Quant Way

و خیلی خوشحال میشیم که اگر در این روز جمعه فرصتی داشتید در کنار گوش دادن به این موسیقی جذاب اولین مقاله که ایده اصلی استارت آپ DFO رو شرح و توضیح میده که امروز هم جناب دکتر براک عزیز در medium منتشر کردن مطالعه کنید و مارو با نظر های خوبتون و یا انتقاد های سازندتون خوشحال کنید 🌹

شاید بشه در انتها اینجوری نتجیه گیری کرد که در دنیا مالی بر خلاف این قانون معروف مورفی که میگه -> که نتیجه بخش بودن یک کار رابطه مستقیمی با سختی و پیچیدگی آن دارد . باید بگیم نتیجه بخش بودن یک استراتژی رابطه مستقیمی با سر راست بودن و قابل فهمم تر بودن آن دارد

شاید بشه در انتها اینجوری نتیچه

———————— در بهنیه سازی سبد های سرمایه گذاری اثبات شده در چندین مقاله که کاملا فرمول بلک و لیترمن خروجی مناسبی نداره ! و حتی وزن دهی رندوم و n/1 هم حتی بهتر میتونه بازدهیی مناسبی ایجاد کنده و همینطور در مدل بلک و شولز که مدل های سر راست تر به جواب بهتری میرسند !

نکته جالب تر اینجا است دو فرمول شناخته شده بلک و شولز در آپشن ها و فرمول بلک و لیترمن در بهینه سازی سبد های سرمایه گذاری هر دو فرمول حجم قابل توجهی از پیچیدگی دارند ولی به همین اندازه هم ناکارا و بی معنی هستند !

توی این مینی درس آقای نسیم طالب در خصوص عدم کاریایی فرمول ارزش گذاری بلک و شولز در اوراق اختیار معامله یا همان آپشن صحبت میکنند و مدل جایگزن بچلییر رو معرفی میکنند . و توضیح میدن که چرا پشت این حجم از ریاضیات پیچیده این فرمول ارزش گذاری به یک سری خروجی های بی معنی میرسیم ! ولی حس میکنیم چون از مسیر پیچیده ایی به یک عدد رسیدیم پس این عدد کاملا معنی دار است !

یک مقاله جالبی از کوانتپدیا منتشر شده که -> پترن اتفاقات تجاوز روسیه به اوکراین با پنج واقعه مشابه مچ کرده و پیامد های بعد از این پنج واقعه مشابهه رو تعمیم احتمالی میده به پیامد های آتی این تجاوز روسیه ، مطالعه این مقاله جالب وقایع مشابه معرفی شده شامل : 1 - Berlin Blocade (تقسیم برلین بعد از جنگ جهانی دوم) 2 - Korean War (جنگ کره و تقسیم دوکره بین آمریکا و شوروی) 3 - Suez Crisis and Hungarian Revolution of 1956 (بحران سوئز و حمله اسرائل - انگلیس - فرانسه برای گرفتن کانال سوئز و همچنین انقلاب 1956 مجارستان) 4 - Berlin Crisis of 1961 (بحران 1961 برلین و آغاز ساخت دیوار برلین ! ) 5 - Cuban Missile Crisis (بحران موشکی کوبا در زمان جنگ سرد) 4 -

واقعیت امر اتفاقات اخیر و طولانی شدن اعلام نتیجه شفاف از مذاکرات وین منو یاد این توییت یک ماه گذشته نسیم طالب اندخت و در جستجویی این چشممون هم گلکاری رییسس جمهوی سابق افتاد ! ——————————— تا حدودی اعلام نتیجه شفاف از مذاکرات وین پیش از اندازه طولانی شده است مخصوصا با توجه به توییت اخیر انریکه مورا در این خصوص نگرش نسیم طالب در این توییت اینکه -> Heuristic: any negotiation, business or political, that lasts longer than one hour (excl. meals) is no longer a negotiation; it's more like an attempt to verbally resuscitate a dead horse. [The Iran nuclear negotiations lated 1000s of hours] اکتشافی: هر مذاکره تجاری یا سیاسی که بیش از یک ساعت طول بکشد (به استثنای وعده های غذایی) دیگر یک مذاکره نیست. این بیشتر شبیه تلاشی برای احیای کلامی یک اسب مرده است. [مذاکرات هسته ای ایران 1000 ساعت به تاخیر افتاد] !

رفتار های سینوسی محمود احمدی نژاد به حدی رسیده که نسیم طالب هم دیگه نمیتونه براش توضیحی داشته باشه ! ——————— محمود احمدی نژاد یک تنه تئوری گشت تصادفی رو توی بازار تجارت فاحشه های سیاست مدار وارد کرده و داره این اصل پررنگ میکنه ! احمدی نژاد توییت زده که -> The great nation of #Ukraine President #Zelenskyy Your honorable and almost unrivalled resistance uncovered the Satanic plots of enemies of mankind. Trust that the great nation of #Iran is standing by you,while admiring this heroic persistence . ملت بزرگ #Ukraine رئیس #Zelenskyy مقاومت شرافتمندانه و تقریباً بی‌رقیب شما نقشه‌های شیطانی دشمنان بشریت را برملا کرد. اعتماد داشته باشید که ملت بزرگ #Iran در کنار شما ایستاده است و این ایستادگی قهرمانانه را تحسین می کند. —————— نسیم طالب توییت کرده که -> Is this is the former Iranian president (a stauch hardliner), or am I missing something? I hope this represents a turn in the direction of Iran joining the Free World. آیا این رئیس جمهور سابق ایران است (یک تندرو ثابت)، یا من چیزی را از دست داده ام؟

