Научный трейдинг (Os Engine)

Сетки. Лекция 2. Сетки для маркетмейкинга. Сегодня мы продолжаем погружение в наш цикл лекций и учимся забрасывать маркетмейкерские сетки, у которых каждый вход в рынок имеет строго свою точку выхода. Сначала мы соберем сетку с таймером старта и остановки для отработки новостных импульсов на акциях. Затем создадим алгоритм для «ловли ножей» на фьючерсах, который входит лимитками на пробое ценового уровня вниз и аннулирует все позиции после заданного числа закрытых сделок. Но надо понимать, что запуск сеточного алгоритма — это не просто расстановка лимиток каскадом, а работа с множеством различных переменных. И в данной лекции мы разберем, как правильно вручную сконфигурировать робота: от установки базовых настроек и неторговых периодов Мосбиржи до задания параметров окна обработки ошибок и пауз между отправкой ордеров на биржу. Подробнее в постах👇 https://www.tbank.ru/invest/social/profile/AlexWang/134dd405-55d4-470d-a48e-ed40f7514895/ https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/1305827.php

В этом видео разбираем индикатор Stochastic — один из самых известных осцилляторов технического анализа. Покажем, как он устроен и как использовать его в OsEngine. Поговорим об истории появления индикатора, покажем формулы расчёта, а также основные торговые сигналы. В практической части бесплатный робот StrategyStochasticAndMACD. У него логика входа на сочетании Stochastic и MACD, а выход по трейлинг-стопу. Также протестируем его на Сбербанке и нефти с 2015 по 2026 год. Подробнее в видео👇 https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/1305767.php

Сетки. Лекция 1. Введение. Сеточная торговля активно обсуждается в инфополе и привлекает внимание трейдеров, однако за кажущейся простотой здесь кроются серьезные риски обнуления счета. Сегодня мы начинаем выкладывать курс, посвященный сеткам, маркетмейкингу и усреднению. Этот материал рассчитан на тех, кто уже имеет опыт торговли и теперь намерен изучить одну из самых противоречивых тем алготрейдинга. В этом уроке мы кратко рассмотрим принципы работы маркетмейкерских ботов и сеток с единой позицией. Выясним, почему подход на базе Мартингейла математически обречен на провал, и разберем механику скама, через которую доверчивым людям продают сливающих сеточных ботов. Также скачаем платформу OsEngine и получим доступы в Т-Инвестициях для АПИ-торговли. Без этого прочного фундамента двигаться дальше попросту нельзя. Подробнее в постах👇 https://www.tbank.ru/invest/social/profile/AlexWang/16717a3a-31d5-44c4-8865-026629ea11c4/ https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/1305255.php

Команда T–Invest Api официально открывает канал в Пульсе. Теперь об обновлениях API и новостях алготрейдинга можно читать здесь👇 https://www.tbank.ru/invest/social/profile/T_InvestAPI/?author=profile   Обязательно добавляйте в закладки, будет много интересного и важного!   Приветственная статья👇 https://www.tbank.ru/invest/social/profile/T_InvestAPI/3b2210e7-b630-4a3c-861a-527189202d63/?author=profile

В этом видео разбираем индикатор ROC (Rate of Change) — классический индикатор импульса, который показывает, на сколько процентов изменилась текущая цена относительно цены N свечей назад. Поговорим об истории появления индикатора, разберём формулу расчёта и основные сигналы: пересечение нулевой линии, зоны перекупленности и перепроданности, дивергенции. В практической части разбираем бесплатного робота BreakBollingerWithROC, а также протестируем его на реальной истории. Подробнее в видео👇 https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/1304664.php

Фьючерсы акций. Лекция 5. Оптимизация роботов. Для стабильной работы торговых алгоритмов недостаточно просто включить их с настройками по умолчанию и забыть о них навсегда — важно уметь адаптировать их под текущий рынок. Сегодня мы полностью посвятим время практике и научимся в оптимизаторе OsEngine быстро искать наилучшие конфигурации к роботам стартового набора для срочной секции Московской биржи. В данном видео мы подгрузим в этот модуль скачанный ранее огромный сет данных, вручную настроим связки базовых акций с деривативами и поочередно прогоним через тесты наших ботов на каналах Bollinger и Keltner, перед этим изучив их ключевые параметры. А также отдельно поговорим о том, как нужно грамотно оптимизировать скринеры, чтобы процесс был действительно быстрым и не приводил к зависанию ПК при переборе значений. Подробнее в постах👇 https://www.tbank.ru/invest/social/profile/AlexWang/6f0b88f6-f70a-40d8-abbd-271ca5aab788/ https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/1303955.php

