headlines QUANTS
Коллекция статистических наблюдений о финансовых рынках для трейдеров и инвесторов. Извлекаем уроки из прошлого, чтобы избежать ошибок в будущем. Наша серия: @headlines_for_traders @headlines_FED @headlines_GEO @renat_vv реклама @hh_vvv_hh
Ko'proq ko'rsatish
Network:20 735
Obunachilar
-724 soatlar
-407 kunlar
-18030 kunlar
Post vaqtlarining boʻlagichi
Ma'lumot yuklanmoqda...
Find out who reads your channel
This graph will show you who besides your subscribers reads your channel and learn about other sources of traffic.
Nashrni tahlil qilish
| Postlar | Ko'rishlar | Ulashishlar | Ko'rish dinamikasi |
01 Quantified Strategies (про curve fitting):
● Подгонка кривой (curve fitting) - это ошибочное моделирование торговой стратегии, основанное на рыночном шуме, а не на поведении рынка, что приводит к снижению эффективности реальной торговли.
● Истинные торговые преимущества встречаются редко и требуют отличать подлинные модели поведения рынка от случайного шума.
● Избегание подгонки кривой включает в себя: простоту правил стратегии, стабильность параметров, тестирование на выборке/вне выборки (in-sample/out-of-sample), инкубацию, пошаговое тестирование и моделирование методом Монте-Карло.
● Подгонка кривой (оптимизация) может быть полезна, если вы знаете, что делаете.
quantifiedstrategies.com | 1 735 | 6 | Loading... |
02 Более подробную информацию, расширенные данные см. на headlines SP (EXTRA). | 1 906 | 7 | Loading... |
03 Media files | 2 102 | 1 | Loading... |
04 Про индекс Мосбиржи:
● Наложили следующие условия фильтрации:
1. гэп ниже -3%;
2. свеча является белой и размах* свечи ≥ 4.5%;
3. тело свечи ≥ 80% от размаха;
4. low свечи является минимумом по крайней мере за 120 торговых дней (не меньше).
● По данным с 2004 г. под такие условия подходят лишь 2 случая: 10.10.2022 и 13.06.2024.
● В окт. 2022 такая формация пришлась на минимум, после которого началось бычье ралли.
headlines Q.
* размах = [high - low] / low
#Russia #IMOEX #days | 3 128 | 27 | Loading... |
05 Про индекс Мосбиржи:
● Из-за ввода санкций есть вероятность того, что IMOEX откроется с гэпом вниз.
● С 2004 г. было 84 случая когда IMOEX открывался с гэпом вниз от -0.5% до -1% (частота встреч = 4.2 раза в год). Среднее изменение в такие дни составляло -0.68% (график слева).
● Гэпы вниз от -1% до -2% встречались 37 раз с 2004 г. (частота = 1.85 раза в год). Среднее изменение в такие дни составляло -1.16% (график справа).
● Гэпы ниже -2% рассмотрим в headlines QUANTS (EXTRA), подписывайтесь!
headlines Q.
#Russia #IMOEX #days | 3 616 | 9 | Loading... |
06 Про S&P 500:
● С 2008 года было 13 случаев, когда заседание ФРС и отчет по инфляции США приходились на один день. В среднем, фьючерс на индекс S&P 500 ES1! в такие дни прибавлял +0.84%.
● В следующие 5 торговых дней после 13 случаев ES1! показывал слабую динамику, особенно на t+1 торговый день (-0.73%).
headlines Q.
* значения в таблице являются процентами
#USA #SPX #days | 28 922 | 41 | Loading... |
07 Про Brent*:
● В пн Brent вырос на +3.13% (сильнейший однодневный рост с 3 января). В среднем, рост в диапазоне [+3% , +4%] встречается 8.8 раз в год.
● Статистика после роста в заданном диапазоне показывает, что в краткосрочной перспективе Brent обычно показывает слабую динамику, с укреплением на среднесрочном горизонте.
headlines Q.
* рассматривался фьючерс BRN1! с биржи ICEEUR, данные с 1994 г.
#USA #BRENT #days | 4 669 | 10 | Loading... |
08 headlines Q. (про золото):
● Золото* в пт упало на -3.51% (сильнейшее падение за день с 9 ноя. 2020 года).
● С 1990 года было 46 случая (1.35 раз в год), когда золото падало в диапазоне [-3% , -4%] за день. После таких падений золото показывает рост в кратко- и среднесрочной перспективе.
headlines Q.
