Научный трейдинг (Os Engine)

Всем привет! Наши давние и хорошие друзья анонсировали 39-ю конференцию Смартлаба, которая пройдет в столице России! 📆Когда? 31 октября 2026 года 📍Где? Москва, ул. Новый Арбат, 24, кинотеатр "Октябрь" Что вас ждет? • 8 залов — инвестиции, трейдинг, облигации и сессии эмитентов; • 100+ спикеров — ТОПы компаний, популярные инвест-блогеры и известные эксперты фондового рынка; • 60+ эмитентов акций и облигаций, включая СБЕР, ДОМ.PФ, HeadHunter, Т-Технологии, Норникель, Совкомбанк, Лента и другие. Весь фондовый рынок соберётся в одном месте, чтобы обсудить главные события года и понять — куда инвестировать дальше! Также для наших подписчиков действует скидка 20% по промокоду:

osEngine

Принять участие в конференции👇 conf.smart-lab.ru

Всем привет! Наши давние и хорошие друзья анонсировали 39-ю конференцию Смартлаба, которая пройдет в столице России! 📆Когда? 31 октября 2026 года 📍Где? Москва, ул. Новый Арбат, 24, кинотеатр "Октябрь" Что вас ждет? • 8 залов — инвестиции, трейдинг, облигации и сессии эмитентов; • 100+ спикеров — ТОПы компаний, популярные инвест-блогеры и известные эксперты фондового рынка; • 60+ эмитентов акций и облигаций, включая СБЕР, ДОМ.PФ, HeadHunter, Т-Технологии, Норникель, Совкомбанк, Лента и другие. Весь фондовый рынок соберётся в одном месте, чтобы обсудить главные события года и понять — куда инвестировать дальше! Также для наших подписчиков действует скидка 20% по промокоду:

osEngine

Принять участие в конференции👇 conf.smart-lab.ru

TwelveData сервер. Автоматическое скачивание данных с мировых площадок. В данной статье будем учиться подключать OsEngine к TwelveData. Это международный сервис, предоставляющий данные о торгах на мировых площадках: акции США и Индии, ETF, валютные пары и товары. Доступны как исторические данные, так и трансляция цен в реальном времени. Алготрейдерам данные нужны для тестирования своих алгоритмов, а трансляция цен в реальном времени — для работы арбитражных роботов. подробнее тут👇 https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/1359196.php

Заключительная статья цикла «Сектора в алго» Мы уже разобрали базу (девять секторов, 39 бумаг) и двух роботов для торговли секторов по отдельности. В этой статье рассмотрим, как это работает вместе: монитор секторов, парковка денег в TMON и совместный запуск двух роботов на одном счёте. подробнее тут👇 https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/1358497.php

Всем привет! Продолжаем курс лекций «Секторы в алго», в нём рассматриваем модель алгоритмической торговли, которая работает по секторам экономики. А в этой лекции запускаем второго робота сборника — AlligatorTurtle, медленную «черепаху», которая берёт пробой ценового канала с фильтром Аллигатора от Билла Вильямса. Разберём легендарную историю «черепах» Ричарда Денниса, схему работы робота и его результаты в тестах, а также подключим третьего участника комплекта — TMON Rebalancer, бота для парковки свободных денег в фонде денежного рынка. В практической части создадим обоих роботов в OsEngine, настроим все параметры и запустим полный комплект в реальные торги. подробнее тут👇 https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/1358032.php

