SMIT | FINANCE

#Бразилия #EWZ #опционы #Смитономика Минус 22% на ночных фьючерсах — вот реальная цена слепой веры в предвыборные опросы. Весь октябрь Уолл-стрит открывала шампанское и агрессивно скупала Бразилию под победу правых. Индекс Bovespa ($IBOV) загнали на исторический максимум под 210 000 пунктов, а главный бразильский ETF iShares MSCI Brazil ($EWZ) в пятницу спокойно закрылся на $42.59. Все ждали приватизацию и бюджетную дисциплину от Флавио Болсонару. А утром в понедельник терминалы покраснели. Избирком выдал 100% подсчета: Лула да Силва совершил камбэк, который в Бразилии не видели с 1989 года. Проиграв первый тур с отставанием в 2.2 миллиона голосов, во втором он привез сопернику больше 4.4 миллиона сверху. В итоге в тонком ночном стакане началась паническая разгрузка: Бессрочные фьючерсы на $EWZ сложились более чем на 22% — это заявка на утренний гэп сразу в район $33–34. Бразильский реал ($USDBRL) с пятничных 5.00 летит в пропасть на 10%+. Причина простая: госдолг страны уже за 82% ВВП, инфляция (4.6%) пробила потолок таргета ЦБ, а четвертый срок Лулы — это гарантированный печатный станок под социалку. Добавьте сюда враждебный Конгресс, где у партии Болсонару крупнейшая фракция за десятилетия, и получите идеальный рецепт политического паралича. Куда дальше пойдет индекс? В Смитономике мы всегда смотрим на позиционирование маркетмейкеров. В пятницу опционный рынок при дикой волатильности (IV 120.78% на недельных сериях) закладывал ожидаемый ход по $EWZ всего в ±$5.40 — то есть нижняя граница риска стояла на $37.29. Удар на -20% пробивает эту защиту навылет: Первая реакция — принудительный слив. Дилеры, продававшие путы на страйках 38–40, с открытия попадут в жесткую короткую гамму. Им придется шортить базовый актив прямо в падающий рынок, чтобы выровнять дельту. Сильнее всех достанется госсектору и банкам: Petrobras ($PBR), Itaú Unibanco ($ITUB) и Bradesco ($BBD). Точка разворота. Пролив на 22% за ночь — это эмоциональный перестрел. Когда в первые часы торгов отмаржинколлят опоздавших лонгистов в зоне $33.00–$34.50 по $EWZ, начнется откуп. Дешевый реал — это прямой допинг для экспортеров сырья вроде Vale ($VALE), у которых себестоимость добычи внутри страны падает, а выручка идет в твердом долларе. Рабочий план по волатильности и позициям Лезть в продажу «голой» волатильности до открытия основной сессии — самоубийство. На таком гэпе классического IV Crush (схлопывания волатильности) в путах сразу не будет — наоборот, из-за паники премия внизу в моменте раздуется еще сильнее. Действуем точечно: Срезаем премию сверху (Bear Call Spreads): Самый чистый трейд дня. Колл-опционы выше $40 сегодня сгорят, но из-за зашкаливающей общей IV на страйках $38–$40 еще дадут сочную премию. Продаем ноябрьские колл-спреды — забираем одновременно и обвал цены, и сдувание волатильности. Продажа путов (Short Put) на пике паники: Ждем открытия Нью-Йорка. Если $EWZ реально вдавливают в зону $33–$35, волатильность на страйках $30–$32 улетит за 140%. Вот там продавать чужой страх — математически лучшая сделка. Даже при уходе индекса в боковик остывание веги даст быстрый профит. Подбор под отскок: Никаких рыночных ордеров в первые 15 минут. Дайте толпе выйти по стопам, и через полчаса после старта сессии присматривайтесь к бычьим колл-спредам (Bull Call Spreads) на $EWZ с целью возврата к $36.50–$37.50, либо к акциям Vale ($VALE). Холодная голова сегодня стоит дорого. Пока физиков закрывают по маржин-коллам, мы забираем раздутую премию. S.S𝚖𝚒𝚝 ﹍ⲯ﹍ⲯ﹍︿﹍ 🇧🇷

😃✊

😃😆

⚡️ SmitFinance | Вход СЕГОДНЯ: Разбор RTX и GM перед отчётами во вторник BMO Поскольку корпоративные отчёты RTX и General Motors (GM) выходят во вторник до открытия рынка (BMO), все спекулятивные позиции под эти события открываются сегодня (в понедельник) во время основной торговой сессии. Оба тикера входят в ЯДРО ЛОНГ-идей недели с высокой степенью уверенности. 1. RTX (RTX Corp) — Ядро LONG (Вероятность ~70%) Время отчёта: Вторник, 20 октября, BMO. Консенсус: EPS $1.78 / Выручка $24.1B (Implied move ±5.1%). Почему заходим: Самый чистый сетап недели: 5 кварталов подряд двузначных битов по EPS. Рекордный бэклог в $289B (+22% г/г) и высочайший спрос на ПВО/ракетный рестокинг на фоне геополитической обстановки. Ожидается очередной подъем FY-гайденса. Техническая картина: Акция откатилась на -8% от максимумов до $193,92 — вход происходит после охлаждения, а не на эйфории. Консенсусный целевой ориентир стрита — $234 (+21%). 2. GM (General Motors) — Ядро LONG (Вероятность ~65%) Время отчёта: Вторник, 20 октября, BMO. Консенсус: EPS $3.55–3.61 / Выручка $48.7B (Implied move ±6.3%). Почему заходим: Сильная каденция: 4 бита подряд со средним сюрпризом ~20%, годовой гайденс поднят уже дважды за год. Весь негатив запрайсен: спад продаж EV и общий авторынок уже учтены ценой, при этом убытки EV-сегмента сокращаются на $1.0–1.5B. Техническая картина: Цена $83,96 (−7% от хая) при таргетах аналитиков $101–104 (+25%). Повторение паттерна Q3-2025 (бит + рейз гайденса) дает потенциал импульса. 💡 Риск-менеджмент и стратегия: Размер позиции: по 1,0–1,5% риска на каждую идею. Правило выхода: закрытие позиции при отсутствии повышения (рейза) годового гайденса, так как подъем ориентиров — часть основного тезиса.

