Trading Algorítmico MQL5
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Trading Algorítmico MQL5 (@mql5es) Ispan til segmentidagi kanali faol ishtirokchi. Hozirda hamjamiyat 46 314 obunachidan iborat bo'lib, Kriptovalyutalar toifasida 2 683-o'rinni va Ispaniya mintaqasida 1 844-o'rinni egallagan.
📊 Auditoriya ko‘rsatkichlari va dinamika
невідомо sanasidan buyon loyiha tez o‘sib, 46 314 obunachiga ega bo‘ldi.
14 Oktabr, 2026 dagi oxirgi ma’lumotlarga ko‘ra kanal barqaror faollikka ega. Oxirgi 30 kunda obunachilar soni 875 ga, so‘nggi 24 soatda esa 0 ga o‘zgardi va umumiy qamrov yuqori darajada qolmoqda.
- Tasdiqlash holati: Tasdiqlanmagan
- Jalb etish (ER): Auditoriya o‘rtacha 5.27% darajada jalb etiladi. Nashrdan keyingi dastlabki 24 soatda kontent odatda umumiy obunachilar sonining 2.75% ini tashkil etuvchi reaksiyalarni to‘playdi.
- Post qamrovi: Har bir post o‘rtacha 2 440 marta ko‘riladi; birinchi sutkada odatda 1 274 ta ko‘rish yig‘iladi.
- Reaksiyalar va o‘zaro ta’sir: Auditoriya faol: har bir postga o‘rtacha 8 ta reaksiya keladi.
- Tematik yo‘nalishlar: Kontent léelo, indicador, gráfico, señal, análisis kabi asosiy mavzularga jamlangan.
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Yuqori yangilanish chastotasi (oxirgi ma’lumot 15 Oktabr, 2026 da olingan) sababli kanal doimo dolzarb va katta qamrovli bo‘lib qoladi. Analitika auditoriya kontent bilan faol hamkorlik qilishini, uni Kriptovalyutalar toifasidagi muhim ta’sir nuqtasiga aylantirishini ko‘rsatadi.
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El artículo cuestiona una suposición común en ML aplicado al trading: modelar relaciones sin demostrar que existan. Propone usar “lógica de mercado” discrecional como marco previo y luego construir sobre reglas que ya han sobrevivido al tiempo.
Se implementa en MQL5 una ruptura diaria contraria con niveles del máximo/mínimo previos, gestión con ATR y un estado “rest” para alternar entre búsqueda y gestión de posiciones. En backtest EURUSD a 5 años, la versión base logra 68% de acierto pero casi sin beneficio por mala relación ganancia/pérdida.
Las mejoras anticipan dirección comparando la apertura con los extremos previos y ajustan salidas usando una fracción del ATR (targets más alcanzables y stops más adaptativos). Resultado: +300% de ganancia, Sharpe 0,13→0,40 y 72% menos operaciones, a costa de menor acierto.
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Los backtests con OHLC M1 dependen de una hipótesis de secuencia intrabar (O-L-H-C en velas alcistas, O-H-L-C en bajistas) porque el OHLC no registra trayectoria. El impacto aparece cuando la barra que cierra una operación toca stop y objetivo; ahí el motor debe decidir un orden.
Un script cuantifica cuántas veces esa decisión difiere de los ticks. En cada barra M1 crea una operación virtual con dos niveles simétricos alrededor de la apertura y avanza hasta que se alcanza uno. Si se tocan ambos niveles, compara el resultado asumido por OHLC con el observado en ticks reales. La tasa depende del rango, por lo que barre varias distancias y genera la curva.
Resultados en XAUUSD (30 días, 27 844 operaciones): 20 pts 62,6% en disputa y 23,84% erróneas; 50 pts 30,1% y 8,25%; 100 pts 8,9% y 1,66%; 200 pts 1,5% y 0,18%; 500 pts 0,1% y 0%; 1000 pts 0% y 0%.
Parámetros: símbolo, días, bracket...
