现已上线！2025 年 Telegram 研究 — 年度关键洞察 
АЛГОтрейдинг | ALKO_trading | CRYPDE | HFT
前往频道在 Telegram
Crypto algorithmic trading. High-Frequency arbitrage & market-making. #crypto #trading #hft https://crypde.com/ contact hello@crypde.com
显示更多814
订阅者
+324 小时
+87 天
+3930 天
数据加载中...
相似频道
标签云
进出提及
---
---
---
---
---
---
吸引订阅者
六月 '26
六月 '26
+61
在0个频道中
五月 '26
+57
在1个频道中
Get PRO
四月 '26
+67
在0个频道中
Get PRO
三月 '26
+170
在2个频道中
Get PRO
二月 '26
+29
在0个频道中
Get PRO
一月 '26
+82
在0个频道中
Get PRO
十二月 '25
+21
在0个频道中
Get PRO
十一月 '25
+35
在0个频道中
Get PRO
十月 '25
+56
在0个频道中
Get PRO
九月 '25
+18
在0个频道中
Get PRO
八月 '25
+46
在0个频道中
Get PRO
七月 '25
+25
在0个频道中
Get PRO
六月 '25
+26
在0个频道中
Get PRO
五月 '25
+18
在0个频道中
Get PRO
四月 '25
+11
在0个频道中
Get PRO
三月 '25
+5
在0个频道中
Get PRO
二月 '25
+5
在0个频道中
Get PRO
一月 '25
+9
在0个频道中
Get PRO
十二月 '24
+7
在0个频道中
Get PRO
十一月 '24
+19
在0个频道中
Get PRO
十月 '24
+12
在0个频道中
Get PRO
九月 '24
+6
在0个频道中
Get PRO
八月 '24
+18
在0个频道中
Get PRO
七月 '24
+5
在0个频道中
Get PRO
六月 '24
+3
在0个频道中
Get PRO
五月 '24
+6
在0个频道中
Get PRO
四月 '24
+131
在0个频道中
Get PRO
三月 '24
+39
在0个频道中
Get PRO
二月 '24
+115
在0个频道中
| 日期 | 订阅者增长 | 提及 | 频道 | |
| 28 六月 | +1 | |||
| 27 六月 | +3 | |||
| 26 六月 | +2 | |||
| 25 六月 | +2 | |||
| 24 六月 | +6 | |||
| 23 六月 | 0 | |||
| 22 六月 | +1 | |||
| 21 六月 | 0 | |||
| 20 六月 | +2 | |||
| 19 六月 | +12 | |||
| 18 六月 | +2 | |||
| 17 六月 | +1 | |||
| 16 六月 | +2 | |||
| 15 六月 | +2 | |||
| 14 六月 | 0 | |||
| 13 六月 | +3 | |||
| 12 六月 | +4 | |||
| 11 六月 | +3 | |||
| 10 六月 | +2 | |||
| 09 六月 | +3 | |||
| 08 六月 | +2 | |||
| 07 六月 | +2 | |||
| 06 六月 | 0 | |||
| 05 六月 | +2 | |||
| 04 六月 | +2 | |||
| 03 六月 | +1 | |||
| 02 六月 | 0 | |||
| 01 六月 | +1 |
频道帖子
Вашему вниманию представляется пуская виртуалка в alicloud (у них это ECS называется).
Какая-то хуева туча левых процессов али-юн-дюн, али-хуй-што, и этот aliyunmonitor всегда на пустом месте срезает 2% cpu и делает две сотни context switch.
| 2 | Хе-хе, я эпично перемудрил с телеметрией сигнала.
1. представьте ситуацию, что мы стоим в bybit singapore и смотрим на okx hk и binance tokyo.
от нас (singapore) до tokyo 32 ms,
от нас до hk - 15 ms,
между tokyo и hk - 20 ms,
вот такой latency-треугольничек.
2. вдруг на okx hk происходит жирное движение, оно за 15 ms долетает до нас, за 20 ms долетает до tokyo binance.
3. и мы зная этот треугольник понимаем, что цена на binance уже поменялась, просто мы этого еще не видим.
А увидим это через 32-20 = 12 ms.
4. И вот я эти 12 ms и запоминал в телеметрии, потому что очевидно что сигнал из okx hk реализуется в цене binance за это время/
5. А хер там! Все размажется, и будет не 12 ms, и не 20 ms, и даже не 220 ms. Удары будут лететь волнами, у которых нет очевидного "пика влияния".
Да, первый удар будет через 12 ms, но он не главный и не значимый.
6. Короче, рыночек сильно медленее и сильно неэффективнее чем я представлял.
#datastream #toxicflow #network | 311 |
| 3 |  没有文字... | 340 |
| 4 | Запасайтесь поп-корном, детектив хроники алко-трейдинга
Знаете первое правило детектива? Главное в расследовании не выйти на самого себя!
Сукоблять это ж просто угар:
1. Интро читайте тут https://t.me/alko_trading/1615
Коротко перескажу: я сетаплю XMR везде где только можно, но комбинация bybit via binance у меня не получается. Именно в XMR. В LTC, в ETH получается - а в XMR нет.
