АЛГОтрейдинг | ALKO трейдинг | CRYPDE | HFT
前往频道在 Telegram
Крипта, HFT, ultra-low-latency безумие Контакт - https://t.me/alko_trading?direct
显示更多1 048
订阅者
+124 小时
+1867 天
+20630 天
数据加载中...
相似频道
标签云
进出提及
---
---
---
---
---
---
吸引订阅者
九月 '26
九月 '26
+30
在0个频道中
八月 '26
+201
在1个频道中
Get PRO
七月 '26
+45
在0个频道中
Get PRO
六月 '26
+65
在0个频道中
Get PRO
五月 '26
+57
在1个频道中
Get PRO
四月 '26
+67
在0个频道中
Get PRO
三月 '26
+170
在2个频道中
Get PRO
二月 '26
+29
在0个频道中
Get PRO
一月 '26
+82
在0个频道中
Get PRO
十二月 '25
+21
在0个频道中
Get PRO
十一月 '25
+35
在0个频道中
Get PRO
十月 '25
+56
在0个频道中
Get PRO
九月 '25
+18
在0个频道中
Get PRO
八月 '25
+46
在0个频道中
Get PRO
七月 '25
+25
在0个频道中
Get PRO
六月 '25
+26
在0个频道中
Get PRO
五月 '25
+18
在0个频道中
Get PRO
四月 '25
+11
在0个频道中
Get PRO
三月 '25
+5
在0个频道中
Get PRO
二月 '25
+5
在0个频道中
Get PRO
一月 '25
+9
在0个频道中
Get PRO
十二月 '24
+7
在0个频道中
Get PRO
十一月 '24
+19
在0个频道中
Get PRO
十月 '24
+12
在0个频道中
Get PRO
九月 '24
+6
在0个频道中
Get PRO
八月 '24
+18
在0个频道中
Get PRO
七月 '24
+5
在0个频道中
Get PRO
六月 '24
+3
在0个频道中
Get PRO
五月 '24
+6
在0个频道中
Get PRO
四月 '24
+131
在0个频道中
Get PRO
三月 '24
+39
在0个频道中
Get PRO
二月 '24
+115
在0个频道中
| 日期 | 订阅者增长 | 提及 | 频道 | |
| 04 九月 | +1 | |||
| 03 九月 | +2 | |||
| 02 九月 | +12 | |||
| 01 九月 | +15 |
频道帖子
Пополнение в словаре алготрейдера
- кейвасик = KYC. Будешь кейвасик от биржи?
- печатает = имеется ввиду печатает деньги, печатная машинка работает, состояние когда полностью автоматизированная стратегия несет в этот мир прекрасное бабло
Еще больше такой хуйни по тегу #glossary
| 2 | Вчера был пройоб больше 1000 USDT на одной сделке, дырка 1 ms:
- летит лютый toxic flow и я его вижу
- я отправляю команду cancel на биржу в три соединения
- первое соединение затупливает на несколько ms (просто не повезло)
- второе выдает 429 rate limit (схерали?)
- а третее было занято warm up
Вот так сложились карты | 421 |
| 3 | Шутки шутками, а CZ гражданин Сингапура | 452 |
| 4 | А прикиньте если Бинанс теперь такой "Мы переезжаем в Сингапур 1Q2027" | 323 |
| 5 |  没有文字... | 461 |
| 6 | Биржи иногда творят странные технические штуки.
Сегодня про bitget.
1. WebSocket API w2 средняя latency 2.8 ms
Это без colocation, но с подбором лучшего соединения (ECMP race).
2. WebSocket API w3 средняя latency 36 ms (тридцать шесть)
Это без colocation, но с подбором лучшего соединения (ECMP race).
Более новый ws сильно медленнее. Прям чуствуется рука разрабов mexc - у них когда-то было v2 api которое быстрее v3.
3. WebSocket API v3 LOLA = latency 1.6 ms.
Да, они сократили название Low-Latency как LOLA.
