Atticus
رفتن به کانال در Telegram
Я сексуально идентифицирую себя как боевой вертолёт. Сейчас пластический хирург устанавливает на моё тело лопасти, пушки калибром 30мм и ракеты AGM-114. Отныне я требую, чтобы меня называли «Апач» и уважали моё право атаковать людей с воздуха просто так.
نمایش بیشتر6 506
مشترکین
-424 ساعت
-187 روز
-5030 روز
در حال بارگیری داده...
کانالهای مشابه
ابر برچسبها
اشارات ورودی و خروجی
---
---
---
---
---
---
جذب مشترکین
اوت '26
اوت '26
+1
در 0 کانالها
ژوئیه '26
+73
در 1 کانالها
Get PRO
ژوئن '26
+42
در 0 کانالها
Get PRO
مه '26
+404
در 1 کانالها
Get PRO
آوریل '26
+70
در 0 کانالها
Get PRO
مارس '26
+84
در 0 کانالها
Get PRO
فوریه '26
+87
در 0 کانالها
Get PRO
ژانویه '26
+81
در 0 کانالها
Get PRO
دسامبر '25
+60
در 0 کانالها
Get PRO
نوامبر '25
+85
در 0 کانالها
Get PRO
اکتبر '25
+275
در 3 کانالها
Get PRO
سپتامبر '25
+127
در 1 کانالها
Get PRO
اوت '25
+249
در 4 کانالها
Get PRO
ژوئیه '25
+92
در 0 کانالها
Get PRO
ژوئن '25
+123
در 1 کانالها
Get PRO
مه '25
+652
در 3 کانالها
Get PRO
آوریل '25
+182
در 0 کانالها
Get PRO
مارس '25
+280
در 5 کانالها
Get PRO
فوریه '25
+313
در 5 کانالها
Get PRO
ژانویه '25
+334
در 2 کانالها
Get PRO
دسامبر '24
+145
در 0 کانالها
Get PRO
نوامبر '24
+146
در 0 کانالها
Get PRO
اکتبر '24
+196
در 1 کانالها
Get PRO
سپتامبر '24
+1 140
در 2 کانالها
Get PRO
اوت '24
+620
در 2 کانالها
Get PRO
ژوئیه '24
+242
در 1 کانالها
Get PRO
ژوئن '24
+464
در 3 کانالها
Get PRO
مه '24
+1 983
در 4 کانالها
Get PRO
آوریل '24
+189
در 2 کانالها
Get PRO
مارس '24
+239
در 5 کانالها
Get PRO
فوریه '24
+497
در 4 کانالها
Get PRO
ژانویه '24
+323
در 1 کانالها
| تاریخ | رشد مشترکین | اشارات | کانالها | |
| 01 اوت | +1 |
پستهای کانال
| 2 |  "Я начал изучать a, b, c, но есть ощущение, что этого будет мало для старта торговли".
Пару недель назад я написал лонгрид в ответ, и, наверное, послевкусие у каждого будет своё - в зависимости от того, каким вы видите стакан. | 4 843 |
| 3 | 😭😭😭
The feed is designed for organizations "most impacted by the cost of a delay in information", such as algorithmic trading firms, the company said in a statement. "Until now... firms that prioritize tracking influential Truth posts have relied on manual monitoring. Truth API closes the gap."
https://www.reuters.com/technology/trump-media-unveils-data-feed-businesses-tracking-truth-social-posts-2026-07-16/ | 3 896 |
| 4 | Zeph x Nikita Chemodanov через 20 минут, вэлком.
https://discord.com/invite/3553?event=1525104983002058953 | 3 840 |
| 5 | Возвращаясь к предложению.
Я по таким ссылочкам не клацаю и вам не советую, но судя по описанию, есть подозрения, что там Клодом написанная платформа а-ля “сделай как у профессионалов”, надпись типа "следить за позициями фондов", подписка (раз предлагают другим это форсить) и подгрузка абсолютно ненужных для интрадея COT-данных
Таких клод-гениев пол-твиттера.
