АЛГОтрейдинг | ALKO трейдинг | CRYPDE | HFT
رفتن به کانال در Telegram
Крипта, HFT, ultra-low-latency безумие Контакт - https://t.me/alko_trading?direct
نمایش بیشتر959
مشترکین
+224 ساعت
+117 روز
+2830 روز
در حال بارگیری داده...
کانالهای مشابه
ابر برچسبها
اشارات ورودی و خروجی
---
---
---
---
---
---
جذب مشترکین
اوت '26
اوت '26
+138
در 1 کانالها
ژوئیه '26
+45
در 0 کانالها
Get PRO
ژوئن '26
+65
در 0 کانالها
Get PRO
مه '26
+57
در 1 کانالها
Get PRO
آوریل '26
+67
در 0 کانالها
Get PRO
مارس '26
+170
در 2 کانالها
Get PRO
فوریه '26
+29
در 0 کانالها
Get PRO
ژانویه '26
+82
در 0 کانالها
Get PRO
دسامبر '25
+21
در 0 کانالها
Get PRO
نوامبر '25
+35
در 0 کانالها
Get PRO
اکتبر '25
+56
در 0 کانالها
Get PRO
سپتامبر '25
+18
در 0 کانالها
Get PRO
اوت '25
+46
در 0 کانالها
Get PRO
ژوئیه '25
+25
در 0 کانالها
Get PRO
ژوئن '25
+26
در 0 کانالها
Get PRO
مه '25
+18
در 0 کانالها
Get PRO
آوریل '25
+11
در 0 کانالها
Get PRO
مارس '25
+5
در 0 کانالها
Get PRO
فوریه '25
+5
در 0 کانالها
Get PRO
ژانویه '25
+9
در 0 کانالها
Get PRO
دسامبر '24
+7
در 0 کانالها
Get PRO
نوامبر '24
+19
در 0 کانالها
Get PRO
اکتبر '24
+12
در 0 کانالها
Get PRO
سپتامبر '24
+6
در 0 کانالها
Get PRO
اوت '24
+18
در 0 کانالها
Get PRO
ژوئیه '24
+5
در 0 کانالها
Get PRO
ژوئن '24
+3
در 0 کانالها
Get PRO
مه '24
+6
در 0 کانالها
Get PRO
آوریل '24
+131
در 0 کانالها
Get PRO
مارس '24
+39
در 0 کانالها
Get PRO
فوریه '24
+115
در 0 کانالها
| تاریخ | رشد مشترکین | اشارات | کانالها | |
| 31 اوت | +90 | |||
| 30 اوت | +5 | |||
| 29 اوت | +1 | |||
| 28 اوت | +3 | |||
| 27 اوت | +5 | |||
| 26 اوت | +2 | |||
| 25 اوت | 0 | |||
| 24 اوت | 0 | |||
| 23 اوت | +1 | |||
| 22 اوت | +1 | |||
| 21 اوت | +6 | |||
| 20 اوت | +4 | |||
| 19 اوت | +1 | |||
| 18 اوت | 0 | |||
| 17 اوت | +1 | |||
| 16 اوت | +4 | |||
| 15 اوت | +1 | |||
| 14 اوت | +2 | |||
| 13 اوت | 0 | |||
| 12 اوت | +1 | |||
| 11 اوت | +2 | |||
| 10 اوت | 0 | |||
| 09 اوت | +1 | |||
| 08 اوت | 0 | |||
| 07 اوت | +1 | |||
| 06 اوت | 0 | |||
| 05 اوت | 0 | |||
| 04 اوت | +3 | |||
| 03 اوت | +1 | |||
| 02 اوت | +1 | |||
| 01 اوت | +1 |
پستهای کانال
| 2 |  Это я с просони читаю свой же канал | 434 |
| 3 | Я щас увидел в видосе что 95% наличных денег в Сомали фальшивые потому что у правительства нет оборудования для производства и их печатает почти любой нигер с принтером.
Рассказываю нда темку 100% профит:
Едем в Сомали, покупаем принтеры и печатаем бабки, за бабки покупаем ресурсы и экспортируем их в развитые страны, на прибыль покупаем еще принтеров | 446 |
| 4 | все, они закосили UTA API v1, и по тихому переименовали UTA2 в UTA.
Методы работают, если знать что вызывать. | 530 |
| 5 | Утка кукухи заебала
(Перевод на нормальный: kucoin - кукуха, UTA - утка)
1. У кукухи есть два типа аккаунта - classic & unified (UTA).
