🐇آموزشLIT🔮

🔍به دنبال یک دلیل! ✔️تا سود شما را پرداخت کنیم 📊کوتاه‌ترین و ساده‌ترین مصاحبه‌های برداشت سود| سرمایه‌گذار برتر 📱وبسایت 📱 تلگرام  📱  یوتیوب 📱ایکس

🎙 مصاحبه با نفر دوم رابینز کاپ 🥈 👤 مارسی سیلفرین 🟠 تریدر نماد NQ با رکورد 320 درصد رشد حساب در طول یک سال ➿➿➿ 🔴 تهیه شده توسط تیم بلک باکس 🔘 با همکاری کانال پیکنیک آموزش ⤵️ بازنشر ویدئو ها فقط با ذکر منبع مجاز میباشد ➿➿➿ 📌 #Podcast ✈️ @TradeBlackBox 💬 @PiknikAnalyst_Educations 💬 @PiknikAnalyst

This Chart Was SCREAMING Lower \[WEEKLY REVIEW] 🍭 Download by RegaYouTube

✔️برداشت سود سریع با SGB| واریز سود در میانگین 16 ساعت 💵پرداخت سریع، اعتماد پایدار| سرمایه‌گذار برتر 📱 تلگرام  📱  یوتیوب 📱 اینستاگرام 📱ایکس

تا حد زیادی این دیدگاه با پژوهش‌های معتبر در اقتصاد رفتاری و تحلیل بازار همخوانی دارد، اما باید با دقت بیان شود. اصل ایده این است: روانشناسی انسان (ترس، طمع، امید، پشیمانی، رفتار گله‌ای) در طول دهه‌ها تغییر اساسی نکرده است. بنابراین، بسیاری از الگوهای رفتاری قیمت هم بارها تکرار می‌شوند. اما این به این معنا نیست که هر الگوی پرایس اکشن همیشه سودده است یا بازار دقیقاً مثل ۳۰ سال قبل رفتار می‌کند. چند منبع معتبر: Trading in the Zone مارک داگلاس می‌گوید بازار نمایش جمعی باورها و احساسات معامله‌گران است. به همین دلیل الگوها تکرار می‌شوند، اما هیچ ستاپی قطعیت ندارد و فقط احتمال موفقیت دارد. Thinking, Fast and Slow دنیل کانمن (برنده نوبل اقتصاد) نشان داد سوگیری‌های شناختی انسان مانند ترس از ضرر، اعتمادبه‌نفس بیش از حد و رفتار گله‌ای پایدار هستند. این موضوع یکی از دلایل تکرار رفتار قیمت در بازارهاست. Technical Analysis of the Financial Markets جان مورفی می‌نویسد تحلیل تکنیکال بر این فرض استوار است که تاریخ تا حدی تکرار می‌شود، زیرا رفتار انسان تغییر چندانی نمی‌کند. Evidence-Based Technical Analysis آرونسون هشدار می‌دهد که بسیاری از الگوهای تکنیکال اگر به‌صورت علمی آزمون نشوند، ممکن است فقط حاصل تصادف باشند. هر ستاپ باید روی داده‌های تاریخی و در بازارهای مختلف اعتبارسنجی شود. آیا مارکت فقط روند و رنج است؟ از نظر ساختار کلی، بسیاری از معامله‌گران حرفه‌ای معتقدند بازار بیشتر زمان خود را در دو حالت می‌گذراند: روند (Trend) رنج یا نوسان خنثی (Range) اما در عمل حالت‌های دیگری هم مطرح می‌شود، مثل: فاز انباشت (Accumulation) فاز توزیع (Distribution) شکست (Breakout) بازگشت روند (Reversal) این‌ها معمولاً زیرمجموعه یا گذار بین روند و رنج محسوب می‌شوند. آیا ممکن است یک ستاپ مدتی سودده نباشد و بعد دوباره کار کند؟ بله، این موضوع کاملاً طبیعی است و در تحقیقات مدیریت سرمایه نیز مطرح شده است. دلیلش این است که: بازار دائماً بین رژیم‌های مختلف جابه‌جا می‌شود (روند قوی، رنج، نوسان زیاد، نوسان کم). یک ستاپ ممکن است در بازار روندی عملکرد عالی داشته باشد، اما در بازار رنج چند ماه یا حتی مدت بیشتری ضعیف عمل کند. اگر آن ستاپ واقعاً دارای امید ریاضی مثبت (Positive Expectancy) باشد، ممکن است پس از یک دوره افت، دوباره به عملکرد تاریخی خود برگردد. اما نکته مهم این است که هیچ تضمینی وجود ندارد. برخی استراتژی‌ها به دلیل تغییرات ساختاری بازار، رقابت الگوریتمی، تغییر قوانین یا کاهش مزیت، ممکن است دیگر مانند گذشته کار نکنند. به همین دلیل معامله‌گران حرفه‌ای عملکرد استراتژی خود را به‌طور مداوم ارزیابی می‌کنند و صرفاً به این فرض که «حتماً دوباره برمی‌گردد» تکیه نمی‌کنند. در مجموع، جمله‌ی «روانشناسی انسان تغییر نکرده، پس پرایس اکشن همچنان معتبر است» از نظر علمی تا حد زیادی قابل دفاع است. اما نتیجه‌ی «پس هر ستاپی که قبلاً سودده بوده، همیشه دوباره سودده می‌شود» توسط پژوهش‌های معتبر تأیید نمی‌شود. آنچه اهمیت دارد این است که استراتژی در آزمون‌های آماری و در شرایط مختلف بازار همچنان مزیت خود را نشان دهد.

