Станислав Бернухов LIVE

Всем привет! Обновил статистику идей и сделок за май-июнь. Время хорошее для быстрого роста, можно двигаться быстрее обычного. Волатильность работает на нас. Все идеи и сделки мы подробным образом разбираем на zoom-сессиях по четвергам, поэтому если хотите научиться так же - включайтесь ) Каждый трейд имеет четко объяснимую логику и построен на основе чек-листов из курса "Трейдология" и описанных там принципов. https://boosty.to/bernuhovpro/posts/af7a3ac8-5cbf-4b99-942a-176fd1a3e365?share=post_link

Также появляется время более подробно вести дневник торговли, что я и делаю сейчас в проекте Bernuhov Pro. Скрипт через библиотеку streamlit ведет трек-рекорд торговли и документирует сделки. В нашем случае это выглядит так как показано ниже. Довольно удобная связка, всем рекомендую организовать. Для этого нужно либо иметь базовые навыки программирования в Python, либо попросить кого-то кто умеет это делать - ТЗ не будет сложным, если вы четко можете формализовать исполнение позиций. Но как я говорил, исполнение это не самая сложная часть. Сложнее находиться “альфу”, то есть хорошие сделки. Параллельно мы тестируем и полностью автоматические алгоритмы, но в отсутствии значимых движений на рынках эквити их пока движется в боковом направлении.

Всем привет! Обещал рассказать как в работе помогают алгоритмы и скрипты. В общем, это вполне естественный эволюционный процесс - после многолетней торговли “руками” определенные вещи можно реализовать через “скрипты”, высвободив себе время и силы для других задач. Здесь нужно разделить алгоритмы на две части - есть полностью автономные алгоритмы, которые сами принимают решения и сами их исполняют. Это довольно понятная история - алгоритмы тестируются на исторических данных, оптимизируются так чтобы не было подгонки под историю, и ставятся в работу. В любом алгоритме существуют периоды, и они могут быть довольно длительными, когда алгоритм теряет или не зарабатывает деньги. Этим могут особенно грешить трендследяющие алгоритмы, поскольку они сильно зависят от наличия больших направленных движений на рынке. Есть движения - есть прибыль. Нет больших движений - есть топтание на месте. Такие стратегии условно называются “бета-стратегиями”, поскольку они эксплуатируют рыночную “бету”, то есть способность рынка расти. С падением чуть сложнее, но падение в идеале они должы тоже забирать. Если рынок в принципе не растет (или не падает), то беты на нем нет (нет конечных изменений цены), и простые трендовые алгоритмы просто перестают работать. Поэтому, многие трейдеры, которые пришли на рынок в 2020 году и уверовали в свои таланты, на самом деле выезжали на “бете”, то есть на росте рынка. Рост прекратился и прекратились доходы, после чего трейдерам стало необходимым зарабатывать “альфу”, чтобы продолжить зарабывать. “Альфа” это любая неэффективность, которая извлекается из рынка в том числе в периоды когда он не растет или не падает. Если трейдер умеет работать в диапазоне, торговать интрадей и делает это успешно, то он, говоря языком систем, зарабатывает “альфу”. Проблема в том что найти и выделить “альфу” очень сложно в цифре - это больше искусство чем наука, и зависит это от опыта управляющего, умения читать контекст рынка, понимать рыночный режим. Словом, это довольно сложно (если возможно) оцифровать, поскольку в принятии решений активного управляюшего участвует много факторов. Мы пытаемся это сделать с помощью машинного обучения, но попытка заставить алгоритмы искать “альфу” непростая, и возможно, потребует много времени, при этом результат никогда не будет окончательным. Другое дело - исполнение. Поиск “альфы”/анализ рынка и исполнение могут быть отделены друг от друга как почти независимые процессы. Исполнение позиций гораздо проще формализовать. Входы, постановка стопов, сопровождение позиций, выходы, добавление/частичная фиксация - это достаточно простые технологические процессы, которые требуют достаточно рутинных действий, но если исполнять их “руками”, трейдеру требуется много экранного времени, нужно быть перед монитором и “следить за рынком”, почти постоянно. Исполнение можно делегировать скриптам, что мы и сделали пока в виде связки с Binance, но также будет это реализовано скоро и в связке с TWS (Interactive Brokers) и Oanda (у них свой api). Как это работает? Утром я просматриваю рынки, и если нахожу потенциально интересную ситуацию, завожу инструмент в специальную google форму: там я указываю наименование инструмента, направление, тип стратегии исполнения (например, импульсная, трендовая). В приведенном ниже скришоте, “ATR” соответствует импульсной стратегии - постановка стопа происходит с учетом одного ATR - в этом случае происходит быстрая “атака”по рынку, во втором случае (Bollinger) стоп ставится за границей текущей проторговки с фильтром по ATR (что соответствует трендовой стратегии). В тренде инстурмент не движется сразу, поэтому важно удержаться в позиции дольше и не позволить выбить ее раньше времени. После этого, специальный алгоритм написанный на Python и установленный на удаленном рабочем месте (виртуальная машина), берет эти данные в работу и управляет процессом торговли на Binance, выставляя ордера и сопровождая позиции: Собственно, в это время я могу провести аналитику по другим рынкам, почитать Bloomberg/Twitter или заняться делами вне рынка.

