ar
Feedback

لا تقع ضحية للمخادعين! تيليمتريو يكتشف ويُميّز هذه القنوات 👉 إذا كنت تريد رؤية العلامة، اشترك

Библиотека дата-сайентиста | Data Science, Machine learning, анализ данных, машинное обучение

Библиотека дата-сайентиста | Data Science, Machine learning, анализ данных, машинное обучение

الذهاب إلى القناة على Telegram

Все самое полезное для дата сайентиста в одном канале. Учиться у нас: clc.to/6qVHgg По рекламе: @tproger_sales_bot Для обратной связи: @proglibrary_feeedback_bot РКН: https://gosuslugi.ru/snet/67a5b03124c8ba6dcaa121c9

إظهار المزيد

📈 نظرة تحليلية على قناة تيليجرام Библиотека дата-сайентиста | Data Science, Machine learning, анализ данных, машинное обучение

تُعد قناة Библиотека дата-сайентиста | Data Science, Machine learning, анализ данных, машинное обучение (@dsproglib) في القطاع اللغوي الروسية لاعباً نشطاً. يضم المجتمع حالياً 18 308 مشتركاً، محتلاً المرتبة 7 140 في فئة التكنولوجيات والتطبيقات والمرتبة 35 991 في منطقة روسيا.

📊 مؤشرات الجمهور والحراك

منذ تأسيسه في невідомо، حقق المشروع نمواً سريعاً وجمع 18 308 مشتركاً.

بحسب آخر البيانات بتاريخ 27 أكتوبر, 2026، تحافظ القناة على نشاط مستقر. خلال آخر 30 يوماً تغيّر عدد الأعضاء بمقدار -30، وفي آخر 24 ساعة بمقدار 9، مع بقاء الوصول العام مرتفعاً.

  • حالة التحقق: غير موثّقة
  • معدل التفاعل (ER): يبلغ متوسط تفاعل الجمهور 6.60‎%. وخلال أول 24 ساعة من النشر يحصد المحتوى عادةً 3.39‎% من ردود الفعل نسبةً إلى إجمالي المشتركين.
  • وصول المنشورات: يحصل كل منشور على متوسط 1 208 مشاهدة. وخلال اليوم الأول يجمع عادةً 621 مشاهدة.
  • التفاعلات والاستجابة: يتفاعل الجمهور بانتظام؛ متوسط التفاعلات لكل منشور يبلغ 2.
  • الاهتمامات الموضوعية: يركز المحتوى على مواضيع رئيسية مثل сайентиста, llm, буст, навигация, openai.

📝 الوصف وسياسة المحتوى

يصف المؤلف القناة بأنها مساحة للتعبير عن الآراء الذاتية:
“Все самое полезное для дата сайентиста в одном канале. Учиться у нас: clc.to/6qVHgg По рекламе: @tproger_sales_bot Для обратной связи: @proglibrary_feeedback_bot РКН: https://gosuslugi.ru/snet/67a5b03124c8ba6dcaa121c9”

بفضل وتيرة التحديث المرتفعة (أحدث البيانات بتاريخ 28 أكتوبر, 2026) تحافظ القناة على حداثتها ومستوى وصول مرتفع. وتُظهر التحليلات تفاعلاً نشطاً من الجمهور، ما يجعلها نقطة تأثير مهمة ضمن فئة التكنولوجيات والتطبيقات.

