MOEX Derivatives

🚀 Статистика срочного рынка и фандинг по вечным фьючерсам Тепловая карта находится внутри статьи 🔻 #Статистика

📈 Контанго квартальных фьючерсов VS фандинг: август 2026 Продолжаем анализ значений фандинга и контанго. На картинках отразили статистику за последние 3 месяца. Прошлую часть смотрите в посте. Напомним теорию:

📌 Контанго: цена фьючерса выше спот цены (базис > 0) Возникает, когда стоимость содержания актива и вложенная процентная ставка превышают ожидаемую доходность базового актива. 📌 Бэквордация: цена фьючерса ниже спот цены (базис < 0) Может возникать: 🛑во фьючерсах на акции с рекомендованными дивидендами, если контракт экспирируется после даты дивидендной отсечки 🛑в индексных фьючерсах, если размер дивидендов акций из индекса превышает вложенную процентную ставку 📌 Цены вечных фьючерсов также могут быть выше или ниже цен базовых активов, что отражается на величине фандинга. Если цена вечного фьючерса выше цены базового актива, то фандинг положительный. В этом случае он будет списан у покупателей контракта и начислен продавцам. Фандинг может быть отрицательным, тогда он списывается у продавцов контракта и начисляется покупателям.

Интересные наблюдения за период: 🛑В августе фандинг снизился по всем валютным вечным контрактам. В EURRUBF средний фандинг получился отрицательным, тогда как по квартальному Eu сохранилось положительное контанго. 🛑После июльских дивидендных отсечек квартальные SBRF и MIX вернулись в контанго: средние значения за август составили около 16% и 12% годовых, соответственно. Одновременно снизился средний фандинг по SBERF и IMOEXF. 🛑 Фандинг по вечному фьючерсу на серебро продолжил расти и заметно превысил среднее контанго в квартальном контракте SL. 🛑 По новым вечным фьючерсам SP500F и QQQF средний фандинг в августе был отрицательным. При этом квартальный SPYF находился в небольшой бэквордации, а NASD — в небольшом контанго. 🧮 Методика:

Результаты представлены в % годовых, значения усреднены за месяц (период расчета: 1 июня — 31 августа) Особенности расчета: 1️⃣ Использовались дневные данные по ценам фьючерсов и базовых активов 2️⃣ В расчете участвовали ближайшие квартальные контракты с датой экспирации более 10 дней с даты расчета 3️⃣ Для расчета фандинга в % годовых использовалось 254 торговых дня 4️⃣ Методика расчета фандинга для новых контрактов SP500F и QQQF — в отдельном посте.

🔵 Посмотреть фандинг для вечных на валюты, драгметаллы, индекс, акции, иностранные ценные бумаги 🔵 Узнать про вечные фьючерсы подробнее 👇 Пишите в комментариях, какие тренды во фьючерсах вы замечали в последнее время 🔥, если было полезно #Фьючерсы #ВечныеФьючерсы @moex_derivatives

👀 Что сейчас держат в портфелях лидеры ЛЧИ на срочном рынке Заглянули в открытые позиции топ-10 участников номинации «Лучший частный инвестор на срочном рынке» и сравнили срез на 2 сентября с тем, что было неделей ранее 📊 Что в позициях на 2 сентября ↗️ В лонге: ✔️CNY-9.26 — у 3 участников ✔️Si-9.26, BR-10.26 — у 2 участников ✔️COFFEE-11.26 — у 1 участника 📉В шорте: ✔️RGBIF, SILV-9.26, SUGAR-10.26, WHEAT-9.26, MIX-9.26 — у 1 участника 🔎 Что изменилось за неделю? 🟧 закрытие позиций в MIX-9.26 тремя участниками 🟧закрытие лонга в BR-9.26 🟧открытие лонга в BR-10.26 двумя участниками 🟧открытие шорта в SILV-9.26, WHEAT-9.26 🟧разнонаправленные позиции в COFFEE-11.26 Актуальный рейтинг и позиции участников можно смотреть в реальном времени на сайте конкурса. 🔥, если хотите видеть такой разбор позиций лидеров ЛЧИ регулярно @moex_derivatives

📈 СВОДКА РЫНКА 📉 Время обновления: 10:20:09 МСК Структура рынка (фьючерсы) Изменение цены последней сделки текущего дня к цене предыдущего дня и котировка

113🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟥🟥🟥39

🟢 Лидеры роста 🟢

OZON-9.26 +3.50% 2487 SGZH-9.26 +2.44% 672 FLOT-9.26 +2.10% 8137 AFKS-9.26 +1.81% 7589 SMLT-9.26 +1.65% 370 MGNT-9.26 +1.09% 1576 MTLR-9.26 +1.08% 3822 SIBN-9.26 +1.03% 5397 PLDM-9.26 +0.93% 1363 PHOR-9.26 +0.93% 5631

🔴 Лидеры падения 🔴

HYNIX-9.26 -2.84% 1180 UJPY-9.26 -1.10% 156.89 BR-10.26 -0.59% 94.88 TTF-9.26 -0.52% 74.37 BRM-10.26 -0.50% 94.91 TATN-9.26 -0.36% 57826 ALUM-9.26 -0.35% 3298 COPPER-9.26 -0.29% 14311 COFFEE-11.26 -0.26% 3.061 COCOA-11.26 -0.22% 552.4

🚀 Статистика срочного рынка и фандинг по вечным фьючерсам Тепловая карта находится внутри статьи 🔻 #Статистика

📊 Топ-10 фьючерсов на акции российских компаний по итогам августа В августе самыми популярными* фьючерсами на акции стали: 🔘SBRF — 7,5% 🔘OZON — 7,3% 🔘GAZR — 6,7% 🔘VTBR — 5,5% 🔘SMLT — 5,2% 🔘SGZH — 4,2% 🔘GMKN — 4,2% 🔘T — 2,8% 🔘VKCO — 2,7% 🔘PLZLM — 2,6%

* По доле клиентов, торгующих фьючерсами на акции

👉 По сравнению с июлем увеличилась доля OZON (c 3,8% до 7,32%) 👍, если торгуете фьючерсами на акции @moex_derivatives

📈 СВОДКА РЫНКА 📉 Время обновления: 10:20:08 МСК Структура рынка (фьючерсы) Изменение цены последней сделки текущего дня к цене предыдущего дня и котировка

100🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟥🟥🟥🟥58

🟢 Лидеры роста 🟢

OZON-9.26 +2.44% 2390 CHMFM-9.26 +1.90% 6501 AFLT-9.26 +1.89% 3130 AFKS-9.26 +1.84% 7426 GMKN-9.26 +1.82% 1288 SVCB-9.26 +1.81% 1010 MGNT-9.26 +1.70% 1552 RUAL-9.26 +1.63% 2680 NLMK-9.26 +1.61% 7078 MAGN-9.26 +1.36% 22642

🔴 Лидеры падения 🔴

NICKEL-9.26 -0.69% 16585 PLT-9.26 -0.57% 1752 TTF-9.26 -0.38% 75.08 PLTM-9.26 -0.31% 1752 BRM-10.26 -0.22% 95.12 NGM-9.26 -0.17% 2.957 SNGP-9.26 -0.16% 42264 EURRUBF -0.14% 100.42 ED-9.26 -0.14% 1.1564 COPPER-9.26 -0.14% 14276

🚀 Статистика срочного рынка и фандинг по вечным фьючерсам Тепловая карта находится внутри статьи 🔻 #Статистика

📊 Итоги прошедших выходных На торговой сессии выходного дня 29-30 августа объем торгов составил 34 млрд руб, сделки совершили 24 тыс. клиентов. 🏆 Лидерами по среднедневному объему торгов на выходных стали:

🛑квартальные и вечный фьючерсы на индекс МосБиржи в рублях и валюте (MIX, IMOEXF, MXI, RTS) 🛑квартальный и вечный фьючерсы на курс доллар США - российский рубль (Si, USDRUBF) 🛑квартальный и вечный фьючерсы на курс китайский юань - российский рубль (CNY, CNYRUBF) 🛑фьючерсы на золото (GOLD) 🛑фьючерс на нефть (BR)

Данные по ДСВД 29.08.2026-30.08.2026 г. 🔗 Больше информации о торгах в выходные дни на срочном рынке на странице 👍, если торгуете на выходных @moex_derivatives

🗓 Дивиденды с IMOEXF в сентябре Начинается осенний дивидендный сезон: делимся традиционным календариком и рассказываем, как получать дивиденды с вечным фьючерсом на Индекс МосБиржи. 📖 В сентябре пройдут дивидендные отсечки по 2 акциям из индекса IMOEX Сохраняйте даты закрытия реестра, чтобы не пропустить дивиденды в IMOEXF:

📱 21 сентября - YDEX* 🔖 28 сентября - HEAD*

* ожидается утверждение дивидендов на собрании акционеров ✏️ Напомним, откуда берутся дивиденды и кому они начисляются 👉 Как это работает? Вечный фьючерс на индекс IMOEXF имеет встроенную выплату дивидендов (дивидендную поправку), которая происходит в даты закрытия реестра по акциям из индекса. Выплата компенсирует изменение значения индекса, вызванное дивидендной отсечкой. 👉 Что это дает? Покупатели вечного фьючерса на индекс получают дивидендную доходность индекса в день отсечки и без вычета налога. 👉 Чему равна выплата? Размер дивидендной поправки определяется индексом дивидендов IMOEXDIV, который рассчитывается в день закрытия реестра и публикуется на сайте в 16 часов.