📊 OsEngine: обновления за 4 недели (7 сентября — 1 октября 2026) За прошлый месяц в проект влили 63 коммита + 29 PR от контрибьюторов. Вот что изменилось: 🤖 MCP API — прорывная версия V2 • Новый стандартный endpoint /api/v2/mcp на Streamable HTTP — сессии, camelCase, согласование версии, чистый конверт • Заморозка V1 (PascalCase + error:null) для обратной совместимости • История стакана (MarketDepthHistory) + тул server_management_get_data_timeframes • Комиссия из bot_set_config_tab_simple теперь применяется к журналу и сохраняется • Сценарии V2 дописаны и проверены живьём — 196/196 тестов проходят • Order optimization: кэширование GetMiddlePrice + фикс set parameter • Фикс гонки AServer.DeleteCandleManager и схемы optimizer_params_set 🤖 Новые роботы • Набор секторальных ботов для MOEX — новая линейка роботов под российский рынок • Обновления параметров секторальных ботов, SyntheticBonds, MonitorRsi • NonTradePeriods — изменены стандартные настройки 🔌 Коннекторы — масштабные доработки • БКС — myTrade по сокету + дополнительно через REST, переподписка на стакан (3 попытки при отсутствии ответа), правки стакана, объём в тиках теперь в контрактах, обновление сокета по ордерам (спасибо @VovcheG1) • OKX — асинхронная подгрузка свечей, бесшовное переподключение сокета, стакан 400 уровней, правки лимитов и прокси, трейды/стаканы/опционы одним запросом (спасибо @VovcheG1) • Т-Инвестиции — добавлена общая вармаржа портфеля, релиз коннектора 1.51 (спасибо @susanoo-10011) • Plaza — обновление до версии 9.9 (спасибо @susanoo-10011) • MoexDataServer — дедупликация списка бумаг, выбор временных зон (Москва / UTC) 🛡 Стабильность и багфиксы (Работал автономный рой AI по баг-репортам) • BUG-0018: полный реворк завершения приложения — fast/grace path, Immediate-Kill независимо от UI, watchdog, guard реентерабельности, OnExplicitShutdown • BUG-0019: NullReferenceException в оптимизаторе при незагруженном хранилище • BUG-0021: fail-closed защита от null-параметров в оптимизаторе • BUG-0024: реентрантный InvalidOperationException при правке таблицы фаз оптимизатора • BUG-0026: null-guard DatePicker Start/End • BUG-0005: перехват необработанных исключений UI-потока (Dispatcher) в MainWindow + OOM-диагностика • BUG-0013: несколько индикаторов одного типа на табе через авто-нумерацию имён • OptimizerUi/OptimizerReportUi: все UI-события обёрнуты в try-catch (краши у пользователей) • TradeGridUi: фикс NRE при удалении сетки (гонка потоков) • BotTabScreener: не сохранять настройки во время загрузи (фикс потери бумаг на Linux) • BotFactory: роботы-скрипты компилируются со всеми .NET runtime сборками (фикс CS0012 после перезапуска) 📈 Графики и ядро • Графики: толщина линии индикатора (LineWidth) и разрыв на нулевых значениях (ZeroIsGap) • CandleManager: подгрузка данных свечей в глубину при увеличении настройки загрузки • DealStatisticGenerator: консистентность результатов при включенной комиссии • OsData: test stand с модулями Security/Candles/Ticks/MarketDepth, таргетированный режим, контексты • BotFactory: фикс загрузки DLL • Контексты для ИИ: серверные стоп-ордера, секторальные боты OsEngine развивается благодаря вам. Присоединяйтесь к разработке!

Сектора в алго №4: SectorsSetAlligatorTurtle — черепаший пробой с Аллигатором Продолжаем цикл «Сектора в алго». В прошлой статье разобрали SectorsSetBollingerMomentum: пробой полос Боллинджера с моментумом. Сегодня на очереди второй робот сборника: SectorsSetAlligatorTurtle. Та же секторальная рама, другой двигатель: классический черепаший пробой ценового канала плюс Аллигатор Билла Вильямса. Подробнее в статье👇 https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/1356542.php

Сектора в алго №3: SectorsSetBollingerMomentum — пробой Боллинджера в сильнейших секторах Продолжаем цикл «Сектора в алго». Базу мы собрали: девять секторов, 39 бумаг. Теперь разберём первого робота сборника. SectorsSetBollingerMomentum торгует импульсный пробой полос Боллинджера, но только внутри самых сильных секторов рынка. Подробнее тут👇 https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/1355775.php

Всем привет! Продолжаем курс лекций «Секторы в алго», в нём рассматриваем модель алгоритмической торговли, которая работает по секторам экономики. Во второй лекции разберём первого робота сборника: какие индикаторы он использует, как происходит ротация секторов, а также общую логику входов и выходов. В практической части скачаем терминал OsEngine с Github, подключим к Т-Инвестициям, детально рассмотрим настройки робота и запустим в реальные торги. подробнее тут👇 https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/1355271.php

Продолжаем цикл «Сектора в алго». В первой статье мы обрисовали идею: торгуем сильнейшие бумаги в сильнейших секторах. В этой статье разберём три вопроса: какие сектора есть на Московской бирже, что входит в каждый и как из почти сотни бумаг мы отобрали 39, которыми торгуют роботы. Подробнее здесь👇 https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/1354358.php

Друзья мои, всем привет! Открываем новый цикл статей — «Сектора в алго». Трендовые роботы нового поколения, которые торгуют акции MOEX по секторам экономики. Оба робота уже встроены в OsEngine, исходный код открыт и лежит на ГитХабе — берите, изучайте, улучшайте. А в этом цикле мы разберём, как они устроены, как отбирались бумаги и как всё это запускать. Подробнее в статье👇 https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/1353871.php

Всем привет! Т-Инвестиции объявили турнир алготрейдеров в рамках РИЧ 2026 — только роботы, никакой ручной торговли. Призовой фонд 550 000 ₽, старт 21 сентября. В новом видео разбираем: размер призового фонда, главные правила, а также как принять участие. Подробнее тут👇 https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/1353428.php

