PQR Research
رفتن به کانال در Telegram
Системные исследования рынков акций без рекламы, обзора текущих событий и новостей. Бесплатная библиотека для тестирования стратегий на Python https://github.com/atomtosov/pqr Вопросы, дискуссии и сотрудничество @atomtosov
نمایش بیشترکشور مشخص نشده استدسته بندی مشخص نشده است
499
مشترکین
اطلاعاتی وجود ندارد24 ساعت
اطلاعاتی وجود ندارد7 روز
اطلاعاتی وجود ندارد30 روز
در حال بارگیری داده...
کانالهای مشابه
هیچ دادهای
مشکلی وجود دارد؟ لطفاً صفحه را تازه کنید یا با مدیر پشتیبانی ما تماس بگیرید.
ابر برچسبها
هیچ دادهای
مشکلی وجود دارد؟ لطفاً صفحه را تازه کنید یا با مدیر پشتیبانی ما تماس بگیرید.
اشارات ورودی و خروجی
---
---
---
---
---
---
جذب مشترکین
دسامبر '24
دسامبر '240
در 0 کانالها
نوامبر '24
+12
در 0 کانالها
Get PRO
اکتبر '24
+12
در 0 کانالها
Get PRO
سپتامبر '24
+2
در 0 کانالها
Get PRO
اوت '240
در 0 کانالها
Get PRO
ژوئیه '240
در 0 کانالها
Get PRO
ژوئن '240
در 0 کانالها
Get PRO
مه '240
در 0 کانالها
Get PRO
آوریل '240
در 0 کانالها
Get PRO
مارس '240
در 0 کانالها
Get PRO
فوریه '240
در 0 کانالها
Get PRO
ژانویه '240
در 0 کانالها
Get PRO
دسامبر '230
در 0 کانالها
Get PRO
نوامبر '230
در 0 کانالها
Get PRO
اکتبر '230
در 0 کانالها
Get PRO
سپتامبر '230
در 0 کانالها
Get PRO
اوت '230
در 0 کانالها
Get PRO
ژوئیه '230
در 0 کانالها
Get PRO
ژوئن '230
در 0 کانالها
Get PRO
مه '230
در 0 کانالها
Get PRO
آوریل '230
در 0 کانالها
Get PRO
مارس '230
در 0 کانالها
Get PRO
فوریه '230
در 0 کانالها
Get PRO
ژانویه '230
در 0 کانالها
Get PRO
دسامبر '220
در 0 کانالها
Get PRO
نوامبر '22
+3
در 0 کانالها
Get PRO
اکتبر '220
در 0 کانالها
Get PRO
سپتامبر '220
در 0 کانالها
Get PRO
اوت '22
+1
در 0 کانالها
Get PRO
ژوئیه '22
+5
در 0 کانالها
Get PRO
ژوئن '22
+7
در 0 کانالها
Get PRO
مه '22
+503
در 0 کانالها
| تاریخ | رشد مشترکین | اشارات | کانالها | |
| 21 دسامبر | 0 | |||
| 20 دسامبر | 0 | |||
| 19 دسامبر | 0 | |||
| 18 دسامبر | 0 | |||
| 17 دسامبر | 0 | |||
| 16 دسامبر | 0 | |||
| 15 دسامبر | 0 | |||
| 14 دسامبر | 0 | |||
| 13 دسامبر | 0 | |||
| 12 دسامبر | 0 | |||
| 11 دسامبر | 0 | |||
| 10 دسامبر | 0 | |||
| 09 دسامبر | 0 | |||
| 08 دسامبر | 0 | |||
| 07 دسامبر | 0 | |||
| 06 دسامبر | 0 | |||
| 05 دسامبر | 0 | |||
| 04 دسامبر | 0 | |||
| 03 دسامبر | 0 | |||
| 02 دسامبر | 0 | |||
| 01 دسامبر | 0 |
پستهای کانال
Сделал небольшое исследование по связи капитализации с ликвидностью акций на примере РФ и США.
Для штатов капитализация действительно хорошо (90%+) отражает ликвидность. Для России портфели самых крупных и самых ликвидных акций отличаются по составу в среднем на 25%.
