PQR Research
Открыть в Telegram
Системные исследования рынков акций без рекламы, обзора текущих событий и новостей. Бесплатная библиотека для тестирования стратегий на Python https://github.com/atomtosov/pqr Вопросы, дискуссии и сотрудничество @atomtosov
БольшеСтрана не указанаКатегория не указана
499
Подписчики
Нет данных24 часа
Нет данных7 дней
Нет данных30 дней
Загрузка данных...
Похожие каналы
Нет данных
Возникли проблемы? Пожалуйста, обновите страницу или обратитесь к нашему support-менеджеру .
Облако тегов
Нет данных
Возникли проблемы? Пожалуйста, обновите страницу или обратитесь к нашему support-менеджеру .
Входящие и исходящие упоминания
---
---
---
---
---
---
Привлечение подписчиков
декабрь '24
декабрь '240
в 0 каналах
ноябрь '24
+12
в 0 каналах
Get PRO
октябрь '24
+12
в 0 каналах
Get PRO
сентябрь '24
+2
в 0 каналах
Get PRO
август '240
в 0 каналах
Get PRO
июль '240
в 0 каналах
Get PRO
июнь '240
в 0 каналах
Get PRO
май '240
в 0 каналах
Get PRO
апрель '240
в 0 каналах
Get PRO
март '240
в 0 каналах
Get PRO
февраль '240
в 0 каналах
Get PRO
январь '240
в 0 каналах
Get PRO
декабрь '230
в 0 каналах
Get PRO
ноябрь '230
в 0 каналах
Get PRO
октябрь '230
в 0 каналах
Get PRO
сентябрь '230
в 0 каналах
Get PRO
август '230
в 0 каналах
Get PRO
июль '230
в 0 каналах
Get PRO
июнь '230
в 0 каналах
Get PRO
май '230
в 0 каналах
Get PRO
апрель '230
в 0 каналах
Get PRO
март '230
в 0 каналах
Get PRO
февраль '230
в 0 каналах
Get PRO
январь '230
в 0 каналах
Get PRO
декабрь '220
в 0 каналах
Get PRO
ноябрь '22
+3
в 0 каналах
Get PRO
октябрь '220
в 0 каналах
Get PRO
сентябрь '220
в 0 каналах
Get PRO
август '22
+1
в 0 каналах
Get PRO
июль '22
+5
в 0 каналах
Get PRO
июнь '22
+7
в 0 каналах
Get PRO
май '22
+503
в 0 каналах
| Дата | Привлечение подписчиков | Упоминания | Каналы | |
| 21 декабря | 0 | |||
| 20 декабря | 0 | |||
| 19 декабря | 0 | |||
| 18 декабря | 0 | |||
| 17 декабря | 0 | |||
| 16 декабря | 0 | |||
| 15 декабря | 0 | |||
| 14 декабря | 0 | |||
| 13 декабря | 0 | |||
| 12 декабря | 0 | |||
| 11 декабря | 0 | |||
| 10 декабря | 0 | |||
| 09 декабря | 0 | |||
| 08 декабря | 0 | |||
| 07 декабря | 0 | |||
| 06 декабря | 0 | |||
| 05 декабря | 0 | |||
| 04 декабря | 0 | |||
| 03 декабря | 0 | |||
| 02 декабря | 0 | |||
| 01 декабря | 0 |
Посты канала
Сделал небольшое исследование по связи капитализации с ликвидностью акций на примере РФ и США.
Для штатов капитализация действительно хорошо (90%+) отражает ликвидность. Для России портфели самых крупных и самых ликвидных акций отличаются по составу в среднем на 25%.
