999
مشترکین
اطلاعاتی وجود ندارد24 ساعت
+57 روز
+930 روز
در حال بارگیری داده...
کانال‌های مشابه
هیچ داده‌ای
مشکلی وجود دارد؟ لطفاً صفحه را تازه کنید یا با مدیر پشتیبانی ما تماس بگیرید.
ابر برچسب‌ها
اشارات ورودی و خروجی
---
---
---
---
---
---
جذب مشترکین
اکتبر '26اکتبر '26
اکتبر '26
+10
در 1 کانال‌ها
سپتامبر '26
+13
در 1 کانال‌ها
Get PRO
اوت '26
+6
در 2 کانال‌ها
Get PRO
ژوئیه '26
+2
در 1 کانال‌ها
Get PRO
ژوئن '26
+21
در 2 کانال‌ها
Get PRO
مه '26
+988
در 3 کانال‌ها
Get PRO
آوریل '260
در 2 کانال‌ها
Get PRO
مارس '26
+38
در 4 کانال‌ها
| تاریخ | رشد مشترکین | اشارات | کانال‌ها | |
| 07 اکتبر | +3 | |||
| 06 اکتبر | +1 | |||
| 05 اکتبر | +1 | |||
| 04 اکتبر | +2 | |||
| 03 اکتبر | +2 | |||
| 02 اکتبر | +1 | |||
| 01 اکتبر | 0 |
پست‌های کانال
ЗАВТРА · 08 ОКТЯБРЯ · 19:00
Продолжаем серию открытых эфиров.
Тема завтрашней встречи: Как начать заниматься алготрейдингом системно
На прошлых эфирах мы уже говорили о том, что алгоритмическая торговля - это гораздо больше, чем написать бота и подключить его к бирже. Но после этого возникает главный практический вопрос: Хорошо. А с чего тогда начинать? Особенно когда вокруг десятки инструментов, языков программирования, платформ, индикаторов и готовых стратегий.
На завтрашнем эфире я хочу собрать всё это в понятную последовательность действий.
Разберём:
🔸 С чего начинать изучение алготрейдинга.
🔸 Как перейти от хаотичного изучения рынка к системной работе.
🔸 Как выглядит полный цикл разработки стратегии.
🔸 Какие инструменты нужны алгоритмическому трейдеру.
🔸 Какие ошибки чаще всего тормозят новичков.
🔸 Как выстроить собственный маршрут развития.
Это будет не разговор про «секретную стратегию» и не попытка за один вечер сделать из кого-то алгоритмического трейдера.
Моя задача проще: дать вам карту, по которой дальше можно двигаться самостоятельно и системно.
📅 Завтра, 8 октября
⏰ 19:00
До встречи на эфире.
Зарегистрироваться на эфир ✅
КАНАЛ | БОТ-АССИСТЕНТ | ПРЕЗЕНТАЦИЯ | ОТЗЫВЫ
ЧАТ | АЛГОТРЕЙДИНГ FIREDRAKE.APP
| 2 |  Когда НЕ стоит автоматизировать торговую стратегию
После последнего эфира про переход от ручной торговли к алгоритмической возникает вполне логичный вопрос: А любую ли ручную стратегию вообще нужно автоматизировать? Нет.
Более того, иногда попытка написать бота для ручной стратегии только показывает, что самой стратегии как таковой ещё нет.
Вот несколько случаев, когда я бы не спешил с автоматизацией.
1️⃣ Вы не можете однозначно описать правила стратегии
«Вхожу от сильного уровня».
«Покупаю, когда вижу хороший тренд».
«Жду подтверждения движения».
Для ручного трейдера такие формулировки могут иметь смысл: он смотрит на график и понимает, что имеет в виду.
Для алгоритма - нет.
Что такое сильный уровень? Как измеряется хороший тренд? Что конкретно считается подтверждением? Если каждое условие нельзя превратить в однозначное правило, автоматизировать пока нечего.
2️⃣ Стратегия постоянно требует «посмотреть на рынок и решить»
Это продолжение предыдущего пункта. Если после появления сигнала трейдер каждый раз дополнительно оценивает контекст и принимает решение вручную, значит, часть торговой логики всё ещё находится в голове трейдера, а не в системе. Это не обязательно плохо. Дискреционная торговля вполне имеет право на существование. Но прежде чем автоматизировать такой подход, придётся понять, по каким признакам принимаются эти дополнительные решения.
3️⃣ Стратегия не проверена на достаточной истории
Иногда автоматизация воспринимается как способ проверить идею: «Запущу бота на небольшую сумму и посмотрю, что получится».
Технически можно. Но если правила уже формализованы, гораздо разумнее сначала прогнать их на исторических данных и понять хотя бы базовые характеристики стратегии.
Количество сделок, математическое ожидание, просадку, устойчивость параметров. Бот не превращает непроверенную гипотезу в торговую систему. Он просто начинает проверять её уже на ваших деньгах.
4️⃣ Результат держится на слишком точных параметрах
Это повод не запускать автоматизацию, а вернуться к исследованию. Хорошая система обычно должна сохранять логику и приемлемые характеристики в некотором диапазоне параметров. Если прибыль существует только в одной идеально подобранной точке, возможно, перед нами не рыночная закономерность, а переоптимизация под исторические данные.
5️⃣ Вы не понимаете, когда алгоритм нужно остановить
Предположим, всё получилось. Стратегия формализована, протестирована, бот написан и запущен. А дальше начинается просадка.
Когда выключать?
После трёх стопов? После десяти? При −10%? Или продолжать, потому что «на истории бывало и хуже»?