2. Основная проблема - это источник toxic'a на стороне, который я не мог найти полгода.
То есть binance двигается, а затем bybit через 22 ms (на самом деле там волна с 15 до 30 ms с плавным экстремумом на 22 ms).
А минимально возможная сеть - 32 ms. Причем этот линк стоит 10к баксов в месяц. И вроде как очевидно, что никто кто тратит 10к баксов не полезет в XMR, потому что это все равно не окупится - bybit умудряется реагировать на binance за 22 ms.
3. И сегодня я его нашел - это блять я сам.
Я наконец переписал систему телеметрии, которая стала говорить не просто куда пойдет хеджер в будущем, а какой именно экономический ущерб это мне принесет, если я не буду слушать цену с этой биржи.
4. И вот теперь смотрите веселуху:
- я торгую whitebit (frankfurt) > binance (tokyo), у меня e2e=69 ms, я там самый быстрый парень на районе и почти весь volume мой.
- но, нарисовался какой-то чувак (возможно не один), который арбитражит whitebit (frankfurt) > bybit (singapore), у него скорее всего нет colocation и нет линка frankfurt <> singapore, поэтому у него latency плавающая и она примерно 80-90 ms от frankfurt до singapore.
- и вот вам телеметрия: когда происходит trade на whitebit - я побежал и подвинул binance через 69 ms, а этот чувак увидел мой трейд позже, побежал на bybit и въебал там по стакану taker-ом, и он добежал туда за 85-90 ms.
- в результате будет казаться, что binance поменялся, а затем bybit через 16..26 ms с пиком на 21-22.
- более того, как только поменялся binance, то через 2 ms поменяется kucoin и вообще все биржи которые есть в tokyo. И будет казаться что между изменением bybit и kucoin - 21 ms.
- раунд!
5. То есть я геренирую toxic flow для binance, а кто-то присосался ко мне. Хитро!
Следующим постом бахну скриншот телеметрии.
Чувак который арбитражит whitebit > bybit, если ты это читаешь, напиши мне в личку, отправлю тебе бутылку, а то тебе не долго осталось :)
#chronicles #toxicflow | 312 |
| 5 | Бинанс проебался с mica лицензией и шлет по EU письма «сорян мы закрывается в вашей стране»
https://www.cnbc.com/amp/2026/06/26/binance-to-stop-providing-services-to-european-clients-after-failing-to-obtain-license-ft.html | 332 |
| 6 |  Был SIMD JSON = | 345 |
| 7 | О том как bybit тужится со своим SBE
Есть вот такая дока - https://bybit-exchange.github.io/docs/v5/sbe/sbe-basic-info - где они заявляют следующее:
Binary, little-endian encoding
= да, это хорошо, но LE быстрее разбирать на ARM, чем на x86. Вот такой прикол.
Microsecond timestamp precision
= да, давно мечтали, нет бы сразу в json'e выдавать четкое время и годами не ебать мозги
Lower CPU usage for both encoding and decoding
= как-бы да, но блять нет. Вообще FIX/SBE конечно парсить быстрее, но ровно до тех пор пока вы уроды не пихаете в его string (varchar). А bybit пихает symbol (string) и tradeid (string), в итоге длинна сообщения плавающая и за один вызов unpack() ничего разобрать не получится.
И я в тупую не доганяю какого хера вы ебашите SBE внутри websocket'a?
Почему я должен устанавливать HTTP соединение, делать TLS handshake, потом делать websocket upgrade, а потом там будут летать данные вперемешку:
- ping-pong в json'e
- данные - в бинарном SBE
Сука блять, прям чуствуется рука вайбкодера.
И это я еще молчу про AWS load balancer по дороге.
На скрине нагрузка на сервер: сначала был simdjson, а теперь этот ваш недоSBE.
Возьмите пример с cryptocom, они хоть и не умеют в SBE, но у них в colocation правильно структурированный json, а websocket по private ip без TLS шифрования, и в итоге latency < 1 ms и никаких страданий с шифрованием и дешифровкой трафика. | 350 |
| 8 | Не думал что когда-то это скажу, но мне больше всего нравится как colocation сделали bitfinex и kraken.
Вместо того чтобы ебать себе мозги и своим пользователям - они делегировали сервера специализированным компаниям, которые сами делают коло и берут за это сколько им надо денег.
В итоге если нужна колокация к bitfinex - связываешся с Market Synergy и они рожают тебе dedicated/vps/cross-connect и все что нужно.
Нужна колокация kraken - go to beeks.
И никаких переписок с биржами, никакого ебучего api team и complience, никаких квалификаций по объемам и шо ты не лох с горы, никакой HFT-психотерапии, никакого aws с его ебучими jitter, никакого cloudflare, только private network, latency 200 микросекунд (не миллисекунд!)
#datastream | 394 |
| 9 |  没有文字... | 407 |
| 10 | Сегодня день - когда сломалось нахуй все.
Например, binance USDT-M поменял формат JSON message.
А, как помните, я паршу через PRCE.
В итоге с 5 утра все наебнулось.
