Аналитика Мосбиржи

100-300 тыс в месяц Достаточно полгода, чтобы выйти на такой доход в трейдинге. При этом не нужно уходить в минус на 2 млн, торговать по 10-12 часов в сутки и наступать на грабли, которые сжирают капитал. За вас уже это сделали и рассказали, как избежать этого в @endurotrading Его ведет Саня Гусев. Топовый трейдер СНГ, которые за 3 года заработал 30 млн и ни разу не уходил в минус. Хотя еще 6 лет назад работал в офисе и страдал депрессией от переработок Выбирайте. Совершать ошибки, несколько раз слить весь капитал и потерять 2-3 года. Или за 6 месяцев без проблем выйти на прибыль. Ссылка внизу 👇 https://t.me/+89r5T-B7UKhhOTY6

Тем временем, что фиксируют сервисы отслеживания позиций физлиц: Физлица обновили исторический максимум чистого лонга во фьючерсе на 💵 Доллар/рубль. MSCinsider. Физлица обновили исторический максимум чистого лонга во фьючерсе на 💴 Юань/рубль. *Чистый лонг - это разница между количеством лонг и шорт контрактов. Эти данные дает Мосбиржа.

😶 К вопросу о том, почему валюта не растет и находится вблизи минимумов уже несколько месяцев. 💴 Юаневая ставка RUSFAR CNY болтается в нулях с начала года. А сейчас так вообще ушла в отрицательную зону -0,18%. Если кратко, то RUSFAR CNY показывает, по какой ставке банки дают друг другу юаневые кредиты. По ней можно понять реальную ценность валюты на текущий момент. Текущая ставка -0,18% означает, что в стране образовался переизбыток валюты и ее просто некуда девать. Поэтому за ее хранение даже доплачивают. Если банк возьмет у другого банка кредит в юанях, то проценты будут платить ему, а не он. Пока ставка RUSFAR CNY отрицательная или около 0 - будет давление на валюту и роста ждать особо не стоит. Стоит следить за ставкой RUSFAR CNY, ведь если она пойдет вверх, то это будет таким серьезным звоночком, указывающим на рост валюты. Не ИИР.

🙄 Обстановка по доходности разных классов активов с начала 2025 года, за 8 месяцев: 🏛 RGBITR (индекс гособлигаций полной доходности) +20,75% 🏦 LQDT (фонд ликвидности) +13,56% 🏛 Индекс Мосбиржи полной доходности (дивы + их реинвест) +8,52% (обычный индекс ММВБ +2,08%) 📈 S&P500 +8,36% 🥇 Золото в рублях -0,7% 💵 Доллар -26,96% 🗿 Официальная инфляция с начала года всего 4,16%. Получается, наш рыночек в легкую уделал американский (S&P500) 🥂

😰 Тот чувак, что лонгует 💴 валюту через фьючерсы уже много месяцев не сдается и продолжает держать лонги. Судя по новому посту (от 21 августа), на текущий момент у него -5 млн рублей по позиции. Ваше мнение, продержится чувак до великого разворота валюты вверх? Или МК раньше настигнет?

Корреляция 🏛 индекса Мосбиржи и ставок на Polymarket на прекращение огня в 2025г, конечно, поражает.  Графики почти идентичные получаются. Наш рынок живет ожиданиями.

👆 Если что, этот пост написан лично мной (админом), все в нем правда. Это личная рекомендация. (знаю, многие пропускают такие посты, баннерная слепота, все дела, но тут реально кайфовый канал)

