Math signals on stocks, index and commodities

Юань кажется собрался на новые высоты. Месяц побыл в коррекции, а ведь скоро август! Самое время дать жару всем

NG: по газу очень интересная ситуация с поведением физлиц. При росте цены физлица очень сильно добавляются в шорт, это прямо видно. Не могут высиживать долго. При текущей ситуации это правильная стратегия, но если будет выход на 2,9 - будет огромное количество шортов, закрытие которых может толкнуть газ к 3,2-3,3

NG: Выход из флага (ну или динамическое накопление) с тестом пробития воображаемой границы. Шортов точно не должно быть, а насчет лонга - надо подумать

Нефть. Прорыв вверх гигантского треугольника, да ещё и с тестом трендовой. Я как то это упустил, но судя по всему сейчас будет ускорение роста

Рубль: распределение колл опционов на завтра. На 88 по фьючу находится 18 тысяч коллов в деньгах. Завтра будет очень интересное открытие валютного рынка. Спот выше фьючерса на 2 рубля, это значит на фьючерсах стоит продавец, который поглощает все покупки, одновременно покупая на споте. Завтра может быть развязка.

Газ: на Nymex наш августовский контракт торгуется дешевле чем июльский. Если раньше дальние контракты стоили дороже, и входить было очень дорого - то сейчас прямо приглашают войти. Но зачем? Обсудим

NG. Картинка перед экспирацией опционов сегодня. Я вообще без понятия куда улетит. На 2,5 идти явно не захотели - но на 3 "стоит" большой объем путов и колл опционов. Будет забавно если за оставшиеся пару часов до экпиры будет взлет на 300+ пунктов (вряд ли)

Опционы по газу тоже не работают. Если и будет коррекция, то в следующем контракте. Экспирация завтра, вряд ли за 2 дня пройдут 250+ пунктов, вниз очень плохо идет - шортистов много. Раз не идет вниз, пойдет наверх и очень бодро

Газ. Поскольку все эти ваши фибо уровни это антинаука, смотрим на опционы. Похоже что экспира будет около 2,5. Именно там скопление и пут и колл опционов.

NG. Вообще без понятия куда пойдет. Если технически посмотреть - происходит тест пробитого уровня снизу. Волновики считают что идет 5 волна вверх на перехай.

Природный газ NG: пробили важную зону, но еще важнее это закрепление выше 2,7 по Nymex. Там похоже очень много ликвидности, пойдут туда с вероятностью 0,99. Через 10 дней экспира, стастически тренд не меняется за такое время. Значит будем перебивать хай. На мосбирже физики резко нарастили шорт, снижают лонги. Можно назвать как угодно, а можно - тренд. Не знаю

Вышел новый COT, раздача по золоту продолжается. А на крипте сквиз, альты все по -15% и выше. Маржины пошли. А с учётом того, что Vix на низах, не будет ли на следующей неделе лонг сквиз по вообще всем активам? Золото, нефть, газ?  Низкий Vix означает что стоимость пут опционов на SP 500 имеет минимальную стоимость. Никто не ставит на падение. Падение альтеоинов означает что алткоинами жертвуют в пользу битка, который ещё держится. Открытие рынков в понедельник будет очень интересным. Ведь впереди ещё квартальная экспирации опционов в США.

Уголь API2 (Европа): пробой трендовой и ее ретест. По всем законам должно начаться ускорение роста: закрытие шортов. Кто не спрятался, я не виноват.

Уголь: экспортная цена угля сейчас сформирована почти без «российского» дисконта. Год назад этот дисконт был 60-70% от мировых цен. Можно смело сказать что «угольное эмбарго» российские производители переварили. Но цена сейчас такая, что маржинальное направление - только через порты Востока. Но нужно понимать: фундаментальные оценки и цена акций российских компаний вообще никак не связаны. Вывод один: не покупать и не шортить. Цена может быть любой.

При поддержке ЗФ (https://t.me/finpizdec) напишу этот пост. По газу. По просьбе угольщиков очень активно смотрю на природный газ. Статистически, газ "прижимает" цены на уголь. Рост цены на природный газ с большой вероятностью приведет к росту цены на уголь. Так вот. Форма кривой (форвардная кривая) начала значительно меняться: если полгода назад она была выпуклой и премия составляла более 100% годовых, то сейчас премия за будущую цену спустилась до 100-200 пунктов, что в целом является обычной ситуацией. Это же говорит о том, что желающих купить газ нет. Все "разочаровались". Что, в общем-то, очень часто совпадает с локальным минимумом. Этой информацией мы с снабдили CEO очень крупной угольной компании, а он и рассказал об этом в Вестях Недели в своем интервью: он ждет роста цен ). Мы тоже.

Рубль. курс находится сжатым уже дней 10 в довольно узком коридоре. Подгрузил данные (TOD): настало время для импульса. Основная цель на 86. И золото вверх, и рубль вверх. Что будущее нам готовит?

Золото: по результатам вчерашней экспирации опционов высадили из позиций почти 40 тыс контрактов. При том, что июньский истекает только через месяц. 40 тыс контрактов это 320 млн долларов обеспечения. Кто то очень дёшево переложился в следующие, + высадили лишних пассажиров с убытком. 1/3 ОИ контракта за один день это прямо сильно. Что дальше? Модель показывает наверх.

Золото: все колл опционы мимо денег, все путы в деньгах. Кто то получит шорты по самому лою рынка. Идеальное топливо

Золото: похоже все движение будет после экспирации опционов: все будут заниматься ликвидацией позиции, которая образовалась. Понять у кого что образуется - не представляется возможным. Могут и вниз полить (дефолта не будет!)