DataHawks public
الذهاب إلى القناة على Telegram
Канал о торговле опционами на крипту и акции. По всем вопросам @Capitalex77
إظهار المزيد2 974
المشتركون
+124 ساعات
لا توجد بيانات7 أيام
+3130 أيام
جارٍ تحميل البيانات
القنوات المماثلة
سحابة العلامات
الإشارات الواردة والصادرة
---
---
---
---
---
---
جذب المشتركين
أكتوبر '26أكتوبر '26
أكتوبر '26
+44
في 0 قنوات
سبتمبر '26
+113
في 0 قنوات
Get PRO
أغسطس '26
+77
في 0 قنوات
Get PRO
يوليو '26
+75
في 0 قنوات
Get PRO
يونيو '26
+53
في 0 قنوات
Get PRO
مايو '26
+55
في 0 قنوات
Get PRO
أبريل '26
+65
في 0 قنوات
Get PRO
مارس '26
+142
في 0 قنوات
Get PRO
فبراير '26
+96
في 0 قنوات
Get PRO
يناير '26
+135
في 0 قنوات
Get PRO
ديسمبر '25
+97
في 0 قنوات
Get PRO
نوفمبر '25
+161
في 0 قنوات
Get PRO
أكتوبر '25
+164
في 0 قنوات
Get PRO
سبتمبر '25
+146
في 0 قنوات
Get PRO
أغسطس '25
+320
في 0 قنوات
Get PRO
يوليو '25
+45
في 0 قنوات
Get PRO
يونيو '25
+56
في 1 قنوات
Get PRO
مايو '25
+37
في 0 قنوات
Get PRO
أبريل '25
+74
في 0 قنوات
Get PRO
مارس '25
+86
في 0 قنوات
Get PRO
فبراير '25
+249
في 0 قنوات
Get PRO
يناير '25
+238
في 0 قنوات
Get PRO
ديسمبر '24
+88
في 0 قنوات
Get PRO
نوفمبر '24
+41
في 0 قنوات
Get PRO
أكتوبر '24
+50
في 0 قنوات
Get PRO
سبتمبر '24
+76
في 0 قنوات
Get PRO
أغسطس '24
+63
في 0 قنوات
Get PRO
يوليو '24
+66
في 0 قنوات
Get PRO
يونيو '24
+59
في 0 قنوات
Get PRO
مايو '24
+64
في 0 قنوات
Get PRO
أبريل '24
+78
في 0 قنوات
Get PRO
مارس '24
+62
في 0 قنوات
Get PRO
فبراير '24
+62
في 0 قنوات
Get PRO
يناير '24
+77
في 0 قنوات
Get PRO
ديسمبر '23
+1 264
في 0 قنوات
| التاريخ | نمو المشتركين | الإشارات | القنوات | |
| 23 أكتوبر | +1 | |||
| 22 أكتوبر | +3 | |||
| 21 أكتوبر | +1 | |||
| 20 أكتوبر | +4 | |||
| 19 أكتوبر | +2 | |||
| 18 أكتوبر | +1 | |||
| 17 أكتوبر | +2 | |||
| 16 أكتوبر | +1 | |||
| 15 أكتوبر | +1 | |||
| 14 أكتوبر | +1 | |||
| 13 أكتوبر | +1 | |||
| 12 أكتوبر | 0 | |||
| 11 أكتوبر | +2 | |||
| 10 أكتوبر | +1 | |||
| 09 أكتوبر | +2 | |||
| 08 أكتوبر | +1 | |||
| 07 أكتوبر | +1 | |||
| 06 أكتوبر | +4 | |||
| 05 أكتوبر | +9 | |||
| 04 أكتوبر | +1 | |||
| 03 أكتوبر | +1 | |||
| 02 أكتوبر | +1 | |||
| 01 أكتوبر | +3 |
منشورات القناة
📡ОПЦИОННЫЙ РАДАР | SPX
Коррекция усиливается, рынок закладывает больше рисков
👉За неделю S&P 500 снизился на 1,95% - до 7 659 пунктов. Одновременно выросла подразумеваемая волатильность (IV) по всем основным срокам экспирации. Такое сочетание указывает на то, что участники рынка не просто фиксируют снижение индекса, но и активнее оценивают риски дальнейших движений.
