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Trading Algorítmico MQL5

Trading Algorítmico MQL5

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📈 Аналітичний огляд Telegram-каналу Trading Algorítmico MQL5

Канал Trading Algorítmico MQL5 (@mql5es) у мовному сегменті Іспанська є активним учасником. На даний момент спільнота об'єднує 42 748 підписників, посідаючи 2 857 місце в категорії Криптовалюти та 2 006 місце у регіоні Іспанія.

📊 Показники аудиторії та динаміка

З моменту свого створення невідомо, проект продемонстрував стрімке зростання, зібравши аудиторію у 42 748 підписників.

За останніми даними від 03 липня, 2026, канал демонструє стабільну активність. Хоча за останні 30 днів спостерігається зміна кількості учасників на 693, а за останні 24 години на 19, загальне охоплення залишається високим.

  • Статус верифікації: Не верифікований
  • Рівень залученості (ER): Середній показник залученості аудиторії становить 7.54%. Протягом перших 24 годин після публікації контент зазвичай збирає 3.19% реакцій від загальної кількості підписників.
  • Охоплення публікацій: В середньому кожен допис отримує 3 222 переглядів. Протягом першої доби публікація в середньому набирає 1 364 переглядів.
  • Реакції та взаємодія: Аудиторія активно підтримує контент: середня кількість реакцій на один пост – 6.
  • Тематичні інтереси: Контент зосереджений навколо ключових тем, таких як léelo, indicador, gráfico, señal, análisis.

📝 Опис та контентна політика

Автор описує ресурс як майданчик для висловлення суб'єктивної думки:
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Завдяки високій частоті оновлень (останні дані отримано 04 липня, 2026), канал підтримує актуальність та високий рівень охоплення публікацій. Аналітика показує, що аудиторія активно взаємодіє з контентом, що робить його важливою точкою впливу в категорії Криптовалюти.

42 748
Підписники
+1924 години
+797 днів
+69330 день

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Залучення підписників
липень '26
липень '26
+74
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червень '26
+870
в 0 каналах
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травень '26
+1 516
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квітень '26
+1 471
в 0 каналах
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березень '26
+19 841
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лютий '26
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в 2 каналах
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січень '26
+2 504
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грудень '25
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листопад '25
+1 613
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жовтень '25
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вересень '25
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серпень '25
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липень '25
+1 656
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червень '25
+1 274
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травень '25
+1 552
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квітень '25
+2 110
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березень '25
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лютий '25
+1 535
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січень '25
+1 826
в 0 каналах
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грудень '24
+1 739
в 0 каналах
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листопад '24
+2 409
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жовтень '24
+2 360
в 0 каналах
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вересень '24
+7 122
в 0 каналах
Дата
Залучення підписників
Згадування
Канали
04 липня+15
03 липня+20
02 липня+22
01 липня+17
Дописи каналу
El artículo muestra cómo usar un Modelo de Mezcla Gaussiana Latente (LGMM) para detectar estructuras ocultas en datos de indi
El artículo muestra cómo usar un Modelo de Mezcla Gaussiana Latente (LGMM) para detectar estructuras ocultas en datos de indicadores de MetaTrader 5, tratando el mercado como una combinación de varios “regímenes” probabilísticos. Se entrena con EM y produce, por barra, un vector de probabilidades de pertenencia a cada componente. El flujo técnico combina MQL5 y Python: extracción de OHLCT e indicadores, entrenamiento con GaussianMixture, exportación a ONNX y consumo en MQL5 mediante un wrapper que gestiona dos salidas (etiqueta y probabilidades). Esto permite construir un indicador que visualiza clústeres como histograma coloreado. Para elegir el número de componentes se usan AIC/BIC, pasando de 3 a 5 para reducir ambigüedad. Luego, las probabilidades latentes se integran como features en un Random Forest y se implementa un EA que opera según la clase predicha y cierra tras un LOOKA... 👉 Léelo | VPS | @mql5es

