📉 За какой период анализировать исторические данные для построения стратегий для торговых роботов?
Часть 1.
Решил подробней рассказать про разработку стратегий для торговых роботов, а точнее про подход к их разработке. Пост, чтобы он был понятен всем, вышел большой, пришлось его разделить на два, поэтому добро пожаловать в первую часть.
Важно: То, что я пишу — это о том, как делаю и считаю я, и основано на личном опыте. Возможно, иные подходы могут быть даже более жизнеспособны, но я о них не знаю или не умею ими правильно пользоваться. Поэтому это не истинное утверждение, а мнение одного человека.
❔Частый вопрос от людей, которые начинают углубляться в более или менее профессиональный трейдинг: «За какой период нужно анализировать данные для построения стратегий? Неделя, месяц, год?» Получая прямые ответы на этот вопрос где нибудь в чатах, на форумах или от знакомых трейдеров, занимающихся ручной торговлей, с указанием конкретного периода времени, начинающий трейдер, используя самый часто-встречающийся ответ в качестве основы своего подхода к построения стратегий для торговых роботов, с высокой вероятностью потерпит неудачу. Так как уже на этапе постановки вопроса допускается фатальная ошибка, и ответы не имеют никакого значения.
Профессиональные ресерчеры и продакты, скорее всего, знают разницу между количественными и качественными исследованиями, а управленцы — между количественными и качественными подходами к управлению. В трейдинге те же два подхода, и трейдеры, торгующие руками, чаще всего используют качественный подход, в то время как для торговых роботов нужен количественный. Из-за этого подхода Quantitative Finance и Quantitative Trading так и называются, так как Quantitative, собственно, и переводится на русский язык как «Количественный».
🙌 Трейдер-ручник (уж простите 😁), даже изначально опираясь на какие-то статистические данные, с той или иной частотой, по ходу сделки, все равно будет ориентироваться на внутренние мотивы в определенный период времени относительно того, когда эту сделку закрыть в прибыль, закрыть по стоп-лоссу, усреднить или, наоборот, продолжить держать после достижения запланированного тейка. На его решения будут влиять и личные внутренние ощущения в конкретный момент времени(чуйка), и новостной фон, и мнения других трейдеров о направлении движении того же актива, и тильт, и еще множество других факторов. Он может этого даже не замечать, думать, что при торговле ориентируется только на статистические данные, и полагать, что период, за который он анализирует данные при поиске точек входа, имеет важное значение. В действительности это не так.
В такой торговле важность изначально проанализированных статистических данных размывается, и серьезное влияние на результат оказывает правильность принятых в дальнейшем решений (не запланированных ранее).
🤖 В то время как в автоматизированной торговле, когда торговый робот открывает закрывает сделку в прибыль или по стоп-лоссу в заранее определенных точках или при наступлении заранее заданных событий, основываясь исключительно на проанализированных исторических данных — стат. значимость наше все.
Период в большинстве стратегий не имеет вообще никакого значения. А правильным вопросом будет не «За какой период анализировать исторические данные?» а «Какое количество торговых ситуаций нужно анализировать?»
_______________
Все в один пост, к сожалению, не влезает. Это была отчасти «водная»😁 вводная часть для новичков, а в следующем посте будет конкретика для углубляющихся. О том, какое конкретно количество торговых ситуаций необходимо анализировать и почему. А пока продолжение следует.