Рост подразумеваемой волатильности
IV выросла по всей кривой. Наиболее заметный рост пришелся на краткосрочные опционы, особенно 14D с экспирацией 30 октября. Одним из возможных объяснений является приближение заседания ФРС 27-28 октября.
👉Согласно рыночным ожиданиям, вероятность повышения ставки на этом заседании составляет 15%, поэтому в большей степени рынок будет отслеживать комментарии председателя ФРС К.Уорша и его текущую оценку после публикации данных по инфляции.
25 Δ Put Skew – спрос на защиту от падения
25-дельта Put Skew увеличился с 2,4% до 4,1%.
👉Это указывает не просто на рост IV по всем страйкам, а на увеличение разницы между IV с 25-й дельтой и центральным страйком. Иными словами, рынок сильнее оценивает риск снижения индекса и готов платить больше за защиту портфелей.
Тактика для опционных трейдеров
🔹Не спешить покупать опционы без четкого сценария. IV уже выросла, особенно на коротких сроках. Покупка опционов стала дороже, поэтому движение базового актива должно сильным, чтобы компенсировать не только временной распад, но и возможное снижение IV.
🔹Учитывать риск IV Crush. Перед заседанием ФРС волатильность может оставаться повышенной, но после объявления решения возможна ее коррекция. Покупка краткосрочных опционов непосредственно перед событием требует особенно осторожного подхода.
🔹Рассматривать стратегии с ограниченным риском. Вертикальные спреды позволяют снизить первоначальную стоимость позиции по сравнению с покупкой одиночного опциона, хотя и ограничивают потенциальную прибыль.
🔹Не продавать путы без оценки риска падения. Повышенный Put Skew означает, что защита от снижения стала дороже. Продажа путов может приносить повышенную премию, но рынок неслучайно оценивает downside-риски выше. Как вариант, только продажа обеспеченных путов, с желанием купить базовый актив, если опцион проэкспирируется в Деньгах.
#OptionsRadar
📚Обучение торговле опционами | CAPITALEX
| 2 | 📊Инфляция в США: рынки реагируют распродажей
Сентябрьский CPI оказался выше ожиданий: общая инфляция ускорилась до 3,7% г/г против прогноза 3,6%, а базовая инфляция (Core CPI) составила 2,6% при ожиданиях 2,5%.
Главный драйвер – энергетика:
⏺Топочный мазут: +15,3% за месяц
⏺Бензин: +9,1%
⏺ Энергоносители в целом: +5,2%
Другие товары и услуги:
⏺Жильё: +0,4% за месяц, после +0,3% в августе. Инфляция в этой крупной категории остаётся устойчивой.
⏺Авиаперелёты: +1,2% за месяц и +22,4% за год - заметное подорожание.
⏺Образование: +0,6% за месяц.
⏺Отдых и развлечения: +0,5% за месяц.
⏺Продукты питания: без изменений в целом. При этом продукты для домашнего потребления подешевели на 0,1%, а питание вне дома подорожало на 0,2%.
⏺Медицинские услуги: +0,3% за месяц; рецептурные лекарства подешевели на 1,2%.
👉Рост цен на бензин обеспечил более половины месячного прироста общего CPI (из-за большей доли в потребительских расходах). При этом базовая инфляция также ускорилась, что осложняет задачу ФРС.
Первая реакция рынков
ФРС и процентные ставки
Сразу после выхода инфляционных данных вероятность повышения ставки уже на октябрьском заседании выросла примерно с 20% до 41%.
Доллар и облигации
После публикации доллар укрепился, а доходность двухлетних казначейских облигаций США поднялась до 4,87%.
Фондовый рынок и крипта
🔹S&P 500: более -1%
🔹Nasdaq: около -2%
🔹Азиатские рынки сегодня также демонстрируют существенное снижение.