اینجا حرف اندرو لو (Adaptive Markets Hypothesis) هم جالب است: بازار یک سیستم تطبیقی است؛ شرکت‌کنندگان مدام از یکدیگر یاد می‌گیرند و رفتارشان را تغییر می‌دهند. یعنی Edgeها، ناکارآمدی‌ها و رفتار قیمت دائماً در حال تکامل‌اند. به همین دلیل تریدرهای کوانت معمولاً نمی‌گویند: «من یک استراتژی پیدا کردم که تا ابد کار می‌کند.» بلکه می‌گویند: «من یک مزیت آماری دارم که تا زمانی که شرایط ایجادکننده آن وجود داشته باشد کار می‌کند.

این دقیقاً شبیه بازی شطرنج است: قوانین شطرنج ۵۰۰ سال است تغییر نکرده، اما هر بازی جدید کاملاً متفاوت است.

بزرگ‌ترین دروغ بازار سال‌هاست این جمله تکرار می‌شود: «همه استراتژی‌ها کار می‌کنند؛ مشکل فقط اجرای شماست.» این جمله نصفه‌درست و نصفه‌غلط است. تحقیقات مالی دهه‌های اخیر نشان داده‌اند که بسیاری از Edgeها عمر محدودی دارند. چیزی که در ادبیات مالی به آن Alpha Decay گفته می‌شود. پژوهشگران مشهوری مانند: Eugene Fama Andrew Lo Jean-Philippe Bouchaud سال‌هاست روی این موضوع کار می‌کنند که مزیت‌های معاملاتی دائمی نیستند و با تغییر ساختار بازار، رقابت و رفتار شرکت‌کنندگان، قدرت خود را از دست می‌دهند

) بازارها ثابت نیستند. گاهی: پرنوسان روندی نقدشونده هستند. گاهی: کم‌نوسان رنج فشرده می‌شوند. سیستمی که برای یک رژیم طراحی شده، ممکن است در رژیم دیگر نابود شود

نکته عجیب برای من اینه که هنوز افراد سعی می‌کنن با یکسری جملات و قصه‌های انگیزشی خودشون رو قانع کنن که: «همه سیستم‌ها کار می‌کنن، مشکل ماییم، مشکل روان و فلانه.. مشکل عدم اجرای درسته..» و از این قبیل حرف‌ها. مهمترین دلیل رو هم میگن روانشناسی که بزرگترین اسکم ماجرا همینه. خیر این طور نیست. هر سیستمی کار نمی‌کنه، اونهایی هم که کار می‌کنن edge decay میخورن و از بین میرن بالاخره یک روزی و یا انقدر کاراییشون توی مارکت کم میشه بدلیل استفاده پابلیک و همگانی و یا تغییر market regime و... که هیچ ربطی به شما نداره. مارکت خیلی خیلی خیلی بزرگتر از من، شما و این دلایل هست.. مارکت بر اساس دیتا کار می‌کنه. دیتایی در تقابل با رخدادهای انسانی. از این خزعبلات به دور بمونید، اگر می‌خواید وقتتون تلف

