АЛГОтрейдинг | ALKO трейдинг | CRYPDE | HFT
رفتن به کانال در Telegram
Крипта, HFT, ultra-low-latency безумие Контакт - https://t.me/alko_trading?direct
نمایش بیشتر1 455
مشترکین
+1024 ساعت
+967 روز
+23430 روز
در حال بارگذاری داده‌ها
کانال‌های مشابه
ابر برچسب‌ها
اشارات ورودی و خروجی
---
---
---
---
---
---
جذب مشترکین
اکتبر '26اکتبر '26
اکتبر '26
+185
در 2 کانال‌ها
سپتامبر '26
+291
در 2 کانال‌ها
Get PRO
اوت '26
+201
در 1 کانال‌ها
Get PRO
ژوئیه '26
+45
در 0 کانال‌ها
Get PRO
ژوئن '26
+65
در 0 کانال‌ها
Get PRO
مه '26
+57
در 1 کانال‌ها
Get PRO
آوریل '26
+67
در 0 کانال‌ها
Get PRO
مارس '26
+170
در 2 کانال‌ها
Get PRO
فوریه '26
+29
در 0 کانال‌ها
Get PRO
ژانویه '26
+82
در 1 کانال‌ها
Get PRO
دسامبر '25
+21
در 0 کانال‌ها
Get PRO
نوامبر '25
+35
در 0 کانال‌ها
Get PRO
اکتبر '25
+56
در 0 کانال‌ها
Get PRO
سپتامبر '25
+18
در 0 کانال‌ها
Get PRO
اوت '25
+46
در 0 کانال‌ها
Get PRO
ژوئیه '25
+25
در 0 کانال‌ها
Get PRO
ژوئن '25
+26
در 0 کانال‌ها
Get PRO
مه '25
+18
در 0 کانال‌ها
Get PRO
آوریل '25
+11
در 0 کانال‌ها
Get PRO
مارس '25
+5
در 0 کانال‌ها
Get PRO
فوریه '25
+5
در 0 کانال‌ها
Get PRO
ژانویه '25
+9
در 0 کانال‌ها
Get PRO
دسامبر '24
+7
در 0 کانال‌ها
Get PRO
نوامبر '24
+19
در 0 کانال‌ها
Get PRO
اکتبر '24
+12
در 0 کانال‌ها
Get PRO
سپتامبر '24
+6
در 0 کانال‌ها
Get PRO
اوت '24
+18
در 0 کانال‌ها
Get PRO
ژوئیه '24
+5
در 0 کانال‌ها
Get PRO
ژوئن '24
+3
در 0 کانال‌ها
Get PRO
مه '24
+6
در 0 کانال‌ها
Get PRO
آوریل '24
+131
در 0 کانال‌ها
Get PRO
مارس '24
+39
در 0 کانال‌ها
Get PRO
فوریه '24
+115
در 0 کانال‌ها
| تاریخ | رشد مشترکین | اشارات | کانال‌ها | |
| 20 اکتبر | +4 | |||
| 19 اکتبر | +10 | |||
| 18 اکتبر | +33 | |||
| 17 اکتبر | +38 | |||
| 16 اکتبر | +3 | |||
| 15 اکتبر | +2 | |||
| 14 اکتبر | +6 | |||
| 13 اکتبر | +10 | |||
| 12 اکتبر | +13 | |||
| 11 اکتبر | +3 | |||
| 10 اکتبر | +19 | |||
| 09 اکتبر | +11 | |||
| 08 اکتبر | +8 | |||
| 07 اکتبر | +4 | |||
| 06 اکتبر | +4 | |||
| 05 اکتبر | +3 | |||
| 04 اکتبر | +2 | |||
| 03 اکتبر | +2 | |||
| 02 اکتبر | +3 | |||
| 01 اکتبر | +7 |
پست‌های کانال
Пополнение в словарь алготрейдера
миньйон = стратежка с очень маленькой капибарой (капиталом)
by @nirtik
#glossary
| 2 | Найден самый тупой баг ever (хотя нет, были и по-хуже)
1. У меня симулятор устроен по пессимистичному сценарию: то есть в live должно быть НЕ хуже чем на симуляторе. Я так специально сделал.
2. Но иногда бывают дни, когда симулятор говорит что будет $ PNL, а в реальности на этом же volume получается почти в 2 раза ниже.
