headlines QUANTS

headlines Q. (про ETHUSD): ● В пн Эфир вырос на +19.2% благодаря слухам о скором одобрении SEC спотовых ETF. ● Данный однодневный прирост вошел в топ-30 дней (26 место). ● Если рассматривать не процентное изменение за день, а изм. в абсолютных величинах, то рост в пн занимает 1 место (см. в таблице). headlines Q. * данные по ETHUSD рассматривались с 2016 г. #Crypto #ETH #days

headlines Q. (про Газпром): ● Новость о невыплате Газпромом дивидендов привело к снижению цен акций до минимумов окт. 2022 г. ● С начала мая акции показывали слабую динамику: 02.05.24 акции упали на -3.35% (сильнейшее однодневное падение почти за год). ● Данный график (без золотой линии) мы приводили в headlines QUANTS EXTRA 3 мая, со следующей заметкой: "Статистика паттерна указывает на продолжение нисходящей тенденции до 10 - 12 торгового дня, с последующим разворотом." headlines Q. #Russia #GAZP #days

headlines Q. (backtesting): ● Что будет, если покупать фьючерс на индекс RTS RI1! после формирования pin-bar свечи в определенный час и выходить из позиции через фикс. количество времени (через N баров)? ● На графике приведена одна из реализаций стратегии. Итоги данной реализации с начала 2023 года: 1. Доходность в год: стратегия +23.44% vs. RI1! +16.02% 2. Кол-во сделок: 19 3. Нахождение в рынке: 41.98% от всего времени 4. Макс. просадка: -4.28% 5. Коэф. Шарпа: 2.39 6. Коэф. Сортино: 10.72 ● Результаты и подробное описание стратегии (характеристики pin-bar свечи, время входа и время выхода из позиции) вы найдете в headlines QUANTS EXTRA. #стратегии

паттерн: (W) рост за неделю более чем на +11% дата: 17.05.24 инструмент: SI1! данные для теста: с 2000 г. кол-во случаев: 9 частота: 0.375 раз в год без сигнала: +6.9% ● В пт фьючерс на серебро SI1! показал сильнейший однодневный прирост с окт. 2022 г. За неделю SI1! прибавил +11.9%, данный результат является сильнейшим с авг. 2020 г. ● После таких ударных недель SI1! склонен продолжать рост в следующие 2-3 недели. headlines Q. * фьючерс с биржи COMEX #USA #SILVER #weeks

паттерн: (D) рост за день в диапазоне [+6%,+10%] дата: 17.05.24 инструмент: SI1! данные для теста: с 2000 г. кол-во случаев: 27 частота: 1.125 раз в год без сигнала: +7.18% ● Вчера фьючерс на серебро SI1! вырос на +6.59%, это сильнейший однодневный рост с 3 окт. 2022 года, также цена SI1! закрепилась выше уровня в $30 впервые с фев. 2013 года. ● Рост в рассматриваемом диапазоне является бычьим сигналом в средне- и долгосрочном горизонте. headlines Q. * фьючерс с биржи COMEX #USA #SILVER #days

headlines Q. (Dow Jones Index): ● Вчера индекс DJI превысил 40.000 пунктов впервые в истории. ● На графике показано изменение DJI после достижения круглых отметок в 10.000, 20.000 и 30.000 пунктов. ● Даты достижения круглых отметок: 1. 10.000 пунктов, 16.03.1999 2. 20.000 пунктов, 25.01.2017 3. 30.000 пунктов, 24.11.2020 4. 40.000 пунктов, 16.05.2024 #USA #DJI #days

паттерн: (D) бычий пин-бар (нижняя тень ≥ 80%) дата: 15.05.24 инструмент: BRN1! данные для теста: с 1994 г. кол-во случаев: 101 частота: 3.36 раз в год без сигнала: +5.72% ● Несмотря на то, что пин-бар принято считать сигналом на разворот, статистика показывает, что на горизонте 5-10 торговых дней BRN1! может переписать минимумы снова. ● В предыдущий раз бычий пин-бар встречался 22 апреля, через 6 торговых дней цена BRN1! пробила минимум 22 апр. и ушла ниже. headlines Q. #USA #BRENT #days

headlines Q. (backtesting): ● Что будет, если покупать фьючерс на индекс S&P 500 ES1! после формирования pin-bar свечи и удерживать позицию от 1 до 5 суток? ● На графике приведена одна из реализаций стратегии. Итоги данной реализации за 4 года: 1. Доходность в год: стратегия +18.27% vs. ES1! +16.98% 2. Кол-во сделок: 45 3. Нахождение в рынке: 13.87% от всего времени 4. Коэф. Шарпа: 1.86 5. Коэф. Сортино: 10.57 ● Результаты и подробное описание стратегии (характеристики pin-bar свечи, время входа и время выхода из позиции) вы найдете в headlines QUANTS EXTRA. #стратегии

headlines Q. (backtesting): ● Что будет, если покупать фьючерс на индекс S&P 500 ES1! после формирования pin-bar свечи и удерживать позицию от 1 до 5 суток? ● На графике приведена одна из реализаций стратегии. Итоги данной реализации за 4 года: 1. Доходность в год: стратегия +18.27% vs. ES1! +16.98% 2. Кол-во сделок: 45 3. Нахождение в рынке: 13.87% от всего времени 4. Коэф. Шарпа: 1.86 5. Коэф. Сортино: 10.57 ● Результаты и подробное описание стратегии (характеристики pin-bar свечи, время входа и время выхода из позиции) вы найдете в headlines QUANTS EXTRA. #стратегии

headlines Q. (сравнение индексов): ● С начала мая Hang Seng Index опережает S&P 500. headlines Q. #SPX #HSI #days