В этом видео разбираем индикатор RVI (Relative Vigor Index) — осциллятор, который оценивает не просто направление движения цены, а внутреннюю силу свечи, сравнивая её тело с полным диапазоном. Поговорим об истории появления индикатора, который представил Джон Эйлерс в 2002 году, разберём формулы расчёта основной и сигнальной линий, а также основные сигналы: пересечение линий, пересечение нулевой линии, дивергенции и зоны экстремумов. В практической части посмотрим бесплатного робота StrategyEnvelopsAndRVI для OsEngine, который сочетает RVI с индикатором Envelopes, и разберём результаты тестов на Сбербанке и нефти на таймфрейме 15 минут за 2015–2026 годы. Подробнее в видео👇 https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/1303872.php

Сегодня вышла лекция про алгомонитор ценовых импульсов. Алгомонитор ценовых импульсов - это скринер, который отслеживает резкие движения цены акций на Мосбирже и может как просто показывать сигналы, так и автоматически открывать сделки. Он ищет импульсы вверх и вниз за заданное количество свечей и позволяет торговать как по тренду, так и контртренд. Кому интересно — залетайте! В лекции: 1) Теория импульсов: что такое ценовой импульс, чем отличаются импульсы вверх и вниз, как рассчитываются. 2) Загрузка всего нужного софта к себе на ПК и подключение терминала OsEngine к Т-Инвестиции. 3) Создание монитора импульсов: настройка источника данных, выбор акций и таймфреймов, запуск расчёта импульсов по выбранным бумагам 4) Подробный разбор возможностей и настроек алгомонитора: сигналы и алерты, режимы пересчёта, параметры автоторговли по тренду и контртренд, управление позициями.  Пост с анонсом тут👇 https://www.tbank.ru/invest/social/profile/Trading_boost_camp/1f1a18c6-60fb-4e42-aa29-368342e729ea/ Вебинар тут👇 https://www.tbank.ru/invest/pulse/broadcast/ATMaraphon140526/

Фьючерсы акций. Лекция 4. Робот-скринер на канале Keltner. Сегодня мы расширяем наш арсенал для торговли срочного рынка Мосбиржи, комплектуя его скринером на базе пробоя канала Кельтнера и ренкинга раздвижек между фьючерсами и их базовыми активами. Данная лекция, как и предыдущая, состоит из двух частей: теория и практика. Сначала мы посмотрим на блок-схему работы данного алгоритма и результаты его тестирования за 7 лет. Затем пройдемся по его параметрам и на практике выполним важнейший шаг — перенесем настроенную рабочую среду на удаленный сервер, чтобы защититься от нештатных ситуаций вроде отключения света или интернета. А в финале поработаем в тестере с теми, кто хочет научиться сам подбирать настройки: выполним исторический прогон сегодняшнего робота и проделаем совместный портфельный тест обоих скринеров нашего набора. Подробнее в постах👇 https://www.tbank.ru/invest/social/profile/AlexWang/f0c8ac0c-105d-4cb1-8b1a-3d88354deabb/ https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/1302876.php

В этом видео разберём индикатор Volume — один из самых базовых и важных инструментов анализа рынка. Поговорим о том, зачем трейдеры смотрят на объёмы и как это помогает отличать сильные движения от слабых. В практической части рассмотрим бесплатного робота BreakPriceChannelWithVolume — стратегия на пробой PriceChannel при повышенном объёме. Также протестируем его на Сбербанке и нефти с 2015 по 2026 год. Подробнее в видео👇 https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/1302823.php

Фьючерсы акций. Лекция 3. Робот-скринер на канале Bollinger. Торговать фьючерсы, опираясь исключительно на теханализ — значит упускать из виду важные рыночные закономерности, влияющие на доходность. В этом уроке мы подготовим и подключим к торгам скринер, чья главная особенность в том, что его технические сигналы от пробоя полос Боллинджера дополнительно фильтруются через ренкинг отклонений между ценами деривативов и их базовых акций. Такой подход помогает находить лучшие моменты для открытия сделок. Для тех, кто хочет погрузиться в тему глубже, в завершающей части лекции предусмотрен опциональный раздел. В его рамках мы будем разбираться, как в модуле Tester Lite проводить проверку работы этого алгоритма, чтобы вы могли подбирать для него собственные конфигурации и оценивать их результативность перед выходом на рынок. Подробнее в постах👇 https://www.tbank.ru/invest/social/profile/AlexWang/303903da-b812-48c0-a7b2-c8146f861af1/ https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/1301839.php