خیلی کوتاه ولی کافی بود: «بیشتر مردم فکر می‌کنن تریدینگ کمی (Quantitative Trading) یعنی انتخاب سهام، داشتن نظر در مورد تسلا، یا پیش‌بینی درآمد شرکت‌ها. اما تریدینگ کمی در واقع درباره ریاضیاته. شما عمدتاً با روابط آماری، ناکارآمدی‌های قیمتی، و لبه‌های ساختاری کار می‌کنی که به خاطر این وجود دارند که بازارها سیستم‌های پیچیده‌ای هستند که توسط انسان‌ها اداره می‌شوند، انسان‌هایی که خطاهای سیستماتیک و تکراری مرتکب می‌شوند.» اون قسمتش رو تکرار کنم: خطاهای سیستماتیک و تکراری. وقتی اینو درک کنید احتمالا متوجه میشید سیستمهای شهودی درواقع از نظر ساختاری چیزی شبیه بازی‌های کازینو هستن.♾ Reverie

مثلا در طی یک سال، 20 ترید رخ میده فقط و این درواقع اولین نشونه از overfitting و نبود دیتای دقیق و کافی برای اندازه‌گیری سیستم هست. 💲سیستمی که فقط توی IS جواب میده، یه تاریخ‌نگاره. بازه OOS جاییه که مشخص میشه edge داری یا خوش‌شانس بودی.

👑چرا اغلب شیوه‌‌های بکتستی که در دوره‌ها آموزش داده میشه غالبا منجر به overfit میشه؟ 🦊اول از هر چیزی ما باید با مفهوم overfitting آشنا بشیم. مفهومی که در اکثر دوره‌ها نه راجع‌بهش حرفی زده میشه و نه توضیح داده میشه. دلیل هم واضحه، یا نمی‌دونن و یا می‌دونن و مثل یک تیغ دولبه به ضرر خودشون عمل می‌کنه.

در واقع Overfitting یعنی مجبور کردن یه سیستم به جا گرفتن در جعبه‌ای که برای اون ساخته نشده.

🔥جعبه = دوره‌ی تاریخی بک‌تست. سیستم = استراتژی‌ات. وقتی جعبه خیلی کوچیکه، سیستم خودش رو له می‌کنه تا جا بشه، گوشه‌هاش رو تا می‌کنه، اندازه‌هاش رو عوض می‌کنه و بیرون از اون جعبه، دیگه شکل درستی نداره. سیستم مشکل نداره، بلکه ما سیستم رو مجبور کردیم خودش رو با جعبه وفق بده. در واقعیت ترید، جعبه (live market) شکل دیگه‌ای داره. سیستمی که له شده. 💡حالا تریدرهای شهودی چرا بیشترین قربانی این موضوع میشن؟ ⏳تصور کنید شما یک استراتژی با پارامترها و قوانین مختلف دارید. در اینجا شخص با محدودیت‌های جدی روبرو میشه. چرا؟ چون محدودیت‌های زیاد اجرایی در بکتست داره. فرد باید شیوه‌ خودش رو در بازه زمانی بزرگی، که شامل تعداد زیادی ترید میشه، تست کنه، تا مطمئن شه سیستمش کار می‌کنه. این ینی ساعتها، روزها و یا هفته‌ها بکتست. اکثر این افراد نهایتا در 30-50 ترید فکر می‌کنن کفایت می‌کنه بکتستشون، غافل از اینکه انقدر این بازه کوتاهه که تنها یک Noise در مارکت بحساب میاد. ❗️حالا، با انجام تعداد زیادی ترید و صرف زمان زیاد، نتیجه و منحنی مناسب نمیشه، و تصمیم می‌گیره در پارامترها بازنگری انجام بده. انقدر این پارامترها و قوانین رو بازی می‌کنه باهاش تا به منحنی درست میرسه، و اینجا با خودش میگه:

استراتژی سودده کشف کردم!