جلسه هشتم کتاب Machine Learning for Algorithmic Trading درباره بکتست استراتژی ها بود. فیلم جلسه رو در یوتیوب و آپارات میتوانید تماشا کنید. ‏—————————————————— ———————————————————— برای دنبال کردن ارایه ها، وبسایت پرزنت کتاب رو میتونید دنبال کنید Ml4trading.ir پخش لایو جلسات در اینستاگرام: https://www.instagram.com/sasanbarak دوشنبه ساعت ۸، جلسه نهم کتاب رو خواهیم داشت 🌺😊 موفق باشید

یکی از بهترین مقالات این چند وقت اخیر در زمینه استفاده از پیشبینی در فاینانس، همین مقاله جدید انیستیتو Oxford-Man هست. اگه یادتون باشه در فصل دوم در مورد انواع دیتاهای فاندامنتال حرف زدیم، اینجا از limit order book استفاده شده برای پیشبینی بازار به کمک یک الگوریتم sequence to sequence/ attention پیشبینی انجام شده روند ریترن رو پیشبینی میکنه ، اما توی افق های (horizon) مختلف پیشبینی آخر همین لینک 👇 کدها و خود مقاله هم آورده شده هست. همچنان میشه گفت فیچرهایی که اطلاعات اینده بازار رو دارن، بیشترین اهمیت رو در پیشبینی متغیرهای فاینانس دارن‌ ( از خود مدل هم شاید مهم‌ترن) https://www.graphcore.ai/posts/graphcore-turbocharges-multi-horizon-financial-forecasting-for-oxford-man-institute

کمتر از 5 دقیقه دیگه یکی از اساسی ترین فصل های کتاب پرزنتش اغاز میشه ارئه امین از دست ندیم 😉👌🏻

🍀🍀🍀🍀 پرزنت فصل هشتم به بکتست استراتژی های معاملاتی خواهد پرداخت 🌺🌺 زمان : دوشنبه ۱۶ اسفند ساعت ۲۰ Time: 7th March 2022 Topic: From Models to Strategy Backtesting لینک ورود : https://us02web.zoom.us/j/89928640090?pwd=Z2VUaTJMWXFJbzVINHA5bXJpekdpdz09 Meeting ID: 899 2864 0090 لطفا با پسورد ۱۲۳۴۵ وارد شوید. احتمالا برای ورود به نرم افزار زوم، نیاز به فیلترشکن خواهید داشت. جلسه همچنین بصورت لایو در اینستاگرام پخش خواهد شد https://www.instagram.com/sasanbarak همچنین خوشبختانه وبسایت پرزنت ها هم آماده شده است، برای اطلاعات بیشتر به وبسایت مراجعه کنید. Ml4trading.ir لینک گروه: https://t.me/machinelearningnet لینک کانال : https://t.me/machinelearningnet2 ‎‌‏ —————————————————————————————— لینک یوتیوب و آپارات جهت دسترسی به جلسات قبلی ضبط شده در گروه ————————————————————— لطفا دوستانتان را دعوت کنید...

🍀🍀🍀🍀 پرزنت فصل هشتم به بکتست استراتژی های معاملاتی خواهد پرداخت 🌺🌺 زمان : دوشنبه ۱۶ اسفند ساعت ۲۰ Time: 6th March 2022 Topic: From Models to Strategy Backtesting لینک ورود : https://us02web.zoom.us/j/89928640090?pwd=Z2VUaTJMWXFJbzVINHA5bXJpekdpdz09 Meeting ID: 899 2864 0090 لطفا با پسورد ۱۲۳۴۵ وارد شوید. احتمالا برای ورود به نرم افزار زوم، نیاز به فیلترشکن خواهید داشت. جلسه همچنین رو بصورت لایو در اینستاگرام هم پخش خواهد شد https://www.instagram.com/sasanbarak همچنین خوشبختانه وبسایت پرزنت ها هم آماده شده است، برای اطلاعات بیشتر به وبسایت مراجعه کنید. Ml4trading.ir لینک گروه: https://t.me/machinelearningnet لینک کانال : https://t.me/machinelearningnet2 ‎‌‏ —————————————————————————————— لینک یوتیوب و آپارات جهت دسترسی به جلسات قبلی ضبط شده در گروه ————————————————————— لطفا دوستانتان را دعوت کنید...

🔸تبریک میلاد امام حسین (ع)

وب سایت های مربوط به این کتاب : ml4trading.io به زبان انگلیسی ml4trading.ir به زبان فارسی

سلام ارئه فصل پنجم کتاب و هم pdf اسلاید های پرزنت این فصل در این سایت بارگذاری شده عزیزان میتونید در این صفحه به آنها دسترسی داشته باشید . ML4TRADING - CHAPTER 5 : PORTFOLIO OPTIMIZATION به وبسایت ml4trading.ir بیشتر سر بزنید 😉