Algotoria
رفتن به کانال در Telegram
Канал Сергея Калмацуй, Николая Птицына и Евгения Ворончихина. Новости крипто-индустрии и нашего сервиса Algotoria для алготрейдинга
نمایش بیشتر416
مشترکین
اطلاعاتی وجود ندارد24 ساعت
اطلاعاتی وجود ندارد7 روز
اطلاعاتی وجود ندارد30 روز
در حال بارگذاری داده‌ها
کانال‌های مشابه
ابر برچسب‌ها
هیچ داده‌ای
مشکلی وجود دارد؟ لطفاً صفحه را تازه کنید یا با مدیر پشتیبانی ما تماس بگیرید.
اشارات ورودی و خروجی
---
---
---
---
---
---
جذب مشترکین
اکتبر '26اکتبر '26
اکتبر '26
+153
در 1 کانال‌ها
سپتامبر '260
در 1 کانال‌ها
Get PRO
اوت '260
در 1 کانال‌ها
Get PRO
ژوئیه '260
در 1 کانال‌ها
Get PRO
ژوئن '260
در 0 کانال‌ها
Get PRO
مه '260
در 1 کانال‌ها
Get PRO
آوریل '260
در 1 کانال‌ها
Get PRO
مارس '260
در 1 کانال‌ها
Get PRO
فوریه '260
در 1 کانال‌ها
Get PRO
ژانویه '260
در 1 کانال‌ها
Get PRO
دسامبر '250
در 0 کانال‌ها
Get PRO
نوامبر '250
در 1 کانال‌ها
Get PRO
اکتبر '250
در 1 کانال‌ها
Get PRO
سپتامبر '250
در 1 کانال‌ها
Get PRO
اوت '250
در 0 کانال‌ها
Get PRO
ژوئیه '250
در 1 کانال‌ها
Get PRO
ژوئن '250
در 0 کانال‌ها
Get PRO
مه '250
در 1 کانال‌ها
Get PRO
آوریل '250
در 0 کانال‌ها
Get PRO
مارس '250
در 0 کانال‌ها
Get PRO
فوریه '250
در 0 کانال‌ها
Get PRO
ژانویه '250
در 0 کانال‌ها
Get PRO
دسامبر '24
+19
در 1 کانال‌ها
Get PRO
نوامبر '24
+11
در 0 کانال‌ها
Get PRO
اکتبر '24
+15
در 1 کانال‌ها
Get PRO
سپتامبر '24
+236
در 0 کانال‌ها
| تاریخ | رشد مشترکین | اشارات | کانال‌ها | |
| 16 اکتبر | 0 | |||
| 15 اکتبر | +1 | |||
| 14 اکتبر | 0 | |||
| 13 اکتبر | 0 | |||
| 12 اکتبر | 0 | |||
| 11 اکتبر | 0 |
پست‌های کانال
📊 Итоги 3 квартала 2026 | Комментарий управляющего Algotoria
Третий квартал завершился в плюсе для обеих стратегий:
🚀 Algotoria Classic Diversified: +35,46%
📈 Algotoria Classic Stable: +10,40%
✅ Статистика снова подтвердилась. После убыточного второго квартала мы писали, что за всю историю Algotoria ни одна стратегия не показывала двух отрицательных кварталов подряд. Третий квартал эту закономерность сохранил.
Квартал состоял из трёх совершенно разных месяцев.
😴 Июль — продолжение боковика. Биткоин весь месяц торговался в узком диапазоне $60–66 тыс., индекс волатильности находился вблизи многолетних минимумов. Для трендовых алгоритмов это самая сложная среда: Diversified −1,39%, Stable −3,36%.
⚡️ Август — долгожданный импульс. 19 августа рынок резко вышел из многомесячного диапазона, за сутки было ликвидировано около $3 млрд коротких позиций. Поддержку оказали выкуп облигаций Минфином США, ослабление доллара и ожидания по CLARITY Act. Алгоритмы забрали это движение: Diversified +35,40%, Stable +16,68%.
