DayTradingSchool-Торговые роботы
رفتن به کانال در Telegram
649
مشترکین
اطلاعاتی وجود ندارد24 ساعت
+17 روز
+730 روز
در حال بارگذاری داده‌ها
کانال‌های مشابه
ابر برچسب‌ها
هیچ داده‌ای
مشکلی وجود دارد؟ لطفاً صفحه را تازه کنید یا با مدیر پشتیبانی ما تماس بگیرید.
اشارات ورودی و خروجی
---
---
---
---
---
---
جذب مشترکین
نوامبر '26نوامبر '26
نوامبر '260
در 0 کانال‌ها
اکتبر '26
+125
در 0 کانال‌ها
Get PRO
سپتامبر '260
در 0 کانال‌ها
Get PRO
اوت '260
در 0 کانال‌ها
Get PRO
ژوئیه '260
در 0 کانال‌ها
Get PRO
ژوئن '260
در 0 کانال‌ها
Get PRO
مه '260
در 0 کانال‌ها
Get PRO
آوریل '260
در 0 کانال‌ها
Get PRO
مارس '260
در 0 کانال‌ها
Get PRO
فوریه '260
در 0 کانال‌ها
Get PRO
ژانویه '260
در 0 کانال‌ها
Get PRO
دسامبر '250
در 0 کانال‌ها
Get PRO
نوامبر '250
در 0 کانال‌ها
Get PRO
اکتبر '250
در 0 کانال‌ها
Get PRO
سپتامبر '250
در 0 کانال‌ها
Get PRO
اوت '250
در 0 کانال‌ها
Get PRO
ژوئیه '250
در 0 کانال‌ها
Get PRO
ژوئن '250
در 0 کانال‌ها
Get PRO
مه '250
در 0 کانال‌ها
Get PRO
آوریل '250
در 0 کانال‌ها
Get PRO
مارس '250
در 0 کانال‌ها
Get PRO
فوریه '250
در 0 کانال‌ها
Get PRO
ژانویه '250
در 0 کانال‌ها
Get PRO
دسامبر '24
+23
در 0 کانال‌ها
Get PRO
نوامبر '24
+19
در 0 کانال‌ها
Get PRO
اکتبر '24
+17
در 0 کانال‌ها
Get PRO
سپتامبر '24
+37
در 0 کانال‌ها
Get PRO
اوت '240
در 0 کانال‌ها
Get PRO
ژوئیه '240
در 0 کانال‌ها
Get PRO
ژوئن '240
در 0 کانال‌ها
Get PRO
مه '240
در 0 کانال‌ها
Get PRO
آوریل '24
+4
در 0 کانال‌ها
Get PRO
مارس '24
+13
در 0 کانال‌ها
Get PRO
فوریه '24
+443
در 0 کانال‌ها
| تاریخ | رشد مشترکین | اشارات | کانال‌ها | |
| 06 نوامبر | 0 | |||
| 05 نوامبر | 0 | |||
| 04 نوامبر | 0 | |||
| 03 نوامبر | 0 | |||
| 02 نوامبر | 0 | |||
| 01 نوامبر | 0 |
پست‌های کانال
| 2 | 📍 Пересечение внутренних средних не следует автоматически считать рекомендацией открыть позицию. В этом индикаторе они прежде всего определяют сторону расчета стопов.
👉 Информацию по индикатору «KDS_DTS (Kase DevStops) — динамические стоп-уровни на основе подхода Kase» для QUIK можно посмотреть тут:
https://daytradingschool.ru/indikator-kds_dts-kase-devstops-dlya-quik/ | 75 |
| 3 | ✅ Что означают Warning, Dev1, Dev2 и Dev3
🚀 1. Warning — предупреждающий уровень.
Серая линия показывает наиболее близкий ориентир при стандартных настройках. Подход цены к нему может служить поводом внимательнее оценить позицию и характер движения против нее. Warning — это название графической линии. В этой версии оно не означает звуковое предупреждение, всплывающее сообщение или автоматическое действие.
🚀 2. Dev1 — ближний стоп-уровень.
Красная линия оставляет меньше пространства для движения против расчетного направления, чем Dev2 и Dev3 при настройках по умолчанию.
💬 Ее можно использовать в правилах более тесного сопровождения. При этом близкий уровень чаще затрагивается обычными колебаниями цены.
🚀 3. Dev2 — промежуточный стоп-уровень.
Оранжевая линия располагается дальше Dev1 при стандартных множителях. Она дает промежуточный вариант между близким сопровождением и более широким допуском.
🚀 4. Dev3 — дальний стоп-уровень.
Синяя линия при стандартных настройках оставляет наибольшее пространство для движения против направления. Более широкий уровень может позволять выдерживать глубокие коррекции, но одновременно увеличивает расстояние до возможного выхода.
💬 Названия «ближний», «средний» и «дальний» соответствуют стандартному порядку множителей. Если пользователь изменит их порядок, расположение линий также может измениться.
✅ Чем полезен KDS_DTS
✒️ Учитывает изменчивость диапазона.
