DayTradingSchool-Торговые роботы

Продолжительность такого состояния может быть полезнее кратковременного выхода за ноль, особенно если требуется фильтрация случайных колебаний. ✏️ 3. Изменение значения. Рост положительного CMF означает усиление положительного результата расчета. Его снижение к нулю показывает уменьшение этого результата. Аналогично, движение отрицательного CMF к нулю означает ослабление отрицательного результата, но еще не переход к положительному. ✏️ 4. Масштаб значений. При обычных корректных свечных данных CMF находится в пределах от −1 до +1. В этой реализации значения выводятся в исходной шкале, без умножения на 100. Уровни перекупленности и перепроданности не предусмотрены. Высокий положительный CMF сам по себе не является командой продавать, а глубокий отрицательный — покупать. ✅ Применение индикатора CMF_DTS в торговле ✒️ 1. Подтверждение направления движения. Рост цены при устойчивом положительном CMF может рассматриваться как согласованность ценового движения с положительной объемно-взвешенной оценкой закрытий. Снижение цены при отрицательном CMF дает обратное сочетание. Такой анализ можно использовать как дополнительное условие торговой системы, а не как самостоятельное доказательство продолжения тренда. ✒️ 2. Фильтрация торговых сценариев. CMF можно включать в правила отбора сделок. Например, рассматривать покупки при положительном значении, если отдельные условия входа также выполнены. Для продаж может использоваться отрицательная область. Около нуля результат часто менее определенный. В системе можно предусмотреть подтверждение несколькими закрытыми свечами или другие условия, уменьшающие число кратковременных переключений. ✒️ 3. Оценка пробоя ценового уровня. При выходе цены выше сопротивления можно наблюдать, поддерживает ли CMF положительную область и усиливается ли его значение. При пробое поддержки вниз оценивается отрицательная область. Если цена пробивает уровень, а CMF не подтверждает выбранный сценарий, это повод внимательнее проверить ситуацию. Однако расхождение не гарантирует ложного пробоя. ✒️ 4. Поиск расхождений с ценой. Если цена обновляет максимум, а соответствующий максимум CMF становится ниже, это можно рассматривать как ослабление подтверждения роста по данному индикатору. Если цена обновляет минимум, а CMF формирует более высокий минимум, отрицательное подтверждение может ослабевать. Такие расхождения называют дивергенциями. Они могут сохраняться длительное время и не задают точного момента разворота. CMF_DTS не размечает дивергенции автоматически. Сравнение экстремумов выполняется пользователем. ✒️ 5. Дополнительная оценка открытой позиции. При сопровождении покупки можно наблюдать, сохраняется ли положительный CMF или его значение уменьшается и переходит ниже нуля. Для короткой позиции применяется обратная логика. Индикатор не рассчитывает ценовой стоп. Правила выхода и ограничения риска необходимо задавать отдельно. 👉 Информацию по индикатору «CMF_DTS — Chaikin Money Flow — Поток денег Чайкина» для QUIK можно посмотреть тут: https://daytradingschool.ru/magazin-indicators-for-quik/indikator-cmf_dts-chaikin-money-flow-dlya-quik/

👨‍💻 Обзор Индикатора «CMF_DTS — Chaikin Money Flow» (Индикатор денежного потока Чайкина) для QUIK 📢 CMF сопоставляет положение цены закрытия внутри свечи с ее объемом и объединяет эти наблюдения за выбранный период. Это позволяет оценивать, сопровождается ли движение преимущественным закрытием свечей ближе к их максимумам или минимумам с учетом торговой активности. ✅ В индикаторе предусмотрены: ✏️ цветная гистограмма — зеленая при неотрицательном CMF и красная при отрицательном; ✏️ одноцветная синяя линия CMF; ✏️ нулевой уровень для разделения положительных и отрицательных значений. ✅ Кто придумал Chaikin Money Flow Chaikin Money Flow разработал Марк Чайкин — Marc Chaikin. По материалам Chaikin Analytics, индикатор появился в начале 1980-х годов как инструмент оценки накопления и распределения актива. 💡 Идея заключается в совместном анализе цены и объема. Закрытие ближе к максимуму свечи рассматривается как признак давления покупателей, а ближе к минимуму — как признак давления продавцов. Объем позволяет учитывать относительную значимость каждого наблюдения. 💰 При этом CMF не отслеживает реальные переводы денежных средств и не определяет участников сделок. Накопление и распределение здесь являются интерпретацией ценовых и объемных данных. 