headlines QUANTS
Коллекция статистических наблюдений о финансовых рынках для трейдеров и инвесторов. Извлекаем уроки из прошлого, чтобы избежать ошибок в будущем. Наша серия: @headlines_for_traders @headlines_FED @headlines_GEO @renat_vv реклама @hh_vvv_hh
Більше
Сітка:20 578
Підписники
-2124 години
-857 днів
-19330 днів
Час активного постингу
Триває завантаження даних...
Find out who reads your channel
This graph will show you who besides your subscribers reads your channel and learn about other sources of traffic.
Аналітика публікацій
| Дописи | Перегляди | Поширення | Динаміка переглядів |
01 Про Bitcoin:
● Комбинация возникает с частотой 0.5 раз в год*:
1. нижняя тень текущей свечи ⩾ 75% от размера всей свечи;
2. low свечи является минимумом по крайней мере за 4 месяца (не меньше).
● Обзор краткосрочной перспективы: по статистике, следующие 3 торговых дня BTCUSD показывает рост, на 5-й день цена может протестировать локальные минимумы.
headlines Q.
* данные с 2014 г., с биржи Bitstamp
#Crypto #BTC #days | 2 359 | 20 | Loading... |
02 Более подробную информацию, расширенные данные см. на headlines SP (EXTRA). | 2 774 | 4 | Loading... |
03 Про индекс Мосбиржи (IMOEX):
● Комбинация возникает с частотой 0.9 раз в год*:
1. % изм. текущей свечи в диапазоне (-2%, -3%);
2. расстояние от закр. текущей свечи до полугодового минимума меньше 5%.
● По статистике, IMOEX показывает слабую динамику в след. неделю после комбинации.
headlines Q.
* данные с 2004 г.
#Russia #IMOEX #days | 3 019 | 7 | Loading... |
04 Про природный газ (NYMEX:NG1!):
● Комбинация возникает с частотой 0.53 раз в год*:
1. 7 черных свечей подряд;
2. от максимума за месяц до закрытия последней черной свечи цена прошла -20% (не меньше).
● Согласно статистике, сигнал является медвежьим на среднесрочном горизонте.
headlines Q.
* данные с 1990 года
#USA #NG #days | 3 371 | 10 | Loading... |
05 Про Газпром:
● Комбинация возникает с частотой 0.28 раз в год*:
1. % изм. предыдущей свечи в диапазоне (+4%, +5%);
2. % изм. текущей свечи в диапазоне (+3%, +5%).
● На след. день (t+1) после комбинации GAZP обычно растет, согласно статистике. Затем происходит ослабление бычьего сигнала до 5 торгового дня после.
headlines Q.
* данные с 2006 года
#Russia #GAZP #days | 3 546 | 9 | Loading... |
06 Backtesting (акции Сбера):
● Стратегия #1: каждый день покупать акции Сбера на открытии 10:00 МСК и продавать на открытии 19:00 МСК.
● Стратегия #2: к стратегии #1 добавляем комиссию = 0.03%.
● С учетом комиссии стратегия удержания акций только в основную сессию уже уступает не в 2, а практически в 4 раза: +131% (на графике SBER) vs +76% (на графике #1) vs +35% (на графике #2).
headlines Q.
#Russia #SBER #hours | 3 707 | 14 | Loading... |
07 Backtesting (акции Сбера):
● Что если покупать акции Сбера на открытии 10:00 МСК и продавать на открытии 19:00 МСК, т.е. удерживать акции всю основную торговую сессию?
● Если бы мы так делали с начала 2023 года, то уступили бы рынку почти в 2 раза: +131% (на графике SBER) vs +76% (на графике #1, удержание с 10:00 по 19:00 МСК).
● Стратегии #2 - #4: лонг на открытии 10:00 МСК и выход через 10, 20 и 30 баров; стратегия #5 - выход через 37 баров (оптимизированный P&L).
headlines Q.
* стратегия не учитывает комиссии
#Russia #SBER #hours | 3 792 | 12 | Loading... |
08 Про сентимент анализ:
● Для тех кто не знает, в серии каналов headlines есть закрытый, полностью автоматизированный канал, который посвящен рыночным настроениям и позиционированию — 🐂 SENTIMENT & POSITIONING.