Расчет использует не только средний размер движения, но и разброс наблюдаемых диапазонов. Это помогает различать относительно ровные колебания и движение с неоднородными всплесками.
✒️ Предлагает несколько уровней сопровождения.
Трейдер может заранее выбрать одну линию или определить разные действия для разных уровней. Например, использовать Warning для повторной оценки позиции, а выбранный Dev-уровень — как ориентир выхода.
✒️ Поддерживает подтягивание стопов.
При включенном tightenOnly изменение волатильности не позволяет расчетному уровню отступать в менее защитную сторону относительно предыдущего бара, пока направление сохраняется.
✒️ Отделяет направление от пересечения стопа.
Направление задается соотношением средних. Касание или пересечение стоп-линии само по себе не переключает индикатор в противоположный режим.
💯 Это важно при чтении графика: цена может пересечь уровень, а расчетное направление еще некоторое время останется прежним.
✅ Применение индикатора KDS_DTS в торговле
✏️ 1. Сопровождение длинной позиции.
Когда индикатор работает в восходящем направлении, линии можно рассматривать как расчетные ориентиры движения против роста.
💡 Заранее определите, какая линия используется в вашей системе и что считается ее нарушением: внутрисвечное касание, пересечение или закрытие свечи за уровнем.
💻 После пересечения цена не обязана немедленно разворачиваться. Значение события определяется правилами сопровождения, а не самим названием линии.
✏️ 2. Сопровождение короткой позиции.
При нисходящем направлении используется обратная логика: оценивается движение вверх против снижения.
📢 Выбранный уровень может служить ориентиром пересмотра позиции или выхода, если это предусмотрено торговой системой.
✏️ 3. Более тесное сопровождение после сильного движения.
В системе можно предусмотреть переход к более близкому уровню после достижения определенного результата или появления признаков ослабления движения.
⚙️ Такой переход должен быть частью заранее выбранных правил. Произвольное переключение между линиями после каждого колебания затрудняет оценку стратегии.
✏️ 4. Поэтапное сокращение позиции.
Несколько уровней позволяют сформулировать последовательные действия: повторная оценка около Warning, частичное сокращение на одном уровне и завершение сопровождения на другом.
💬 KDS_DTS не выполняет эти действия автоматически. Он предоставляет графические ориентиры.
✏️ 5. Дополнение к отдельной системе входа.
Индикатор можно использовать для сопровождения сделок, вход в которые определяется другими условиями: ценовой структурой, уровнями или отдельными сигналами. | 65 |
| 4 | 👨💻 Обзор Индикатора «KDS_DTS — Kase DevStops» (Адаптивные стоп‑уровни Кейс) для QUIK.
📢 Индикатор сопровождения позиции с учетом рыночного диапазона и его изменчивости.
💻 На графике отображаются четыре расчетных уровня:
✏️ Warning — ближайший предупреждающий ориентир;
✏️ Dev1 — первый стоп-уровень;
✏️ Dev2 — второй, более удаленный уровень;
✏️ Dev3 — третий, наиболее удаленный уровень при стандартных настройках.
💡 Индикатор помогает оценивать движение против текущего направления и выбирать степень свободы, которую трейдер готов оставить позиции.
💬 Предусмотрены настройка чувствительности, выбор источника цены, независимое отключение линий и режим, в котором стоп-уровни могут только подтягиваться в пределах текущего направления.
✅ Кто придумал Kase DevStops
Подход Kase DevStops разработала Синтия А. Кейс — Cynthia A. Kase, специалист по техническому анализу и управлению торговым риском.
📈 В своей статье о стопах на основе волатильности Кейс указывает, что пришла к разработке системы в 1991 году. Источниками идеи стали работы Уэллса Уайлдера об истинном диапазоне и наблюдения за резким изменением волатильности нефтяного рынка в 1990 году.
📍 Основная мысль состояла в том, что для выбора стопа недостаточно знать только средний размер движения. Важно учитывать и то, насколько сильно сами диапазоны меняются от одного наблюдения к другому.
📊 Два участка рынка могут иметь похожий средний диапазон, но разный характер колебаний: в одном случае движения относительно ровные, в другом небольшие изменения чередуются с резкими скачками.
🎈 В названии DevStops часть Dev связана со стандартным отклонением. Метод объединяет оценку среднего диапазона и его разброса, чтобы получать несколько уровней допустимого движения против позиции.
💾 KDS_DTS реализует этот принцип для QUIK с собственными настройками отображения и переключаемым режимом подтягивания стопов. Его поведение следует оценивать по описанной здесь реализации, а не автоматически приравнивать ко всем версиям коммерческих инструментов Kase.
✅ Описание индикатора KDS_DTS
KDS_DTS объединяет два элемента:
✒️ определение расчетного направления по соотношению быстрой и медленной простых скользящих средних;
✒️ оценку расстояния до стоп-уровней с учетом среднего расширенного диапазона и его изменчивости.
📈📉 Если быстрая средняя выше медленной, используется восходящее направление. Если ниже — нисходящее.
📈 В восходящем направлении уровни рассчитываются как отступы вниз от отслеживаемого максимума. 📉 В нисходящем — как отступы вверх от отслеживаемого минимума.