💬 Название «денежный поток» описывает аналитическую модель. Положительное значение не доказывает покупки крупных участников, а отрицательное — их выход из актива. ✅ Описание индикатора CMF_DTS CMF_DTS отображается в отдельной области под ценовым графиком и колеблется относительно нулевой отметки. 💻 Основная интерпретация: ✒️ CMF выше нуля — за расчетный период преобладает положительный вклад свечей с учетом объема; ✒️ CMF ниже нуля — преобладает отрицательный вклад; ✒️ CMF около нуля — положительные и отрицательные вклады близки к равновесию либо в сумме дают небольшой результат. Чем ближе закрытие свечи к ее максимуму, тем более положительным является ее расчетный вклад. Чем ближе к минимуму — тем более отрицательным. 📍 Свечи с большим объемом влияют на результат сильнее, чем свечи с небольшим объемом при сопоставимом положении закрытия. 📈 Поэтому CMF помогает увидеть то, что не всегда заметно по одной цене: насколько движение сопровождается устойчивыми закрытиями в определенной части свечного диапазона. ✅ Как рассчитывается CMF — общий принцип Для каждой свечи индикатор определяет положение закрытия относительно ее максимума, минимума и середины диапазона. 📊 Закрытие в верхней половине дает положительный вклад, в нижней — отрицательный. Закрытие в середине не создает направленного вклада. 💾 Затем результат учитывается вместе с объемом свечи. Полученные значения объединяются за выбранный период и соотносятся с общим объемом этого периода. 🚀 Таким образом, CMF показывает не просто количество растущих или падающих свечей, а объемно-взвешенную оценку положения их закрытий. ⚙️ Цвет тела свечи непосредственно не определяет знак ее вклада. Для CMF важно, где находится закрытие внутри High–Low, а не только выше или ниже открытия оно оказалось. ✅ Что показывает цвет гистограммы 📈 Зеленая гистограмма используется при CMF выше или равном нулю. 📉 Красная гистограмма используется при CMF ниже нуля. Цвет определяется знаком значения, а не направлением изменения самого CMF. Например, CMF может снижаться, но оставаться положительным — столбцы будут зелеными. Отрицательный CMF может подниматься к нулю — столбцы останутся красными до перехода в неотрицательную область. 📊 Высота столбца показывает значение CMF. Это не отдельная гистограмма биржевого объема. ✅ Как понимать значения CMF ✏️ 1. Положение относительно нуля. Нулевая отметка разделяет положительный и отрицательный итог расчетных вкладов. Ее пересечение показывает изменение этого соотношения за выбранное окно. Одиночное пересечение не обязательно означает разворот цены. В боковом движении переходы через ноль могут происходить часто. ✏️ 2. Продолжительность нахождения в одной области. Устойчивое нахождение выше нуля показывает сохранение положительного соотношения вкладов. Устойчивое нахождение ниже — отрицательного.

📍 Пересечение внутренних средних не следует автоматически считать рекомендацией открыть позицию. В этом индикаторе они прежде всего определяют сторону расчета стопов. 👉 Информацию по индикатору «KDS_DTS (Kase DevStops) — динамические стоп-уровни на основе подхода Kase» для QUIK можно посмотреть тут: https://daytradingschool.ru/indikator-kds_dts-kase-devstops-dlya-quik/

✅ Что означают Warning, Dev1, Dev2 и Dev3 🚀 1. Warning — предупреждающий уровень. Серая линия показывает наиболее близкий ориентир при стандартных настройках. Подход цены к нему может служить поводом внимательнее оценить позицию и характер движения против нее. Warning — это название графической линии. В этой версии оно не означает звуковое предупреждение, всплывающее сообщение или автоматическое действие. 🚀 2. Dev1 — ближний стоп-уровень. Красная линия оставляет меньше пространства для движения против расчетного направления, чем Dev2 и Dev3 при настройках по умолчанию. 💬 Ее можно использовать в правилах более тесного сопровождения. При этом близкий уровень чаще затрагивается обычными колебаниями цены. 🚀 3. Dev2 — промежуточный стоп-уровень. Оранжевая линия располагается дальше Dev1 при стандартных множителях. Она дает промежуточный вариант между близким сопровождением и более широким допуском. 🚀 4. Dev3 — дальний стоп-уровень. Синяя линия при стандартных настройках оставляет наибольшее пространство для движения против направления. Более широкий уровень может позволять выдерживать глубокие коррекции, но одновременно увеличивает расстояние до возможного выхода. 