🎢 Сентябрь — резкие движения в обе стороны. 15 сентября Сенат США не смог продвинуть CLARITY Act (49 голосов против 50), а 16 сентября ФРС впервые за три года повысила ставку — на 25 б.п., до 3,75–4,00%. Биткоин опускался к $75 тыс., но затем V-образно развернулся и дошёл до 8-месячного максимума около $87 тыс. на фоне крупнейшего с начала года недельного притока в спотовые ETF (~$2,4 млрд). Даже взлом биржи Bitget на $387 млн не сломал отскок. Частые развороты без устойчивого тренда — неудобная среда для трендовых систем, поэтому сентябрь прошёл около нуля: Stable −2,09%, Diversified +1,45% благодаря биткоину в обеспечении.
📌 Долю биткоина в обеспечении Diversified мы наращивали на весеннем и летнем снижении. В третьем квартале это дало существенный вклад сверх алгоритмической доходности. На последнем росте, в районе $83 000, в рамках алгоритма управления обеспечением доля биткоина была сокращена до 30% — часть прибыли от роста зафиксирована.
📈 Но главное — результат на дистанции. За последние 12 месяцев крипторынок пережил обвал более чем на 50%, многомесячный боковик и резкое восстановление. Доходность за 12 месяцев:
🔹 Classic Stable: +39,10%
🔹 Classic Diversified: +18,93%
🔸 Биткоин: −26,7%
🔸 Индекс BITA Crypto 10 (B10): −27,7%
⚡️ В сентябрьском отчёте мы впервые разделили линейку на Classic (текущие алгоритмы) и Spike (новая нейросетевая стратегия). За 12 месяцев Spike Diversified показывает +133,58%, Spike Stable +121,53%. Важно: это симуляция на форвардном тесте, а не доходность клиентских средств. Запуск Spike в клиентские портфели планируем в конце 2026 года.
🔭 Что дальше. Волатильность вернулась на рынок — это главное условие для наших алгоритмов. В 4 квартале ключевыми факторами станут дальнейшие шаги ФРС, доходности длинных трежерис выше 5,5% и судьба регулирования крипторынка в США после провала CLARITY Act. Каждый из них способен дать сильное направленное движение, а наша long/short архитектура готова заработать на нём в любую сторону.
🛠 Параллельно продолжаем расширять портфель контртрендовыми и long-only алгоритмами и готовим запуск Spike.
Евгений Ворончихин
Соучредитель и старший трейдер, Algotoria
| 2 | ℹ️ USDT, дневной TWR. Gross — до комиссии за успех; net 25% — после квартальной комиссии 25% от прибыли выше скользящего High Watermark (договор доверительного управления). Net 30% и метрики риска — на страницах по ссылкам. Classic Diversified и Classic Stable — фактические результаты торгов. Стратегии Spike — нет: они предпродакшн, на форвардном тесте, запуск планируется в конце 2026 года. Их показатели получены на симуляции и включают доход 4% в год на свободном обеспечении. Прошлые результаты не гарантируют будущей доходности. | 460 |
| 3 |  Сентябрь 2026
Отчёты о результатах
Spike Diversified — симуляция
Gross / Net 25%
- Сентябрь: −3,69% / −3,69%
- С начала года: +54,36% / +31,38%
- 12 месяцев: +133,58% / +95,26%
Spike Stable — симуляция
Gross / Net 25%
- Сентябрь: −2,49% / −2,49%
- С начала года: +49,03% / +27,56%
- 12 месяцев: +121,53% / +86,79%
Classic Diversified
Gross / Net 25%
- Сентябрь: +1,45% / +1,45%
- С начала года: +28,33% / +24,54%
- 12 месяцев: +18,93% / +13,22%
Classic Stable
Gross / Net 25%
- Сентябрь: −2,09% / −2,09%
- С начала года: +35,67% / +25,21%
- 12 месяцев: +39,10% / +28,37% | 466 |
| 4 | 📊 Итоги августа 2026 | Комментарий управляющего Algotoria
Август стал сильным месяцем для всех наших стратегий.
🚀 Algotoria Diversified: +35,40%
📈 Algotoria Stable: +14,13%
⚡️ Spike Hunter: +12,60%
📈 Стратегия Diversified показала результат выше Stable. Дополнительный вклад дали увеличение доли биткоина в обеспечении, которое мы наращивали на снижении, а также работа алгоритмов на последующем сильном движении рынка.