● Здесь приводили пример поста из закрытого канала: позиционирование по данным с Мосбиржи (в закрытом канале есть позиционирование с dailyFX, OANDA, myFXbook и других источников, инфографика на канале выходит каждый день).
● Спекулятивные позиции трейдеров, основанные на данных COT (The Commitment of Traders) и CFTC (Commodity Futures Trading Commission), Fear and Greed индексы для фондовых и крипто рынков, а также данные по количеству проведенных IPO в России, Китае, США и Европе — все это есть на канале headlines SP (EXTRA).
❗️https://t.me/headlines_sentiment_bot | 28 653 | 20 | Loading... |
09 Quantified Strategies (про Sentiment Analysis):
● Точно так же, как погода влияет на нашу повседневную деятельность, рыночные настроения влияют на торговые решения.
● Сентимент анализ рынков полагает использование индикаторов, которые оценивают настроение на рынках, чтобы в дальнейшем спрогнозировать то, как текущие убеждения и позиционирование участников могут повлиять на поведение рынка в будущем. Это похоже на прогноз погоды, который дает трейдерам представление о состоянии рынка.
● Сентимент индикаторы (примеры есть в опросе) могут показать, насколько участники рынка настроены как bullish или bearish, и помочь спрогнозировать их будущее поведение.
quantifiedstrategies.com | 3 805 | 4 | Loading... |
10 Media files | 3 967 | 4 | Loading... |
11 Про индекс RTSI:
Статистика не сработала: от close 25 июня по close 28 мая RTSI прибавил +3.19%.
headlines Q.
#Russia #RTSI #days | 3 904 | 1 | Loading... |
12 Про S&P 500:
● Комбинация возникает с частотой 0.41 раз в год*:
1. high свечи является максимумом по крайней мере за 1 год (не меньше);
2. close свечи < low предыдущей свечи;
3. верхняя тень ⩾ 40% от размера всей свечи.
● В пятницу S&P 500 обновил all-time high и закрылся ниже минимума четверга (индекс сформировал "медвежье поглощение"). По статистике, в следующие 5 торговых дней S&P 500 показывает слабую динамику.
headlines Q.
* данные с 1990 г.
#Russia #SBER #days | 4 433 | 21 | Loading... |
13 Про Сбер:
● Комбинация возникает с частотой 1.85 раза в год*:
1. 4 белые свечи подряд;
2. high последней свечи является максимумом по крайней мере за 1 год (не меньше).
3. в случае если на след. день максимум снова обновляется, то данное обновление НЕ учитывается; после обновления максимума за год мы не рассматриваем данный сигнал в течение след. 10 торговых дней.
● По статистике сигнал является бычьим.
headlines Q.
* данные с 2004 г.
#Russia #SBER #days | 4 817 | 18 | Loading... |
14 Про золото:
Рекордная серия падений подряд (13 торговых дней) произошла в 1996 году.
headlines Q.
* фьючерс GC1! с биржи COMEX
#USA #GOLD #days | 4 840 | 7 | Loading... |
15 Про золото:
Фьючерс на золото GC1!* падал во вт и ср (2 черные свечи подряд). По данным с 1990 года лишь в 45.37% случаях формировалась 3-я черная свеча подряд (в 490 случаях из 1080).
headlines Q.
* с биржи COMEX
#USA #GOLD #days | 4 760 | 9 | Loading... |
16 Про индекс RTSI:
● Комбинация возникает с частотой 0.2 раза в год*:
1. изменение свечи от open до close в диапазоне [+1% , +2%];
3. close свечи выше high предыдущей свечи;
2. low свечи является минимумом по крайней мере за 1 неделю (не меньше).
● Несмотря на то, что условия комбинации удовлетворяют свечному паттерну "бычье поглощение" (который является сигналом к росту), RTSI обычно показывает снижение, согласно статистике.
headlines Q.
* данные с 2004 г.
#Russia #RTSI #days | 31 068 | 14 | Loading... |
17 Более подробную информацию, расширенные данные см. на headlines SP (EXTRA). | 4 821 | 9 | Loading... |
18 Про Brent:
● Комбинация возникает с частотой 0.63 раза в год*:
1. день недели = пн;
2. гэп вниз от -1% до -2% (вчера Brent открылся с гэпом -1.01%);
3. изменение от открытия до закрытия было в диапазоне [+1% , +2%] (от open до close изменение вчера составило +1.22%).