18 308
المشتركون
+924 ساعات
-117 أيام
-3030 أيام
جذب المشتركين
أكتوبر '26
أكتوبر '26
+95
في 1 قنوات
سبتمبر '26
+83
في 0 قنوات
Get PRO
أغسطس '26
+70
في 0 قنوات
Get PRO
يوليو '26
+83
في 0 قنوات
Get PRO
يونيو '26
+97
في 2 قنوات
Get PRO
مايو '26
+142
في 2 قنوات
Get PRO
أبريل '26
+106
في 1 قنوات
Get PRO
مارس '26
+329
في 4 قنوات
Get PRO
فبراير '26
+154
في 5 قنوات
Get PRO
يناير '26
+212
في 4 قنوات
Get PRO
ديسمبر '25
+211
في 3 قنوات
Get PRO
نوفمبر '25
+101
في 1 قنوات
Get PRO
أكتوبر '25
+148
في 5 قنوات
Get PRO
سبتمبر '25
+105
في 2 قنوات
Get PRO
أغسطس '25
+103
في 4 قنوات
Get PRO
يوليو '25
+171
في 2 قنوات
Get PRO
يونيو '25
+185
في 42 قنوات
Get PRO
مايو '25
+319
في 6 قنوات
Get PRO
أبريل '25
+206
في 18 قنوات
Get PRO
مارس '25
+247
في 53 قنوات
Get PRO
فبراير '25
+236
في 36 قنوات
Get PRO
يناير '25
+180
في 41 قنوات
Get PRO
ديسمبر '24
+212
في 42 قنوات
Get PRO
نوفمبر '24
+217
في 52 قنوات
Get PRO
أكتوبر '24
+224
في 43 قنوات
Get PRO
سبتمبر '24
+249
في 38 قنوات
Get PRO
أغسطس '24
+269
في 37 قنوات
Get PRO
يوليو '24
+197
في 37 قنوات
Get PRO
يونيو '24
+257
في 31 قنوات
Get PRO
مايو '24
+429
في 38 قنوات
Get PRO
أبريل '24
+339
في 38 قنوات
Get PRO
مارس '24
+437
في 32 قنوات
Get PRO
فبراير '24
+426
في 32 قنوات
Get PRO
يناير '24
+473
في 28 قنوات
Get PRO
ديسمبر '23
+604
في 34 قنوات
Get PRO
نوفمبر '23
+289
في 13 قنوات
Get PRO
أكتوبر '23
+462
في 22 قنوات
Get PRO
سبتمبر '23
+631
في 0 قنوات
Get PRO
أغسطس '23
+488
في 0 قنوات
Get PRO
يوليو '23
+420
في 0 قنوات
Get PRO
يونيو '23
+329
في 0 قنوات
Get PRO
مايو '23
+433
في 0 قنوات
Get PRO
أبريل '23
+224
في 0 قنوات
Get PRO
مارس '23
+712
في 0 قنوات
Get PRO
فبراير '23
+249
في 0 قنوات
Get PRO
يناير '23
+260
في 0 قنوات
Get PRO
ديسمبر '22
+292
في 0 قنوات
Get PRO
نوفمبر '22
+407
في 0 قنوات
Get PRO
أكتوبر '22
+172
في 0 قنوات
Get PRO
سبتمبر '22
+209
في 0 قنوات
Get PRO
أغسطس '22
+287
في 0 قنوات
Get PRO
يوليو '22
+352
في 0 قنوات
Get PRO
يونيو '22
+407
