Биржа опционов

📊 Итог: ФРС повысила ставку — впервые за 3 года Друзья, свершилось. ФРС единогласно подняла ставку на 25 б.п. до 3.75–4.00% — первое повышение с 2023 года. Прогноз рынка оправдался ✅ Но интереснее реакция 👇 Само повышение было в цене — рынки его ждали. А вот пресс-конференция Уорша развернула настроение. Он остался жёстким: «Летние данные по инфляции не говорят мне, что базовые тренды заметно улучшились» Главный сигнал: это может быть не разовый шаг. Рынок услышал намёк на дальнейшие повышения — и пошёл вниз 📉 Реакция рынка: 🔻 Dow −631 пункт (−1.2%) — худший день почти за месяц 🔻 S&P 500 −0.45% ➡️ Nasdaq почти без изменений 📈 Доходность 10-летних Treasuries — на максимуме с 2007 года Что важно опционщику 🎯 Классическая иллюстрация того, о чём мы говорили: событие было в цене, но двинул рынок не сам факт, а тон пресс-конференции. IV перед решением была высокой, после — волатильность выплеснулась именно на словах Уорша, а не на цифре ставки. Жёсткая ФРС давит на рисковые активы. Следим за BTC и техносектором (QQQ) — растущие ставки и доходности бьют по ним сильнее всего. А как вы отработали это движение? 👇

⚡️ Сегодня решение ФРС: рынок ждёт первое повышение ставки с 2023 года Друзья, сегодня вечером — ключевое событие недели. И оно нетипичное 👇 📈 Рынок закладывает ~92% вероятность повышения ставки на 25 б.п. — до 3.75–4.00% (CME FedWatch). Это стало бы первым повышением с 2023 года — разворот после цикла снижений. 🕘 Тайминг (МСК): 21:00 — решение по ставке 21:30 — пресс-конференция Кевина Уорша Почему повышают: 🔴 Инфляция упрямо выше цели: CPI 3.4% г/г, базовая 2.4% 🔴 Энергошок из-за конфликта с Ираном — дизель дошёл до $6/галлон 🔴 Глава ФРС Уорш в Джексон-Хоуле был жёстким: если инфляция не замедляется, у ФРС «есть работа» За чем следить кроме самой ставки 👀 Даже если повышение уже в цене, рынок двинут прогнозы (dot plot) и пресс-конференция Уорша. Именно они покажут, разовый это шаг или начало цикла. Это и есть главный источник волатильности сегодня. Что держать в голове опционщику 🎯 Решение и пресс-конференция — пик волатильности дня. IV перед событием повышена, после — возможен резкий разворот и volatility crush. SPY, QQQ и крипта будут ходить именно за ФРС. Ждёте повышение или сюрприз-hold? Как отреагирует BTC? 👇

🚀 Опционы на SPY и QQQ — только на AE Друзья, коротко о том, что делает AE уникальной ⚡️ 📊 Опционы на фьючерсы SPY и QQQ — из всех криптобирж мира они доступны только на AE. Весь американский рынок и техносектор в опционах, впервые в крипте 🌐 24/7 — торгуйте опционы круглосуточно, без выходных. Не ждите открытия рынка США ⚡️ Мгновенный старт — быстрый доступ к торговле без долгих проверок Почему режим 24/7 — это не просто удобство 🎯 Для тех, кто торгует волатильность через дельта-хеджирование, круглосуточный режим критически важен. На классическом рынке между торговыми сессиями возникают гэпы — ценовые разрывы: рынок закрылся на одной цене, а открылся утром совсем на другой. Всю ночь и выходные ваша дельта «висит» без возможности захеджироваться, а на открытии вас встречает разрыв. На AE этой проблемы нет. Рынок не закрывается — а значит, нет разрывов сессий и нет неуправляемых гэпов. Вы хеджируете дельту непрерывно, реагируя на движение сразу, а не постфактум. Для гамма-скальпинга и продажи волатильности это огромное преимущество ⚙️ Всё это — в одном терминале, с расчётом греков и улыбками волатильности по всем сериям. 👉 Открыть счёт: ae.exchange Торгуете волатильность через хедж? Оцените режим 24/7 👇