* фьючерс GC1! с биржи COMEX
#USA #GOLD #days | 4 700 | 26 | Loading... |
09 Quantified Strategies (про количественных трейдеров):
● Фонд Medallion, управляемый знаменитым и скрытным Джимом Саймонсом, пожалуй имеет лучший послужной список среди всех фондов в истории управления капиталом: доходность 66% в год на протяжении более 30 лет без единого спада! Секрет фонда заключается в количественной торговле. Они торгуют на многих рынках и на различных тайм-фреймах и заключают сделки только по определенным правилам.
● Одним из первых пионеров количественной торговли и торговли, основанной на правилах, был Эд Сейкота. Он наиболее известен как страстный приверженец трендов, но, что более важно, он был одним из немногих первых квантовиков, которые использовали компьютеры для поиска закономерностей.
● Эдвард Торп, автор бестселлера "Обыграй дилера, а затем и рынок", имеет выдающийся послужной список: с 1969 по 1988 год он управлял квантовым хедж-фондом, доходность которого составляла 19.1% годовых, что более чем вдвое превышает доходность S&P 500.
● Виктор Нидерхоффер когда-то занимал первое место в мире хедж-фондов, пока дважды не “прогорел”. Зачем тогда его упоминать? Потому что Нидерхоффера является одним из первых квантов. Его книги "Образование спекулянта" (The Education Of A Speculator) и "Практическая спекуляция" (Practical Speculation) очень полезны для чтения и должны быть в библиотеке любого начинающего квантового трейдера.
quantifiedstrategies.com | 4 169 | 61 | Loading... |
10 Media files | 3 855 | 4 | Loading... |
11 headlines Q. (про серебро):
● Серебро* вчера упало на -6.96% (сильнейшее падение за день со 2 фев. 2021 года).
● С 1999 года было 72 случая (2.88 раз в год), когда серебро падало в диапазоне [-5% , -10%] за день. После таких падений серебро показывает слабость в след. 5 торговых дней.
headlines Q.
* фьючерс SI1! с биржи COMEX
#USA #SILVER #days | 4 090 | 18 | Loading... |
12 headlines Q. (про IMOEX):
● Сегодня в 13:30 МСК выйдет решение ЦБ РФ по процентной ставке. С начала года было 3 заседания ЦБ РФ, на всех из них ставку оставляли на уровне 16%.
● На графике — динамика IMOEX в дни заседания ЦБ РФ в 2024 г. (изменение по оси Y рассчитывалось относительно открытия сессии в 10:00 МСК).
headlines Q.
#Russia #IMOEX #minutes | 4 204 | 8 | Loading... |
13 headlines Q. (про индекс DXY):
● Комбинация сигналов из трех свеч:
1. high одной из трех свеч является максимумом по крайней мере за 10 торговых дней (не меньше);
2. low одной из трех свеч является минимумом по крайней мере за 30 торговых дней (не меньше).
● Такая комбинация встретилась 3 июня. С 1990 г. было 36 таких случаев (частота = 1.06 раз в год). В таблице приведена статистика сигнала в пипсах. С 3 по 10 торговый день DXY склонен показывать рост.
headlines Q.
#USA #DXY #days | 4 562 | 7 | Loading... |
14 headlines Q. (про Brent):
● Фьючерс на нефть марки Brent BRN1! показал серию падений из 5 торговых дней (с 29 мая по 4 июня).
● С 1994 года было 117 таких случаев, включая последний. В предыдущий раз 5 черных свеч встречались 6 декабря 2023 года.
● Вероятность того, что сегодня в среду BRN1! продолжит серию падения составляет 49.6% (58 из 117 случаев); в среду и четверг = 25.6% (30 из 117 случаев); в среду, четверг и пятницу = 11.1% (13 из 117 случаев).
#USA #BRENT #days | 4 802 | 17 | Loading... |
15 headlines Q. (про индекс Мосбиржи):
● Вчера IMOEX скорректировался более чем на -10% от годового максимума впервые с конца 2021 года. Также был обновлен минимум за 106 торговых дней.
● С 2004 года было еще 2 подобных случая, когда:
1. IMOEX отступил от максимума за 250 торговых дней более чем на -10%;
2. при этом был обновлен минимум по крайней мере за 100 торговых дней (не меньше).
