اختیارمعامله 𝑶𝒑𝒕𝒊𝒐𝒏 𝑹𝒆𝒇𝒆𝒓𝒆𝒏𝒄𝒆

دوستان فردا قرار ویدیو ضبط بشه اگر سوالی ذهنتون درگیر کرده و حتما به آيدی @Matin2gun پیام بفرستید. هفته آینده ویدیو خدمتتون ارائه میشه همراه ما باشین ❤️❤️

خرید صندوق طلا با جستجوی نماد «رز ترنج» 💡 صندوق طلای «رز ترنج» با بهره‌گیری از «ترکیب بهینه» گواهی سپرده شمش و سکه، امکان دستیابی به نسبت مطلوبی از ریسک و بازده را فراهم می‌آورد و ابزاری مناسب برای تنوع‌بخشی به سبد سرمایه‌گذاری است. ▫️ صندوق طلای «رز ترنج» از شنبه تا چهارشنبه ساعت ۱۲ تا ۱۸، در تمامی کارگزاری‌ها قابل خریداری است. ▫️ @ToranjCapital

تبلیغات🔻

دوستان مدرس دوره بکی از کاربیست های مشتقه است امیدبابایی معاملات تجربی فوق العاده ای هم داره که میتونید توی کلاس از تجربیات گرانبها و قدرت تجزیه و تحلیلش استفاده ببرید✅

⚠️ کارگاه آموزشی اختیار معامله سهام ➡️ بازار اختیار معامله، یکی از تخصصی‌ترین و جذاب‌ترین بازارهای مالی جهان است که حجم معاملات قراردادهای آن از بازار سهام پیشی گرفته است. ➡️ این بازار با ویژگی‌های منحصر به فردی همچون اهرم مالی، امکان کسب سود در بازارهای نزولی و راکد، پوشش ریسک (Hedging) سبد سهام، عدم وجود دامنه نوسان، کارمزد معاملات پایین‌تر از سهام و ... ، ابزاری ضروری برای سرمایه‌گذاران حرفه‌ای و علاقه‌مندان به مدیریت ریسک و بازدهی است. 🔹 برخی از سرفصل‌های این کارگاه عبارتند از: ⬅️ آشنایی با مفاهیم پایه‌ای ابزار مشتقه ⬅️ آشنایی کامل با تابلو معاملات اختیار معامله سهام تهران ⬅️ انواع وضعیت مالی (Moneyness) اختیار معامله و کاربرد آن ⬅️ نمودار سود و زیان خریدار و فروشنده اختیار معامله ⬅️ تشریح عوامل موثر بر قیمت‌گذاری اختیار معامله ⬅️ ارزش ذاتی و ارزش زمانی قرارداد اختیار معامله ⬅️ و... 💠 لینک ثبت‌نام: ⚪️ https://ifc.ir/990 🇮🇷🇮🇷🇮🇷مـهـارت، سـرمایه‌گـذاری کـنید

موقعیت باز بازار سررسید ۲۸ آبان ماه اهرم در یک ساعت و نیم اخیر ۲۷۵ هزار موقعیت بیشتر شد و ۲۵۲۵۰۰۰ موقعیت باز رسید ممکنه همین امروز زنجیره دوباره بسته بشه!

Trading is the only job, where doing nothing is often the hardest part! معامله‌گری تنها شغلی‌ست که در آن، هیچ‌کاری نکردن اغلب سخت‌ترین قسمت است!

Trading is the only job, where doing nothing is often the hardest part! معامله‌گری تنها شغلی‌ست که در آن، هیچ‌کاری نکردن اغلب سخت‌ترین قسمت است!