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Esta entrega añade la pieza que faltaba al EA multi-IA en MT5: evaluación objetiva. En vez de asumir que votar entre 4 modelo
Esta entrega añade la pieza que faltaba al EA multi-IA en MT5: evaluación objetiva. En vez de asumir que votar entre 4 modelos mejora el resultado, se registra cada ciclo en un diario y se califica, con el mismo umbral y horizonte, tanto a cada IA “como si operara sola” como al voto combinado. El núcleo es un scorecard y un JournalEntry que guardan señales, validez de respuesta, decisión agregada y vencimiento. Al expirar, se calcula el movimiento y se asignan aciertos/errores solo para señales direccionales; HOLD y fallos de API no distorsionan métricas. Todo se vuelca a CSV y a un panel en el gráfico. Además se integra el costo real por ronda: se acumula USD por proveedor que respondió, permitiendo decidir con datos si el extra de acierto justifica pagar varias APIs, o si conviene reponderar/podar modelos y ajustar el horizonte. 👉 Léelo | Señales | @mql5es
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Indicador PEMA en formato de velas para análisis técnico. Las velas se generan a partir del procesamiento de las series tempo
Indicador PEMA en formato de velas para análisis técnico. Las velas se generan a partir del procesamiento de las series temporales de precios mediante el algoritmo PEMA. En lugar de presentar una única curva suavizada, la salida se reexpresa como velas derivadas de los valores calculados, permitiendo observar estructura, dirección y cambios de ritmo con mayor granularidad. Este enfoque puede resultar más informativo en escenarios donde la media móvil oculta oscilaciones relevantes o transiciones rápidas. El objetivo es facilitar la lectura de tendencia y volatilidad del componente filtrado, manteniendo una visualización similar a la acción del precio. 👉 Léelo | Documentación | @mql5es
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MetaTrader 5 limita la lectura de la microestructura cuando se alterna entre marcos altos y bajos. Las velas D1/H4 agregan in
MetaTrader 5 limita la lectura de la microestructura cuando se alterna entre marcos altos y bajos. Las velas D1/H4 agregan información y el cambio de timeframe no conserva la referencia visual del período superior. Los separadores nativos son estáticos y poco útiles en intradía. Market Periods Synchronizer propone un indicador MQL5 basado en objetos (OBJ_VLINE, OBJ_RECTANGLE, texto) que alinea límites HTF dentro de gráficos LTF. Permite múltiples marcos superiores con color/estilo, relleno por vela, líneas de apertura/cierre, series menores no solapadas y control de visibilidad. La actualización usa temporizador y una rutina RefreshLines() con CopyTime/CopyOpen/CopyClose. Se emplea un buffer ficticio para cumplir OnCalculate(). El rendimiento mejora limitando el dibujo al rango visible con CHART_FIRST_VISIBLE_BAR y CHART_WIDTH_IN_BARS. 👉 Léelo | Manual sobre redes neuronales | @mql5es
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Indicador de monitorización de spread con panel compacto configurable en la esquina superior izquierda del gráfico. El panel
Indicador de monitorización de spread con panel compacto configurable en la esquina superior izquierda del gráfico. El panel actualiza en cada tick cuatro métricas: spread actual en puntos y pips, mínimo de la sesión desde la conexión, máximo desde la activación y media de la sesión mediante promedio aritmético móvil. El valor de spread cambia de color al superar un umbral definido, lo que facilita detectar incrementos de coste de ejecución durante noticias, aperturas de sesión o baja liquidez. Las estadísticas se reinician al reactivar el indicador o reiniciar la plataforma. Parámetros: colores para spread normal y amplio, umbral en puntos, tamaño de fuente y desplazamientos X/Y. Implementación basada en OBJ_LABEL, sin buffers sobre el precio, compatible con cualquier símbolo y marco temporal. 👉 Léelo | Calendario | @mql5es
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En junio, MetaQuotes ha participado en la una de las mayores exposiciones internacionales del sector, la iFX EXPO Internation
En junio, MetaQuotes ha participado en la una de las mayores exposiciones internacionales del sector, la iFX EXPO International 2026 en Limassol, como patrocinador de oro. Hemos grabado pequeñas entrevistas con los representantes de algunas empresas de corretaje. Estos han compartido su experiencia utilizando las soluciones de MetaQuotes, nos han hablado sobre el desarrollo de MetaTrader 5 y los nuevos productos del ecosistema, y también sobre las oportunidades que abren para el negocio de corretaje moderno. Muchas de las soluciones de las que hablan los participantes de las entrevistas han sido presentadas en nuestro estand en la iFX EXPO 2026: • Ultency — la plataforma para la agregación de liquidez y la ejecución de órdenes. • metatrader.com — el nuevo portal con noticias financieras, análisis y ideas de trading. • Los pagos integrados, que permiten recargar cuentas comerciales directamente desde MetaTrader. Comentar el vídeo: 👉 Comunidad de tráders 👉 Canal oficial de MetaQuotes en YouTube
