Биткоин анализ

Закрыл вот этот вот шорт.

Встал в лонг #до1btc В этот раз не на всю котлету.

Полностью закрыл шорт сейчас

​​50% маржинальных ожиданий находилось в диапазоне 6250-6280. При уходе ниже этой зоны и закреплении под ней, вероятность ухода к 100% будет достаточно велика. 100%, это диапазон 5975 - 6030 по бирже битстамп на данный момент. Я планирую закрыть 50% своего шорта на 6050 в рамках эксперемента с 0.01 до 1 btc. А остальное посмотрим по ситуации. Если же все пойдет не по этому сценарию, то как всегда, будем действовать по ситуации. #до1btc

Анализ объемов По прежнему не наблюдается выхода большого объема в лонг. Все достаточно вяло. Сегодня экспирация на СВОЕ, но в последнее время это несильно на что-то влияло. Хотя ранее производило достаточный эффект на колебания цены. Как правило, на протяжении последних четырех месяцев, после экспирации СВОЕ цена начинала расти до экспирации на СМЕ. Скорее всего, что-то такое должно повториться и в этот раз, т.к. общее соотношение лонг/шорт позиций на этих биржах не меняется уже 4 месяца подряд. Но если говорить на данную минуту, то предпосылок прямо сейчас к росту я не вижу. Возможно они появятся в ближайшие дни, посмотрим. Большой объем в покупку по прежнему не входил.

Впервые за долгое время при подходе к 6000 игроки на битфиниксе не верят в дальнейшее снижение. Лонгов чуть больше, чем шортов. До этого момента всегда превалировали шорты. Bfx Positions LONG SHORT Bitcoin (BTC/USD): 54% 45% Long: 24,211 BTC; Short: 19,909 BTC

На данный момент, по анализу объемов можно сделать косвенные выводы. Большого обьема на покупку сегодня так и не вошло. Если крупные игроки не вставали в позицию в пятницу, то нас скорее ждет дальнейшее снижение вероятнее всего к 6200. Однозначно на счет пятницы сделать вывод нельзя. Но думаю, если бы они открыли лонги в пятницу, то сегодня был бы уже значительный рост, но ничего такого не было. Значит вероятность того, что они все еще в шортах выше, чем все остальное. Предпосылок к снижения на данный момент больше.

"Вывод: цена вероятнее всего продолжит снижение. Но как только будут видны значительные объемы на покупку, это будет сигналом к закрытию шорт позиций. По маржинальным зонам напрашивается поход в район 6250-280$. Там стоит оценивать ситуацию заново." Цена пришла в диапазон 6250-6280 по маржинальным зонам это 50% маржинальных ожиданий от предыдущего пика. 100% находится в районе 6000. Дойдет туда курс или нет узнаем завтра, когда появятся данные об объемах.

Была мысль зашортить биткоин-кэш, но курс на битмексе настолько разительно ниже, чем на других биржах, что пришлось отказаться от этой идеи.

​​Анализ отчетов от 06.11.2018 CBOE Суммарные позиции крупных игроков остались примерно в тех же соотношениях. Шорт позиции приобладают примерно на 40%. Стоит отметить, что и лонг, и шорт позиции сокращались за неделю. При этом, лонг позиций закрыли в 4.5 раза больше, чем шорт. Стоит обратить внимание, что институциональные управляющие закрыли все свои шорт позиции и практически в таком же объеме открыли лонг. СМЕ Крупные игроки нарастили суммарно и шорт и лонг позиции, при этом, их соотношение по прежнему остается почти 50/50. Стоит отметить, что шорт был открыт почти в двухкратном объеме превышающим лонг. Институциональные управляющие  закрыли около 40% своих шорт позиций. И открыли достаточно большой объем в  лонг,  доведя соотношение примерно 40% лонг на 60% шорт. Напомню, что на прошлой неделе лонг позиции вообще не были открыты. По моим наблюдениям, эта группа игроков старается поймать каждое даже короткое движение цены. Анализ объемов. С наибольшей вероятностью можно сказать, что институциональные управляющие открыли позиции в лонг в среду (31 октября) на 6175, т.к. за вторник прошлый отчет показывает, что лонговых позиций у них не было. Именно в среду цена опускалась наиболее низко на фьючерсах, там они откупили и позже закрыли свои лонги, вероятнее всего, 7 ноября в самой высокой точке на 6545.  8 ноября, был проторгован уже большой объем на продажу и сейчас мы видим, что цена ушла вниз. Но их позиции в отчете мы видим только на момент вторника. Хотя я уверен, что весь лонг они уже закрыли 7 ноября. На данный момент большого выхода объема в лонг пока не видно. Вывод: цена вероятнее всего продолжит снижение. Но как только будут видны значительные объемы на покупку, это будет сигналом к закрытию шорт позиций. По маржинальным зонам напрашивается поход в район 6250-280$. Там стоит оценивать ситуацию заново. К отчету прилагаю график где красными квадратами отмечены зоны входа институциональных управляющих в шорт, а зелеными в лонг. Обратите внимание, что они открывают свои позиции как по волшебству на самых крайних точках. Поразительная меткость, правда?

