опционы и слезы | null crypto capital
Open in Telegram
сммщик, инженер и программист из региона могут в крипту. от ретродропов до опционов и defi бот meteora LP: @memeteoraBot чатик: @retrodropernaya несуществующая компания качает обсудить стратегии фонда: @focsfundusd_bot @tera2206 @a1mch
Show more565
Subscribers
-124 hours
No data7 days
-830 days
Data loading in progress...
Similar Channels
No data
Any problems? Please refresh the page or contact our support manager.
Tags Cloud
Incoming and Outgoing Mentions
---
---
---
---
---
---
Attracting Subscribers
September '26
September '26
+2
in 0 channels
August '26
+4
in 0 channels
Get PRO
July '26
+2
in 0 channels
Get PRO
June '26
+7
in 0 channels
Get PRO
May '26
+9
in 0 channels
Get PRO
April '26
+21
in 0 channels
Get PRO
March '26
+14
in 0 channels
Get PRO
February '26
+11
in 0 channels
Get PRO
January '26
+14
in 0 channels
Get PRO
December '25
+22
in 0 channels
Get PRO
November '25
+4
in 0 channels
Get PRO
October '25
+15
in 0 channels
Get PRO
September '25
+16
in 0 channels
Get PRO
August '25
+5
in 0 channels
Get PRO
July '25
+13
in 0 channels
Get PRO
June '25
+15
in 0 channels
Get PRO
May '25
+8
in 0 channels
Get PRO
April '25
+23
in 1 channels
Get PRO
March '25
+237
in 1 channels
Get PRO
February '25
+273
in 0 channels
Get PRO
January '250
in 2 channels
Get PRO
December '24
+24
in 1 channels
Get PRO
November '240
in 0 channels
Get PRO
October '240
in 1 channels
Get PRO
September '240
in 0 channels
Get PRO
August '240
in 1 channels
Get PRO
July '240
in 0 channels
Get PRO
June '240
in 1 channels
Get PRO
May '240
in 0 channels
Get PRO
April '240
in 0 channels
Get PRO
March '240
in 0 channels
Get PRO
February '24
+171
in 0 channels
| Date | Subscriber Growth | Mentions | Channels | |
| 10 September | 0 | |||
| 09 September | 0 | |||
| 08 September | 0 | |||
| 07 September | 0 | |||
| 06 September | +1 | |||
| 05 September | 0 | |||
| 04 September | 0 | |||
| 03 September | +1 | |||
| 02 September | 0 | |||
| 01 September | 0 |
Channel Posts
+3
Эта неделя будет важная, она перед ставкой.
По рынку так же, рынок перегрет, снизу много ликвидности и ликвидаций. Падать может быстро и болезненно, если будем падать.
Гадать тут нет смысла, выбираете для себя риски и делаем ставку на определённый сценарий.
Я покупаю PUT на конец октября, что бы был запас по времени.
И покупаю на polymarket то что ставка останется без изменений.
Если ставку повышают перед выборами, то это негатив и рынок должен падать ( но не обязан) .
Каждый должен понимать что это не 100% сценарий и может всё быть по другому. Но у меня такие риски.
@tera2206
| 2 |  За последние две недели ситуация с ФРС стала простой и неприглядной.
Уорш из Jackson Hole заявил, что инфляция снижается недостаточно быстро. Индекс потребительских цен составляет 3,7% в годовом исчислении. За шесть месяцев темпы роста составили 4,1%. Его позиция: если цены не поднимутся до 2% с достаточной скоростью, ФРС придется потрудиться. После этого выступления вероятность повышения ставки в сентябре подскочила примерно с 35% до 60%.
Июльский Комитет ФРС уже разделился. Три голоса за повышение. Ставки по–прежнему находятся на уровне 3,50-3,75%. Следующее заседание состоится 16 сентября.