Но если я не прав и там нечто неординарное, уникальное, имеющее реальное преимущество - извините, но всё равно нет, ведь тогда его бы не выставляли на показ.
“Легендарный Ларри Вильямс показал куда смотреть” или “оверриск трейдер, потопивший два фонда, посоветовал бесполезную для интрадея штуку” - решать каждому самостоятельно.
COT хорошо работает исключительно как фильтр долгосрочных циклов, то есть 3 месяца и более.
Изучайте, проверяйте, размышляйте.
Хорошей недели. | 4 186 |
| 6 | Возвращаясь к предложению.
Я по таким ссылочкам не клацаю и вам не советую, но судя по описанию есть подозрения что там клодом написанная платформа а-ля "сделай как у профессионалов", подписка (раз предлагают другим это форсить) и подгрузка абсолютно ненужных COT-данных. Таких гениев пол твиттера.
Но если я не прав и там нечто неординарное, уникальное, имеющее реальное преимущество - извините, но всё равно нет, ведь тогда его бы не выставляли на показ.
"Легендарный Ларри Вильямс показал куда смотреть" или "оверриск трейдер утопивший два фонда посоветовал бесполезную штуку" - решать каждому самостоятельно.
Изучайте, проверяйте, размышляйте.
Хорошей недели. | 1 |
| 7 | Но, допустим, верим Ларри Вильямсу.
Нужно копнуть, что это за супер репорты такие. А вдруг там есть что-то, чего не видят остальные?
Обьясняю простыми словами.
Есть биржа фьючерсов, где торгуют не реальным товаром, а, по сути, обещаниями купить или продать в будущем. Участников можно разделить на два основных лагеря - реальный бизнес и спекулянты.
Реальный бизнес зачастую просто хочет защититься от скачков цены. Например, дата-центры под обучение больших моделей жрут электричество мегаваттами, и контракты на аренду вычислительных мощностей заключаются на годы вперёд по фиксированной цене для клиента. Компания боится, что цена на электричество или газ резко вырастет, а перезаключить контракт с клиентом она не может. Хеджирует через фьючерсы на электричество или природный газ - фиксирует свои будущие издержки, чтобы не уйти в минус на контракте, который уже подписан.
Спекулянтам всё равно, они просто хотят угадать, куда пойдёт цена, и заработать на этом.
Раз в неделю CFTC публикует отчёт: кто и сколько таких обещаний держит. Это и есть COT-отчёт. По сути, просто список позиций разных участников рынка.
И это буквально всё, что нужно знать для понимания COT-отчёта. А вот дальше начинается “идея”.
Если почти все спекулянты (в том числе хедж-фонды) скучились в одну сторону - например, все массово купили нефть в ставке на рост - то новым покупателям взяться уже неоткуда. Толкать цену вверх больше некому, и рынок может развернуться вниз. Таким образом, COT интерпретируют как индикатор “перегретости”.
А в чём проблема? Звучит логично. Как бы да, но нет, рынок работает не так.
Во-первых, огромный временной гэп. Снимок делается на закрытие вторника, а публикация в пятницу в 15:30 по восточному времени США. К моменту публикации рынок уже прожил три торговые сессии после того момента, который описывает отчёт, а впереди ещё и выходные.
Во-вторых, недостаток информации. К примеру, берём фьючерсы на ES.
Между фьючерсом ES и кэш-индексом SPX существует математическая связь, которая называется cost of carry (стоимость владения): справедливая цена фьючерса = цена спот-индекса, скорректированная на безрисковую ставку минус дивидендную доходность, за вычетом времени до экспирации.
F = S × e^((r − d) × T)
Где:
F - справедливая цена фьючерса
S - текущая цена спот-индекса
r - безрисковая ставка (годовая)
d - дивидендная доходность индекса (годовая)
T - время до экспирации в долях года
e - число Эйлера (≈2,71828)
Если ES отклоняется от этой справедливой цены относительно SPX, включаются арбитражёры, чья задача одновременно покупать недооценённую сторону и продавать переоценённую (например, покупают корзину из 500 акций и продают ES, если фьючерс слишком дорог), пока цены не сойдутся обратно. Это происходит алгоритмически и ооочень быстро.
