N년차 퀀트하는 Yong의 생각

Is your analysis based on objective data? What do you anticipate the red dashed line in the picture I've attached is pointing to? With an intuitive interpretation, what direction do you foresee the market taking in the future? If Bitcoin doesn't experience a rapid increase in value due to unforeseen factors, there is a high probability of further decline, and the market is interpreted to enter a bearish market. If your analysis is interpreted as indicating a bullish market, please share your opinions with substantiated data! We can make meaningful decisions based on that.

오늘의 분석글 공유의 목적은 앞서 설명드린 데이터를 근거로한 시장분석이 100% 실현될 것이니 숏가즈아! 가 아님을 다시한번 밝히며, 제가 추가적으로 변경된 시장 방향성 분석글을 공유하지 않는다면, 가장 높은 확률로 흘러갈 모습이기 때문에, 모든 매매에 있어 신중한 판단을 하는건 어떨까? 하는 의도가 목적임을 남겨봅니다.

과거, 주봉상 이 조건값이 현재값보다 높아지는 조건을 충족하는, 즉 9, 50이평선이 데드크로스가 된 이후의 낙폭은 첨부한 그림4와 같습니다. 보수적으로 잡아도 약 50%의 추가 낙폭이 발생한다고 가정한다면, 우리는 $11,000 ~ 12,000 까지의 적극적 매매 전략을 준비할 필요성이 있습니다. [그림4]

저를 포함한 크립토 투자자들의 관점과 무관하게, 데이터상 해석할 수 있는 가장 가능성 높은 앞으로의 방향성은 베어마켓의 지속 또는 추가 하락으로 풀이됩니다. 이 분석은 시장이 망했으니 떠나라! 가 아닙니다. 아래에 추가적으로 작성하겠지만, 데이터를 근거로 이후 우리가 적극적인 매매를 할 수 있는 시점을 미리 준비해보자! 입니다.

사실, 제가 바랬던 그림은 2020년도부터 2021년도 중순까지의 상승 장진입과 동일하게, 이 조건값이 지속적으로 하락할 것을 기대하였습니다. 하지만, 안타깝게도 8월부터 이 해석은 로그 차트에서 더 극명히 다른 모습을 보여주고 있습니다. [그림3]

로그 스케일이 아닌 레귤러 스케일 차트를 통해 확인할 수 있는 것은 과거부터 현재까지 주봉에서 확실한 하락장 진입 또는 급락 시점전에 동일한 모멘텀을 보여주고 있었다는 것 입니다. [그림2]

이 값이 가르키는 현재 값은 $1,094 이고, 현재 가격기준 약 -93%의 변화를 보여주어야 합니다. 이 뜻은 가격이 93% 하락할 가능성을 시사하는 것이 아니라, 좀 더 가파르게 데드 크로스 조건값이 현재 가격과 가까운 값으로 상승할 것을 뜻합니다.

[그림1] 그림1을 보면, 빨간 점선으로 표현된 것이 바로 위에서 언급한 9. 50 이동평균선 조건값입니다. 이 조건값은 8월이후 지속적으로 현재가격과 가까워지는 모습을 보여주고 있습니다. 즉, 데드 크로스로의 가능성이 커지고 있었단 뜻으로 해석됩니다.

#비트코인 비트코인은 지난 공유글에서의 저항대를 돌파하지 못하였습니다. 시장이 6주동안 방향성 없는 박스권 행보만을 보여주고 있습니다. 추가 하락에 대한 가능성이 확대되고 있습니다. 그 이유는 이번주 주봉 형성과 함께, 9, 50 이동평균선의 데드 크로스 가능성이 높아졌기 때문입니다.

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스텔스 전략은 약 8.7% 수익을 실현하며, 숏 포지션 종료하고 현재 포지션이 없습니다.

스텔스 전략은 여전히 숏 포지션을 유지하고 있으며, 약 13%의 수익중에 있습니다.

그럼에도 불구하고, 주가가 $27,000을 일시적으로 돌파하는 반등이 나타날 수 있지만, 이 또한 기술적 반등일 뿐, 추세반전으로 해석하기 어려우며, 하락플래그를 형성할 가능성이 높기 때문에 현 시점에선 $28,000 이상에 캔들이 위치하지 않는 이상 매수관점의 매매는 보수적으로 가저가는 것이 옳다고 생각하고 있습니다. 더불어, 그림2에서 나타난 바와 같이 $21,000은 월봉상 골든 크로스를 유지하고 있는 단기, 장기 이동평균선이 다시 데드크로스로 확정되는 지지선이기 때문에, 해당 가격 이하에서 9월봉이 마감될 경우에는 최대 $12,000까지의 하락을 염두하는 것이 맞다고 생각하고 있습니다. $27,000까지의 단기적 반등의 상승률과 $21,000까지의 하락률을 비교한 손익비는 하락관점에 더 힘을 실어주고 있으며, $21,000을 이탈하는 움직임은 추가적 하락을 예고하고 있기 때문에 더욱 소극적인 매매가 요구되는 상황입니다. 트레이딩뷰를 이용하는 유저라면, $28,000에 알람설정을, $21,000에 알람을 설정하시고 올 하반기는 트레이드에 대한 공부 또는 자신이 의미있다고 생각하시는 일에 몰두하시는게 인생에 있어서 더 큰 가치를 실현하는 시간이 되지 않을까... 오지랖을 남기며 오늘의 시장분석 공유는 여기서 마치도록 하겠습니다. [그림2]

#비트코인 비트코인 움직임 업데이트 비트코인은 아쉽게도 9월 첫번째 주 급격한 상승을 동반한 추세전환이 진행되지 않았습니다. 더불어, 새로운 주봉 형성과 함께 단기, 중기, 장기 이동평균선이 데드 크로스 수렴을 앞두고 있어 그림1에서 보이는 2021년 말 발생한 수렴과 유사한 흐름으로 흘러가고 있음을 확인할 수 있습니다. [그림1]

제7회 한국 퀀트투자 컨퍼런스 https://events.spglobal.com/event/e88add54-9309-4b32-aa5b-efc7a60a2e52/summary

이러한 움직임이 실제로 나타난다면, 주봉에서 단기 이동평균선과 장기 이동평균선간의 데드 크로스가 추가로 나타날 것입니다. [그림2] 이 그림은 시장의 침체를 뜻할 수 있지만, 누군가에겐 기회가 될 수도 있습니다. 이와 관련해서는 가끔 적는 근거기반 뇌피셜로 추가 설명드리겠습니다. 여튼, 비트코인은 $28,000을 돌파하고 종가 마감하는 그림 나오기 전까지 하락추세입니다.

#비트코인 주봉이 종료되었습니다. 일봉에서 주가는 장기, 중기, 단기 이동평균선 하단에 위치해 있습니다. 이는, 거래되고 있는 비트코인의 가격이 평균적 가격보다 낮게 거래됨을 뜻합니다. 거래량이 충분하지 않은 경우, 부정적으로 해석될 수 있습니다. 주봉상 단기 이동평균선이 골든 크로스를 유지하고 있으나, $24,505에 종가를 마감하게 될 경우 데드크로스 확정이 됩니다. 이 경우 $22,800까지의 추가적 하락이 진행될 것으로 판단됩니다. [그림1]

해당 전략은 현재 11.3%의 숏 포지션 수익을 보여주고 있습니다. Daily PnL : 원금대비 수익(NAV) 미실현 손익포함 Cumulative Return : 누적 수익률 Beta : 동기간 비트코인 수익률 [그림]

해당 전략은 현재 11.3%의 숏 포지션 수익을 보여주고 있습니다. [그림]