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NOVIDADE: EXPORTAR BACKTESTS Boa tarde pessoal. Acabamos de atualizar o site com uma funcionalidade há muito pedida por vocês: permitir a exportação dos trades de um backtest. Basta rodar o backtest normalmente e vocês verão um botão "Exportar" no canto superior direito. Clicando nele, inicia-se o download de um arquivo .csv contendo as informações de todos os trades daquele backtest: início, fim, preço de entrada, preço de saída, quantidade de shares e o resultado final. Simplifica bastante para auditar os backtests. Confiram em https://quantbrasil.com.br/backtests Abraços!

Pessoal, vai se aproximando do final da nossa promoção de aniversário. Lembrando que estamos falando de 44% OFF. Se você deixou até o final, a hora é essa! Pra melhorar as coisas, vou dar mais uma colher de chá: quem assinar até HOJE, 23:59, através desse link: https://quantbrasil.com.br/um-ano Além de boletar o desconto de aniversário, consegue testar 7 dias grátis. Ou seja, se não gostou nesses 7 dias, é só cancelar sem pagar nada. Vale a pena, pessoal. Abraços e boa sexta!

NOVO VÍDEO NO YOUTUBE 🎥 Conforme prometido, segue um novo video no YouTube! https://www.youtube.com/watch?v=jDps8RrGZu0 Aqui eu descrevo como fazer para testar uma mesma estratégia em múltiplos ativos ao mesmo tempo, de modo a gerar um ranking daqueles que melhor performam. PS: Nossa promoção de aniversário continua válida. São 44% OFF assinando o plano anual e desbloqueando a funcionalidade de backtests simultâneos.

Uma rápida demonstração do batch em prática. Amanhã vídeo completo no YouTube!

Esse lançamento faz parte da PROMOÇÃO DE ANIVERSÁRIO do QuantBrasil. Sim, nós completamos 1 ano de Plano Premium! Isso nos deixa muito felizes e é incrível perceber como o app evoluiu ao longo desse tempo. Quem está com a gente desde o início sabe a quantidade de novidades que incluímos ao longo desse período: estratégias, alertas, long & short, radares... enfim, sempre nos esforçamos pra entregar as melhores ferramentas quantitativas, e os batches de backtests são apenas mais uma das grandes novidades nesse período. Por ser uma ferramenta que demanda bastante poder computacional, nós estamos liberando essa funcionalidade hoje junto com uma promoção incrível: são 20% off em todos nossos planos, e um desconto acumulado de 44% no plano anual. Essa é uma forma de você pagar mais barato por um QuantBrasil que sem dúvidas chegará em 2024 muito superior a 2023, assim como fizemos nesse ano que passou. Depois desse 1º ano, nosso plano mensal teve um pequeno acréscimo de 7,5% e agora custa R$ 85,90. Porém, não alteramos o valor do plano anual, que continua custando R$ 59,90. Isso significa que com a promoção de aniversário você pode assinar o QuantBrasil pagando apenas R$ 47,92 por mês. Isso dá mais de 44% off em relação ao preço atual do Plano Mensal. Se você quis assinar o QuantBrasil ou deseja reativar sua assinatura, essa é a oportunidade perfeita. A promoção de aniversário vai até sexta-feira 26/05 às 23:59. Desbloqueiem todas as funcionalidades do QuantBrasil! https://quantbrasil.com.br/planos

🔥 NOVIDADE: RODAR BACKTESTS SIMULTANEAMENTE Se você já pensou "seria bem legal poder rodar uma estratégia em mais de um ativo ao mesmo tempo", você não estava sozinho. Essa provavelmente foi a feature mais requisitada pelos usuários do QuantBrasil. Apesar de ser um pedido óbvio, precisamos fazer alguns ajustes de infraestrutura. E hoje podemos finalmente anunciar que essa funcionalidade já está disponível! Agora, em vez de rodar backtests de 1 em 1, é possível rodar um batch de backtests, ou seja, a mesma estratégia para até 100 ativos ao mesmo tempo. Assim, você consegue montar o seu próprio ranking customizado com todas as estratégias e parâmetros que o QuantBrasil oferece. Ah, e não limitamos apenas a ações: esse ranking se aplica em criptos, BDRs, ETFs, futuros, e claro, em todas as ações da B3. Ficou bem legal pessoal. Pra começar, basta rodar o backtest em um ativo qualquer e depois acelerar a sua análise. Confiram 👇🏻 https://quantbrasil.com.br/backtests