📅 Календарь опционного трейдера — 14–18 сентября Главная неделя месяца: заседание ФРС 15–16 сентября + голосование по Clarity Act в тот же вторник. Кратко: ▪️ Вт — старт заседания ФРС, голосование по Clarity Act в Сенате ▪️ Ср — решение ФРС по ставке + дот-плот, пресс-конференция Уорша ▪️ Чт — Housing Starts, Philly Fed, заседание Банка Японии ▪️ Пт — Industrial Production Вероятность хайка после CPI выросла до 87% — решение почти решённое, главный вопрос в тоне дот-плота. Крипто: BTC у $77 200 на фоне оттока из ETF, Clarity Act может определить регуляторную судьбу крипторынка до 2029 года. 👉 Подробный разбор по дням — в статье: https://ae.exchange/ru/articles

📖 Воскресная история: как толпа с Reddit взорвала хедж-фонды Январь 2021. Умирающая сеть магазинов видеоигр, которую хедж-фонды зашортили сильнее, чем существует акций — короткий интерес больше 140% от всех бумаг в обращении 📉 А потом пришла толпа с Reddit. И вместо простой покупки акций они взяли оружие помощнее — дешёвые опционы колл 🎯 Дальше сработала механика гаммы: маркет-мейкеры были вынуждены скупать акции, чтобы захеджироваться, это толкало цену вверх, что заставляло покупать ещё больше... 🔄 Итог: GameStop взлетел с $17 до $483 (+2700%), а хедж-фонды потеряли около $20 млрд. Как именно работает гамма-сквиз и почему это живой учебник для опционщика — в новой статье блога 👇 👉 Читать в нашем опционном блоге Четырнадцатая воскресная история в нашей серии 🎯

ν Вега — грек, который управляет ценой волатильности Дельта, гамма и тета реагируют на цену и время. Но есть четвёртая сила: цена опциона может вырасти, даже когда рынок стоит на месте 📈 Это вега — чувствительность к волатильности. Именно она объясняет: — почему опционы дорожают перед отчётами и решениями ЦБ — что такое volatility crush и почему можно угадать направление, но всё равно потерять — почему продавец опционов боится роста волатильности вдвойне Вега — это цена страха. Когда рынок боится, опционы дорожают. Когда страх уходит — тают 🎯 Полный разбор — с примерами, шкалой и связью с IV — в новой статье блога 👇 👉 Читать в нашем опционном блоге Часть 4 серии про греки. Мы разобрали все четыре: дельта, гамма, тета, вега ✅

🏁 На бирже АЕ в 8:00 UTC прошла экспирация опционов серий 11.09.2026 по расчетным ценам фьючерсов:  • SPYU26 762,51 • QQQU26 712,63 • BTCU26 77312  • ETHU26  2469,2    • GOLDU26 4352,3 По опционам в деньгах (ITM) осуществляется поставка базового фьючерса.  Проверьте позиции и достаточность средств обеспечения. Биржа опционов 👉 ae.exchange

⚖️ Новое видео на канале! Продавать или покупать опционы? Сергей Елисеев разобрал что реально требуется каждой стороне сделки чтобы заработать: продавцу — ДХ и контроль риска, покупателю — фиксация прибыли через фьючерс. Плюс показал, как понять по индикатору HV, переоценены опционы сейчас или недооценены. 📺 ссылка на видео

📚 Новая статья в блоге: ликбез по макро-статам CPI, NFP, PPI, PMI, PCE — в календаре эти аббревиатуры мелькают каждую неделю, но что за ними стоит? Разобрали простыми словами: что показывает каждый индикатор, чем CPI отличается от PCE, зачем нужен ADP, если есть NFP, и почему двигает рынок не сама цифра, а сюрприз относительно прогноза. 👉 Читать статью Макро-статы особенно актуальны как факторы волатильности для опционного трейдера в предверии решения по ставке ФРС 16 сентября.

📅 Календарь опционного трейдера — 7–11 сентября Короткая неделя (в понедельник рынки США закрыты) перед заседанием ФРС 15–16 сентября. Кратко: ▪️ Вт — старт крупных техно-конференций, отчёт GME ▪️ Чт — PPI, отчёты ORCL, ADBE ▪️ Пт — CPI (главный день недели) Всю неделю ФРС молчит — действует «период тишины» перед заседанием, реакция на данные может быть резче обычного. Крипто: BTC консолидируется у $80K, регуляторный вопрос по Clarity Act сближается по срокам с заседанием ФРС. 👉 Подробный разбор по дням с пояснениями — в статье: [ссылка]

