MOEX Derivatives

⭐ Дайджест постов за неделю Каждое воскресенье мы собираем подборку главных постов на канале, чтобы вы не пропустили самое важное: 🔸 Статистика за прошлую неделю 🔸 #Главное в августе на срочном рынке 🌟 10 новых вечных фьючерсов на американские акции уже в торгах! 🔸 Итоги прошедших выходных 🔸 Позиционирование физлиц и юрлиц во фьючерсах на акции 🔸 Что сейчас держат в портфелях лидеры ЛЧИ на срочном рынке 🔸 Ключевая ставка через призму фьючерса на индекс RUONIA 🔸 Уже с понедельника основная сессия с 9 утра 🔸 Напоминание о расписании Какой материал на этой неделе вам понравился больше всего? #дайджест

❓Готовимся к новому запуску вместе с #funforts 15 сентября на срочном рынке Московской биржи станут доступны еще 10 новых вечных фьючерсов на акции крупнейших американских компаний. ✏️ Предлагаем заранее подготовиться к этому запуску. На карточках мы написали факты о компаниях и коды вечных фьючерсов. Сейчас они перемешаны, а ваша задача — расставить все по своим местам, сопоставив факт, соответствующий компании, и вечный фьючерс на ее акцию. ⌛️ Делитесь своими вариантами в комментариях Вспомнить, что уже было запущено — в посте @moex_derivatives

🚀 Статистика срочного рынка и фандинг по вечным фьючерсам Тепловая карта находится внутри статьи 🔻 #Статистика

🗓 Напоминание о расписании В ближайшие выходные, 12-13 сентября, торги на срочном рынке проводиться не будут. 👉 Актуальное расписание торгов всегда можно посмотреть в закрепленном сообщении и в посте @moex_derivatives

👍 Уже с понедельника основная сессия с 9 утра Напоминаем, что с 14 сентября основная торговая сессия на срочном рынке Московской биржи будет начинаться на час раньше. Новое расписание торгов: 🔹 6:50–9:00 — утренняя торговая сессия (6:50–7:00 — аукцион открытия) 🔹 9:00–19:00 — основная торговая сессия 🔹 19:00–23:50 — вечерняя торговая сессия

При этом общая продолжительность торгов не меняется: сделки по-прежнему можно заключать с 7:00 до 23:50. Час с 9:00 до 10:00, который сейчас относится к утренней сессии, станет частью основной.

👉 Что еще изменится на срочном рынке с 14 сентября? 1️⃣ Время расчета фандинга: ➡️расчет фандинга по CNYRUBF, IMOEXF, RGBIF, SBERF, GAZPF, GLDRUBF и SLVRUBF будет начинаться в 9:00 (вместо 10:00). Время окончания периода расчета не меняется; ➡️ по USDRUBF и EURRUBF порядок расчета фандинга останется прежним: для средневзвешенной цены учитываются сделки с 10:00 до 15:30; ➡️ время расчета фандинга по вечным фьючерсам на фиксинги иностранных ценных бумаг также не изменится. 2️⃣ Валютные опционы станут доступны для торгов с 9:00 вместо 10:00. 3️⃣ Узкие ценовые границы по валютным фьючерсам будут действовать до 9:00, после чего начнут применяться стандартные границы основной сессии. 4️⃣ Механизм расширения ценовых границ для фьючерсов также будет работать с 9:00 вместо 10:00. 🔗 Новое расписание торгов 🔗 Изменения в расчете фандинга 🔗 Изменения во времени расчета индексов @moex_derivatives

📈 СВОДКА РЫНКА 📉 Время обновления: 10:20:07 МСК Структура рынка (фьючерсы) Изменение цены последней сделки текущего дня к цене предыдущего дня и котировка

71🟩🟩🟩🟩🟩🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥86

🟢 Лидеры роста 🟢

PLZLM-9.26 +4.22% 10279 PLD-9.26 +1.58% 1311 PLDM-9.26 +1.47% 1311 PLT-9.26 +1.35% 1812 PLTM-9.26 +1.17% 1812 ALUM-9.26 +1.13% 3315 GLDRUBF +1.03% 11771 FLOT-9.26 +0.99% 8226 CBOM-9.26 +0.98% 10195 GL-9.26 +0.92% 11776

