Станислав Бернухов LIVE

Друзья, всем привет! Как ваше лето? ) На рынках пока некоторое затишье, но мы продолжаем мониторить интересные ситуации и готовиться к возможной волатильности. На случай если вы пропустили информацию (для кого-то она может быть важной), продублирую: в этом году (10 сентября) у нас стартует еще один поток мастер-группы, и при ранней оплате до 16.06 (до конца этой недели) можно получить скидку в 30% на участие, что приятно, ибо можно "купить донышко" ) Группа - это отличный способ прокачать торговую логику и навыки исполнения сделок, повысив уверенность в торговле и поставив ее на системные рельсы. По всем вопросам пишите мне на @bernuhov, или через сайт по ссылке из цитируемого поста. Всем удачи!

Друзья, всем доброго дня! Вдруг вы пропустили, продублирую информацию здесь. В этом году (10 сентября) у нас стартует еще одна мастер-группа по трейдингу, при ранней оплате до 16.06 (до конца этой недели), можно зафиксировать скидку в 30

Всем привет. Забавно работает человеческая психика в приложении к риску и вознаграждению, замечаю постоянно. История не новая, это вообще классика "Теории перспектив" ) Звучит так - эмоциональная реакция человека на полученный доллар будет в 1.5 - 2 раза менее интенсивной чем его реакция на убыток. Из этого следует вывод - большинство людей на рынке будут чаще выбирать ситуации с ожидаемым повышенным (краткосрочно) доходом, но с меньшей вероятностью или даже с отрицательным матожиданием ) То есть, фантазийный, но более высокий доход, драйвит человека больше чем реальный. Работающие в реальном мире торговые системы не создают достаточный допаминовый "буст" для человека. Отсюда популярность трешовых крипто телеграм-каналов, которые либо обещают процент попаданий 90%, либо постоянные иксы от сделок, либо и то и другое ) Но обещать означает продать, но не означает - помочь человеку приблизиться к результату. Если хотите реальный результат, подключайтесь в Traderaxe Pro (презентация двумя постами выше). Иксы у нас иногда бывают, но на них нет особого фокуса, и они идут скорее как бонус (как в сделке с ETH в мае, которая дала потенциал 17/1). Реальное вознаграждение не дает много допамина в моменте, но позволяет вырасти экспоненциально на дистанции. Как-то так )

Понятно почему состоятельные американцы и британцы любят Сингапур. Очень похожий "вайб", как в Америке, например на Лонг Айленде. Но при этом без минусов Америки )

Немного видов Сингапура ) Сторис в телеграме позволяет подгружать только одну (!) сторис в день, так что поделюсь здесь )

Всем привет ) Посмотрел тут цену на ноткоин ) Если бы не правило 3 к 1 от "блокчейн революционеров" Storm trade, я бы взял 10 исков на риск ) В следующий раз буду на Байбите заводить риск и публиковать в Traderaxe Pro