💬 Названия «ближний», «средний» и «дальний» соответствуют стандартному порядку множителей. Если пользователь изменит их порядок, расположение линий также может измениться. ✅ Чем полезен KDS_DTS ✒️ Учитывает изменчивость диапазона. Расчет использует не только средний размер движения, но и разброс наблюдаемых диапазонов. Это помогает различать относительно ровные колебания и движение с неоднородными всплесками. ✒️ Предлагает несколько уровней сопровождения. Трейдер может заранее выбрать одну линию или определить разные действия для разных уровней. Например, использовать Warning для повторной оценки позиции, а выбранный Dev-уровень — как ориентир выхода. ✒️ Поддерживает подтягивание стопов. При включенном tightenOnly изменение волатильности не позволяет расчетному уровню отступать в менее защитную сторону относительно предыдущего бара, пока направление сохраняется. ✒️ Отделяет направление от пересечения стопа. Направление задается соотношением средних. Касание или пересечение стоп-линии само по себе не переключает индикатор в противоположный режим. 💯 Это важно при чтении графика: цена может пересечь уровень, а расчетное направление еще некоторое время останется прежним. ✅ Применение индикатора KDS_DTS в торговле ✏️ 1. Сопровождение длинной позиции. Когда индикатор работает в восходящем направлении, линии можно рассматривать как расчетные ориентиры движения против роста. 💡 Заранее определите, какая линия используется в вашей системе и что считается ее нарушением: внутрисвечное касание, пересечение или закрытие свечи за уровнем. 💻 После пересечения цена не обязана немедленно разворачиваться. Значение события определяется правилами сопровождения, а не самим названием линии. ✏️ 2. Сопровождение короткой позиции. При нисходящем направлении используется обратная логика: оценивается движение вверх против снижения. 📢 Выбранный уровень может служить ориентиром пересмотра позиции или выхода, если это предусмотрено торговой системой. ✏️ 3. Более тесное сопровождение после сильного движения. В системе можно предусмотреть переход к более близкому уровню после достижения определенного результата или появления признаков ослабления движения. ⚙️ Такой переход должен быть частью заранее выбранных правил. Произвольное переключение между линиями после каждого колебания затрудняет оценку стратегии. ✏️ 4. Поэтапное сокращение позиции. Несколько уровней позволяют сформулировать последовательные действия: повторная оценка около Warning, частичное сокращение на одном уровне и завершение сопровождения на другом. 💬 KDS_DTS не выполняет эти действия автоматически. Он предоставляет графические ориентиры. ✏️ 5. Дополнение к отдельной системе входа. Индикатор можно использовать для сопровождения сделок, вход в которые определяется другими условиями: ценовой структурой, уровнями или отдельными сигналами.

👨‍💻 Обзор Индикатора «KDS_DTS — Kase DevStops» (Адаптивные стоп‑уровни Кейс) для QUIK. 📢 Индикатор сопровождения позиции с учетом рыночного диапазона и его изменчивости. 💻 На графике отображаются четыре расчетных уровня: ✏️ Warning — ближайший предупреждающий ориентир; ✏️ Dev1 — первый стоп-уровень; ✏️ Dev2 — второй, более удаленный уровень; ✏️ Dev3 — третий, наиболее удаленный уровень при стандартных настройках. 💡 Индикатор помогает оценивать движение против текущего направления и выбирать степень свободы, которую трейдер готов оставить позиции. 💬 Предусмотрены настройка чувствительности, выбор источника цены, независимое отключение линий и режим, в котором стоп-уровни могут только подтягиваться в пределах текущего направления. ✅ Кто придумал Kase DevStops Подход Kase DevStops разработала Синтия А. Кейс — Cynthia A. Kase, специалист по техническому анализу и управлению торговым риском. 📈 В своей статье о стопах на основе волатильности Кейс указывает, что пришла к разработке системы в 1991 году. Источниками идеи стали работы Уэллса Уайлдера об истинном диапазоне и наблюдения за резким изменением волатильности нефтяного рынка в 1990 году. 📍 Основная мысль состояла в том, что для выбора стопа недостаточно знать только средний размер движения. Важно учитывать и то, насколько сильно сами диапазоны меняются от одного наблюдения к другому. 📊 Два участка рынка могут иметь похожий средний диапазон, но разный характер колебаний: в одном случае движения относительно ровные, в другом небольшие изменения чередуются с резкими скачками. 