Рабочая сила находится на другой стороне. Число зарегистрированных в июле рабочих мест - минус 23 тыс. Безработица - 4,1%. Уровень найма слабый, увольнений не наблюдается. Индекс потребительских цен ADP за август вырос на 38 тыс. Заявлено о 203 тыс. Стабильно, без сбоев. Уоллер вчера заявил, что сентябрь зависит от индекса потребительских цен за август, который будет опубликован 11 сентября. Тиражи выросли. Тиражи остаются на прежнем уровне.
Энергия - это бомба, стоящая за всем этим. Дизельное топливо в США стоит 5,78 доллара. Рекорд - 5,82 доллара в июне 2022 года. Осталось три цента. Запасы на рекордно низком уровне для этого времени года. Акции на Восточном побережье на рекордно низком уровне. Это не про Tesla. Это про грузовики, фермы, грузоперевозки. Это влияет на индекс потребительских цен с задержкой.
Вот как:
ФРС: если индекс потребительских цен снизится, то ставка может остаться на прежнем уровне. Повышение ставки - реальный риск, если цены на дизельное топливо и общий уровень инфляции останутся высокими. Перед выборами они не любят принимать решения. Рынкам всё равно, что они там не любят.
S&P 500 - около 7750 пунктов. Ставка на удержании - это попытка смягчить ситуацию. Повышение на 25 базисных пунктов ударит по оценке акций, особенно тех, что торгуются на коротких позициях, и тех, что связаны с ИИ. Это не конец света. Просто налог на мультипликаторы.
BTC - около 81 000 долларов. Криптовалюты по-прежнему торгуются с высокой волатильностью. Повышение ставки + сильный доллар = давление. Падение BTC = всплеск волатильности. Вот почему я смотрю на опционы с экспирацией в октябре и ноябре, а не на ближайшие экспирации. Если ФРС будет просто говорить и ничего не предпринимать в течение двух недель, то вы потеряете деньги из-за временного распада.
Сегодня данные по занятости. Индекс потребительских цен на следующей неделе. Затем голосование. Я не угадываю. Я покупаю волатильность с определенным риском.
@tera2206 | 87 |
| 3 |  97% трейдеров кто торговал мемкоины за последние 60 дней через платформу fomo app потеряли деньги.
Зато много красивых картинок в твиттере с большими исками и разогнанное фомо у толпы 🤔
@tera2206 | 244 |
| 4 |  Опять появилось расхождение между MSTR и BTC
Можно отрабатывать, тем более что сегодня пятница, и перед выходными могут фиксить прибыль.
@tera2206 | 95 |
| 5 |  +1Предыдущие сделки я закрыл с небольшим плюсом.
Сегодня увидел как изменился кф на решение ФРС по ставке, что для себя выделил:
1. КФ на то что ставка не изменится сильно просел, перед выборами опасно что то делать со ставкой, но кто его знает.
2. Если ставку реально повысят то снизу собралось много ликвидности, будет хорошее движение.
3. Если будет падение цены по BTC, то будет сильный рост волатильности, значит волатильность нужно покупать.
4. Учитывайте временной распад и время для реакции рынка, нужно смотреть на октябрь или ноябрь.
Появилась мысль что движение реально может быть сильное с обновлением лоёв ( когда то такое уже было) когда казалось что всё, медвежка прошла и вот вот будет рост, но ударили кувалдой по голове. ПОЭТОМУ АККУРАТНО.
Я начинаю покупать PUT на октябрь и ноябрь примерно 60-63к страйки и скорее всего захеджируюсь на polymarket
@tera2206 | 118 |
| 6 |  +2Парный трейдинг из прошлого поста, интересно залетел бы.
Около 3% получилось бы без плечей и на хороший процент от депозита ( тут риски не большие). А если накрутить 5х или 10х плечо, то и сумма бала бы 15-30%
Интересно интересно 🤔
@tera2206 | 124 |
| 7 |  +3Результат парного трейдинга. Писал выше про него.