Если критерии остановки и контроля стратегии не определены до запуска, автоматизация решает только половину задачи. Потому что алгоритмическая торговля - это не только автоматический вход и выход из позиции. Это ещё и мониторинг самой торговой системы.
Поэтому я бы вообще не ставил целью: «Мне нужно автоматизировать мою торговлю».
Сначала другой вопрос: «У меня уже есть система, которую имеет смысл автоматизировать?»
Если правила формализованы, гипотеза проверена, статистические характеристики понятны, риски определены и есть критерии контроля - тогда автоматизация становится логичным следующим шагом.
Если нет - возможно, проблема пока находится совсем не в отсутствии бота.
В четверг продолжим эту тему на открытом эфире.
Зарегистрироваться на эфир ✅
КАНАЛ | БОТ-АССИСТЕНТ | ПРЕЗЕНТАЦИЯ | ОТЗЫВЫ
ЧАТ | АЛГОТРЕЙДИНГ FIREDRAKE.APP | 67 |
| 3 |  От идеи до запущенной системы. Что дальше?
В первую очередь хочу сказать спасибо всем, кто был со мной на эфире 3 октября.
Мы провели почти полтора часа вместе, и особенно приятно, что эфир не превратился в монолог - было много вопросов про тестирование, Profit Factor, риск-менеджмент, стопы, выбор инструментов и сами стратегии.
Для меня самое интересное в этом эфире - то, что мы не ограничились теорией. Мы прошли практически весь путь создания алгоритмической системы:
идея → гипотеза → backtest → анализ статистики → риск- и мани-менеджмент → настройка → запуск.
То есть сделали именно то, о чём я постоянно говорю в последних постах: алготрейдинг начинается не с бота. Бот появился только в самом конце - когда мы уже понимали, что именно хотим торговать и почему. А дальше начинается, пожалуй, самая интересная часть. Система запущена. Что теперь?
Теперь у нас появляются реальные данные. И здесь очень легко совершить типичную ошибку: посмотреть на первые сделки и сразу решить, хорошая получилась стратегия или плохая. Заработала - отлично, всё работает.
Но несколько дней торговли ничего подобного нам ещё не доказывают. Наша задача теперь - посмотреть, как система ведёт себя после запуска, сравнить реальные результаты с тем, что мы видели на тестах, и понять, соответствуют ли они нашим ожиданиям.
И именно этим предлагаю заняться на следующем эфире.
📅 8 октября - Тема: Как начать заниматься системно
Вернёмся к системе, которую запустили 3 октября, и посмотрим: что произошло с ней за эти дни, какие сделки она совершила, какой результат получила, и самое главное - что мы вообще можем и чего пока не можем заключить из этого результата.
Потому что создание алгоритма не заканчивается кнопкой «Запустить». После неё начинается следующий этап: наблюдение → анализ → выводы → корректировка.
Продолжаем эксперимент уже 8 октября.
Зарегистрироваться на эфир ✅
КАНАЛ | БОТ-АССИСТЕНТ | ПРЕЗЕНТАЦИЯ | ОТЗЫВЫ
ЧАТ | АЛГОТРЕЙДИНГ FIREDRAKE.APP | 76 |
| 4 |  Это был отличные вебинар!
Прямо на ходу нашли гипотезу, протестировали её на истории, подобрали РМ и ММ, создали настройки на платформе Firedarke, и запустили в работу.
На следующем эфире, уже 8-го октября посмотрим на первые результаты.
На скрине результаты бектестера за последние 3 года.
Зарегистрироваться на эфир ✅
Хороших выходных!
КАНАЛ | БОТ-АССИСТЕНТ | ПРЕЗЕНТАЦИЯ | ОТЗЫВЫ
ЧАТ | АЛГОТРЕЙДИНГ FIREDRAKE.APP | 83 |
| 5 |  Сегодня в 16:00 - переходим от ручной торговли к алгоритмической 🔴
Сегодня на открытом эфире разберём весь путь создания алгоритмической торговой системы - от первоначальной идеи до запуска и дальнейшего контроля.
Пройдём по шести основным этапам:
1. Разработка гипотезы
Как превратить торговую идею в правила, которые можно проверить.
2. Тестирование на истории
Как понять, действительно ли идея работала, и на какие результаты теста смотреть.
3. Риск-менеджмент и мани-менеджмент
Как определить допустимый риск и размер позиции.
4. Создание и настройка торговой стратегии и бота
Как перенести проверенные правила в алгоритм и автоматизировать их исполнение.
5. Запуск
Как перейти от бэктеста к реальной торговле.
6. Мониторинг и анализ
Что делать со стратегией после запуска и как понимать, соответствует ли её работа ожиданиям.
Будет много практики и реальных примеров. Если вы торгуете вручную и хотите понять, как перейти от отдельных торговых решений к системному алгоритмическому подходу, подключайтесь.
Если пропустили первый эфир - ничего страшного. Сегодняшняя встреча полностью самостоятельная.
📅 Сегодня, 3 октября
⏰ 16:00
Участие бесплатное.
Зарегистрироваться на эфир ✅
До встречи!
КАНАЛ | БОТ-АССИСТЕНТ | ПРЕЗЕНТАЦИЯ | ОТЗЫВЫ
ЧАТ | АЛГОТРЕЙДИНГ FIREDRAKE.APP | 356 |
| 6 |  Завтра тестируем стратегии в прямом эфире 🔴
В предыдущем посте мы показали стратегию с Profit Factor 31,4, 84% прибыльных сделок и доходностью +234% - и увидели, что даже такие цифры ещё не означают, что стратегию можно запускать на реальные деньги.
Завтра пойдём дальше.