📖 Воскресная история: один трейдер, который обанкротил банк Ему было 28 лет. Он работал в сингапурском офисе банка с 233-летней историей — того самого, что обслуживал британскую королеву 🏛 В Лондоне его считали вундеркиндом: стабильная прибыль, крупные бонусы. Но была деталь — он сам заключал сделки и сам же вёл их учёт. А убытки прятал на секретном счёте под номером 88888 🔴 В январе 1995-го он продал стрэддл на Nikkei, поставив на спокойный рынок. А через день землетрясение обрушило японскую биржу 📉 Итог: убыток £827 млн, вдвое больше капитала банка. Barings был продан целиком за £1. Как одна позиция и спрятанные убытки стёрли 233 года истории — в новой статье блога 👇 👉 Читать в нашем опционном блоге Тринадцатая воскресная история в нашей серии 🎯

⚡️ Друзья, разбираем стратегию на BTC перед двумя ключевыми событиями сентября. 📅 Впереди голосование Сената по CLARITY Act (15 сентября) и решение ФРС по ставке (16 сентября) — два катализатора, способных сдвинуть волатильность в BTC сильнее обычного. 📊 Позиция: BTCU26.AE, экспирация 25 сентября — Продан put 78000 — Куплен call 80000 — Куплен put 80000 — Продан call 82000 Это длинная железная бабочка (long iron butterfly): куплен стрэддл по центральному страйку 80000, продан стрэнгл на крыльях 78000/82000. GM по позиции — 20,37. 📈 Логика простая: сейчас цена (79788) в зоне максимального убытка — «дно бабочки». Но если BTC на новостях по CLARITY Act или ставке ФРС уйдёт за пределы крыльев (ниже 78000 или выше 82000), позиция выходит в прибыль — на графике видно, как PnL на крыльях выходит на плато около +25 против -175 в центре. 💰 При реализации сценария потенциальная прибыль — порядка 80% от GM, заложенной под стратегию. ⚠️ Обратная сторона: если BTC останется в диапазоне 78000–82000 к экспирации, убыток близок к максимальному. Это ставка на движение, а не на его отсутствие. Можно использовать простой стоп лосс, закрыв конструкцию при достижении убытка в 5 или 10$. Друзья, как думаете — что сильнее качнёт рынок: голосование по CLARITY Act или решение ФРС? 👇

📉 NFP вышел сильно выше ожиданий — рынок отыгрывает ястребиный сценарий Nonfarm Payrolls (авг): 162K vs ожидавшихся 55K — почти в 3 раза выше консенсуса. Плюс ревизия предыдущего месяца вверх, до 21K. Unemployment Rate: 4,1% — на уровне ожиданий. Average Hourly Earnings (м/м): 0,3% — в рамках прогноза. После двух слабых принтов подряд (ADP 38K, ISM Manufacturing 54.6) рынок начал закладывать паузу ФРС — но сильный NFP развернул историю обратно в пользу ястребиного тона Уорша с прошлой пятницы. Реакция ожидаемая: и SPY/QQQ, и крипта распродаются на возросшей вероятности сентябрьского хайка. Волатильность может оставаться повышенной до конца дня.

🏁 На бирже АЕ в 8:00 UTC прошла экспирация опционов серии 4.09.2026 по расчетным ценам фьючерсов:  • SPYU26 775,51 • QQQU26 722,54 • BTCU26 80868  • ETHU26  2509,2    • GOLDU26 4493,4 По опционам в деньгах (ITM) осуществляется поставка базового фьючерса.  Проверьте позиции и достаточность средств обеспечения. Биржа опционов 👉 ae.exchange