❕غافل از اینکه احتمالا خطرناک‌ترین بخش ماجرا اتفاق افتاده.. این در اکثر موارد ینی overfitting. ینی له‌شدگی سیستم در یک بازه زمانی خاص. بعدش چی میشه؟ وقتی شروع به لایو ترید می‌کنه، نهایتا یک بازه کوتاه جواب میده سیستمو بعد روی واقعیشو نشون میده. 🔰به بازه زمانی‌ای که این کشف صورت گرفته اصطلاحا میگن IS Data یا (in sample) ینی دیتای زمانی‌ای که بهینه شدن (optimization) توش رخ داده تا به نتیجه خوب برسه. یکی از پازل‌های گمشده در این فرایند، OOS هست (Out of Sample)، ینی بازه زمانی‌ای به غیر از اون بازه زمانی‌ای که اون نتیجه کشف شده. ینی سیستم نسبت به نتایج اون بازه زمانی به اصطلاح کور هست. ینی دیگه جعبه‌ای وجود نداره که نسبت به اون جعبه سیستم رو اندازه کنیم، یا له کنیم تا اون تو جا بشه. (برای درک بهتر تصویر ضمیمه رو براتون ساختم تا بهتر متوجه بشید) ⚜️این دوره زمانی نتیجه واقعی نشون میده به ما. ینی یکی از فاکتورهای سنجش یک سیستم، عملکرد اون در بازه زمانی‌ای هست که باهاش اون نتیجه رو پیدا نکردیم. مثلا ما در دوره سالهای 2015-2016 یک سیستم سودده پیدا کردیم، حالا بدون اینکه به پارامتری دست بزنیم، این سیستم باید در سال بعدی یا مثلا یک دوره رندوم مثل 2018-2020 جواب بده. اگر چنین اتفاقی بیفته شما درواقع  یک Edge معاملاتی پیدا کردید. به اصطلاح سیستم شما یک سیستم robustness هست. البته باید گفت در ادامه، تست‌های دیگه هم باید برای صحت‌سنجی انجام بشه که در بحث‌های بعدی میگم راجع‌بهش.

حالا تصور کنید، یک تریدر، در یک دقیقه ویدیو اینستاگرامی، میاد با 10 ترید، یک استراتژی یاد میده 😊 حالا می‌تونید بفهمید چند درصد اون سیستم یک Noise میتونه باشه و یا یک Edge معاملاتی.

می‌تونید تصور کنید یک تریدر شهودی چقدر باید وقت صرف کنه تا به اون نتیجه برسه. و حالا می‌تونید متوجه بشید سیستماتیک تریدینگ چه توانایی‌هایی داره. ♻️اما آیا همه تردیدرهای شهودی محکوم به این هستن؟ قطعا نه! تریدر شهودی‌ای که قوانین مکانیکی نداره، در لحظه می‌تونه قوانینش رو تغییر بده. می‌تونه بگه من از این شکل مارکت خوشم نمیاد (دلیل؟ شهود و احساس اون فرد) با اینکه قوانین مکانیکیش حکم می‌کنه ترید کنه. همین می‌تونه حکم برد یا باختش بشه، اما، هیچ دیتای دقیقی برای اثبات بجز شهود و حس تجربیش نداره.

در بازاری که بیش از 70 درصد اون الگوریتمه، چقدر شهود می‌تونه دوام بیاره؟ چقدر فرد توانایی حفظ آرامش داره؟ با حفظ آرامش روانی، چقدر شهود میتونه اشتباه نکنه؟

بعنوان مثال در شیوه‌های ICT ستاپهایی وجود داره به اسم High Probability Setups که در واقع اشاره به ستاپهایی داره که بالاترین نرخ برد رو دارن. چیزی که با توضیحات بالا میشه بهش گفت Overfitting. فرد میاد تعداد تریدها رو با افزایش پارامترها کم می‌کنه تا به اون تعدادی برسه که برد بیشتری داره. ینی دیتای قابل اثبات کم و کمتر میشه و ما دیگه نمونه‌گیری درستی برای سنجش نداریم.

نیاز دیدم اشاره‌ای کنم به این کتاب و موضوعات امشب: پراپ‌فرم‌ها دقیقاً بر اساس شکست‌های رفتاری شما طراحی شدن، نه شکست استراتژی‌. قوانین چالش (محدودیت روزانه دراودان، دراودان تریلینگ، قوانین consistency و غیره) عمداً طوری مهندسی شدن که سوگیری‌هایی مثل aversion به ضرر (loss aversion)، tilt و revenge trading را تحریک بکنن. درک مکانیکی این سوگیری‌ها، نه فقط دونستن وجودشون، به ما کمک می‌کنه قوانین و پروتکل‌های شخصی بسازیم که در مقابل اینا «کمتر» ببازیم. پیشنهاد می‌کنم راجع‌به Game Theory بیشتر بخونید اگر چیزی نمی‌دونید.