На втором открытом эфире разберём, как торговая идея превращается в алгоритм, проведём тестирование и посмотрим, как правильно анализировать полученные результаты и где искать слабые места стратегии.
Будет значительно больше практики и работы с реальными примерами.
Если вы были на первом эфире - это его логическое продолжение.
Если пропустили - ничего страшного. Можно подключаться сразу ко второму.
📅 Завтра, 3 октября
⏰ 16:00
🎙 Открытый эфир
Участие бесплатное.
Зарегистрироваться на эфир ✅
КАНАЛ | БОТ-АССИСТЕНТ | ПРЕЗЕНТАЦИЯ | ОТЗЫВЫ
ЧАТ | АЛГОТРЕЙДИНГ FIREDRAKE.APP | 94 |
| 7 |  Profit Factor — 31.4. Запускаем?
Посмотрите на результаты этого теста.
📈 Доходность за 3 года: +234,7%
🎯 Прибыльных сделок: 84,47%
🔢 Всего сделок: 103
⚡️ Profit Factor: 31,4
На первый взгляд - практически идеальная стратегия.
Для тех, кто не сталкивался с этим показателем: Profit Factor показывает отношение общей прибыли прибыльных сделок к общей сумме убытков убыточных.
То есть PF = 31,4 означает, что в этом тесте на каждый $1 зафиксированного убытка пришлось примерно $31,4 валовой прибыли. Выглядит впечатляюще.
Запускаем на реальные деньги?
Я бы не торопился.
Потому что на этом же тесте есть ещё одна цифра: Максимальная просадка - 36,8%.
И вот с этого момента анализ стратегии только начинается.
Почему при настолько высоком Profit Factor мы получили такую просадку?
Достаточно ли 103 сделок, чтобы делать выводы?
Как прибыль распределена между этими сделками?
Не получилось ли так, что значительную часть результата сделали несколько отдельных трейдов?
Что происходило с позицией внутри сделки?
Насколько результат зависит от конкретных параметров стратегии?
Что произойдёт, если немного изменить эти параметры?
Учтены ли комиссии и реальные условия исполнения?
И наконец, самый важный вопрос: насколько вероятно, что поведение стратегии на реальном рынке будет похоже на то, что мы видим в бэктесте?
Вот поэтому в алгоритмической торговле недостаточно найти красивую equity curve, высокий Win Rate или огромный Profit Factor.
Хороший бэктест - это не конец исследования. Это повод начать задавать стратегии неудобные вопросы.
И как раз об этом будем говорить уже в эту субботу, 3 октября, на втором открытом эфире.
В этот раз будет гораздо больше практики. Возьмём торговую идею, посмотрим, как она превращается в алгоритм, проведём тестирование и разберём полученные результаты.
И главное - попробуем понять: каким цифрам в бэктесте можно доверять, а какие могут создать опасную иллюзию хорошей стратегии.
📅 3 октября
⏰ 16:00
🎙 Открытый эфир
Участие бесплатное.
Зарегистрироваться на эфир ✅
А пока можете написать в комментариях: увидев такой тест, вы бы запустили эту стратегию на реальные деньги?
КАНАЛ | БОТ-АССИСТЕНТ | ПРЕЗЕНТАЦИЯ | ОТЗЫВЫ
ЧАТ | АЛГОТРЕЙДИНГ FIREDRAKE.APP | 384 |
| 8 |  ОТКРЫВАЕМ НАБОР НА GLAD2TRADE START
19 октября стартует новый поток нашего курса по алгоритмической торговле.
За последние месяцы мы серьёзно переработали программу: добавили новые материалы, расширили практическую часть и увеличили продолжительность обучения ещё на одну неделю.
Изменилось и название.
GLAD2TRADE START - потому что задача этого курса не дать вам готового торгового бота или набор «прибыльных настроек». Задача - дать правильный старт в алгоритмической торговле и научить самостоятельно проходить весь путь: торговая идея → формализация → тестирование → анализ статистики → риск-менеджмент → автоматизация → запуск торговой системы.
Набор на новый поток официально открыт.
📅 Старт обучения - 19 октября
Мы предусмотрели несколько тарифов, поэтому можно выбрать подходящий формат участия.
Посмотреть программу и условия обучения ✅
А если вы пока только присматриваетесь к алгоритмической торговле - приходите на наши открытые эфиры.
Первый эфир мы провели 25 сентября, а уже 3 октября состоится следующая встреча.
На этот раз будет значительно больше практики: возьмём торговую идею, попробуем превратить её в стратегию, протестируем и разберём полученный результат.
📅 3 октября
⏰ 16:00
🎙 Открытый эфир GLAD2TRADE
Зарегистрироваться на эфир ✅
До встречи!
КАНАЛ | БОТ-АССИСТЕНТ | ПРЕЗЕНТАЦИЯ | ОТЗЫВЫ
ЧАТ | АЛГОТРЕЙДИНГ FIREDRAKE.APP | 98 |
| 9 |  Через час начинаем 🔴
Сегодня в 19:00 встречаемся на открытом эфире: «Знакомство с алгоритмической торговлей»
Поговорим о том, как устроен алготрейдинг, что действительно можно автоматизировать и с чего начинать, если хотите попробовать этот подход самостоятельно.
И обязательно оставим время на ваши вопросы.
⏰ Начинаем в 19:00
Линк на вебинар придёт каждому, кто подал заявку в бота.
Тут линка не будет. Записи тоже не будет.
Записаться на вебинар ✅
До встречи через час!
КАНАЛ | БОТ-АССИСТЕНТ | ПРЕЗЕНТАЦИЯ | ОТЗЫВЫ
ЧАТ | АЛГОТРЕЙДИНГ FIREDRAKE.APP | 99 |
| 10 |  А что вообще можно автоматизировать в трейдинге?
