Частный трейдер

SP500 Актив отлично отработал идею роста из последнего поста: сделал +5% за 4 недели. https://t.me/private_trading/1509 👉Свежие уровни месячной волатильности для торговли на скрине: Зеленые (снизу): для поиска лонга. Красные и черные (сверху): для фиксации прибыли.

👉В чем фокус? Прибыль по разным активам в портфеле суммируется, а вот их риски взаимно компенсируются и гасят друг друга за счет слабой корреляции. Простыми словами: Снижение риска на сделку и распределение капитала по рынкам, которые не ходят друг за другом, дает кратно больше вознаграждения на единицу риска. Вы получаете гладкую кривую капитала, спокойные нервы и математическую уверенность в итоговом результате. Теперь вы точно знаете, чем заняться на выходных 😉

​​Шаг 3. Добавляем усиление Раз риск при портфельной торговле упал почти в 3 раза, мы можем увеличить риск в каждой сделке до 0.4%. Что получаем в итоге? Средний результат за год: 🔥 +174% Волатильность (риск) вернулась к базовой: 20% Профит на единицу риска (Шарп): 8.7 С вероятностью 95% ваш результат за год теперь составит от +136% до +213%.

​​Шаг 2. Включаем портфель Берем, например, 7 активов со слабой или отрицательной корреляцией (как в таблице на скрине) и торгуем их по тем же правилам. Но уменьшаем риск в каждой сделке до 0.14%. Чтобы суммарный риск при одновременном открытии всех позиций не превышал привычный 1%. Средний результат за год: тот же +62.4% Волатильность упала почти в 3 раза: до 7% Профит на единицу риска (Шарп) взлетает: до 8.9 Теперь с вероятностью 95% ваш годовой результат будет в разы кучнее без резких просадок: от +48.7% до +76%.

📊 Инсайт от хедж-фондов: как увеличить доходность в 3 раза, вообще не увеличивая риск Шаг 1. Одиночный актив Берем для примера стратегию с винрейтом 40% и соотношением риск/прибыль 1 к 3. Торгуем один актив 2 раза в неделю с риском 1% на сделку. Средний результат за год: +62.4% Волатильность (риск): 20% Профит на единицу риска (Шарп): 3.12 С вероятностью 95% ваш результат за год окажется в диапазоне от +22.4% до +102.4%. 👍 Хорошая, стабильная рабочая система.

✍️Золото: средне- и долгосрочные ориентиры После 200% вертикального роста последних лет первый квартал этого года выполнил две намеченные нами ранее цели по годовой волатильности и «кинул хвост вверх» (правый верхний график). Похоже, бурный спрос нащупал соизмеримое предложение. Подобные ситуации уже наблюдались на пиках ралли 1980 и 2011 годов. Хотя в 2003 году похожая картина не помешала золоту продолжить рост дальше. Тем не менее после таких «хвостов» золото всегда консолидировалось в узких диапазонах на 3–4 квартала. На месячном графике (слева) видна четкая консолидация. Ее границы — это контрольные зоны для последующей долгосрочной тенденции. На годовом графике (справа снизу) важными уровнями выступают максимум прошлого года и минимум текущего. Сценарий снижения: Если цена уйдет ниже лоу текущего года (4098), вероятный размер коррекции составит 15–30% (зеленые уровни годовой волатильности). Сценарий роста: При удержании минимумов текущего года и выходе выше максимума прошлого года (4550) открывается дорога к росту до отметок 5550–6400 (красные уровни годовой волатильности). 👉На текущий момент торговля в диапазоне января этого года. Ждем, пока золото определится с дальнейшим направлением.