А теперь немного арифметики "trading for living" ) Или о том сколько нужно денег чтобы сделать трейдинг профессией. Основной затык начинающего трейдера заключается в том что "доход с рынка" является предельно непонятной и размытой величиной. То что нельзя измерить и чем нельзя управлять, сложно превратить в работающий бизнес-процесс. В итоге трейдинг для многих остается в статусе хобби или увлечения, хотя многие люди за годы нарабатывают хорошую насмотренность и опыт. Если мы исходим из R как риска на сделку который мы принимаем, то картина становится понятнее. Первое что определяет трейдер или управляющий - максимальный лимит потерь. Например, он может составлять $10000 или миллион рублей (возьмем как пример). Для кого-то эта сумма будет равна $1000 или $5000. Но главное ее знать и зафиксировать. Эту сумму не обязательно иметь на счете, и позже я объясню почему. От лимита потерь считается риск на сделку. Агрессивный вариант торговли допускает размер R в 10% от лимита, то есть, например, $1000 в случае если лимит равен $10000. Но более адекватный = 5%, поскольку этот вариант предполагает больше толерантности к ошибкам и не позволит быстро проседать. Итак, в ситуации с лимитом в $10000, ваш риск на трейд составляет $500. Первое что нужно в этой ситуации иметь - это "риск-пул", то есть некую сумму которая будет лежать где угодно, и с которой вы сможете завести деньги на счет под торговлю. Риск-пул не обязательно должен быть равен общему лимиту потерь, можно начать с меньшей суммы (например, завести в риск-пул несколько тысяч долларов чтобы с чего-то стартовать, затем по необходимости пополнять его) Если вы торгуете на фьючерсах, опционах или других инструментах с плечом, вы можете заводить на торговый счет сумму под ОДНУ сделку + необходимую сумму для поддержания маржи. Например, если у вас стоп по фьючерсу на золото равен 50 тиков ($500), вы можете завести эти $500, плюс маржу для открытия 5 контрактов MGC (это будет также $500 для интрадей торговли), итого $1000-1200 с небольшим запасом. По CFD на золото (XAUUSD) калькуляция аналогичная, только маржа для открытия позиции там может быть меньше (часто CFD-брокеры дают больше плечо). Тут нужно посчитать сколько денег нужно под риск, а сколько под маржу. Для торговли опционами (если вы покупатель) поддерживающая маржа не нужна - опционная премия равна риску. Если трейд сработал и принес прибыль, полученная прибыль идет в "риск-пул" (может быть выведена или оставлена на счете). Если нет, на следующую идею придется завести деньги снова из "риск-пула" на брокерский счет. Таким образом, можно оперировать относительно небольшими суммами и расти так, как если бы у вас на счете было $20000+ Из моего примера c TraderAxe Pro, риск в $500 на дистанции 4 месяцев дает примерно $23000 прибыли. Чем лучше вы торгуете и чем меньше у вас просадки, тем меньший начальный риск-пул понадобится, и тем с меньших сумм можно вырасти. Как-то так...

Подключиться к проекту можно двумя способами - либо через участие в мастер-группе (в этом году планируется еще один поток в сентябре-декабре), подробности здесь: https://traderaxe.com/lp/Master_group/ Либо в частном порядке вне группы: подробности в презентации

В общем, если резюмировать мое общение с поддержкой этой платформы, их логика следующая - "мы считаем что вероятность получения прибыли составляет 50%, и максимальное соотношение прибыли к риску в 3R = отличное и больше вам не нужно". Поэтому вы вам ставим принудительный тейк-профит в 300% от вашего риска. Это на самом деле интересный кейс и пример когнитивного искажения, которое полезно разобрать. Оно встречается у многих трейдеров, прочитавших в книгах про соотношение 3/1, но имеющих мало опыта практической торговли. Итак: 1. Eсли у вас бесконечная дистанция и бесконечный капитал (вы можете погружаться в любой глубины просадку), то действительно, матожидание среднего трейдера будет составлять около 0 минус издежки (игра с нулевой суммой). При коротких стопах, вероятность получения убытка в моменте будет сдвигаться в большую сторону, но за счет появления крупных сделок, матожидание в итоге должно выровняться и снова стать нулевым. При этом мы понимаем, то чем короче стоп, тем более крупного размера сделка нам нужна чтобы выровнять матожидание. 2. Сакраментальное "3 к 1" действительно может создавать перевес в торговле, но это работает не так, что каждая ваша сделка должна быть 3 к 1. Распределение обычно работает по-другому. Из всего массива прибыльных сделок, часть закроется в маленькую прибыль, близко к нулю, но отобьет издержки, большая часть принесет 1 к 1, часть сделок 3-4/1, и совсем немного сделок принесут 10-15/1. Именно они двинут счет вперед и обеспечат то самое заветное "3 к 1" (на дистанции).