Когда говорят об алгоритмической торговле, часто представляют бота, который сам анализирует рынок, открывает сделки и зарабатывает, пока владелец занимается своими делами. Но автоматизация начинается совсем не с бота.
Она начинается с вопроса: можете ли вы точно описать, почему принимаете торговое решение?
Если правило звучит так:
«рынок выглядит сильным»
«кажется, начинается разворот»
«здесь хорошая точка входа»
- алгоритму с этим делать нечего.
А вот если решение можно разложить на конкретные условия, которые однозначно проверяются на данных, появляется совсем другой подход. Торговую идею можно формализовать. Формализованную идею, можно протестировать, а результат - измерить. Остаётся автоматизировать исполнение. И в итоге вместо вопроса «кажется ли мне, что эта стратегия работает?» появляется другой: «Что говорят данные?»
Именно с этого, на мой взгляд, и начинается настоящее знакомство с алгоритмической торговлей.
Уже сегодня вечером, на открытом эфире разберём весь процесс подробнее - от самой идеи алготрейдинга до того, как выглядят реальные алгоритмические системы.
Получить приглашение на эфир можно только после подачи заявки в боте.
КАНАЛ | БОТ-АССИСТЕНТ | ПРЕЗЕНТАЦИЯ | ОТЗЫВЫ
ЧАТ | АЛГОТРЕЙДИНГ FIREDRAKE.APP | 104 |
| 11 |  ЗНАКОМСТВО С АЛГОРИТМИЧЕСКОЙ ТОРГОВЛЕЙ
В эту пятницу, 25 сентября, проведём открытый эфир для тех, кто хочет разобраться, что на самом деле стоит за алгоритмической торговлей. Без историй про «бота, который торгует за вас 24/7».
Поговорим о другом:
1️⃣ что такое алгоритмическая торговля и чем она отличается от ручной;
2️⃣ как выглядит путь от торговой идеи до работающего алгоритма;
3️⃣ необходимые навыки;
4️⃣ что можно автоматизировать, а что - нет;
5️⃣ какие преимущества и ограничения есть у алгоритмического подхода;
6️⃣ с чего начинать, если вы хотите попробовать алготрейдинг самостоятельно.
Покажем реальные примеры и ответим на вопросы.
Эфир будет полезен и тем, кто только присматривается к алгоритмической торговле, и тем, кто уже использует ботов, но хочет лучше понимать, что происходит внутри системы.
📅 25 сентября
⏰ 19:00
🎙 Открытый эфир - вебинар
Участие бесплатное.
👉 Записаться на вебинар
Если тема вам интересна - лучше зарегистрироваться сейчас и сразу поставить эфир в календарь.
КАНАЛ | БОТ-АССИСТЕНТ | ПРЕЗЕНТАЦИЯ | ОТЗЫВЫ
ЧАТ | АЛГОТРЕЙДИНГ FIREDRAKE.APP | 98 |
| 12 |  Алготрейдинг начинается не с бота
Когда человек впервые слышит про алгоритмическую торговлю, обычно возникает довольно простая картина:
написали торгового бота (ну или использовать уже готового, благо сервисов таких много) → подключили к бирже → бот торгует вместо человека. Технически всё верно. Но к сути алгоритмического трейдинга это имеет довольно мало отношения. Потому что бот — это всего лишь исполнитель.
Он не знает, есть ли у вашей идеи статистическое преимущество. Не понимает, почему выбран именно такой вход. Не решает, какой риск допустим. И уж точно не способен превратить плохую стратегию в хорошую. Он просто очень дисциплинированно выполняет то, что мы ему поручили. Именно поэтому для меня алгоритмический трейдинг начинается гораздо раньше - с формализации торговой идеи.
Допустим, мы заметили:
после сильного импульса цена часто продолжает движение.
Для обычного наблюдения этого достаточно. Для алгоритма - нет.
Что такое «сильный» импульс? За какой период? Относительно чего мы измеряем его силу? Что значит «часто»? В какой момент открываем позицию? Где закрываем? Когда идея считается неработающей? Какой риск принимаем?
И только когда на эти вопросы появляются конкретные ответы, наблюдение постепенно превращается в алгоритм:
Наблюдение → Гипотеза → Формальные правила → Проверка на данных → Статистика → Управление риском → Исполнение
И обратите внимание: кода или сервиса здесь пока вообще нет. Это важный момент.
На старте многие концентрируются именно на технической части, на инструментах: сервисы, ликвидность бирж, API биржи, сингалы, торговые боты. Всё это действительно понадобится.
Но если автоматизировать идею, которая не была нормально сформулирована и проверена, мы получим не торговую систему. Мы получим автоматизированную непроверенную гипотезу. Поэтому главный навык алгоритмического трейдера - это способность посмотреть на рынок, сформулировать гипотезу, превратить её в однозначные правила, проверить на данных и только после этого решить: есть ли здесь вообще что автоматизировать?
Именно с этой точки я предлагаю смотреть на алготрейдинг. Не как на торговлю роботами. А как на инженерный подход к созданию, проверке и исполнению торговых систем.
И как раз об этом будем подробно говорить на ближайшем эфире «Знакомство с алготрейдингом». Разберём, из чего на самом деле состоит алгоритмическая торговля, как выглядит путь от идеи до работающего алгоритма и где в этом процессе находится сам трейдер.
Записаться на вебинар ✅
КАНАЛ | БОТ-АССИСТЕНТ | ПРЕЗЕНТАЦИЯ | ОТЗЫВЫ
ЧАТ | АЛГОТРЕЙДИНГ FIREDRAKE.APP | 102 |
| 13 |  Доброе утро, друзья!