2. Также есть два API: classic API & pro API.
Classic работает только с Classic-аккаунтами, а Pro работает со всеми аккаунтами - и classic и UTA.
3. Надавно они переименовали Pro API в UTA API, просто переименовали, чтобы всех запутать :)
Теперь UTA API умеет работать с UTA-аккаунтами и Classic-аккантами тоже.
4. Но до недавнего времени не методы были доступы, то есть API разные по своей сути.
5. А еще для Classic API и UTA (Pro) API разные colocation.
А еще есть три разных colocation-домена (похоже в разных az) и некоторые домены не сильно удачные.
Но подключают тебе только один из трех, а за остальные надо платить по штуке баксов в месяц.
6. И сегодня утром они выкатили UTA2 API, которое такое же как UTA, только не совсем.
И похоже оно уже не будет поддерживать classic accounts.
Сукоблять как это все запомнить! | 521 |
| 6 | Вызываю помощь зала:
Кто знает какие биржи находятся в HK? (Гонг-Конг)
После того как OKX переехал из HK в TOKYO, у меня осталась дорогущая инфраструктура в HK и линки из Сингапура и Токио. И меня жаба давит разбирать эту инфраструктуру.
Может найдем шо можно поторговать в HK.
PS: LBANK знаю, но это ж LBANK :) | 485 |
| 7 |  HFT, bitch | 478 |
| 8 | Ваша любимая рубрика - цепочка багов
сегодня у нас на обед ламерский пиздец, два раза
1. Я храню логи в RDS MariaDB. Они собираются через всякие бинарные протоколы, но через минуту-две они попадают в одну базу данных, для того чтобы можно было шутро делать выборки и мерять latency.
Там производительность не сильно играет роль, можно 100 ms и подождать пока MariaDB потупит.
2. Так исторически сложилось (и это не правильно конечно), что метки времени я храню в timestamp(6).
То есть, с точностью до микросекунд.
Обычно биржи выдают все с точностью до ms, а phpшный microtime(true) выдает до 6 знаков после запятой.
3. И вот есть у меня переменная $ts, в которой записано float(1787744920.088982) - то есть тут точность микросекунды (не миллисекунды)
И начинаю я ее вставлять в базу через INSERT ... FROM_UNIXTIME($ts).
Что может пойти не так?
4. Мои поздравления, мы только что потеряли три знака после запятой: округлили точность до миллисекунд и потеряли микросекунды.
Почему? Потому что php по умолчанию имеет precision 14, то есть если мы конвертим float переменную в string - то она округляется автомоматически.
6. В результате в базе все значения округлены, сортировка логов по ts сбита и я ДВА ГОДА дебажил не то.
#bugchain | 449 |
| 9 |  @hft_underground | 440 |
| 10 | 'p' => 0.0, // tsPush
'e' => 0.0, // tsEvent
'r' => 0.0, // tsReceived
'd' => 0.0, // tsDelivered
Сокращщенно - PERD
#hellcode | 523 |
| 11 | Нестационарность
Автокорреляция
Гетероскедастичность
Fat Tails
Extreme Value Theory
Bootstrap
Walk-Forward Validation
Purged Cross-Validation
Embargo между выборками
Out-of-Sample Testing
Paper Trading и Shadow Trading
Statistical Significance vs Economic Significance
Реалистичный бэктест
Event-Driven Simulation
Tick-by-Tick Replay
L2/L3-реконструкция стакана
Симуляция matching engine
Моделирование позиции в очереди
Queue Depletion
Partial Fill Simulation
Моделирование cancel/fill race
Latency Model
Feed Latency
Order Entry Latency
Exchange Processing Latency
Реакция других участников
Market Impact Model
Slippage Model
Комиссии и rebates