🔴 Лидеры падения 🔴

OZON-9.26 -3.64% 2567 TTF-9.26 -3.54% 80.48 BR-10.26 -3.29% 105.32 BRM-10.26 -3.24% 105.33 PHOR-9.26 -1.43% 5577 SGZH-9.26 -1.41% 697 ROSN-9.26 -1.39% 35366 SMLT-9.26 -1.21% 327 MTSI-9.26 -1.09% 19332 AFKS-9.26 -1.05% 7600

🚀 Статистика срочного рынка и фандинг по вечным фьючерсам Тепловая карта находится внутри статьи 🔻 #Статистика

🔒 Ключевая ставка через призму фьючерса на индекс RUONIA Уже в эту пятницу Банк России примет очередное решение по ключевой ставке. Сейчас она составляет 14% годовых. Ожидания относительно процентных ставок можно отслеживать и на срочном рынке, в том числе с помощью фьючерса на индекс RUONIA 💬 Индекс RUONIA - это величина, которая наращивается каждый день в соответствии со ставкой RUONIA o/n с учетом количества календарных дней между датами его расчета. Индекс рассчитывает и публикует Банк России 🔍Рассмотрим три сценария для контракта RUONIA-12.26 с учетом значение индекса RUONIA на 9 сентября: ≈ 4,4834. Предположим, что начиная с 9 сентября ставка RUONIA o/n остается неизменной вплоть до экспирации RUONIA-12.26 1-го декабря: 1️⃣ если RUONIA o/n 13,50% ➡️ индекс на 1 декабря ≈ 4,6231 2️⃣ если RUONIA o/n 13,75% ➡️ индекс на 1 декабря ≈ 4,6258 3️⃣ если RUONIA o/n 14,00% ➡️ индекс на 1 декабря ≈ 4,6284 🧮Расчет на примере 1-го сценария:

Стартовое значение индекса RUONIA на 09 сентября: I₀₉.₀₉ = 4,48341191 Если с 9 сентября RUONIA o/n постоянно составляет 13,50%, значение индекса к 1 декабря рассчитывается путем ежедневного накопления: I₀₁.₁₂ = I₀₉.₀₉ × ∏₍₀₉.₀₉–₃₀.₁₁₎ (1 + 0,135 × dᵢ / 365) ≈ 4,6231 где dᵢ — число календарных дней до следующей даты расчета индекса (индекс RUONIA расчитывается только в рабочие дни).

Расчетная цена фьючерса RUONIA-12.26 за 9-е сентября = 4,6278. Таким образом, текущая цена контракта ближе всего к третьему сценарию, при котором RUONIA o/n остается около 14%. Действительно, если вычислить ставку из текущей цены фьючерса, то получим вмененную RUONIA o/n около 13,94% годовых:

4,6278 = 4,483411910 × ∏₍₀₉.₀₉–₃₀.₁₁₎ (1 + rₒ/ₙ × dᵢ / 365) откуда rₒ/ₙ ≈ 13,94%

🔔 При этом до исполнения декабрьского контракта состоятся сразу два заседания Банка России: 11 сентября и 23 октября. ➡️ Таким образом, фьючерс на индекс RUONIA позволяет торговать на ожиданиях относительно динамики процентных ставок. ⚠️ Параметры фьючерса на индекс RUONIA

🟠Базисный актив: индекс RUONIA Банка России 🟠Код: RUONIA 🟠Размер контракта: ≈ 46 000 руб. 🟠ГО: ≈ 1 500 руб.

🔥, если было полезно #Фьючерсы @moex_derivatives

👀 Что сейчас держат в портфелях лидеры ЛЧИ на срочном рынке Заглянули в открытые позиции топ-10 участников номинации «Лучший частный инвестор на срочном рынке» и сравнили срез на 9 сентября с тем, что было неделей ранее 📊 Что в позициях на 9 сентября ↗️ В лонге: ✔️BR-10.26— у 3 участников ✔️Si-9.26, CNY-9.26— у 1 участника 📉В шорте: ✔️CNY-12.26, RGBIF, SUGAR-9.26, WHEAT-9.26, Eu-12.26, SILV-9.26 — у 1 участника 🔎 Что изменилось за неделю? 🟧 открытие шорта в CNY-12.26, SUGAR-9.26 🟧закрытие лонга в CNY-9.26 🟧увеличение лонга в BR-10.26 двумя участниками 🟧закрытие шорта в SUGAR-10.26 🟧частичное закрытие шорта в WHEAT-9.26, Eu-12.26 Актуальный рейтинг и позиции участников можно смотреть в реальном времени на сайте конкурса. 🔥, если хотите видеть такой разбор позиций лидеров ЛЧИ регулярно @moex_derivatives