Анонсирую серию бесплатных вебинаров по алгоритмической торговле.
В этот раз проведём сразу четыре эфира - от первого знакомства с алготрейдингом до тестирования торговых стратегий.
25.09 в 19:00 — Знакомство с алготрейдингом
03.10 в 16:00 — Переход от ручной торговли к алгоритмической
08.10 в 19:00 — Как выстроить системный подход к алготрейдингу
17.10 в 16:00 — Как тестировать торговые стратегии до запуска
Участие бесплатное, но зарегистрироваться нужно заранее через бота.
Публичной ссылки на эфиры не будет. Записи тоже не будет - подключиться можно только в прямом эфире.
👉 Записаться на вебинар
КАНАЛ | БОТ-АССИСТЕНТ | ПРЕЗЕНТАЦИЯ | ОТЗЫВЫ
ЧАТ | АЛГОТРЕЙДИНГ FIREDRAKE.APP | 222 |
| 14 |  Стратегия дала стоп. Что делать дальше?
Для начала - спасибо всем, кто проголосовал под прошлым постом.
Результат получился практически единогласным: вариант №3 — «продолжать строчить полотна» 😁
Что ж, сами выбрали. Продолжаем.
Представим обычную ситуацию: работает торговый алгоритм, приходит сигнал, открывается позиция, и сделка закрывается по стопу.
Что делать дальше?
В большинстве случаев - ничего. Если алгоритм корректно исполнил заложенные правила, стоп - это не ошибка системы. Это один из возможных результатов сделки, который уже должен быть учтён в статистике стратегии. Поэтому первый вопрос после стопа: Алгоритм отработал корректно?
Получены правильные данные → сформирован правильный сигнал → заявка отправлена корректно → позиция открыта нужным объёмом → стоп исполнен там, где предполагалось.
Если где-то произошёл сбой - разбираемся с инфраструктурой или исполнением.
Если всё прошло штатно - переходим к более важному вопросу: Результаты стратегии всё ещё соответствуют ожидаемым?
Вот здесь одной сделки уже недостаточно. Мы смотрим на накопленную статистику: текущую просадку, серию убытков, распределение результатов, отклонение live-торговли от backtest и другие показатели, которые определили ещё до запуска алгоритма.
Допустим, на исторических тестах стратегия регулярно переживала серии из 5–7 стопов и просадки до 12%. Тогда три стопа подряд - это не повод выключать бота. Это может быть совершенно нормальным поведением системы.
Другое дело, если текущие показатели начинают существенно выходить за ожидаемые диапазоны. Вот тогда появляется основание остановить алгоритм и разобраться: изменился рынок, деградировало торговое преимущество, возникли проблемы с исполнением - или мы просто наблюдаем статистически допустимую просадку?
И здесь, на мой взгляд, находится одно из главных преимуществ алгоритмического подхода. Решение о том, что делать после стопа, принимается не после стопа. Оно принимается ещё при разработке системы. Мы заранее определяем нормальные и критические параметры её работы, условия снижения риска и критерии остановки.
Поэтому хороший алгоритм должен отвечать не только на вопрос: «Когда открыть сделку?» Но и на гораздо более важный: «В какой момент результаты системы перестают соответствовать тем, которые мы от неё ожидаем?»
И вот это уже не управление отдельной сделкой. Это управление торговой системой.
КАНАЛ | БОТ-АССИСТЕНТ | ПРЕЗЕНТАЦИЯ | ОТЗЫВЫ
ЧАТ | АЛГОТРЕЙДИНГ FIREDRAKE.APP | 125 |
| 15 | 10 ботов - это ещё не диверсификация
В алгоритмической торговле есть довольно опасная иллюзия: чем больше у меня торговых ботов, тем лучше диверсифицирован мой портфель.
Запустил 5 ботоа - хорошо.
10 - ещё лучше.
20 - вообще отлично.
Но количество ботов само по себе практически ничего не говорит о диверсификации.
Представим, что у вас работают 10 ботов в рамках одно или нескольких похожих торговых стратегий.
Все торгуют криптовалютой. Все работают на похожих таймфреймах. Все используют трендовую логику. Все покупают импульс и выходят при его ослаблении.
Формально у вас десять разных алгоритмов. Но когда рынок переходит в затяжной боковик, вполне может оказаться, что все десять начинают терять одновременно.
И внезапно портфель из десяти стратегий начинает вести себя почти как одна большая стратегия.
Аналогичный пример с индикатором перекупленности и перепроданности MRC - при резком падении цены всем монеты будут в инвесте.
Диверсификация - это не количество
Главный вопрос не в том, сколько у вас ботов.
Главный вопрос: насколько различаются источники их торгового преимущества и поведение в разных состояниях рынка?
Если несколько алгоритмов реагируют на одни и те же рыночные процессы, их результаты могут быть сильно связаны.
Например, у вас может быть: BTC, ETH, SOL и BNB, и все они торгуются по MRC 15м.
Четыре инструмента. Четыре алгоритма. Четыре отдельных графика доходности. Но если логика у них одна и та же, во время сильного рыночного движения они вполне могут одновременно зарабатывать - и одновременно уходить в просадку при смене режима.
То есть визуально стратегий четыре. А источник риска фактически один.
Настоящая диверсификация находится глубже
Она может появляться на разных уровнях:
разные торговые идеи - тренд, контртренд и другие типы закономерностей;
разные таймфреймы - стратегии реагируют на движения разного масштаба;
разные активы и рынки - если их поведение действительно отличается;
разные режимы рынка - одна система чувствует себя лучше в тренде, другая во флэте, третья при повышенной волатильности;
разные источники данных и сигналов - цена, объём, волатильность и другие факторы.