Por acaso, nossa ferramenta de Cointegração disponibiliza o par PETR4 vs PETR3 de forma gratuita. Mas sendo Premium vocês conseguem executar essa estratégia em quaisquer outros ativos, além de desbloquear o Radar de Cointegrações, que descobre pares cointegrados toda semana. Testem lá! https://quantbrasil.com.br/cointegracao/

EXEMPLO DE LONG & SHORT POR COINTEGRAÇÃO Pessoal, recomendo a leitura desse post que fiz no Twitter onde mostrei "ao vivo" como se operar um Long & Short: https://twitter.com/rafaquint/status/1659227496263434240 O par PETR4 vs PETR3 bateu 3 desvios-padrão, o que justificou uma entrada buscando o retorno à média. Esse retorno ocorreu em menos de uma semana. Por ser uma operação de L&S, o desembolso é praticamente inexistente. Nesse caso, precisei colocar R$ 222 pra tirar um lucro de quase R$ 1500. É uma excelente opção pra operar market netural, ou seja, quando o mercado não está muito direcional.

CHATGPT + QUANTBRASIL? Vocês já devem estar cansados de ouvir sobre o ChatGPT. Mas fato é que existem muitas possibilidades de integração das IAs com o QuantBrasil. Nesse curto vídeo eu exemplifico uma dessas possibilidades: a utilização do QuantBrasil como um plugin dentro do ChatGPT. Aqui, deixamos a IA decidir entre dois ativos dando o mesmo sinal. Ele não tem informação sobre quem performa melhor, mas o QuantBrasil tem! Integrando-se com nosso app, ele consegue sugerir a melhor decisão. Confiram para ver o que está por vir: https://twitter.com/rafaquint/status/1657537942879981570

ATUALIZAÇÃO MÁXIMAS E MÍNIMAS Pessoal, ficamos um pouco sumidos esse mês pois fizemos uma reestruturação massiva da infraestrutura do QuantBrasil. A migração foi grande e custosa, mas nos coloca em posição de melhorar o app com mais velocidade e robustez! É possível que vocês também notem uma melhora de velocidade geral do site. Bem, agora que essa fase já passou, voltamos às atualizações: lançamos duas atualizações relacionadas à estratégia de máximas e mínimas. 1. Possibilidade de filtrar pela Keltner 2. Backtest do Máximas e Mínimas de venda O filtro pelos Keltner Channels é bastante comum, principalmente no contexto de robôs traders. Pelos meus experimentos, de fato parece melhorar o EV da estratégia, embora reduza a quantidade de trades. Já o Máximas e Mínimas de Venda está disponível para os nossos assinantes Premium. Já incluímos também o ranking dos melhores ativos nessa estratégia, no diário e 120 minutos. Confiram! https://quantbrasil.com.br/backtests

NOVIDADE: SCREENING LOW RISK S&P 500 Pessoal, mais uma funcionalidade do site sendo adaptada pra o mercado americano — agora o screening de Low Risk, do Van Vliet, está disponível para os ativos do S&P 500. Para quem não conhece, o Van Vliet é autor do livro "High Returns from Low Risk" e desenhou uma estratégia que busca compar ativos de "baixo risco" (entendidos aqui como baixo beta, e geradores de caixa) na expectativa de outperformar o mercado. Nós já tínhamos esse screening para os ativos da B3, e agora você pode verificar para todos os ativos do S&P 500. Confiram! https://quantbrasil.com.br/low-risk/sp500/

NOVIDADE: RANKING S&P 500 Seguimos expandindo nossas ferramentas no mercado americano: agora é possível verificar o ranking dos melhores ativos do S&P 500 em diversos períodos: - Ano corrente - Semana corrente - Últimos 365 dias - Últimos 180 dias - Últimos 90 dias - Últimos 30 dias https://quantbrasil.com.br/ranking/sp500/ Com isso conseguimos analisar rapidamente a força relativa dos ativos do S&P 500. Confiram!