🔹Bitcoin: -2,5%
Но есть и позитивный нюанс
Первоначальная реакция рынков на инфляционный отчёт была негативной: доллар и доходности US Treasuries пошли вверх, усиливая опасения по поводу дальнейшей политики ФРС. Однако затем движение развернулось – оба показателя опустились даже ниже уровней, наблюдавшихся до публикации CPI.
Одновременно вероятность повышения ставки ФРС в октябре снизилась до 23%.
Это говорит о том, что рынок пока не рассматривает более жёсткую политику ФРС как неизбежный ответ на ускорение инфляции. Поэтому распродажу акций и криптовалют не стоит автоматически трактовать как начало нового устойчивого нисходящего тренда.
👉Инфляционный отчёт действительно неприятный, но последующая динамика доллара и облигаций показывает, что ситуация не столь однозначна. Для восстановления аппетита к риску важно, чтобы эта тенденция сохранилась, а дальнейший рост цен не вынудил ФРС пересматривать свою политику в сторону ужесточения.
📊Позиции в опционах
По своим позициям решил действовать в рамках своего торгового плана. Докупил еще 1 ETH Call со страйком 2400. По BTC пока наблюдаю.
Сделка
1. Покупка 1 ETH Call 2 400, exp. 30.10.26, ср. цена $79,8
#btc_deals #eth_deals
📚Обучение торговле опционами | CAPITALEX | 1 066 |
| 3 |  День «Х» | вся надежда на Core CPI
Сегодня в 15:30 выходят данные по инфляции в США (CPI) за сентябрь. На первый взгляд, прогнозы противоречивы: общая инфляция ускоряется, а базовая – замедляется.
Что ожидает рынок?
🔹CPI (общий): 3,6% г/г против 3,4% ранее. Главный фактор – рост цен на энергоносители на фоне ситуации вокруг Ирана.
⏺ Core CPI (базовый): 2,5% г/г против 2,4% ранее, но месячный показатель ожидается на уровне 0,2% против 0,3% в предыдущем месяце.
Почему CPI важен?
Рынок труда уже демонстрирует признаки охлаждения экономики. Теперь вопрос в том, удастся ли замедлить базовую инфляцию, несмотря на новый энергетический шок.
Если Core CPI m/m окажется ниже прогноза, рынок может воспринять это как сигнал, что инфляционное давление за пределами энергетики ослабевает. Это способно поддержать акции и криптовалюты.
Но если базовая инфляция окажется выше ожиданий, надежды на более мягкую политику ФРС могут снова ослабнуть.
👉Сегодня важен не только сам CPI, но и структура инфляции. Рост цен на нефть – уже известный рынку риск. Главный вопрос: начинает ли он распространяться на остальные товары и услуги? Именно ответ на этот вопрос может определить реакцию рынка.
📊Какие позиции держу
На субботнем стриме Курса по торговле опционами открыли позиции по BTC и ETH
🤑BTC – Вертикальный Call спред
1. Покупка 0,1 BTC Call 83 000, exp. 30.10.26, ср. цена $2690
2. Продажа 0,1 BTC Call 88 000, exp. 30.10.26, цена $870
Риск составляет около $180. В случае падения BTC буду рассматривать роллирование всего спреда ниже.
🪙ETH – Покупка Call
1. Покупка 1 ETH Call 2 550, exp. 30.10.26, ср. цена $85,5
Начальный риск пока составляет $85, но в случае падения эфира к 2400 планирую увеличить позицию покупкой околоцентрального страйка.
#btc_deals #eth_deals
📚Обучение торговле опционами | CAPITALEX | 1 105 |
| 4 |  📡ОПЦИОННЫЙ РАДАР | BTC
Биткоин продолжает свое восхождение, закрывает неделю на отметке 85 337 USD (+1,0%) и находится в близи максимумов последних восьми месяцев.
IV-Rank 4,5% - BTC на хаях, а страх на минимумах
Цена BTC находится около своих локальных максимумов, но IV-Rank упал до критических 4,5%!
