АЛГОтрейдинг | ALKO трейдинг | CRYPDE | HFT
رفتن به کانال در Telegram
Крипта, HFT, ultra-low-latency безумие Контакт - https://t.me/alko_trading?direct
نمایش بیشتر1 597
مشترکین
-124 ساعت
+307 روز
+25230 روز
در حال بارگذاری داده‌ها
کانال‌های مشابه
ابر برچسب‌ها
اشارات ورودی و خروجی
---
---
---
---
---
---
جذب مشترکین
نوامبر '26نوامبر '26
نوامبر '26
+51
در 1 کانال‌ها
اکتبر '26
+309
در 2 کانال‌ها
Get PRO
سپتامبر '26
+291
در 2 کانال‌ها
Get PRO
اوت '26
+201
در 1 کانال‌ها
Get PRO
ژوئیه '26
+45
در 0 کانال‌ها
Get PRO
ژوئن '26
+65
در 0 کانال‌ها
Get PRO
مه '26
+57
در 1 کانال‌ها
Get PRO
آوریل '26
+67
در 0 کانال‌ها
Get PRO
مارس '26
+170
در 2 کانال‌ها
Get PRO
فوریه '26
+29
در 0 کانال‌ها
Get PRO
ژانویه '26
+82
در 1 کانال‌ها
Get PRO
دسامبر '25
+21
در 0 کانال‌ها
Get PRO
نوامبر '25
+35
در 0 کانال‌ها
Get PRO
اکتبر '25
+56
در 0 کانال‌ها
Get PRO
سپتامبر '25
+18
در 0 کانال‌ها
Get PRO
اوت '25
+46
در 0 کانال‌ها
Get PRO
ژوئیه '25
+25
در 0 کانال‌ها
Get PRO
ژوئن '25
+26
در 0 کانال‌ها
Get PRO
مه '25
+18
در 0 کانال‌ها
Get PRO
آوریل '25
+11
در 0 کانال‌ها
Get PRO
مارس '25
+5
در 0 کانال‌ها
Get PRO
فوریه '25
+5
در 0 کانال‌ها
Get PRO
ژانویه '25
+9
در 0 کانال‌ها
Get PRO
دسامبر '24
+7
در 0 کانال‌ها
Get PRO
نوامبر '24
+19
در 0 کانال‌ها
Get PRO
اکتبر '24
+12
در 0 کانال‌ها
Get PRO
سپتامبر '24
+6
در 0 کانال‌ها
Get PRO
اوت '24
+18
در 0 کانال‌ها
Get PRO
ژوئیه '24
+5
در 0 کانال‌ها
Get PRO
ژوئن '24
+3
در 0 کانال‌ها
Get PRO
مه '24
+6
در 0 کانال‌ها
Get PRO
آوریل '24
+131
در 0 کانال‌ها
Get PRO
مارس '24
+39
در 0 کانال‌ها
Get PRO
فوریه '24
+115
در 0 کانال‌ها
| تاریخ | رشد مشترکین | اشارات | کانال‌ها | |
| 10 نوامبر | +4 | |||
| 09 نوامبر | +2 | |||
| 08 نوامبر | +1 | |||
| 07 نوامبر | +2 | |||
| 06 نوامبر | +4 | |||
| 05 نوامبر | +8 | |||
| 04 نوامبر | +9 | |||
| 03 نوامبر | +15 | |||
| 02 نوامبر | +4 | |||
| 01 نوامبر | +2 |
پست‌های کانال
Еще про latency
Есть очень важный момент, который я понял только через 2+ года пиляния market-maker и симуляций. Сэкономлю вам время:
1. Представьте что вы стоите maker-ом на какой-то бирже, пусть это будет bitget, а ваш true/fair/hedger - binance.
2. В момент когда на binance резко меняется цена - вам надо переставить ваши лимитки на bitget.
3. И чем резче поменяется цена (на большее количество пунктов) - тем СЛОЖНЕЕ вам будет переставить лимитки.
Потому что в bitget в этот момент летит куча ордеров ioc/fok/take от lead-lag арбитражников (это и есть наш любимый toxic flow), а маркет-мейкеры пушат кучу cancel orders.
4. Очередь перед matching забивается толпой заявок place & cancel,
и ИМЕННО в этот момент latency отмены для вас как для маркет-мейкера сказочно растет.
Именно в этот ебучий момент, когда вам сильнее всего нужно.
5. И эта latency увеличивается пропорционально провалу hedger'a, потому что больше и больше народу вписывается в place и cancel flow.