● После таких понедельников Brent обычно показывает слабую динамику во вторник и в последующие дни на среднесрочном горизонте (с 3 по 20 торговый день).
headlines Q.
* рассматривался фьючерс BRN1! с биржи ICEEUR, данные с 1994 года
#USA #BRENT #days | 5 304 | 9 | Loading... |
19 Про индекс RTSI:
● Комбинация возникает с частотой 1 раз в год*:
1. изменение свечи в диапазоне [-3% , -5%];
2. high предыдущей свечи является максимумом по крайней мере за 3 недели (не меньше).
● По статистике, RTSI показывает слабую динамику от 2 недель до 1 месяца после комбинации.
headlines Q.
* данные с 2004 г.
#Russia #RTSI #days | 5 041 | 8 | Loading... |
20 Quantified Strategies (про доходность акций):
● Хендрик Бессембиндер, ученый, опубликовал в 2017 году исследование, которое впоследствии получило широкую огласку. Его гипотеза была довольно простой: действительно ли акции превосходят по доходности казначейские облигации?
● База данных исследования состояла из акций, котировавшихся на американских фондовых биржах в период с 1926 по 2015 год (за этот период было зарегистрировано в общей сложности 26.000 различных акций), и были сделаны следующие наблюдения:
1. Акции имеют короткий срок жизни: средний срок их размещения на бирже составляет всего 7 лет.
2. Моделирование методом Монте-Карло: доходность за месяц случайно выбранной акции в 96% случаев уступала широкому индексу (S&P 500); в 99% случаев уступала равно-взвешенному индексу.
3. На 1000 лучших акций приходится вся избыточная доходность по отношению к казначейским облигациям; эти 1000 акций составляют всего 4% от общего числа акций в базе данных.
4. 4 из 7 акций не смогли превзойти по доходности казначейские облигации по итогам месяца.
5. За рассматриваемый период более половины доходности рынка (more than half of the return) пришлось лишь на 86 акций (0.33% от 26.000 акций).
quantifiedstrategies.com | 6 046 | 45 | Loading... |
21 Media files | 4 598 | 3 | Loading... |
22 Про индекс DXY:
● Статистика сработала: с 3 по 10 торговый день DXY прибавил +1.19%.
headlines Q.
#USA #DXY #days | 5 286 | 6 | Loading... |
23 Про фьючерс Si1! (доллар/рубль):
● Комбинация возникает с частотой 0.28 раз в год*:
1. рост более +5%;
2. закрытие свечи у максимума (верхняя тень < 2% от размаха свечи).
Размах свечи = [high - low] / low
● На след. день после комбинации Si1! показывает очень сильный рост.
headlines Q.
* данные с 2006 г.
#Russia #USDRUB #days | 5 841 | 18 | Loading... |
24 Про индекс Мосбиржи (IMOEX):
● Комбинация возникает с частотой 1.1 раз в год*:
1. 3 черные свечи подряд, каждая из которых имеет изменение -1% и ниже;
2. low одной из 3 свеч является минимумом по крайней мере за полгода (не меньше).
● По статистике, IMOEX показывает рост следующие 2 недели после комбинации.
headlines Q.
* данные с 2004 г.
#Russia #IMOEX #days | 6 243 | 39 | Loading... |
25 Про фьючерс Si1! (доллар/рубль):
● 2.27 раза в год* встречалась комбинация сигналов:
1. 3 черные свечи подряд;
2. 2. low свечи является минимумом по крайней мере за 245 торговых дней (не меньше).
● Согласно статистике, после комбинации таких сигналов Si1! показывал рост.
headlines Q.
* данные с 2006 г.
#Russia #USDRUB #days | 31 711 | 90 | Loading... |
26 Backtesting:
● стратегия №1:
- лонг, если сформировались 2 белые свечи, которые удовлетворяют условиям;
- входим в позицию на открытии следующей дневной свечи;
- выходим из позиции через 20 торговых дней, либо если цена ушла ниже цены входа на -5% и ниже.
● Стратегии №2 и №3 имеют дополнение: после формирования 2 белых свеч, мы входим в позицию не сразу на открытии следующей дневной свечи, а через n дней после, т.е. с некоторой задержкой. Подробное описание стратегий №2 и №3 смотрите в headlines QUANTS EXTRA.
headlines Q.