📈 СВОДКА РЫНКА 📉 Время обновления: 10:21:51 МСК Структура рынка (фьючерсы) Изменение цены последней сделки текущего дня к цене предыдущего дня и котировка

85🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟥🟥🟥🟥🟥🟥74

🟢 Лидеры роста 🟢

PHOR-9.26 +1.87% 5605 ROSN-9.26 +1.63% 33986 AFLT-9.26 +1.23% 3292 NLMK-9.26 +1.11% 7356 SIBN-9.26 +1.01% 5497 NOTKM-9.26 +0.80% 9933 GAZPF +0.69% 89.4 RTS-9.26 +0.69% 84460 HANG-9.26 +0.65% 25633 RTSM-9.26 +0.60% 845

🔴 Лидеры падения 🔴

WHEAT-9.26 -2.68% 11270 AFKS-9.26 -1.43% 7588 ORANGE-11.26 -1.24% 1.516 WUSH-9.26 -1.23% 401 PLT-9.26 -1.09% 1884 ALRS-9.26 -1.06% 2054 XIA-9.26 -0.96% 25.86 BRM-10.26 -0.62% 101.01 BR-10.26 -0.59% 101 SNGR-9.26 -0.56% 16089

🚀 Статистика срочного рынка и фандинг по вечным фьючерсам Тепловая карта находится внутри статьи 🔻 #Статистика

📊 Позиционирование физлиц и юрлиц во фьючерсах на акции Анализируем данные по открытым позициям физических и юридических лиц на сайте Московской биржи по данным на 07.09.2026 👍, если полезно @moex_derivatives

📈 СВОДКА РЫНКА 📉 Время обновления: 10:20:16 МСК Структура рынка (фьючерсы) Изменение цены последней сделки текущего дня к цене предыдущего дня и котировка

56🟩🟩🟩🟩🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥105

🟢 Лидеры роста 🟢

ASTR-9.26 +2.74% 225 PLT-9.26 +1.96% 1866 SILV-9.26 +1.73% 66.99 SILVM-9.26 +1.64% 66.98 SLVRUBF +1.56% 179.64 GOLD-9.26 +1.24% 4414 GOLDM-9.26 +1.20% 4413 ETH-9.26 +1.16% 2522 TTF-9.26 +1.00% 79.49 BRM-10.26 +0.98% 100.07

🔴 Лидеры падения 🔴

SGZH-9.26 -2.39% 694 CHMFM-9.26 -2.25% 6467 WHEAT-9.26 -2.08% 12270 NLMK-9.26 -1.96% 7297 MAGN-9.26 -1.55% 22737 SNGR-9.26 -1.26% 16269 AFLT-9.26 -1.26% 3293 MGNT-9.26 -1.14% 1641 SMLT-9.26 -1.12% 354 RUAL-9.26 -1.11% 2684

🚀 Статистика срочного рынка и фандинг по вечным фьючерсам Тепловая карта находится внутри статьи 🔻 #Статистика

📊 Итоги прошедших выходных На торговой сессии выходного дня 5-6 сентября объем торгов составил 73 млрд руб, сделки совершили 33 тыс. клиентов. 🏆 Лидерами по среднедневному объему торгов на выходных стали:

🛑квартальные и вечный фьючерсы на индекс МосБиржи в рублях и валюте (MIX, IMOEXF, MXI, RTS) 🛑квартальный и вечный фьючерсы на курс доллар США - российский рубль (Si) 🛑квартальный и вечный фьючерсы на курс китайский юань - российский рубль (CNY, CNYRUBF) 🛑фьючерс на нефть (BR) 🛑фьючерс на золото (GOLD) 🟠фьючерс на акции (OZON) — впервые в десятке лидеров

Данные по ДСВД 05.09.2026-06.09.2026 г. 🔗 Больше информации о торгах в выходные дни на срочном рынке на странице 👍, если торгуете на выходных @moex_derivatives

📈 СВОДКА РЫНКА 📉 Время обновления: 10:20:09 МСК Структура рынка (фьючерсы) Изменение цены последней сделки текущего дня к цене предыдущего дня и котировка

44🟩🟩🟩🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥110

🟢 Лидеры роста 🟢

SGZH-9.26 +2.71% 719 HYDR-9.26 +2.11% 3768 SFIN-9.26 +2.06% 603.4 BR-10.26 +1.41% 98.63 BRM-10.26 +1.36% 98.59 RUAL-9.26 +0.70% 2731 TTF-9.26 +0.69% 75.52 COCOA-11.26 +0.67% 543.1 GMKN-9.26 +0.53% 1329 COPPER-9.26 +0.47% 14702