Хочу поддержать и подсветить вам канал Дмитрия, автора сервиса Snowball Income (да, того самого), которым все пользуются для учета своих портфелей. t.mе/lоngоviсhоkkk Так получилось, что у Дмитрия еще совсем небольшой канал, всего у него в районе 1 тыс. подписчиков. Хотя та аналитика по нашему рынку, которую он дает - тянет на все 100 тыс. подписчиков (я серьезно). Каждый пост - это концентрированный опыт многих лет, изложенный доступным языком. Бывает такое, что постов у него нет несколько дней, забываешь про канал, а потом хоп - выходит пост и читаешь взахлеб. О чем канал то у него? Ну, например, он пишет о том, почему 🏛 IMOEX наш не растет, по сути с 2023 года, и что должно случиться, чтобы он в рост пошел. Как защититься от возможного падения рубля: покупать валютные облигации или экспортеров? Пишет о том, что будет дальше с ключевой ставкой, для этого анализирует моменты, на которые смотрит ЦБ. Ну и главное, он делится стратегией, показывает, как принимает решения. Подробно объясняет, на что нужно смотреть при покупке. Как оценивать финансовое состояний компаний, текущие темпы роста и тд. Еще Дмитрий не стесняется рассказывать о том, как он терял деньги. Так, 18 августа у него вышел пост, как он слил кучу денег на акциях Virgin Galactic (когда они еще торговались у нас). 😎 Ладно, много что еще можно написать. Да просто зайдите и гляньте последние 5-7 постов у него. Сразу поймете, ваше или нет. t.mе/lоngоviсhоkkk

Ответ: 🏦 Сбер в долларах.

Угадайте, чей это график. Таймфрейм - недельный. Подсказка: это график акций российской компании, но не в привычном формате цены. Ответ дам через 15 минут.

🏛 Индекс вот буквально пару часов назад допадал до первой поддержки - зеркальной зоны 2849-2858. Ну и формально эту поддержку он удержал. Только коснулся ее - так сразу пошел отскок. В моменте уже +0,7% от нее есть. В целом, этот отскок - пока что просто техническая реакция на поддержку. О возобновлении роста говорить рановато. Но поддержку удержали - это хороший знак. Смотрим дальше...🤷‍♂️ Не ИИР.

Друзья, появился канал, который режет геополитику под углом инвестора. headlines GEO — это не новости ради новостей, а мировая политика как сигналы для рынка. Как влияют геополитические события на активы? На канале вы найдёте: I. Реакцию рынков на конфликты: ▫️Войны Израиля с арабскими странами и Ираном ▫️Война США в Ираке ▫️Украинский кризис и санкции ▫️Переговоры РФ/Украина и РФ/США II. Скрытые триггеры будущих потрясений: ▫️Визиты делегаций ▫️Заявления мировых лидеров ▫️Динамика мировых вооружений ▫️Сценарии потенциальных конфликтов III. Интерпретации от инфлюенсеров, аналитиков и ИИ: ▫️Кто с кем торгует, а кто готовится к войне ▫️Почему нефть растет, когда стреляют ▫️В чем истоки современных геополитических конфликтов ▫️Каким будет новый миропорядок headlines GEO: за конфликтами всегда стоят капиталы.

☝️ Продолжение статьи от ArtemS (источник).