قراردادهای اختیار معامله صندوق اطلس با سررسیدهای منظم دو هفته‌ای، در تاریخ‌های زیر در دسترس خواهند بود: - ۲ آذر ماه - ۱۶ آذر ماه صندوق اطلس، به‌عنوان دارایی پایه قراردادهای اختیار معامله، با توجه به حجم معاملات و نقدشوندگی بالا، فرصت مناسبی برای طراحی استراتژی‌های متنوع معاملاتی شما فراهم می‌کند. 🔷 مهم‌ترین مزایای قراردادهای اختیار معامله: - پوشش ریسک نوسانات بازار سهام - امکان بهره‌مندی از اهرم مالی بدون نیاز به دریافت اعتبار - امکان کاهش ریسک دارایی پایه و ایجاد درآمد با کاوردکال - بازارگردانی همزمان کال و پوت 📌 جهت کسب اطلاعات کامل درباره سازوکار ابزار اختیار معامله، به این لینک مراجعه فرمایید. #کارگزاری_مفید ۳۰ سال اعتماد، ۳۰ سال پیشرفت، ۳۰ سال هوشمندی

تبلیغات🔻

صندوق «تداوم اطمینان تمدن» از مرز ۱۰ همت گذشت 🪧صندوق درآمد ثابت «تداوم اطمینان تمدن» با عبور از ۱۰ هزار میلیارد تومان دارایی تحت مدیریت، گام دیگری در مسیر رشد پایدار خود برداشت. این رشد نشان‌دهنده‌ی گرایش سرمایه‌گذاران به گزینه‌های کم‌ریسک و با سود رقابتی است؛ مسیری مطمئن برای حفظ و رشد سرمایه در شرایط نوسانی بازار. 👈 چرا سرمایه‌گذاران "تداوم" را انتخاب می‌کنند؟ 1️⃣ بازدهی سالانه 36.2% ،بالاتر از میانگین بازار 2️⃣ نقدشوندگی بالا و معاف از مالیات 3️⃣مدیریت و بازارگردانی حرفه ای توسط تامین سرمایه تمدن ⬅️دریافت مشاوره و سرمایه‌گذاری در صندوق درآمد ثابت تداوم 〰️ خرید از همه کارگزاری‌ها با نماد "تداوم"(شنبه تا چهارشنبه ۸:۳۰ تا ۱۵) ☎️ ۰۲۱-۴۳۳۸۴ 📱@tamadonib_official

تبلیغات🔻

حالا ما این عدد نوسان تاریخیمون رو میگذاریم توی مدل بلک شولز و بالاخره یک قیمت منصفانه برای قراردادمون به دست میاریم مثلا ۱۰۰ تومن. خیلی خوشحال، میریم توی بازار که معامله اش کنیم، ولی احتمالا قیمتی که در بازار دارند معامله‌اش میکنند کاملا با عدد ما متفاوته مثلا هست ۱۲۰ تومن. چرا؟ به خاطر همون فرض‌ها. همه آدم‌ها که این فرض‌ها رو مثل هم انجام نمیدن پس میرسن به اعداد مختلف نوسان تاریخی و در نتیجه اعداد مختلف قیمت منصفانه یا قیمت بلک شولز برای هر قرارداد. در این شرایط احتمالا دوست داریم بدونیم بقیه افراد چه فرض‌هایی کردند و از اون مهم‌تر چه نوسان تاریخی رو محاسبه کردند که دارند قرارداد رو ۱۲۰ تومن معامله میکنند. چی کار میکنیم؟ برمیگردیم به مدل. شروع میکنیم اعداد مختلف رو به عنوان نوسان وارد فرمول کردن. مثلا نوسان تاریخی ما که بوده ۳۰ درصد، قیمت منصفانه رو درآورده ۱۰۰ تومن. میگذاریمش ۳۱ درصد قیمت میشه ۱۰۳ تومن میگذاریم ۳۲، قیمت میشه ۱۰۸ تومن. بالاخره میبینیم که اگر بگذاریمش ۳۴.۸ درصد، قیمت میشه ۱۲۰ تومن. پس بقیه معامله‌گرها دارن با این فرض که نوسان تاریخی بوده ۳۴.۸ درصد معامله میکنند. با توجه به اینکه افرادی دارن به این قیمت میفروشند و افرادی هم دارند به این قیمت میخرند، پس انگار تعداد زیادی از معامله گرها روی این ۳۴.۸ درصد توافق کردند. به این نوسانی که مورد توافق معامله گرها قرار گرفته و دارن روش معامله میکنند میگیم نوسان ضمنی یا Implied Volatility یا IV. انگار که معامله گرها به شکل ((ضمنی)) روی اینکه مقدار نوسان سهم این بوده توافق کردند. به دلیل همین توافق ضمنی هست که گفته میشه نوسان ضمنی، در عمل ((دیدگاه جمعی معامله گرها نسبت به بازار)) رو نشون میده. اگر معامله گرها احساس خطر کنند IV زیاد میشه، اگر احساس آرامش کنند کم میشه. پس میشه بهش به چشم یک دماسنج بازار ((از نظر معامله گرها)) نگاه کرد و نکته مهم اینه که معامله گرها هم آدمند و ممکنه اشتباه کنند. پس نباید فکر کنیم که IV حتما درسته، ممکنه به خاطر ترس یا هیجان بیش از اندازه بسیار هم غلط باشه. هرچند که نوسان تاریخی و نوسان ضمنی مهم ترین انواع نوسان بین معامله گرها هستند ولی میشه در مورد نوسان به شکلهای دیگری هم فکر کرد. در پست بعدی در موردشون صحبت میکنیم. علی توتونچیان هم بنیانگذار تریداپس کانال تلگرام تریداپس : https://t.me/Tradeops_xyz سایت جذاب تریداپس: https://tradeops.xyz/