Так вот, проблема тут в том, что ES формируется огромной взаимосвязанной экосистемой.
Сам SPX-индекс рассчитывается по последним зафиксированным сделкам с акциями-компонентами, и эти сделки включают в себя исполнения из лит-бирж типа NYSE, Nasdaq и прочих с видимым стаканом заявок, а также ATSы типа dark pools и private rooms, где не существует правил, обязывающих ATS раскрывать личности участников комнат с одним дилером или их объёмы. А на это, к слову, приходится 50% сделок по стоксам.
Поэтому, фактически, смотря одним глазом на график, а другим на COT-репорт, вы анализируете малюсенький кусок пирога реального формирования спроса и предложения, так ещё и с огромным временным гэпом.
Пахнет огрооомным преимуществом, ага?
Про валюту даже говорить нечего, на 6E, к примеру, приходится меньше 5% от общего объема торгов. | 3 272 |
| 8 |  Спасибо, нинада.
Но это достаточно интересно. Нет-нет, речь не об “аналитической платформе для трейдеров”, это заведомо очко в любом исполнении, речь о подходе.
Подозреваю, начальной точкой возврата интереса к COT-репортам стало интервью Ларри Вильямса в октябре 2025-го, где важность COT прямо подчёркивается.
Вильямс? Тот самый гений, сделавший из $10k примерно $1.1mln во время 1987 World Cup Championship of Futures Trading?
А гений ли?
Риск на сделку составлял 30%, что превышает даже теоретическую границу, вытекающую из Ralph Vince’s Optimal f formula. По этой чисто математической модели риск, максимизирующий геометрический рост капитала, составляет около 20%, и это уже теоретический максимум, за которым рост капитала начинает снижаться. 30% выходили даже за эту границу. Максимальная просадка 65%.
После победы он сразу запустил два фонда, ведь люди оценили завышенный риск и краткосрочную удачу как показатель успеха.
В 1988 был открыт Larry Williams Financial Strategy Fund, и уже через год фонд потерял больше 50% капитала клиентов. А в марте 1989 совместно управляемый World Cup Championship Fund, где потери составляли столько же, сколько в первом, притом за тот же период.
Всё можно найти в старой книге “Winner Take All: A Top Commodity Trader Tells It Like It Is”.
А дальше?
Никогда не работал в крупном хедж-фонде или банке и не управлял серьёзными институциональными деньгами. Строгой, проверяемой отчётности по его торговле за пределами конкурса 1987 года просто не существует, а его бизнес-модель это книги, платные семинары ($1,500 за вход) и шоу, где люди платят, чтобы посмотреть, как он торгует вживую.
Очень понятный исход, опираясь на агрессивное управление позицией, которое дало взрывной результат на его личном счёте и при масштабировании на деньги клиентов дважды привело к разгрому двух фондов. | 3 170 |
| 9 |  +2Повседневность сейчас такая: кто-то нарабатывает себе индикаторы и выстраивает вокруг них стратегии, кто-то запрыгивает в лидборды каких-то пропок, но в основном все готовятся к летне-осеннему периоду. Оно и понятно: сентябрь зачастую как та футболка в шкафу - если после летних обжираловок влез, значит до конца года выдержит. Хорошо отсеивает стратегии, попавшие под череду удач.
По VIX1D: при значении около 8 девять из десяти моих автоматизированных стратегий не имеют особого смысла, потому что результат становится либо околонейтральным, либо отрицательным.
VIX1D - это ожидаемая рынком волатильность на ближайший день, записанная в годовых процентах.