бхахаха

А вот так это выглядит ) Зафиксируем для истории ) По сути, это не фьючерс а бинарный опцион

Привет всем! Разбирает от смеха, не могу не поделиться ) Решил я тут приобщиться к блокчейн-революции и поторговать на defi-бирже, которая есть в телеграме, Storm trade ) В общем, это новое приложение в телеграме, которое позволяет под залог TON (или USDT) торговать фьючерсами на определенные пары, все транзации в блокчейне TON ) Не знаю - пробовал кто-то из вас или нет. Это, конечно, феерический опыт ) Открыл позицию по Ноткоину со стопом, стоп стоит. Смотрю - стоит сверху тейк-профит, я его не ставил ) Спрашиваю поддержку - это что за тейк-профит? ) Говорят, это максимальная прибыль по вашей позиции, 3 к 1. Я немного выпал в осадок - "как"? Они говорят, "иначе риском управлять нельзя". Занавес )

Всем привет, друзья. Трейдинг трейдингом, но жизнь никто не отменял, поэтому буду в сторис, здесь в телеграме, от имени канала выкладывать отчеты по путешествиям, каким-то интересным событиям и т.д. Кто не знает, сторис публикуются в виде кружочков в верхней части приложения. Сейчас я, например, в путешествии по азии - Малайзия / Сингапур / Таиланд, частично для бизнес-дел, частично для отдыха ) В общем, как говорят - "stay tuned" ) Вообще, у меня есть и другие сети: IG (@stanislavbernuhov) FB (https://www.facebook.com/stanislav.bernuhov) Но не всем сейчас удобно туда ходить, поэтому буду и здесь публиковать что-нибудь интересное.

Всем привет, уважаемые! Напомню еще раз, что на следующей неделе стартуем 3-месячную мастер-группу с погружением в системную "ручную" торговлю. К преимуществам участия относится относительно низкая стоимость (в будущем будет выше) и бессрочное подключение в закрытое сообщество TraderAxe Pro. Описание - в презентации по ссылке из предыдущего поста. Картинка для привлечения внимания ) Это проведенный трейд с прошлой недели по USDJPY, который я публиковал в сообществе с полной логикой и сопровождением. Всем удачи!

CZ посадили на четыре месяца в результате сделки со следствием ) С учетом американских сроков которые дают криптанам, это всего лишь возможность для цифрового детокса и низкоуглеводной диеты ) Порадуемся за CZ ) https://www.cnbc.com/2024/04/30/binance-founder-changpeng-zhao-cz-sentenced-to-four-months-in-prison-.html

Занятое видео для вас на выходные (правда на английском). Интересный эксперимент в свое время провел профессор Роберт Аксельрод (практически Бобби Аксельрод). Многие слышали про "дилемму заключенного" из теории игр. Грубо - кооперация выгодней чем конфронтация. Но какие стратегии на самом деле выигрывают? Аксельрод провел симуляцию разных стратегий на дистанции. Если приложить на текущую картину в мире, то есть о чем подумать... Интересный эксперимент в свое время провел профессор Роберт Аксельрод (практически Бобби Аксельрод). Многие слышали про "дилемму заключенного" из теории игр. Грубо - кооперация выгодней чем конфронтация. Но какие стратегии на самом деле выигрывают? Аксельрод провел симуляцию разных стратегий на дистанции. Если приложить на текущую картину в мире, то есть о чем подумать... https://youtu.be/mScpHTIi-kM?si=BTqiICj-OCV5Ng4L

Если грамотно отфильтровать техническую систему с помощью фундамента (например, это могут быть моменты изменения ожиданий по активу когда меняются процентные ставки и тд), то можно улучшить Шарп или плавность эквити, и иногда очень существенно, а для управляющего это очень важно (да и для частного трейдера). Ну и напоследок, могу сказать что в свое время уровень конференций Московской биржи был ничуть не ниже, а отдельная экспертиза спикеров местами и повыше. Но это совсем отдельная история. Позже пересмотрю записи отдельных видео с конференций, и скорее всего будут еще интересные инсайты и мысли. Удачи вам и хороших выходных!

