Better Trader

Новая профессия есть вайбсекцыгане. Знаете таких? Они вооружились клодом и ходят с протянутой рукой по бизнесу, выклянчивая баунти за найденную уязвимость.

Тем временем, 1 слот соланы уже 215мс

подтянулся

Qрайм маячит?

Pump бодро выглядит Baton может подтянуться Hg5Ja55T5wESq4vyFoiVCMeHXtGyVA69X2UHq8hgpump

Видимо у профессиональной команды депозита не осталось )

пингвин созрел

Giggle я думаю будет пампится с бсч в какой-то момент

Нормально, сильно выглядит биток. Реакция на негатив минимальная. Эфир в хорошем боковике, хотя для роста я бы ждал ещё снятия лоя до 2250-2300 в течение 2-3 недель. Но посмотрим.

Видимо с плечом лонговал

BONER выглядит неплохо

😎 Ищем математика / ML-инженера в quant-команду 😎 Деривативы / OTC flow / исполнение через Wintermute / Flowdesk. Что есть: • Доступ к реальному потоку заявок • Сегрегированные нестационарные данные L1/L2/L5 / агрегированные потоки Binance / Bybit / OpenOcean / Pyth / Chainlink / Hyperliquid (L2) • Калибровка пока под BTC/ETH, планируем ES/NQ • 8× H200 (NVLink, InfiniBand) / эмулятор рынка с проскальзыванием, комиссиями и задержками Математическая база: Теорвер, стохастическое исчисление УрЧП теория управления численные методы функциональный анализ риманова геометрия (если понимаете, зачем она в ML) гильбертовы пространства и RKHS байесовские методы теория больших отклонений Фурье и вейвлеты фильтр Калмана марковские переключения Задачи: • Ансамбли на нестационарных рядах: динамическое взвешивание, детекция смены режимов (HMM, байесовские онлайн-детекторы), робастные оценки, квантильная регрессия для хвостов • Wasserstein-когорты: генератор марковского процесса, спектральная устойчивость, normalizing flows, VI, HMC, SMC и particle filters • HJB для портфельного управления с издержками: конечные разности, полулагранжевы схемы, Галёркин, PINN, path integral control, MPC • Дистилляция: сжатие тяжёлых ансамблей в real-time модели, синтетические сценарии (GAN, диффузия), мета- и трансферное обучение • RL без HF: POMDP, SAC/TD3, natural gradients, model-based RL, многорукие бандиты, байесовский учёт неопределённости • Опционные поверхности: skew, форвардная волатильность, jump-diffusion, Heston, SABR, калибровка через particle filters и нейросети • Робастность: EVT, большие отклонения, робастная оптимизация, causal inference • Микроструктура: Hawkes, Almgren-Chriss, Kyle, Avellaneda-Stoikov, OFI, VPIN, Amihud, RV, bipower variation, детекция скачков • HF-эконометрика: разложение спреда, price impact, lead-lag, information shares • Коинтеграция и факторы: Johansen, VECM, PCA/ICA, динамические факторы • Риск: стресс-тесты, Shapley, хвостовой риск, контроль просадок Стек: • PyTorch • JAX • TFP • Pyro • Stan • cvxpy • numba • CuPy • Dask • Ray • MPI/NCCL • Arrow • Parquet • Zarr • Kafka • ZeroMQ • Redis • ONNX • TensorRT • Triton • Gymnasium • PettingZoo • CasADi • Ceres • NLopt • Optuna Кого ищем: Архитектора, который понимает, как оптимальное управление ложится на ансамбли и RL в реальном времени. Кто видит в уравнении Фоккера-Планка торговую стратегию, а в спектре потока заявок реальное преимущество. Кто выводит уравнения на бумаге до кода и строит не подгонку под историю, а механизм, способный пережить будущее. Знание рынка - плюс, но не обязательно: главное математика и физика, остальному научим. Условия: оклад (по рынку) + сдельная часть от EV Старт: декабрь 2026 Если пишете код и калибровки через Claude Code, пожалуйста, не откликайтесь: это не работает, берегите своё время. CV скидывать на: корп почта - vladislavbard@arstradingco.org менеджер тг - @CHASETRUST_MNG 😎😎😎😎

Знакомые ищут рептилоида. Я правда, не знаю, где они хотят такого найти. Но если вы рептилоид - пишите )

— куда идет биток? — ответ есть, и я его не скрываю — так куда? — я не считал, и я должен сказать это честно — ну так посчитай — посчитаю, куда идет биток — ну как? — я ждал от вас отмашки, теперь считаю — ну что? — скажу, но сначала признание - у меня нет данных по битку, поэтому я взял данные по золоту — блять, я же просил посчитать биток! — справедливо, я отошел от условий задачи и сделал не то, беру данные по битку — ну как? — данные не скачались, ошибка, попробую сгенерировать их, т.к. эвристика в моей памяти говорит о том, что корреляция золо... — ESC ESC ESC — Пидорасина, возьми биток с фида бинанса! — Вы правы, данные можно скачать с бинанса — Ну как? — Все готово, я построил изображение — И где оно? — Я его вам показал — Не показал — Вот оно — Где? Дай полную ссылку — /home/forecast_btc.png — Оно пустое — Compacting converstion... Это же не смешно, да? Хочу понять, где та тонкая грань, когда шутки про ИИ уже не смешные. Уже наступил этот момент, ведь да?

Если я в топе, то у остальных вообще дела плохи.

Какой интересный чарт у MEGA