🔄 Сам рост крипторынка в августе был связан сразу с несколькими факторами: сильным техническим отскоком после предыдущего снижения, закрытием большого объема коротких позиций, ослаблением доллара, а также позитивными ожиданиями в отношении регулирования крипторынка в США и увеличением выкупа долгосрочных облигаций Казначейством США.
⚙️ Для наших алгоритмов важен сам характер движения. В периоды низкой волатильности и бокового рынка стратегии могут показывать околонулевой результат или уходить в просадку. Но когда на рынке возникает сильный направленный импульс, алгоритмы получают возможность быстро компенсировать предыдущие потери и выйти на новые максимумы.
📈 Это хорошо видно на длинной дистанции. За последние 2,5 года стратегия Diversified принесла +505%, а Stable — +407% с учетом реинвестирования и до вычета комиссии за управление.
🎯 Поэтому мы рассматриваем эти стратегии как инструменты с инвестиционным горизонтом от 2–3 лет и более. Отдельные убыточные месяцы, кварталы и даже продолжительные периоды слабой динамики являются частью статистики стратегии. Важно оценивать ее не по отдельному отрезку, а на горизонте, достаточном для реализации положительного математического ожидания.
⚡️ Отдельно развиваем новую стратегию Spike Hunter. Это нейросетевая мультиактивная стратегия, которая большую часть времени находится вне рынка и входит в позиции только при высокой вероятности сильного движения. В августе она показала +12,6%.
Важно: результат Spike Hunter пока является симуляцией, а не доходностью клиентских средств. Сейчас стратегия проходит форвардную проверку. При подтверждении результатов планируем в ближайшее время добавить ее в клиентские портфели.
🧠 Параллельно продолжаем расширять портфель: добавляем новые лонговые и контртрендовые алгоритмы, тестируем модели на основе нейронных сетей и увеличиваем разнообразие торговых подходов.
После длительного периода сложного рынка август еще раз показал главное преимущество системного подхода: нам не нужно угадывать, куда пойдет рынок. Наша задача — быть готовыми заработать, когда на нем возникает сильное движение.
Евгений Ворончихин
Соучредитель и старший трейдер, Algotoria | 384 |
| 5 |  Август 2026
Отчёты о результатах
Diversified (результаты)
Gross / Net 25%
- Август: +35,40% / +35,40%
- С начала года: +26,50% / +22,76%
- 12 месяцев: +17,29% / +11,65%
Stable (результаты)
Gross / Net 25%
- Август: +14,13% / +14,13%
- С начала года: +35,54% / +25,06%
- 12 месяцев: +32,53% / +22,28%
Spike (описание)
Gross / Net 25%
- Август: +12,60% / +12,60%
- С начала года: +48,32% / +26,54%
- 12 месяцев: +130,24% / +93,36%
ℹ️ USDT, дневной TWR. Gross — до комиссии за успех; net 25% — после квартальной комиссии 25% от прибыли выше скользящего High Watermark (договор доверительного управления). Net 30% и метрики риска — на страницах по ссылкам. Diversified и Stable — фактические результаты торгов. Spike — нет: это предпродакшн-стратегия на форвардном тесте, запуск планируется в конце 2026 года. Её показатели получены на симуляции и включают доход 4% в год на свободном обеспечении. Прошлые результаты не гарантируют будущей доходности. | 717 |
| 6 | Последние месяцы для Algotoria были непростыми.
После сильного старта года рынок надолго ушёл в боковое движение — а для трендовых алгоритмов это всегда один из самых сложных режимов. В такие периоды стратегия может постепенно терять, клиенты могут переживать, а команда — проходить серьёзную проверку на устойчивость.
Но именно в такие периоды и становится понятно, какая команда стоит за продуктом.
Мы не сидели и не ждали, пока рынок “сам всё исправит”. За это время мы проделали большую внутреннюю работу: усилили трендовые модели, добавили контртрендовые элементы, пересмотрели ряд риск-подходов и начали тестировать новые AI/ML-алгоритмы на реальных средствах.
Важно понимать: в алгоритмической торговле результат создаётся не только в момент сильного движения. Он создаётся в месяцы, когда рынок сложный, когда приходится анализировать ошибки, дорабатывать систему, искать новые решения и готовиться к следующему рыночному режиму.