Поясню по анализу объемов. На 6230-290 был проторгован объем на покупку, а вчера чуть больший объем, но на продажу.

​​​​Ушли под 6480 (зона входа крупного игрока в шорт). И это означает, что по прежнему придерживаемся старого плана. Но, ситуация по прежнему остается погранично-неопределенной. Хотя появляется уже больше сигналов, что движение вниз может продолжиться. Кстати, на 6490 находятся те самые пресловутые 0.618 по фибо. Если помните, я делал анализ чуть выше, что отскок до сего момента не был выше 0.618 с предыдущего падения. Анализ объемов показывает достаточно большой проторгованный объем на продажу. Он соответствует тому, что был проторгован в диапазоне 6230-6290 после чего цена ушла вверх.

Анализ объемов По анализу объемов я в прошлые разы смог определить точки перелома локальных трендов. В том числе, рост от 6200, который продолжается по сей день. Сейчас я не вижу по нему выхода большого объема на продажу. Пока предпосылок к тому, что курс пойдет вниз по нему нет. Это означает либо продолжение флета, либо рост. Проблема моего личного видения ситуации в том, что два типа анализа которые я использую как основу сейчас показывают противоположенные сигналы. Анализ объемов говорит о том, что падения в ближайшее время не будет. Анализ позиций крупного игрока говорит о том, что мы сейчас выше точки, где он добирал позицию в шорт. Это район 6460-6480 (по разным биржам). Пока наблюдаю за ценой, но решение скоро нужно будет принимать.

Ситуацию вижу так. Понаблюдаю, что будет происходит с ценой сегодня. Если рост продолжится, значит допущена серьезная ошибка и придется закрыть позицию в минус. Ничего не поделаешь ошибка есть ошибка. Позже мне предстоит понять в чем она заключается. Если же откатим снова под 6460-6480. То все оставляем как есть. #до1btc .

​​Заметьте, несмотря на все пампы и прострелы кэша и других альтов. Выше зоны шорта институционалов, на гемини, это 6465 курс так и не уходил. Вам не кажется это странным? Но, если посмотоеть анализ который я делал чуть ранее, то это вполне вписывается в логику крупного игрока.

Поясню. Если мы уходим выше 6480, то это означает для меня локальный восходящий тренд (а может быть и не локальный). Сейчас, вопреки большинству, а большинство считает, что сейчас мы будем расти и вот-вот туземунить, я считаю, что мы находимся в локальном нисходящем тренде по которому цель 1, это 6200, а цель 2, конечная, это район 6000.

Опасения про 6480 подтвердились полностью на битстаме и гемини пришли в зону 6470-6480. Выше не жду. Если уйдем выше, то все мои расчеты оказались неверны, что заставит пересмотреть всю систему по которой я торговал ранее. #до1btc

Кстати, многие крупные каналы с 8000-15000 подписчиков видят по отчетам лонг. Как видим, все по разному читают ситуацию. Более того, просмотрев телеграм, большинство топит за лонг по всем параметрам, что мне видится странным.

​​Анализ отчетов от 30.10.2018. СВОЕ За нелелю общее соотношение позиций у крупных спекулянтов практически не изменилось. Незначительно сократился и лонг и шорт. При этом, лонг позиции сократились в два раза больше. По прежнему, шорт позиций значительно больше. Нужно обратить внимание на то, что институциональные управляющие встали в шорт в отличет от прошлой недели, где они занимали нейтральную позицию. СМЕ Общее соотношение открытых позиций у крупных спекулянтов практически сравнялось. При этом незначительно возросли как шорт, так и лонг позиции по отношению к прошлой неделе. Стоит отметить, что лонг позиций было открыто в три раза больше, чем шорт. Повторюсь, что общее соотношение примерно 50 на 50. Такое наблюдается уже где-то третий месяц подряд. Стоит обратить внимание на то, что институциональные управляющие нарастили свои шорт позиции почти на 50%, что является достаточно существенным приростом. Анализ объемов А теперь внимание! 30 октября я писал в канале, что по анализу объемов есть предпосылки для роста. И рост произошел. Напомню, что отчеты датируются вторником (30 октября). Если кто не в курсе, то вторник, это первый день после пролива и соответсвенно, если бы институционалы видели бы это точку как хорошую и долгосрочную для получения прибыли в лонге, то они открыли бы хотя бы небольшую часть лонг позиций, как это было, например, перед прошлым пампом на новостях о скаме тезера. Но здесь они ничего не открыли. Наоборот! И на СМЕ и на СВОЕ институциональными управляющими были дооткрыты позиции в шорт внимание! В диапазоне от 6400 до 6465 (смотреть по графикам  бистамп, гемини, и битмекса). Выводы: Крупные игроки на СВОЕ и СМЕ продолжают ждать снижение курса биткоина. Анализ объемов показывает, что институциональные управляющие нарастили шорт позиции в диапазоне с 6465 до 6400. Как соедствие, они не рассчитывают, что цена в может в ближайшее время привысить эти отметки. Но мы же с вами не будем с ними спорить, правда? К отчетам я прилагаю график входа в позицию крупными игроками, за которыми я наблюдаю уже длительное время.