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El oro sigue siendo uno de los instrumentos con mayor variabilidad entre brókers: nombres de símbolo distintos (XAUUSD, GOLD y variantes), tamaños de contrato de 100, 10 o 1 onza y cotizaciones con 2 o 3 dígitos. Un EA que asume “100 onzas, 2 dígitos” puede calcular volúmenes erróneos por un factor 10 y causar pérdidas desproporcionadas.
La solución se basa en consultar la plataforma. Detect() recorre los símbolos, prioriza coincidencias exactas y excluye XAGUSD, XPT y XPD. Attach() permite fijar un nombre específico. Las especificaciones se leen del símbolo: ContractSize, Digits, Point, TickSize, TickValueLoss, límites de lote, pasos y niveles de stop/freeze.
El cálculo de riesgo usa TickValueLoss. LotForRisk convierte dinero y distancia a volumen, ajusta al paso y límites, y devuelve 0 si el mínimo supera el riesgo permitido. Attach() genera avisos y PrintReport() expone diagnósti...
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Informe de excursión de operaciones con salida en CSV, generando una línea por cada posición cerrada y agrupando por DEAL_POSITION_ID. Compatible con cuentas de cobertura y de compensación, validado en demo de cobertura.
El fichero incluye: ticket, símbolo, dirección, hora de entrada y salida, precio de entrada y salida, puntos de beneficio, MFE y MAE en puntos, ratio de captura, barras abarcadas y tiempo de mantenimiento.
Parámetros: InpDias para días de historial (365), InpSoEsteAtivo para limitar al símbolo del gráfico o usar todo el historial, InpTF como marco temporal para medir oscilaciones (por defecto el actual) e InpArquivo como nombre del CSV en MQL5\Files.
Se imprime un resumen en el registro: número de operaciones, ganadas/perdidas, neto, medianas de MFE/MAE en ganadoras, mediana de MAE en perdedoras, mediana de CAPTURE, medianas de barras, operaciones de una sola barra...
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El oro en CME tiene una pausa diaria. La primera hora tras la reapertura muestra, de forma consistente, un rendimiento medio positivo por encima de lo esperable por azar en una muestra de 11 años, mientras el resto de horas permanece estable.
La estrategia se limita a una entrada por sesión en la reapertura y un cierre tras un tiempo fijo (2 horas), con stop escalonado por volatilidad (ATR). Sin promedios, rejilla, martingala ni recuperación. El sesgo permanece al corregir costes, pero con menor magnitud: el coste real de ida y vuelta en la reapertura ronda 60 puntos y no 19, debido a que el spread resumido en M1 subestima el spread inicial.
Tras la corrección: ~+1,60 pb por operación (t 3,42), 50,8% de aciertos, factor 1,30 y 10 de 11 años positivos. Con dimensionamiento para 20% de caída: ~+3,3% anual, DD máx 4,6%, Sharpe 1,23 y ~200 operaciones/año. La validez depende de la muest...
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Parte 37 de una serie centrada en herramientas MQL5 para análisis de acción del precio y automatización verificable.
El Sentiment Tilt Meter (STM) reduce la ambigüedad visual agregando métricas direccionales por vela en varios marcos temporales y produciendo una puntuación unificada y suavizada entre -100 y +100. Se muestra en un panel compacto, sin solapamientos, con marcas persistentes ancladas al cierre de cada barra para auditoría por hora y precio.
El modelo combina CBR, CPP y VAD (normalizado con ATR), aplica ponderaciones por timeframe, promedia y suaviza exponencialmente. Las señales filtran cruces por umbral, magnitud, persistencia e impulso.
La implementación usa EA con parámetros tipados, iATR por TF, buffer circular para histograma, UI precreada y OnTimer para procesar solo barras cerradas, con limpieza completa en OnDeinit.
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En foros técnicos persiste el mismo bloqueo: muchos indicadores solo están en .ex5, sin fuente, y pedir “edita y recompila” no escala cuando se usan varios. Una alternativa práctica es externalizar la lectura mediante iCustom: cargar el indicador por nombre y consumir sus búferes sin acceso al código.