Это значит, что:
🔹опционы на BTC сейчас стоят практически дешевле всего за последний год.
🔹рынок абсолютно не боится падения с текущих высот. Институционалы настолько уверены в силе текущего тренда, что отказываются переплачивать за хеджирующие путы.
Полное расслабление на ближайшее время
Сильнее всего за неделю просела краткосрочная волатильность 1W (−1,6%).
👉Зеленая линия текущей недели идеально «прижалась» книзу. Трейдеры, которые закладывали риски на прошлых неделях, полностью закрыли свои защитные позиции. Рыночные мейкеры оценивают ближайшие 7 дней как максимально безопасные и спокойные для актива. Это также укладывается в «пустой» экономический календарь на текущую неделю.
Идеальный баланс сил (25 Δ SKEW)
Показатель 25 Δ Skew на отметке +0,23% - это математическое определение штиля.
Это значит,что:
🔹Защитные Put-опционы (ставки на падение) и спекулятивные Call-опционы (ставки на продолжение роста) стоят одинаково. Нет ни паники, ни признаков агрессивного розничного FOMO (когда Skew улетает сильно в плюс).
🔹Крупный капитал методично и спокойно аккумулирует позиции, не создавая лишнего шума.
📝Вывод
Текущая картина в опционах говорит об уверенности бычьего рынка. То, что волатильность падает при росте цены базового актива – классический признак здорового институционального ралли на американском рынке акций, и теперь мы видим это в Биткоине.
Для спотовых холдеров: Нет ни единого признака того, что крупные игроки готовят разворот или хеджируют риски глубокого падения. Спокойно удерживаем позиции. Как вариант можно покупать страховку для своего портфеля за низкую стоимость!
Для опционных трейдеров: Продавать опционы при IV-Rank в 4,5% - огромная стратегическая ошибка (премии крошечные). Зато сейчас лучшее время для покупки направленных Call-опционов или построения длинных конструкций на горизонт 1-3 месяцев.
#OptionsRadar
📚Обучение торговле опционами | CAPITALEX | 1 611 |
| 5 |  📡 Опционный радар ETH
За последнюю неделю ETH снизился на 3,1%. ❗Важно: падение самого ETH совершенно не обязательно означает рост спроса на защиту от падения или рост волатильности – что мы сейчас и наблюдаем.
🔹Краткосрочная волатильность заметно снизилась
За неделю IV снизилась по всем экспирациям. Сильнее всего – на недельных опционах: с 52,4% до 44,7%, то есть сразу на 7,6%. Месячная IV снизилась на 2,7%, а более дальние экспирации – ещё меньше.
Это показывает, что премия за краткосрочный риск сейчас заметно ниже, чем неделю назад.
🔹Term Structure остаётся нормальной
IV последовательно растёт с увеличением срока. Краткосрочная волатильность сейчас дешевле более дальних экспираций, поэтому рынок не закладывает дополнительную премию за ближайший риск.
🔹Рынок не показывает выраженного перекоса в сторону Put или Call
1M 25Δ Skew сейчас находится практически около нуля – 0,44%. С одной стороны, существенной разницы в стоимости 25Δ Put и Call сейчас не наблюдается. Но если посмотреть на динамику показателя, то он вышел из отрицательной зоны, в которой находился длительное время. То есть относительная премия за защиту от снижения, которая ранее была заметнее, сейчас практически исчезла.
❗Но уже в пятницу может появиться новый фактор. 2 октября в США выйдет важная статистика по рынку труда.
Для финансовых рынков это один из ключевых макроэкономических релизов, поскольку данные по занятости и безработице могут влиять на ожидания относительно дальнейшей политики ФРС.
Согласно фьючерсам на процентную ставку ФРС рынки закладывают еще одно повышение до конца 2026 года и два повышения в 2027 году.
При этом сам рынок опционов пока не показывает ожидания сильного движения – наоборот, краткосрочная IV за неделю заметно снизилась.