Но даже этого недостаточно просто предположить. Нужно смотреть на фактическое совместное поведение стратегий.
Особенно интересно смотреть на просадки
Две стратегии могут иметь невысокую общую корреляцию результатов. Но в спокойные периоды это не так важно.
Гораздо интереснее другое: что происходит с ними тогда, когда рынку плохо?
Если при серьёзном движении рынка пять якобы независимых систем одновременно начинают получать убытки, именно в этот момент становится видна реальная структура риска портфеля.
Поэтому я хочу знать не только:
«Сколько стратегий у меня запущено?»
Но и: «Что может заставить их потерять деньги одновременно?»
На мой взгляд, это гораздо более полезный вопрос.
Поэтому 10 ботов могут быть менее диверсифицированы, чем три
Представьте два портфеля.
Первый содержит десять очень похожих трендовых алгоритмов.
Второй - всего три стратегии, построенные на разных рыночных гипотезах и по-разному реагирующие на изменение рынка.
Второй портфель вполне может оказаться значительно устойчивее первого.
И именно поэтому при разработке новой стратегии для меня важен не только вопрос:
«Хорошо ли она работает сама по себе?»
Есть ещё один:
«Что она добавляет к уже существующему портфелю?»
Если одиннадцатый бот делает практически то же самое, что предыдущие десять, возможно, он вообще не нужен.
А стратегия с более скромной собственной доходностью может оказаться очень ценной, если она зарабатывает или сохраняет капитал именно тогда, когда остальные системы находятся в просадке.
Количество стратегий создаёт портфель. Различие источников риска и доходности создаёт диверсификацию. И это далеко не одно и то же.
Друзья, мои посты иногда становятся очень длинными. Как удобнее их читать:
1️⃣ Сокращать посты, и выписывать тезисы
2️⃣ Не сокращать посты, но разбивать их на части, и публиковать позже
3️⃣ Продолжать строчить полотна
4️⃣ Делать статью на стороннем ресурсе, и сюда кидать только линк и название.
Те, 40-50 что постоянно просматривают посты, отметьте в комментариях цифру.
КАНАЛ | БОТ-АССИСТЕНТ | ПРЕЗЕНТАЦИЯ | ОТЗЫВЫ
ЧАТ | АЛГОТРЕЙДИНГ FIREDRAKE.APP | 145 |
| 16 | (Начало 👆👆👆)
В конечном итоге моя цель — не найти лучшую стратегию
Мне гораздо интереснее построить устойчивую торговую инфраструктуру, которая не зависит от одной идеи, одного инструмента или одного состояния рынка.
Где есть несколько стратегий.
Где понятен риск каждой из них.
Где контролируются корреляции.
Где реальные результаты постоянно сравниваются с ожидаемыми.
И где появление новой стратегии делает всю систему устойчивее, а не просто добавляет ещё одного бота.
Поэтому даже если мои текущие стратегии продолжают работать, исследовательский процесс не заканчивается. Потому что в алгоритмической торговле настоящий актив - это не конкретная стратегия. Это способность системно находить, проверять и превращать рыночные идеи в работающие торговые системы.
КАНАЛ | БОТ-АССИСТЕНТ | ПРЕЗЕНТАЦИЯ | ОТЗЫВЫ
ЧАТ | АЛГОТРЕЙДИНГ FIREDRAKE.APP | 124 |
| 17 |  Почему я продолжаю разрабатывать новые стратегии, если старые уже работают
Иногда мне задают вполне логичный вопрос:
если у тебя уже есть работающие торговые стратегии, зачем постоянно разрабатывать новые?
Заметка:
1️⃣ Стратегия по BTC работает с 01.02.2024 (два с половиной года) +120% годовых
2️⃣ Стратегия по TRX работает с 01.08.2025 (чуть больше года) +100% годовых
3️⃣ Комбинированная консервативная стратегия работает с 01.08.2025 (чуть больше года) +47% годовых
4️⃣ Агрессивная торговая стратегия работает с 01.12.2025 (10 месяцев) +155% на данный момент
На первый взгляд действительно кажется, что в этом нет необходимости. Нашёл стратегию с положительным математическим ожиданием. Протестировал. Автоматизировал. Запустил. Можно просто торговать её дальше.
Но алгоритмический трейдинг устроен немного иначе.
Работающая стратегия - не вечная стратегия
У любой стратегии есть условия, в которых она чувствует себя лучше или хуже. Одна хорошо работает на трендовом рынке. Другая - во флэте. Одна эффективна при высокой волатильности, другая начинает именно в этот момент получать серию стопов.
Более того, рынок постоянно меняется: ликвидность, волатильность, поведение участников, комиссии, инфраструктура, характер движения отдельных инструментов.
Поэтому результат, который стратегия показывала несколько лет назад, не гарантирует, что её преимущество сохранится навсегда.
Это первая причина продолжать исследования. Но далеко не единственная.
Я не хочу зависеть от одной идеи
Представим, что у меня есть одна отличная стратегия (торговать контрктрендово BTC). Пока она работает - всё хорошо. Но если рыночные условия изменятся и стратегия уйдёт в длительную просадку (например, глубокий и резкий медвежий тренд), вся торговля окажется зависимой от одного источника результата.
Поэтому мне гораздо интереснее строить не одну «идеальную» стратегию, а набор систем с разной логикой поведения.
Например, они могут работать на разных таймфреймах, использовать разные рыночные закономерности или показывать лучшие результаты в разных фазах рынка. Или одни стратегии работают на торговли по тренду, а другие - против тренда.