El punto crítico es identificar qué búfer corresponde a lo visible en el gráfico. Un modo tipo “EXPLORAR” puede muestrear búferes, contabilizar valores reales, ceros y vacíos, y mostrar las últimas barras. Búfer con datos en casi todas las barras suele ser línea; búfer disperso suele ser señal.
Se separan dos fenómenos que a menudo se mezclan: valores tardíos (una barra cerrada pasa de vacío a valor) frente a repintado (un valor existente cambia o desaparece). Ambos se registran con hora, valor anterior y nuevo, y contadores acumulados, ignorando la barra en formación.
Los disparadore...
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EA basado en SuperTrend TV con lógica intencionadamente mínima: abre compra cuando la dirección gira al alza y venta cuando gira a la baja, manteniendo una sola posición. El foco no está en la estrategia, sino en evitar desincronizaciones típicas al leer indicadores en barras en formación.
La ejecución se limita a barras cerradas. Lee el búfer de dirección vía iCustom, asigna número mágico para no interferir con órdenes manuales y coloca el stop en la propia línea (con margen opcional). Si al enviar la orden el precio ya ha cruzado la línea y el stop quedaría del lado incorrecto, la señal se descarta y se registra.
Incluye auditoría: se registran valores del indicador en cada barra cerrada y un script en Python verifica que cada cambio de tendencia genera exactamente una entrada, sin operaciones huérfanas ni duplicadas. El indicador se incrusta como recurso, por lo que debe compilar...
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Firebase reduce el coste de mantener backend y permite centrarse en la lógica de la app, con dos opciones NoSQL: Realtime Database y Cloud Firestore.
Realtime Database prioriza latencia mínima y sincronización inmediata con un árbol JSON simple; encaja en chats, juegos y paneles en vivo, pero complica modelos con relaciones y consultas elaboradas.
Firestore usa colecciones y documentos, escala mejor y aporta consultas avanzadas, persistencia offline, operaciones atómicas, reglas de seguridad más finas e integración con Google Cloud.
El flujo práctico cubre creación de proyecto, registro de app, selección de región, reglas de seguridad y acceso vía REST. Se implementan CRUD con HTTP: POST para crear, GET para leer, PATCH para actualizar por ID y DELETE para borrar.
Aplicación directa en MT5/MQL5: enviar operaciones cerradas a Firestore y reconstruir un historial/portfolio en un pan...
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Quienes operan con cuadrículas, martingala o promedios suelen dimensionar mal el capital por fijarse en la pérdida del último tramo. El fallo real llega antes: el stop-out se activa cuando el nivel de margen cae al umbral del bróker mientras la cadena sigue abierta.
Este EA calcula la exposición completa (paso × N(N−1)/2), el margen realmente bloqueado vía OrderCalcMargin y el porcentaje de “flotante + margen” sobre el equity, con stop-out como porcentaje. Es de solo lectura: no abre, cierra ni modifica posiciones.
El valor diferencial es convertir la cifra en contexto: analiza histórico M1 del símbolo y cuenta cuántas veces ya ocurrió un movimiento adverso equivalente, reiniciando el conteo por evento. También valida supuestos habituales: tick value/tick size para dinero por unidad de precio, reglas de margen en cobertura (SYMBOL_MARGIN_HEDGED) y cálculo por bandas k para no asumir...
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Un script en MQL5 permite generar un archivo de comandos para personalizar el Asistente de IA en MetaTrader 5 sin depender de APIs, DLLs ni servicios externos. La configuración se controla editando un prompt que define idioma, personalidad, menú y reglas de comportamiento.
El flujo es directo: ejecutar AI_Prompt_Writer.mq5 desde MetaEditor, elegir idioma y perfil, opcionalmente cambiar el nombre de salida, y generar el archivo en MQL5\Files (por defecto, AI_Prompt.txt). Al cargarlo en el asistente, se aplica un menú con acciones como análisis de noticias, gráficos, entradas/salidas y posiciones.
