Заметки криптоэнтузиаста

#BTC Лимитку подцепил. Поехали на +88к 😎

#BTC Актив, проигнорировав медвежий дивер вчера хорошо отрос. Ожидаю сегодня повторное движение с зону глубокой перекупленности на 15м. Данный сценарий будет началом смены тренда на 4ч. Лонговую позицию прикрыл, собрав 4,3% чистого движения. Сегодня попробую открыть позицию "жирнее", используя вчерашнюю прибыль. При этом, основная альта пока растёт медленно, что даёт нам возможность подыскать и для неё точки входа.

#BTC На 15м смены тренда на бычий. Очередная попытка "штурма" красного облака на 4ч.

#BTC Доброе утро! 🍾 Платформа для торговли Настройки Публичный мониторинг

Тяжело конечно рынку сейчас.

#ETH А когда его покупать, если не сейчас? Цены 2023-го года.

#BTC Как часики 🍾 Платформа для торговли Настройки Публичный мониторинг

​​#вопросыиззала Когда пойдем по крышам ходить?😜 С 25.04 буду в Петербурге. Погнали! Это был последний вопрос из первой серии вопросов. Если формат понравился, ставьте реакции, и задавайте новые вопросы. Я в течении недели на все отвечу.

Тем временем, агрессивная стратегия принесла за пол месяца уже +77,61% 5102 сделки, 1 стоп-лосс.

​​#вопросыиззала Можно ли на сервисе Дрейка сделать не шорт бота а хедж бота?(Реверс набора СО)? При срабатывании последнего СО запускать хедж бота (типа антиликвида) Такого функционала пока нет на Дрейке, да и не думаю, что где-то есть. У нас есть прототип, но его надо допилить и протестировать. Скорее всего, вторая половина этого года. Ну а пока, многие пользователи пользуются системой АЛС.

​​#вопросыиззала Когда доп эфир по стратегии ?) Ну тут много факторов: 1. Существует довольно подробная инструкция; 2. Кому было интересно, уже были на эфире; 3. Я не сильно понимаю, какому количество людей этот эфир делать. В комментариях к этому посту можно написать, кому эфир интересен. И в начале апреля, его вполне можно сделать.

​​#вопросыиззала Известно что с увеличением МГ уменьшается % возврата к ТВХ. ДШЦ меньше 1 тоже уменьшает % возврата к ТВХ. Какой ещё параметр влияет на % возврата к ТВХ в алгоритмической торговле? (Это касается как односеточного так и двусеточного набора СО). Да, в принципе все способы ты описал. Резюмирую: 1. Большой мартингейл прилично улучшает ТВХ, но он сильно «давит» на стоимость бота. Учитывая, что шаг используется небольшой, то даже при 10 СО стоимость бота катастрофически большой по отношению к ПО, при этом, общая ширина сетки будет до 10%; 2. Динамический шаг менее 1 ни так сильно увеличивает общую стоимость бота, и позволяет легко растянуть общую ширину сетки даже на 20%. Из минусов - большой первоначальный шаг СО; 3. Двойная сетка - этот инструмент интересный, но требует более глубоких познаний. Основная ее особенность в том, что первая часть четки может быть классической, а вот вторая часть более агрессивной, и с разным шагом. Как мне кажется 2-ой и 3-ий варианты возможно только на платформе Firedrake (пока ликвидность только Бинанса). 1-вариант торгует на многих сервисах. На Крипторге в ликвидности как Бинанса, так и Байбита.

#BTC О, оказывается позавчера тоже была отработка алгоритма. Март +13,28% Платформа для торговли Настройки Публичный мониторинг