Приблизительно индекс можно рассчитать по формуле: дивидендная доходность х вес акции в индексе IMOEX х значение индекса IMOEX

👉 Как получить дивидендную поправку? Дивиденды получат все, кто имеет длинную позицию по IMOEXF на 23:50 дня, предшествующего дню закрытия реестра по акции из индекса. Даты «отсечек» позиций для получения дивидендных поправок

✅23:50 18 сентября для див. поправки 21 сентября (YDEX) ✅23:50 25 сентября для див. поправки 28 сентября (HEAD)

👉 Важно помнить:

💡 Покупатели контракта получают дивидендную выплату, продавцы — уплачивают. Если закрыть короткую позицию до 23:50 дня перед дивидендной отсечкой, то списания дивидендов не произойдет. 💡 Если вы купили контракт, но потом продали его до 23:50 перед днем закрытия реестра, то дивиденды не начислятся. 💡 Дивиденды приходят не отдельно, а в составе вариационной маржи за день. В вар. маржу также входит изменение цены контракта и фандинг.

Полезные ссылки: 📌 страница вечного фьючерса на индекс 📌 гид по вечным фьючерсам А вы знали о дивидендах в IMOEXF? 🔥 — давно знаю ❤️ — недавно узнал 🤔 — первый раз слышу #Обучение #ВечныеФьючерсы @moex_derivatives

📈 СВОДКА РЫНКА 📉 Время обновления: 10:20:16 МСК Структура рынка (фьючерсы) Изменение цены последней сделки текущего дня к цене предыдущего дня и котировка

80🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟥🟥🟥🟥🟥🟥70

🟢 Лидеры роста 🟢

CBOM-9.26 +4.79% 10347 PHOR-9.26 +2.65% 5577 BR-10.26 +1.26% 91.96 BRM-10.26 +1.19% 91.94 WHEAT-9.26 +0.80% 12640 SLVRUBF +0.78% 180.2 MTLR-9.26 +0.71% 3695 SNGP-9.26 +0.66% 42239 COPPER-9.26 +0.60% 14542 PLT-9.26 +0.60% 1824

🔴 Лидеры падения 🔴

ORANGE-9.26 -6.51% 1.192 PLZLM-9.26 -2.24% 10276 TATN-9.26 -1.33% 57624 ALIBABA-9.26 -1.30% 113.38 NLMK-9.26 -1.00% 7034 SGZH-9.26 -0.91% 651 RTSM-9.26 -0.81% 797 MOEXCNY-9.26 -0.76% 780.5 RTS-9.26 -0.70% 79720 SMLT-9.26 -0.54% 367

🚀 Статистика срочного рынка и фандинг по вечным фьючерсам Тепловая карта находится внутри статьи 🔻 #Статистика

📈 Статистика за прошлую неделю Итоги прошлой недели в статье с ключевыми показателями: 🟡 топ контрактов по объёму торгов и количеству клиентов 🟡 данные по фандингу и контанго 🟡 информация о самых волатильных инструментах 🟡 соотношение физлиц и юрлиц в топ-10 фьючерсах по объёму торгов и открытым позициям 🔥, если полезно #статистика_неделя @moex_derivatives

📈 СВОДКА РЫНКА 📉 Время обновления: 10:20:10 МСК Структура рынка (фьючерсы) Изменение цены последней сделки текущего дня к цене предыдущего дня и котировка

112🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟥🟥🟥42

🟢 Лидеры роста 🟢

MVID-9.26 +7.57% 469 FEES-9.26 +4.61% 4877 ALRS-9.26 +4.45% 1950 RNFT-9.26 +4.08% 817 MGNT-9.26 +4.02% 1579 MTLR-9.26 +3.82% 3588 TTF-9.26 +3.62% 70.62 SIBN-9.26 +3.47% 5193 MAGN-9.26 +3.28% 21492 CHMFM-9.26 +3.00% 6310