Доброго всем дня, друзья! Напоминаю что скоро начинаем интенсив по прикладному фундаментальному анализу в рамках проекта Bernuhov Pro! Первая трансляция состоится в понедельник 6 июня, в 19-00 мск Четыре встречи, посвященные разным классам активов: валютам, товарным рынкам, акциям и криптовалютам. Подробное описание здесь: https://boosty.to/bernuhovpro/posts/276d20e5-6a5f-4e9d-aa17-a7682a9b4638?share=post_link Также я напоминаю, что каждую неделю для участников проекта мы проводим специальные разборы: zoom-сессии с ответами на вопросы и индивидуальной обратной связью. Удачи всем!

Всем привет! Новый обзор рынка уже на канале: https://boosty.to/bernuhovpro/posts/2c5a5ae0-99a2-4d8c-ab7f-0abbd4ac8922?share=post_link

Всем привет! В сегодняшнем посте (открыт) - то как складывалась неделя, результаты трейдов и мысли по возможным стратегиям на ближайшее время: https://boosty.to/bernuhovpro/posts/25ad659b-da3c-4fd2-a346-3bb8ca02944e?share=post_link

Всем привет! Для участников проекта* запланировал интенсив по прикладному фундаментальному анализу, который будет проходить в мае и июне и состоять из четырех дней (вебинаров). Каждый участник "прокачает" свое понимание рынков и того как работают большие деньги на рынках валют, товаров, акций и криптовалют. Собственно, каждому из рынков будет посвящен отдельный день интенсива. Подробное описание здесь: https://boosty.to/bernuhovpro/posts/276d20e5-6a5f-4e9d-aa17-a7682a9b4638?share=post_link (*для доступа к интенсиву нужен уровень "Pro")

Записал обзор наиболее популярных рынков + то что мне кажется важным с точки зрения фундаментала на этой неделе: https://boosty.to/bernuhovpro/posts/9e4ed86d-095c-4d5f-9828-8c2f42ac4027?share=post_link (пост открыт)

Всем добого дня! Прилетают хорошие новости для тех работает на зарубежных рынках. ЦБ повысил порог сумм для перевода, и теперь можно переводить доллары на свои счета: https://cbr.ru/press/event/?id=12878 В общем, все понятно - укрепление курса не выгодно государству от слова совсем. Вопрос - будут ли теперь граждане переводить средства за рубеж? )

