АЛГОтрейдинг | ALKO трейдинг | CRYPDE | HFT

Сегодня я познал банальность Как только я не морочился с фильтрацией toxic flow - это все будет работать плохенько если execution latency недостаточная. На кукухе я сидел на classic api и у меня cancel был 4.5 ms avg. С фильтрацией toxic-flow это все работало и удавалось получать 3 bps прибыли на volume. Без фильтрации toxic'a - минус 3 bps убытка на volume. И вот я перехожу на UNIFIED API, которое оказалось быстрее 2.5+ раза. Теперь cancel занимает 1.6 ms. И вуаля - 10 bps profit на volume (это с фильтрацией токсика). Короче, latency решает, и если она херовая - то никакая фильтрация токсика сильно не поможет. #network #datastream #toxicflow

я тут случайно зашел на хабр - а там такая реклама. Санаторий маркетолога Дурка оптимизатора Палата суппортера

Пополнение словаря алготрейдера игорек = ioc order (by @serjou_dev) ai = alcohol intellegence, использование иишечки в рамках этого канала хмырь = XMR, Monero (by @Ihor_U5) кретины = корутины (coroutines) #glossary

Установить API лимиты по API Ну да, такое могло быть только на кукухе. Сегодня мы переходим на UTA-аккаунты на kucoin, и шо могло пойти не так. 1. Есть мастер-аккаунт, у него есть некий rate limit исходя из моего vip-уровня. Создаешь суб-аккаунт, а потом API ключем с полными правами master аккаунта перекидываешь API лимиты на суб-аккаунт. 2. При этом с мастера они как-бы снимаются, но по API будет продолжать показывать что там они остались. 3. Для MSA (custodial) аккаунтов это сделать нельзя, суппорт морозится и ответил "попросите ваших инвесторов пусть сами вызовут API метод и перенесут API limits". 4. При этом сам факт вызова метода set rate limits for sub-account стоит rate-лимитов! Раунд! 5. Для новоиспеченных аккаунтов rate limits 10 request/second, то есть примерно нихуя, только баланс спросить разок. Сукаааааа как же я заебался

кукуху вайбкодила natasha

дурка оптимизации голосовух

Есть закон Мура (число транзисторов удваивается каждые два года) А вот закон дурки оптимизации кода - любой код можно ускорить в два раза (похер на время) #hellcode

Еще одно пополнение словаря алготрейдера куколд exchange = kucoin, кукуха #glossary

кукуха тролит багет

Для тех кто не хочет пилить сложную телеметрию, но хочет понять откуда обычно летит toxic flow по конкретной монете: binance index показывает на какие цены он смотрит. Я проверил, по некоторым монетам инфа не правильная или не полная, но общее представление все-таки верное.

Я думаю с багетом все будет хорошо. 300М не настолько большая сумма, у них protection fund больше. https://x.com/GracyBitget/status/2103235655879074084?s=20

Задачи хфт такие типа:

интересно, как будет жить HFT через 20 лет, когда все текущие разрабы выйдут из строя, а новых приток будет расти дольше, потому что сложности на каждой строке кода

Хроники алготрейдинга или как раз в минуту стабильно себе убивать стратегию Есть такая конченная команда в линуксе - называется dig. Она делает простой DNS запрос чтобы получить список IPшников по хосту. Типа dig +short fapi.binance.com @8.8.8.8 Ну шо может пойти не так? Ну так запустите в цикле dig 20 раз по очереди - и вашему CPU прилетит жопео в виде 100% cpu load на время DNS-request'a. А у меня есть процесс, который ровно каждые 60 сек бегает по заданным hostname и собирает их актуальные IPшники. Вот раз в минуту сервачку становится плохо. Каждому. AWS CloudWatch этого не показывает, потому что иголка меньше секунды. Но этого хватает чтобы маркет-мейкер залип и не успевал переставиться. Ровно раз в минуту. #chronicles #bugchain

Нашел прикольный сайт, показывает правда не сильно правильные latency, и далеко не все биржи. https://latency.glassnode.com/cex

Это биржа wazirx, которая никак не сдохнет. Ее уже и хакали, и продавали. Мне кажется что основная причина почему она не закрылась - это TDS: они берут 1% комиссии со всех сделок. Не 1 bps, а 1 процент! Меня, кстати, с этой биржи выгнали: сказали забери свой депозит и иди нах - мы лочим аккаунт. Причина была проста: у меня не было TDS, а у всех остальных юзеров был. Прикиньте какое преимущество это давало. Хештег tier 4 :)

Они боролись с токсик флоу как могли

Расширение задержки в 10 мс на бессрочные линейные фьючерсы BTC и ETH После положительных результатов внедрения задержки в 10 миллисекунд для бессрочных контрактов SOL, XRP и HYPE, мы расширяем действие задержки в 10 миллисекунд на бессрочные линейные фьючерсы BTC и ETH. Изменение вступит в силу 23 сентября 2026 года в 09:00 UTC и будет действовать до дальнейшего уведомления. Инверсные бессрочные фьючерсы BTC и ETH не подпадают под действие данной задержки в рамках этого изменения. Deribit. Всегда открыты.