Полный текст на vc: https://vc.ru/finance/406911-mozhno-li-schitat-dorogie-kompanii-bolee-likvidnymi-sravnitelnyy-analiz-akciy-rossii-i-ssha-kod-na-python
Код с бэкстестами отправляется с этим сообщением.
| 2 | Более года назад делал разрозненные исследования по факторам Momentum, Size и Value - собрал их в единый кулак в новой статьей на VC. С бэктестами.
https://vc.ru/finance/399413-rabotayut-li-akademicheskie-idei-na-moskovskoy-birzhe-bolshoy-bektest-po-vsem-rossiyskim-akciyam-s-2003-goda | 0 |
| 3 | На днях вышло исследование по поиску взаимосвязи динамики цен и объема торгов по нашим бумагам с обсуждениями на mfd и в популярных Telegram каналах. Начинал писать его с коллегами по ВШЭ в начале 2020г и, вероятно, что роль Telegram сейчас выше, чем у всех прочих источников в плане охвата мнений частных инвесторов.
Основные тезисы:
1) Мы взяли сообщения из популярных (>5_000 подписчиков) Telegram каналов (с 2017г по 2020г) и веток на mfd (с 2013 по 2020г) по 60 компаниям с Мосбиржи. 20 из них были голубыми фишками, 20 компаний второго эшелона и 20 неликвидов. Сообщения разделили на 3 типа тональности: негативную, позитивную и нейтральную. Этими данными пытались объяснить динамику цен и объема торгов по акциям в разрезе их групп. На тот момент мы охватывали более 50% активных брокерских счетов. Если предполагать, что пользователи не были ботами и не пересекались на 100%;
2) В целом, сентимент пригоден для объяснения доходности и, особенно, объема торгов. Тональность важна. Негативные сообщения обладают большей объясняющей силой. Если одновременно учитывать позитивную тональность сообщений и их активность, то модель получается еще сильнее. В статье мы назвали эту метрику HYPE индикатором;
3) Сентимент лучше работает по группе неликвидных акций. По группе сообщений mfd результаты более уверенные, но тогда это был крупнейший источник. Для определения тональности мы вручную разметили около 30_000 сообщений.
Полный текст с описанием методологии и данных доступен бесплатно на сайте журнала (стр. 53-84) http://journal.econorus.org/pdf/NEA-53.pdf | 0 |
| 4 | Тикеры 552 акций из эксперимента. Для выгрузки с yfinance добавьте к каждому '.ME' | 0 |
| 5 | Какие акции меньше всего коррелируют с широким индексом? Исследование рынка российских неликвидов. Часть 1/3
Засел за изучение вселенной неликвидов на Мосбирже и понял, что в один обзор все не уместить. В первой части выделим неликвиды как группу, посмотрим их свойства и связь с остальными бумагами. Затем проверим простенькие стратегии отбора отдельных бумаг без учета всех сложностей учета издержек. В заключительной части постараемся учесть издержки, неидеальное исполнение сделки и недоступные для покупок акции.
Основные тезисы:
1) Само по себе портфельное инвестирование (3 месяца и более) в неликвиды бессмысленно. Равновзвешенный индекс бумаг с дневным оборотом < 5 млн. руб. не вырос за 10 лет. В то время как индекс Мосбиржи, равновзвешенный индекс среднеликвидных бумаг и голубых фишек существенно вырос;
2) В отличие от всех прочих акций, неликвиды – единственная устойчивая группа в плане дневных возможностей заработка от лонга. Количество дней, когда не было ни одной акции с положительной доходностью на падающем индексе Мосбиржи для группы голубых фишек с 2011г. – 105. Для неликвидов таких дней было 24. А после 2014г. вообще 0. Да, эту прибыль нужно еще собрать с учетом комиссий и проскальзывания, но в отличие от индексных бумаг, есть поле для дальнейшей работы;
3) Предварительно, все интересные истории по неликвидам проходят в краевых портфелях по объему торгов и моментуму/реверсалу. Отдельные бумаги требуют изучения, но в спящих квантилях практически нет динамики.
Полная версия на SL: https://smart-lab.ru/blog/786819.php | 0 |
| 6 | Решил реанимировать канал. Ядро останется прежним – длинные посты по системным исследованиям рынка, обзор научных работа по финансовой экономике, построение портфелей. Пока приостановил анализ текстов и сентимент.
Новое название в честь 18-релиза бесплатной библиотеки для моделирования стратегий :) Ссылка прежняя https://github.com/atomtosov/pqr
Возобновления исследований рынка начнется сегодня с сектора неликвидов на Мосбирже в трех частях. | 0 |
