QG

короткие позиции ликвидированы - все ваши монеты теперь мои. пойду прогуляюсь.

https://www.tradingview.com/x/0Dk17pBj/ тайминг :)

#мысли сопровождение ценового действия -> составление плана -> исполнение и реализация. всё это в рамках дискреционного подхода, без чертовых роботов. я знаю, что это занимает на пару сессий больше, чем предполагалось, но да ладно вам.. цена опустилась на -0,6% ниже уровня входа и с тех пор в основном следует к уровням получения прибыли. это очевидный опережающий тест ключевого уровня, как это часто бывает при прорывах на бычьем рынке. в этом пространстве у участников слишком много надуманных убеждений 🤷‍♂️

это стратегия, которая каждый день пытается ответить на один вопрос: сколько риска сейчас разумно держать в BTC. почему это вообще имеет смысл? рынок большую часть времени находится либо в тренде, либо в шуме. подход купить и забыть, выигрывает в сильных бычьих фазах, но платит за это чудовищными просадками и бессмысленным удержанием капитала. и я хотел решить именно эту проблему - оставаться в рынке, только когда есть структурный апсайд, и снижать экспозицию, когда вероятность ухудшается, не пытаясь угадывать каждую точку. отсюда и результат: она не обязательно обгоняет BTC в лучшие годы, но делает кривую капитала более чистой - выше Sharpe, меньше просадки и тд. я не буду здесь рассказывать о цифрах и модификация, которая она использует, но уточню - что все они отвечают за то, чтобы не просто сказать режим бычий, а уточнить: насколько именно сейчас стоит нагружаться. на выходе всё это собирается в одну формулу, которая шаг за шагом усиливает или ослабляет базовую рыночную позицию по BTC. короче говоря, любое действие происходит только при значимом сдвиге или при смене ситуации - в остальное время, я просто должен держать позицию и наблюдать, - и это, на мой взгляд, резко снижает количество ошибок, потому что большинство ошибок - это лишние действия. ты либо следуешь цифре, либо нет. стратегия не пытается обогнать BTC в каждом участке, она сознательно иногда растёт медленнее, особенно в агрессивных бычьих фазах, потому что не всегда держит полный риск. это выглядит как слабость, но на самом деле это плата за контроль - и эта плата полностью окупается в те моменты, где всё ломается (в 2022, например). а вот как эта стратегия показала себя с начала 2026 года относительно голой покупки и удержания BTC: на каждые 100к начального капитала стратегия заработал ~49270$, тогда как покупка и удержание BTC дала убыток в ~6890$ = +56,16 п.п. с максимальной просадкой -11,36% для стратегии и -39,53% для холдеров. 18 октября стратегия перешла на полную мощность (система считает рынок достаточно структурным и даёт полный риск) - с тех пор BTC прибавил порядка 3,4%. посмотрим, что будет дальше.. 🫡

исторически все эти случаи также происходили примерно при одном и том же значении дневной относительной волатильности, за исключением двух из девяти случаев после 2011 года. при этом случай с самым высоким значением оказался единственным убыточным.. сейчас мы находимся примерно на уровне 25%. мне бы очень не хотелось, чтобы мы преодолели отметку 87,4к до закрытия недельной свечи - не медведь, а потому что сейчас важно сохранить определённую графическую модель, а не нарушать её. 10 из 11 исторических случаев завершились в плюс на горизонте восьми недель (среди случаев после 2013 года положительный результат был в 7 из 8). правый хвост (всё ещё) толще левого = распределение результатов исторически было смещено в сторону крупных положительных движений. иными словами, потенциал роста в текущей ситуации может быть существенно больше потенциального ущерба, даже если цена не всегда движется в нужную сторону. делайте с этим что хотите.

#мысли https://www.tradingview.com/x/M2DUUYt7/ впереди несколько долгих дней до закрытия недели, но вам точно стоит проанализировать ситуацию. здесь потенциальный провал для медведей, если мы удержимся выше этих скользящих.. кстати, что касается сегодняшней сессии, то два актива демонстрируют расхождение: фондовый рынок против BTC. и в предыдущих случаях, когда SPX и BTC демонстрировали аналогичное расхождение в ценовом действии, криптовалюты сохраняли относительную силу в следующие дни, а затем продолжали движение вверх. ни в одном из этих случаев BTC не уходил ниже. при этом SPX лишь однажды не последовал за ним вверх. другими словами, первоначальная слабость фондового рынка не обязательно вела к дальнейшему снижению. возможно, именно BTC станет здесь ключевым индикатором. давайте посмотрим.

о, как. одна из крупнейших (и наиболее уважаемых) в мире компаний по управлению инвестициями поделилась прогнозами на 2027 год: https://am.jpmorgan.com/content/dam/jpm-am-aem/global/en/insights/portfolio-insights/ltcma/noindex/ltcma-2027-report.pdf немного забавно, что здесь порядка 70 плотных страниц.. хотя нам просто нужно торговать тем, что у нас перед глазами. страницы 46-47 посвящены анализу BTC. а вот сжатая версия для тех, кто предпочитает сразу перейти к сути: в 2017 году они говорили, что BTC это самая раздутая афера человечества. в 2026 году они говорят, что BTC станет самым прибыльным активом десятилетия.