Всех приветствую, друзья! Информация для тех, кто когда-то рассматривал участие в будущих группах (или участвовал ранее в других группах). Все обучение и поддержка теперь переезжает в проект Bernuhov PRO: это комбинированный формат, который будет сочетать в себе торговые идеи в реальном времени, обучающие материалы и еженедельные разборы (и есть вариант персонального коучинга при желании). Там же будут проводиться новые мастер-классы по запросу, обзоры и т.д. Другими словами, больше не нужно ждать пока начнется следующий поток обучения, теперь вы можете подключиться к процессу в любое время и начать просматривать предзаписанные материалы, участвовать в групповых zoom-сессиях (разборы домашних заданий, обратная связь по трейдам, ответы на вопросы). Далее, отключиться и практиковаться самостоятельно и подключиться снова если почувствовали что “забуксовали” и нужна поддержка. Ну или не отключаться и получать постоянные полезные апдейты по рынку. Я пробовал раньше запустить такой формат на Patreon, но было сложно совмещать и торговлю и написание постов о ней. Сейчас, поскольку я делегировал исполнение сделок автоматическим скриптам, высвободилось время и для параллельного ведения такого проекта. Как это работает? Сделано это будет на платформе Boosty: это русский аналог платформы Patreon. Выбрав вариант участия (с ежемесячной оплатой по принципу “членства в клубе”), вы сможете просматривать посты с идеями и получить доступ к закрытую зону с полезным контентом. В апреле-мае я проводил тестирование этого формата на примере своей торговли с фьючерсов Binance (в связи с неопределенной ситуацией с зарубежными счетами, усилил направление крипто торговли с марта). Аналогичные принципы работают для всех рынков: буду публиковать свое видение и сделки со всех рынков до которых смогу дотянуться (валюты, товары, фондовые индексы, акции). Это не торговые сигналы, скорее направление мысли и поддержка обучающимся. В любом случае, риск-менеджмент = ответственность трейдера. Посты с идеями которые уже сработали, я буду открывать (+ формировать отчеты), таким образом можно тоже смотреть и что-то полезное для себя почерпнуть. Зачем это мне? Позволяет структурировать практику и делать ее более системной, при этом принося пользу сообществу. Циркуляция идей и знаний дает плюс для всех. Поэтому, если такой формат вам интересен, подключайтесь здесь: https://boosty.to/bernuhovpro … и подписывайтесь в телеграм-канал проекта: https://t.me/+yVpe5FGnGLFiYjAy (подписка в телеграм ни к чему не обязывает, но будете в курсе всех обновлений).

Всем добрых выходных! Если вдруг кто интересуется алготрейдингом и исследованием рынка в цифре, можете подписаться на medium нашей мини-команды ) Николай дает развернутые описания того как он строит идеи для алгоритмов. Это сейчас используем в том числе для крипты (в сочетании с пониманием рынка и участием человека). У меня по математика не всегда было 5, но есть приличный экранный опыт, и получается неплохая синергия в команде. https://medium.com/@ExtremeTrading

Привет всем ) Как вы в целом в эти дни? Напишите в комментариях)

Ну и one love сейчас - криптовалюты. Открыть счет в Binance достаточно просто, далее можно торговать собственно криптовалютами или фьючерсами на них. Если нужно, для фьючерсов дают плечо 125:1 (но это крайне опасно). Пополнять счет в Binance можно через p2p обменник. Работает это так - вы переводите другому пользователю рубли, скажем, с карты Тинькова на карту Тинькова, а он на ваш кошелек в Binance переводит криптовалюту, например USDT или BUSD (стейблкоины привязанные к доллару) Кстати, сейчас крипта - почти единственный способ обмена рублей на валюту среди тех кто живет за рубежом и получает доходы в рублях. Механизм пока работает. Как-то так. Пишите в комментариях про свой опыт пополнения счетов за рубежом и другую информацию, если я что-то упустил. Всем мир!

