유진 AI Economist
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Cocoa update
글로벌 공급망 리스크가 지속되면서 코코아 선물가격은 톤당 10,800달러를 돌파하며 사상 최고치를 경신
서아프리카 주요 생산국인 코트디부아르와 가나의 기상 악화로 2022년 중반부터 꾸준하게 상승중. 다른 생산국인 카메룬도 비슷한 상황을 겪고 있음
Source: Trading Economics
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이차전지 수출 변동 요인
1.배터리 공장이 해외 생산을 확대하면서 우리 무역통계로 집계되지 않는 실적이 증가 2. 전기차 수요가 정체되면서 이차전지 수요도 동반 둔화되는 추세
3. LFP 배터리에 대한 선호가 증가하면서 삼원계 배터리를 주력으로 하는 우리 기업의 수출여건이 불리해짐
4. 중국 기업과의 경쟁이 심화되는 추세임
출처: 한국무역협회
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이스라엘의 지정학 리스크(GPR)는 3월말 기준1.91로 높은 수준을 유지. 최근 발표(4/8일 오늘밤 15일 기준 업데이트)된 글로벌 지정학 리스크는 163.07로 상승추세가 지속중임
Source: Matteo Iacoviello
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[Dr.Quant] Factor Investing Vol.1
Finding VALUE
Quant_방인성(PhD)
isbang@eugenefn.com
1. Factor Investing
- Value Factor의 발전과정
- Value Index의 성과비교
- Value 성과의 결정요인
2. Define Value
- Value & Growth의 측정
- Value & Growth 기여도 측정
3. 성과분석
- 순수가치 장기성과는 초과수익 달성
- 가치편향과 성장편향 포함: 성장편향이 가장 아웃퍼폼
- Long/Short전략: 순수성장 대비 순수가치 아웃퍼폼
4. Appendix
- 분석 종목의 Value & Growth position
* 본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.
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글로벌 경기 사이클
센틱스 투자 심리지수는 확실히 글로벌 성장이 급물살을 타고 있다는 생각을 불러일으킴. 아시아, 유로 지역, 미국에 대한 4월 조사에서 미래 기대 요소는 모두 플러스 영역이었고, 이는 2022년 2월 이후 약 2년만임. 이런 변화는 보통 글로벌 경기 사이클의 상승과 동시에 발생함
Source: Haver Analytics
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유가와 글로벌 성장
에너지 가격의 변동이 인플레이션 서프라이즈를 발생시키는 다른 이유는 세계 경제의 광범위한 수요 변화의 징후일 수 있기 때문임. 최근 이스라엘과 하마스의 전쟁으로 인한 중동의 긴장을 포함한 여러 가지 이유로 유가가 상승하고 있음. 하지만 글로벌 경제 서프라이즈 지수가 상승하고 있다는 것도 결코 놀라운 일이 아님. 즉, 긍정적 수요 충격은 유가가 상승한 또 다른 이유가 될 수 있음
Source: Haver Analytics
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유가와 인플레이션 서프라이즈
최근 몇 주 동안 유가가 상승함에 따라, 앞으로 이 기간 동안의 세계 인플레이션 전망에 대한 리스크가 존재함. 이번 주 미국의 3월 CPI 충격은 국제유가의 상승이 큰 기여를 함. 하지만 인플레이션 충격은 일반적으로 대규모 에너지 가격 변동을 동반함. 이는 부분적으로 에너지 가격이 대부분 기업들의 비용에서 매우 중요한 요소이기 때문임.
Source: Haver Analytics
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성장률 컨센서스
경제 예측가들을 대상으로 한 최근 조사는 내년 미국 경제에 대한 낙관론을 높였지만 다른 주요 경제국들의 전망에 대한 비관론은 여전함. 2024년 미국의 GDP 성장에 대한 컨센서스 전망치는 2.4%로 3월 조사의 2.3%보다 상승, 최저치였던 23년 7월 조사의 0.7%보다 더 큰 폭으로 높아짐. 그러나 현재 일본, 유로지역, 영국의 GDP 성장률 전망치는 각각 0.6%, 0.5%, 0.3%로 지난 3월과 거의 변동이 없으며, 23년 7월 수치보다 훨씬 낮음
Source: Haver Analytics