Но уже после выхода статистики ситуация может быстро измениться, особенно если фактические данные существенно разойдутся с ожиданиями рынка.
👉В текущих условиях я в большей степени рассматриваю покупки опционов: при низком IV-Rank и наличии потенциального макроэкономического катализатора стоимость волатильности выглядит интереснее, чем неделю назад.
#OptionsRadar
📚Обучение торговле опционами | CAPITALEX | 1 797 |
| 6 |  Полный разбор последней сделки на BTC | Покупка стренгла с компенсацией Theta
В новом видео разбираю реальную сделку с BTC-опционами, которая в итоге принесла прибыль 19% на капитал.
🔹первоначальная идея,
🔹структура позиции,
🔹что происходило с позицией по ходу движения рынка и как я управлял риском до момента закрытия сделки.
Поддержите видео лайком👍
📱 Смотреть видео
📚Обучение торговле опционами | CAPITALEX | 1 521 |
| 7 |  📊Сделка по BTC закрыта | +19% на капитал🔥
Решил не дожидаться экспирации и закрыл позицию полностью. Результат $759 или +19% на капитал ($4000). Проанализировал все действия по сделке и полностью ей доволен. Есть один нюанс, о котором расскажу в новом видео с полным разбором этой сделки.
#btc_deals
📚Обучение торговле опционами | CAPITALEX | 1 660 |
| 8 |  📊Сделка по BTC точно закроется с прибылью
Решение продать 84К страйк меньшим объемом (-0,2 BTC), чем купленные 81К (0.3 BTC) дало свои плоды. Локальный максимум сформировали в районе 87400, до экспирации осталось три дня. Будет обидно, если к пятнице прольемся ниже 84К, поэтому закрываю 0,1 BTC Call со страйком 81К и делаю вертикальный спред. Теперь имеем полностью прибыльный риск-профиль. Если упадем ниже 81К прибыль составит около $200, ну а если проэкспирируемся выше 84К, то около $800 (это с учетом комиссий).
Сделка
1. Продажа (закрытие позиции) 0,1 BTC Call 81 000, exp. 25.09.26, цена $4620
#btc_deals
📚Обучение торговле опционами | CAPITALEX | 1 961 |
| 9 |  📡 ОПЦИОННЫЙ РАДАР | SPX
🔹Волатильность рухнула
На прошлой неделе мы видели, что инвесторы агрессивно скупали ближнюю страховку перед заседанием ФРС? Событие случилось, неопределенность исчезла, и на рынке произошел классический Volatility Crush (схлопывание волатильности):
🟢Ближайшая волатильность 7D рухнула сильнее всего - на целых -2,0% (до 9,6%).
🟢Страховка на две недели 14D снизилась на -1,5% (до 10,5%).
👉Зеленая линия текущих значений Term Structure на графике полностью ушла под белую линию прошлой недели. Рынок вздохнул с облегчением. Защита на ближайшие дни массово распродается, так как главный риск месяца уже позади.
🔹Индекс страха VIX: Полное умиротворение
VIX установил новый локальный минимум и закрепился в комфортной зеленой зоне около отметки 14,5%. Динамика строго нисходящая. Никакой паники на горизонте нет, крупные фонды перешли в режим долгосрочного удержания позиций.
🔹Спрос на защиту от обвала ослаб (25 Δ Put Skew)
Добавил метрику 25 Δ Put Skew. Она измеряет разницу IV между защитными Put-опционами с дельтой 25 и IV центрального страйка.
🟢За неделю этот показатель снизился с 2,9% до 2,5%.
🟢Левый хвост улыбки волатильности заметно опустился по сравнению с прошлой неделей (белая линия).
👉Институционалы больше не готовы переплачивать за экстренную страховку от падения. Они считают, что сильного пролива индекса в ближайшее время не будет.
❗Опционный рынок полностью очистился от краткосрочных страхов. Премия за риск упала, а это значит, что опционы сейчас стоят очень дешево.
