Аналитика Мосбиржи

А какой у вас портфель?

Нет такого, что пока разберешься со всеми индикаторами и отчетами на рынке, уже пора новые изучать, и так до бесконечности? Чтобы сэкономить время, поглядываю на Альфа-Рейтинг — это такая автоматическая система оценки российских акций от Альфа-Банка. Их распределяют по 26 параметрам: от фундаментальных до технических. Рейтинг учитывает динамику рынка и каждую неделю обновляет оценки бумаг по шкале от 1 до 10. Плюс источник надежный, составляет команда крупнейшего частного банка в России все-таки. Альфа-Рейтинг выходит с февраля 23-го года, и за это время накопленная доходность его лидеров составила +91,8%. У Индекса МосБиржи этот показатель всего +29,5%. Есть о чем задуматься. Не ИИР.

Трейдер обманул робота маркет-мейкера на торгах на 162 млн руб., но получил условный срок на 3 года за манипулирование - статья на РБК. Вот, что в ней пишут:

Тверской районный суд приговорил к трем годам лишения свободы условно инвестора, который вместе с соучастником манипулировал ценами на иностранные акции путем обмана торгового робота, принадлежащего финансовой компании W-Empirical Holding Corp. Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск W-Empirical Holding Corp. о взыскании с Кулешова всей суммы доходов, полученных им вместе с соучастником в результате фиктивных сделок, — почти 162 млн руб. В счет уплаты этого долга на недвижимое имущество и все счета Кулешова был наложен арест. При этом в материалах дела отмечалось, что фактически сам Кулешов не совершал никаких сделок. Он передал данные со своего счета Зинченко В.И., который знал о деталях работы алгоритма маркетмейкера и проводил все операции. Кулешов периодически по просьбе Зинченко снимал денежные средства со счетов. За это Зинченко платил ему 30 тыс. руб. в месяц. В чем заключалась сама схема: С брокерских счетов Кулешова и Зинченко подавали множественные встречные заявки, на которые автоматически срабатывал алгоритм робота W-Empirical Holding Corp. Робот сначала продавал инвесторам бумаги по более низкой цене, а затем выкупал у них по более высокой. Разница между этими сделками и была доходом. Инвесторы совершали сделки с более чем 150 иностранными ценными бумагами. Все операции проводились на премаркете и постмаркете. По оценке следствия на июль 2024 года, совершая сделки с февраля по май 2022 года, инвесторы получили незаконный доход в размере 154,6 млн руб. при начальных вложениях в 14 млн руб. Часть незаконно полученных средств — около 58,56 млн руб. — удалось вывести, еще 96,05 млн руб. были заблокированы «Фридом Финанс» из-за начавшегося разбирательства.

На другом сайте нашел пояснение по схеме:

«Предположим, человек с одного своего счета делает заявку на покупку 100 акций по цене 50 руб., а с другого счета делает предложение о продаже 1 тыс. акций по цене 50 руб. или меньше/больше (при реальной цене на них 80 руб.). Система вычисляла, что акций предложено много, при этом спрос на них низкий — цена предложения 50 руб., и по такой цене желающих купить акции немного, — и устанавливала цену акции 50 руб.», — приводит пример специальный советник по корпоративным вопросам КА Pen & Paper Наталья Бунина. По заниженной цене выкупался крупный пакет акций. Далее цена отскакивала и повышалась естественным образом (так как до этого она была занижена искусственно), продолжает эксперт. «Плюс к тому на биржу направлялись мелкие заявки на покупку этих же акций. Система определяла, что спрос на эти акции вырос, и повышала цену. Например, до 80 руб. за одну акцию, то есть до их реальной рыночной цены. В этот момент он [обвиняемый] продавал акции, а денежную разницу по сделкам оставлял себе», — объясняет Бунина.

Аж -30% с начала января по 💵 доллару. 113,6р ---> 79,5р всего за 4 месяца. На чем так? Вот что пишут: 1. Относительно высокий экспорт и низкий импорт. По данным ЦБ, импорт в 1кв 2025 года снизился до 64,9 млрд $, относительно 84,1 млрд $ в 4кв 2024 года. 2. Индекс самого доллара (DXY) с начала года упал на -11% на фоне политики Трампа. Этот индекс показывает отношение доллара к корзине 6 основных валют. 3. Снижение геополитической напряженности. Это вступление в должность Трампа, переговоры и тд. Ну, вы это сами все знаете. 4. ЦБ нарастил продажи валюты по бюджетному правилу. 5. Высокая ключевая ставка, которая препятствует перетоку средств в валюту. 6. Затрудненный вывод валюты с российского рынка.

🏛 Индекс по чуть-чуть пытается расти с самого утра. В моменте что-то около +0,7% с открытия. Скудно, конечно, после выходных, где тот же Газпром рисовал +3,4%, Сбер +2,5% и тд. 😬 По технике, индекс сейчас уперся в довольно сильное сопротивление - в уровень 2889. Пока что не получается его пробить. В целом, еще целый день впереди. Посмотрим, получится ли выше уйти. Для полноценного пробоя важно, чтобы дневка выше закрылась.

На торгах выходного дня в Тиньке что-то все подсдулось. Почти весь вчерашний рост обратно вкатили. ⛽️ Газпром за выходные +3,4% ---> +1,58% 🔋 Новатэк +2,4% ---> +0,97% 🏦 Сбер +2,5% ----> +1,2%

На торгах выходного дня в Тиньке всё растёт на фоне новостей о перемирии. ⛽️ Газпром в пике был +3,4%, 🏦 Сбер +2%, 🏦 ВТБ +2,5%.

Как неделька прошла?

?? Два поста в новостнике с разницей в 9 минут.

☝️ Лично рекомендую подписаться на Артёма. Время от времени неплохие идеи даёт и бывает подмечает интересные моменты по рынку.

Артём у себя опять дал грамотную идею по 🏦 Сберу. Согласен с ним: https://t.me/artem_tradings/2704

Так, ну, на этот раз вроде как 🏛 индекс трендовую свою удержал. На +1,3% отскочил от нее. BBG, как обычно, вовремя новости подвез))

👀🗿

Что-то рыночек сегодня заливают. В моменте -2,4% со вчерашних максимумов. Пару часов назад 🏛 индекс пришел к своей локальной поддержке - к трендовой 2833. И пока что эта трендовая, еле-еле, но рыночек держит. Не может индекс ниже провалиться. Что ж, смотрим дальше...

Отличный фундаменталист. Грамотно анализирует отчеты наших компаний, определяет справедливую цену и потенциальные дивы. Дает очень доходные идеи (30-50%): https://t.me/+i1-foJePL08xYjJi (сразу принимает)

На вечерке движуха в 🏦 ВТБ и в 📱 Ростелекоме. Больше всего в них сейчас торгующих, судя по данным Тинька.

Что посоветуем?

Частый вопрос от инвесторов: «А что с налогами?» Брокеры объясняют кусками, ФНС — птичьим языком, а в итоге никто не понимает, кто кому и сколько должен. Наткнулся на канал, где с этим действительно помогают разобраться @nalogi_tradera • Что нужно знать трейдеру о налогах в 2025 году ссылка​ • Налог на облигации: как законно снизить. ссылка​ • Налог на длинные вклады: как считать и можно ли уменьшить. ссылка​ • НДФЛ, неудержанный брокером — еще не налоговая задолженность. ссылка​ Пишут понятно, по делу и с примерами. Если в комментариях к посту задать вопрос по теме, можно получить внятный ответ. В общем рекомендую почитать Налоги трейдера. В противном случае, переплатите, а исправлять ошибки будет поздно.