YieldShift

#россия #ставки #ЦБ В ближайшую пятницу нас ждёт очередное заседание Банка России. Консенсус прогноз - повышение ставки на 1%. В текущей ситуации мы тоже предполагаем, что Банк России сделает шаг в 1%. На данный момент видно, что рост ставок начал оказывать влияние на экономику и трансмиссионный механизм заработал. Но не смотря на это, вероятность роста ставки в пятницу превалирует над тем, что бы ставки остались без изменений. Есть некоторые положительные факторы. - Инфляционные ожидания населения снизились до 11.2% с 11.7% - Потреб кредитование замедлилось до 1.4%, но все показывает рост - Приток средств в банки составил 464 млрд. руб. (За август и сентябрь приток 1 трлн.) - потреб активность значительно замедлилась Высокие ставки начинают побуждать физлиц сберегать, а не тратит. Соответственно, потреб активность продолжит замедляться, что снизит спрос и замедлит темп роста цен. Вероятно, что повышение ставок подходит к своему заключению.

#сша #cot Хедж-фонды увеличили свои короткие позиции по акциям до самого высокого уровня за год.

#китай По версии Reuters, облигации на сумму 124,5 миллиарда долларов находятся в состоянии дефолта. Суммарный долларовый облигационный долг застройщиков в Китае оценивается в 175 миллиардов долларов.

#ставки #ЦБРФ 🇷🇺 🔔Прогноз ключевой ставки из Bloomberg🔔 Эксперты в среднем прогнозируют повышение ставки максимум на 100 б.п. на заседании ЦБ РФ в эту пятницу, что схоже с нашей позицией.🔼 С другой стороны, регулятор может прибегнуть к жестоким мерам. А именно: повышение ключевой ставки до 15% годовых. Однако, уже происходит уверенный приток средств населения в банки. «Неприятным» фактором для ЦБ остается ипотека, где был исторический рекорд по объемам выдачи в сентябре. А вот потребительское кредитование снизилось до 1,4% мм. Это минимальный темп роста с апреля.⚠️

#сша #бонды Помните, пару месяцев назад Билл Экман открыл большой шорт по долгосрочным гос. облигация США. Он его закрыл. Топ трейд.

#ОФЗ #ставки 🇷🇺 ‼️Сегодня на рынке ОФЗ был неоднозначный день. На кривой бескупонной доходности наблюдалась разнонаправленная динамика. ⚡️Движение вниз произошло на всех участках кривой, кроме участка до 2 лет включительно: ОФЗ 2Y + 1 б.п. ОФЗ 5Y - 13 б.п. ОФЗ 10Y - 12 б.п. RGBI 118,50 +0,03% IMOEX 3260 -0,30% USDRUB 94,21 -1,17%

#сша #рецессия Инверсия кривой в США почти исчезла. Это была одна из самых глубоких инверсий кривой доходности гос. облигаций США за последние 40 лет. Обычно, когда кривая приобретает нормальную форму после инверсии говорит о наступлении экономического кризиса в самое ближайшее время.

#война Увидел интересную оценку сил потенциальных участников на Ближнем Востоке. 🇮🇱 Израиль - 170 000 регулярных солдат - 360 000 резервистов, потенциально еще 40 000 из них могут быть мобилизованы - 300 танков - 600 истребителей 🇺🇸 США - 30 000 солдат - 100 самолетов только на базе в Катаре и еще около 90 самолетов, вертолетов и беспилотников на каждом из авианосцев 🇵🇸 ХАМАС -15 000 солдат - возможность мобилизовать еще около 50 000 - нет танков - авиации нет, говорят, что есть только беспилотники 🇵🇸 Исламский джихад -8000-9000 истребителей - нет тяжелой техники - нет самолетов 🇱🇧 Хезболла - 100 000 истребителей - более 100 000 ракет "земля-земля" - самолетов нет 🇮🇷 Иран - 610 000 солдат - один миллион триста тысяч резервистов - 2000 танков - более 500 самолетов.

#сша #ставки Конечно невозможно о таком не говорить и не концентрировать на этом внимание! ☄️Впервые в этом столетии денежные фонды приносят более высокую доходность, чем 📈 С текущими ставками Банка России у нас наблюдается идентичная ситуация

#сша #фрс Интересная зависимость между ликвидностью баланса ФРС и 📈 С 2020 года видно, что индекс рос во время подъемов и корректировался во время спадом.

Прилеты по базам в Ираке… Атака на американский корабль Пентагон сообщает о росте активности враждебных беспилотников. 🛢️📈 после коррекции в середине дня ниже 90$ уже торгуется выше 93$ + Минэнерго США сообщает о том, что планируют закупить 6 млн. барр. нефти в SPR. Ну такое ощущение, что цель 100$ это только начало…

#война Говорят, что дроны атаковали американскую военную базу в Сирии. To be continue…

#сша #ставки Рынки начинают закладывать вероятность повышения ставок вплоть до декабря 2024 года. Сейчас вероятность повышения ставок к январю 2024 года составляет ~49%. Существует даже 11%-ная вероятность повышения ставок в июле 2024 года.

#сша 🆒 BOA отчитался о $131 миллиарде нереализованных убытках по ценным бумагам за 3Q ⚠️ Charles Schwab - соотношение нереализованных убытков по портфелю ценных бумаг к собственному капиталу.

#сша #ипотека Впервые за 23 года официально вернулись 8%-ные ставки по ипотечным кредитам. Менее трех лет назад средняя ставка по 30-летней ипотеке составляла всего 2,6%. В этом месяце средний ежемесячный платеж для покупателей жилья превысит 3000 долларов.

#сша #ставки ⚠️Доходность по 2 леткам США вчера достигла уровня 2006 года - 5.2%

CEO SAUDI ARAMCO - утверждает, что резервные мощности рынка нефти составляют 3 мбд. Хотелось бы знать реальный показатель. https://www.nasdaq.com/articles/saudi-aramco-ceo-says-global-oil-spare-capacity-at-3-mln-barrels-per-day

#сша #рецессия Потери рабочих мест в США сейчас растут темпами, подобными рецессии. Потери рабочих мест растут такими же темпами, как и в 2007 году.

#нефть #саудиты Экспорт нефти Саудовской Аравии растет 3 месяц подряд

#нефть Стоимость грузоперевозки нефти выросли повсюду после нападения ХАМАС на Израиль Стоимость транспортировки выросла почти на всех основных торговых маршрутах за неделю с тех пор, как Хамас напал на Израиль. По данным Балтийской биржи в Лондоне, фрахтовые ставки на 16 глобальных торговых маршрутах выросли в среднем более чем на 50% по сравнению с 9 октября. Самым большим приростом за этот период стали поставки через Средиземное море, которые увеличились вдвое. «Исторически судоходство выигрывало от геополитических потрясений», — сказал Джон Картсонас, управляющий партнер Breakwave Advisors LLC, которая управляет биржевыми фондами, связанными с судоходством. «Стремление обеспечить поставки энергоносителей — это первое, о чем думают трейдеры, когда начинаются войны или конфликты».