🔴 Лидеры падения 🔴

SMLT-9.26 -1.89% 364 NOTKM-9.26 -1.82% 10107 SVCB-9.26 -1.24% 1032 IBIT-9.26 -1.09% 44.41 BTC-9.26 -1.09% 78703 AFKS-9.26 -1.07% 7846 GAZR-9.26 -0.99% 9073 SIBN-9.26 -0.93% 5431 GAZPF -0.91% 90.44 AFLT-9.26 -0.89% 3342

🚀 Статистика срочного рынка и фандинг по вечным фьючерсам Тепловая карта находится внутри статьи 🔻 #Статистика

📈 #Главное в августе на срочном рынке 799 млрд рублей в день — такой объем торгов в среднем ежедневно проходил на срочном рынке в августе. Количество активных клиентских счетов составило более 216 тыс. 👉 НОВЫЕ ЗАПУСКИ 📍4 августа — вечные фьючерсы на SPY и QQQ 📍18 августа — фьючерсы на акции Фикс Прайс, Русагро, Группа Астра (макси), Новабев Групп 👉 ЗНАЧИМЫЕ РЕКОРДЫ 🛑Вечные фьючерсы:

⚡Рекордный ADTV по группе — 132 млрд руб. (+4%) 🛑USDRUBF — рекордный ADTV 29 млрд руб. (+6%) 🛑SLVRUBF — рекордный ADTV 220 млн руб. (+69%)

🛑Фьючерсы на товары:

🛑COCOA — рекордный ADTV 15 млрд руб. (+13%) 🛑COFFEE — рекордный ADTV 2,0 млрд руб. (+24%) 🛑GOLDM — рекордный ADTV 1,6 млрд руб. (+41%) 🛑WHEAT — рекордный ADTV 196 млн руб. (+127%) 🛑ORANGE — рекордный ADTV 126 млн руб. (+2,6%)

🛑Фьючерсы на акции:

🛑OZON — рекордный ADTV 2,1 млрд руб. (+242%) 🛑SMLT — рекордный ADTV 871 млн руб. (+21%) 🛑ALRS — рекордный ADTV 367 млн руб. (+11%) 🛑MAGN — рекордный ADTV 302 млн руб. (+9,3%) 🛑CBOM — рекордный ADTV 300 млн руб. (+132%) 🛑CHMFM — рекордный ADTV 119 млн руб. (+1,4%)

🛑Фьючерсы на иностранные ценные бумаги:

🛑TENCENT — рекордный ADTV 50 млн руб. (+22%) 🛑KOREA — рекордный ADTV 16 млн руб. (+52%)

🛑Фьючерсы на валютные пары:

🛑USDM — рекордный ADTV 70 млн руб. (+127%)

🛑Фьючерсы на цифровые активы:

🛑XRP — рекордный ADTV 34 млн руб. (+240%) 🛑SOL — рекордный ADTV 15 млн руб. (+32%) * Только для квалифицированных инвесторов

Все рекорды по объемам торгов приведены в среднедневных значениях за месяц (ADTV). Указан прирост в процентах от предыдущего рекорда. 👉 ДРУГИЕ НОВОСТИ 🛑Фьючерсы на криптоактивы: интерес рынка в цифрах 🛑UJPY: рост активности во фьючерсе продолжается 🛑Какао — уже в ТОП-7 фьючерсов срочного рынка 🛑Биткоин: главный ориентир крипторынка 🛑Год торгам в выходные — отмечаем вместе 🛑Изменение расписания основной сессии в сентябре 🛑Фандинг в SP500F и QQQF: что важно знать 🛑Эфир: топливо смарт-контрактов 🛑Подкаст: фьючерсы на акции, индексы и иностранные ценные бумаги 🛑Как GOLD зависит от PCE? 🛑Изменения баз расчетов индексов Московской биржи @moex_derivatives

📈 Статистика за прошлую неделю Итоги прошлой недели в статье с ключевыми показателями: 🟡 топ контрактов по объёму торгов и количеству клиентов 🟡 данные по фандингу и контанго 🟡 информация о самых волатильных инструментах 🟡 соотношение физлиц и юрлиц в топ-10 фьючерсах по объёму торгов и открытым позициям 🔥, если полезно #статистика_неделя @moex_derivatives