыл по дороге.

В трейдинге есть похожая ловушка: сделать вывод по тому, что бросается в глаза, и не заметить остального. Возьмём бэктест. Он нужен, но это только один шаг в проверке стратегии. Если перебрать много настроек и выбрать ту, что показала лучший результат на истории, легко принять случайную удачу за настоящее преимущество. С сериями сделок то же самое. 5, 10, даже 15 прибыльных сделок подряд могли просто совпасть с удачным периодом на рынке. Сама по себе такая серия, как и высокий процент прибыльных сделок, ещё не доказывает, что стратегия работает. Поэтому разбираться в трейдинге — это не только читать графики. Нужно понимать базовую статистику: она помогает отличить закономерность от везения. Подробнее — здесь >

Сейчас в портфеле работают 6 автоматизированных сделок После каскадного падения в начале сентября USD/JPY восстанавливается. По инструменту открыта лонг-сделка на пробой. На графике — она и предыдущие сделки стратегии. По NZD/USD работает стратегия возврата к среднему: с 20 августа удерживается шорт-позиция с активным трейлинг-стопом, который следует за ценой. ⏩ В Эволюции трейдера показываем, как разрабатывать, проверять и объединять стратегии в портфель.

Каждый раз, когда вы покупаете акцию, фьючерс или криптовалюту, кто-то находится на другой стороне сделки. И наоборот. Это настолько очевидно, что о последствиях почти никто не задумывается. Вот неудобный вопрос: в чём ваше конкурентное преимущество перед участником рынка, который продаёт вам актив? Чаще всего честный ответ — ни в чём. И покупатель, и продавец что-то изучили, но ни у кого нет системного преимущества. ➡️ В новой статье разбираем четыре вида преимущества и то, что действительно определяет успех трейдера. Если вы только начинаете разбираться в рынках, рекомендуем пройти бесплатный курс Начинающий трейдер 3.0. В нём последовательно разбираем основы торговли, риск-менеджмент и ключевые принципы системного подхода.

За лето мы выпустили новые статьи и обновили несколько больших материалов. Собрали всё в одном посте — от основ и расчёта риска до проверки стратегий и влияния ИИ на экономику 1️⃣ Почему в трейдинге сложнее — не значит лучше Почему объём изученной информации сам по себе не делает торговлю лучше и какую роль играют простые, формализованные правила. 2️⃣ ИИ и рынок труда — что можем ждать в ближайшем будущем Разобрали, как развитие искусственного интеллекта влияет на рабочие места и где этот процесс находится сейчас. 3️⃣ Полный гид для начинающего трейдера на международном валютном рынке Форекс Обновили большую статью об основах: валютные пары, маржа, кредитное плечо, ордера и риск на сделку. Подойдёт, чтобы разобраться с нуля или систематизировать знания. 4️⃣ Калькулятор лота и формулы расчёта: вычисляем объём сделки для форекс, CFD и криптовалют Добавили онлайн-калькулятор в статью с формулами и примерами. Можно рассчитать объём сделки и разобраться, как он связан со стоп-лоссом и выбранным риском. 5️⃣ Коэффициент Шарпа без ошибок: как правильно проверять стратегии (премиальный материал) Как интерпретировать популярный показатель качества стратегии и избежать ошибочных выводов. 6️⃣ Как инвестиции в ИИ меняют мировую экономику Разобрали анализ Bridgewater: как расходы на ИИ поддерживают экономический рост и чем нынешний цикл отличается от предыдущих. Статьи помогают разобраться в отдельных вопросах. Если же хотите связать знания в систему и перейти к практике — в Эволюции трейдера мы последовательно проходим путь от основ рынка до создания, тестирования и автоматизации собственного портфеля стратегий. Личный хедж-фонд у вас дома!

Сентябрь стартовал с очередного каскадного падения USD/JPY — одной из самых волатильных валют Основной алгоритм по этой паре успел войти в шорт-сделку, которая уже защищена трейлинг-стопом. В целом же портфель держит 4 сделки — все из них имеют разные устойчивые логики. Если вы хотите разобраться, какие стратегии и инструменты подходят именно вам, мы можем помочь выстроить этот путь на индивидуальной консультации. За 60 минут разберём ваши цели, подход и вопросы, а в итоге вы получите понятный вектор дальнейшего развития. Записаться на консультацию >

Обновили лабораторию Empirix Prime — добавили отдельный блок о том, как правильно смотреть на коэффициент Шарпа Обычно высокий Sharpe воспринимается как готовый ответ: чем выше цифра, тем лучше стратегия. Но сама по себе она не показывает: — достаточно ли длинная история; — насколько результат зависит от редких крупных сделок; — сколько вариантов параметров было проверено; — не оказался ли выбранный бэктест просто самым удачным из сотен. Сделали интерактивные модели, чтобы видеть логику на примерах: — две стратегии с одинаковым итогом, но разной волатильностью пути; — почему высокий winrate не гарантирует прибыль; — как низкий winrate может сочетаться с положительным результатом; — почему лучший бэктест не всегда означает лучшую стратегию. Лаборатория доступна для сообщества Empirix Prime ➡️

