DataHawks public
Открыть в Telegram
Канал о торговле опционами на крипту и акции. По всем вопросам @Capitalex77
Больше2 971
Подписчики
+924 часа
+257 дней
+4830 дней
Загрузка данных...
Похожие каналы
Облако тегов
Входящие и исходящие упоминания
---
---
---
---
---
---
Привлечение подписчиков
октябрь '26окт. '26
октябрь '26
+3
в 0 каналах
сентябрь '26
+113
в 0 каналах
Get PRO
август '26
+77
в 0 каналах
Get PRO
июль '26
+75
в 0 каналах
Get PRO
июнь '26
+53
в 0 каналах
Get PRO
май '26
+55
в 0 каналах
Get PRO
апрель '26
+65
в 0 каналах
Get PRO
март '26
+142
в 0 каналах
Get PRO
февраль '26
+96
в 0 каналах
Get PRO
январь '26
+135
в 0 каналах
Get PRO
декабрь '25
+97
в 0 каналах
Get PRO
ноябрь '25
+161
в 0 каналах
Get PRO
октябрь '25
+164
в 0 каналах
Get PRO
сентябрь '25
+146
в 0 каналах
Get PRO
август '25
+320
в 0 каналах
Get PRO
июль '25
+45
в 0 каналах
Get PRO
июнь '25
+56
в 1 каналах
Get PRO
май '25
+37
в 0 каналах
Get PRO
апрель '25
+74
в 0 каналах
Get PRO
март '25
+86
в 0 каналах
Get PRO
февраль '25
+249
в 0 каналах
Get PRO
январь '25
+238
в 0 каналах
Get PRO
декабрь '24
+88
в 0 каналах
Get PRO
ноябрь '24
+41
в 0 каналах
Get PRO
октябрь '24
+50
в 0 каналах
Get PRO
сентябрь '24
+76
в 0 каналах
Get PRO
август '24
+63
в 0 каналах
Get PRO
июль '24
+66
в 0 каналах
Get PRO
июнь '24
+59
в 0 каналах
Get PRO
май '24
+64
в 0 каналах
Get PRO
апрель '24
+78
в 0 каналах
Get PRO
март '24
+62
в 0 каналах
Get PRO
февраль '24
+62
в 0 каналах
Get PRO
январь '24
+77
в 0 каналах
Get PRO
декабрь '23
+1 264
в 0 каналах
| Дата | Привлечение подписчиков | Упоминания | Каналы | |
| 01 октября | +3 |
Посты канала
📡 Опционный радар ETH
За последнюю неделю ETH снизился на 3,1%. ❗Важно: падение самого ETH совершенно не обязательно означает рост спроса на защиту от падения или рост волатильности – что мы сейчас и наблюдаем.
🔹Краткосрочная волатильность заметно снизилась
За неделю IV снизилась по всем экспирациям. Сильнее всего – на недельных опционах: с 52,4% до 44,7%, то есть сразу на 7,6%. Месячная IV снизилась на 2,7%, а более дальние экспирации – ещё меньше.
Это показывает, что премия за краткосрочный риск сейчас заметно ниже, чем неделю назад.
🔹Term Structure остаётся нормальной
IV последовательно растёт с увеличением срока. Краткосрочная волатильность сейчас дешевле более дальних экспираций, поэтому рынок не закладывает дополнительную премию за ближайший риск.
🔹Рынок не показывает выраженного перекоса в сторону Put или Call
1M 25Δ Skew сейчас находится практически около нуля – 0,44%. С одной стороны, существенной разницы в стоимости 25Δ Put и Call сейчас не наблюдается. Но если посмотреть на динамику показателя, то он вышел из отрицательной зоны, в которой находился длительное время. То есть относительная премия за защиту от снижения, которая ранее была заметнее, сейчас практически исчезла.
❗Но уже в пятницу может появиться новый фактор. 2 октября в США выйдет важная статистика по рынку труда.