1 сентября 1995: Рождение индекса и ручной Excel для премьера С 1 сентября 1995 года стал рассчитываться первый российский биржевой индекс — Индекс РТС. Его начальное значение было равно 100 пунктам, а в его расчет входили акции 13 эмитентов: -РАО «ЕЭС России» -Иркутскэнерго -КАМАЗ -Коминефть -ЛУКОЙЛ -Мосэнерго -РАО «Норильский никель» -Ноябрьскнефтегаз -Пурнефтегаз -Ростелеком -Сургутнефтегаз -Томскнефть -Юганскнефтегаз С 1 сентября 1995 года стал рассчитываться первый российский биржевой индекс — Индекс РТС. Расчет индекса происходил раз в час. Ходила легенда, что когда потребовалось срочно доложить о состоянии рынка премьер-министру, объяснять, что «индекс еще не посчитался», не стали. Аналитики по старой доброй привычке открыли Excel и посчитали его значение вручную по последним котировкам. Облигации: цифровые аукционы и бумажные корешки Как ни парадоксально, но рынок облигаций в 1995 году выглядел куда цивилизованнее акционного. Он вырос из межбанковских кредитных отношений и был технически более продвинутым. Трейдеры облигаций внешнего валютного займа (ОВВЗ) и ГКО уже вовсю использовали терминалы Reuters. Они могли читать мировые новости, строить графики и автоматически рассчитывать доходность. Размещение ГКО происходило в виде электронного аукциона и по тем временам считалось высшим пиком технологий. Хотя и здесь оставалась экзотика: например, бумажные облигации с настоящими купонами по краям. Обычно они хранились в депозитарии, но нередки были случаи их физического перемещения в бронированных инкассаторских машинах. Для выплаты по купону облигации везли в депозитарий, где на корешке прокалывали отверстие — гарантию, что купон не предъявят к оплате дважды. Заключение Фондовый рынок в России создавали молодые, активные и очень жизнелюбивые люди. По вечерам они собирались в первых московских барах — «Спорт-баре» и «Ангаре» на Новом Арбате, чтобы обсудить итоги дня, полного азарта и хаоса. Первые торги в РТС в 1995 году не были похожи на современные. Не было мгновенного исполнения заявок, алгоритмического трейдинга и удобных мобильных приложений. Сделки все равно заключались голосом, а расчеты велись на основе бумажных тикетов. Индекс считали раз в час, а для срочного отчета премьеру могли посчитать его вручную в Excel. Главным итогом стало то, что у рынка появился «центр». Перестали быть нужны десятки звонков и утренние факсы — достаточно было заглянуть в RTS. Цены стали общими, а процесс — организованнее. Это не было революцией, просто работа пошла эффективнее. И именно с этого начался переход к тому, что мы видим сейчас: к автоматизированным торгам, точным графикам и мгновенным сделкам.

Попалась на Смартлабе статейка от ArtemS (источник) про начало биржевой эпохи в РФ, после развала СССР. Цитирую:

Отправной точкой стал закон «О кооперации в СССР» 1988 года, который легализовал малый бизнес. Именно тогда возникла острая потребность в создании бирж. Уже к 1991 году в одной только Москве работало больше 80 бирж, 22 из которых были фондовыми. Это был настоящий «биржевой бум». В 1992 году стартовала приватизация. Практически у каждого россиянина на руках были эти государственные ценные бумаги, дававшие право на долю в бывшей госсобственности. Но из-за тотальной финансовой неграмотности большинство не знало, что с ваучерами делать. Их массово скупали за бесценок у растерянных граждан будущие олигархи. В том же 1992-м была создана ММВБ, которая встала в авангарде финансовой системы новой России. Тогда же на ней состоялась первая сделка по фьючерсам, а через год запустили и опционы. Инструментов становилось все больше, и потребовался регулятор. Так в 1993 году появилась ФКЦБ. Но настоящий переломный момент настал в 1995 году. Именно тогда произошли два ключевых события: открылась фондовая биржа РТС и впервые в истории страны прошли торги в электронном виде. Биржевой «Дикий Запад»: как торговали до РТС До июля 1995 года централизованной площадки не существовало. Рынок был раздроблен и хаотичен. Сделки заключались вручную: по телефону или в торговых залах многочисленных мелких бирж, главными из которых были фондовые секторы Российской товарно-сырьевой биржи на Мясницкой и Московской товарной биржи на ВДНХ. Там трейдеры торговали почти как на рынке, выкрикивая цены. Представьте: ни единого графика, ни стакана котировок, ни понятия о реальных оборотах. Узнать, была ли сегодня вообще хоть одна сделка по акции и по какой цене, было практически невозможно. Источником истины были бумажные бюллетени информационных агентств. Их подписчики получали утром в печатном виде или несколько раз в день по факсу. Как это работало? Сотрудники агентств обзванивали инвестиционные компании и спрашивали: «По какой цене вы готовы купить и продать ЛУКОЙЛ?». Полученные цифры сводили в таблицы и рассылали клиентам. Поначалу эти котировки были лишь ориентиром. Контрагент мог запросто сказать: «Это утренние цены, а сейчас все иначе». Но очень быстро сформировалась негласная трейдерская этика: «не ответить за котировку» — означало опозориться и потерять доверие. Трейдинг с линейкой и бумажкой Процесс заключения сделки был сродни квесту. 1. Поиск. Трейдер получал свежий бюллетень и брал в руки линейку и карандаш, чтобы не заплутать в колонках цифр. Нужно было вручную найти лучшую цену. 2. Звонок. Далее следовал телефонный звонок в компанию, выставившую эту котировку. 3. Разочарование. Часто на том конце провода отвечали: «Всё уже продали» или «Уже купили». 4. Новый круг. Тогда трейдер возвращался к бюллетеню, искал следующую по привлекательности цену и звонил снова. Если договориться удавалось, трейдер «выписывал тикет» — бумажный бланк, где фиксировались все детали сделки. На основе этих тикетов потом оформлялись договоры, через депозитарии переводились акции, а через банки — деньги. Так — по каждой сделке. 5 июля 1995 года: Техническая революция В этот день началась техническая революция на российском фондовом рынке — стартовала Российская торговая система (РТС). Впервые участники получили возможность видеть «живые» котировки друг друга в режиме, приближенном к реальному времени. Появился прообраз современного «стакана» — выстроенные по порядку цены на покупку и продажу. Это был колоссальный прорыв. Но сами сделки по-прежнему заключались по телефону. Увидев в системе лучшую котировку, трейдер звонил контрагенту и начинал торговаться. Настоящий рынок по-прежнему был в телефонных трубках. Однако теперь все заключенные сделки отмечались в системе. Это была первая в России электронная история торгов. Появилась возможность анализировать динамику цен и объемов.