🔔 Reминder — четверг, 3 сентября, утро Короткий апдейт по календарю: вторник и среда уже дали первые сигналы, и они скорее ломают ястребиный нарратив Уорша, чем подтверждают его. Что уже произошло (recap): ▪️ ISM Manufacturing PMI (вт): 54.6 vs ожидавшихся 55.2 (было 55.6) — замедление, subindex занятости просел до 51.2. Слабее консенсуса. ▪️ ADP Payrolls (ср): всего 38K новых рабочих мест vs ожидавшихся 47K — минимум с января, явный дезинфляционный сигнал перед пятницей. ▪️ Broadcom (AVGO), после закрытия ср: отчёт сам по себе сильный — revenue $29.6 млрд и EPS $3.32 выше консенсуса, но guidance на Q4 ($34.8 млрд) не дотянул до ожиданий рынка ($35.03 млрд) → акция упала ~5–6.5% на постмаркете. Для QQQ сегодня это готовый гэп-даун на открытии в чипмейкерах. Итог: два макро-принта подряд слабее ожиданий против ястребиного тона Уорша с пятницы — рынок фьючерсов на ставку наверняка уже начал переоценивать вероятность сентябрьского хайка вниз. Стоит проверить актуальные CME FedWatch перед открытием. ━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Сегодня, четверг (МСК): 🕐 13:00 — Challenger Layoffs (авг) 🕞 15:30 — Jobless Claims, Trade Balance, Nonfarm Productivity Q2 🕔 17:00 — ISM Services PMI (авг) — сектор услуг, основная часть экономики, ещё один шанс подтвердить/опровергнуть тренд на замедление 🗣 Выступает управляющий ФРС Уоллер — по факту последний голос ФРС перед завтрашним NFP, стоит слушать особенно внимательно после слабых ADP/ISM ━━━━━━━━━━━━━━ ⚠️ Главное — уже завтра, пятница 4 сентября 🕞 15:30 МСК — Nonfarm Payrolls (авг), Unemployment Rate, Average Hourly Earnings После двух слабых принтов подряд планка для «ястребиного» сценария выросла — слабый NFP теперь может окончательно снять вопрос о сентябрьском хайке со стола, а неожиданно сильный — вернуть рынок к пятничной тревоге Уорша. Волатильность в моменте будет высокой в любую сторону. Если держите позиции через пятницу — время свериться с греками и, возможно, подрезать гамма-риск на выходные. ━━━━━━━━━━━━━━ ₿ Крипто-фон: BTC ~$77,100 (Forbes уже пишет, что трейдеры готовятся к $75K на фоне шока от Уорша), ETH ~$2,396 (-2.1%), SOL ~$99 (-2.8%) — всё в минусе на дню, ETF-потоки тоже красные (IBIT -$236M). Крипта пока торгует ястребиный сценарий сильнее акций — если NFP выйдет слабым, там может быть более резкий отскок. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

📰 Календарь опционного трейдера на 31 августа – 4 сентября Уорш неожиданно занял ястребиную позицию на Jackson Hole — вероятность повышения ставки в сентябре подскочила с 35% до 60–68%. Разобрали по дням, что это значит для SPY/QQQ, и почему у BTC на этой неделе выросла чувствительность к пятничным Payrolls. Внутри: ISM, ADP, JOLTS, отчёты Dell и Broadcom — и отдельно реакция BTC/ETH/SOL, включая слух о возможном возвращении Saylor к покупкам после 8-недельной паузы. Не пропускаем события и зарабатываем на волатильности 📈💵 👉 Календарь опционного трейдера

📖 Воскресная история: математик, который решил рынок Он не был трейдером. Взломщик шифров, математик мирового уровня. Он расшифровывал секретные коды — а потом задался вопросом: если у зашифрованных сообщений есть структура, может, она есть и у рынка? 🔍 Он набрал команду не из банкиров, а из физиков и математиков. Убрал интуицию, эмоции, «чувство рынка» — оставил только данные и статистику 📊 Результат: 66% в год на протяжении 30 лет. Только один убыточный год за три десятилетия. Ни один фонд в истории даже близко не повторил это 🏆 А главный секрет? Его модели были правы всего в 50.75% сделок — чуть лучше монетки. Как на этом заработать миллиарды — в новой статье блога 👇 👉 Читать в нашем опционном блоге Двенадцатая воскресная история в нашей серии 🎯

Гамма — грек, который заставляет дельту двигаться Если дельта — это скорость опциона, то гамма — его ускорение ⏩ Именно гамма объясняет: — почему дельта постоянно меняется — почему продавцы опционов уязвимы к резким движениям — как работает гамма-скальпинг и заработок на волатильности И главное — знак гаммы решает всё: длинная любит движение, короткая его боится. В этом вся асимметрия продажи опционов 👀 Полный разбор — с примерами, шкалой и связью с дельта-хеджером — в новой статье блога 👇 👉 Читать в нашем опционном блоге Часть 2 серии про греки. Дальше — вега 📈

🏁 На бирже АЕ в 8:00 UTC прошла экспирация серии опционов 28.08.2026 по расчетным ценам фьючерсов: • BTCU26 79865 • ETHU26 2500,6 • SOLU26 106,78 • XRPU26 1,4246 • SPYU26 773,38 • QQQU26 721,22 • GOLDU26 4617,6 По опционам в деньгах осуществляется поставка базового фьючерса. Проверьте позиции и достаточность средств обеспечения. Ваша биржа опционов 👉 ae.exchange.

🆕 Новое видео Сергея Елисеева смотрите по ссылке https://youtu.be/p0JHMMetqbw