#мысли иметь собственные надёжные системы, на которые можно положиться, и тратить минимум времени на торговлю - это убийственная комбинация, если честно.

#мысли https://www.tradingview.com/x/fbgk0jGg/ бычья структура LTF в рамках бычьей структуры HTF для альтов. наверное, ничего такого. к слову, я думаю, что повторная оценка в 60к сейчас оказалась бы ниже всего исторически наблюдаемого распределения оценок. 60к - это глубокая недооценённость, как я и говорил тогда здесь, а сейчас это была бы отметка в 66к. и если мы продолжим работать так же, как и в течение последних 15 лет, это означало бы, что цена в 60к крайне маловероятна. бычий, пока не доказано обратное.

#DXY https://www.tradingview.com/x/BQyjnTQa/ по моему мнению, вершина Q4 уже сформирована.

#мысли в 2026 году способность людей впадать в крайнюю медвежью убеждённость по акциям ровно тогда, когда рынок уже нащупал дно, - вне конкуренции. для тех, кто участвует: cтоп для остатков перенесён в зону прибыли (ниже сегодняшнего минимума). цель для оставшейся части позиции - новые максимумы. кстати, если вы держали глаза на DXY, то должны заметить, что доллар вернулся к октябрьским минимумам после неутешительных данных по инфляции. повторюсь, что если в этом квартале DXY будет колебаться ниже отметки 100, это станет благоприятным фактором для бычьих условий. и 13-недельная прогнозируемая доходности как по BTC, так и по SPX будут явно положительной (превышающая базовый уровень), если мы уже достигли квартальных максимумов. 🤖

покрыл 20% здесь на 5-сессионном максимуме - далее ищем 85,4к. стоп перемещаю на уровень входа ~80,3к. 🫡

возможно, в следующий понедельник. #SPX

#мысли https://www.tradingview.com/x/aGlHqAVR/ что, если легендарный 3DP проявится здесь на альткойнах..

и забегая вперёд скажу: она управляет более сконцентрированным портфелем длинных позиций (стратегия Silent-Killer распределяется по более широкой корзине активов, поскольку разработана для иных целей), NAUTILUS более сконцентрирована = меньше позиций, больше уверенности (и конечно, более серьезные последствия в случае ошибки) - и основана на постоянных коротких позициях похожей на APEX, но сложнее в реализации и может навредить вам, если вы неправильно её используете. если вам нужна более простая стратегия пассивного инвестирования (и вы цените гораздо меньшую просадку), Silent-Killer действительно лучше подходит для этой конкретной цели, и я бы рекомендовал вам использовать именно её. для тех, кто всё же захочет использовать NAUTILUS - они получат именно ту реальную реализацию стратегии, в которой они нуждаются: информацию о текущем рынке, о текущем кредитном плече, ежемесячный отчёт по сделкам (trade ticket), текущий портфель и модельный портфель для целей отслеживания, также я поделюсь своим подходом к основным показателям и анализу результатов тестирования на исторических данных, ведь я потратил гораздо больше времени на попытки убить каждую (нелепую) цифру, чем на любование своей работой. изучите основы, адоптируйте свой портфель и превзойдите рыночные показатели - таков девиз подполья.

кроме того до конца года я интегрирую свою полностью автоматизированную стратегию для BTC в NAUTILUS. с полной методологией + результатами работы + тестами по надежности + примечания по реализации и тд и тп. а вот результат её работы за 2026 год: YTD Return: +49,27% vs -6,89% BTC Sharpe: 2,18 vs 0,03 BTC Max DD: -11,36% vs -39,53% BTC и в качестве забавного факта: вчера она увеличилась с 30% лонга по BTC до 100%🫡

#мысли с тех пор, как я внедрил NAUTILUS в качестве своей собственной личной стратегии: NAUTILUS +22,41% SPY +14,43% избыточная доходность = +7,98% другие релевантные статистики: Sharpe: 2,86 Volatility: 14,16% Max DD: -6,75% Beta: 0,293 очевидно, это всего лишь ~6 месяцев живых результатов, но стратегия продолжает доказывать свою ценность как стоящее начинание. и гораздо менее полезные цифры (26 последних торговых сессий): Sharpe: 4,79 vs 1,06 SPY Volatility: 8,48% vs 9,66% SPY Max DD: -1,18% vs -2,1% SPY Beta: 0,013 несмотря на всё это, если я когда-нибудь начну приводить несколько месяцев в качестве доказательства того, что девятилетний бэктест оказался правильным, можете называть меня клоуном сколько угодно. это всего лишь описательные данные маленькой выборки, но я очень доволен тем, как всё развивается на данный момент.

#morning ☕️ https://x.com/beniduboss/status/1900555469967552999?s=46

#мысли https://www.tradingview.com/x/QX6fhhEN/ новые недельные минимумы по DXY после двух последовательных инфляционных показателей выше консенсуса. по моему мнению, вершина для Q4 здесь уже сформирована, что означает, что мы не пересекли порог, при котором сила доллара становится серьезным встречным ветром для риска. сейчас это нейтрально, но на уровне или ниже 100 = невероятно благоприятная ситуация для последующих 13 недель.