В чем он не прав?

Любопытная схемка от Альфа-банка (источник) с тем, как какие банки сейчас оценены. По P/E (капитализация к прибыли за 12 месяцев) самыми дешёвыми остаются акции ВТБ. Потом идут акции Банка Санкт-Петербург. А самые дорогие - акции Совкомбанка и Т-Технологий. По P/B (цена акции к ее балансовой стоимости) самые дешёвые акции ВТБ и МТС Банка. С небольшой скидкой к капиталу торгуются акции Банка Санкт-Петербург и Совкомбанка. Самые дорогие акции получаются - Т-Технологии. Вопрос на засыпку вам, почему ВТБ так дешев по мультипликаторам, но, тем не менее, не особо то его и покупают? 😄

На мой взгляд, у Артема один из лучших каналов по фундаменталу. Он подробно разбирает компании и ищет фундаментально обоснованные идеи. Также разбирается в произошедших событиях, по типу ситуации с Самолётом. Никаких пустых постов, все по делу. Хотя бы заглянуть точно к нему стоит. https://t.me/+nE1WQPsOcukwMWJi

Ну что, как вам неделька?

Незакрытый гэп по 🏛 индексу на 240 пунктах. Что вы скажете на это, сторонники теории того, что ВСЕ гэпы рано или поздно закрываются? Тоже его пойдем закрывать?

🙄 Аж до 15,7% уже опустились ожидания по ключевой ставке на основе процентных рублевых свопов IRS. (ист.) То есть, проф. участники рынка закладывают, что на ближайшем заседании вполне могут опустить ставку сразу на -2%.

Этот график отражает консенсусное мнение профессиональных участников рынка об уровне ключевой ставки, который будет принят на ближайшем заседании ЦБ. Вообще, процентные рублевые свопы - это финансовый инструмент в форме соглашения между двумя сторонами об обмене процентными платежами. Обычно так делают банки. То есть, они договариваются, мол через 3 месяца обменяемся процентными платежами по 15,7%, так как это будет справедливо с учетом будущей ключевой ставки.