Ситуация выглядит максимально комфортно для продолжения умеренного роста. Долгосрочная структура IV (3М и 6М) стабильна, что позволяет спокойно удерживать лонг-позиции.
#OptionsRadar
📚Обучение торговле опционами | CAPITALEX | 1 937 |
| 10 |  📊BTC дает отличный шанс для снижения риска
Текущий рост биткоина к верхней границе диапазона позволяет скорректировать позиции для снижения риска. Времени до экспирации осталось мало, поэтому самое время уменьшить риск.
Сделки
1. Продажа (закрытие позиции) 0,4 BTC Call 80 000, exp. 25.09.26, ср. цена $1945
2. Покупка (открытие позиции) 0,3 BTC Call 81 000, exp. 25.09.26, цена $1410
3. Продажа (открытие позиции) 0,2 BTC Call 84 000, exp. 25.09.26, цена $440
Получился почти вертикальный спред) 84К колл продал меньшим объемом на случай, если увидим сильный рост выше проданного страйка.
Таким образом если на 25 сентября мы не поднимемся выше 81К, т.е. останемся в диапазоне, то наш убыток составит около $200. Напомню, что изначально стрэнгл собирался с риском 1300. Ну а если поднимемся выше 84К, то получим прибыль в размере $700+
👉По итогам сделки планирую записать полный разбор этой стратегии!
#btc_deals
📚Обучение торговле опционами | CAPITALEX | 1 597 |
| 11 | 📊Сделка по BTC прикрываю часть купленных путов
После того как вчера мы, так и не смогли продавить низ, принял решение закрыть часть купленных путов. Временной распад сильно ускорился. Оставляю всего 0,1 BTC Put, страйк 76000, exp. 25.09.26 на случай если за неделю пойдем вниз.
Сделка
1. Продажа (закрытие позиции) 0,3 BTC Put, страйк 76000, exp. 25.09.26, ср. цена $1080
2. Покупка (закрытие позиции) 0,3 BTC Put, страйк 75000, exp. 18.09.26, цена $40
#btc_deals | 1 526 |
| 12 |  Ставку ожидаемо подняли и согласно прогнозам, ожидается еще одно повышение ставки до конца 2026 года. А вот с 2027 годом показатели выглядят лучше: ВВП – выше, безработица – ниже, инфляция на прежнем уровне.
Может даже и хорошо, что в одном заседании сразу выкатили негатив, немного переварим и на малейшем позитиве дальше вверх)
А старт такому позитиву может дать Уорш, посмотрим, что скажет)🍿 | 1 507 |
| 13 |  В ожидании заседания ФРС
Провал голосования по Clarity Act продолжает оказывать давление на BTC, который, несмотря на это, все еще удерживается в районе нижней границы диапазона. Внимание рынков теперь полностью переключено на заседание ФРС, которое состоится уже через несколько часов.
Что нас ждёт:
🏷️Вначале будет опубликовано решение по процентной ставке. Сейчас рынок оценивает вероятность повышения на 25 б.п. примерно в 93%. В этом случае верхняя граница целевого диапазона ставки поднимется до 4,0%. Само повышение в значительной степени уже заложено в цены, поэтому именно оно вряд ли станет главным источником движения рынка.
📉Одновременно с решением по ставке будут опубликованы обновлённые экономические прогнозы членов ФРС. Именно они могут дать рынкам первый направленный импульс, особенно если ожидания относительно дальнейшей траектории ставки изменятся.
Затем всё внимание переключится на пресс-конференцию председателя ФРС Кевина Уорша.
🗣Пресс-конференция Уорша
Здесь многое будет зависеть от его тональности.
Сам по себе факт повышения ставки уже ожидаем. Поэтому для рынка гораздо важнее будет понять, считает ли ФРС необходимым продолжать ужесточение политики дальше.
Если после повышения ставки Уорш даст понять, что дальнейшее повышение не является базовым сценарием, а последующие решения будут зависеть от поступающих экономических данных, негативная реакция на решение может оказаться ограниченной.