Бот находит активы у которых цена двигается по похожей траектории и потом смотрит за их расхождением, присылает в телеграмм алерт.
Кстати сейчас MSTR и BTC сильно разошлись. Тут нужно шортить MSTR и лонговать BTC
Буду тестировать дальше.
🔔 ПАРНАЯ СВЯЗКА #13 · L1
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
SHORT ETH · perp Binance
LONG BNB · spot Binance
Z +2.18σ · β 1.30 · HL 26д
ADF 0.01 · rolling 0.49 ⛔️ сломана
── 🧠 ПОЧЕМУ РАЗОШЛИСЬ ──
ETH: новые лонги (ΔOI +16%/24ч); BNB: новые лонги (ΔOI +4%/24ч); всплеск объёма в обеих ногах; вероятно техническая (ликвидации/позиционирование), новостной контекст не подключён
── 📊 КОНТЕКСТ ──
OI: A +16% · B +4% (24ч)
Фандинг: A +0.0100% · B +0.0219% /8ч (30д +0.0035%/+0.0044%)
── 📋 ПЛАН ──
Вход 0.2× на z 2.0/2.3/2.6
Стоп z≥3.5σ или ADF>0.15
Цель z→0 · ~26д (stop 45д)
Размер 1.5%/нога · плечо 1x/≤2x
── ⚠️ РИСКИ ──
разлоки/макро/новости — данные не подключены
⛔️ НЕ ВХОДИТЬ: rolling ADF p=0.49 > 0.15 — пара сломалась
#13 · 20.08 01:00 UTC
🔔 <b>ПАРНАЯ СВЯЗКА #2</b> · Other · ⚠️ GREY · 🧪 SMALLCAP · 📊 уровневое сито
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
<b>SHORT</b> WLFI · perp Binance
<b>LONG</b> TRUMP · spot Binance
<b>Z</b> +3.13σ · <b>β</b> 0.76 · <b>HL</b> 15д
<b>ADF</b> 0.02 · rolling 0.03 ✅ жива
── 🧠 ПОЧЕМУ РАЗОШЛИСЬ ──
WLFI: новые лонги (ΔOI +4%/24ч); всплеск объёма только в WLFI; вероятно техническая (ликвидации/позиционирование), новостной контекст не подключён
── 📊 КОНТЕКСТ ──
<b>OI:</b> A +4% · B -2% (24ч)
<b>Фандинг:</b> A +0.0050% · B -0.0011% /8ч (30д +0.0050%/+0.0001%)
── 📋 ПЛАН ──
<b>Вход</b> 0.2× на z 2.0/2.3/2.6
<b>Стоп</b> z≥3.5σ или ADF>0.15
<b>Цель</b> z→0 · ~15д (stop 44д)
<b>Размер</b> 1.5%/нога · плечо 1x/≤2x | 165 |
| 8 |  +3Текущая конструкция в небольшом минусе.
НО до 11 часов по мск ещё есть немного времени для отката цены и возможность получить прибыль, посмотрим.
Снизу на собиралось очень много ликвидности.
Уровень 82-85к на BTC имеет максимальный открытый интерес.
Большая вероятность на откат, 2 раза уже откскочили от 82к, я больше верю откат.
@tera2206 | 127 |
| 9 |  +3Пересмотрел старые посты от 30 июня и 11 июля.
Помню что 30 июня мне казалось что крипта будет падать ещё ниже и я прям хотел из жадность заходить в шорт. Но вовремя понял что эта сделка на эмоциях и отказался от неё.
А вот 11 июля написал что ищу лонг и можете посмотреть карту ликвидаций и как она отыграла. Я не хотел влетать в опционы потому что боялся временного распада и не понимал насколько долго будет проторговка.