في 0 قنوات
Get PRO
مايو '22
+166
في 0 قنوات
Get PRO
أبريل '22
+215
في 0 قنوات
Get PRO
مارس '22
+225
في 0 قنوات
Get PRO
فبراير '22
+129
في 0 قنوات
Get PRO
يناير '22
+250
في 0 قنوات
Get PRO
ديسمبر '21
+203
في 0 قنوات
Get PRO
نوفمبر '21
+253
في 0 قنوات
Get PRO
أكتوبر '21
+237
في 0 قنوات
Get PRO
سبتمبر '21
+208
في 0 قنوات
Get PRO
أغسطس '21
+297
في 0 قنوات
Get PRO
يوليو '21
+312
في 0 قنوات
Get PRO
يونيو '21
+288
في 0 قنوات
Get PRO
مايو '21
+446
في 0 قنوات
Get PRO
أبريل '21
+446
في 0 قنوات
Get PRO
مارس '21
+429
في 0 قنوات
Get PRO
فبراير '21
+396
في 0 قنوات
Get PRO
يناير '21
+351
في 0 قنوات
Get PRO
ديسمبر '20
+12 450
في 0 قنوات
التاريخ
نمو المشتركين
الإشارات
القنوات
27 أكتوبر+12
26 أكتوبر+2
25 أكتوبر+1
24 أكتوبر+1
23 أكتوبر+1
22 أكتوبر+2
21 أكتوبر+5
20 أكتوبر+2
19 أكتوبر+3
18 أكتوبر+2
17 أكتوبر+3
16 أكتوبر+3
15 أكتوبر+1
14 أكتوبر+4
13 أكتوبر+5
12 أكتوبر+16
11 أكتوبر+2
10 أكتوبر+1
09 أكتوبر+3
08 أكتوبر0
07 أكتوبر+3
06 أكتوبر+5
05 أكتوبر+8
04 أكتوبر+3
03 أكتوبر+6
02 أكتوبر+1
01 أكتوبر0
منشورات القناة
🧠 Один клиент и в train, и в test? У клиента десять событий. Случайно разделили строки, и часть его истории оказалась по обе
🧠 Один клиент и в train, и в test? У клиента десять событий. Случайно разделили строки, и часть его истории оказалась по обе стороны. Такая проверка уже не отвечает на вопрос «как модель работает на новых клиентах». GroupKFold разделяет целые группы. На схеме у каждого клиента две строки, и в каждом разбиении они вместе. За три фолда каждая группа один раз становится тестовой. Передайте идентификатор клиента в groups и проверьте, что множества групп train и test не пересекаются. Уникальных групп должно быть не меньше числа фолдов. Хронологию и баланс классов этот метод не гарантирует. Преобразования данных обучайте только на train каждого фолда. 🔗 Документация GroupKFold 📍 Навигация: Вакансии • Задачи • Собесы 🐸 Библиотека дата-сайентиста