NOVIDADE: MOMENTUM S&P 500 Nós já tínhamos nosso screening de Momentum para os ativos da B3, e hoje anunciamos uma nova tela, dessa vez com o Momentum dos ativos que compõe o S&P 500! São 503 ativos diariamente atualizados pelo seu momentum. É uma excelente alternativa para diversificar seus investimentos, ainda mais nesse momento de forte instabilidade na B3. O screening é liberado a todos, embora membros Premium possam visualizar o ranking em outros períodos e acompanhar a evolução do momentum ao longo de 1, 5 e 20 pregões. Confiram: https://quantbrasil.com.br/momentum/sp500/

Bolsa desaba e no momento está sentada em cima do suporte do mensal. Pra quem não sabe, esses níveis são gerados em antecedência. Ou seja, no dia 28/02 computamos na ferramenta de Suportes e Resistências o forecast pro mês seguinte. Ultimamente esses níveis tem sido respeitados. Vocês podem conferir a performance no passado lá na plataforma. Lembrando que não é nenhuma recomendação de compra ou venda.

NOVIDADE: FILTROS NO HISTÓRICO DE BACKTESTS Pessoal, após o lançamento do Histórico de Backtests semana passada, o passo seguinte era permitir que se façam buscas mais elaboradas e inteligentes. Pois bem, agora isso é possível! Membros Premium tem acesso a todo seu histórico e podem recuperar seus estudos, filtrando por estratégia, ativo, timeframe, e ordenando por métricas como resultado e EV. Particularmente gostei bastante do resultado. Fica bem fácil buscar os estudos para um ativo ou estratégia específica, além de facilitar na hora de atualizarmos o backtest. Confiram: https://quantbrasil.com.br/app/backtests/historico/

ATUALIZAÇÃO SCREENING MOMENTUM Fala pessoal. Atualizamos o screening de momentum para incluir os setores dos ativos. Assim fica fácil buscar os ativos de um setor específico que estão performando melhor ou pior (excelente para identificar rotações do mercado). Lembrando que assinantes Premium conseguem também identificar a variação do momentum em 1, 5 e 20 pregões. Confiram lá! https://quantbrasil.com.br/momentum/

NOVIDADE: HISTÓRICO DE BACKTESTS Bom dia, pessoal. Mais uma novidade no site: agora é possível visualizar o seu Histórico de Backtests! Essa é uma ferramenta muito útil para rapidamente "scannear" seus estudos passados, atualizá-los, ou quem sabe colocá-los em prática. Os backtests são ordenados por tempo, então é também uma forma de ver como uma estratégia evoluiu ao longo do tempo. Aproveitamos para redesenhar a área de Favoritos com as seguintes regras: - Usuários Premium podem visualizar todo o seu histórico de backtests e salvar quantos quiserem numa aba separada ("Favoritos"); - Usuários Free podem visualizar os últimos 10 backtests e salvar no máximo outros 10. Confiram! https://quantbrasil.com.br/app/backtests/historico/

Pessoal, sabiam que temos um Twitter onde também postamos novidades? Acabamos de atualizar a tela de Alertas para incluir aqueles que você recebe exclusivamente por WhatsApp. Lembrando que assinantes Premium podem monitorar até 50 estratégias! É a forma mais fácil de acompanhar os seus sinais estatísticamente vencedores. Confiram lá e aproveitem e nos sigam no Twitter! https://twitter.com/quant_brasil/status/1634290345889415170

📣 ATUALIZAÇÃO SIMULADOR DE BACKTESTS Pessoal, agora é possível customizar (com granularidade de 15 minutos) o horário MÍNIMO e LIMITE para entrada de uma estratégia. Nós já tínhamos essa restrição pra alguns horários, mas agora ela vale para todos. Com isso, é possível restringir entradas a qualquer candle múltiplo de 15 minutos. Isso permite que, combinando com a estratégia de Breakout de Compra ou Venda, possamos operar o primeiro rompimento de candle do dia, em qualquer timeframe. Essa é uma estratégia que tem resultados bem interessantes, como essa em ITUB4. Acompanhada do modo Day-Trade, temos bastante resultados interessantes. Além disso atualizamos o nosso algoritmo de backtest, aumentando a robustez dos testes em períodos mais antigos e timeframes menores. Vale a pena conferir! https://quantbrasil.com.br/backtests

Lembram do trade de BBAS3? Pois bem, quem operou o sinal colocou mais de 3% no dia, sem nenhum calor, em apenas 2 dias. Isso é análise quantitativa pessoal. Usem a estatística ao seu favor! https://quantbrasil.com.br/backtests