Всех приветствую, друзья! Прошел месяца как мы с вами сегодня живем то ли в романе Оруэлла, то ли Замятина, а может и Кафки. Запреты и санкции таковы что торговля стала нетривиальным делом. Многие ранее простые способы пополнить счет и выйти на зарубежный рынок сегодня не работают. Поэтому, в этом после я хочу зафиксировать ситуацию на сегодняшний день. Что доступно трейдеру/инвестору, какие есть риски и т.д. 1. Российский рынок. Мосбиржа закрыта уже долгое время в части фондового и срочного рынка. В понедельник стартовали торги ОФЗ (гос. облигациями). Доходность их снизилась, поскольку ЦБ, видимо, начал защищать путем постановки больших лимитных ордеров. Не QE, но и та том спасибо. Но облигации - не инструмент спекулянта. Что касается акций, фьючерсов и опционов, здесь ситуация непонятна совсем. Маркет-мейкеры со срочного рынка, видимо, ушли, и вернутся ли они в этот бизнес или нет - непонятно. Торговля акциями рано или поздно возобновится, но какой это будет рынок - тоже непонятно. Волатильность будет высокой, и, вероятно мы увидим движения "спазматического" типа, с "прострелами", спайками и большими тенями. В общем, похоже на казино. Но думаю что войти долгосрочно в Сбербанк, например - идея не такая плохая. Даже если рубль девальвируется дальше, лучше держать позиции в акциях Сбера чем просто в рубле. 2. Зарубежные брокеры. Резидентам РФ запретили пополнять счета в валюте. Вы можете теоретически завести средства на счета в Interactive Brokers или другого брокера в рублях, и уже там конвертировать их в доллары в платформе, если брокер котирует USDRUB. В Interactive Brokers это должно получиться, хотя я не пробовал, ибо уже давно нерезидент. Если же вам нужно пополнить счет в Ninjatrader или у другого брокера, то тут вопрос в том сконвертируют ли они ваши рубли в доллары. Пока опыта такого нет. Можно пробовать заводить на счет в IB (их пока открывают гражданам РФ) и с ним переводить средства другому брокеру в долларах. Ну и интересный вопрос - законно ли вообще теперь покупать какие-либо активы за рубежом на биржевом рынке. Здесь есть пояснение ЦБ от 18 марта том, что запреты касаются участия в долях западных компаний, но не биржевых активов. https://www.cbr.ru/faq/w_fin_sector/?fbclid=IwAR2jUQg322UcdW70qEpS4pjJnNoqXlWPLzVLXezPa2TWqawcN2PiH3nmHPI#a_tm7095 Сегодня пришли новости от Saxobank и Exante что они больше не работают с русскими паспортами. Что с пропами? Многие пропы, следуя тренду "культуры отмены", перестали работать с клиентами имеющими российские паспорта. Topsteptrader и Liberty Market Investment объявили о прекращении работы с трейдерами из РФ (последние говорят "приостановили"). Topsteptrader ссылается на OFAC (американское бюро, контролирующее выполнение санкций), LMI не стали комментировать. Bulenox работает, никаких изменений они не анонсировали, и вчера я уточнил дополнительно. В реальности, для американских компаний нет ограничений на оказание услуг клиентам из РФ, это видимо их частная инициатива. Общий тренд сейчас - не принимать российские деньги как "токсичные". Многие компании таким образом прекратили работу: Udemy, Paypal и т.д. CFD брокеры Те, кто работал с клиентами из РФ, продолжают работать. Можете открыть счет, например, в AMarkets. Достаточно надёжный и крупный международный cfd брокер + они всегда дружественно относятся к русским клиентам, и не имеют связей с санкционированными лицами, соответственно не несут рисков попадания под санкции: https://bit.ly/36n125h Вопрос открытый - как пополнять счет. Можно пополнять счет в крипте и в крипту же осуществлять вывод, это рабочий вариант сейчас для многих CFD брокеров. Торговать там можно широкий круг различных инструментов, от валют и товаров до криптовалют, в форме CFD (контракты на разницы) Есть ещё хорошие имена в этой сфере (Oanda, Exness и тд), но они уже давно не работают с клиентами из РФ.

Накидал быстрый драфт по теме "как сберечь деньги" в ответ на запрос из чата https://george-verbitsky.medium.com/%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B-%D0%BF%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E-%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0-ae594c29597b

Всем привет! Краткий драфт от Георгия Вербицкого по поводу сохранения средств в текущем моменте. А в комментариях - полезные инструкции уже от участников нашего сообщества по обмену фиатных денег на крипту. Сейчас актуально

Друзья, в связи с ситуацией напомню про следующее: самое важное не поддаваться панике и сохранять спокойствие. Я бы на время отписался от всех youtube-каналов, транслирующих ситуацию "в реальном времени", от телеграм-каналов которые постят "ситуацию с мест". В любом случае, никто не даст адекватной картины и сейчас сложно что-то отфильтровать - фейков очень много будет. Поэтому, выиграет тот кто сумеет сохранить рассудок. Сейчас можно в том числе залезть в рынок и наделать глупостей, о которых потом будете сожалеть. Бежать в банк в попытке вывести доллары тоже не стоит - сейчас там огромные спреды. Поэтому, лучше отвлечься от текущей повестки, сделать что-то в направлении своих задач, провести время с семьей и т.д. Кто в зиме - пробежаться на лыжах или сходить на горных. Кто может - помедитируйте или сделайте gsr-сессию или дыхательную практику. Я съезжу с детьми в батутный центр, видимо, или посерфим. Далее, уляжется "дым" и буду оценивать спокойно ситуацию. Что вообще на рынке происходит? Ситуацию с индексом РТС и USDRUB все уже видели, но Мосбиржа закрыла торги (странно почему не сделали этого сразу), поэтому масштаб будет понятен позже. Индекс Насдак в моменте -3%, DAX почти -5%. VIX пока держится на уровне 30, золото и нефть вверх, пшеница в Чикаго лежит на верхней планке. То есть имеем продолжение тех трендов которые уже продолжаются последние 2-3 недели, из нового пока только обвал рубля и РТС. Поэтому, с инвестиционной точки зрения я держу наготове кэш на брокерских счетах - буду аккуратно пробовать покупать рынок позже. С точки зрения торговли ничего не меняется - здесь "business as usual". Единственное что я сделал сегодня - уменьшил вдвое объем и увеличил вдвое дальность стопов по фьючерсам на индексы. Небольшой шорт по NQ взял утром, но крайне аккуратно и без энтузиазма смотрю на текущее ценовое действие - волатильность может "пилить" в обе стороны. Но пока не заметил чего-то экстраординарного (если не считать падение Насдака на -3.5%) Что касается мыслей по существу ситуации: Я, как и все здравомыслящие люди, против войны и воспитывался во время когда детские военные книжки были еще популярны и никто точно не хотел "повторить". Тема войны была еще живой и болезненной. Про тему политики и руководства России высказываться не буду - думаю, тут мнение у каждого думающего человека уже сложилось давно. Вам желаю спокойствия. Увидимся

