유진 AI Economist
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https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005220463
릭트먼 교수가 제시하는 13개 열쇠는 ① 집권당의 입지 ② 대선 경선 ③ 후보의 현직 여부 ④ 제3 후보 ⑤ 단기 경제성과 ⑥ 장기 경제성과 ⑦ 정책 변화 ⑧ 사회 불안 ⑨ 스캔들 ⑩ 외교·군사 실패 ⑪ 외교·군사 성공 ⑫ 현직자의 카리스마 ⑬ 도전자의 카리스마다.
이 중 집권당이 8개 이상에서 유리하면 대선에서 승리할 것으로 판단되고, 반대로 집권당이 6개 이상 변수에서 불리하면 패배한다는 판정이 나온다.
이번 릭트먼 교수의 예측에서 해리스 부통령은 13개 변수 중 8개에서 유리한 것으로 나타나 승리할 것으로 예상됐다
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①Profitability ②Earnings quality ③Financia lleverage ④Asset growth 4개 퀄리티 팩터 기준 종목 선정 성과 테스트
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[Dr.Quant] Turning Point
Quality의 시간
isbang@eugenefn.com
1. Turning Point: Macro
- OECD 확산지수는 정점에서 둔화
- Citi ESI 주요국 모두 마이너스, 미국은 소폭 반등
- 센티먼트 역시 정점에서 둔화, 미국은 음(-)의 값으로 하락
- 위험자산에 대한 기대수익률을 낮출 시기
2. Turning Point: Election
- 해리스의 등장과 지지율 격차 축소, 새 국면 전환
- 디커플링(공화당) vs 디리스킹(민주당)
- 산업별 영향: 가장 변동성 적은 산업은 바이오
- 대선일 이후 달러: 트럼프 강세, 바이든 약세
- 펀더멘탈은 달러강세 예상
3. Macro transition
- 성장(Growth)-물가(Inflation)국면은 하반기 전환이 예상
- 국면 전환시 헬스케어, 필수소비재, 퀄리티, 저변동성은 초과 성과
4. 다가오는 Quality Time
- MSCI Quality 지수 성과 비교
- K-Quality 측정과 backtesting 결과
- K-Quality Top30 종목 추천
* 본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송.
