headlines QUANTS

Backtesting: ● стратегия №1: - лонг, если сформировались 2 белые свечи, которые удовлетворяют условиям; - входим в позицию на открытии следующей дневной свечи; - выходим из позиции через 20 торговых дней, либо если цена ушла ниже цены входа на -5% и ниже. ● Стратегии №2 и №3 имеют дополнение: после формирования 2 белых свеч, мы входим в позицию не сразу на открытии следующей дневной свечи, а через n дней после, т.е. с некоторой задержкой. Подробное описание стратегий №2 и №3 смотрите в headlines QUANTS EXTRA. headlines Q. * рассматривался фьючерс BRN1! с биржи ICEEUR, данные с 1994 года #USA #BRENT #days

Backtesting: ● 6 июня сформировались 2 белые свечи, которые удовлетворяют условиям: 1. расстояние от open до close не меньше +1.5% для каждой свечи; 2. от минимального low за 3 предыд. свечи до close второй белой свечи расстояние не меньше +2.5%. ● В продолжении рассмотрим несколько вариантов стратегий на покупку после таких свеч. headlines Q. * рассматривался фьючерс BRN1! с биржи ICEEUR #USA #BRENT #days

Про CAC40*: ● В пт CAC40 продемонстрировал сильнейшее падение за день с 6 июля 2023 года, при этом индекс обновил минимумы с 26 янв. (спустя 97 торговых дней). ● По данным с 1990 г. было 12 случаев (частота встреч = 0.35 раз в год), когда: 1. падение за день приходилось на диапазон [-2.5% , -3%]; 2. low свечи является минимумом по крайней мере за 95 торговых дней (не меньше). ● На следующий день после таких случаев CAC40 показывал слабый результат. headlines Q. * французский индекс #Europe #CAC #days

Про золото: ● Статистика сработала: после сильнейшего однодневного падения с ноября 2020 г. золото прибавило +1.61% (от закр. 7 июня по закр. 14 июня). headlines Q. * фьючерс GC1! с биржи COMEX #USA #GOLD #days

Quantified Strategies (про curve fitting): ● Подгонка кривой (curve fitting) - это ошибочное моделирование торговой стратегии, основанное на рыночном шуме, а не на поведении рынка, что приводит к снижению эффективности реальной торговли. ● Истинные торговые преимущества встречаются редко и требуют отличать подлинные модели поведения рынка от случайного шума. ● Избегание подгонки кривой включает в себя: простоту правил стратегии, стабильность параметров, тестирование на выборке/вне выборки (in-sample/out-of-sample), инкубацию, пошаговое тестирование и моделирование методом Монте-Карло. ● Подгонка кривой (оптимизация) может быть полезна, если вы знаете, что делаете. quantifiedstrategies.com

Более подробную информацию, расширенные данные см. на headlines SP (EXTRA).

Про индекс Мосбиржи: ● Наложили следующие условия фильтрации: 1. гэп ниже -3%; 2. свеча является белой и размах* свечи ≥ 4.5%; 3. тело свечи ≥ 80% от размаха; 4. low свечи является минимумом по крайней мере за 120 торговых дней (не меньше). ● По данным с 2004 г. под такие условия подходят лишь 2 случая: 10.10.2022 и 13.06.2024. ● В окт. 2022 такая формация пришлась на минимум, после которого началось бычье ралли. headlines Q. * размах = [high - low] / low #Russia #IMOEX #days

Про индекс Мосбиржи: ● Из-за ввода санкций есть вероятность того, что IMOEX откроется с гэпом вниз. ● С 2004 г. было 84 случая когда IMOEX открывался с гэпом вниз от -0.5% до -1% (частота встреч = 4.2 раза в год). Среднее изменение в такие дни составляло -0.68% (график слева). ● Гэпы вниз от -1% до -2% встречались 37 раз с 2004 г. (частота = 1.85 раза в год). Среднее изменение в такие дни составляло -1.16% (график справа). ● Гэпы ниже -2% рассмотрим в headlines QUANTS (EXTRA), подписывайтесь! headlines Q. #Russia #IMOEX #days

Про S&P 500: ● С 2008 года было 13 случаев, когда заседание ФРС и отчет по инфляции США приходились на один день. В среднем, фьючерс на индекс S&P 500 ES1! в такие дни прибавлял +0.84%. ● В следующие 5 торговых дней после 13 случаев ES1! показывал слабую динамику, особенно на t+1 торговый день (-0.73%). headlines Q. * значения в таблице являются процентами #USA #SPX #days