* рассматривался фьючерс BRN1! с биржи ICEEUR, данные с 1994 года
#USA #BRENT #days | 5 030 | 13 | Loading... |
27 Backtesting:
● 6 июня сформировались 2 белые свечи, которые удовлетворяют условиям:
1. расстояние от open до close не меньше +1.5% для каждой свечи;
2. от минимального low за 3 предыд. свечи до close второй белой свечи расстояние не меньше +2.5%.
● В продолжении рассмотрим несколько вариантов стратегий на покупку после таких свеч.
headlines Q.
* рассматривался фьючерс BRN1! с биржи ICEEUR
#USA #BRENT #days | 4 819 | 12 | Loading... |
28 Про CAC40*:
● В пт CAC40 продемонстрировал сильнейшее падение за день с 6 июля 2023 года, при этом индекс обновил минимумы с 26 янв. (спустя 97 торговых дней).
● По данным с 1990 г. было 12 случаев (частота встреч = 0.35 раз в год), когда:
1. падение за день приходилось на диапазон [-2.5% , -3%];
2. low свечи является минимумом по крайней мере за 95 торговых дней (не меньше).
● На следующий день после таких случаев CAC40 показывал слабый результат.
headlines Q.
* французский индекс
#Europe #CAC #days | 5 181 | 4 | Loading... |
29 Про золото:
● Статистика сработала: после сильнейшего однодневного падения с ноября 2020 г. золото прибавило +1.61% (от закр. 7 июня по закр. 14 июня).
headlines Q.
* фьючерс GC1! с биржи COMEX
#USA #GOLD #days | 5 123 | 1 | Loading... |
30 Quantified Strategies (про curve fitting):
● Подгонка кривой (curve fitting) - это ошибочное моделирование торговой стратегии, основанное на рыночном шуме, а не на поведении рынка, что приводит к снижению эффективности реальной торговли.
● Истинные торговые преимущества встречаются редко и требуют отличать подлинные модели поведения рынка от случайного шума.
● Избегание подгонки кривой включает в себя: простоту правил стратегии, стабильность параметров, тестирование на выборке/вне выборки (in-sample/out-of-sample), инкубацию, пошаговое тестирование и моделирование методом Монте-Карло.
● Подгонка кривой (оптимизация) может быть полезна, если вы знаете, что делаете.
quantifiedstrategies.com | 5 304 | 9 | Loading... |
31 Более подробную информацию, расширенные данные см. на headlines SP (EXTRA). | 5 063 | 10 | Loading... |
32 Media files | 4 980 | 1 | Loading... |
33 Про индекс Мосбиржи:
● Наложили следующие условия фильтрации:
1. гэп ниже -3%;
2. свеча является белой и размах* свечи ≥ 4.5%;
3. тело свечи ≥ 80% от размаха;
4. low свечи является минимумом по крайней мере за 120 торговых дней (не меньше).
● По данным с 2004 г. под такие условия подходят лишь 2 случая: 10.10.2022 и 13.06.2024.
● В окт. 2022 такая формация пришлась на минимум, после которого началось бычье ралли.
headlines Q.
* размах = [high - low] / low
#Russia #IMOEX #days | 5 364 | 29 | Loading... |
34 Про индекс Мосбиржи:
● Из-за ввода санкций есть вероятность того, что IMOEX откроется с гэпом вниз.
● С 2004 г. было 84 случая когда IMOEX открывался с гэпом вниз от -0.5% до -1% (частота встреч = 4.2 раза в год). Среднее изменение в такие дни составляло -0.68% (график слева).
● Гэпы вниз от -1% до -2% встречались 37 раз с 2004 г. (частота = 1.85 раза в год). Среднее изменение в такие дни составляло -1.16% (график справа).
● Гэпы ниже -2% рассмотрим в headlines QUANTS (EXTRA), подписывайтесь!
headlines Q.
#Russia #IMOEX #days | 5 817 | 9 | Loading... |
35 Про S&P 500:
● С 2008 года было 13 случаев, когда заседание ФРС и отчет по инфляции США приходились на один день. В среднем, фьючерс на индекс S&P 500 ES1! в такие дни прибавлял +0.84%.