Для финансовых рынков это один из ключевых макроэкономических релизов, поскольку данные по занятости и безработице могут влиять на ожидания относительно дальнейшей политики ФРС.
Согласно фьючерсам на процентную ставку ФРС рынки закладывают еще одно повышение до конца 2026 года и два повышения в 2027 году.
При этом сам рынок опционов пока не показывает ожидания сильного движения – наоборот, краткосрочная IV за неделю заметно снизилась.
Но уже после выхода статистики ситуация может быстро измениться, особенно если фактические данные существенно разойдутся с ожиданиями рынка.
👉В текущих условиях я в большей степени рассматриваю покупки опционов: при низком IV-Rank и наличии потенциального макроэкономического катализатора стоимость волатильности выглядит интереснее, чем неделю назад.
#OptionsRadar
📚Обучение торговле опционами | CAPITALEX
| 2 |  Полный разбор последней сделки на BTC | Покупка стренгла с компенсацией Theta
В новом видео разбираю реальную сделку с BTC-опционами, которая в итоге принесла прибыль 19% на капитал.
🔹первоначальная идея,
🔹структура позиции,
🔹что происходило с позицией по ходу движения рынка и как я управлял риском до момента закрытия сделки.
Поддержите видео лайком👍
📱 Смотреть видео
📚Обучение торговле опционами | CAPITALEX | 883 |
| 3 |  📊Сделка по BTC закрыта | +19% на капитал🔥
Решил не дожидаться экспирации и закрыл позицию полностью. Результат $759 или +19% на капитал ($4000). Проанализировал все действия по сделке и полностью ей доволен. Есть один нюанс, о котором расскажу в новом видео с полным разбором этой сделки.
#btc_deals
📚Обучение торговле опционами | CAPITALEX | 1 156 |
| 4 |  📊Сделка по BTC точно закроется с прибылью
Решение продать 84К страйк меньшим объемом (-0,2 BTC), чем купленные 81К (0.3 BTC) дало свои плоды. Локальный максимум сформировали в районе 87400, до экспирации осталось три дня. Будет обидно, если к пятнице прольемся ниже 84К, поэтому закрываю 0,1 BTC Call со страйком 81К и делаю вертикальный спред. Теперь имеем полностью прибыльный риск-профиль. Если упадем ниже 81К прибыль составит около $200, ну а если проэкспирируемся выше 84К, то около $800 (это с учетом комиссий).
Сделка
1. Продажа (закрытие позиции) 0,1 BTC Call 81 000, exp. 25.09.26, цена $4620
#btc_deals
📚Обучение торговле опционами | CAPITALEX | 1 463 |
| 5 |  📡 ОПЦИОННЫЙ РАДАР | SPX
🔹Волатильность рухнула
На прошлой неделе мы видели, что инвесторы агрессивно скупали ближнюю страховку перед заседанием ФРС? Событие случилось, неопределенность исчезла, и на рынке произошел классический Volatility Crush (схлопывание волатильности):
🟢Ближайшая волатильность 7D рухнула сильнее всего - на целых -2,0% (до 9,6%).
🟢Страховка на две недели 14D снизилась на -1,5% (до 10,5%).
👉Зеленая линия текущих значений Term Structure на графике полностью ушла под белую линию прошлой недели. Рынок вздохнул с облегчением. Защита на ближайшие дни массово распродается, так как главный риск месяца уже позади.
🔹Индекс страха VIX: Полное умиротворение
VIX установил новый локальный минимум и закрепился в комфортной зеленой зоне около отметки 14,5%. Динамика строго нисходящая. Никакой паники на горизонте нет, крупные фонды перешли в режим долгосрочного удержания позиций.
🔹Спрос на защиту от обвала ослаб (25 Δ Put Skew)
Добавил метрику 25 Δ Put Skew. Она измеряет разницу IV между защитными Put-опционами с дельтой 25 и IV центрального страйка.