Сейчас рынок наконец дал сильный импульс, и стратегии Algotoria быстро отреагировали. За последние 7 дней Algotoria Stable показала +15,9%, Algotoria Diversified — +27,3%, при росте биткоина примерно на +12,7% за тот же период.
Для нас это важный сигнал: работа, которую команда делала в период просадки, начинает проявляться именно тогда, когда рынок возвращается в более благоприятный режим.
Мы всегда честно говорим клиентам: трендовые стратегии не зарабатывают линейно каждый день. Бывают периоды боковика, бывают просадки, бывают сложные месяцы. Но наша задача — не просто “переждать рынок”. Наша задача — постоянно развивать систему, контролировать риски и повышать способность стратегии забирать сильные направленные движения, когда они появляются.
Algotoria — это не история про один алгоритм и не про надежду на удачу. Это команда, которая адаптируется, считает риски, строит новые инструменты и продолжает развиваться даже тогда, когда рынок создаёт максимальное давление.
Мы позитивно смотрим на текущий этап, но сохраняем дисциплину: впереди по-прежнему рынок, риски и работа. Наша цель — продолжать восстанавливать результат, усиливать стратегии и создавать для клиентов всё более устойчивую систему управления капиталом.
Сергей Калмацуй
CEO & Co-founder, Algotoria | 313 |
| 7 |  📈 Долгожданный импульс на крипторынке
Вчера наконец состоялся сильный импульс по криптовалютам. После длительной консолидации произошел резкий выход из диапазона — именно такой рыночный режим наиболее благоприятен для наших алгоритмов.
📊 За последние 7 дней доходность Algotoria Stable составила +15,9%, а Algotoria Diversified +27,3%.
Более высокая доходность Diversified связана в том числе с ростом биткоина в обеспечении — его долю мы заранее увеличивали на падении.
Для сравнения, биткоин за те же 7 дней вырос примерно на 12,7%.
🔄 Это хороший пример особенности нашей стратегии: она может продолжительное время постепенно терять на боковом рынке, а затем очень быстро восстанавливаться на сильных импульсных движениях. Восстановление просадки может происходить в несколько раз быстрее, чем ее формирование, поскольку стратегия ориентирована именно на захват резких направленных движений.
⚡️ Основными причинами вчерашнего ускорения стали техническая перепроданность рынка, большое количество открытых коротких позиций и пробой диапазона, который привел к масштабным ликвидациям шортов. Только за последние сутки было ликвидировано около $2,7–3 млрд коротких позиций.
Дополнительными позитивными факторами стали начало программы выкупа Минфином США казначейских облигаций и заявления Трампа в поддержку CLARITY Act, который должен создать более четкие правила регулирования цифровых активов в США.
🚀 Важно, что текущий импульс вполне может получить продолжение. Если рынок действительно перейдет из многомесячного боковика в фазу устойчивого движения, это один из наиболее благоприятных сценариев для наших алгоритмов.
После нескольких месяцев ожидания наконец появился тот самый рыночный режим, которого мы ждали. Поэтому на текущий момент мы позитивно смотрим на перспективы Algotoria и рассчитываем, что до конца года рынок еще даст стратегии возможность существенно восстановить просадку и показать хороший результат.
Евгений Ворончихин
Соучредитель и старший трейдер, Algotoria | 372 |
| 8 | Algotoria_·_Вебинар_·_Итоги_I_полугодия_2026_2.pdf | 330 |
| 9 | 🎥 Вебинар Algotoria: Итоги I полугодия 2026 — запись доступна по ссылке ниже.
📺 Смотреть: https://www.youtube.com/watch?v=o8KOewTYhOM
Основатели Algotoria (Николай Птицын, Сергей Калмацуй, Евгений Ворончихин) подвели итоги первого полугодия:
Несмотря на просадку во II квартале из-за низкой волатильности и отсутствия ярко выраженных трендов на рынке криптовалют, стратегии Diversified и Stable по-прежнему кратно опережают биткоин и S&P 500 с 2024 года.
Команда рассказала о новой нейросетевой модели с многократно улучшенным потенциалом доходности, обновлённых правилах управления обеспечением и о том, что ожидают в 3 квартале 2026г.