В прошлом, комбинация таких сигналов приходилась на локальные минимумы после нисходящего движения.
● Даты случаев:
1. 03.06.2024
2. 09.04.2018
3. 03.03.2014
headlines Q.
#Russia #IMOEX #days | 30 451 | 50 | Loading... |
16 headlines Q. (backtesting):
● На предыдущей неделе во фьючерсе на нефть марки Brent BRN1! сформировалось 3 черных свечи подряд. Мы протестировали данные с 1994 года, чтобы узнать когда стоит покупать: сразу после таких серий, либо через n дней после.
● На графике представлен один из лучших P&L стратегии. Более точное описание стратегии смотрите в headlines QUANTS EXTRA.
headlines Q.
* стратегия не учитывает комиссии
#USA #BRENT #days | 4 635 | 6 | Loading... |
17 Quantified Strategies (про стратегии межрыночной торговли):
● В таких стратегиях в качестве сигнала на вход в позицию можно использовать price action между активами. Пример: высокие процентные ставки не есть хорошо для акций, т.к. акции становятся менее привлекательными. Можно ли на этом основании сделать торговую стратегию?
● Правила стратегии (S&P 500 и 10-Y Treasury):
1. когда ставка по 10-летним облигациям уходит ниже 25-дневной MA, мы покупаем S&P 500;
2. если ставка по 10-летним облигациям превышает 25-дневную MA, мы продаем S&P 500.
● Это очень простая стратегия, но она оказывается очень эффективной. Тест стратегии на данных с 1960 года показывает то, что эта стратегия практически не уступает "buy-and-hold" стратегии, находясь в рынке лишь 50% времени, что приводит к значительному снижению риска просадок.
#стратегии | 5 083 | 65 | Loading... |
18 Quantified Strategies (про стратегии межрыночной торговли):
● Стратегии межрыночной торговли - это универсальные инструменты, позволяющие трейдерам извлекать выгоду из взаимосвязей между различными классами активов, такими как акции, облигации, сырьевые товары и валюты, предоставляя возможности для диверсификации портфелей и управления рисками.
● Хотя межрыночная торговля может принести высокую прибыль, она сопряжена с неотъемлемыми рисками, включая волатильность рынка, сложность сделок и операционные риски; это требует от трейдеров быть информированными и применять соответствующие стратегии управления рисками.
● Далее будут рассмотрены несколько примеров стратегий межрыночной торговли.
#стратегии | 5 072 | 10 | Loading... |
19 Media files | 4 788 | 4 | Loading... |
20 headlines Q. (про Газпром):
● Вчера акции Газпрома обновили минимум февраля 2022 года. В последний раз ниже ₽126.5 акции торговались в октябре 2017 года.
● Обновление долгосрочного минимума сопровождалось рядом сигналов:
1. 10 черных свеч подряд (всего было 4 случая*, последний раз в фев. этого года, на графике слева);
2. падение за 10 торговых дней минимум на -20% и ниже (всего было 10 случаев*).
● Статистика по сигналам показывает то, что текущая слабость может продолжиться на горизонте от 2 до 4 торговых дней.
headlines Q.
* данные по GAZP взяты с 2006 г.
#Russia #GAZP #days | 5 214 | 21 | Loading... |
21 headlines Q. (про Brent):
● В пт фьючерс на нефть марки Brent BRN1! обновил минимумы с конца февраля, также с пт по вт сформировались 3 белые свечи подряд.
● С 1994 года было 25 случаев комбинации двух сигналов:
1. 3 белые свечи подряд;
2. low одной из 3 белых свеч является минимумом по крайней мере за 60 торговых дней (не меньше).
● Средняя динамика указывает на слабость BRN1! в период с 3-й по 20-й торговый день после сигнала.
headlines Q.
#USA #BRENT #days | 4 783 | 8 | Loading... |
22 headlines Q. (про индекс Мосбиржи):
● Вчера мы рассмотрели среднюю динамику IMOEX после падения ниже -2.5% в пн. В этот раз рассмотрим комбинацию двух сигналов:
1. падение IMOEX за день ниже -2.5%;
2. закрытие IMOEX ниже -5% от годового максимума (макс. за 250 торговых дней).
● При наложении таких условий было выявлено 22 случая с 2004 года. Последний раз такой сигнал появлялся 25 фев. 2020 года.
● Средняя динамика указывает на слабость IMOEX в период с 5-й по 20-й торговый день после сигнала.
headlines Q.