Минимальный шаг цены
Ограничения типов заявок
Торговые паузы и аукционы
Реальные правила площадки
Delisted и expired инструменты
Point-in-Time Data
Детерминированное воспроизведение
Расхождение backtest, simulation и production
Симуляция не должна «заполнять» заявку только потому, что цена её коснулась
Оценка стратегии
Gross P&L и Net P&L
Realized и Unrealized P&L
Spread Capture
Markout после исполнения
Markout Curves
Fill Rate
Hit Rate
Win Rate
Profit Factor
Sharpe Ratio
Sortino Ratio
Maximum Drawdown
Turnover
Capacity
Capital Efficiency
Margin Usage
Inventory Distribution
Holding Time
P&L Attribution
Alpha P&L
Spread P&L
Inventory P&L
Hedge P&L
Fee и Rebate P&L
Adverse Selection Cost
Latency Cost
Opportunity Cost
P&L по площадкам, инструментам и режимам
Риск
Position Limits
Notional Limits
Exposure Limits
Order Size Limits
Message Rate Limits
Fat-Finger Controls
Price Collars
Kill Switch
Cancel-on-Disconnect
Maximum Loss Limit
Intraday Drawdown Limit
Inventory Limits
Concentration Risk
Basis Risk
Hedge Risk
Residual Delta
Gamma, Vega, Theta и Rho — для опционов
Correlation Risk
Liquidity Risk
Gap Risk
Overnight Risk
Event Risk
Model Risk
Execution Risk
Venue Risk
Counterparty Risk
Clearing Risk
Margin и Liquidation Risk
Stress Testing
Scenario Analysis
Real-Time Greeks
Real-Time P&L
Independent Risk State
Что делать, когда стратегия не знает свою настоящую позицию
Режимы рынка и конкуренция
Volatility Regimes
Liquidity Regimes
Spread Regimes
Trending vs Mean-Reverting Market
Normal vs Stressed Market
Новости и макрособытия
Open, Close и Lunch Effects
Intraday Seasonality
Expiration Effects
Month/Quarter-End Effects
Index Rebalancing
Futures Roll
Earnings и Corporate Events
Поведение конкурирующих маркет-мейкеров
Queue Wars
Quote Stuffing
Spoofing и Layering — понимать, но не заниматься
Стратегическая реакция рынка на собственные заявки
Alpha Decay после запуска
Crowding
Capacity Limits
Инструменты
Акции
Фьючерсы
Опционы
ETF
Облигации
FX
Криптоактивы
Perpetual Futures
Funding Rates
Индексы
Базовый актив и дериватив
Контрактные спецификации
Multiplier
Settlement
Physical vs Cash Settlement
Margin
Initial и Maintenance Margin
Short Locate и Borrow
Dividends
Interest Rates
Carry
Basis
Term Structure
Yield Curve
Volatility Surface
Put-Call Parity
Greeks
Implied Volatility
Посттрейд и реальность
Trade Capture
Clearing
Settlement
Allocations
Give-Ups
Confirmations
Position Reconciliation
Cash Reconciliation
Fee Reconciliation
Exchange Busts и Corrections
Late Trades
Broken Trades
Corporate Actions Processing
Funding и Borrow Costs
Margin Calls
End-of-Day Positions
Books and Records
Audit Trail
Clock и timestamp requirements
Регуляторная отчётность
Market Abuse Surveillance | 521 |
| 12 | Ну вы сами попросили:
а теперь давай ещё для трейдинга список. Вот именно для HFT mean reversion моделей.
Чтобы прямо совсем от жизни охуели
Стакан заявок (Limit Order Book, LOB)
Matching Engine
Price-Time Priority
Pro-Rata Matching
FIFO и альтернативные правила матчивания
Bid, Ask и Mid Price
Bid-Ask Spread
Tick Size
Lot Size
Глубина рынка (Market Depth)
Ликвидность
Скрытая ликвидность
Iceberg-заявки
Queue Position
Queue Dynamics
Order Book Imbalance
Microprice
Order Flow
Trade Flow
Signed Volume