عامل مرموز در معاملات آپشن - ۱ به عنوان معامله‌گر بخش زیادی از زندگیمون درگیر با مفهوم volatility هست که در فارسی بهش نوسان یا تلاطم گفته میشه. همه ما یک درک شهودی از اینکه چیه داریم ولی اگر بخوایم تعریفش کنیم، کار یک مقدار سخت میشه. به خصوص که در بازار اختیار، بر خلاف بازار سهام، فقط با یک نوع نوسان مواجه نیستیم. چرا این مفهوم بسیار مهمه؟ اگر برگردیم به این سوال که یک قرارداد اختیار رو چطور قیمت‌گذاری کنیم، پاسخ استفاده از یک مدل قیمت‌گذاری هست که معروف‌ترینشون همون بلک شولزه. این رو هم بگم که همه مدل‌های دیگه هم یا به نحوی از بلک شولز به دست اومدن یا بلک شولز به نحوی از اون‌ها به وجود اومده. این مدل یک سری ورودی میگیره و قیمت منصفانه قرارداد رو به عنوان خروجی بهمون تحویل میده. ورودی‌ها چی هستند؟ نوع قرارداد(اختیارخرید یا اختیارفروش)، قیمت سررسید، فاصله زمانی تا سررسید، قیمت دارایی پایه، نرخ بهره و البته، مبهم‌ترین پارامتر یعنی نوسان. همونطور که مشخصه به جز نرخ بهره و نوسان بقیه ورودی‌ها مقدارشون در هر لحظه کاملا مشخصه. نرخ بهره هم تقریبا مشخصه ولی حتی اگر شک داشته باشیم، خیلی مهم نیست، چون تاثیرش روی قیمت قرارداد به خصوص در قراردادهای کوتاه‌مدت اندکه. ولی چیزی که اصلا نمیتونیم بهش مطمئن باشیم، همون پارامتر نوسان هست که از بد حادثه بسیار هم مهمه. می‌دونیم که در بازار عدم قطعیت وجود داره. بنابراین، قیمت قرارداد آپشن باید به نحوی این عدم قطعیت رو به یک عدد تبدیل کنه. از اون طرف، همه پارامترهای مدل به جز نوسان در هر لحظه مشخص هستند، پس انگار کل بار توضیح عدم قطعیت میفته روی دوش نوسان. البته، در مورد قیمت دارایی پایه، میتونیم بگیم که درسته در هر لحظه مشخصه ولی در آینده که مشخص نیست. این حرف درستیه، ولی نکته جالب اینه که تغییرات قیمت دارایی پایه در آینده تابع چیه که باید جواب بدیم نوسان. پس به شکل واضحی ((نوسان)) مهم‌ترین پارامتریه که یک معامله‌ گر آپشن باید بهش توجه کنه. احتمالا الان دارید فکر میکنید که من دارم قضیه رو الکی سخت میکنم. نوسان گذشته سهم رو محاسبه میکنیم میگذاریم تو فرمول دیگه، اینقدر داستان نداره که. ولی قضیه اصلا به این راحتی که به نظر میرسه نیست. اول اینکه، در این حالت داریم از ((نوسان گذشته سهم)) یا ((نوسان تاریخی)) استفاده میکنیم که خودش یک انتخابه. الزامی نداره نوسان تاریخی رو بگذاریم توی فرمول. تازه، فرض کنید تصمیم داریم از نوسان تاریخی استفاده کنیم، چجوری محاسبه‌اش کنیم؟ دوباره یک فرض دیگه، میایم از اختلاف آخرین قیمتها با هم استفاده میکنیم. باشه، تایم فریممون برای محاسبه‌اش چیه؟ مثلا ((فرض)) کنیم روزانه. برای چه بازه زمانی؟ فرض کنیم یک سال گذشته. ۴ تا فرض انجام دادیم که میتونستیم جور دیگه‌ای باهاشون برخورد کنیم تا رسیدیم به یک عدد که میتونیم بهش بگیم نوسان تاریخی. حواسمون هم هست که اگر این فرض‌ها رو جور دیگه انجام میدادیم، میرسیدیم به یک عدد متفاوت. این شد یک نوع از نوسان، ((نوسان تاریخی)) یا Historical Volatility یا HV ولی همون‌ طور که گفتم، در دنیای آپشن نوسان فقط یک نوع نیست.