Сегодня разберём Pivot Floor — индикатор уровней, который помогает находить ключевые зоны поддержки и сопротивления и часто используется как база для внутридневной торговли. Поговорим об истории индикатора, разберём формулы расчёта Pivot Point и уровней S1–S3, R1–R3, а также основные сигналы: пробой, отскок и пересечение центральной точки. В практической части рассмотрим бесплатного робота CountertrendPivotFloorAndAdx — контртрендовую стратегию на связке Pivot Floor и ADX. Проверим её на исторических данных по Сбербанку и нефти на таймфрейме 15 минут с 2015 по 2026 год и проанализируем результаты. Подробнее в видео👇 https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/1301832.php

Фьючерсы акций. Лекция 2. Загрузка софта и исторических данных. Пора переходить от слов к делу — сегодня в обязательной программе полноценное развертывание нашей рабочей среды. Мы скачаем OsEngine на свой ПК и в личном кабинете Т-Инвестиций создадим АПИ-токен для взаимодействия с брокером. Также посмотрим на перечень ошибок, иногда возникающих у части пользователей, чтобы вы знали, что делать, если вдруг с ними столкнетесь. Вторая часть видео является факультативной и ориентирована на тех, кто хочет научиться сам отбирать фьючерсы для своей торговли. Вы узнаете, как из Bot Station Lite запустить робота для анализа ликвидности, чтобы понимать, каких инструментов надо избегать при вашем размере счета из-за больших проскальзываний. А в финале через OsData мы скачаем историю свечей для будущих тестов и оптимизации наших роботов. Подробнее в постах👇 https://www.tbank.ru/invest/social/profile/AlexWang/a971a375-9d62-4555-86af-3f4e97164a62/ https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/1301281.php

Сегодня разберём DPO — Detrended Price Oscillator, или осциллятор детрендированной цены. Поговорим об истории появления индикатора, разберём формулы расчёта и основные сигналы, и, конечно, посмотрим бесплатного робота для OsEngine, который уже умеет торговать по DPO Подробнее в видео👇 https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/1301257.php

\

Сегодня вышла лекция про DCA (Dollar Cost Averaging), в переводе с английского — стратегия усреднения стоимости. Это способ инвестирования в акции и другие активы по временным интервалам. Например, мы покупаем определённый объём какой-то акции раз в день, в определённый час. Таким образом, наша точка входа может быть размазана на несколько недель или месяцев. Кому интересно — залетайте! В лекции: Установим и подключим OsEngine к Т‑Инвестициям. Разберём робота для DCA по времени, изучим его параметры и запустим в бой. Вебинар тут👇 https://www.tbank.ru/invest/pulse/broadcast/ATMaraphon070526/

Фьючерсы акций. Лекция 1. Введение в алготрейдинг на фьючерсах. Торговля фьючерсами открывает перед трейдерами новые возможности, но требует глубокого понимания специфических рыночных механик. Этот цикл станет отличным логическим продолжением для тех, кто освоил автоматизацию торговли акциями и готов применять более сложные инструменты Мосбиржи для повышения эффективности своей алгоритмической торговли. Сегодня мы наметим дорожную карту на весь предстоящий курс и пройдёмся по определениям — что такое фьючерсы, какие они бывают, а также зачем и кому они нужны. Поговорим о том, как правильно их торговать и на какие конкретные подходы будут опираться алгоритмы нашего стартового комплекта, с которыми вы познакомитесь в следующих лекциях. Подходы непростые, но наберитесь терпения и будьте внимательны — это того стоит! Подробнее в постах👇 https://www.tbank.ru/invest/social/profile/AlexWang/b0c78bae-cc12-46b0-9c90-4b4a03a99067/ https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/1300316.php

Сегодня разберём CoG — Center of Gravity Oscillator, или осциллятор центра тяжести. Поговорим об истории появления индикатора, разберём формулу расчёта и основные сигналы, и, конечно, посмотрим бесплатного робота для OsEngine, который уже умеет торговать по CoG. Подробнее в видео 👇 https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/1300284.php