В таком случае рынки могут быстро переключиться с самого факта повышения ставки на перспективу дальнейшей политики ФРС, и это уже может стать поводом для движения вверх.
Но если риторика окажется заметно более ястребиной, чем сейчас ожидает рынок, ситуация будет совсем другой.
Поэтому сегодня я бы смотрел не столько на саму ставку, сколько на то, что ФРС скажет о следующем шаге.
📊Сделка по BTC
Решение по открытым позициям буду принимать после ФРС, но уже сейчас точно закрою проданные недельные опционы колл со страйком 81К, они свое практически отдали, и держать их нет смысла.
Сделка
1. Покупка (закрытие позиции) 0,3 BTC Call, страйк 81000, exp. 18.09.26, цена (пока выставил по $50, если не заберут до ФРС - закрою по текущим)
#btc_deals
📚Обучение торговле опционами | CAPITALEX | 1 338 |
| 14 |  Всем привет!
📚Напоминаю, что через 2 дня (17 сентября, четверг) стартует: Базовый курс | Опционы с нуля.
Ознакомиться с программой курса и условиями можно на сайте capitalex.pro либо просто напишите мне в личку @capitalex77
🤝До встречи на курсе! | 1 118 |
| 15 |  📊Продолжаем отбивать тета-распад | сделка по BTC
Как это обычно бывает, в пятницу волатильность на опционах резко упала (с 40,1% до 34,1%), но уже в воскресенье вернулась на прежние уровни. Самое время продолжить продавать недельные опционы для компенсации тета распада от купленного стренгла.
Объем продаж возьму меньше, чем объем покупок, чтобы после реакции рынка на результаты ФРС сохранить направленность.
Сделки
1. Продажа 0,3 BTC Call 81 000, exp. 18.09.26, цена $345
2. Продажа 0,3 BTC Put 75 000, exp. 18.09.26, цена $360
Из наблюдений:
🔹Начальный объем открываемой позиции крайне важен. Сейчас понимаю, что изначально нужно было брать на 30-50% меньший объем (во всяком случае мне было бы так комфортней).
🔹После заседания ФРС если не будет движения из диапазона 76-80 буду разбирать купленный стренгл поскольку временной распад будет сильно ускоряться (и вот тут как раз имея меньший объем изначально, можно было удерживать позицию до победного).
#btc_deals | 1 187 |
| 16 |  📡 ООПЦИОННЫЙ РАДАР | BTC
На этой неделе у нас состоится важное событие для финансовых рынков – заседание ФРС (16 сентября). Именно это событие имеет свое отражение на рынке опционов.
🔹Краткосрочная волатильность резко выросла
За последнюю неделю IV недельных опционов поднялась с 35,7% до 38,7%. При этом месячная IV немного снизилась – с 36,9% до 36,3%. В результате недельная волатильность сейчас дороже месячной.
Рынок начинает закладывать повышенную неопределённость именно в ближайший период, тогда как на более длинном горизонте участники пока не ожидают существенного изменения волатильности. То есть речь скорее о ближайшем событии или возможном сильном движении, чем о переходе BTC в новый долгосрочный режим высокой волатильности.
🔹При этом общая IV остаётся относительно дешёвой
IV-Rank 8,3% означает, что текущая подразумеваемая волатильность находится практически у нижней границы своего годового диапазона.
Получается интересное сочетание: долгосрочно волатильность остаётся дешёвой, но за ближайшую неделю рынок уже готов платить за неё заметно больше.
🔹Защита от падения немного подорожала
Улыбка волатильности за последние пару недель сместилась вверх, а 25Δ Put Skew (разница IV между опционами Put с дельтой 25 и ATM) вырос с 3,8% до 4,1%.
То есть относительно ATM рынок немного увеличил премию за защиту от снижения.
Это ещё не означает, что рынок ожидает обвала BTC. Но если смотреть именно на структуру опционов, асимметрия риска сейчас немного смещена в сторону downside.
При этом сам BTC пока остаётся внутри привычного диапазона и не показывает подтверждённого направления.