دوشنبه ۱۹ آبان ۱۴۰۴ ارزش کل معاملات بازار آپشن - ۵۰۵ میلیارد تومان - ۲۰٪ افزایش نسبت به دیروز ✅ ۵ قرارداد با بیشترین ارزش معاملات ضهرم ۱۰۲۶ - ۱۱۰ میلیارد تومان ضهرم ۱۰۲۵ - ۳۸ میلیارد تومان ضهرم ۱۰۲۳ - ۳۱ میلیارد تومان ضهرم ۱۰۲۴ - ۲۹ میلیارد تومان طهرم ۱۰۲۶ - ۲۷ میلیارد تومان همه ۵ قرارداد با بیشترین ارزش معاملات مربوط به زنجیره قرارداد سررسید ۱۴۰۴/۱۰/۲۴ اهرم جمع ارزش معاملات این ۵ قرارداد با فاصله ۶۵ روز تقویمی تا سررسید ۴۶.۵٪ ارزش معاملات کل بازار آپشن موقعیت باز و وضعیت زنجیره قراردادهای سررسید آبان و آذر و دی ماه صندوق اهرمی اهرم (پس از پایان معاملات روز جاری) سررسید ۲۸ آبان ماه - ۲,۱۵۴,۱۷۸ موقعیت باز ـ امکان اخذ موقعیت فزاینده باز ✅ سررسید ۲۶ آذر ماه - ۲,۳۹۷,۶۳۹ موقعیت باز - امکان اخذ موقعیت فزاینده بسته ❌ سررسید ۲۴ دی ماه - ۸۴۰,۴۱۰ موقعیت باز - امکان اخذ موقعیت فزاینده باز ✅ 🔗  𝑶𝒑𝒕𝒊𝒐𝒏 𝑹𝒆𝒇𝒆𝒓𝒆𝒏𝒄𝒆

اهرمی‌ها در انتهای بازار امروز در محدوده منفی و بعضاً نزدیک به صف فروش به کارشون پایان دادند

و اگر راضی هستید و کم ریسک می تونید با فروش ۳۶۵۰ سود خودتون رو به اندازه خیلی بالایی سیو کنید البته یک نکته داره این چارت میتونید بگید چه آیتمی باعث شده این نمودار به شکل در بیاد ؟ جوابتون رو لطفا داخل گروه به اشتراک بزارید :

استراتژی رو اگر بخوایین پر ریسک ادامه بدید به این فرم تبدیل میشه با فروش ۳۷۵۰ به تعدادی که دارید ... بعد از ۳۷۵۰ دیگه سودتون محدوده ( البته سود خوبیه )

آپدیت: خب با توجه به رسیدن قیمت تا به 3600 دلار بسته به نوع ریسکی که میشه در نظر گرفت میشه طی کرد با این استراتژی فروش کال های 3600 یا 3650 میتونه از ریسک های آینده کاهش بعد و مقدار خیلی زیادی از سود رو سیو کنید. یا میشه پر ریسک تر کار کرد و 3750 یا 3800 همین سر رسید رو فروخت .