Incluye 11 idiomas de respuesta y múltiples personalidades predefinidas. El enfoque recomienda mantener restricciones estrictas: no permitir envío/modificación de órdenes, cambios de SL/TP, tamaños de lote, conexiones externas ni exposición de datos sensibles. El prompt pasa a ser una capa d...
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En MQL5 es posible ejecutar varios modelos ONNX ya entrenados y combinarlos en un único flujo de decisión, evitando construir un ensamblado ONNX complejo. Un caso práctico es un clasificador por votación que solo opera cuando los modelos coinciden.
Se usan dos modelos para EURUSD D1: regresión con 10 velas OHLC (2003–2022) para estimar el cierre siguiente y convertirlo a tres clases, y clasificación con 63 cierres (2010–2022) con salida directa en tres probabilidades. Ambos aplican normalización por desviación respecto a la media y división por desviación estándar.
El asesor experto opera al inicio del día. Con dos modelos, “mayoría” equivale a unanimidad: compra si ambos indican subida y vende si ambos indican bajada. En pruebas, el clasificador supera al regresor; el ejemplo es demostrativo y no apto para cuentas reales.
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Session Range Desk MT5 v4.01 es un asesor experto educativo y de código abierto para cuentas de cobertura en MetaTrader 5, orientado a rupturas de un rango móvil basado en LookbackCandles. Integra filtro por ATR, cálculo de volumen por riesgo según distancia de stop y un panel gráfico. Varias instancias por símbolo pueden compartir estado mediante variables globales de la terminal. No usa grid, martingala ni promedios.
En el primer tick válido tras la hora configurada, calcula máximo/mínimo sobre barras completas previas. Si el rango queda fuera de los multiplicadores ATR definidos, se omite la sesión. La entrada se activa por toque o por cierre confirmado fuera del rango; el stop se fija en el borde opuesto. Gestión opcional: TP por múltiplo R, break-even y cierre parcial. Al final del día intenta cerrar en el siguiente tick.
Limitaciones: no es un sistema de protección de cuenta. ...
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La analítica posterior a la operación suele limitarse a precio de entrada y cierre. Este EA añade métricas en R basadas en la distancia inicial del stop, registrada en la primera detección antes de cualquier ajuste, para evitar que el trailing altere la referencia.
Durante la vida de cada posición mide el recorrido máximo y mínimo del precio en múltiplos de R. Al cerrarse, genera una fila CSV en MQL5\Files con: ticket, símbolo, dirección, hora de apertura/cierre, entrada, riesgo, R máximo, R mínimo, R final y beneficio monetario. Las posiciones sin stop se omiten y se contabilizan.
El objetivo es separar dos patrones que se ven iguales en la curva de capital: operaciones que avanzan y devuelven recorrido frente a operaciones que nunca despegan. La media entre R máximo y R final lo cuantifica, y el panel muestra la pérdida media por operación.
No abre, modifica ni cierra órdenes. Se...
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Automatizar estrategias en múltiples instrumentos suele implicar adjuntar y parametrizar un EA en cada gráfico. En pruebas y en ejecución real, esta duplicación complica la gestión, consume recursos y dificulta consolidar resultados, en especial al evaluar una curva global de rentabilidad.
Una plantilla “multibot” concentra el control en un solo gráfico y procesa el resto internamente, con listas en parámetros string para símbolos, lotes y timeframes, más valores por defecto cuando falten entradas. También exige diseño de Magic Numbers, control de frecuencia de envío y una UI mínima para no degradar rendimiento.
En MT5, el tester multidivisa sincroniza cotizaciones y permite una curva agregada; en MT4, esas llamadas suelen limitarse al símbolo bajo prueba, afectando solo al simulador. En trading en vivo, el enfoque funciona en ambos con diferencias menores de MQL.
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Indicador para detección de bloques de órdenes basado en acción del precio. Se busca la “última vela opuesta” previa a un movimiento impulsivo que rompe estructura, asumiendo que ese rango concentra el flujo que preparó la ruptura.