#Russia #IMOEX #days | 30 693 | 31 | Loading... |
23 паттерн: (D) падение ниже -2.5% в пн
дата: 27.05.24
инструмент: IMOEX
данные для теста: с 2004 г.
кол-во случаев: 58
частота: 2.9 раз в год
без сигнала: +9.18%
● IMOEX начал неделю сильнейшим падением с 15 фев. 2023 года, тогда индекс упал на -2.95% за день.
● После таких падений IMOEX показывал слабую динамику на 2 и 3 торговый день.
headlines Q.
#Russia #IMOEX #days | 5 585 | 15 | Loading... |
24 headlines Q. (backtesting):
● Данные фьючерса на нефть марки Brent BRN1! с 1994 года показали, что после пин-бара через несколько дней цена BRN1! снижается. Что если бы мы входили в лонг не сразу после пин-бара, а через n дней после?
● Мы рассмотрели такую стратегию на данных с 2023 года. P&L стратегии представлена на графике. Более точное описание стратегии смотрите в headlines QUANTS EXTRA.
headlines Q.
* стратегия не учитывает комиссии
#USA #BRENT #days | 5 337 | 8 | Loading... |
25 headlines Q. (про Brent):
● Статистика сработала: на 6 и 7 торговые дни после сигнала фьючерс на нефть марки Brent BRN1! обновил минимум пин-бара от 15 мая (на графике выделены пин-бары от 22 апр. и 15 мая).
headlines Q.
#USA #BRENT #days | 5 135 | 9 | Loading... |
26 headlines Q. (про S&P 500):
● 23 мая образовался свечной паттерн "медвежье поглощение" в индексе S&P 500. Ранее такая же формация наблюдалась 4 апреля (отмечены на графике).
● Мы взяли данные с 1990 г. и наложили следующие условия:
1. откр. > предыд. макс.
2. закр. < предыд. мин.
3. мин. свечи является минимумом по крайней мере за 5 торговых дней.
4. тело свечи > 80% от размаха свечи.
5. от откр. до закр. свечи S&P 500 упал минимум на -1%.
● Таким условиям соответствуют 10 случаев, включая 23 мая и 4 апр. В среднем S&P 500 показывал слабую динамику до 20-го торгового дня после таких свеч.
headlines Q.
* размах = [high - low] / low
#USA #SPX #days | 5 395 | 24 | Loading... |
27 headlines Q. (про Газпром):
● С закр. чт 16 мая по закр. чт 23 мая акции Газпрома упали на -14.69%, также был обновлен минимум от 10 окт. 2022 года, ниже текущих отметок акции находились лишь в фев. 2022 г.
● Мы рассмотрели 2 паттерна:
1. падение GAZP за 5 торговых дней минимум на -14% (всего было 14 случаев)
2. обновление минимума за 550 торговых дней (всего было 19 случаев).
● Динамика после двух паттернов указывает на то, что в среднесрочной перспективе GAZP продолжит ослабевать.
headlines Q.
* данные по GAZP рассматривались с 2006 г.
#Russia #GAZP #days | 5 279 | 17 | Loading... |
28 headlines Q. (про BTCUSD):
● Bitcoin в пн вырос на +7.7%, данный результат даже не вошел в топ-100 изменений за один день (117 место по данным с 2014 года).
● Но если рассматривать не процентное изменение за день, а изм. в абсолютных величинах, то рост в пн занимает 6 место (см. в таблице).
headlines Q.
* данные по BTCUSD рассматривались с 2014 г.
#Crypto #BTC #days | 5 173 | 3 | Loading... |
29 headlines Q. (про ETHUSD):
● В пн Эфир вырос на +19.2% благодаря слухам о скором одобрении SEC спотовых ETF.
● Данный однодневный прирост вошел в топ-30 дней (26 место).
● Если рассматривать не процентное изменение за день, а изм. в абсолютных величинах, то рост в пн занимает 1 место (см. в таблице).
headlines Q.
* данные по ETHUSD рассматривались с 2016 г.
#Crypto #ETH #days | 33 905 | 30 | Loading... |
30 headlines Q. (про Газпром):
● Новость о невыплате Газпромом дивидендов привело к снижению цен акций до минимумов окт. 2022 г.
● С начала мая акции показывали слабую динамику: 02.05.24 акции упали на -3.35% (сильнейшее однодневное падение почти за год).