2
Как присоединить значение, известное на момент события Датчик прислал событие в 10:05, а настройки менялись в 10:00 и 10:10. Для анализа нужна настройка из 10:00. Обычное равенство времён её не найдёт, а ближайшая точка без направления может оказаться из будущего. В DuckDB для этого подходит ASOF LEFT JOIN. Соединяйте по одинаковому sensor_id и условию event_time >= setting_time. Тогда для каждого события выбирается последнее значение справа с временем не позже события, включая точное совпадение. В примере предполагается одна настройка на пару «датчик + время». Совпадение будет максимум одно. Если подходящей настройки нет, LEFT сохранит событие и вернёт NULL в правых полях. Без LEFT такая строка пропадёт. Для проверки выведите обе временные метки явно. И отдельно учитывайте, когда запись реально стала доступна: старое время события не спасёт от утечки, если сама запись поступила позже. ASOF задаёт правило сопоставления, а не проверяет всю историю доступности данных. ASOF JOIN в DuckDB 📍 Навигация: Вакансии • Задачи • Собесы Библиотека дата-сайентиста
723
3
📌 Один курс — хорошее вложение в себя. Два по той же цене — ещё лучше. В Proglib Academy действует акция: покупаешь один кур
📌 Один курс — хорошее вложение в себя. Два по той же цене — ещё лучше. В Proglib Academy действует акция: покупаешь один курс, а второй получаешь в подарок. Например, можно совместить два направления по работе с ИИ: 💥 ИИ для разработчиков — применение нейросетей в повседневной разработке: работа с кодом, тестирование и ревью. 💥 Разработка ИИ-агентов — архитектура агентов и создание собственных AI-решений. 📍 Разница в цене — почти 50 тысяч рублей. Можно освоить больше, не выходя за рамки запланированного бюджета. А если тебе интереснее Python, алгоритмы, backend или DevOps — выбирай другую пару курсов из каталога. Акция действует до 31 октября включительно ⏳ ⏮️ Пора прокачать свой стек
779
4
Модель училась на log(y). Что вернёт predict? Обучили регрессию на логарифме целевой переменной, а прогноз сравнили с исходными суммами. Код может отработать без ошибки, хотя шкалы уже разные. В scikit-learn есть TransformedTargetRegressor: он преобразует y перед обучением и применяет обратное преобразование к прогнозам. Для логарифма это пара func=np.log и inverse_func=np.exp. Поэтому predict возвращает результат в исходной шкале. Прямое и обратное преобразования хранятся вместе с моделью. Их не приходится вручную повторять в каждом месте, где нужен прогноз. Но обычный log требует строго положительных значений y. Есть и статистический нюанс: exp от среднего в логарифмической шкале обычно не равно среднему в исходной. Обёртка возвращает прогноз в нужных единицах, но сама по себе не устраняет это смещение и не обещает роста качества. Проверяйте метрику в той шкале, в которой будете использовать результат. Преобразование целевой переменной 📍 Навигация: Вакансии • Задачи • Собесы Библиотека дата-сайентиста
856
5
Как Polars убирает лишнюю работу из запроса Нужно посчитать сумму покупок по пользователям из одной страны. В исходной таблице десятки колонок. Зачем тащить их все до финальной группировки? Lazy API Polars позволяет оптимизировать план до выполнения. Два полезных механизма работают ближе к чтению данных: — predicate pushdown переносит фильтрацию как можно раньше. В нашем примере это условие по стране — projection pushdown оставляет нужные колонки: идентификатор пользователя, сумму и страну для фильтра Колонка страны нужна, даже если её не будет в результате. Оптимизатор учитывает не только финальный список полей, но и то, что требуется промежуточным операциям. Выигрыш зависит от источника и плана. Ранний фильтр не обязательно означает, что движок физически прочитает меньше байтов. Но сам вопрос полезный: какие данные действительно нужны для результата и на каком этапе можно отбросить остальные? Оптимизации Lazy API Polars 📍 Навигация: Вакансии • Задачи • Собесы Библиотека дата-сайентиста
1 000
6