СЕЙЧАС:
Рынок выглядит сильно, тянут на определённые уровни, не дают откатиться. Где это движение остановится не понятно, ликвидированно много шортов, на их топливе и был разгон, я так понимаю что сейчас просто не осталось продавцов что бы притормозить движение. Но как только появяться первые признаки остановки, лонгисты начнут фиксироваться, опционщики начнут фиксироваться, будет нарастать снежный ком ликвидаций ЛОНГ позиций, будет сильная ВОЛАТИЛЬНОСТЬ.
Вопрос, на чём расти дальше?
С каждой новой 1000$ двигать цену сложнее и сложнее, ликвидности всё меньше. Нужно понимать что вероятность откаты очень большая в любую минуту.
@tera2206 | 138 |
| 10 |  +1Позиция в небольшом минусе.
Хорошо что волатильность немного подросла.
Кто то давит цену вверх и не даёт откатов.
Мысли появляются такие что крипта может стать защитным активом 🤔 как это было в ковидные времена. Ну а почему нет, кто надо уже закупился на этой медвежке, ликвидности для покупки было достаточно, всё укаталось на 90%. Это просто мысли.
Я бы точно не заходил в лонг, либо ливить всплески роста волатильности, либо искать точки для покупки на откатах.
Но снизу слишком вкусная зона для ликвидаций.
Тут не угадаешь, нужно делать ставку, ограничивать риски и наблюдать.
Лонговать тут опасно, любой откат может собрать волну ликвидаций.
@tera2206 | 116 |
| 11 |  +3Ну тут я бессилен. Кто то что то знает и сильно давит.
Собрал на календарный спред на разности волатильности.
@tera2206 | 146 |
| 12 |  +6Ну наконец-то рынок активизировался.
Какая я и писал выше, будет подпитка для роста, выше 75к не видел смысла идти, сейчас посмотрим как 75к отыграет себя.
У нас сегодня экспирация опционов, думаю, часть давления для дальнейшего роста спадает.
Впереди 2 важные объёмные даты экспирации: 28.08 и 25.09. Цена прошла основные объёмы и зоны интереса, выше нет смысла идти прямо сейчас, только если мы чего-то не знаем, а те, кто сейчас активно закупается, знают 😂
Влетать сейчас в ракету смысла нет, лучше искать альты на откате, смотреть объём и проторговки. Нужно заняться поиском альты.
На уровне 71к собирается ликвидность. Просто аккуратно. Ещё месяц назад крипта никому не нужна была, а сейчас уже влетают в ракету с двух ног.
Закрываю свою позицию.
@tera2206 | 148 |
| 13 |  +4Посмотрел экспирации на 28.08 и на 25.09
По BTC выше 75к нет смысла идти
По ETH выше 2500 нет смысла идти
Это моё мнение.
@tera2206 | 116 |
| 14 |  Уровень 70к продержался 11 часов 😊
Просто аккуратнее после таких пампов нужно быть.
Кто то очень сильно хотел собрать всю ликвидность, ну и мы выдели что на 70к был огромный интерес у опционщиков, теперь они вынуждены хэджироваться и покупать BTC на споте, чем выше растёт тем больше им нужно будет покупать. Или же закрывать позиции, но это тоже надо будет покупать.
Что делать в такой ситуации?
Искать откаты
Искать мемы, апетит к риску вырос
Продавать волатильность
@tera2206 | 112 |
| 15 |  +1Вот такое сообщение пришло от бота:
🔔 ПАРНАЯ СВЯЗКА #13 · L1
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
SHORT ETH · perp Binance
LONG BNB · spot Binance
Открыл сделку на чуть чуть. Просто для статистики.
@tera2206 | 110 |
| 16 |  Как я и написал, на 70к сопротивление.
Интересно будут пробивать?
Если выше пойдем, то ММ будет хэджировать позиции на опционах и будет помогать толкать цену вверх
@tera2206 | 112 |
| 17 |  +5Рост волатильности это хорошо.
Ликвидность собрали, тоже хорошо.
Рынок уже устал от негатива. Но нужно помнить что это всё ещё боковик, и падать можем ещё быстрее, тем более снизу много ликвидности.