В последнее время расходы на искусственный интеллект растут особенно быстро и уже обеспечивают примерно четверть мирового экономического роста Этот экономический цикл отличается от предыдущих: его поддерживают масштабные инвестиции бизнеса, государства и промышленности в технологии. Они создают условия для более быстрого роста ВВП — ещё до того, как ИИ полностью раскроет свой потенциал в экономике. ⏩ Разобрали новый анализ хедж-фонда Bridgewater в небольшой статье блога. ИИ меняет рынки — а значит, трейдеру особенно важно опираться не на интуицию, а на проверяемые торговые правила. В модуле Системный трейдинг мы разбираем, как создавать, тестировать и улучшать стратегии без программирования.

Сильное падение доллара против иены Хотя для USD/JPY это иногда вполне типичная ситуация. Когда пара долго движется в одну сторону, накапливается много похожих позиций: — сделки керри-трейд; — лонги по доллару; — стоп-приказы под уровнями. Затем появляется сильный импульс и начинается цепная реакция:

Угроза интервенции или другой негативный сигнал для доллара → срабатывают стопы → участники закрывают керри-трейд сделки → алгоритмы усиливают движение → доллар падает ещё сильнее.

Именно так сильное движение может быстро превратиться в обвал. В этот раз доллар потерял против иены около 3% за один день — для такой пары это очень крупное изменение. Один из алгоритмов успел открыть продажу доллара против иены. По остальным позициям: удерживаются лонг по AUD/CAD и лонг по GBP/USD — обе логики на основе возврата к среднему. Все эти торговые логики подробно разобраны в лаборатории Empirix Prime, а насчет влияния центральных банков на поведение валют мы рассказывали в статье Макроэкономика и алгоритмы: как режимы рынка меняют доходность стратегий >

Как понять, что торговая стратегия действительно хороша, а не просто «повезло на истории»? Для оценки стратегии (или целого портфеля) есть несколько ключевых метрик. Разберём три главные: ◾️Коэффициент Шарпа Показывает, сколько доходности стратегия приносит на единицу риска — общей волатильности. Чем выше Шарп, тем эффективнее стратегия отрабатывает взятый на себя риск. ◾️Коэффициент Сортино Модификация Шарпа: штрафует не всю волатильность, а только отклонения вниз. «Хорошая» волатильность (резкие движения вверх) в расчёт не идёт, поэтому риск оценивается точнее. Важно не путать с просадкой — её отражает Кальмар. ◾️Коэффициент Кальмара Соотношение доходности к максимальной просадке. Показывает, насколько стратегия устойчива к потерям капитала. Если вы пока не углублялись в эти показатели — начните с базовой статьи 15 важнейших параметров качества торговых стратегий. А если опыт системного трейдинга уже есть — переходите к новому премиальному материалу Коэффициент Шарпа без ошибок: как правильно проверять стратегии. Материал доступен участникам сообщества Empirix Prime ⏩

Больше не нужно считать лот вручную — мы встроили калькулятор объёма сделки прямо в статью Раньше, чтобы рассчитать лот, приходилось лезть в формулы: одна для EUR/USD, другая для USD/JPY, третья — для криптовалют или индексов. Теперь же собрали всё это в один онлайн-калькулятор. Что он умеет: ◾️ считает объём для 30+ инструментов: форекс, золото, серебро, нефть, индексы, крипта; ◾️ сам определяет тип пары и подсвечивает нужные поля; ◾️ выдаёт результат сразу в стандартных, мини- и микро-лотах + риск в деньгах. Вводите баланс, риск на сделку и стоп-лосс — получаете готовый объём. Никаких таблиц и черновиков. Плюс в статье остались все формулы с примерами — если хотите понимать, что происходит под капотом, а не просто жать кнопку. > Калькулятор и формулы расчёта лота

Сейчас в работе 8 автоматизированных сделок. Рассмотрим пару интересных 1. Алгоритм по NZD/USD продолжает открывать красивые трейды. Сейчас работает шорт — уже защищён активным трейлинг-стопом. 2. Алгоритм по USD/JPY держит лонг. Было импульсное пробитие сопротивления в районе 162. Волатильность на уровне высокая, но позицию удерживаем. Здесь ни одного решения на интуиции — всё ведут наши алгоритмы по заранее протестированным правилам. Именно так выглядит система вместо ручного хаоса. Собрать свой портфель стратегий — под себя и на годы вперёд — поможет Эволюция трейдера ⬅️

Обновили большой гид для начинающих форекс-трейдеров и собрали к нему шпаргалку Гид закрывает базу: термины, ордера, риск-менеджмент, фазы рынка и методы анализа. Но базы мало — дальше начинается главное: превратить разрозненные знания в систему. Выстроить навыки последовательно, проверять стратегии на данных, а не на интуиции, и собрать личный портфель на годы вперёд — этому и посвящён наш материал Эволюция трейдера ➡️