Главная книга для прибыльного старта в биржевой торговле 📚 «Руководство игрока в казино» (The Casino Gambler's Guide) Постойте! Но биржа — это же не казино! Конечно. Но биржевым трейдерам точно есть чему поучиться у профессиональных игроков. И самое главное здесь — риск-менеджмент и системное исполнение. Когда игроки в казино находили хотя бы малейший перевес в свою сторону, они действовали по четкому алгоритму: • Выделяли максимальную сумму, которую готовы потерять, — рисковый капитал. • Делили её на 1000 равных частей. • Последовательно и дисциплинированно делали 1000 ставок на событие с перевесом. Именно так они обыгрывали заведение на его же поле. Почему? Потому что на дистанции в 1000 сделок погрешность (отклонение факта от математического ожидания) составляет всего 1–2%. К счастью, на бирже мы можем сами выбирать стратегии с положительным матожиданием. Чтобы торговать в плюс, остаётся лишь одно: дисциплинированно и методично совершать однотипные сделки с адекватным риском. И это действительно работает: Например, наш коллега с винрейтом всего 43% за месяц сделал 19 иксов к риску в сделке. Всем хороших выходных и плодотворного анализа своих графиков! 📊

Что не так с натуральным газом? «Газ совсем перестал ходить! Раньше летал, а теперь еле выдает 80–120 пунктов в день...». Что на это говорят факты по статистики с 1990 года: Зависимость от цены: У газа есть прямая корреляция — чем выше цена, тем выше волатильность (и в пунктах, и в процентах). Зона комфорта: Большую часть своей истории (181 месяц) газ проводит в диапазоне $2.0 – $3.0. Это его «базовое» состояние. Реальные цифры: В зоне $2.0 – $3.0 средняя месячная волатильность составляет 0.52 пт, а дневная — всего 0.116 пт (или 116 пипсов). То, что мы видим сейчас — это не «слом рынка», а его нормальное историческое поведение. Магнит для цены: Основной объем торгов исторически сосредоточен на уровне 2.5 – 2.75. Мы сейчас именно здесь — в зоне максимального интереса и равновесия. Железобетонный уровень: Район $2.0 выступает мощнейшей поддержкой еще с 1996 года. Сезонный фактор: Май — исторически самый спокойный месяц в году. Пик волатильности обычно приходится на период с ноября по февраль. P.S. Статистика — это не гарантия в каждой конкретной точке, но она дает понимание того, что чаще всего ждать от газа, и позволяет корректировать свои ожидания по вероятностям.

Серебро На месячном формате (слева): — 3 месяца подряд бросает «хвосты» и закрывается выше 70.3; — весь апрель цена простояла в узком диапазоне; — май открылся ростом. На недельном формате (справа) — ровная зона 4-недельной консолидации. Ее края — уровни для поиска лонга. Цели: 95,6 и 121,5. Потенциал роста серебра: 20–50%. Слом уровня 60 вниз — отмена роста.

🏆Грааль: Формула прибыльного трейдинга 1. Берем Торговую систему. 2. Умножаем её на Риск-менеджмент. 3. И возводим всё в степень Психологии. Получаем формулу профита: Прибыль = (Торговая система х Риск-менеджмент)^Психология 1. Торговая система Дает положительное матожидание через винрейт и отношение вознаграждения к риску в сделках. Если матожидание отрицательное — даже самый дисциплинированный трейдер с консервативным риск-менеджментом в итоге сольется. 2. Риск-менеджмент Должен соответствовать параметрам торговой системы, чтобы выдержать череду убытков и «дожить» до профита. Если риск неадекватный, то даже у лучшей системы не будет шанса восстановиться при малейшей стандартной просадке. 3. Психология Имея на руках крутую систему и прописанные риски, психология может запороть исполнение. Потому, что: • «Сигнал некрасивый — не беру» • «Да сколько же можно расти, не буду покупать» • «Сейчас уйдет без меня — надо брать!» • «Уже получил 3 стопа — ну его нафиг опять заходить» • «А подвину-ка я стоп...» • «Выйду быстрее, чтобы не потерять крошечную прибыль и спать спокойно» • «О! Шикарный сигнал — зайду на всё, чтобы сразу перекрыть прошлые убытки» Даже Ливермор признавался, что вскакивал в сделку раньше времени, не дождавшись сетапа, и терял на этом деньги. Он был таким же человеком, как и все. Как составить свой Грааль? Проанализируйте свои сделки и честно ответьте на три вопроса: 1. Моя система прибыльна? Какие у неё параметры? 2.Мой риск-менеджмент соответствует торговой системе? 3. Насколько адекватно я нахожу и исполняю сделки по правилам? 🎁Бонус для тех, кто хочет углубиться: Чтобы дополнить этот подход фундаментальным чтивом, держите перевод книги «Универсальные принципы успешного трейдинга». Его любезно сделал наш коллега по сообществу. И не пропустите Главу 12. Там Ларри Вильямс и другие мастера рынка на основе своего многолетнего опыта дают один по-настоящему полезный совет. 🏖 Хороших выходных, плодотворного чтения и успешного выведения своей формулы Грааля!