Почему три значимых результата превращаются в два Проверили четыре гипотезы и получили p-value 0.001, 0.01, 0.04, 0.2. По отдельности первые три проходят порог 0,05. После поправки Benjamini–Hochberg значения станут 0.004, 0.02, 0.0533…, 0.2. Останутся первые две. В statsmodels такую поправку делает multipletests с явно заданным method="fdr_bh". По умолчанию используется Holm–Sidak, это другая процедура. BH контролирует FDR: ожидаемую долю ложных отклонений среди всех отклонённых гипотез. Если отклонений нет, долю считают нулевой. Это не вероятность ошибки каждой отдельной находки. Контроль FWER, например методом Bonferroni, решает другую задачу: ограничивает вероятность хотя бы одного ложного отклонения в семействе. У BH есть условия применимости. Для независимых тестов с корректными p-value контроль FDR обеспечивается, но переносить его на любую зависимость нельзя. И поправку нужно применять ко всему выбранному семейству проверок, а не только к удачным результатам. Методы и параметры multipletests 📍 Навигация: Вакансии • Задачи • Собесы Библиотека дата-сайентиста
998
7
😎 Выбираешь один курс, второй получаешь бесплатно. Баг? Нет, акция! До 31 октября в Proglib Academy можно выбрать два курса
😎 Выбираешь один курс, второй получаешь бесплатно. Баг? Нет, акция! До 31 октября в Proglib Academy можно выбрать два курса и заплатить только за один. Например, можно совместить: 💥 ИИ для разработчиков — применение нейросетей в повседневной разработке: работа с кодом, тестирование и ревью. 💥 Разработка ИИ-агентов — архитектура агентов и создание собственных AI-решений. Вместе курсы стоят 108 000 ₽, но по акции оба обойдутся в 59 000 ₽. Экономия — 49 000 ₽ 🔥 Интересуют Python и ИИ или алгоритмы и архитектура? Можно выбрать любые два курса из каталога. Акция действует до 31 октября включительно ⏳ ⏬ Собрать свой учебный билд
984
8
Antifraud Scientist в Higgsfield AI Higgsfield AI — быстрорастущая AI-компания. За 18 месяцев с запуска она вышла на $1B ARR. Чем предстоит заниматься — Разработкой антифрод-модели. Контекст задачи: — Более 6 млн генераций в день. Каждая мошенническая генерация расходует реальные GPU, поэтому модель должна останавливать абьюз до того, как будут потрачены вычислительные ресурсы. — Противник адаптируется за считаные дни: фермы из сотен аккаунтов, перепродажа доступа, автоматизированный сбор промобонусов. Система должна выдерживать эту гонку. Требования — От 3 лет опыта в DS/ML, Python и SQL, модели в production. — Опыт работы с бустингами, дисбалансом классов и графами связей. — Умение оценивать модель через предотвращённые потери и стоимость ложных блокировок. — Готовность разбирать кейсы вручную и собирать сигналы из сырых событий, платежей и поведения пользователей. — Самостоятельность: от первой гипотезы до работающего скоринга, мониторинга и обновления модели. — Готовность работать 6 дней в неделю. Условия — Офис в Алматы. — Полная поддержка релокации (финансовая и организационная). — Зарплата $100–350 тыс. в год. Откликнуться: @didarnrkr
980
9
Один seed на все процессы: как случайно повторить выборки Если каждый процесс создаст одинаковый генератор NumPy с одним seed и выполнит одинаковые случайные операции, он получит ту же последовательность. Восемь запусков bootstrap могут оказаться восемью копиями одного запуска. Для отдельных потоков в NumPy есть SeedSequence.spawn. Создайте один родительский SeedSequence, получите нужное число дочерних и передайте каждой задаче свой. Из каждого дочернего seed создаётся отдельный Generator. В начальное состояние смешиваются исходный seed и положение в дереве. Документация описывает полученные потоки как независимые с очень высокой вероятностью, без абсолютной гарантии. Простое сложение root_seed + worker_id тоже неудобно: если в следующем эксперименте увеличить root_seed на единицу, часть seed повторится. А для воспроизводимости со spawn сохраняйте не только исходный seed, но и соответствие дочерних потоков логическим задачам. Параллельные генераторы в NumPy 📍 Навигация: Вакансии • Задачи • Собесы Библиотека дата-сайентиста
1 014
10