Формула:
σ = S × VIX1D / 100 / √252
или упрощённо:
σ = S × VIX1D / 100 / 15.87
где:
S - цена SPX
VIX1D - значение VIX1D
15.87 - это √252, где 252 - примерное количество торговых дней в году (делим не на 252, а на √252, потому что волатильность растёт как корень из времени: складываются дисперсии, а не сами движения цены).
Считаем при SPX 7500:
VIX1D = 8
7500 × 0.08 / 15.87 ≈ ±38 пунктов в день
То есть рынок закладывает примерно ±38 пунктов ожидаемого дневного движения, или около ±0.5%. Из этих 38 пунктов ещё вычитаются спред, проскальзывание и комиссии. Вот и выходит, что edge, который на VIX1D 16+ давал устойчивый плюс, здесь уже бьётся в конвульсиях.
Конечно же я буду сидеть на жопе ровно не рыпаясь, легко.
А вот на вторую половину лета хочется что-то услышать и что-то рассказать. Наверное, не секрет, что каждый из членов команды имеет официальную работу и заработную плату, поэтому и слышать мнение мы хотим от таких же кротов, а может, и кочевников, но крутых в своём направлении.
Начнём в ближайшие недели, вход открыт для всех, но тем, кто хочет пройти глубже, даём дисконт. | 4 952 |
| 10 |  بدون متن... | 5 328 |
| 11 |  SPCX это, конечно, круто, но открытие оказалось настолько неинтересным, что примерно через 0.001 секунды после Opening Bell было принято самое рациональное решение. | 7 126 |
| 12 | Видим потенциал в ADSK на long-term, бьём в сектор на которых приходится 13% мирового ВВП.
Приятного чтения! | 7 637 |
| 13 |  Infosecurity Europe в Лондоне прошла достаточно неплохо.
Если отбросить откровенно скучные выступления продажников, остаётся именно то, что действительно интересно: ответы на главные вопросы.
• Насколько компании уязвимы сегодня и в будущем?
• Насколько долго можно держать лонги по компаниям вроде Okta?
Мы капнули и получили ответы.
Приятного чтения. | 6 379 |
| 14 |  Да, за пару дней Okta скакнула с диапазона $80–90 до $140 на данный момент, показав скорректированную EPS в размере $0,91 на акцию против ожидавшихся $0,85. Жирные цифры с момента самого ресёрча.
Хочется подтвердить свою правоту прежде всего для долгосрочного удержания этой позиции.
На днях попробуем получить больше информации о текущих настроениях компаний по отношению к безопасности "изнутри". | 5 080 |
| 15 |  Понятненько
https://substack.com/leaderboard/finance/rising | 5 991 |
| 16 | Ловите жирный дисконт на Discord x Substack в 50%, активно всего 2 часа и, пожалуй, больше такого не будет. | 5 037 |
| 17 |  Улучшили Substack, переделали подход.
Несмотря на предложения о создании "продуктов", платформ, сервисов и всего подобного, рыночный потенциал остаётся выше временных и финансовых затрат на иные виды деятельности.
На исследование компании или гипотезы с математической моделью под ES могут запросто уходить недели, а то и месяцы. Чего стоит только выгода от Coherent, о которой Zeph писал ещё 2 года назад. Огромный спрос на 800G/1.6T трансиверы как главный драйвер роста и переход на оптоволокно как стандарт для AI-инфраструктуры дали 600% роста, на секундочку.
Поэтому да, это прибыль не на создании "продуктов" с помощью AI, а на том, из чего AI-индустрия физически сделана.
Свои статьи я полностью снёс, текущие наработки уже на голову перепрыгивают ранее опубликованные материалы.
Discord расшарили, теперь по ES, NQ, YM, RTY, GC, CL и NG можно трекать real-time tape и, соответственно, его историю. Подсвечиваются аномальные значения при RVOL = 12. Odds & Hit maps работают исключительно под ES и NQ.
Теперь Discord x Substack - единая среда, где сочетание ресёрчей и внутридневной/инвестиционной торговли позволяет стабильно достигать результатов.
А это, честно говоря, единственное, что действительно интересует. | 5 078 |