Я видел слокращение LL, ULL, но ололо первый раз :)
#datastream | 473 |
| 7 | А вообще странная ситуация происходит: все CEX-биржи кучкуются в aws tokyo az4, то есть не просто в одном регионе - а прямо в одном датацентре tokyo cc1.
Я один вижу в этом проблему? Нет электрики в CC1 - всей крипте пизда. Ракета в CC1 - всей крипте пизда. Безосу надоела крипта - всей крипте пизда. Децентрализация йопта. | 528 |
| 8 | СУКАБЛЯТЬ ТВАРЬ БЛЯДКИЙ ЙОЖ!
bybit переезжает из aws-singapore в aws-tokyo.
А я только что подписал контракт на сеть в Singapore, на год.
https://announcements.bybit.com/en/article/bybit-trading-server-migration-from-aws-singapore-to-aws-tokyo--art853451a43a75/ | 510 |
| 9 |  У binance прилег... api docs | 505 |
| 10 | E2E метрика (стакан-стакан)
Мне про нее рассказали года четыре назад, но я тогда или не понял, или забыл.
А пару дней назад подсмотрел ее у одного хорошего HFTшника (Максим, если хочешь могу тебя тегнуть тут), и вспомнил что это одна из важных метрик HFT-стратегии, ну и запилил по-быстрому.
Делюсь результатами.
E2E - это event-to-event: время в микросекундах от fill time на одной бирже до fill time на другой бирже.
Например, на kucoin мы словили fill и побежали откупаться - через сколько мы зафилимся на binance.
Считается именно по event time бирж (c поправкой на ms cutoff если она есть)
И все это хули-факинг-трейдинг дрочево - ради уменьшения E2E. Чем меньше - тем мы быстрее - тем лучше.
Я никогда на эту метрику прям явно не считал одним числом, всегда в голове держал разные числа: fill time одной биржи, network path, place второй биржи, но именно одним числом почему-то не смотрел никогда. А сейчас увидел число напротив каждой сделки.
И нарисовалась интересная закономерность: для каждой биржи и каждого инструмента есть некий порог E2E, до которого стратежка пашет в плюс, а после которого резко минус.
Например,
kucoin spot via binance: надо иметь e2e < 3.2 ms. Больше 3.2 ms - меня разносят.
kucoin futueres via binance: e2e < 2 ms
whitebit spot via binance: e2e < 69 ms
whitebit futures via binance: e2e < 68 ms
okx via binance: пока он был в hk e2e < 19 ms
и тд
(disclaimer: цифры применимы к моей стратегии и механизму выставления ордеров, у вас могут быть другие требования по latency)
E2E это как-бы бизнес-метрика HFT-инфраструктуры | 531 |
| 11 |  没有文字... | 552 |
| 12 | Хроники алко-трейдинга,
или почему я сегодня отвечаю всем плохо.
(я всегда всем плохо отвечаю, но сегодня особенно)
1. В пятницу я запустил новый mm, который пилил последние пару лет:
правильная фильтрация toxic, правильное уравнивание main vs hedge, правильная телеметрия.
2. Конечно, когда еще выкатывать релизы - в пятницу вечером.
Конечно, все пошло не так, я понял что старое хранилище сделок не подходит для нового mm.
3. Исправлять старое хранилище - около 4х часов, запилить новое - около 4х часов.
Ну я и сделал новое.
4. В итоге сделки пишутся в новое хранилище, единороги пукают бабочками,
но системы статистики которая смотрит в хранилище и говорит сколько мы заработали - пока нет.
5. И вот я ударными темпами пишу эту статистику, написал, и она выдает за вчерашний день просто пиздец.
На XMR проскальзывния по 20..100 пунктов.
6. И я такой: бля, это в статистике баг, или действительно день хуйовый.
Оказалось - и то и другое: и баги в хранилище, и в статистике, и день очень хуйовый.
7. И сегодня день очень хуйовый, я поправил статистику, но нарыл второй баг в FSM машине, где по каким-то магическим причинам я не отменяю ордера на whitebit. И похоже, кто-то вчера это просек и как начал меня ебать палками по 50 bps.