Если их результаты слабо связаны между собой, мы получаем важный эффект:
диверсификацию уже не только по активам, но и по стратегиям.
Новая стратегия не обязательно должна быть лучше старой
Это важный момент. Предположим, старая стратегия приносит условные 30% при определённой просадке, а новая — только 18%.
Означает ли это, что новая хуже? Не обязательно.
Если новая система зарабатывает именно тогда, когда первая находится в просадке, их комбинация потенциально может оказаться значительно интереснее каждой стратегии по отдельности.
Поэтому при разработке я смотрю не только на вопрос:
«Сколько эта стратегия зарабатывает?»
Но и на другой:
«Что она добавляет к уже существующей системе?»
Это совсем другой подход.
Разработка новых стратегий - ещё и способ проверять собственные идеи
Рынок постоянно даёт новые наблюдения. Какие-то из них оказываются случайностью. Какие-то не выдерживают backtest. Какие-то выглядят прекрасно до учёта комиссий и проскальзывания. А некоторые действительно показывают устойчивую закономерность.
Но узнать это можно только одним способом:
сформулировать гипотезу → формализовать её → проверить на данных → изучить статистику.
Поэтому разработка стратегий для меня - это не бесконечный поиск очередного «грааля». Это исследовательский процесс.
И здесь есть принципиальная разница
Начинающий трейдер часто ищет новую стратегию потому, что не доверяет старой.
Получил несколько стопов - поменял индикатор.
Началась просадка - нашёл другой сетап.
Увидел красивый результат в интернете - снова всё перестроил.
Это стратегия-хоппинг. В системном подходе причина противоположная.
Я не заменяю работающую систему новой. Я добавляю новые, проверенные источники торгового преимущества к уже существующим. Старые стратегии при этом продолжают работать до тех пор, пока статистика подтверждает, что их характеристики остаются в допустимых пределах.
(Продолжение 👇👇👇) | 116 |
| 18 |  Почему знания о трейдинге не превращаются в торговую систему
Можно годами изучать трейдинг и при этом так и не начать торговать системно.
Знать технический анализ. Разбираться в индикаторах. Понимать риск-менеджмент. Смотреть десятки разборов рынка. Читать книги. Проходить курсы.
Знаний становится всё больше.
Но когда открывается график, снова возникает вопрос:
А что конкретно мне сейчас делать?
Войти или подождать?
Какой сигнал считать достаточным?
Где поставить стоп?
Когда фиксировать прибыль?
Какой размер позиции выбрать?
Что делать после серии убытков?
И в этот момент становится понятно: знания сами по себе не являются торговой системой.
Можно прекрасно понимать, что такое RSI, скользящие средние, уровни, объёмы или тренд. Но пока вы не определили точные условия их использования, всё это остаётся просто набором инструментов.
Например, фраза:
«Я покупаю от сильного уровня по тренду при подтверждении объёма»
звучит вполне разумно.
Но для системы этого недостаточно.
Что такое сильный уровень?
Как именно определяется тренд?
Какой объём считается подтверждением?
В какой момент происходит вход?
Где находится точка отмены сценария?
Когда закрывается позиция?
Пока ответы на эти вопросы зависят от того, как вы сегодня видите рынок, решения остаются субъективными.
И здесь находится одна из главных проблем начинающих трейдеров.
Они пытаются решить отсутствие системы получением ещё большего количества знаний.
Ещё один индикатор.
Ещё одна стратегия.
Ещё один паттерн.
Ещё одно видео.
Хотя проблема уже не в количестве информации.
Проблема в том, что знания не прошли следующий этап - формализацию.
Чтобы знания превратились в торговую систему, необходимо выстроить последовательную цепочку:
Идея → Гипотеза → Правила → Данные → Проверка → Статистика → Риск → Исполнение
И только после этого появляется система, которую можно повторять, анализировать, улучшать - и в конечном итоге автоматизировать.
Поэтому следующий уровень развития трейдера часто заключается не в том, чтобы узнать ещё больше.
А в том, чтобы научиться превращать уже имеющиеся знания в конкретные, проверяемые правила.
Именно с этого начинается системный трейдинг.
В следующих материалах разберём эту цепочку по частям: от торговой идеи до полноценной системы, которую уже можно проверять на данных и готовить к автоматизации.
КАНАЛ | БОТ-АССИСТЕНТ | ПРЕЗЕНТАЦИЯ | ОТЗЫВЫ
ЧАТ | АЛГОТРЕЙДИНГ FIREDRAKE.APP | 533 |
| 19 |  Если бы мне пришлось начинать путь в трейдинге сегодня
Если бы я мог вернуться в свой первый день в трейдинге и дать себе несколько советов, они были бы совсем не про индикаторы и точки входа.
Я бы сказал себе следующее.
1️⃣ Не торгуй сразу на реальные деньги
Сначала научись работать с терминалом, выставлять ордера, рассчитывать позицию, ставить стоп и понимать, почему вообще открываешь сделку. Демо-счёт не научит справляться с эмоциями от потери реальных денег. Но терять реальные деньги ради того, чтобы научиться нажимать кнопки, ещё более странная идея.
2️⃣ Не пренебрегай консервативными стратегиями
В начале хочется много и быстро. Стратегия, которая показывает условные 20–30% годовых, кажется совершенно неинтересной. Зачем мне 30%, если кто-то в интернете сделал +200% за месяц? Со временем начинаешь понимать, насколько неправильным был сам вопрос. Чем дольше я нахожусь на рынке, тем больше ценю не максимальную доходность, а соотношение доходности, риска и стабильности результата. Иногда скучная стратегия - именно то, что нужно.
3️⃣ Никогда не проецируй первые результаты в будущее
Сделал несколько удачных сделок. Получил условные +2% за день.