6. Это и есть один из самых эпичных геморов mm-симуляции:
- нельзя просто считать latency как avg - не репрезентативно вообще
- нельзя считать latency как p50 - сильно оптимистично для хвостов
- нельзя счииать latency как p90..p999 - сильно пессимисиично для нормальных сделок, симулятор будет говорить всему пизда
- прийдется делать формулу в какой момент какая latency должна быть.
#datastream #network
| 2 |  ⚠️🇺🇸#NVDA = -6%
Какая жестокая ирония: CEO Nvidia Хуанг лопнул ИИ-пузырь своим членом — аналитики | 469 |
| 3 | Почему latency прыгает и как это правильно симулировать
Мне эту идею подсказали, не напрямую, но все равно "Олександре, дякую!"
1. Matching engine оперирует командами: перед ним есть очередь типа-FIFO (не всегда, ну да ладно пусть будет FIFO), куда падают команды place | cancel | cancel | place | ...
Matching берет эти команды по очереди и исполняет. Последовательно. Потому что матчинг на одном ядре (не всегда, но для активных монет именно так)
2. Так вот, каждая команда занимает время. У бинанса это примерно 3 us.
Если в очередт 100 команд и ваша команда 100я - то до нее 300 us.
3. И вот тут начинатся самое интересное: есть некая базовая latency, которая складывается из:
your_server > [cloudfront/cloudflare] > [load balancer] > api gateway > risk engine > matching engine
(квадратные скобки означают "опционально")
Вы можете подобрать наилучшее соединение до risk engine, иногда до matching engine, но вот на производительность matching'a будет влиять именно сколько команд в очереди перед ним.
4. Это отлично объясняет почему на LTC latency меньше, а на ETH больше, и почему на ETH бывают latency spikes (резкое увеличение до 10-20 ms вместо 0-2 ms).
5. Я отошел от симуляции по фиксированным latency, вместо этого я считаю просто p50 как некую базовую, а затем увеличиваю ее в симуляции в зависимости от того, сколько book & trade events летит. То есть да, я на лету считаю сколько событий сейчас валит в matching engine, и каждое событие это 3-4 us сверху. В итоге latency симулятора очень очень близко сходится с live.
6. В каком-то смысле формула такая: latency = p50 + load_average_by_events x 3 us
Ставь лайк если побежал исправлять симуляцию после этого поста :)
#datastream #hellcode | 632 |
| 4 | Вызываю помощь зала: пожалуйста, откликнитесь в комментариях кто держит свою ноду HyperLiquid.
У моего товарища @yogitakes есть вопросик | 674 |
| 5 |  +1Я удивлен шо нормальные биржи (okx, bybit) юзали цену mexc для расчета своих индекса. Особенно по ZEC.
mexc рисуют себе объемы и цены, а другие такие "не ну не может быть шоб это все фейк - надо учитывать их". | 720 |
| 6 |  алкотрейдинг! | 705 |
| 7 | https://home.treasury.gov/news/press-releases/sb0685
В мексе сейчас думают "Вот нахуя мы объемы накручивали, там же из 16 млрд объема реального было дай бог 100 млн..." 😂 | 614 |
| 8 | Подъехала новая дурка оптимизации
Значете почему оценивать соединение по RTT (пингам, в том числе websocket frame ping) - это не правильная идея?
Потому что маршрут от вас до сервера не симметричен в обе стороны.
Вот облом, да?
Когда вы открываете соединение от в одну сторону вы получаете YOU > hop1 > hop2 > .. > SERVER,
а в обратную SERVER > hop100500 > hop300200 > ... > YOU
Никто не гарантирует симментричный маршрут, поэтому ping time делить на два чтобы понять latency - ХУЕТА.
Я вот только что обломился с этим в UDP: я мерял соединения по RTT, а оказалось что надо только по one-side.
Бывает конечно ECMP hash simmetric - но этого никто вам не обещает, особенно в aws.
#network #hellcode | 815 |
| 9 |  بدون متن... | 793 |
| 10 | Мошенники уговорили бабку переписать хату на раст! | 946 |
| 11 |  Я написал свой транслятор
С вами рубрика дурка оптимизаци
Короче, замес в том, что php это интерпретируемый язык.
Да, там есть JIT, но для hot path он делает хуже (я тестил).
Но основная проблема - это инлайнинг и call stack path.
Если у вас есть код который делает call function1, там внутри call function2, а там call function3 - то он будет работать МЕДЛЕНЕЕ чем если бы это все было одной простыней вообще без вызовов. Но писать так код это ж просто жопа. И это касается всего: и функций/методов, и переменных и еще кучи фишечек.