🟢За неделю этот показатель снизился с 2,9% до 2,5%.
🟢Левый хвост улыбки волатильности заметно опустился по сравнению с прошлой неделей (белая линия).
👉Институционалы больше не готовы переплачивать за экстренную страховку от падения. Они считают, что сильного пролива индекса в ближайшее время не будет.
❗Опционный рынок полностью очистился от краткосрочных страхов. Премия за риск упала, а это значит, что опционы сейчас стоят очень дешево.
Ситуация выглядит максимально комфортно для продолжения умеренного роста. Долгосрочная структура IV (3М и 6М) стабильна, что позволяет спокойно удерживать лонг-позиции.
#OptionsRadar
📚Обучение торговле опционами | CAPITALEX | 1 514 |
| 6 |  📊BTC дает отличный шанс для снижения риска
Текущий рост биткоина к верхней границе диапазона позволяет скорректировать позиции для снижения риска. Времени до экспирации осталось мало, поэтому самое время уменьшить риск.
Сделки
1. Продажа (закрытие позиции) 0,4 BTC Call 80 000, exp. 25.09.26, ср. цена $1945
2. Покупка (открытие позиции) 0,3 BTC Call 81 000, exp. 25.09.26, цена $1410
3. Продажа (открытие позиции) 0,2 BTC Call 84 000, exp. 25.09.26, цена $440
Получился почти вертикальный спред) 84К колл продал меньшим объемом на случай, если увидим сильный рост выше проданного страйка.
Таким образом если на 25 сентября мы не поднимемся выше 81К, т.е. останемся в диапазоне, то наш убыток составит около $200. Напомню, что изначально стрэнгл собирался с риском 1300. Ну а если поднимемся выше 84К, то получим прибыль в размере $700+
👉По итогам сделки планирую записать полный разбор этой стратегии!
#btc_deals
📚Обучение торговле опционами | CAPITALEX | 1 398 |
| 7 | 📊Сделка по BTC прикрываю часть купленных путов
После того как вчера мы, так и не смогли продавить низ, принял решение закрыть часть купленных путов. Временной распад сильно ускорился. Оставляю всего 0,1 BTC Put, страйк 76000, exp. 25.09.26 на случай если за неделю пойдем вниз.
Сделка
1. Продажа (закрытие позиции) 0,3 BTC Put, страйк 76000, exp. 25.09.26, ср. цена $1080
2. Покупка (закрытие позиции) 0,3 BTC Put, страйк 75000, exp. 18.09.26, цена $40
#btc_deals | 1 354 |
| 8 |  Ставку ожидаемо подняли и согласно прогнозам, ожидается еще одно повышение ставки до конца 2026 года. А вот с 2027 годом показатели выглядят лучше: ВВП – выше, безработица – ниже, инфляция на прежнем уровне.
Может даже и хорошо, что в одном заседании сразу выкатили негатив, немного переварим и на малейшем позитиве дальше вверх)
А старт такому позитиву может дать Уорш, посмотрим, что скажет)🍿 | 1 427 |
| 9 |  В ожидании заседания ФРС
Провал голосования по Clarity Act продолжает оказывать давление на BTC, который, несмотря на это, все еще удерживается в районе нижней границы диапазона. Внимание рынков теперь полностью переключено на заседание ФРС, которое состоится уже через несколько часов.
Что нас ждёт:
🏷️Вначале будет опубликовано решение по процентной ставке. Сейчас рынок оценивает вероятность повышения на 25 б.п. примерно в 93%. В этом случае верхняя граница целевого диапазона ставки поднимется до 4,0%. Само повышение в значительной степени уже заложено в цены, поэтому именно оно вряд ли станет главным источником движения рынка.
📉Одновременно с решением по ставке будут опубликованы обновлённые экономические прогнозы членов ФРС. Именно они могут дать рынкам первый направленный импульс, особенно если ожидания относительно дальнейшей траектории ставки изменятся.