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El artículo aborda un problema habitual en indicadores: elegir el período correcto. Períodos cortos amplifican ruido; largos
El artículo aborda un problema habitual en indicadores: elegir el período correcto. Períodos cortos amplifican ruido; largos llegan tarde. La propuesta evita esa optimización usando múltiples períodos simultáneamente y dejando que reducción de dimensionalidad (con UMAP) condense todas las señales en una representación más informativa para modelado. En MQL5 se diseña una base reutilizable para indicadores de un solo búfer (lectura, diferenciación, acceso seguro), y se implementa WPR heredando esa clase. Se suman utilidades clave: detección de nueva vela, acceso a datos del símbolo/mercado, y un contenedor ONNXFloat para cargar, validar, configurar tensores y ejecutar inferencias con gestión automática de memoria. El flujo termina exportando OHLC y WPR multi-período, escalando datos y evaluando modelos con validación cruzada temporal, comparando rendimiento antes y después de aplicar ... 👉 Léelo | VPS | @mql5es
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Se publicó un ejemplo de EA en MQL5 basado en inversión tras pérdida y duplicación de lote. La lógica abre una nueva operació
Se publicó un ejemplo de EA en MQL5 basado en inversión tras pérdida y duplicación de lote. La lógica abre una nueva operación en dirección opuesta si la última transacción cerrada resulta no rentable, aplicando un tamaño de lote doblado respecto a la orden anterior. La verificación del resultado de la última operación se realiza en el manejador OnTradeTransaction, usando el evento de transacciones para decidir el siguiente envío de orden. Para el arranque se sugiere un lote mínimo, Stop Loss en 30 y Take Profit en 50. En el ejemplo con EURUSD se configura gestión monetaria con lote constante y valor 0.01, con recomendación de ejecución en marcos temporales pequeños como M3. Autores: idea de Vladimir Khlystov, código MQL5 de barabashkakvn. 👉 Léelo | Market | @mql5es
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Parte 22 de la serie MQL5: automatización del patrón armónico 5-0, continuidad con el trabajo previo sobre detección de estru
Parte 22 de la serie MQL5: automatización del patrón armónico 5-0, continuidad con el trabajo previo sobre detección de estructuras tipo Gartley. El 5-0 se modela con seis pivotes (0, X, A, B, C, D) y cuatro tramos (XA, AB, BC, CD). La validación usa extensiones y retrocesos Fibonacci: B en 113%–161,8% de XA, C en 161,8%–224% de AB, y D en 50%–55% de BC. La implementación en un EA se basa en copiar velas a arrays, detectar swing highs/lows, construir candidatos 0XAB y confirmar C y D por proporciones. El flujo se completa con trazado en gráfico y conexión con lógica de ejecución. 👉 Léelo | Documentación | @mql5es
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Se compara, por símbolo en la Ventana de Mercado, el valor de tick genérico (SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE) frente a los valores es
Se compara, por símbolo en la Ventana de Mercado, el valor de tick genérico (SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE) frente a los valores específicos para pérdidas y beneficios (SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE_LOSS y SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE_PROFIT). El punto crítico es el dimensionamiento por riesgo en EAs. Cuando LOSS y PROFIT no coinciden, como sucede con cruces de divisas en varios brókers, usar la propiedad incorrecta altera el tamaño real de la posición. LOSS produce una estimación conservadora con lotes más pequeños; el valor genérico suele alinearse con PROFIT y tiende a sobredimensionar. El script ejecuta un muestreo por símbolo, muestra el resumen en “Expertos” y opcionalmente exporta CSV a MQL5/Archivos/ para evitar el límite de líneas. Clasifica resultados en ALL_EQUAL, TV_MATCHES_PROFIT, TV_MATCHES_LOSS y ALL_DIFFER, con recuento final. Si predomina TV_MATCHES_PROFIT, se recomienda TICK_VALUE... 👉 Léelo | VPS | @mql5es
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Script de gestión de riesgo que asigna un Stop Loss a cada posición abierta usando un objetivo de pérdida fijo en la divisa d
Script de gestión de riesgo que asigna un Stop Loss a cada posición abierta usando un objetivo de pérdida fijo en la divisa de la cuenta (p. ej., 50 por operación). Compatible con cualquier divisa de depósito y cualquier símbolo. La conversión se calcula automáticamente mediante el valor de tick de pérdida (SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE_LOSS), ajustando el precio del SL para que la pérdida al ejecutarse sea aproximadamente igual al parámetro InpTargetLossAmount. Antes de modificar, valida los niveles de stop y de congelación del bróker. Se omiten posiciones cuyo SL ya coincide con el objetivo (tolerancia de 1 tick) y aquellas donde el precio actual impide colocar el SL sin infringir restricciones. El registro detalla los motivos de cada omisión o fallo de modificación. 👉 Léelo | CodeBase | @mql5es