La lógica opera en tres fases: validación de pivotes fractales (swing), confirmación de ruptura por cierre con distancia mínima y vela de impulso con cuerpo real suficiente, y búsqueda hacia atrás de la última vela contraria para definir la zona. La vela impulsiva confirma, pero no se dibuja como bloque.
Las zonas no mitigadas se extienden hasta la barra actual; al reentrar el precio, el bloque se congela en esa barra y pasa a gris o se oculta según configuración. Entradas relevantes: swing lookback, puntos mínimos de ruptura, % mínimo de cuerpo, ventana de búsqueda, usar cuerpo o rango completo, tamaño mínimo de zona, máximo de bloques a mantener y crite...
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Un EA puede comportarse distinto entre brókers por diferencias en spread, horarios de negociación y especificaciones de contrato. Cambios en sesiones diarias alteran la barra D1 aunque el precio sea el mismo, afectando rangos y cálculos basados en velas.
Una utilidad de diagnóstico permite comparar dos brókers en paralelo: horarios por día laborable informados por el servidor y el cierre más tardío; tamaño de contrato, tick, valor del tick y valor por punto; swap largo/corto como % nocturno y anualizado.
Incluye medición de cobertura de sesión con historial M1 (minutos con cotización frente al intervalo negociado) para detectar lagunas, y muestreo de spread con mínimos/media/máximos y exportación opcional a CSV. Parámetros: SpreadSampleSec, CoverageDays, WriteCsv, CsvName. No envía órdenes ni modifica el entorno.
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Fair Value Gap Scanner identifica tres tipos de desequilibrios en velas y los representa como zonas alcistas y bajistas basadas en cierres confirmados. Las zonas pueden mantenerse visibles tras la corrección o eliminarse automáticamente según la configuración.
La mitigación puede definirse por primer contacto con la zona o por relleno completo. Un filtro de tamaño mínimo permite descartar brechas pequeñas en activos con mayor ruido. El procesamiento se realiza sobre nuevas velas, evitando reconstrucción de objetos en cada tick y manteniendo estable la carga del gráfico con historial legible.
Parámetros clave: Barras máximas (profundidad histórica), Puntos de brecha mínimos (umbral), Mostrar brechas alcistas/bajistas (dirección), Ocultar mitigadas (limpieza), Usar relleno completo (criterio), Barras de extensión (longitud), Habilitar alertas (nuevas brechas tras cierre). No ejecuta o...
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IronHawk SMC Trade Zones M5 es un indicador gráfico para localizar oportunidades estructuradas en M5 usando únicamente velas cerradas. Combina pivotes confirmados, barridos de liquidez, BOS/CHoCH, desplazamiento, FVG, bloques de órdenes, RSI, MACD y métricas de riesgo basadas en ATR.
No ejecuta ni gestiona operaciones. Propone niveles de entrada, stop loss, TP1 y TP2 para análisis manual, con selección automática entre STOP y LIMIT. Incluye estados de ciclo (ARMED, ACTIVE, TP, SL, EXPIRED, INVALIDATED, AMBIGUOUS), sesgo estructural y régimen de mercado, además de un historial navegable y un registro CSV opcional.
Modo minorista: si hay menos de dos oportunidades orgánicas en el día, añade señales programadas tras 09:00 y 14:00 (hora servidor) con voto de EMA 20/50, MACD y RSI, usando ATR configurable. Requiere gráfico M5 y pruebas en demo antes de uso real.
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Trabajo en MQL5 con redes neuronales sin frameworks externos avanza hacia un punto crítico: los datos. La elección recae en MNIST por disponibilidad y tamaño, con imágenes 28x28, normalmente en escala de grises, a menudo en PNG.
La biblioteca estándar de MQL5 no incluye lectura PNG, por lo que toca implementar un lector básico. El primer paso es validar la firma del archivo y luego procesar su estructura por bloques para extraer metadatos.
Al mapear cabeceras con structs aparecen valores “invertidos”. No es un fallo del lenguaje: es un problema de endianness. PNG usa campos en big-endian, y MQL5 suele trabajar en little-endian, obligando a convertir enteros al leerlos.
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