Затем всё внимание переключится на пресс-конференцию председателя ФРС Кевина Уорша.
🗣Пресс-конференция Уорша
Здесь многое будет зависеть от его тональности.
Сам по себе факт повышения ставки уже ожидаем. Поэтому для рынка гораздо важнее будет понять, считает ли ФРС необходимым продолжать ужесточение политики дальше.
Если после повышения ставки Уорш даст понять, что дальнейшее повышение не является базовым сценарием, а последующие решения будут зависеть от поступающих экономических данных, негативная реакция на решение может оказаться ограниченной.
В таком случае рынки могут быстро переключиться с самого факта повышения ставки на перспективу дальнейшей политики ФРС, и это уже может стать поводом для движения вверх.
Но если риторика окажется заметно более ястребиной, чем сейчас ожидает рынок, ситуация будет совсем другой.
Поэтому сегодня я бы смотрел не столько на саму ставку, сколько на то, что ФРС скажет о следующем шаге.
📊Сделка по BTC
Решение по открытым позициям буду принимать после ФРС, но уже сейчас точно закрою проданные недельные опционы колл со страйком 81К, они свое практически отдали, и держать их нет смысла.
Сделка
1. Покупка (закрытие позиции) 0,3 BTC Call, страйк 81000, exp. 18.09.26, цена (пока выставил по $50, если не заберут до ФРС - закрою по текущим)
#btc_deals
📚Обучение торговле опционами | CAPITALEX | 1 269 |
| 10 |  Всем привет!
📚Напоминаю, что через 2 дня (17 сентября, четверг) стартует: Базовый курс | Опционы с нуля.
Ознакомиться с программой курса и условиями можно на сайте capitalex.pro либо просто напишите мне в личку @capitalex77
🤝До встречи на курсе! | 1 066 |
| 11 |  📊Продолжаем отбивать тета-распад | сделка по BTC
Как это обычно бывает, в пятницу волатильность на опционах резко упала (с 40,1% до 34,1%), но уже в воскресенье вернулась на прежние уровни. Самое время продолжить продавать недельные опционы для компенсации тета распада от купленного стренгла.
Объем продаж возьму меньше, чем объем покупок, чтобы после реакции рынка на результаты ФРС сохранить направленность.
Сделки
1. Продажа 0,3 BTC Call 81 000, exp. 18.09.26, цена $345
2. Продажа 0,3 BTC Put 75 000, exp. 18.09.26, цена $360
Из наблюдений:
🔹Начальный объем открываемой позиции крайне важен. Сейчас понимаю, что изначально нужно было брать на 30-50% меньший объем (во всяком случае мне было бы так комфортней).
🔹После заседания ФРС если не будет движения из диапазона 76-80 буду разбирать купленный стренгл поскольку временной распад будет сильно ускоряться (и вот тут как раз имея меньший объем изначально, можно было удерживать позицию до победного).
#btc_deals | 1 141 |
| 12 |  📡 ООПЦИОННЫЙ РАДАР | BTC
На этой неделе у нас состоится важное событие для финансовых рынков – заседание ФРС (16 сентября). Именно это событие имеет свое отражение на рынке опционов.
🔹Краткосрочная волатильность резко выросла
За последнюю неделю IV недельных опционов поднялась с 35,7% до 38,7%. При этом месячная IV немного снизилась – с 36,9% до 36,3%. В результате недельная волатильность сейчас дороже месячной.
Рынок начинает закладывать повышенную неопределённость именно в ближайший период, тогда как на более длинном горизонте участники пока не ожидают существенного изменения волатильности. То есть речь скорее о ближайшем событии или возможном сильном движении, чем о переходе BTC в новый долгосрочный режим высокой волатильности.
🔹При этом общая IV остаётся относительно дешёвой
IV-Rank 8,3% означает, что текущая подразумеваемая волатильность находится практически у нижней границы своего годового диапазона.