💭Мысли в слух
После выхода данных по рынку труда и инфляции, с вероятностью 86% рынок закладывает повышение процентной ставки ФРС. Эти ожидания уже в цене. И как часто это бывает, после ястребиного решения по ставке, может последовать успокаивающая голубиная пресс-конференция Уорша. А это значит, что негативная реакция может продлиться не долго.
❗Но что будет если ФРС не поднимет ставку? В таком случае мы получим ситуацию, когда рынок был подготовлен к одному сценарию, а получил другой.
В этом случае мы можем увидеть резкое снижение доходностей, ослабление доллара и, как следствие, сильную позитивную реакцию в рисковых активах – прежде всего в акциях и криптовалютах.
#OptionsRadar
📚Обучение торговле опционами | CAPITALEX | 1 358 |
| 17 |  Вот за это я и люблю опционы. Они позволяют спокойно пересиживать ложные пробои)) | 1 483 |
| 18 |  Данные по инфляции США | На что стоит обратить внимание
После вчерашних данных по ценам производителей (PPI) рисковые активы просели, однако уже с утра частично отыграли это падение.
Сегодня мы увидим свежие данные по ценам потребителей (CPI), которые дадут рынку дополнительное понимание того, как может действовать ФРС на своем заседании 16 сентября.
Я бы советовал обратить особое внимание не столько на общий CPI, сколько именно на Core CPI.
В чем разница и почему это критично прямо сейчас?
🔹 Общий CPI (Headline) включает в себя все товары и услуги, в том числе продукты питания и энергоносители. Цены на нефть, газ и бензин могут взлетать и падать на десятки процентов из-за геополитики или других внешних факторов. Это может создавать временный «шум» в общей инфляции, который не обязательно отражает устойчивое инфляционное давление в экономике (хотя при Трампе этот «временный» шум затянулся).
🔹 Core CPI исключает из расчета цены на продукты питания и энергоносители – наиболее волатильные компоненты. Поэтому Core CPI позволяет лучше понять, ускоряется ли инфляционное давление внутри экономики или рост общего CPI связан преимущественно с внешним фактором.
И это особенно важно сейчас:
👉Если общий CPI вырастет, но Core CPI продолжит снижаться или останется стабильным, рынок может отреагировать значительно спокойнее.
Это будет сигналом, что устойчивое инфляционное давление внутри экономики не усиливается, а текущий рост общей инфляции в значительной степени связан с внешним фактором – например, ростом цен на нефть.
#macro
📚Обучение торговле опционами | CAPITALEX | 1 467 |
| 19 |  BTC перед CPI и ФРС: покупаю Straddle и компенсирую Theta
В продолжение этого поста записал новое видео, с разбором новой сделки на BTC.
Поддержите видео лайком👍
#btc_deals
📱 Смотреть видео | 1 597 |
| 20 |  📊Покупаю стренгл на BTC (новая сделка)
На моем канале недавно выходило видео: Как компенсировать временной распад при покупке стреддла. В ожидании новостей по инфляции и ставке ФРС, опционы с ближней датой экспирации имеют высокую IV по сравнению с месячной – это открывает возможность для формирования этой стратегии.
В качестве эксперимента открыл позицию в рамках опционного криптопортфеля, объемы подбирал исходя из оставшегося капитала в портфеле (около $4000).
Сделки
Покупка стренгла (месячные опционы):
1. Покупка 0,4 BTC Call 80 000, exp. 25.09.26, цена $1915
2. Покупка 0,4 BTC Put 76 000, exp. 25.09.26, цена $1340
Продажа стренгла (недельные опционы):
1. Продажа 0,4 BTC Call 82 000, exp. 12.09.26, цена $225
2. Продажа 0,2 BTC Put 76 000, exp. 12.09.26, цена $230
В этой сделке также буду вести статистику по комиссии, посмотрим сколько она составит, сейчас по открытым сделкам = $27
❗Видео с разбором сделки уже монтируется!
📚Обучение торговле опционами | CAPITALEX | 1 582 |