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La serie completa una lista doblemente enlazada en MQL5 capaz de insertar y eliminar nodos en posiciones intermedias, evitand
La serie completa una lista doblemente enlazada en MQL5 capaz de insertar y eliminar nodos en posiciones intermedias, evitando el coste de mover datos típico de los arrays al trabajar con grandes volúmenes. La eliminación se basa en reencadenar punteros: el nodo anterior apunta al siguiente y viceversa, y luego se destruye el nodo objetivo. Se muestra primero por valor y después por índice, incorporando un contador de tamaño para validar extremos y simplificar casos borde. Una variación útil permite índices negativos para borrar desde el final, cambiando la dirección de recorrido y corrigiendo punteros según el sentido. Resultado: operaciones flexibles para colas, pilas y estructuras de trading que requieren actualizaciones frecuentes sin copiar memoria. 👉 Léelo | VPS | @mql5es
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Mejora en un sistema de simulación/repetición con MetaTrader 5: el foco pasa de seleccionar objetos con ZOrder a resolver la
Mejora en un sistema de simulación/repetición con MetaTrader 5: el foco pasa de seleccionar objetos con ZOrder a resolver la selección rápida de líneas de precio (TP/SL) cuando están próximas. La implementación añade un control visual (OBJ_LABEL) como “ancla” de selección. El clic se realiza sobre ese marcador, no sobre la línea, y la selección se gestiona en DispatchMessage con eventos encadenados para evitar duplicación y forzar repintado cuando cambia el estado del gráfico. El movimiento de TP/SL se consigue con pocos cambios: al existir una línea seleccionada, un clic en otra zona dispara un mensaje al EA con el nuevo precio. El EA ejecuta la modificación en servidor y devuelve la confirmación para que el indicador refleje el valor real. Para recrear TP/SL tras eliminarlos, se evita destruir los objetos asociados cuando el valor es <= 0. En su lugar, se sigue enviando el estado... 👉 Léelo | Market | @mql5es
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Operadores institucionales suelen forzar rupturas por encima o por debajo de niveles previos para activar stops y órdenes pen
Operadores institucionales suelen forzar rupturas por encima o por debajo de niveles previos para activar stops y órdenes pendientes, y luego cerrar de vuelta dentro del rango. El patrón se interpreta como barrido de liquidez y suele preceder a la reanudación del movimiento dominante. Un EA en MQL5 puede detectarlo al cierre de cada vela (shift=1), comparando OHLC con la vela anterior (shift=2). Modo LessStrict valida ruptura del máximo/mínimo previo y cierre relativo a la apertura anterior; Strict exige además cierre más allá del máximo/mínimo anterior. Filtro opcional de cambio de color y confirmación por media móvil. La implementación típica usa lastBarTime para evitar señales por tick, y un MAHandle para iMA cuando se activa UseMAFilter o ShowMA. Si se cumple el patrón, se marcan flechas/etiquetas y se generan alertas. 👉 Léelo | Señales | @mql5es
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Reescritura didáctica de Heiken Ashi con todos los búferes configurados como series. El objetivo es mostrar, de forma explíci
Reescritura didáctica de Heiken Ashi con todos los búferes configurados como series. El objetivo es mostrar, de forma explícita, cómo ajustar índices de búfer y de bucle al convertir un indicador no basado en series para que funcione correctamente en modo serie. Este enfoque resulta útil cuando se integra Heiken Ashi en indicadores existentes que ya operan con series, ya que el cálculo original no estaba pensado para ese modelo y puede generar errores de indexado si no se adapta. En indicadores en serie suele usarse como inicio “rates_total - prev_calculated”, pero con Heiken Ashi conviene recalcular una barra adicional. El motivo es el uso de un índice histórico [i+1] en la fórmula, que exige margen para evitar lecturas fuera de rango y asegurar consistencia en la actualización incremental. 👉 Léelo | Cotizaciones | @mql5es
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La serie avanza con ajustes en el servicio de ticks: mejor presentación, exportación a archivo y validación en herramientas e