🎈 В названии DevStops часть Dev связана со стандартным отклонением. Метод объединяет оценку среднего диапазона и его разброса, чтобы получать несколько уровней допустимого движения против позиции. 💾 KDS_DTS реализует этот принцип для QUIK с собственными настройками отображения и переключаемым режимом подтягивания стопов. Его поведение следует оценивать по описанной здесь реализации, а не автоматически приравнивать ко всем версиям коммерческих инструментов Kase. ✅ Описание индикатора KDS_DTS KDS_DTS объединяет два элемента: ✒️ определение расчетного направления по соотношению быстрой и медленной простых скользящих средних; ✒️ оценку расстояния до стоп-уровней с учетом среднего расширенного диапазона и его изменчивости. 📈📉 Если быстрая средняя выше медленной, используется восходящее направление. Если ниже — нисходящее. 📈 В восходящем направлении уровни рассчитываются как отступы вниз от отслеживаемого максимума. 📉 В нисходящем — как отступы вверх от отслеживаемого минимума. 📊 При сохранении направления опорный экстремум обновляется по мере движения рынка. При смене направления начинается новый участок сопровождения. ‼️ Две скользящие средние используются внутри расчета и отдельными линиями на график не выводятся. ⁉️ Важно: индикатор не знает, открыта ли у пользователя позиция и по какой цене она была открыта. Отображаемое направление определяется расчетом, а не фактическими сделками на счете. ✅ Как рассчитываются уровни — общий принцип Для оценки движения используется True Range Double, или TRD — расширенный истинный диапазон, учитывающий две соседние свечи и предшествующее им закрытие. 💬 Такой подход позволяет учитывать не только размер отдельной свечи, но и движение на более широком участке, включая ценовые разрывы. ✅ За выбранный период индикатор оценивает: ✏️ средний размер TRD; ✏️ степень изменения TRD относительно среднего. ⚙️ Предупреждающий уровень Warning использует базовое расстояние, связанное со средним TRD. Для Dev1, Dev2 и Dev3 предусмотрены дополнительные отступы, величина которых зависит от разброса TRD и выбранных множителей. 💯 Поэтому при изменении характера колебаний расчетные расстояния также меняются. Но итоговое положение линий зависит не только от диапазона: на него влияют опорный экстремум, направление и настройка tightenOnly. 📌 Это инструмент расчета уровней сопровождения, а не прогноз будущей цены.

👨‍💻 Обновили котировки по Октябрь 2026 г. Добавили новые инструменты 🤝 Приветствуем Вас, уважаемые трейдеры! ✅ Мы обновили котировки по Октябрь 2026 года включительно. ⛔️ 1. Удалили контракт ETHA (Расчетный фьючерс на акции инвестиционного фонда iShares Ethereum Trust ETF), вместо ненго запустили новый контракт ETHAA, но он пустой, там практически нет торгов. так что решили полностью убрать у себя из списка. ⛔️ 2. Удалили из списка также Акцию ПИК и фьючерс на него PIKK, в связи с делистингом Мосбиржа приостановит торги акциями ПИК (тикет PIKK) с 20 октября из-за требования о выкупе. Об этом говорится на сайте Московской биржи. Компания хочет уйти с биржи. СД компании в сентябре проголосовал за делистинг. Материнская компания — «Недвижимые активы» (владеет 98% капитала компании) — направило в сентябре требование о выкупе оставшихся акций. Цена выкупа бумаг у миноритариев — 551 рубль за акцию. ✅ Также добавили в список новые инструменты: 🚀 1) BTCUSDF (Расчетный Бессрочный или Однодневный фьючерс с автопролонгацией на Индекс МосБиржи Биткоина — MOEXBTC). ✏️ Дата запуска торгов: 22 сентября 2026 года. ✏️ Базовый актив: расчётный индекс МосБиржи, который агрегирует спотовые цены биткоина с крупнейших мировых криптобирж. ✏️ Котировка: в долларах США (значение индекса). ✏️ Расчёты: гарантийное обеспечение (ГО), вариационная маржа и итоговый финансовый результат — в российских рублях (по курсу ЦБ). ✏️ Лот: 1. ✏️ Шаг цены: 1 доллар США. ✏️ Стоимость шага цены: 0,001 доллара США. 🚀 2) ETHUSDF (Расчетный Бессрочный или Однодневный фьючерс с автопролонгацией на Индекс МосБиржи Эфира — MOEXETH). ✏️ Дата запуска торгов: 22 сентября 2026 года. ✏️ Базовый актив: расчётный индекс МосБиржи, агрегирующий спотовые цены эфира с мировых криптобирж. ✏️ Котировка: в долларах США. ✏️ Расчёты: в рублях. ✏️ Лот: 1. ✏️ Шаг цены: 0,1 доллара США. ✏️ Стоимость шага цены: 0,001 доллара США. 