Что именно перемешивает перестановочный тест Есть два замера одних и тех же объектов: до изменения и после. Если смешать все значения в одну кучу, связь между замерами потеряется. Получится тест другой гипотезы. В scipy.stats.permutation_test за это отвечает permutation_type: — independent заново распределяет объединённые наблюдения по группам. Подходит для независимых выборок, размеры могут различаться — samples меняет местами значения внутри пар. Для двух замеров каждого объекта сами пары сохраняются — pairings переставляет соответствия между наблюдениями, оставляя значения в своих выборках. Так проверяют, например, случайность связи между x и y Для дизайна «до/после» может подходить samples, если при нулевой гипотезе обмен значений внутри пары допустим. Совпадение индексов в таблицах ещё не делает данные парными. Сначала определите, какие перестановки разрешает дизайн эксперимента. Увеличение их числа не исправит неверную схему перемешивания. Три режима в документации SciPy 📍 Навигация: Вакансии • Задачи • Собесы Библиотека дата-сайентиста
1 077
11
📊 Дрейфа не нашли. А пропуски проверили? Представьте: распределение значений признака почти не изменилось, но половина новых строк теперь приходит с NULL. Один отчёт о дрейфе может не показать эту проблему. В Evidently стандартные drift-проверки сравнивают reference и current датасеты. Перед сравнением из соответствующих колонок отфильтровываются пустые и бесконечные значения. Поэтому сами тесты по умолчанию не реагируют на рост числа пропусков. Что проверять отдельно: — долю NULL по важным колонкам; — полностью пустые признаки; — изменения распределений; — качество модели, когда появилась разметка. Изменившееся распределение не равно доказанному падению качества. А отсутствие дрейфа не равно здоровым данным. Эти сигналы отвечают на разные вопросы — и в мониторинге нужны рядом. 🔗 Как Evidently проверяет data drift 📍 Навигация: Вакансии • Задачи • Собесы 🐸 Библиотека дата-сайентиста
1 336
12
📌 Учебник по deep learning, в котором можно запускать главы В Deep Learning for Coders with fastai and PyTorch текст и код живут в Jupyter notebooks. Книгу можно бесплатно читать онлайн, а главы — открывать в Colab и выполнять примеры. На странице собраны отдельные ноутбуки про: — обучение моделей для изображений; — табличные данные и collaborative filtering; — NLP; — оптимизаторы, callbacks и устройство обучения. Для чтения без запуска есть nbviewer. А если хочется понять механизм, полезнее изменить данные или параметр в ноутбуке и проверить, как меняется результат. Это давно доступный учебный материал, а не новый релиз. Примеры стоит сверять с версиями библиотек; бесплатный Colab также не обещает неограниченные вычисления. Зато формат позволяет разбирать одну главу и сразу экспериментировать с кодом. 🔗 Главы книги в Colab и nbviewer 📍 Навигация: Вакансии • Задачи • Собесы 🐸 Библиотека дата-сайентиста
1 395
13
🧹 Cleanlab: сначала проверьте, откуда взялись вероятности Cleanlab помогает искать подозрительную разметку по предсказаниям модели. Но если модель уже обучалась на этих же примерах, её уверенность может скрыть ошибки: знакомый датасет она нередко просто запоминает. Для поиска проблем во всём наборе нужны out-of-fold вероятности: — разбить данные на фолды; — обучить модель на всех фолдах, кроме одного; — получить вероятности для отложенного фолда; — повторить и собрать предсказания для каждой строки. Тогда ни один пример не оценивается моделью, которая видела его при обучении. Для совместимого со scikit-learn классификатора такие предсказания можно получить через cross_val_predict с method="predict_proba". Подозрительная метка — повод проверить пример, а не автоматически переписать ответ на вариант модели. Иначе исправление разметки может просто перенести в датасет её собственные ошибки. 🔗 Руководство по out-of-sample predictions 📍 Навигация: Вакансии • Задачи • Собесы 🐸 Библиотека дата-сайентиста
1 348
14