● Данный график (без золотой линии) мы приводили в headlines QUANTS EXTRA 3 мая, со следующей заметкой:
"Статистика паттерна указывает на продолжение нисходящей тенденции до 10 - 12 торгового дня, с последующим разворотом."
headlines Q.
#Russia #GAZP #days | 5 392 | 15 | Loading... |
31 headlines Q. (backtesting):
● Что будет, если покупать фьючерс на индекс RTS RI1! после формирования pin-bar свечи в определенный час и выходить из позиции через фикс. количество времени (через N баров)?
● На графике приведена одна из реализаций стратегии. Итоги данной реализации с начала 2023 года:
1. Доходность в год: стратегия +23.44% vs. RI1! +16.02%
2. Кол-во сделок: 19
3. Нахождение в рынке: 41.98% от всего времени
4. Макс. просадка: -4.28%
5. Коэф. Шарпа: 2.39
6. Коэф. Сортино: 10.72
● Результаты и подробное описание стратегии (характеристики pin-bar свечи, время входа и время выхода из позиции) вы найдете в headlines QUANTS EXTRA.
#стратегии | 5 329 | 14 | Loading... |
32 паттерн: (W) рост за неделю более чем на +11%
дата: 17.05.24
инструмент: SI1!
данные для теста: с 2000 г.
кол-во случаев: 9
частота: 0.375 раз в год
без сигнала: +6.9%
● В пт фьючерс на серебро SI1! показал сильнейший однодневный прирост с окт. 2022 г. За неделю SI1! прибавил +11.9%, данный результат является сильнейшим с авг. 2020 г.
● После таких ударных недель SI1! склонен продолжать рост в следующие 2-3 недели.
headlines Q.
* фьючерс с биржи COMEX
#USA #SILVER #weeks | 5 425 | 20 | Loading... |
33 паттерн: (D) рост за день в диапазоне [+6%,+10%]
дата: 17.05.24
инструмент: SI1!
данные для теста: с 2000 г.
кол-во случаев: 27
частота: 1.125 раз в год
без сигнала: +7.18%
● Вчера фьючерс на серебро SI1! вырос на +6.59%, это сильнейший однодневный рост с 3 окт. 2022 года, также цена SI1! закрепилась выше уровня в $30 впервые с фев. 2013 года.
● Рост в рассматриваемом диапазоне является бычьим сигналом в средне- и долгосрочном горизонте.
headlines Q.
* фьючерс с биржи COMEX
#USA #SILVER #days | 5 338 | 16 | Loading... |
34 headlines Q. (Dow Jones Index):
● Вчера индекс DJI превысил 40.000 пунктов впервые в истории.
● На графике показано изменение DJI после достижения круглых отметок в 10.000, 20.000 и 30.000 пунктов.
● Даты достижения круглых отметок:
1. 10.000 пунктов, 16.03.1999
2. 20.000 пунктов, 25.01.2017
3. 30.000 пунктов, 24.11.2020
4. 40.000 пунктов, 16.05.2024
#USA #DJI #days | 5 537 | 7 | Loading... |
Quantified Strategies (про curve fitting):
● Подгонка кривой (curve fitting) - это ошибочное моделирование торговой стратегии, основанное на рыночном шуме, а не на поведении рынка, что приводит к снижению эффективности реальной торговли.
● Истинные торговые преимущества встречаются редко и требуют отличать подлинные модели поведения рынка от случайного шума.
● Избегание подгонки кривой включает в себя: простоту правил стратегии, стабильность параметров, тестирование на выборке/вне выборки (in-sample/out-of-sample), инкубацию, пошаговое тестирование и моделирование методом Монте-Карло.
● Подгонка кривой (оптимизация) может быть полезна, если вы знаете, что делаете.
quantifiedstrategies.com
Photo unavailableShow in Telegram
Более подробную информацию, расширенные данные см. на headlines SP (EXTRA).
Что такое "подгонка кривой" (curve fitting) в бэктестинге?Anonymous voting
- ошибочное моделирование торговой стратегии, основанное больше на случайности, чем на поведении рынка
- моделирование торговой стратегии, основанное на поведении рынка
- ошибочное моделирование торговой стратегии, основанное на поведении рынка
- не знаю ответа
Photo unavailableShow in Telegram
Про индекс Мосбиржи:
● Наложили следующие условия фильтрации:
1. гэп ниже -3%;
2. свеча является белой и размах* свечи ≥ 4.5%;
3. тело свечи ≥ 80% от размаха;
4. low свечи является минимумом по крайней мере за 120 торговых дней (не меньше).