Всем привет! Как и обещал, коротко поделюсь впечатлениями от конференции. Проводило его старейшее английское “Общество технического анализа” (Society of technical analysis), основано оно было еще в 1968 году (но тогда называлось немного по-другому). На конференции были заявлены управляющие активами и профессиональные создатели систем, которые так или иначе встроены в институциональный финансовый инвестиционный процесс. То есть, это не про ритейл и не рассказы про трендовые линии и “треугольники” (хотя ничего не имею против треугольников). Было несколько основных тем: ML (использование AI и машинного обучения для оптимизации или создания систем построенных на основе TA), соединение теханализа и количественного анализа (оцифровывание моделей или паттернов), соединение ТА и фундамента (не основная тема). Посыл первый и основной: Скорее всего, для вас это не будет откровением, но ВСЕ, все без исключения профессионалы торгуют системно, даже если используют технический анализ. Короче говоря, в самом простом варианте, если вы “ритейл”, как минимум - записывайте свои сделки, их результаты, и постарайтесь определить правила для большинства ситуаций, в трех основных процессах - анализ / исполнение / риск-менеджмент. Последнее кстати - это не только управление капиталом, в управление рисками входят разные вещи, включая сценарии провала ликвидности и так далее. Яркий пример - нефть в 2022 году, когда фьючерс закрылся в отрицательной зоне. В общем - записывайте, формализуйте правила насколько это возможно, если конечно трейдинг не хобби для вас (в чем тоже ничего плохого нет, кто вам запретит играть на деньги) Посыл второй: Доверить машине поиск каких-либо паттернов для построения систем можно, но обычно все используют ML на этапе оптимизации. Здесь грааль может лежать в сайзинге (варьирование размера позиций) и попытке вычислять вероятности отдельного внутри отдельного эквити. Хотя есть разные мнения, Линда Рашке говорит - что попытка предсказать эквити это бросание дротиков ) Здесь я скорее согласен с ней. В целом, с системами вопрос простой. Все системы давно известны. Их существует несколько типов: Mean-reversion (контр-тренд или возврат к среднему) Momentum (импульсные и пробойные) Трендследящие Основанные на сентименте (здесь преимущество на сдвиге настроения рынка) Паттерны (это самая серая зона, но паттерны можно пробовать искать и оцифровывать) Маркет-мейкинг (всех видов) Статистический арбитраж (разных видов) Выбирайте что вам ближе, и работайте с этим, ищите способы обеспечить качественное исполнение, улучшить входы и выходы, тайминг. Арбитраж, маркет-мейкинг - это история для машин, а не людей. Для человека проще всего работать с первыми тремя из списка, + человек проще может работать с сентиментом (хотя и его можно попробовать оцифровать). Не боги горшки обжигают, как говорится, со всем этим можно научиться работать. Рыночная структура: Выступала Линда Рашке - она использует относительно простые вещи, ее выступление было посвящено анализу рыночной структуры. Использует она индикаторы типа Zigzag, индикатор волатильности Уайлдера (система stop and reverse). Другими словами - это относительно несложная трендовая система, но там есть нюансы с выходами. Но! Основная мысль следующая - рыночная структура на дневном таймфрейме и внутри дня, могут сильно отличаться. То что работает на дневной структуре, будет создавать большое количество шума на небольших TF. Линда работает в основном на D1, размер капитала позволяет это делать. С этим я полностью согласен, и на группах даю людям тот же самый фокус - использование технической структуры только на дневных графиках, к внутридневному действию относиться как к стохастическому случайному процессу и использовать соответствующие методы. Я думаю что соединять оба таймфрейма можно, но иструментарий для анализа должен быть разным. Фундамент: Последнее выступление было посвящено связке технического и фундаментального анализа. Обычно претенция к ФА заключается в том, что он “запаздывает”. Тут проблема в том любая методология на рынке будет “запаздывать”.

В Лондон я не попал, поэтому завтра буду смотреть конференцию онлайн. Будет выступать Линда Рашке и ряд интересных управляющих активами на товарных и других рынках. Законспектирую основные идеи, и поделюсь позже с вами ) https://www.eventbrite.co.uk/e/technicals-to-trading-systems-conference-2024-tickets-737017117037?utm_source=eventbrite&utm_medium=email&utm_campaign=event_reminder&utm_term=eventname