3. Ну и вот вам баг: в симуляторе PNL тупо множится на два. Ахаха!
4. Конечно там не настолько тупо, вот вам чуть подробностей:
симулятор оперирует капиталом, на вход поступает переменная capital=10_000 USDT,
и симулятор начинает свою магию.
Но есть if, который говорит как вести себя на спотовом рынке, а как на фьючерсном.
Потому что 10К капитала на фьючах позволяют набирать позицию -10K...+10K, а на споте только 0..+10K.
Ну и в итоге я симулировал спотовые рынки по правилам фючей, а фьючерсные по правилам спота.
А для спота это почти равносильно что я умножаю капитал на два.
Раунд!
#bugchain | 519 |
| 3 |  прислал @wlsbot02 | 635 |
| 4 | Хроники алготрейдинга
Похоже я не выдержу и закошу сетку ордеров в maker'e.
Вместо этого будет только один ордер buy и один sell.
Потому что когда в сетке больше одного ордера, появляются такие проблемы:
1. В момент fill каждый следующий уровень имеет бОльшую latency fill.
Если первый уровень летит за 1 ms, второй за 1.1, третий за 1.3 ms и так далее.
Это связано с тем, как происходит match на бирже внутри matching engine.
А повышенные latency - это проблемы.
2. Если посмотреть статистику, то на нормальных монетах стакан обычно почти не пробивается, то есть 99% филлов будут именно на первом уровне.
3. Сильно проще FSM машина: не надо заниматься ебаниной с перестановкой кучи ордеров, меньше API запросов, код сводится до if stay / if not stay, каждый сдедующий place/cancel не занимает микросекунды своим socket_write.
Короче, все проще и быстрее.
4. Но самая вишенка из-за которой я хочу это сделать: это сходимость симулятора.
Дело в том, что симулятор умеет показывать что будет если я буду стоять на этом уровне, и он предполагает что все мои сделки происходят именно на этом maker-уровне.
А если сделать сетку на 2-3-5 ордеров, то получаем проблему:
- сработал fill level 1
- сработал fill level 2
- сработал fill level 3
- все, теперь у меня на level 1 еще есть капитал, а на level 2 и 3 - уже нет. И сходимость с симуляцией нарушена, уже другая выборка трейдов: все трейды на level1, а на level2/3 уже меньше чем надо.
Это конечно можно исправить сказав что на level1 вот сколько капитала, а на level2 вот столько. Но это усложнит управление позициями. Да и нахер это надо, если можно сделать просто разными аккаунтами и сетапами: аккаунт 1 стоит level1, аккаунт 2 - level2. У всех свои позиции. Полная сходимость с симулятором.
#chronicles | 662 |
| 5 | 1400
Пользуясь случаем хочу сказать: я не размещаю рекламу, хватит мне писать об этом =) | 690 |
| 6 |  +2По монете XMR Monero, coinmarketcap, coingecko выдает HTX на третьем месте по объемам торгов на споте.
Ввод и вывод XMR с 8 октября закрыт на HTX, не доступна для торгов в веб интерфейсе HTX
Цены которые отдает HTX API на графике.
Все что надо знать об объемах торгов которые публикуют крипто биржи 🙈 | 872 |
| 7 | Похоже в список PressF надо добавлять woox
Сначала было The system is under maintenance
А теперь [GW] no upstream server | 955 |
| 8 | Лучшее соединение постоянно меняется
1. Это касается всех бирж, всех соединений, просто ниже пример для бинанса.
2. Предположим, вы подключились к public websocket и начали получать bbo. Перебрали сотню соединений и нашли лучшее, которое выдает вам маркет-дату за 1100 us.
3. Через час оно уже не будет лучшим. Если держать 10 соединений одновременно, то лидер будет меняться каждую минуту-две.
4. Это происходит по разными причинам: особенности aws fabric, особенности aws elb, нагрузка на push gateway к которому вы подключены, порядок в очереди push gw, и еще куча всякой неведанной херни.
5. Недостаточно один раз подобрать лучший коннект, это надо делать постоянно.
Для некоторых пар это будут сотни соединений одновременно.
#datastream #network | 933 |
| 9 | Вызываю помощь зала: у кого-нибудь есть прямой контакт кого-то живого из Revolut Business?