На 70к будет очень интересно. Думаю что будет зона сопротивления.
Сказать что рынок показывает признаки силы, ещё рано. Просто сбор ликвидности в боковики. Рынок сжался, накопил энергию. Теперь логично вышел в одну из сторон.
Для меня идеальный сценарий это рост к 70к и то что ставки оставят не тронутыми.
Сложный рынок, тут лучше стараться искать варианты на росте волатильности.
Провожу небольшой эксперимент с парной торговлей. Нахожу монеты которые коррелируют друг с другом и жду расхождения, одну в лонг, другую в шорт.
@tera2206 | 113 |
| 18 |  +2Сегодня увидел картинку с проблемами поставок нефти в разные периоды, решил сравнил два периода, 1980 и сейчас. Тоже думал что они похожи из-за нефти, но если копнуть глубже - похожи только внешне.
Нефть
В 1980 США добывали 8,6 млн баррелей, а потребляли 17 млн. То есть половину завозили извне. Любой сбой - и всё, катастрофа.
Сейчас добывают 13,7 млн, потребляют 20,6 млн. Разрыв небольшой, плюс по факту США уже нетто-экспортер. Нефтяной шок для них - это рост цен, а не нехватка. Разница огромная.
Долг
В 1980 госдолг был 33% ВВП. Сейчас 125%+. Даже если учесть инфляцию, долг вырос в 11 раз в реальном выражении. Обслуживание долга сейчас стоит больше триллиона в год. В 80-х можно было спокойно снижать ставки и наращивать дефицит. Сейчас любое повышение ставки бьёт по бюджету сразу.
Главная ловушка
Рынок с начала года закладывал снижение ставок. Все помнят 80-е: нефтяной шок -> боль -> снижение ставок -> ралли на годы. Этот сценарий уже в цене. И если ФРС не оправдает ожидания - рынку будет больно переоценивать.
Люди всегда опираются на прошлый опыт. Это работает, но в финансах создаёт переполненность сделки. Когда все ждут одного сценария, он перестаёт давать прибыль. Весь потенциал уже зашит в цену.
Что с этого взять
Следить не за нефтью, а за CPI и риторикой ФРС. Именно ставки решат судьбу рынка. Если начнут реально снижать - рынок разгонят. Если дадут намёк на паузу - жди распродажу.
Волатильность будет приходить не от нефти, а от несовпадения ожиданий и реальности. Вот тут и нужно ловить движение в опционах.
@tera2206 | 105 |
| 19 |  +1#опцион_2026
Решил собрать вот так, бабочка со смещением и купил то что ставку оставят без изменения.
Посмотри через 2 недели как себя будет вести позиция. Самое плохое это если будет цена стоять на месте до 9го сентября. Но ставка на Polymarket будет немного хэджировать.
Тут логика такая, если ставку оставляют и цена остаётся на месте, то я забираю +5%. со ставки на Polymarket.
Если цена падает ( тут уже от скорости зависит и от решения ФРС) то опцион приносит хорошую прибыль, и дальше как ставку рассчитают.
Если цена растёт и ставка выигрывает то получится заработать и там и там, так как опционы куплены за BTC и цена вырастит.
@tera2206 | 140 |
| 20 |  +2Ставку точно уже оставят без изменений 16 сентября, не вижу даже намёков на повышение. Можно на Polymarket забрать 30% и подстраховать себя покупкой PUT на начало октября. Если ставку не изменят, то забрать 30%. А если повысят то рынок упадёт и заработать на PUT ( интересный арбитраж 😊 )
Ну а вообще снизу собралась ликвидность. Рынок долго стоит на одном месте и волатильность сильно упала, поэтому логично ожидать импульсивные движение в ближайшее время и рост волатильности.
70к ключевой уровень, на дынный момент он будет сильным сопротивлением до конца сентября, я бы даже сказал до 16-18 сентября, можно от этого собирать что то с запасом по времени.
@tera2206 | 141 |