🚀 3) SOLUSDF (Расчетный Бессрочный или Однодневный фьючерс с автопролонгацией на Индекс МосБиржи Соланы — MOEXSOL). ✏️ Дата запуска торгов: 22 сентября 2026 года. ✏️ Базовый актив: расчётный индекс МосБиржи по ценам соланы с мировых площадок. ✏️ Тип контракта: расчётный. ✏️ Котировка: в долларах США. ✏️ Расчёты: в рублях. ✏️ Лот: 1. ✏️ Шаг цены: 0,01 доллара США. ✏️ Стоимость шага цены: 0,01 доллара США. 🚀 4) XRPUSDF (Расчетный Бессрочный или Однодневный фьючерс с автопролонгацией на Индекс МосБиржи Рипла — MOEXXRP. ✏️ Дата запуска торгов: 22 сентября 2026 года. ✏️ Базовый актив: расчётный индекс МосБиржи по ценам XRP с криптобирж. ✏️ Тип контракта: расчётный. ✏️ Котировка: в долларах США. ✏️ Расчёты: в рублях. ✏️ Лот: 100. ✏️ Шаг цены: 0,0001 доллара США. ✏️ Стоимость шага цены: 0,01 доллара США. 🚀 5) TRXUSDF (Расчетный Бессрочный или Однодневный фьючерс с автопролонгацией на Индекс МосБиржи Трона — MOEXTRX). ✏️ Дата запуска торгов: 22 сентября 2026 года. ✏️ Базовый актив: расчётный индекс МосБиржи по ценам TRX с криптобирж. ✏️ Тип контракта: расчётный. ✏️ Котировка: в долларах США. ✏️ Расчёты: в рублях. ✏️ Лот: 100. ✏️ Шаг цены: 0,00005 доллара США. ✏️ Стоимость шага цены: 0,01 доллара США. 💡 Особенность у всех бессрочных фьючерсных контрактов, указанных выше: автоматическая пролонгация каждый день. Для поддержания связи цены фьючерса с индексом применяется механизм фандинга. 👉 Котировки можно скачать на данной странице: https://daytradingschool.ru/trejderu/skachat-kotirovki-istoricheskie-dannye-po-fyuchersam/

✅ Улучшено: Поставщики данных: ✒️ • Binance Futures: оптимизирована работа с Funding Rate; ✒️ • Interactive Brokers: в таблице окна «Позиции» добавлена строка «Net Liquidation» с чистой ликвидационной стоимостью счёта — в скрипте её можно получить блоком «Позиция по имени»; ✒️ • QuikLua, Transaq, Т-Инвестиции: в настройках поставщика добавлена настройка «Цены облигаций в процентах» — переключает отображение цен облигаций и цен своих сделок между процентами от номинала и валютой. Новое значение применяется после перезапуска программы. 🧩 Прочие улучшения: ✏️ • Ускорена отрисовка графиков при сильном уменьшении масштаба; ✏️ • Сообщения об ошибках, приходящие от биржи, выводятся в журнал сообщений; ✏️ • В настройках программы на вкладке «Пути» добавлен блок «Рабочая папка для ИИ-агентов» — задаёт папку для копии каталога ai-agent и позволяет обновлять её содержимое автоматически после обновления программы. ✅ Исправлено: Поставщики данных: ✒️ • ByBit: исправлена ошибка при переключении опционов с разным регистром в названии месяца; ✒️ • ByBit: исправлена загрузка опционов HYPE и XAUT в доску опционов; ✒️ • ByBit: исправлена ошибка подключения при запросе экспирированного инструмента; ✒️ • QuikLua: исправлен расчёт колонок «Позиция (Деньги)» и «НП/У» в таблице окна «Агенты»; ✒️ • Т-Инвестиции: цена сделок по облигациям выводится в рублях вместо процентов от номинала, очередь заявок заполняется сразу при подписке, подписки на данные восстанавливаются после переподключения; ✒️ • Т-Инвестиции: устранена ошибка превышения разрешённого количества подписок на данные; ✒️ • Т-Инвестиции: исправлена проверка лицензионного ключа у поставщиков, перенесённых из версии 2.2, — поставщик отключался сразу после подключения. 🧩 Прочие исправления: ✏️ • Устранено аварийное завершение программы при работе с плавающими окнами; ✏️ • Оптимизация: исправлено количество проходов в режиме «Случайно»; ✏️ • Исправлено подключение блоков «Цена лучшей покупки», «Цена лучшей продажи» и «Теоретическая цена опциона» к блоку «Один опцион», если страйк в нём задан формулой или обновляемым значением; ✏️ • Исправлена ошибка при копировании блоков в визуальном редакторе; ✏️ • Исправлено сохранение наборов параметров на вкладке «Параметры»; ✏️ • Устранено зависание интерфейса при прокрутке графика с несколькими инструментами; ✏️ • Блок «Диапазон»: исправлено отображение при выборе стиля линии «Линии без нулей»; ✏️ • Устранено аварийное завершение программы при добавлении тега в таблице окна «Скрипты»; ✏️ • Устранена потеря файла конфигурации при выключении компьютера с запущенной программой — если файл оказался испорчен, программа предложит восстановить конфигурацию из резервной копии; ✏️ • Визуальный редактор: исправлено отображение маркеров изменения размера блока; ✏️ • Исправлено сохранение состояния трансляций агентов — после перезапуска программы оно восстанавливается; ✏️ • Портфельное тестирование: двойной клик по результату оптимизации, загруженному из файла, применяет его набор параметров к инструментам; ✏️ • Портфельное тестирование: исправлено заполнение окна «Результаты оптимизации» при общей оптимизации; ✏️ • Портфельное тестирование: устранено прерывание оптимизации с ошибкой при параллельном расчёте нескольких скриптов; ✏️ • Различные мелкие ошибки. ⚠️ Внимание! Перед выполнением обновления настоятельно рекомендуется выполнить резервное копирование Ваших данных! 🎬Видео от разработчиков по обновлению TSLab 3.0.5 📺 YouTube 📺 VKVideo 📺 RuTube