Агрессивные и пассивные заявки
Maker/Taker
Rebates и комиссии
Adverse Selection
Toxic Flow
Price Impact
Market Impact
Slippage
Fill Probability
Partial Fills
Cancel-to-Trade Ratio
Order-to-Trade Ratio
Self-Trading
Locked и Crossed Markets
Fragmentation ликвидности
Консолидированный и локальный стакан
Lead-Lag между площадками
Price Discovery
Latency Arbitrage
Last Look — где применимо
Аукционы открытия и закрытия
Volatility Auctions
Trading Halts
Limit Up/Limit Down
Правила конкретной биржи
Level 1, Level 2 и Level 3 данные
Market-by-Price и Market-by-Order
Инкрементальные и snapshot-фиды
Sequence Numbers
Gap Detection и восстановление фида
Биржевые timestamps
Exchange Time vs Receive Time
Normalization рыночных данных
Corporate Actions
Symbol Mapping
Instrument Reference Data
Торговые календари
Сессии и фазы торгов
Roll фьючерсных контрактов
Continuous Futures
Очистка ошибочных тиков
Out-of-Order Events
Дедупликация сделок и котировок
NBBO или его локальные аналоги
SIP vs Direct Feeds
Feed Arbitration
Stale Quotes
Cross-Venue Data Alignment
Заявки и исполнение
Market Orders
Limit Orders
Stop Orders
IOC
FOK
GTC, GTD и Day Orders
Post-Only
Reduce-Only
Pegged Orders
Midpoint Orders
Hidden Orders
Cancel/Replace
Mass Cancel
Self-Trade Prevention
Order Acknowledgement
Reject Codes
Execution Reports
Drop Copy
Pre-Trade Risk Checks
Smart Order Routing
Venue Selection
Order Splitting
Child Orders
Execution Scheduling
Queue-Aware Execution
Управление потерянными и неопределёнными заявками
Состояние заявки как конечный автомат
Race между fill и cancel
Duplicate и late fills
Reconciliation позиций и сделок
HFT-стратегии
Маркет-мейкинг
Управление спредом
Управление инвентарём
Reservation Price
Inventory Skew
Quote Skew
Dynamic Widening
Statistical Arbitrage
Cross-Venue Arbitrage
Cash-and-Carry
Basis Trading
Calendar Spreads
Index Arbitrage
ETF Arbitrage
Futures-Spot Arbitrage
Triangular Arbitrage
Lead-Lag Trading
Order Flow Prediction
Short-Term Alpha
Liquidity Provision
Liquidity Taking
Rebate Capture
Auction Trading
Relative-Value Trading
Pairs Trading
Event-Driven HFT
Volatility Trading
Options Market Making
Delta Hedging
Gamma Scalping
Сигналы и модели
Returns на разных горизонтах
Mid-Price Returns
Microprice Signals
Order Book Imbalance
Trade Imbalance
Queue Imbalance
Order Flow Imbalance
Momentum
Mean Reversion
Short-Term Reversal
Lead-Lag Signals
Cross-Asset Signals
Cross-Venue Signals
Volatility Estimation
Realized Volatility
Arrival Rates заявок
Cancellation Intensity
Hawkes Processes
Probability of Fill
Probability of Adverse Move
Expected Markout
Expected Value после комиссий
Signal Decay
Half-Life сигнала
Feature Leakage
Regime Detection
Online Learning
Concept Drift
Калибровка вероятностей
Статистика и исследование
Математическое ожидание
Дисперсия и ковариация
Корреляция и ложная корреляция
Условная вероятность
Байесовское обновление
Проверка гипотез
Доверительные интервалы
Multiple Testing
Data Snooping
Selection Bias
Survivorship Bias
Look-Ahead Bias
Overfitting
Backtest Overfitting
P-Hacking | 399 |
| 13 |  بدون متن... | 427 |
| 14 | Я наткнулся на пост "Кто расскажет вайб-кодерам про..."
Вот отредактированная версия что надо знать именно технического для пиляния HFT-кода. Это без трейдинга.