Полный текст на vc: https://vc.ru/finance/406911-mozhno-li-schitat-dorogie-kompanii-bolee-likvidnymi-sravnitelnyy-analiz-akciy-rossii-i-ssha-kod-na-python
Код с бэкстестами отправляется с этим сообщением.
| 2 | Более года назад делал разрозненные исследования по факторам Momentum, Size и Value - собрал их в единый кулак в новой статьей на VC. С бэктестами.
https://vc.ru/finance/399413-rabotayut-li-akademicheskie-idei-na-moskovskoy-birzhe-bolshoy-bektest-po-vsem-rossiyskim-akciyam-s-2003-goda | 0 |
| 3 | На днях вышло исследование по поиску взаимосвязи динамики цен и объема торгов по нашим бумагам с обсуждениями на mfd и в популярных Telegram каналах. Начинал писать его с коллегами по ВШЭ в начале 2020г и, вероятно, что роль Telegram сейчас выше, чем у всех прочих источников в плане охвата мнений частных инвесторов.
Основные тезисы:
1) Мы взяли сообщения из популярных (>5_000 подписчиков) Telegram каналов (с 2017г по 2020г) и веток на mfd (с 2013 по 2020г) по 60 компаниям с Мосбиржи. 20 из них были голубыми фишками, 20 компаний второго эшелона и 20 неликвидов. Сообщения разделили на 3 типа тональности: негативную, позитивную и нейтральную. Этими данными пытались объяснить динамику цен и объема торгов по акциям в разрезе их групп. На тот момент мы охватывали более 50% активных брокерских счетов. Если предполагать, что пользователи не были ботами и не пересекались на 100%;
2) В целом, сентимент пригоден для объяснения доходности и, особенно, объема торгов. Тональность важна. Негативные сообщения обладают большей объясняющей силой. Если одновременно учитывать позитивную тональность сообщений и их активность, то модель получается еще сильнее. В статье мы назвали эту метрику HYPE индикатором;
3) Сентимент лучше работает по группе неликвидных акций. По группе сообщений mfd результаты более уверенные, но тогда это был крупнейший источник. Для определения тональности мы вручную разметили около 30_000 сообщений.
Полный текст с описанием методологии и данных доступен бесплатно на сайте журнала (стр. 53-84) http://journal.econorus.org/pdf/NEA-53.pdf | 0 |
| 4 | Тикеры 552 акций из эксперимента. Для выгрузки с yfinance добавьте к каждому '.ME' | 0 |
| 5 | Какие акции меньше всего коррелируют с широким индексом? Исследование рынка российских неликвидов. Часть 1/3
Засел за изучение вселенной неликвидов на Мосбирже и понял, что в один обзор все не уместить. В первой части выделим неликвиды как группу, посмотрим их свойства и связь с остальными бумагами. Затем проверим простенькие стратегии отбора отдельных бумаг без учета всех сложностей учета издержек. В заключительной части постараемся учесть издержки, неидеальное исполнение сделки и недоступные для покупок акции.
Основные тезисы:
1) Само по себе портфельное инвестирование (3 месяца и более) в неликвиды бессмысленно. Равновзвешенный индекс бумаг с дневным оборотом < 5 млн. руб. не вырос за 10 лет. В то время как индекс Мосбиржи, равновзвешенный индекс среднеликвидных бумаг и голубых фишек существенно вырос;
2) В отличие от всех прочих акций, неликвиды – единственная устойчивая группа в плане дневных возможностей заработка от лонга. Количество дней, когда не было ни одной акции с положительной доходностью на падающем индексе Мосбиржи для группы голубых фишек с 2011г. – 105. Для неликвидов таких дней было 24. А после 2014г. вообще 0. Да, эту прибыль нужно еще собрать с учетом комиссий и проскальзывания, но в отличие от индексных бумаг, есть поле для дальнейшей работы;
3) Предварительно, все интересные истории по неликвидам проходят в краевых портфелях по объему торгов и моментуму/реверсалу. Отдельные бумаги требуют изучения, но в спящих квантилях практически нет динамики.
Полная версия на SL: https://smart-lab.ru/blog/786819.php | 0 |
| 6 | Решил реанимировать канал. Ядро останется прежним – длинные посты по системным исследованиям рынка, обзор научных работа по финансовой экономике, построение портфелей. Пока приостановил анализ текстов и сентимент.
Новое название в честь 18-релиза бесплатной библиотеки для моделирования стратегий :) Ссылка прежняя https://github.com/atomtosov/pqr
Возобновления исследований рынка начнется сегодня с сектора неликвидов на Мосбирже в трех частях. | 0 |
