АЛГОтрейдинг | ALKO_trading | CRYPDE | HFT

Вот ваша эпичная цепочка багов или почему меня ликвидировало на XMR стечение обстоятельств ценой в 35 000 USDT 1. Все началось вот отсюда - https://t.me/alko_trading/1583 - я решил уменьшить количество процессов и похерил latency. Для большинства бирж это не критично, кромне binance USDT-M, который используется как hedger. 2. Этот косяк дал latency +200 us (микросекунд, не миллисекунд) и из-за этого полностью сломался весь трейдинг на кукухе (kucoin). Да, в HFT-аде есть такая штука, что пока у тебя cancel-реакция 2 ms - ты все успеваешь, 2.2 ms ты работаешь в 0, 2.3 ты все проебал. Вот настолько это критично. 3. Я не сразу понял в чем дело, ушло дней пять чтобы понять что я похерил, а кукуха торговала в минус. Ну я ее и поставил на паузу, нефиг терять бабло пока разбираюсь и чиню. 4. Но знаете в чем прикол? Кукуха давала большое количество сделок по XMR: около 10 сделок buy + 10 сделок sell в час, с небольшой прибылью. Это позволяло постоянно переворачивать позицию на binance futures туда-сюда. 5. Дело не в обороте, а в том, что если туда-сюда переворачивать позицию, то ее entry price все время будет находиться недалеко от mark/index price, и риск ликвидации нивелируется почти в 0. И вот кукуха на паузе, и ее спесительного оборота нет, позиция не переворачивается туда-сюда, а остальные биржи торгуют XMR сильно реже. 6. И вот XMR подрастает-подрастает, а entry-price моего short'a на binance стоит на месте. Потом иголка вверх, margin call и ликвидация. Если что я юзаю isolated margin. Это специально, чтобы никакая иголка не всадила все. Думаете это конец пиздеца? Нет, я к этому был готов! Дальше пиздец еще больший. 7. У меня есть отдельная система, которая обрабатывает margin call и ликвидации. Схема такая: - если близится margin call, то я уменьшаю max position и заставляю систему торговать в другую сторону. Конкретно сейчас это не помогло бы, потому что кукуха на паузе. - если случилась ликвидация - я об этом знаю через 1 минуту максимум и просто снова открою позицию, у меня ж isolated margin. 8. Ситуации с ликвидацями случаются редко, условно 5 раз в год (потому что при активном трейдинге entry price далеко не улетает) - то логика обработки ликвидаций не супер отлажена, не каждый день такое. 9. Но, хуйня случилась из-за хуйоби (htx)! Ночью htx банит мне API key, и похер, у меня там 400 баксов для теста лежит. Но, логика обработки ликвизации это цикл per account. И вот идет себе логика по account 1, account 2, account 3, и примерно на середине account 50 htx, и тут throw Exception(API key failed, cannot get position) - и вылетел скрипт, половина инвесторов не отработалась. То есть код тупо не дошел туда из-за htx api key. 10. В итоге на половине инвесторов все сошлось красиво, а половина аккаунтов и осталась с необработанной ликвидацией. Идеальная доминошка! Если для потери денег нужно совпадение пяти независимых событий - рыночек терпеливо подождет, пока совпадут все пять #bugchain #chronicles