sp500 2 недели отдыха после бурного ралли актив готов к новым свершениям ставьте алерты на края 2х недельного диапазона 👉красные и зеленые уровни месячной волатильности - для ориентира по целям

✍️+47%, даже если вы не правы в 70% случаев Бывает, трейдеры настолько увлекаются угадыванием направления в каждой точке рынка, что забывают: трейдинг — это простая логика матожидания. Недавно мы с коллегой по школе разобрали его кейс. Его «до» — классический бег на месте: слабый профит при высоких рисках и отрицательное матожидание. Мы не меняли его систему входа. Мы просто перенастроили параметры сделки, увеличив вознаграждение с 1:1 до 3:1. Что это дало на дистанции: Запас прочности: Теперь для выхода в плюс ему достаточно всего 23% прибыльных сделок (вместо 50%, как было раньше). Устойчивость: Даже когда его винрейт просел с 38% до 33%, прибыль не заставила себя ждать. Результат: Доходность риска +47.5%. Или $475 прибыли на каждые $1000 рискового капитала. Для того чтобы «везло», не нужно постоянно искать новые стратегии. Достаточно на основании личной статистики чуть подправить параметры торговли. Как найти свои оптимальные настройки? Смоделировать результаты и выбрать параметры, которые сделают вашу торговлю прибыльной, устойчивой и приятной, можно при помощи Калькулятора эффективности торговли. 👉 https://t.me/private_trading/1420 Хороших выходных!

​​AUDUSD / 6A на низком старте 🇦🇺 Шорты хеджеров на историческом максимуме (второй график сверху, зеленая линия). Актив уже 3 месяца стоит в узком диапазоне. Традиционно после такой консолидации следовали тренды на 20–30%. Признаки возможного направления: Нефть (третий график) и Индекс доллара (нижний график). Посмотрите, как AUD ювелирно коррелировал с ними в ключевых точках. При этом Индекс доллара не шевелится уже 10 месяцев. Всплеск волатильности в нем неизбежно ускорит и движение в AUD. Ключевые уровни для принятия решений и планирования сделок — края боковика на D1 (график справа). Ближайшие важные цели с потенциалом 15%: 0.8 — сверху 0.6 — снизу

​​👉 Биткоин: готов к движению  • Цена на важном уровне: зажата в узком диапазоне уже 9 недель. • Рекордные шорты: короткие позиции хеджеров достигли исторического максимума (нижний график зеленая линия). Критическая масса участников на пределе. Выход из консолидации может быть с мощным ростом волатильности. В прошлый раз в аналогичной ситуации Биткоин за полгода прибавил 170%. Смотрим расторговку и пристраиваемся.

📈 Алюминий: потенциал +38% На годовом таймфрейме (нижний график) алюминий после небольшой коррекции вплотную прижался к зоне исторического максимума. На месячном формате (верхний график) цена "поползла" вверх по «хвосту» прошлой вершины. Цели (потенциал): Краткосрочная: +10% (до верхней границы «хвоста» слева). Долгосрочная: +38% (при пробое и закреплении выше исторического максимума). Уровни для входа: • От краев текущего месячного диапазона. • При импульсном пробое исторического максимума. 👉 Хотите узнать, как усилить доходность в 7–10 раз? Подробно разберем на практикуме по Ложным пробоям. 🔥 Старт уже завтра! Запись закрываем сегодня. Подробности и регистрация здесь: https://t.me/private_trading/1500