А в changelog бинанса нифига, типа мы ниче не меняли, это вы сами олени. | 401 |
| 11 | maker 0, taker 0
но latency 200-300 ms
хочешь быстрее - плати
https://docs.lighter.xyz/trading/trading-fees | 398 |
| 12 | Биржа lighter - к такой хуйне я был не готов: ID рынка ETH/USDC = 0. Ноль сука!
Все проверки на валидность данных пошли плакать. | 394 |
| 13 |  Хрен вы засетапите market-maker binance vs bybit, это ж просто пиздец.
См скриншот: на нем показаны почти все источники (биржи) которые влияют на мой любимый XMR и какая там пиковая latency.
Напомню, что bybit - это aws singapore, а binance - это aws tokyo.
Между ними минимально возможная microwave сеть 32 ms (rafts со своим shortwave не считаем).
А теперь внимательно смотрите на скриншот: binance влияет на bybit за 25 ms, kucoin за 22 ms, gate за 23 ms. А это все aws-tokyo.
Еще раз: минимальная сеть 32 ms, а реальное влияние прямо сейчас - 22 ms.
А mexc вообще влияет за 8 ms (хотя он тоже типа в tokyo).
Сразу оговорюсь, что такой пиздец именно в XMR, в других монетках будет попроще.
Но самое интересное, это "а как блять 22 ms если сеть 32". На самом деле это достигается двумя механизмами:
- predictive quoting: для такого говна как XMR это как раз на этом все и держится;
- toxic flow со стороны: есть kraken и bitfinex, у которых до Токио чуть ближе чем по Сингапура - binance толкается первым. | 459 |
| 14 |  SPCX | 447 |
| 15 |  дурка оптимизации получает новый логотип
#hellcode | 429 |
| 16 | Смотрите прикол
https://docs.tardis.dev/historical-data-details/kraken
Kraken servers are located in AWS us-west-2 region (Oregon, US).
но это опечаточка по фрейду, потому что kraken находится в Equinix London
https://docs.kraken.com/exchange/guides/general/colocation
сука блять, я не оттуда получаю маркет-дату =) | 452 |
| 17 |  иллюстрация | 442 |
| 18 | Ваша любимая рубрика "цепочка багов",
или как нахер запороть всю архитектуру
1. У меня есть очень сложный механизм реконструкции стакана, я про него много раз писал, напомню коротко:
- из кучи соединений берем bbo + trades
- что первое пришло то и применяем
- если пришел трейд который пробивает стакан - то накладываем его на стакан и тем самым знаем лучшую цену
(сразу оговорюсь что точность того как я вижу цену повышается примерно в x1.4 раза)
2. этот подход дает очень-очень большой бонус: я знаю движение в стакане было "на трейдах" или "просто сняли ордера".
Потому что если ask поехал вверх на трейдах - то это потенциально toxic flow.
Это как-бы основа фильтрации toxic-flow: чтобы пугаться только движений "на трейдах".
3. но, блять есть одно ебучее но: как быть если биржа присылает bbo (dom, book) быстрее чем трейды?
В этом случае я буду думать что стакан поменялся без трейдов, а опаздывающие трейды надо просто скипнуть.
Не на того напали: за счет того что соединений много - у меня всегда получается что я в каком-то соедиении трейды поймаю раньше и применю их первыми.
4. Но вот вам ложка дегтя в бочку говна:
4.1. mexc, см скриншот:
у него bbo (dom) оторваны от реальности он просто сыпет одно и тоже сообщение все время, а трейды в него подмешиваются как нибудь с опозданием.
За счет этого всегда кажется что трейды опаздывают, потому что mexc меняет dom.sequence но при этом цены/сайзы остаются те же самые.
И не смотря на то что mexc реально дает toxic flow - и я понимаю это на 100% - я не могу его заметить, потому что трейды опаздывают!
4.2. похожая история на bybit: dom прилетает за 1.3 ms, а трейды за 3.5 ms.
Поэтому даже если у меня куча соединений - я не успеваю применить трейды и кажется то bybit не создает toxic.
4.3. hyperliquid тварь: мало того что задержки по 200 ms (тут я пока не разобрался какая там latency может быть, надеюсь несколько умных человеков помогут), дык у него ВСЕГДА сначала приходит bbo, а ПОТОМ трейды. Всегда. Это прям особенность его архитектуры.
4.4. кукуха, иди ко мне кукуха: на kucoin трейды всегда приходят первыми, даже раньше чем private fill.
Поэтому в сравнении с остальными биржами всегда кажется что kucoin и есть источник toxic'a всего всегда и везде.
И это правда, но его доля не настолько значима как кажется.
Блять, прийдется прямо сейчас переписывать весь механизм реконструкции.
Даже если умом понимаешь как это йобанный токсик бегает - дык попробуй его еще фильтрани: шел 3й год ебанины с токсик флоу.
#bugchain #datastream | 455 |
| 19 |  Появился новый вид стратегии - альфа-нейтральные - https://t.me/hft_underground/12043 | 498 |
| 20 |  шо? я думал NFT уже сдохло | 505 |