🔮چرا صنعت پراپ‌فرم، بازتاب معامله‌گری واقعی نیست؟ بعنوان کسی که دیتا و دقت اون برای اثبات هر چیزی برام الویت داره، قسمتی توی نرم‌افزار تحلیلگرم اضافه کردم، برای سنجش اینکه یک سیستم معاملاتی تا چه حد می‌تونه در برابر قوانین پراپ‌فرم دووم بیاره. این نمودار و اعداد نشون میده شما مجبور به باخت هستید. یک سیستم تقریبا نرمال با PF 1.3 و Sharpe 0.83 در طی بیش از 6 سال نشون میده که چقدر می‌بازید و چقدر برنده میشید در چالش‌ها.

منحنی این چنینی از لحاظ معامله‌گری کاملا قابل قبول هست، چون ماتریس‌های سودده بودن رو کاملا پشت سر گذرونده و تمام سالها سودده بوده.

📈اما در صنعت پراپ‌فرم شما محکوم به باخت و از دست دادن چالش‌ها و حساب‌های پاس شده هستید؛ هیچ سیستمی تا همیشه رو به بالا نمیره، وگرنه همه پول‌های دنیا صاحب اون افراد میشد. شما باید یا زمان رو فدای سود و ریسک کنید و یا بالعکس. یا سریع به پاس کردن برسید، و یا بسیار صبر کنید تا یک سیستم خودش سوددهی دراز مدت رو بهتون نشون بده. 📉به نمودارهای استادنماهای بی‌شماری که همه جا هستن هم توجه نکنید چون اونها هرگز باخت‌هایی که باعث از دست دادن اکانت‌ها میشن رو بهتون نشون نمیدن، در عوض، صرفا نمودارهایی با بازه زمانی کوتاه به شما نشون میدن، بدون حتی یک رکورد چند ساله. 🌩اما، نکته اینجاست که نیازی هم به این نیست در صنعت پراپ‌فرم. در این صنعت شما باید ریاضیات کازینویی بدونید و تمرکزتون روی بردهای کوتاه مدت باشه. برای همین نیازی نیست معامله‌گر واقعی باشید تا سودده بشید. فقط نیازه توی یکی از لوپ‌های سوددهی یک سیستم حتی ناکارآمد بیفتید همراه با مقدار زیادی پول که بتونید اکانتهای پشت هم خریداری کنید. در این صورت می‌تونید با برنده شدن اکانت‌ها و کاهش ریسک و قرار دادن اونها در روند بلند مدت، همیشه به سوددهی برسید. در این نمودار می‌تونید ببینید که درصد بردها چقدر هست و چند روز بابت هر کدوم زمان خواهد برد، در یک سیستم تقریبا هیبریدی. Reverie

یه آقایی اومده طی 9 سال چندین الگوی کلاسیک رو بررسی کرده. روی Global Equities و نتیجه بسیار جالبه. سه تا الگوی برتر اینهاست: Reverie

⠀ ❗️خبر بد برای دایناسور! ✔️ ترید بر بستر نت ملی در زمان قطعی نت بین‌الملل 💵 سرمایه‌گذار برتر | آمادگی حداکثری زیرساختی برای ایجاد بیشترین احتمال پایداری در شرایط جنگی. 📱کانال رسمی تلگرام سرمایه‌گذار برتر

یه تیکه از حرف مایکل توی کورس If I Could Go Back & Tell MySelf What I Know Now 2020 پیشنهاد میکنم حتما این کورس ۴ قسمتی رو ببینید.

«اگه تازه با آموزش‌های من آشنا شدی یا فقط کنجکاوی، اول برو جدیدترین ویدیوهای آموزشی، تحلیل‌ها و نمونه‌ترید‌هام رو ببین. اونجا همه‌چیز زنده و روی بازار واقعی انجام میشه؛ نه ادیتی هست، نه حدس و گمان. وقتی دیدی چیزی که آموزش میدم واقعاً جواب میده و برات ارزش داره، بعد برو سراغ آموزش‌های پایه‌ای سال‌های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷. اون آموزش‌ها باعث میشن کاملاً با طرز فکر و زبان من آشنا بشی و از اون به بعد هر چیزی که آموزش میدم رو راحت متوجه بشی.»