​​#вопросыиззала Используете ли вы повторные сетки на одном активе? Если речь о повторном включении такого же бота (с аналогичной сеткой), то нет. Объясню чуть подробнее: 1. Если использовать сетку, допустим, шириной 10%, с каким нибудь мартингейлом, скажем 1,3, то возврат к ТВХ, при полностью сработанной сетке будет в диапазоне 3-4%. если после этого мы повторно запустим аналогичную сетку, и суммарно будем иметь ширину 20%, то какой будет возврат до ТВХ? Разве 6-8%? И чем агрессивнее мартин и/или динамика, тем сильнее будет видна разница; 2. Мой депозит рассчитан на определенное количество ботов, и запуская какой-то из них повторно, я сломаю себе РМ. Ну или надо изначально это закидывать в расчет; 3. Есть же ещё вопрос: а когда запускать бота повторно? Сразу, ниже, на отскоке? 4. Я не вижу, как это все полностью автоматизировать. Я не занимаюсь проектами, которые нельзя полностью автоматизировать и масштабировать. Например сервис Firedrake предлагает возможность задавать в бота сразу двойную сетку, где первая работает по одному алгоритму, а вторая, по другому. Напишите в комментариях, если надо подробнее рассказать о её свойствах. Но не забываем, все сетки и сервисы, это всего лишь инструмент. Необходим сценарий для их прибыльной работы.

Самый простой способ не попасть на фэйк - это привязанный канал, то уже сложнее попасть на скам. Жми на логин, который публикуется в канале. А комментарии и чат мы оперативно чистим.

Ребята, я сменил фотографию профиля и имя. Логин остался прежний. Остерегайтесь мошенников.

​​#вопросыиззала Что для вас морально проще: словить стоп или уйти в инвест? Однозначно “словить стоп”. Поясню: При длительном "инвесте", заморожена маржа, и за время проведённое в ожидании, можно было бы заработать деньги на других инструментах; Если мы имеем длинный по времени инвест, то ежедневно (а некоторые и каждый час) мониторим ситуацию, тратя на это время и ресурсы; Находясь в инвесте по “лонгу”, ты по всему рынку будешь искать разворотные паттерны, и не будешь рассматривать вариант закрытия "лонга", и открытия "шорта". Чаще всего; Ну и самое важное: Заходя в сделку, ты от чего-то изначально отталкиваешься: индикатор, сигнал, скринер, и т.д. А вот сидя в активе условно неделю, вышеперечисленные причины входа, скорее всего уже не актуальны, и ты начинаешь торговать надежду, а это точно не моя история.

​​#вопросыиззала Интересны основные критерии для отбора актива, агрессивные настройки по логике заточены на более волатильные активы, с меньшей мк и большим риском уйти в инвест/словить стоп. Как найти баланс тут? Если определена сама торговая стратегия (проторговка фандинга, из зон перекупленности и перепроданности, или же просто топ волатильности), то я её внедряю в алгоритм. Таким образом, бот сам ищет актив, подходящий к моим критериям. Разумеется, что при таком подходе, чаще всего, торгуются мелкокапиталицированные активы с большим размахом движения цены. Используя такую торговую модель, мне необходимо математически быть в плюсе на дистанции. Конечно, уменьшение рисков можно осуществлять при внедрении дополнительных индикаторов или ценовых ограничений. Всё зависит от личной компетенции, и полёта фантазии. Но необходимо помнить, что дополнительная фильтрация, как уменьшает риски, так же, и уменьшает доходность. И мы опять возвращаемся к теме математического ожидания.

​​#вопросыиззала Какой риск закладываете на стоп ? Идет к % от маржи, задействованной в боте или привязка в уровню на графиках. Зависит от конкретной ТС: Например, если говорить про эталонную агрессивную стратегию, то 20-25%. Если же рассматривать что-то спокойное, то 4-5%. Этот процент от всего депозита, выделенного на конкретную торговую стратегию. Очень важно, определяя минимальный депозит для конкретной торговой стратегии, сложить маржу всех работающих ботов, и по меньшей мере добавить 20% для резерва, на случай первого стопа на первой сделке. А вот когда минимальный депозит будет определен, его стоит разделить на размер стопа, что бы понять, какой объем убыточных сделок, может выдержит депозит. Тут тоже, каждый сам для себя определяем риски.

​​Начинаем рубрику #вопросыиззала Откроют серию вопросы от Марка: В агрессивной тс настройки с использованием фильтров ? Правильно понимаю что фильтр не сильно чувствительный (только младший тф), иначе думаю такого кол-ва сделок не получится добиться на 4-ех ботах Для агрессивной работы, мне необходимы активы с максимальным размахом цены, в коротком временном диапазоне, то есть, сильно волатильные. Такие активы можно отфильтровать по волатильности, аномальному фандингу, зонам перекуплености и перепроданности. Если не вписывать эти фильтры в алгоритм, можно использовать скринер, для поиска актива мануально.