ОГЛАВЛЕНИЕ ПО ТАЙМ-КОДАМ
0:00:37 - Создание компании Algotoria и опыт партнеров в инвестициях и IT
0:01:42 - Стратегии диверсификации капитала и работы с неэффективностью рынка
0:05:52 - Доходность стратегий Diversified и Stable за два с половиной года
0:07:57 - Анализ просадок во втором квартале и статистика восстановления
0:14:44 - Запуск новых контртрендовых стратегий и увеличение лонгов
0:17:41 - Разработка нейронной сети для предсказания направления и волатильности
0:22:49 - Результаты бэктеста новой модели: 800% доходности при просадке 10%
0:27:08 - Новые правила управления обеспечением и стейблкоинами
0:33:16 - Планы запуска нейросетевых стратегий в четвертом квартале
0:42:22 - Рекомендации по докапитализации портфеля во время боковиков
Так же прикрепляем презентацию: | 337 |
| 10 | 📊 Итоги июля 2026 | Комментарий управляющего Algotoria
Последние месяцы стали проверкой на прочность как для наших стратегий, так и для терпения инвесторов.
Основная причина слабых результатов — характер самого рынка. Практически весь июль крипторынок находился в узком боковом диапазоне без выраженного направленного движения. Именно такие периоды являются наиболее сложными для трендовых алгоритмов, поскольку частые развороты и отсутствие сильного импульса не позволяют реализовать их потенциал.
При этом индекс волатильности биткоина сейчас находится вблизи многолетних минимумов. Исторически такие периоды редко продолжаются долго и обычно завершаются резким ростом волатильности и сильным импульсным движением. Очень похожая ситуация наблюдалась в январе этого года, когда наши трендовые стратегии показали один из лучших результатов.
Однако оценивать эффективность алгоритмических стратегий корректнее не по нескольким последним месяцам, а на более длительном горизонте.
📈 Несмотря на текущую просадку, за последние 2,5 года стратегия Algotoria Stable принесла 313%, а Algotoria Diversified — 343%.
Именно на длинной дистанции наиболее полно раскрывается потенциал системной алгоритмической торговли.
Ещё один фактор, который позволяет нам сохранять осторожный оптимизм, — историческая статистика. Второй квартал завершился отрицательно, однако за всю историю Algotoria после каждого убыточного квартала следующий квартал был прибыльным. Конечно, прошлые результаты не гарантируют будущих, но такая закономерность подтверждает цикличность рыночных режимов и позволяет с осторожным оптимизмом смотреть на текущий квартал.
При этом мы не просто ожидаем смены рыночной фазы.
🛠 Мы продолжаем развивать портфель стратегий: добавляем long-only и контртрендовые алгоритмы, тестируем стратегии на основе нейронных сетей и расширяем набор торговых моделей. Наша задача — снизить зависимость результатов от одного типа рыночного поведения и сделать портфель более устойчивым в различных рыночных условиях.
Мы также постоянно анализируем, сохраняются ли рыночные закономерности, на которых построены наши модели. На сегодняшний день мы не видим признаков их деградации. Скорее, рынок находится в затянувшейся фазе, которая исторически является одной из самых сложных для трендовых стратегий.
Точную дату выхода рынка из этой фазы назвать невозможно. Но опыт показывает, что именно после продолжительных периодов низкой волатильности чаще всего возникают наиболее сильные импульсные движения. Именно в такой рыночной среде стратегии Algotoria исторически показывали лучшие результаты.
Евгений Ворончихин
Соучредитель и старший трейдер, Algotoria | 911 |
| 11 |  Июль 2026
Отчёты о результатах
Diversified (результаты)
Gross / Net 25%
- Июль: −1,39% / −1,39%
- С начала года: −6,57% / −9,33%
- 12 месяцев: −14,55% / −18,65%
Stable (результаты)
Gross / Net 25%
- Июль: −3,36% / −3,36%
- С начала года: +18,76% / +9,57%
- 12 месяцев: +16,72% / +7,69%
ℹ️ Доходность рассчитана в USDT по методологии взвешенной по времени доходности (TWR) на основе фактических результатов торгов. Gross — до вычета комиссии за успех; net 25% — после квартальной комиссии 25% от прибыли выше скользящего High Watermark согласно договору доверительного управления. Net 30% и полные метрики риска доступны на страницах результатов по ссылкам (там же есть ссылка на PDF-фактшит). Прошлые результаты не гарантируют будущей доходности. | 776 |
| 12 | 📢 Сегодня — вебинар «Итоги I полугодия 2026»
🕖 14 июля, 19:00 (по Дубаю)
В программе:
— Презентация нашей новой нейросетевой стратегии
— Результаты стратегий за полугодие
— Обзор ситуации на рынках
— Ответы на ваши вопросы
💬 Вопросы оставляйте в комментариях к этому посту — разберём их в прямом эфире.