👨‍💻 Обновление TSLab 3 — до Версии 3.0.5.0 30 Октября 2026 г., вышло новое обновление для TSLab 3, а именно версия 3.0.5.0. Появились дополнительные удобные функции в блоках и в самой программе, а также много различных исправлений и доработок по имеющимся поставщикам данных. 🚀 Версия 3.0.5.0 🆕 Новое: ✏️• В торговых настройках агента, на вкладке «Торговля» в группе «Исторические данные», добавлен параметр «Свечей для расчёта» — ограничивает пересчёт последними N загруженными барами, при значении 0 пересчитывается вся загруженная история; Настройка пригодится тем, у кого агенты работают на длинной истории. Здесь можно ограничить пересчет последними загруженными свечами. Например, задать 10 тысяч. При значении 0 программа пересчитывает всю загруженную историю. Так вы сами выбираете глубину пересчета. При этом истории должно хватать для расчета индикаторов и логики вашего алгоритма. ✏️• В меню графика добавлен пункт «Проверить историю» — ищет пропуски в истории баров и догружает их; Она ищет пропуски в данных и догружает недостающие бары. Это удобно, когда на графике заметен разрыв. Теперь проверку можно начать прямо отсюда. Важно отличать отсутствие данных от времени, когда на рынке действительно не было. Торгов. И результат проверки зависит от того, какую историю может предоставить поставщик. ✏️• В окне «Агенты» добавлена кнопка «Пулы капитала» — пул задаёт общий капитал для группы агентов и ограничивает им деньги позиций и заявок на вход своих участников, с отдельными лимитами на инструмент и на весь пул; Например, лимит по одному инструменту можно сделать меньше лимита всего пула. Так вы ограничите долю общего капитала, доступную агентам для новых входов по одному инструменту. Это помогает контролировать использование капитала всей группой. Доступны в программе и в веб-консоли. ✏️• В настройках портфельного тестирования добавлен общий для всех скриптов портфеля режим расчёта просадки: по сделкам, эквити одного инструмента или эквити портфеля. А в итоговой строке таблицы настроек теперь доступна полная статистика сводки «Общие». Когда общий режим включен, он применяется ко всем скриптам вместо их отдельных настроек. При этом просадка сводки портфеля все равно рассчитывается по эквити. ✏️• В блоках выставления заявок лимитной ценой и по тейк-профиту добавлен параметр «Пассивные заявки» (Post Only) — раньше он задавался только в настройках поставщика данных и действовал на все заявки сразу; Он задает условие, заявка не должна сразу исполняться против уже стоящей встречной заявки. Теперь его можно выбрать в конкретном блоке. Разным заявкам одного алгоритма нужны разные правила. ✏️• Добавлена возможность запускать резервное копирование данных из командной строки: состав копии и пароль архива задаются её аргументами, запущенная программа завершается штатно. Копию можно создавать по расписанию на сервере, без активного RDP-подключения; Аргументы задают состав копии и пароль архива. Работающая программа штатно завершается. Учитывайте это при выборе времени копирования. ✏️• В API добавлен метод SetThickness — позволяет задавать толщину линий отдельных баров на графике; ✏️• Запущена веб-консоль TSLab — работа с программой через браузер по адресу https://www.tslab.ru/console/#/; Веб-консоль TS Lab позволяет работать с программой через браузер с другого устройства. На панели управления видно состояние программы, агентов и источников данных. Для подключения нужно настроить доступ к своему экземпляру программы. Мондрис консоли показан на экране. ✏️• В веб-консоли реализован график, построенный на собственном движке TSLab. В браузере можно выбирать интервал, приближать и отдалять изображение, переходить к ранней истории и возвращаться к последним свечам.

