Mr.Makeev Trader | AzCapital

Фундаментальный просчёт хедж-фондов Хедж-фонды, торгующие с плечом и сделавшие ставки на снижение рынка, понесли совокупные потери от шортов на 43 миллиарда долларов в результате резкого роста рынка за последние несколько дней. @MrMakeev

Фундаментальный просчёт хедж-фондов Хедж-фонды, торгующие с плечом и сделавшие ставки на снижение рынка, понесли совокупные потери от шортов на 43 миллиарда долларов в результате резкого роста рынка за последние несколько дней. На рынке подобное явление называется «короткое сжатие» или «шорт-сквиз». Идейная часть заключалась в том, что ввиду высоких процентных ставок компании сталкиваются с более высокими затратами по займам, что в свою очередь ведёт к ожиданиям и более слабой отчётности в перспективе. Но снижение инфляционного давления, свидетельствующее из вторничной статистики и проявление осторожности Федеральной Резервной Системой по поводу дальнейших мер ужесточения денежно-кредитной политики (Джером Пауэлл пока отказался от идеи повышения процентных ставок и рынок уже начинает закладывать возможное завершения цикла повышения процентных ставок) вздёрнули оптимизм на рынке, подключив как покупателей, так и заставших в «ловушке шортов» продавцов в короткую. «Рынок в этом году был очень сложным, но это короткое сжатие действительно снижает прибыльность многих фондов в конце года», - сказал Кау. «Никто не смог монетизировать рост в мусорных акциях». «Послабление финансовых условий в прошлом месяце, возможно, заставило некоторых дохлых котов подпрыгнуть», - сказал Барри Норрис, директор по инвестициям Argonaut Capital, имея в виду восстановление акций более низкого качества. @MrMakeev

#сделки #amd Как можно повлиять на вероятность сделки… Каждый день в тихой заводи перед трейдером возникает множество соблазнов и большинство из них приходит от скуки. Вроде и ситуация не совсем та, вроде бы и не стоило бы торговать, но ведь если чуть увеличить или уменьшить график, если его ещё раз рассмотреть с разных сторон, то причудится не то что «голова и плечи» или «чашка с ручкой», но и большая медведица, голова которой точно уж направлена только на покупки. В такие моменты и прилетают основные просадки, тильт, истощённая нервная система, а у кого-то мышь успешно долетает до стены или ещё чего хуже пробует на прочность монитор. Но суть каждого трейда, спекуляции на рынке – это собрать паззл, собрать совокупность вероятностей таким образом, чтоб с каждым трейдом вероятность на позитивный результат была высока и математическое ожидание торговой системы было высоко. Отбросьте догмы красивых картинок потенциала и просто начните мыслить с точки зрения вероятности, статистики. Задавайте вопросы о специфике инструмента, какова его волатильность, какие корреляции и что на него может повлиять, сильнее или слабее рынка. То есть собирайте каждую деталь в единое целое. Это не означает, что Вы получаете гарантированный прибыльный трейд, но это значит, что Вы находитесь в положительном мат. ожидании во времени. Как говорил Сунь Цзы – Битва выигрывается до её начала; так что ещё до открытия сделки необходимо понимать вероятностную составляющую предстоящей сделки. На примере, акция AMD (Advanced Micro Devices Inc.). Чтоб повлиять на вероятность сделки начинаем разбирать инструмент на составные: - Прежде всего в какой индекс входит, а в данном случае USTEC (Nasdaq), каково влияние на него индекса и корреляция и куда индекс направляется. Очевидно, что акция сильнее рынка, USTEC направлен вверх и перед сопротивлением нет ни намёка на продажи (идёт накопление). - Дневной график выходит из диапазона 95-110 на сильном бычьем моментуме, акция на лонг-листе, она сильна. - Локально в районе 119.75 цену несколько раз попытались продавить ниже со старта регулярной торговой сессии. Трейдер, который работает без спешки получает уже достаточно информации, чтоб сложить все детали и информацию в том числе и техническую об инструменте и получить высокую вероятность закрыть сделку в прибыль. После роста в район 121.30 инструмент проходит свою естественную величину отклонения, и сделка фиксируется в плюс. Поверьте, в трейдинге первый шаг, который начинающие и даже бывалые на эмоциях с трудом пересекают – это контроль риск-менеджмента, полагаясь зачастую на надежду. А вот второй этап и ещё более сложный – это выждать самый высоковероятным момент и не влезть в абсолютно ненужное приключение от скуки. @MrMakeev

#сделки #amd Как можно повлиять на вероятность сделки… @MrMakeev

Здравствуйте Всем трейдерам! Приглашаем Вас на бесплатный онлайн вебинар. 📆 9- ноября (четверг) 🕰 В 20:00 ( по Ташкентскому времени ) 📝 Тема: "Теория защитных ордеров" 👨‍💻 Спикер: Виктор Макеев 📍Ссылку на вебинар опубликуем в Телеграм канале https://t.me/MrMakeev Будем рады видеть вас на онлайн вебинаре!

Здравствуйте дорогие трейдеры! Приглашаем Вас на онлайн вебинар. 📆 31-ое октября (вторник) 🕰 В 20:00 ( по Ташкентскому времени ) 📝 Тема: "Трейдинг. Техника и математика. Элементы торговой стратегии" 👨‍💻 Спикер: Виктор Макеев 📍Ссылку на вебинар опубликуем в Телеграм канале https://t.me/MrMakeev Будем рады видеть вас на онлайн вебинаре!