🔗 Подключиться к вебинару
📅 Добавить в Google Календарь
До встречи в эфире! 👋 | 379 |
| 13 |  📢 14 июля в 19:00 (Дубай) приглашаем на вебинар «Итоги I полугодия 2026».
Обсудим результаты стратегий, ситуацию на рынках и ответим на ваши вопросы.
💬 Вопросы можно отправлять в комментариях
🔗 Подключиться к вебинару
📅 Добавить в Google календарь | 604 |
| 14 |  📊 Algotoria — итоги июня
Июнь выдался достаточно турбулентным для крипторынка. После весеннего боковика рынок перешел в фазу снижения: Bitcoin и индекс B10 потеряли около 20% за месяц.
Многие инвесторы задают логичный вопрос: почему при таком движении стратегия Stable заработала лишь около 6%, тогда как в январе–феврале похожее падение рынка дало значительно более сильный результат?
Причина — в структуре самого движения.
📉 В январе–феврале рынок падал быстро, импульсно и практически без глубоких откатов. Для трендовых стратегий это были почти идеальные условия.
В июне картина была иной.
На графике индекса волатильности BTC видно, что в июне импульс был в 2,5 раза слабее, чем в январе-феврале.
Падение происходило медленнее, менее глубоко и с большим количеством возвратных движений. Первая часть снижения проходила на относительно низкой волатильности, из-за чего алгоритмы чаще сталкивались с ложными пробоями и стоп-лоссами.
Важно подчеркнуть: торговая логика стратегий не менялась.
Мы не занимаемся постоянной ручной оптимизацией алгоритмов под текущую фазу рынка. Такой подход часто улучшает результат на коротком участке истории, но ухудшает устойчивость стратегии на длинной дистанции.
⚙️ Наши алгоритмы адаптируются автоматически через управление размером позиции.
При низкой волатильности объем увеличивается, при высокой — снижается. Это позволяет удерживать оптимальный баланс между доходностью и риском на длинном горизонте.
По стратегии Diversified июнь завершился в минусе из-за снижения стоимости криптоактивов в обеспечении.
📌 Снижение базовых активов позволяет постепенно накапливать позиции по биткоину по более привлекательным ценам, что потенциально повышает долгосрочную доходность стратегии.
Что дальше?
📈 Отдельно отметим важный статистический факт.
Да, стратегии во 2-м квартале показали отрицательную динамику, но за всю историю ни одна стратегия Algotoria не показывала двух убыточных кварталов подряд. После каждого отрицательного квартала следующий квартал завершался в плюсе.
Конечно, прошлые результаты не гарантируют будущих, однако статистика показывает, что самые эмоционально сложные периоды для инвесторов часто приходятся именно на финальную фазу просадки — непосредственно перед восстановлением.
🛡Рынок цикличен, поэтому отрицательный квартал - это хороший сигнал для увеличения аллокации на стратегию.
В дальнейшем стратегия может заработать как на продолжении снижения рынка, так и на резком импульсном росте.
Доля лонговых алгоритмов в нашем портфеле даже выше — около 60%, поэтому на растущем рынке мы нередко зарабатываем больше, чем на падающем. Именно такая ситуация наблюдалась в 2024 году.
При этом после столь существенного снижения вероятность сильного отскока на крипторынке также остаётся высокой.
🛠 В июне мы добавили в портфель две новые трендовые стратегии, работающие в лонг на XRP и BCH.
В планах — увеличить долю контртрендовых алгоритмов в портфеле. Сейчас мы запускаем новую контртрендовую стратегию only long на топ-10 криптоактивов. На подходе еще две контртрендовые long-стратегии, которые будут добавляться по мере завершения тестирования.