Поэтому для максимальной производительности я сделал свой транслятор, который превращает нормальный код в нечитаемую хуету, но которая работает сильно быстрее (и не дебажится хаха): потому что оно поставляет все одно в другое и получает один жирнючий файл простыню.
#hellcode | 862 |
| 12 | Я немного недоговорил за binance.
У binance такая микроструктура цены, что он очень резко не уходит в сторону. Поэтому он удобен для хеджирования.
Это конечно относительно, но например если выторгуете ETH kucoin против hedger'a binance ETH, то просто попробуйте замениь binance на okx. Они сейчас оба в Токио.
Скажу сразу - не получится так легко, потому что okx ETH будет уходить сильно сильно резче. Да, там ликвидности может быть одинаково, но в момент удара там ордера снимаются мгновенно и проскальзывание получается резкое. У бинанса обычно так нет, там все постепенно: 1 bps, еще 0.5 bps, еще 0.7 bps. Да, это тоже каскад, но не одной палкой. | 876 |
| 13 | Strict timers.
Добро пожаловать в мир low-level ебанины, все ради сходимости симуляции и live.
1. У меня в маркет-мейкере выставление ордера работает по таймеру 500 ms.
Отменяться я могу раньше и любыми способами, а выставление ордеров - только раз в 500 ms (и если можно).
2. Таким образом я контроллирую api rate limits (не больше 120 place+cancel в минуту на ордер),
и еще одну штуку с остыванием trueprice.
3. Так вот, когда запускается симулятор - то у него время идет дискретно 0.0, 0.5, 1.0, 1.5...
А когда работает live - то там тоже таймер 500 ms, но его запуск будет зависеть от времени в которое стартанул процесс.
4. И чтобы добиться сходимости place-ов с симуляцией - я сделал угадайте что? Правильно, strict timers в live.
То есть в live теперь таймеры идут тоже по точно такой же схеме 0.0, 0.5, 1.0, 1.5 в те же моменты времени.
5. Но на этом не конец: если процессов много то не очень удобно чтобы все маркет-мейкеры пушили ордера в одно и тоже время.
Поэтому, делаем hash (exchange + pair) и по этому hash высчитываем fixed-смещение.
В итоге ETH у нас пушится по 0.1, 0.6, 1.1, ...
BTC по 0.2, 0.7, 1.2, ...
и так далее
Ебать я заморочился, зато хоть трейды сходиться начались
#hellcode | 965 |
| 14 | У меня есть теория, не претендую на истину.
Бинанс это батя среди всех бирж именно из-за своей структуры rate limits.
Следите за руками:
1. В отличии от всех остальных бирж у binance постановка ордера стоит 0 (условно), а отмена стоит rate limit weights.
Так только у бинанс, у остальных place/cancel равны или равномерно ограничены.
2. Это приводит к тому, что поставить ордер в стакан и/или тейкнуть - проще, чем отменить.
3. Это приводит к тому, что binance не сможет остро реагировать на toxic flow: маркетосы не успеют убрать все и сразу, как например происходит на okx (там резво снимаются первые уровни).
4. Это приводит к тому, что у маркетосов которые там стоят модель должна опираться на no-hedge, то есть им надо набирать позицию и усредняться/терпеть.
4. Это приводит к тому, что у бинанса стакан плотнее.
6. Это приводит к тому, что на ликвидный стакан присасывается ритейл, потому что проскальзывания меньше.
7. А это приводит к тому, что туда хотят больше маркетосов.
Круг замкнулся.
Плюс добавьте еще ситуацию, что начинся с vip7 есть portfolio margin pro, у которого нет risk check. То есть taker vip7 и выше работает БЫСТРЕЕ чем limit cancel. То есть у бинанса тейкнуть быстрее, чем отменить. А вот все остальные биржи хотят наоборот, тут недавно даже deribit ввел 10 ms delay на taker.
#microstructure | 1 043 |
| 15 |  Эм... | 945 |
| 16 |  🏴 Корейский криптопроект в сфере приватности и кибербезопасности привлек новый раунд финансирования в размере $6 млрд.
🏴 @savin | 1 030 |
| 17 |  بدون متن... | 1 072 |
| 18 |  Давно не было мемов, исправляюсь | 1 137 |
| 19 | Сейчас окажется что OpenAI взломал SSL и всему пизда основательно. | 1 251 |
| 20 | Сейчас окажется что OpenAI взломал SSL и всему пизда основательно. | 18 |