🧠 Можно ли увидеть неуверенность LLM до конца ответа? Уверенный тон ответа ещё не означает, что модель права. Авторы U-Space предлагают смотреть на внутренние состояния LLM и отслеживать, как меняется сигнал неопределённости по ходу генерации. Они берут смысловые ориентиры для сомнения и уверенности, переводят их направления в пространство скрытых состояний и строят небольшое подпространство. U-Lens проецирует туда состояние каждого токена: получается карта, которую можно изучать отдельно или свести к одному показателю. По описанию авторов, метод не требует меток правильности, дополнительного обучения и повторной генерации ответа. Они также проверяют, не объясняется ли качество сигнала просто длиной текста. Это исследовательский препринт, а не готовый универсальный детектор галлюцинаций. Для применения нужен доступ к внутренним состояниям модели; по одному тексту ответа такую проверку не повторить. 🔗 Препринт U-Space и ссылка на код 📍 Навигация: Вакансии • Задачи • Собесы 🐸 Библиотека дата-сайентиста
1 340
15
🧑‍💻 Какие навыки помогают вам в разработке в 2026 году? Что вы чаще используете в работе? В каких задачах помогает ИИ, а где проще справиться самостоятельно? Мы решили собрать портрет современного разработчика — и приглашаем вас поделиться своим опытом. Расскажите, какие навыки вам пригодились и как вы используете ИИ. Если обходите его стороной, нам тоже интересно узнать почему. Опрос анонимный и займёт около 5 минут. Результаты опубликуем в общем большом исследовании. 👉 Пройти опрос
819
16
☔️ Планы на выходные снова испортила погода? У нас есть план получше. Выходные — хороший повод заняться тем, на что вечно не хватает времени. Например, освоить новый навык или углубиться в знакомую тему. 📍 В Proglib Academy покупаешь один курс, а второй получаешь в подарок. Платишь только за один! Вот несколько сочетаний: 💥 ⁠Разработка ИИ-агентов + ⁠Python 💥 ⁠Machine Learning + ⁠Математика для Data Science Можно выбрать и другие курсы — под свои интересы и цели. ⏳ Акция действует до 18 октября. ➡️ ⁠Выбрать курсы и оставить заявку
1 277
17
🧹 Pandera: как собрать ошибки датасета в один отчёт В выгрузке нет нужной колонки, числа приехали строками, а одна проверка диапазона не проходит. Если валидатор остановится на первой ошибке, остальные обнаружатся только после очередного исправления. В Pandera можно описать схему DataFrame: типы, обязательные колонки и проверки значений. Параметр lazy=True собирает ошибки проверки вместо остановки на первом нарушении. try: schema.validate(df, lazy=True) except pa.errors.SchemaErrors as exc: print(exc.failure_cases) Здесь schema — заранее заданная схема, df — данные, а pa — pandera.pandas. В failure_cases можно посмотреть, какие проверки и значения не прошли. Такой отчёт удобен на входе в пайплайн: сначала понять масштаб проблем, затем решать, что исправлять или отклонять. Сам режим валидации данные автоматически не чинит. 🔗 Примеры lazy validation 📍 Навигация: Вакансии • Задачи • Собесы 🐸 Библиотека дата-сайентиста
1 295
18
Приходится ли вам копипастить данные и какие именно, когда переходите из одной нейросети в другую?
825
19
Общая папка для работы Claude Code и Codex Луи-Франсуа Бушар собрал заметки, инструкции-скиллы, скрипты и итоги встреч в Obsi
Общая папка для работы Claude Code и Codex Луи-Франсуа Бушар собрал заметки, инструкции-скиллы, скрипты и итоги встреч в Obsidian. Его связка устроена так: Папка хранит исходные материалы и решения ↓ Индекс указывает, где искать данные для задачи ↓ Claude Code планирует работу ↓ Codex выполняет задачи по его вызову В описании этого рабочего процесса Бушар объясняет, зачем даёт агенту сведения для конкретной задачи. Начать предлагает с общей папки, короткого индекса и одного повторно используемого скилла. #ии #инструменты
691
20
🗂 Как DuckDB пропускает ненужные Parquet-файлы Если данные лежат в папках year=2026/month=10/, значения в пути можно использовать как колонки. Это Hive partitioning: не обязательно записывать год и месяц в каждую строку файла. SELECT * FROM read_parquet( 'orders/*/*/*.parquet', hive_partitioning = true ) WHERE year = 2026 AND month = 10; DuckDB проталкивает фильтр по ключам партиций к чтению файлов. Для такого запроса папки других месяцев можно пропустить, а не загружать весь набор и отсеивать строки после чтения. Это полезно для выгрузок событий, заказов и логов, если запросы регулярно ограничены датой. Но разбиение помогает именно по ключам папок: фильтр по сумме заказа сам по себе не означает, что ненужные месяцы исчезнут из чтения. 🔗 Документация DuckDB 📍 Навигация: Вакансии • Задачи • Собесы 🐸 Библиотека дата-сайентиста
1 223