Продолжаем цикл «Синтетические облигации в алго». До этого мы разбирали арбитражных роботов, которые входили в синтетическую облигацию в основную торговую сессию. А В этой статье покажем робота иного склада: SyntheticBondsScalper. Позиция «лонг акция + шорт фьючерс» набирается у него лимитными ордерами по стакану, по уровням контрагента, асинхронно. Работает он круглосуточно — днём, ночью и в выходные, когда на рынке нет маркет-мейкера, а слабые трейдеры есть. И есть возможность собрать «по зёрнышку» позицию на 30–70% лучше по прибыли, чем LQDT. Подробнее в статье 👇 https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/1353200.php

Всем привет! Сегодня начинаем новый сборник лекций «Секторы в алго». В нём рассматриваем модель алгоритмической торговли, которая работает по секторам экономики. Первая лекция — теоретическая база. В ней расскажем, что такое сектора акций и как биржа делит на них рынок, как мы отбирали бумаги для роботов и как комплект решает, где торговать прямо сейчас. Темы: 1) Ротация секторов: почему деньги перетекают между отраслями. 2) Комплект роботов курса и его базовые принципы работы. 3) Результаты тестирования комплекта на истории с 2015 года. 4) Обзор девяти торгуемых секторов: нефтегаз, финансы, металлы и добыча, потребсектор, электроэнергетика, транспорт, телекомы, химия и ИТ. 5) Отбор бумаг: как из 98 акций отраслевых индексов осталось 40. Ссылка на первую лекцию 👇 https://www.tbank.ru/invest/social/profile/Trading_boost_camp/kak-nahodit-silnye-akcii-v-raznyh-sektorah/

Т-Инвестиции анонсировали турнир «Алготрейдеров» в рамках РИЧ 2026. Турнир для тех, кто использует алгоритмы и ИИ-агентов для торговли. Он пройдёт с 21 сентября по 16 октября. Призовой фонд 550 000 ₽, участников разделят на две категории — до 1 млн ₽ и выше 1 млн ₽, в каждой свои три призовых места. Технический зачёт: минимум 100 сделок, 90% — через T-Invest API или MCP. Заявку можно подать с 18 сентября, участие бесплатное, нужен брокерский счёт или ИИС от 1000 ₽. Подробные условия можно найти в посте организаторов: https://www.tbank.ru/invest/social/profile/T-Bank_Kombat/90bd8bd1-a769-4b68-8332-cb6f6ca0cdfb/

С недавнего времени в OsEngine появилась группировка роботов в облегчённых интерфейсах. А о том, как ей пользоваться можно узнать в статье👇 https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/1351846.php

Недавно в OsEngine появилась механика серверных стоп-ордеров. А в новой статье разберём робота, который умеет с ней работать - ServerStopOrdersSample 🤖 Рассмотрим полный цикл работы с внешним стопом: выставление, ожидание активации, контроль исполнения порождённой биржей заявки, снятие по таймауту и перевыставление по актуальной цене. Подробнее 👇 https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/1351375.php

⚠️ ПИК (PIKK) уходит с Московской биржи — отключите тикер в роботах 7 сентября совет директоров ПИК на внеочередном заседании утвердил делистинг акций с Московской биржи. С 15 октября 2026 года биржа планирует прекратить торги акциями ПИК (PIKK). Да, там будет ещё одно собрание акционеров, с утверждением обратного выкупа в начале октября, но шанс делистинга близок к 100%. Что это значит для нас. До 15 октября уберите тикер из скринеров и списков торгуемых бумаг. Если по бумаге есть открытая позиция — закройте её заранее вручную, не дожидайтесь последнего дня торгов: ликвидность к концу обычно падает, и выход может стать дорогим. После удаления тикера роботы продолжат работу в штатном режиме — перезапуск не требуется. Удачных алгоритмов!

⚠️ ПИК (PIKK) уходит с Московской биржи — отключите тикер в роботах 7 сентября совет директоров ПИК на внеочередном заседании утвердил делистинг акций с Московской биржи. С 15 октября 2026 года биржа планирует прекратить торги акциями ПИК (PIKK). 13 октября крайнее собрание акционеров и планируется принудительный выкуп. Поэтому... Не тяните. Что это значит для нас. До 13 октября уберите тикер из скринеров и списков торгуемых бумаг. Если по бумаге есть открытая позиция — закройте её заранее вручную, не дожидайтесь последнего дня торгов: ликвидность к концу обычно падает, и выход может стать дорогим. После удаления тикера роботы продолжат работу в штатном режиме — перезапуск не требуется. Удачных алгоритмов!

В свежей статье разобрали новую механику внешних стоп-ордеров: ✅ как включить в коннекторе ✅ какие коннекторы её поддерживают ✅ жизненный цикл стопа и его хранение в позиции Подробнее 👇 https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/1350698.php