Получается интересное сочетание: долгосрочно волатильность остаётся дешёвой, но за ближайшую неделю рынок уже готов платить за неё заметно больше.
🔹Защита от падения немного подорожала
Улыбка волатильности за последние пару недель сместилась вверх, а 25Δ Put Skew (разница IV между опционами Put с дельтой 25 и ATM) вырос с 3,8% до 4,1%.
То есть относительно ATM рынок немного увеличил премию за защиту от снижения.
Это ещё не означает, что рынок ожидает обвала BTC. Но если смотреть именно на структуру опционов, асимметрия риска сейчас немного смещена в сторону downside.
При этом сам BTC пока остаётся внутри привычного диапазона и не показывает подтверждённого направления.
💭Мысли в слух
После выхода данных по рынку труда и инфляции, с вероятностью 86% рынок закладывает повышение процентной ставки ФРС. Эти ожидания уже в цене. И как часто это бывает, после ястребиного решения по ставке, может последовать успокаивающая голубиная пресс-конференция Уорша. А это значит, что негативная реакция может продлиться не долго.
❗Но что будет если ФРС не поднимет ставку? В таком случае мы получим ситуацию, когда рынок был подготовлен к одному сценарию, а получил другой.
В этом случае мы можем увидеть резкое снижение доходностей, ослабление доллара и, как следствие, сильную позитивную реакцию в рисковых активах – прежде всего в акциях и криптовалютах.
#OptionsRadar
📚Обучение торговле опционами | CAPITALEX | 1 145 |
| 13 |  Вот за это я и люблю опционы. Они позволяют спокойно пересиживать ложные пробои)) | 1 438 |
| 14 |  Данные по инфляции США | На что стоит обратить внимание
После вчерашних данных по ценам производителей (PPI) рисковые активы просели, однако уже с утра частично отыграли это падение.
Сегодня мы увидим свежие данные по ценам потребителей (CPI), которые дадут рынку дополнительное понимание того, как может действовать ФРС на своем заседании 16 сентября.
Я бы советовал обратить особое внимание не столько на общий CPI, сколько именно на Core CPI.
В чем разница и почему это критично прямо сейчас?
🔹 Общий CPI (Headline) включает в себя все товары и услуги, в том числе продукты питания и энергоносители. Цены на нефть, газ и бензин могут взлетать и падать на десятки процентов из-за геополитики или других внешних факторов. Это может создавать временный «шум» в общей инфляции, который не обязательно отражает устойчивое инфляционное давление в экономике (хотя при Трампе этот «временный» шум затянулся).
🔹 Core CPI исключает из расчета цены на продукты питания и энергоносители – наиболее волатильные компоненты. Поэтому Core CPI позволяет лучше понять, ускоряется ли инфляционное давление внутри экономики или рост общего CPI связан преимущественно с внешним фактором.
И это особенно важно сейчас:
👉Если общий CPI вырастет, но Core CPI продолжит снижаться или останется стабильным, рынок может отреагировать значительно спокойнее.
Это будет сигналом, что устойчивое инфляционное давление внутри экономики не усиливается, а текущий рост общей инфляции в значительной степени связан с внешним фактором – например, ростом цен на нефть.
#macro
📚Обучение торговле опционами | CAPITALEX | 1 417 |
| 15 |  BTC перед CPI и ФРС: покупаю Straddle и компенсирую Theta
В продолжение этого поста записал новое видео, с разбором новой сделки на BTC.
Поддержите видео лайком👍
#btc_deals
📱 Смотреть видео | 1 557 |
| 16 |  📊Покупаю стренгл на BTC (новая сделка)
На моем канале недавно выходило видео: Как компенсировать временной распад при покупке стреддла. В ожидании новостей по инфляции и ставке ФРС, опционы с ближней датой экспирации имеют высокую IV по сравнению с месячной – это открывает возможность для формирования этой стратегии.