И мозг моментально включает калькулятор:
2% × 365 = больше 700% годовых.
А если посчитать сложный процент - лучше вообще не считать. 😁 Проблема в том, что рынок так не работает. Будут убыточные сделки. Просадки. Месяцы без результата. Периоды, когда твоя стратегия просто не подходит текущему рынку.
Несколько успешных сделок ещё ничего не говорят о твоей будущей доходности. Для выводов нужна дистанция и статистика.
4️⃣ Научись рассчитывать риск раньше, чем прибыль
Наверное, именно этот совет я поставил бы выше всех остальных. Новичок обычно начинает сделку с вопроса: «Сколько я могу заработать?»
Я бы учил себя начинать с другого: «Сколько я потеряю, если окажусь неправ?»
Размер позиции, стоп-лосс, риск на сделку, допустимая просадка - всё это должно быть определено до нажатия кнопки Buy или Sell.
И никаких:
«Здесь сетап железный, поэтому зайду объёмом побольше».
Железных сетапов не существует. Если собрать всё это в одну мысль, своему начинающему себе я бы сказал:
В первый год не пытайся заработать много. Главная задача - не потерять всё!
Научись сохранять капитал, считать риски, собирать статистику и следовать правилам. Возможностей заработать рынок даст ещё тысячи. Главное - к этому моменту всё ещё остаться на рынке.
КАНАЛ | ЧАТ | БОТ-АССИСТЕНТ | ОБУЧЕНИЕ
АЛГОТРЕЙДИНГ FIREDRAKE.APP | 106 |
| 20 |  Из чего на самом деле состоит торговая система
После предыдущего поста может возникнуть логичный вопрос: хорошо, одной стратегии недостаточно. Тогда что вообще нужно, чтобы торговля действительно стала системой?
Здесь есть одна проблема.
Большинство начинающих представляет путь примерно так: Идея → Автоматизация → Готовый торговый бот
Нашёл закономерность. Описал несколько условий. Настроил бота. Запустил. Кажется, что система готова.
На самом деле самая важная работа находится между идеей и автоматизацией.
Если разложить процесс создания полноценной торговой системы, он выглядит примерно так:
Идея → Гипотеза → Формализация → Данные → Backtest → Статистика → Risk management → Исполнение → Автоматизация → Мониторинг → Корректировка
И каждый этап отвечает на свой вопрос.
1️⃣ Идея
Сначала появляется наблюдение за рынком. Например: после определённого движения цены и роста объёма вероятность продолжения движения может увеличиваться. Но идея - это ещё не стратегия.
2️⃣ Гипотеза
Нужно сформулировать, почему эта закономерность вообще должна существовать и в каких условиях мы ожидаем получить преимущество. То есть превратить наблюдение в утверждение, которое можно проверить.
3️⃣ Формализация
«Сильное движение», «высокий объём», «хороший тренд» - для алгоритма ничего не значат. Все условия должны превратиться в конкретные параметры:
что считаем сигналом, когда входим, когда выходим, где отменяется сценарий.
На этом этапе субъективная идея начинает превращаться в торговые правила.
4️⃣ Данные
Теперь нужны данные, на которых гипотезу можно проверить. И здесь уже появляются вопросы качества истории, таймфрейма, ликвидности, комиссий, проскальзывания и корректности самих данных. Плохие данные способны сделать красивым практически любой тест.
5️⃣ Backtest
Запускаем стратегию на истории. Но задача бэктеста - не получить красивую кривую доходности. Его задача - проверить, существует ли предполагаемое преимущество вообще.
6️⃣ Статистика
Одна из самых недооценённых частей. Сколько было сделок? Как распределяются результаты? Какая максимальная просадка? Как выглядит математическое ожидание? Насколько результат зависит от нескольких самых прибыльных сделок? Именно здесь мы начинаем отделять закономерность от случайности.
7️⃣ Risk management
Даже стратегия с положительным математическим ожиданием может уничтожить депозит при неправильном размере позиции.
Поэтому отдельно определяем:
сколько рискуем, какую просадку считаем допустимой, как распределяем капитал и что делаем при серии убытков.
8️⃣ Исполнение
Теоретический сигнал и реальная сделка - не одно и то же.
Комиссии, ликвидность, задержки, проскальзывание, особенности биржи - всё это влияет на итоговый результат.
9️⃣ Автоматизация
И только теперь мы приходим к тому, с чего многие хотят начать. К боту. Автоматизация не создаёт торговое преимущество.
Она лишь исполняет систему, которую мы построили до неё. Если система плохая, бот просто будет очень дисциплинированно терять деньги.
1️⃣0️⃣ Мониторинг
После запуска работа не заканчивается. Нужно понимать, соответствует ли реальная торговля результатам тестирования, не изменились ли рыночные условия и не появились ли технические проблемы.
1️⃣1️⃣ Корректировка
Рынок меняется. Поэтому систему приходится анализировать, пересматривать параметры, повторно тестировать гипотезы и иногда полностью отказываться от того, что раньше работало. Необходимо получить стабильный результат!
Вот почему алгоритмическая торговля - это значительно больше, чем написать несколько условий и подключить их к бирже. Настоящая работа - построить цепочку, в которой каждый следующий этап подтверждает предыдущий. И только после этого появляется то, что действительно можно назвать торговой системой.
А теперь интересно:
на каком из этих этапов сегодня находится ваша стратегия?
КАНАЛ | БОТ-АССИСТЕНТ | ПРЕЗЕНТАЦИЯ | ОТЗЫВЫ
ЧАТ | АЛГОТРЕЙДИНГ FIREDRAKE.APP | 137 |