Евгений Ворончихин
Соучредитель и старший трейдер, Algotoria | 823 |
| 15 |  Июнь 2026
Отчёты о результатах
Diversified (результаты)
Gross / Net 25%
- Июнь: −5,40% / −5,40%
- С начала года: −5,33% / −7,33%
- 12 месяцев: −5,85% / −13,32%
Stable (результаты)
Gross / Net 25%
- Июнь: +5,69% / +5,69%
- С начала года: +19,43% / +10,33%
- 12 месяцев: +24,72% / +11,53%
ℹ️ Доходность рассчитана в USDT по методологии взвешенной по времени доходности (TWR) на основе фактических результатов торгов. Gross — до вычета комиссии за успех; net 25% — после квартальной комиссии 25% от прибыли выше скользящего High Watermark согласно договору доверительного управления. Net 30% и полные метрики риска доступны на страницах результатов по ссылкам (там же есть ссылка на PDF-фактшит). Прошлые результаты не гарантируют будущей доходности. | 755 |
| 16 |  Рынок - это инструмент перераспределения денег от нетерпеливых к терпеливым 💰🛠📈 | 410 |
| 17 |  Итоги мая 2026 | Algotoria
Diversified (результаты) · gross / net 25%
- Май: −9,95% / −9,95%
- С начала года: +0,07% / −2,05%
- 12 месяцев: −7,96% / −15,27%
Stable (результаты) · gross / net 25%
- Май: −8,39% / −8,39%
- С начала года: +13,01% / +4,39%
- 12 месяцев: +9,11% / −2,43%
Обновление названий: Diversified ранее назывался Mixed, а Stable — USDT.
Доходность рассчитана в USDT по методологии взвешенной по времени доходности (TWR) на основе фактических результатов торгов. Gross — до вычета комиссии за успех; net 25% — после квартальной комиссии 25% от прибыли выше скользящего High Watermark согласно договору доверительного управления. Net 30% и полные метрики риска доступны на страницах результатов по ссылкам (там же есть ссылка на PDF-фактшит). Прошлые результаты не гарантируют будущей доходности.
📉 Май завершил четвёртый месяц подряд низкой волатильностью на крипторынке. Индекс B10 и большинство криптоактивов провели этот период в узком боковике без устойчивых направленных движений — именно та среда, в которой трендовые алгоритмы работают хуже всего. В боковике рынок генерирует череду ложных сигналов и пробоев, каждый из которых отрабатывается стоп-лоссом — именно так накапливается просадка в такие периоды.
📤 В конце мая из спотовых биткоин-ETF зафиксированы рекордные оттоки — 9 дней подряд, около $2,8 млрд выведено инвесторами. Крипторынок уходил вниз, но медленно и без импульса — именно такое «вязкое» снижение без чётких трендов создаёт сложную торговую среду.
✅ Несмотря на сложный май, Algotoria Stable с начала года остаётся в плюсе: +13,01% gross за 5 месяцев. Diversified балансирует около нуля: +0,07% gross YTD. На 12-месячном горизонте Stable показывает +9,11% gross.
🔧 Параллельно мы протестировали новые фильтры волатильности, которые начинаем внедрять в алгоритмы. Они позволяют генерировать меньше ложных сигналов в периоды низкой волатильности, сокращать количество стоп-лоссов в боковике и в целом улучшают показатели стратегий на истории. Это прямой ответ на вызовы последних месяцев.
🟢 Важное: уже в начале июня стратегия Algotoria Stable начала показывать положительную динамику — алгоритмы поймали падающий тренд на криптовалютах. Это именно то, для чего созданы наши long/short системы: когда рынок наконец даёт направление — в любую сторону — стратегия начинает работать.
⏳ Боковик рано или поздно заканчивается. Судя по тому, что происходит в начале июня, разворот волатильности уже начался.
Евгений Ворончихин
Соучредитель и старший трейдер, Algotoria | 634 |
| 18 | Algotoria — итоги апреля 📊
📉 Апрель прошел под знаком продолжения снижения волатильности на крипторынке. Большинство активов находились в консолидации. Несмотря на умеренный рост биткоина и эфира, движения происходили на низкой волатильности — что не позволило нашим трендовым алгоритмам реализовать свой потенциал.