● По данным с 2004 г. под такие условия подходят лишь 2 случая: 10.10.2022 и 13.06.2024.
● В окт. 2022 такая формация пришлась на минимум, после которого началось бычье ралли.
headlines Q.
* размах = [high - low] / low
#Russia #IMOEX #days
Photo unavailableShow in Telegram
Про индекс Мосбиржи:
● Из-за ввода санкций есть вероятность того, что IMOEX откроется с гэпом вниз.
● С 2004 г. было 84 случая когда IMOEX открывался с гэпом вниз от -0.5% до -1% (частота встреч = 4.2 раза в год). Среднее изменение в такие дни составляло -0.68% (график слева).
● Гэпы вниз от -1% до -2% встречались 37 раз с 2004 г. (частота = 1.85 раза в год). Среднее изменение в такие дни составляло -1.16% (график справа).
● Гэпы ниже -2% рассмотрим в headlines QUANTS (EXTRA), подписывайтесь!
headlines Q.
#Russia #IMOEX #days
Photo unavailableShow in Telegram
Про S&P 500:
● С 2008 года было 13 случаев, когда заседание ФРС и отчет по инфляции США приходились на один день. В среднем, фьючерс на индекс S&P 500 ES1! в такие дни прибавлял +0.84%.
● В следующие 5 торговых дней после 13 случаев ES1! показывал слабую динамику, особенно на t+1 торговый день (-0.73%).
headlines Q.
* значения в таблице являются процентами
#USA #SPX #days
Photo unavailableShow in Telegram
Про Brent*:
● В пн Brent вырос на +3.13% (сильнейший однодневный рост с 3 января). В среднем, рост в диапазоне [+3% , +4%] встречается 8.8 раз в год.
● Статистика после роста в заданном диапазоне показывает, что в краткосрочной перспективе Brent обычно показывает слабую динамику, с укреплением на среднесрочном горизонте.
headlines Q.
* рассматривался фьючерс BRN1! с биржи ICEEUR, данные с 1994 г.
#USA #BRENT #days
Photo unavailableShow in Telegram
headlines Q. (про золото):
● Золото* в пт упало на -3.51% (сильнейшее падение за день с 9 ноя. 2020 года).
● С 1990 года было 46 случая (1.35 раз в год), когда золото падало в диапазоне [-3% , -4%] за день. После таких падений золото показывает рост в кратко- и среднесрочной перспективе.
headlines Q.
* фьючерс GC1! с биржи COMEX
#USA #GOLD #days
Quantified Strategies (про количественных трейдеров):
● Фонд Medallion, управляемый знаменитым и скрытным Джимом Саймонсом, пожалуй имеет лучший послужной список среди всех фондов в истории управления капиталом: доходность 66% в год на протяжении более 30 лет без единого спада! Секрет фонда заключается в количественной торговле. Они торгуют на многих рынках и на различных тайм-фреймах и заключают сделки только по определенным правилам.
● Одним из первых пионеров количественной торговли и торговли, основанной на правилах, был Эд Сейкота. Он наиболее известен как страстный приверженец трендов, но, что более важно, он был одним из немногих первых квантовиков, которые использовали компьютеры для поиска закономерностей.
● Эдвард Торп, автор бестселлера "Обыграй дилера, а затем и рынок", имеет выдающийся послужной список: с 1969 по 1988 год он управлял квантовым хедж-фондом, доходность которого составляла 19.1% годовых, что более чем вдвое превышает доходность S&P 500.
● Виктор Нидерхоффер когда-то занимал первое место в мире хедж-фондов, пока дважды не “прогорел”. Зачем тогда его упоминать? Потому что Нидерхоффера является одним из первых квантов. Его книги "Образование спекулянта" (The Education Of A Speculator) и "Практическая спекуляция" (Practical Speculation) очень полезны для чтения и должны быть в библиотеке любого начинающего квантового трейдера.
quantifiedstrategies.com
Джим Саймонс, Эд Сейкота, Эд Торп, Виктор Нидерхоффер — кто они такие?Anonymous voting
- сырьевые трейдеры
- трейдеры облигациями
- количественные трейдеры
- не знаю ответа