Всех приветствую, уважаемые! Какое-то время назад я приглашал желающих подключиться к группе "Трейдология", которая стартует в марте. В комментариях кто-то спрашивал про примеры сделок и есть ли они. Короткий ответ будет таким - c осени 2020-го года я собираю еженедельно основные идеи по "свинговой" торговле (с переносом позиции на следующий день), которые строятся по принципам которые мы разбираем в группе. Ниже я приложу презентацию со 176 торговыми идеями. Это не сами трейды, а то что я называю "окнами возможностей". Сама сделка предполагает также и управление капиталом, и выбор точки входа/выхода (тактический уровень). Но один из главных критериев успешного трейда - адекватная интерпретация рыночного контекста. И здесь не столько технический анализ играет роль, сколько понимание того какой актив сейчас "в игре", какой нарратив доминирует на рынке. Этому не так просто научить, поскольку навык определения текущего нарратива идет дальше чем построение черточек и линий на графике (что является пониманием структуры движения, но часто недостаточно для построения сделки). А что является ключевым для построения хорошего сценария? (торговой идеи) Ключевым является понимание разворачивающейся в моменте "истории" (которую иногда называют нарративом). Пример из текущего рынка: неделю назад вероятность "двойного" повышения процентной ставки (т.е. повышения сразу на 50 пунктов) на предстоящем заседании ФРС оценивалась примерно в 28% (согласно фьючерсам на федеральные фонды). Но стало понятно что этот показатель динамически растет по мере приближения к самому заседанию (неделей ранее вероятность этого сценария оценивалась в 6%), и будет разгоняться после публикации индекса потребительских цен (CPI) в четверг. "Нарративом" в этом случае является стремление рынка зафиксировать прибыль на всплесках. Это дает нам торговую идею в виде шорта по Nasdaq, которая отражена на слайде 178. Что в итоге мы получили? Индекс Nasdaq рос до уровня 15000, затем вышедшие данные по инфляции обрушили его, и после отскока в начале американской сессии, все-таки, технологические бумаги отыграли вниз и закрыли два дня с понижением. Вероятность же двухшагового повышения ставки (на 50 пунктов) выросла до 90%. Это, по сути, и есть базис торговой идеи. Все остальное уже = исполнение. Логику рынка можно понять и другими способами, но важно увидеть что-то за пределами ценового "шума". Если хотите прокачать навыки понимания рыночного нарратива, то еще есть места на ближайшей группе (ссылка ниже) Удачи и хороших выходных! https://docs.google.com/presentation/d/1y-MIQUuCWcIlJt-JN0fHmp4ofn3I8Z4w5_bL9uYx7ks/edit?usp=sharing Информация по группе здесь: https://www.tradeology.ru/

Специально для всех наших участников, мы предлагаем ТРОЙНУЮ промо-акцию, которая будет действовать до 31 Января: 1) Получите $100K аккаунт за $99 2) При успешном прохождении Квалификационного Аккаунта мы вернём ваши $99 (стоимость Квалифицированного Аккаунта) 3) Первый месяц Мастер Аккаунта - за счёт компании! Что нужно сделать? -Зарегистрируйтесь на нашем сайте bulenox.com, выберите «Квалификационный Аккаунт на $100K» и получите его всего лишь за $99 (стандартная стоимость $215). Используйте промокод: FUNDEDFORFREE22. Просто достигните цели по прибыли в течение 30 дней или меньше и Вы получите возврат стоимости Квалификационного Аккаунта и первый месяц Мастер Аккаунта за счёт компании!