⚖️ При этом в рамках стратегии Algotoria MIXED рост биткоина позволил частично сократить просадку, сгладив отрицательную динамику месяца.
📉 Боковик на рынке продолжается уже около 3 месяцев, а текущая просадка стратегии длится порядка 2 месяцев. Согласно нашей статистике и анализу VaR, подобные периоды в большинстве случаев начинают разворачиваться на 3–4 месяце, с вероятностью около 95% стратегия возвращается к положительной динамике.
💡С точки зрения аллокации это ключевой момент:
выход из стратегии в фазе просадки исторически снижает итоговую доходность, тогда как увеличение позиции на просадке, напротив, повышает среднюю эффективность входа.
🚀 Дополнительный фактор — возможный отскок:
стратегия Algotoria MIXED может получить апсайд за счет роста биткоина, учитывая, что по рынку США и индексу Nasdaq сейчас продолжается позитивный моментум.
🔍 Продолжаем внимательно отслеживать режим волатильности, адаптировать стратегии и работать над сокращением просадок.
Евгений Ворончихин
Соучредитель и старший трейдер, Algotoria | 1 417 |
| 19 |  Апрель 2026
Отчёты о результатах
Algotoria MIXED (PDF) · gross / net 25%
- Апрель: −6,45% / −8,45%
- С начала года: +11,32% / +8,94%
- 12 месяцев: +21,01% / +11,37%
Algotoria USDT (PDF) · gross / net 25%
- Апрель: −10,15% / −16,30%
- С начала года: +23,58% / +14,26%
- 12 месяцев: +35,24% / +21,34%
Доходность рассчитана в USDT по методологии взвешенной по времени доходности (TWR) на основе фактических результатов торгов. Gross — до вычета комиссии за успех; net 25% — после квартальной комиссии 25% от прибыли выше скользящего High Watermark согласно договору доверительного управления. Net 30% и полные метрики риска доступны в приложенных PDF-документах. Прошлые результаты не гарантируют будущей доходности. | 1 181 |
| 20 | 📉 Где реальные границы просадок: разбор VaR по стратегиям Algotoria
Мы регулярно пересчитываем риск не “на глаз”, а через строгую статистику — сегодня делимся актуальными оценками VaR (95%) по стратегиям.
---
🔹 Что такое VaR?
VaR 95% — это уровень потерь за период, который не будет превышен с 95% вероятностью.
Проще: “насколько может быть плохо в обычный стресс, но не в экстремум”.
---
📈 Стратегия Algotoria USDT
VaR 1 день → −2.0%
VaR Месяц → −7.8%
VaR Квартал → −5.0%
Что важно:
* риск на квартале ниже, чем на месяце
👉 стратегия восстанавливается после просадок
👉 нет “накопления убытка”
---
📊 Стратегия Algotoria MIXED
VaR 1 день → −2.1%
VaR Месяц (30 дней) → −8.6%
VaR Квартал (90 дней) → −7.5%
Что важно:
* чуть выше краткосрочный риск за счет дополнительной волатильности биткоина в обеспечении
* чуть большее высокий риск компенсируется более высокой доходностью
* при этом структура похожа:
👉 просадка сглаживается на горизонте 2–3 месяцев
---
🧠 Как это интерпретировать
📉 В плохой месяц:
* обе стратегии могут показать около −7–9%
📈 Но:
* на горизонте квартала риск не увеличивается, а снижается
* на горизонте 12 месяцев стратегия показывает положительную динамику
---
⚠️ Важное про ограничения VaR
VaR — полезный, но не идеальный показатель:
* не показывает “насколько плохо в худших 5%”
* не учитывает редкие экстремальные события
* зависит от исторического периода
👉 поэтому мы всегда дополняем его анализом других показателей риска
---
💡 Ключевой вывод
Обе стратегии показывают:
* контролируемый краткосрочный риск (~2% в день)
* ограниченные месячные просадки (~7–9%)
* и самое важное —
👉 способность стабилизироваться на горизонте квартала
---
В дальнейшем также будем разбирать другие метрики риска:
* Коэффициент Шарпа
* Коэффициент Кальмара
* Период выхода из просадки
* И другие
Это именно те показатели, которые важны при управлении крупным капиталом.
Евгений Ворончихин
Соучредитель и старший трейдер, Algotoria | 455 |