🔴 Лидеры падения 🔴

ALIBABA-9.26 -1.52% 117.1 PLTM-9.26 -1.18% 1822 NG-9.26 -1.07% 2.867 NGM-9.26 -1.04% 2.868 PLT-9.26 -1.01% 1822 PLD-9.26 -0.75% 1406 GOLDM-9.26 -0.47% 4442 PLDM-9.26 -0.45% 1407 GOLD-9.26 -0.45% 4444 COFFEE-11.26 -0.43% 3.205

⭐ Дайджест постов за неделю Каждое воскресенье мы собираем подборку главных постов на канале, чтобы вы не пропустили самое важное: 🔸 Статистика за прошлую неделю 🌟 Результаты розыгрыша мерча 🔸 Итоги прошедших выходных 🔸 Эфир: топливо смарт-контрактов 🔸 Подкаст: фьючерсы на акции, индексы и иностранные ценные бумаги 🔸 Сезон отчетности и поставочные фьючерсы на акции 🔸 PCE выходит сегодня: почему за ним следит рынок золота и не только 🔸 Что сейчас держат в портфелях лидеры ЛЧИ на срочном рынке 🔸 Изменения баз расчетов индексов Московской биржи Какой материал на этой неделе вам понравился больше всего? #дайджест

#funforts отправляется в кругосветку 🗺 Рынку деривативов сотни лет, и за это время на биржах успели придумать много неожиданного: от фьючерсов на рис и погоду до торговли волатильностью. Собрали несколько историй мирового срочного рынка, которые звучат так, будто мы их придумали. Но нет, всё было на самом деле 🙂 Какой факт удивил больше всего? Пишите в комментариях 👇

🚀 Статистика срочного рынка и фандинг по вечным фьючерсам Тепловая карта находится внутри статьи 🔻 #Статистика

📊 Изменения баз расчетов индексов Московской биржи С 18 сентября 2026 года вступают в силу новые базы расчета индексов акций. Рассказываем, каких контрактов на срочном рынке коснутся изменения: 🟠 Фьючерсы на Индекс МосБиржи (IMOEXF, MIX, MXI, MOEXCNY) и Индекс РТС (RTS, RTSM)

Изменения в составе индексов: ❌ исключение из базы расчета обыкновенных акций МКПАО «Лента» и ПАО «Мосэнерго»

🟠 Фьючерс на Индекс потребительского сектора (CNI)

Изменения в составе индекса: ❌ исключение из базы расчета обыкновенных акций ПАО «ЕвроТранс» и ПАО ЭЙЧ ЭФ ДЖИ

🟠 Фьючерс на Индекс нефти и газа (OGI)

Изменения в составе индекса: ❌ исключение из базы расчета обыкновенных акций ПАО НК «РуссНефть»

🟠 Фьючерсы на акции

✔️Включены в новые базы расчетов индексов акции, на которые торгуются фьючерсы: ALRS, MTSI, RTKM, RTKMP ❌Исключены из баз расчетов индексов акции, на которые торгуются фьючерсы: LENT, FESH, PIKK, RNFT

Рекомендуем учитывать обновленные составы индексов при планировании торговых стратегий. 🔗 Подробнее в пресс-релизе 👍, если полезно @moex_derivatives

📈 СВОДКА РЫНКА 📉 Время обновления: 10:20:08 МСК Структура рынка (фьючерсы) Изменение цены последней сделки текущего дня к цене предыдущего дня и котировка

85🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟥🟥🟥🟥🟥60

🟢 Лидеры роста 🟢

UPRO-9.26 +5.82% 10178 SGZH-9.26 +5.74% 645 PLDM-9.26 +1.97% 1380 VKCO-9.26 +1.87% 1200 SILVM-9.26 +1.85% 70.89 SL-9.26 +1.79% 190.66 SLVRUBF +1.78% 188.99 SILV-9.26 +1.65% 70.86 RUAL-9.26 +1.57% 2588 MGNT-9.26 +1.46% 1533

🔴 Лидеры падения 🔴

AFKS-9.26 -0.85% 7444 BRM-9.26 -0.58% 89.12 SNGP-9.26 -0.56% 42561 NLMK-9.26 -0.52% 6690 BR-9.26 -0.52% 89.13 TATN-9.26 -0.49% 54577 MAGN-9.26 -0.47% 20730 IBIT-9.26 -0.46% 45.1 GAZR-9.26 -0.43% 8544 ALRS-9.26 -0.43% 1868

🚀 Статистика срочного рынка и фандинг по вечным фьючерсам Тепловая карта находится внутри статьи 🔻 #Статистика