• Ограничение количества запросов (Rate Limiting)
• Кэширование
• Балансировку нагрузки
• Обратные прокси
• АРІ-шлюзЫ
• CICD
• Circuit Breakers
• Таймауты
• Повторные запросы (Retries)
• Экспоненциальную задержку между повторами (Exponential Backoff)
• Идемпотентность
• Очереди сообщений
• Pub/Sub
• Событийную архитектуру
• Распределённые транзакции
• Паттерн Saga
• Очереди недоставленных сообщений (Dead Letter Queues)
• Расхождение часов
• DNS
• TCP vs UDP
• НТТP/2 иНТТР/3
• gRPC
• Webhooks
• Версионирование API
• Семантическое версионирование
• Infrastructure as Code
• Кэширование сборки
• Dependency Hell
• Инциденты в продакшене
• Дежурства (On-call)
• TLS
• Шифрование данных при передаче
• Миграции баз данных
• Версионирование схем
• Аварийное восстановление
• Резервные копии
• Failover
• Развёртывание в нескольких регионах
• Chaos Engineering
• Оптимизацию расходов
• Cold Starts
• Задержку (Latency)
• Пропускную способность (Throughput)
• P99 Latency
• Tail Latency
• Сетевые разделения
• Горизонтальное масштабирование
• Вертикальное масштабирование
• CDN
• Кэширование на edge-серверах
• Инвалидацию кэша
• Feature Flags
• Canary Releases
• Rolling Deployments
• Откаты
• Health Checks
• Liveness-и Readiness-пробы
• Мониторинг
• Логирование
• Распределённую трассировку
• Метрики
• Алерты
• SLO
• SLI
• Бюджеты ошибок
• Наблюдаемость (Observability)
• Управление секретами
• Cron-задачи
• WebSockets
• Long Polling
• Server-Sent Events
• Индексацию баз данных
• Оптимизацию запросов
• N+1 запросов
• Пулы соединений
• Реплики для чтения
• Шардинг
• Партиционирование
• Репликацию
• Выбор лидера
• САР-теорему
• Eventual Consistency
• Оптимистические блокировки
• Пессимистические блокировки
• Распределённые блокировки
• Состояния гонки (Race Conditions)
• Взаимные блокировки (Deadlocks)
• Утечки памяти
• Сборку мусора
• Потокобезопасность
• Backpressure
• Автомасштабирование | 709 |
| 15 |  +1вот вам мемы про кукуху | 524 |
| 16 | Это гениально - https://t.me/juhovitskiy/605 | 598 |
| 17 |  بدون متن... | 597 |
| 18 | Могу рассказать про конкретные задержки в aws.
На паре бирж я перешел на private peering и теперь я бегаю к ним по private ip без каких-либо load balancer (AWS ELB) и без шифрования трафика (TLS).
1. ELB добавляет примерно 0.6 ms.
Например, round trip до сервера через private peering внутри aws будет 0.15-0.2 ms.
200 us, в одну сторону 100 us.
Если есть shared cluster placement group - 30 us.
2. Шифрование трафика TLS (блядский https & wss)
Я не могу сказать точно насколько все быстрее на серверной стороне, но на клиенте если идет трафик без шифрования - то на стабильно на 2 us быстрее.
#hellcode #network | 639 |
| 19 | Цепочка багов, из-за которого я чуть не отказался от trueprice.
Доставайте попкорн:
1. У меня есть большая система которая собирает маркет-дату по-тиково, 37000 инструментов.
2. Она пишет в свой бинарный формат с которым я могу супер быстро работать (1 день симулируется за секунды).
В этом формате есть heartbeats - каждые 500 ms (примерно) пишется короткое сообщение что в этот момент времени соединение живо и маркет-дата поступает.
3. Это hb сообщение нужно по двум причинам:
- понимать живо соединение или нет, потому что бывает что все живое, а маркет-даты по GOVNO_USDT нету целый час
- делать контрольные суммы (crc32) внутри бинарного формата, а то всякие kill all могут намутить мне битый бинарный файл, который хрен потом прочинаешь.
4. И это все красиво и прикольно, единороги пукают бабочками и все супер быстро работает, но блять:
5. Если в симуляторе в момент чтения пропуск heartbeat сообщение - то формально маркет-дате пиздец и нельзя трейдить.
6. В live оно так и есть, а вот в симуляторе нарылся вот такой баг:
t1 = есть цена
t2 = hb
t3 = hb
t4 = hb
t5... = НЕТ hb
t20 = hb
t21 = есть цена
Особенность заключается в том, что у меня дырка где нет маркет-даты t5..t20, и симулятор ее пропускал, потому что в симуляторе бажина и он работает только с изменениями цены.
7. Из-за этого возникает странное ощущение, что фильтрация toxic'a делает хуже:
- в live вроде лучше
- а в симуляторе когда подключаешь фильтрацию toxic то так получается, что сильно чаще проверяешь валидность datastream
- в итогде в симуляторе без toxicflow меньше проверяешь heartbeats и чаще стоишь, а с toxic flow - чаще нет hb и чаще снимаешься.
То есть все тесты просто не валидные, потому что я не правильно обрабатываю heartbeats. Из-за этого все супер-короткие EMA тоже не валидные.
Сукаблять
#bugchain #trueprice #toxicflow | 639 |
| 20 | Примерно 5 лет назад мне в личку постучался индус, который очень очень хотел вложить денег в алго-трейдинг. Писал мне каждый день наверное недели две.
Вложить он хотел пятерку баксов.
Не 5М, не 5К, просто 5 USDT. | 599 |