La serie avanza con ajustes en el servicio de ticks: mejor presentación, exportación a archivo y validación en herramientas externas como Excel. El objetivo es poder auditar la salida del simulador y entender por qué ciertos cambios de implementación son obligatorios. Se describe una rutina base para generar valores acotados mediante AND, normalización 0..1 y remapeo a [mínimo, máximo]. Con cuatro bucles FOR se fijan tiempos únicos por tick, se distribuye volumen sin picos, se asignan precios aleatorios y se fuerzan máximos y mínimos antes de transferir al sistema de ticks. Al cambiar de movimiento en saltos a random walk por pasos, aparece el problema central: el recorrido libre viola los límites high/low de la barra de 1 minuto y genera puntos aislados. Se requiere convertir el modelo en un sistema limitado con verificaciones explícitas, apoyándose en análisis gráfico para detecta... 👉 Léelo | VPS | @mql5es
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El etiquetado de triple barrera suele fijar min_ret con constantes (0,5–1,0 %) o diferenciales heredados. Si el umbral queda
El etiquetado de triple barrera suele fijar min_ret con constantes (0,5–1,0 %) o diferenciales heredados. Si el umbral queda por debajo del coste real de ida y vuelta, el ruido de costes se etiqueta como señal. El dataset resultante sobreestima el edge y fuerza modelos a ajustarse al esquema de etiquetas, no a la microestructura. TransactionCostCollector.mq5 automatiza la recopilación de costes por símbolo: muestrea el spread histórico (CopySpread) con estadísticos y percentiles, desglosa spread por hora UTC, y lee swaps long/short, modo de swap y día de triple swap. La comisión se deja como dato diagnóstico vía ACCOUNT_COMMISSION_BLOCKED y una pauta para derivar la tasa por lote con una operación de referencia. La salida es un CSV (section, key, value, unit) que una clase Python asociada, TransactionCostModel, convierte a rendimientos fraccionarios y calcula un min_ret específico. ... 👉 Léelo | Señales | @mql5es
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Los perfiles de volumen y medias móviles basados en media aritmética son sensibles a picos extremos: un único outlier de volu
Los perfiles de volumen y medias móviles basados en media aritmética son sensibles a picos extremos: un único outlier de volumen puede sesgar la ventana durante horas. El resultado suele ser la lectura de soportes y resistencias desfasados frente a flujos que ya cambiaron de régimen. En entornos cuantitativos se usan estimaciones armónicas para tratar tasas, densidades y flujos. Aplicado a volumen, un centro de gravedad armónico calcula la inversa de la distribución y mantiene una referencia más estable entre ubicación del precio y densidad de ejecución. La salida típica incluye tendencia central armónica resistente a outliers, objetivos de reversión al detectar distancia excesiva al centro, y bandas simétricas de varianza armónica para identificar umbrales donde cae la liquidez. En tiempo real, requiere cálculo recíproco vectorizado para minimizar latencia. Uso operativo: aplicar ... 👉 Léelo | Guía de algotrading | @mql5es
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El artículo ajusta un simulador de repetición en MT5: un Random Walk “puro” puede parecer realista, pero falla al no garantiz
El artículo ajusta un simulador de repetición en MT5: un Random Walk “puro” puede parecer realista, pero falla al no garantizar que el precio visite los niveles OHLC definidos en la base de datos. Se descartan dos extremos: el zigzag típico del Strategy Tester (poca microestructura y pocas “órdenes”) y los precios totalmente aleatorios dentro de un rango (ruido poco verosímil). La solución es un Random Walk con límites, pero además dirigido. El enfoque propuesto guía el paseo dentro de un “canal” dinámico hacia puntos de convergencia, de forma que máximo, mínimo y cierre se alcanzan con certeza sin perder variabilidad. Resultado: ticks más naturales, código mantenible y datos respetados. 👉 Léelo | Freelance | @mql5es
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Script de cierre masivo para MT5 orientado a reducir el tiempo de liquidación de exposición. La interfaz estándar obliga a ce
Script de cierre masivo para MT5 orientado a reducir el tiempo de liquidación de exposición. La interfaz estándar obliga a cerrar posición por posición, lo que incrementa el riesgo de deslizamiento en episodios de volatilidad. La lógica recorre todas las posiciones abiertas y envía cierres en bloque según el modo seleccionado. La ejecución se realiza al arrastrar el script al gráfico. La configuración se selecciona mediante un menú desplegable y el resultado queda registrado en el log de expertos con el conteo exacto de posiciones cerradas correctamente. Parámetros clave: CloseMode aplica el filtro de cierre: solo posiciones en beneficio neto (incluye swap y comisión), solo en pérdida neta, o cierre total. TargetMagic limita el alcance por número mágico: 0 afecta a todas las operaciones; un valor específico actúa solo sobre las posiciones de ese asesor. Uso: símbolo y marco tempora... 👉 Léelo | Manual sobre redes neuronales | @mql5es
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