✏️ 3. Размечать выбранное движение вручную. MANUAL подходит, когда важны конкретные минимум и максимум, которые не должны автоматически заменяться при сдвиге окна. Например, можно разметить завершенный импульс и наблюдать за глубиной последующей коррекции. ✏️ 4. Сравнивать последовательные участки диапазона. После подтвержденного прохождения одного уровня соседний может использоваться как следующий ориентир наблюдения. Цена при этом не обязана останавливаться на каждой восьмой. 📍 В AUTO важно учитывать перемещение самой сетки. Изменение положения цены относительно уровня может быть связано как с движением рынка, так и с пересчетом диапазона. ✅ Gann Levels V2_DTS — ежедневная сетка Square of Nine Gann Levels V2_DTS строит уровни от открытия расчетного дня. В отличие от V1, максимум и минимум диапазона здесь не используются. 💻 На графике предусмотрены 15 серий: GANN_DAY_OPEN — синяя линия открытия расчетного дня; R1–R7 — семь красных уровней выше открытия; S1–S7 — до семи зеленых уровней ниже открытия. 💡Каждая серия отключается независимо. ⁉️ Обозначения R и S используются для верхних и нижних расчетных ориентиров. Они не гарантируют, что цена встретит сопротивление или поддержку на соответствующей отметке. 💬 При неизменных настройках уровни сохраняют значения внутри расчетного дня. В начале следующего расчетного дня определяется новое открытие и формируется новая сетка. 💻 Индикатор рассчитан прежде всего на внутридневные графики, по которым можно определить границы расчетного дня. ✅ Как определяется открытие расчетного дня в V2 Параметр dayStart задает границу суток по времени свечей графика. При значении 0 используется календарный день. 📝 Если dayStart = 1900, расчетный день начинается в 19:00 и заканчивается перед 19:00 следующей календарной даты. Свечи до 19:00 относятся к предыдущему расчетному дню. 📍 Опорой служит Open первой доступной свечи нового расчетного дня, когда его начало можно определить по истории. Наличие свечи ровно в заданную минуту не обязательно, если в загруженных данных виден переход между расчетными днями. 📌 Если история начинается посреди дня и его начало определить нельзя, индикатор не подменяет дневное открытие открытием случайной первой загруженной свечи. Сетка появится после следующего определяемого начала расчетного дня. 📅 Время берется из данных графика. Индикатор не переводит его автоматически в другой часовой пояс и не загружает расписание торговой сессии. ✅ Как использовать Gann Levels V2_DTS ✏️ 1. Оценивать положение цены относительно открытия. Синяя линия показывает исходную цену расчетного дня. Положение выше или ниже нее можно использовать как один из признаков внутридневного направления. ✏️ 2. Наблюдать за последовательным прохождением уровней. R1–R7 и S1–S7 дают заранее определенные ориентиры на день. Они позволяют описывать сценарии: удержание уровня, пробой, возврат за него или движение к следующей отметке. ✏️ 3. Оценивать пробой и повторную проверку. После выхода выше R1 можно наблюдать, удерживается ли цена над ним при возврате. Для снижения применяется аналогичная логика относительно S-уровней. Условия подтверждения задаются отдельно. ✏️ 4. Сравнивать реакцию на уровнях с ценовой структурой. Уровень становится более содержательным ориентиром, если около него есть независимые основания для внимания: локальный экстремум, граница консолидации или другая значимая область. Совпадение расчетов само по себе не доказывает будущую реакцию. 👉 Информацию по индикаторам «Gann Levels — уровни Ганна» для QUIK можно посмотреть тут: https://daytradingschool.ru/magazin-indicators-for-quik/indikatory-gann-levels-v1_dts-i-gann-levels-v2_dts-dlya-quik/