● В следующие 5 торговых дней после 13 случаев ES1! показывал слабую динамику, особенно на t+1 торговый день (-0.73%).
headlines Q.
* значения в таблице являются процентами
#USA #SPX #days | 31 994 | 41 | Loading... |
36 Про Brent*:
● В пн Brent вырос на +3.13% (сильнейший однодневный рост с 3 января). В среднем, рост в диапазоне [+3% , +4%] встречается 8.8 раз в год.
● Статистика после роста в заданном диапазоне показывает, что в краткосрочной перспективе Brent обычно показывает слабую динамику, с укреплением на среднесрочном горизонте.
headlines Q.
* рассматривался фьючерс BRN1! с биржи ICEEUR, данные с 1994 г.
#USA #BRENT #days | 6 323 | 10 | Loading... |
37 headlines Q. (про золото):
● Золото* в пт упало на -3.51% (сильнейшее падение за день с 9 ноя. 2020 года).
● С 1990 года было 46 случая (1.35 раз в год), когда золото падало в диапазоне [-3% , -4%] за день. После таких падений золото показывает рост в кратко- и среднесрочной перспективе.
headlines Q.
* фьючерс GC1! с биржи COMEX
#USA #GOLD #days | 5 836 | 27 | Loading... |
38 Quantified Strategies (про количественных трейдеров):
● Фонд Medallion, управляемый знаменитым и скрытным Джимом Саймонсом, пожалуй имеет лучший послужной список среди всех фондов в истории управления капиталом: доходность 66% в год на протяжении более 30 лет без единого спада! Секрет фонда заключается в количественной торговле. Они торгуют на многих рынках и на различных тайм-фреймах и заключают сделки только по определенным правилам.
● Одним из первых пионеров количественной торговли и торговли, основанной на правилах, был Эд Сейкота. Он наиболее известен как страстный приверженец трендов, но, что более важно, он был одним из немногих первых квантовиков, которые использовали компьютеры для поиска закономерностей.
● Эдвард Торп, автор бестселлера "Обыграй дилера, а затем и рынок", имеет выдающийся послужной список: с 1969 по 1988 год он управлял квантовым хедж-фондом, доходность которого составляла 19.1% годовых, что более чем вдвое превышает доходность S&P 500.
● Виктор Нидерхоффер когда-то занимал первое место в мире хедж-фондов, пока дважды не “прогорел”. Зачем тогда его упоминать? Потому что Нидерхоффера является одним из первых квантов. Его книги "Образование спекулянта" (The Education Of A Speculator) и "Практическая спекуляция" (Practical Speculation) очень полезны для чтения и должны быть в библиотеке любого начинающего квантового трейдера.
quantifiedstrategies.com | 4 852 | 63 | Loading... |
39 Media files | 4 896 | 4 | Loading... |
40 headlines Q. (про серебро):
● Серебро* вчера упало на -6.96% (сильнейшее падение за день со 2 фев. 2021 года).
● С 1999 года было 72 случая (2.88 раз в год), когда серебро падало в диапазоне [-5% , -10%] за день. После таких падений серебро показывает слабость в след. 5 торговых дней.
headlines Q.
* фьючерс SI1! с биржи COMEX
#USA #SILVER #days | 5 554 | 18 | Loading... |
Фото недоступнеДивитись в Telegram
Про Bitcoin:
● Комбинация возникает с частотой 0.5 раз в год*:
1. нижняя тень текущей свечи ⩾ 75% от размера всей свечи;
2. low свечи является минимумом по крайней мере за 4 месяца (не меньше).
● Обзор краткосрочной перспективы: по статистике, следующие 3 торговых дня BTCUSD показывает рост, на 5-й день цена может протестировать локальные минимумы.
headlines Q.
* данные с 2014 г., с биржи Bitstamp
#Crypto #BTC #days
Фото недоступнеДивитись в Telegram
Более подробную информацию, расширенные данные см. на headlines SP (EXTRA).
Фото недоступнеДивитись в Telegram
Про индекс Мосбиржи (IMOEX):
● Комбинация возникает с частотой 0.9 раз в год*:
1. % изм. текущей свечи в диапазоне (-2%, -3%);
2. расстояние от закр. текущей свечи до полугодового минимума меньше 5%.