В момент публикации этого поста я постратил уже 8+ часов только на составление списка багов, который мне надо исправить срочно. Нет, даже не срочно, а внезапно!
PS: из хороших новостей - новый amm побеждает toxic везде. Не смотря на огромные палки в XMR вчера и сегодня - я успеваю его фильтровать и не резать volume. Пройобываютсь на проскальзываниях, но это поправимо.
#chronicles | 580 |
| 13 |  没有文字... | 603 |
| 14 |  Это я с просони читаю свой же канал | 708 |
| 15 | Я щас увидел в видосе что 95% наличных денег в Сомали фальшивые потому что у правительства нет оборудования для производства и их печатает почти любой нигер с принтером.
Рассказываю нда темку 100% профит:
Едем в Сомали, покупаем принтеры и печатаем бабки, за бабки покупаем ресурсы и экспортируем их в развитые страны, на прибыль покупаем еще принтеров | 682 |
| 16 | все, они закосили UTA API v1, и по тихому переименовали UTA2 в UTA.
Методы работают, если знать что вызывать. | 892 |
| 17 | Утка кукухи заебала
(Перевод на нормальный: kucoin - кукуха, UTA - утка)
1. У кукухи есть два типа аккаунта - classic & unified (UTA).
2. Также есть два API: classic API & pro API.
Classic работает только с Classic-аккаунтами, а Pro работает со всеми аккаунтами - и classic и UTA.
3. Надавно они переименовали Pro API в UTA API, просто переименовали, чтобы всех запутать :)
Теперь UTA API умеет работать с UTA-аккаунтами и Classic-аккантами тоже.
4. Но до недавнего времени не методы были доступы, то есть API разные по своей сути.
5. А еще для Classic API и UTA (Pro) API разные colocation.
А еще есть три разных colocation-домена (похоже в разных az) и некоторые домены не сильно удачные.
Но подключают тебе только один из трех, а за остальные надо платить по штуке баксов в месяц.
6. И сегодня утром они выкатили UTA2 API, которое такое же как UTA, только не совсем.
И похоже оно уже не будет поддерживать classic accounts.
Сукоблять как это все запомнить! | 897 |
| 18 | Вызываю помощь зала:
Кто знает какие биржи находятся в HK? (Гонг-Конг)
После того как OKX переехал из HK в TOKYO, у меня осталась дорогущая инфраструктура в HK и линки из Сингапура и Токио. И меня жаба давит разбирать эту инфраструктуру.
Может найдем шо можно поторговать в HK.
PS: LBANK знаю, но это ж LBANK :) | 792 |
| 19 |  HFT, bitch | 765 |
| 20 | Ваша любимая рубрика - цепочка багов
сегодня у нас на обед ламерский пиздец, два раза
1. Я храню логи в RDS MariaDB. Они собираются через всякие бинарные протоколы, но через минуту-две они попадают в одну базу данных, для того чтобы можно было шутро делать выборки и мерять latency.
Там производительность не сильно играет роль, можно 100 ms и подождать пока MariaDB потупит.
2. Так исторически сложилось (и это не правильно конечно), что метки времени я храню в timestamp(6).
То есть, с точностью до микросекунд.
Обычно биржи выдают все с точностью до ms, а phpшный microtime(true) выдает до 6 знаков после запятой.
3. И вот есть у меня переменная $ts, в которой записано float(1787744920.088982) - то есть тут точность микросекунды (не миллисекунды)
И начинаю я ее вставлять в базу через INSERT ... FROM_UNIXTIME($ts).
Что может пойти не так?
4. Мои поздравления, мы только что потеряли три знака после запятой: округлили точность до миллисекунд и потеряли микросекунды.
Почему? Потому что php по умолчанию имеет precision 14, то есть если мы конвертим float переменную в string - то она округляется автомоматически.
6. В результате в базе все значения округлены, сортировка логов по ts сбита и я ДВА ГОДА дебажил не то.
#bugchain | 739 |