👨‍💻 Обзор Индикаторов «Gann Levels V1_DTS» и «Gann Levels V2_DTS» (Уровни Ганна) для QUIK 💻 Оба индикатора отображают расчетные ценовые уровни непосредственно на графике инструмента, но используют разные исходные данные и формулы. 🚀 Gann Levels V1_DTS делит выбранный ценовой диапазон на восемь равных частей и строит девять уровней от 0/8 до 8/8. 🚀 Gann Levels V2_DTS строит ежедневную сетку от открытия расчетного дня: опорную линию, семь верхних и до семи нижних уровней по формуле Square of Nine. 📢 Индикаторы можно использовать отдельно или одновременно. V1 помогает оценивать положение цены внутри диапазона, а V2 добавляет ориентиры относительно открытия расчетного дня. ✅ Кто такой Уильям Делберт Ганн и откуда появились уровни Ганна Уильям Делберт Ганн — W. D. Gann — исследователь рынков и автор торговых работ, с именем которого связаны методы анализа цены, времени, пропорций и геометрических соотношений. 💬 Одной из идей его подхода было изучение положения цены относительно значимых максимумов, минимумов и частей пройденного диапазона. Вместо рассмотрения движения только в абсолютных ценах диапазон можно разделить на доли и наблюдать за реакцией рынка около этих отметок. 📝 В материалах Ганна особое внимание уделялось середине движения — уровню 50%. Она делит расстояние между выбранными минимумом и максимумом на две равные части. Деление на восьмые позволяет дополнительно выделить четверти, три четверти и промежуточные уровни с шагом 12,5%. 💾 Другое направление связано с Square of Nine — «Квадратом девяти», числовой спиралью, используемой в анализе ценовых и угловых соотношений. В расчетных вариантах этого подхода переход между ценовыми отметками выражается через квадратный корень цены, угловую прибавку и последующее возведение в квадрат. 📊 Под общим названием «Уровни Ганна» встречаются разные инструменты. Деление диапазона на восьмые, Square of Nine и веер Ганна не являются одной и той же формулой. 📈 Представленные индикаторы реализуют два конкретных подхода. Автоматический выбор диапазона в V1, привязка V2 к открытию дня, масштаб цены и правила отображения определены предоставленным кодом. Их не следует воспринимать как полное воспроизведение всей торговой системы Ганна. ✅ Gann Levels V1_DTS — деление диапазона на восьмые. Gann Levels V1_DTS строит сетку между нижней и верхней ценовыми границами. Расстояние между ними делится на восемь одинаковых частей. 💻 На графике отображаются девять уровней: 0/8 — нижняя граница, 0% диапазона; 1/8 — 12,5%; 2/8 — 25%; 3/8 — 37,5%; 4/8 — середина, 50%; 5/8 — 62,5%; 6/8 — 75%; 7/8 — 87,5%; 8/8 — верхняя граница, 100% диапазона. 💡 Каждый уровень можно отключить независимо. 📢 Названия долей описывают положение внутри выбранного диапазона. ⚙️ Режим AUTO — автоматический диапазон. Индикатор находит максимальный High и минимальный Low за последние N закрытых свечей. Текущая свеча в расчет диапазона не входит. 📉 Например, при периоде 100 уровни для текущего бара определяются по 100 предыдущим свечам. После появления следующего бара расчетное окно сдвигается на одну свечу. 📈 Сетка меняется, когда меняются экстремумы окна: появляется новый максимум или минимум либо прежний экстремум выходит за пределы периода. Поэтому в AUTO уровни могут перемещаться ступенями. ⚙️ Режим MANUAL — ручной диапазон. Пользователь самостоятельно задает нижнюю и верхнюю цены. Это позволяет построить сетку по выбранному движению, значимым экстремумам или заранее определенному диапазону. 💡 Пока ручные границы не изменены, значения уровней остаются постоянными. Параметр period в этом режиме не определяет границы сетки. ✅ Как использовать Gann Levels V1_DTS ✏️ 1. Оценивать положение цены внутри диапазона. Сетка позволяет быстро увидеть, находится ли цена в нижней четверти, около середины или в верхней части выбранного диапазона. Это удобная разметка для сравнения разных участков движения. ✏️ 2. Наблюдать за реакцией около середины 4/8. Переход через середину, удержание выше нее или возврат под нее можно включать в правила анализа. Однако пересечение 50% само по себе не подтверждает начало тренда.