● По статистике, IMOEX показывает слабую динамику в след. неделю после комбинации.
headlines Q.
* данные с 2004 г.
#Russia #IMOEX #days
Фото недоступнеДивитись в Telegram
Про природный газ (NYMEX:NG1!):
● Комбинация возникает с частотой 0.53 раз в год*:
1. 7 черных свечей подряд;
2. от максимума за месяц до закрытия последней черной свечи цена прошла -20% (не меньше).
● Согласно статистике, сигнал является медвежьим на среднесрочном горизонте.
headlines Q.
* данные с 1990 года
#USA #NG #days
Фото недоступнеДивитись в Telegram
Про Газпром:
● Комбинация возникает с частотой 0.28 раз в год*:
1. % изм. предыдущей свечи в диапазоне (+4%, +5%);
2. % изм. текущей свечи в диапазоне (+3%, +5%).
● На след. день (t+1) после комбинации GAZP обычно растет, согласно статистике. Затем происходит ослабление бычьего сигнала до 5 торгового дня после.
headlines Q.
* данные с 2006 года
#Russia #GAZP #days
Фото недоступнеДивитись в Telegram
Backtesting (акции Сбера):
● Стратегия #1: каждый день покупать акции Сбера на открытии 10:00 МСК и продавать на открытии 19:00 МСК.
● Стратегия #2: к стратегии #1 добавляем комиссию = 0.03%.
● С учетом комиссии стратегия удержания акций только в основную сессию уже уступает не в 2, а практически в 4 раза: +131% (на графике SBER) vs +76% (на графике #1) vs +35% (на графике #2).
headlines Q.
#Russia #SBER #hours
Фото недоступнеДивитись в Telegram
Backtesting (акции Сбера):
● Что если покупать акции Сбера на открытии 10:00 МСК и продавать на открытии 19:00 МСК, т.е. удерживать акции всю основную торговую сессию?
● Если бы мы так делали с начала 2023 года, то уступили бы рынку почти в 2 раза: +131% (на графике SBER) vs +76% (на графике #1, удержание с 10:00 по 19:00 МСК).
● Стратегии #2 - #4: лонг на открытии 10:00 МСК и выход через 10, 20 и 30 баров; стратегия #5 - выход через 37 баров (оптимизированный P&L).
headlines Q.
* стратегия не учитывает комиссии
#Russia #SBER #hours
Про сентимент анализ:
● Для тех кто не знает, в серии каналов headlines есть закрытый, полностью автоматизированный канал, который посвящен рыночным настроениям и позиционированию — 🐂 SENTIMENT & POSITIONING.
● Здесь приводили пример поста из закрытого канала: позиционирование по данным с Мосбиржи (в закрытом канале есть позиционирование с dailyFX, OANDA, myFXbook и других источников, инфографика на канале выходит каждый день).
● Спекулятивные позиции трейдеров, основанные на данных COT (The Commitment of Traders) и CFTC (Commodity Futures Trading Commission), Fear and Greed индексы для фондовых и крипто рынков, а также данные по количеству проведенных IPO в России, Китае, США и Европе — все это есть на канале headlines SP (EXTRA).
❗️https://t.me/headlines_sentiment_bot
Quantified Strategies (про Sentiment Analysis):
● Точно так же, как погода влияет на нашу повседневную деятельность, рыночные настроения влияют на торговые решения.
● Сентимент анализ рынков полагает использование индикаторов, которые оценивают настроение на рынках, чтобы в дальнейшем спрогнозировать то, как текущие убеждения и позиционирование участников могут повлиять на поведение рынка в будущем. Это похоже на прогноз погоды, который дает трейдерам представление о состоянии рынка.
● Сентимент индикаторы (примеры есть в опросе) могут показать, насколько участники рынка настроены как bullish или bearish, и помочь спрогнозировать их будущее поведение.
quantifiedstrategies.com
Что объединяет нижеперечисленные пункты?
1. COT (The Commitment of Traders) Report;
2. The Fear and Greed Index; 3. The Put/Call Ratio.Anonymous voting
- Фундаментальный анализ
- Технический анализ
- Сентимент анализ
- Статистический анализ
- не знаю ответа
Оберіть інший тариф
На вашому тарифі доступна аналітика тільки для 5 каналів. Щоб отримати більше — оберіть інший тариф.