календарь отчетности на неделю.

Как только VIX тронет отметку 30 кандидаты на покупку 😃😂

#рынок #волатильность #шорт #трейдинг Индекс страха VIX ($VIX) уверенно пробил отметку 18 — я уже вдавил педаль газа в пол и запустил шорты в работу. 📉 Смотри, какая штука сейчас происходит на рынке. Индексы пока пытаются держаться на плаву чисто на ожиданиях: на следующей неделе выходит отчет Nvidia ($NVDA). Толпа по инерции надеется, что главный локомотив ИИ-сектора снова вытащит рынок за уши и нарисует очередной перехай. Но базовый закон Смитономики гласит: торгуй не надежды, а то, что уже заложено в цену. А в котировках Nvidia ($NVDA) сейчас сидит вообще весь возможный позитив, идеальные гайденсы и самые смелые влажные мечты аналитиков с Уолл-стрит. Чтобы акция улетела выше с текущих уровней, компании нужно показать даже не космос, а что-то за гранью фантастики. Малейший намек на замедление темпов роста маржи или чуть более скромный прогноз — и мы увидим классическую фиксацию «на факте». Крупный капитал это прекрасно понимает и уже начал тихо хеджироваться, о чем прямо кричит пробой 18-го уровня по VIX ($VIX). Ликвидность сжимается, премии за риск растут, так что переоценка рынка вниз отсюда — сценарий более чем очевидный. Я не жду, пока прозвенит финальный колокольчик для быков. Короткие позиции набраны, стопы стоят, попкорн готов. Следующая неделя обещает быть жаркой, держите риск-менеджмент в тонусе. S.S𝚖𝚒𝚝 ﹍ⲯ﹍ⲯ﹍︿﹍ 🐻

#алготрейдинг #крипта #инвестиции #смитономика Мы закрываем направление управления через фонд в Interactive Brokers ($IBKR). Но вместо него я готовлю кое-что куда более интересное и гибкое — уже на базе крипты. Сразу к сути. Классическая инфраструктура сейчас слишком неповоротлива для тех скоростей, на которых мы работаем. Поэтому я перевожу фокус на алгоритмические стратегии с подключением ИИ. Сейчас мы гоняем финальные предпусковые тесты трех моих наработок. Цифры на бэктестах и живом рынке выглядят очень бодро. И совсем скоро я дам вам возможность протестировать эти инструменты и зайти в них капиталом. Вот как это работает изнутри — немного приоткрою капот: 1. ИИ-арбитражник (Дельта-нейтрал) Машина 24/7 пылесосит спреды между Binance, Bybit и OKX, параллельно собирая фандинг. Риск движения цены базового актива здесь перекрыт. Фишка в том, что модель на лету просчитывает комиссии, время транзакций и риск проскальзывания. В рынок уходят только те связки, где матожидание жестко плюсовое. Чистая математика без эмоций. 2. Нейросетевой скальпер на криптофьючерсах Здесь под капотом работает архитектура трансформера. Алгоритм в реальном времени читает стакан и ленту сделок, открывая сотни быстрых позиций в день. На каждую сделку сразу ставятся жесткие стоп и тейк. Но главное — это адаптивный риск-менеджмент. Если в стакане падает ликвидность, робот сам сбавляет обороты. А если видит рыночные аномалии или вертолеты — моментально уходит в кэш и пережидает бурю. 3. Погодный квант на Polymarket Рынки предсказаний — это сейчас клондайк неэффективностей, и тут чистая Смитономика в деле. Мы написали алгоритм, который ищет ошибки толпы в оценке вероятности погодных явлений. Модель берет математическое моделирование (броуновское движение и стохастику) и в лоб сравнивает реальную статистическую вероятность с тем, как событие прямо сейчас прайсят в стакане Polymarket. Находит перекос — забирает эту неэффективность себе в карман. Мы уже на финишной прямой с обкаткой архитектуры. Так что готовьте ликвидность, скоро выкачу полноценный анонс со всеми цифрами, графиками доходности и условиями входа. Будет горячо. S.S𝚖𝚒𝚝 ﹍ⲯ﹍ⲯ﹍︿﹍ 🤖

отскок набирает обороты. Особое внимание банковскому сектору.. кто хочет успеть запрыгнуть в ракету.. Есть смысл присмотреться к покупке FAS краткосрочно.

Ну что друзья.. апогей первый достигнут.. VIX 17.2 Пора откатит дать - паникеров вытрихнули.. фиксим шорты, чтоб перезайти на отскоках.. 😃😂

Активные продажи перешли в фазу.. ускорения. Сектор полупроводинков, ИИ и крипты получит ускорение в сжатии при уходе от риска, до пятницы включительно медвежий настрой рулит..

Медвежья картинка начинает набирать бороты. Корея теряет почву под ногами. При таком раскладе, NVDA полупроводники и память окажутся как и крипта окажется под серьезным давлением.

календарь по биотехам, позже в закрытом канале анализ наиболее перспективных