#мнение #сделки #gbpusd #ustec Да, красивые сделки с хорошим потенциалом и восхищают, и это как красиво забитый гол в матче топовых футбольных команд. Такая сделка отпечатывается хорошо в воспоминаниях у трейдера, подпитывает его эйфорией и энергией. Но чаще всего у начинающих трейдеров подобные сделки единичны и с большего носят вне системный характер, больше на повезло. Затем за подобной сделкой следует череда убытков и переход эмоционального состояния от эйфории к депрессии, где уже начинаются поиски очередного технического «Грааля», робота или советника. Цикл замыкается всё снова и снова и, по факту, просто логически на основании того, что человек играет в игру, а не профессионально выстраивает торговую систему. Вот два примера #gbpusd и #ustec и оба примера носят систематичный характер, то есть полностью отвечают всем правилам алгоритма. В примере с #gbpusd сделка приносит максимум эстетического удовольствия: она не только отвечает всем вероятностным составляющим, но и ещё даёт хорошее широкое движение с отличным потенциалом. А вот #ustec, кажется, на первый взгляд, не примечательной сделкой с очень скромным потенциалом. Но вот как раз в этом и состоит обман как трейдер на это смотрит визуально и что реально говорят цифры, а цифры говорят о том, что подобные короткие движения дают гораздо больше сделок и при высоком проценте положительных сделок. А вот сделки на подобие с #gbpusd либо приходят гораздо реже, чтоб совпали все условия вероятности, либо трейдер при несовпадении с условиями алгоритма просто играет в азартную игру. Таким образом, выстраивая торговую стратегию, трейдер должен себе ответить на следующие ключевые вопроси и почему он вообще может быть со своей торговой системой конкурентный на рынке: - Какова идея Вашей торговой системы? - Есть ли в Вашей торговой системе теоретическое преимущество? Если на первых два вопроса Вам удалось ответить, то отвечаем на следующие: - Подтверждена ли теоретическая часть в практическом применении статистически? - Можно ли оптимизировать торговую систему, подстраивать настройки под рынок и делать её более эффективной и как часто? - Каковы заложенные в системе риски и на сколько опасными являются для сохранности депозита? Если все ответы на все эти вопросы абсолютно чёткие, значит Вы уже как минимум знаете куда двигаться и у Вас есть основания на системную торговлю. @MrMakeev

#мнение #сделки #gbpusd #ustec Что должно стоять за каждой сделкой? Почему трейдеры вместо того, чтоб уделять должное внимание торговой системе восхищаются красиво проведённой отдельной сделке?! Продолжение следует… @MrMakeev

#мнение #сделки #gbpusd #ustec Что должно стоять за каждой сделкой? Почему трейдеры вместо того, чтоб уделять должное внимание торговой системе восхищаются красиво проведённой отдельной сделке?! Продолжение следует… @MrMakeev

#мнение Пример 3 – ещё один пример расчётного стопа инструмент #usoil Наглядный пример сколько наловил бы стопов трейдер по стандартному подходу «уровень-полосочка, стоп за полосочку; ложный пробой и стоп за ложный пробой». Здесь не стоит речь в том, что подход технического стопа не работает или не оправдан, речь идёт в параметрах, которые заложены в Вашу торговую систему: процент положительных сделок, уровень просадки, необходимый потенциал и волатильность инструмента. В сделке #usoil вход вполне мог бы быть и раньше и вероятность отработки стопа была в районе 40%, что меня устраивало. К слову, нефть среди прочих инструментов отличается тяжёлыми хвостами распределения, то есть этот инструмент гораздо чаще готов приятно или не приятно удивлять трейдеров своими аномальными движениями. @MrMakeev

Пример 2 – это пример использования расчётного стопа. То есть изучается характер движения инструмента, его среднестатистическая вероятность на то или иное %-ое отклонение, далее смотрится техническая картина и уже идёт реализация. Как видно из примера цена двигалась после входа в сторону стопа и вероятность его отработки была в районе 30%-40%. Можно было выставить стоп ещё ниже в район 1897, где вероятность его отработки в тот же день составила бы около 10%-15%, но как раз в этот момент и вступает статистический анализ исходя из торговой системы и такой стоп уже не совсем годился из средних ожиданий стратегии. Продолжение следует… @MrMakeev

#мнение Возвращаясь к вопросу «а может не ставить стоп?» и в примере 1 не было бы вероятного убытка, когда цена прострелила до 1810.55? Работа без стопа предполагает отсутствие плечей, соответственно и ожидание доходности будет сдвигаться в более инвестиционные рамки. Если же мы берём в добавок более рейнджевый характер движения рынка Forex, то отдача от подходов без плечей будет оставлять желать лучшего. Это далеко не акции, где на трендовых бычьих рынках стратегия «купи и держи» хоть как-то позволяет оправдать такой подход. Но что, если и американский рынок впадёт в эпоху замирания на лет 10-20, как это случилось с японским рынком, или как это уже было с 1929-ого по 1954-ый?! История может повториться. Работа же с плечами без стопа, как на картинке-карикатуре, рано или поздно просто приведёт к обнулению счёта и при отсутствии чётких правил системы никакой дальнейшей оптимизации системы не будет. Как можно оптимизировать систему без системы?! Продолжение следует… @MrMakeev