Они заблокировали счет Кирпской компании, уже недели две ебут мозг комплаенсом и не отвечают что не так. Только ждите ждите. Второй раз за месяц комплаенс. | 866 |
| 10 |  +1Срочный выпуск рубрики "цепочка багов"
1. У меня забесился новый cross-hedger: из-за перехода границ float/double.
Хеджер принял небольшой amount, а затем float1 - float1 получилось -0.0000....1 и хеджер такое обрабатывать не умел.
Поэтому ему казалось что позиция всегла есть, и надо продолжать покупать.
2. В 01:29 каждые 500 ms я начал дуть пачку buy ордеров в binance XMRUSDT.
3. В какой-то момент даже бинансу стало плохо и он начал выдавать
408 Timeout waiting for response from backend server. Send status unknown; execution status unknown.
4. при этом у меня очень хитрая защита, куча race-соединений, кучи IPшников - в итоге я кидал небольшие place order пока не набрал 1200 XMR long в 5м плечом.
Продолжал пока не закончились деньги, all-in.
5. На скриншоте tradeid binance'a - как видите они идут по счетчику, и все мои :)
6. В итоге вот эта свеча полностью моя.
#bugchain | 853 |
| 11 |  иногда бывает и так | 782 |
| 12 | Дурка оптимизации вышла на новый уровень:
Мне приснилось что я исправил тупой баг.
А потом утром я открыл код - и оказалось что не исправил 😢
#hellcode | 831 |
| 13 | Продолжение истории по bingx - как проебать 160к на комиссиях за 9 минут | 866 |
| 14 |  иконик пикча | 871 |
| 15 | Загадка: будет ли коррелировать websocket layer ping-pong с latency получения маркет-даты
Короткий ответ: нет, не будет.
Внутри websocket'a есть специальные frame opcode=9, которые позволяют отправить на сервер свой ping вместе с полезной нагрузкой. В эту полезную нагрузку можно впихнуть свой timestamp. А сервер обязан ответить на каждый ваш ping фреймом 0xA в котором передавать вашу полезную нагрузку. Так можно на лету считать rtt-соединения. Это очень красивая схема: не выжирая никакие API лимиты можно подбирать наиболее быстрое соединение.
Но в реальности это для большинства бирж хуйня, хотя бывают моменты когда оно коррелирует.
В чем собственно проблема:
Предположим, мы хотим подписаться на public маркет-дату бинанса и просто слушать bbo & trades.
В этом случае схема как летит маркет-дата примерно такая:
YOUR_SERVER << CLOUDFRONT/CLOUDFLARE << AWS ELB (load balancer) << PUSH GATEWAY << MATCHING ENGINE/RISK ENGINE
(Если у вас colo - то схема может быть упрощена до YOUR_SERVER << PUSH GATEWAY << MATCHING ENGINE/RISK ENGINE)
То есть, matching генерирует событие, оно поступает на N push gateways, а потом через ELB+CloudFront доставляется вам.
При этом на websocket ping-pong будет отвечать push gateway.
Получается, если мы ориентируемся на ping-pong latency - то мы подбираем лучшее соединение к gateway. Но не факт, что от gateway до matching будет самый быстрый маршрут. Можно подобрать лучший push gw, но потом от него до нужного matching engine будет долго.
Понимаете, matching, push - это все разные серваки. Matching еще как правило per symbol - на каждую монетку свой. И не факт что внутри aws все серваки стоят рядом. Даже если биржа сказала "хочу cluster placement group" - то aws физически не позволит впихнуть туда сотни инстансов. Поэтому будет задержка между matching & push.
Для примера кукуха (kucoin): у нее от matching до push gateway 2 ms, а от push gateway до меня - 0.2 ms.
И что самое забавное: некоторые биржи в своих hft handbook прямым текстом говорят подбирайте соединения по пингам - только вот это хуйня полная, потому что оно не коррелирует.
#network #datastream | 858 |
| 16 | Загадка пингов: будет ли коррелировать latency получения маркет-даты (bbo, trades) с пингом (websocket ping-pong) до сервера | 777 |
| 17 |  приехали! | 889 |
| 18 |  Вот вам загадка на ночь: найди тупезный баг в этом коде | 890 |
| 19 |  بدون متن... | 946 |
| 20 | بدون متن... | 4 |