В качестве эксперимента открыл позицию в рамках опционного криптопортфеля, объемы подбирал исходя из оставшегося капитала в портфеле (около $4000).
Сделки
Покупка стренгла (месячные опционы):
1. Покупка 0,4 BTC Call 80 000, exp. 25.09.26, цена $1915
2. Покупка 0,4 BTC Put 76 000, exp. 25.09.26, цена $1340
Продажа стренгла (недельные опционы):
1. Продажа 0,4 BTC Call 82 000, exp. 12.09.26, цена $225
2. Продажа 0,2 BTC Put 76 000, exp. 12.09.26, цена $230
В этой сделке также буду вести статистику по комиссии, посмотрим сколько она составит, сейчас по открытым сделкам = $27
❗Видео с разбором сделки уже монтируется!
📚Обучение торговле опционами | CAPITALEX | 1 550 |
| 17 |  📡ОПЦИОННЫЙ РАДАР | SPX
На первый взгляд сейчас на рынке довольно спокойная картина: SPX находится недалеко от исторических максимумов, VIX остаётся низким (14,5%). Но если углубиться в детали то, ситуация становится интереснее.
Ближний страх растет быстрее дальнего
За последнюю неделю сильнее всего выросла IV ближайших экспираций: 7D (+0,7%) и 14D (+1,0%), т.е. увеличивается спрос на опционы с короткой датой экспирации.
🔴Почему это происходит?
Впереди важнейшие триггеры: публикация инфляции CPI (11 сентября) и заседание ФРС по ставкам (16 сентября). Рынок закладывает рост волатильности самого SPX в этот период. Скорее всего ближняя волатильность опционов продолжит расти вплоть до выхода новостей. При этом дальние страховки (3М и 6М) почти не изменились – долгосрочной катастрофы никто не ждет.
Защита от падения в приоритете (IV Skew)
Улыбка волатильности уходит высоко вверх в левой части. Это значит, что спрос (и цена) на Put-опционы (страховка от падения индекса SPX) существенно выше, чем на Call-опционы. Крупные фонды не рискуют и плотно защищают свои портфели от внезапного пролива.
📚Обучение торговле опционами | CAPITALEX | 1 879 |
| 18 |  📡ОПЦИОННЫЙ РАДАР | BTC
За последнюю неделю IV снизилась, особенно на опционах с ближайшей экспирацией.
После сильного роста BTC и перехода рынка в более спокойное состояние волатильность начала возвращаться к уровням, которые наблюдались до предыдущего движения.
При этом IV-Rank остается на низком уровне, а краткосрочная IV продолжает снижаться. Это создает интересные условия для поиска идей на покупку волатильности.
Но важно помнить: низкая IV сама по себе не является сигналом к покупке. Ключевой вопрос – ожидаем ли мы новое движение BTC и достаточно ли текущая стоимость опционов привлекательна относительно этого ожидания.
————-
🩷Решил попробовать новый формат аналитики по опционному рынку. Начинаю с BTC, а в дальнейшем планирую добавить ETH и S&P-500 для тех, кто торгует фондовый рынок. Если формат окажется полезным, буду делать такие обзоры регулярно. | 2 202 |
| 19 |  🟠Не пора ли хеджировать?
В продолжение этого поста записал новое видео, в котором разбираю 3 варианта хеджа для разных ситуаций.
Поддержите видео лайком👍
📱 Смотреть видео | 2 141 |
| 20 |  📚 Открываю набор на обучение торговле опционами
Если вы давно хотели разобраться в опционах не только теоретически, но и научиться строить и управлять реальными опционными позициями - записал короткое видео о своих курсах.
В нём рассказываю, чем отличаются Базовый курс и ПРО, для кого подходит каждый уровень и почему в обучении я делаю большой акцент на практике и обратной связи.
📱Смотреть видео
Набор уже открыт. Старт ближайшего потока - 17 сентября.
➡️Подробная программа и регистрация | 2 176 |