📊 При сохранении направления опорный экстремум обновляется по мере движения рынка. При смене направления начинается новый участок сопровождения.
‼️ Две скользящие средние используются внутри расчета и отдельными линиями на график не выводятся.
⁉️ Важно: индикатор не знает, открыта ли у пользователя позиция и по какой цене она была открыта. Отображаемое направление определяется расчетом, а не фактическими сделками на счете.
✅ Как рассчитываются уровни — общий принцип
Для оценки движения используется True Range Double, или TRD — расширенный истинный диапазон, учитывающий две соседние свечи и предшествующее им закрытие.
💬 Такой подход позволяет учитывать не только размер отдельной свечи, но и движение на более широком участке, включая ценовые разрывы.
✅ За выбранный период индикатор оценивает:
✏️ средний размер TRD;
✏️ степень изменения TRD относительно среднего.
⚙️ Предупреждающий уровень Warning использует базовое расстояние, связанное со средним TRD. Для Dev1, Dev2 и Dev3 предусмотрены дополнительные отступы, величина которых зависит от разброса TRD и выбранных множителей.
💯 Поэтому при изменении характера колебаний расчетные расстояния также меняются. Но итоговое положение линий зависит не только от диапазона: на него влияют опорный экстремум, направление и настройка tightenOnly.
📌 Это инструмент расчета уровней сопровождения, а не прогноз будущей цены. | 63 |
| 5 |  بدون متن... | 70 |
| 6 | 👨💻 Обновили котировки по Октябрь 2026 г. Добавили новые инструменты
🤝 Приветствуем Вас, уважаемые трейдеры!
✅ Мы обновили котировки по Октябрь 2026 года включительно.
⛔️ 1. Удалили контракт ETHA (Расчетный фьючерс на акции инвестиционного фонда iShares Ethereum Trust ETF), вместо ненго запустили новый контракт ETHAA, но он пустой, там практически нет торгов. так что решили полностью убрать у себя из списка.
⛔️ 2. Удалили из списка также Акцию ПИК и фьючерс на него PIKK, в связи с делистингом
Мосбиржа приостановит торги акциями ПИК (тикет PIKK) с 20 октября из-за требования о выкупе. Об этом говорится на сайте Московской биржи. Компания хочет уйти с биржи. СД компании в сентябре проголосовал за делистинг. Материнская компания — «Недвижимые активы» (владеет 98% капитала компании) — направило в сентябре требование о выкупе оставшихся акций. Цена выкупа бумаг у миноритариев — 551 рубль за акцию.
✅ Также добавили в список новые инструменты:
🚀 1) BTCUSDF (Расчетный Бессрочный или Однодневный фьючерс с автопролонгацией на Индекс МосБиржи Биткоина — MOEXBTC).
✏️ Дата запуска торгов: 22 сентября 2026 года.
✏️ Базовый актив: расчётный индекс МосБиржи, который агрегирует спотовые цены биткоина с крупнейших мировых криптобирж.
✏️ Котировка: в долларах США (значение индекса).
✏️ Расчёты: гарантийное обеспечение (ГО), вариационная маржа и итоговый финансовый результат — в российских рублях (по курсу ЦБ).
✏️ Лот: 1.
✏️ Шаг цены: 1 доллар США.
✏️ Стоимость шага цены: 0,001 доллара США.
🚀 2) ETHUSDF (Расчетный Бессрочный или Однодневный фьючерс с автопролонгацией на Индекс МосБиржи Эфира — MOEXETH).
✏️ Дата запуска торгов: 22 сентября 2026 года.
✏️ Базовый актив: расчётный индекс МосБиржи, агрегирующий спотовые цены эфира с мировых криптобирж.
✏️ Котировка: в долларах США.
✏️ Расчёты: в рублях.
✏️ Лот: 1.
✏️ Шаг цены: 0,1 доллара США.
✏️ Стоимость шага цены: 0,001 доллара США.
🚀 3) SOLUSDF (Расчетный Бессрочный или Однодневный фьючерс с автопролонгацией на Индекс МосБиржи Соланы — MOEXSOL).
✏️ Дата запуска торгов: 22 сентября 2026 года.
✏️ Базовый актив: расчётный индекс МосБиржи по ценам соланы с мировых площадок.
✏️ Тип контракта: расчётный.
✏️ Котировка: в долларах США.
✏️ Расчёты: в рублях.
✏️ Лот: 1.
✏️ Шаг цены: 0,01 доллара США.
✏️ Стоимость шага цены: 0,01 доллара США.
🚀 4) XRPUSDF (Расчетный Бессрочный или Однодневный фьючерс с автопролонгацией на Индекс МосБиржи Рипла — MOEXXRP.
✏️ Дата запуска торгов: 22 сентября 2026 года.
✏️ Базовый актив: расчётный индекс МосБиржи по ценам XRP с криптобирж.
✏️ Тип контракта: расчётный.
✏️ Котировка: в долларах США.
✏️ Расчёты: в рублях.
✏️ Лот: 100.
✏️ Шаг цены: 0,0001 доллара США.
✏️ Стоимость шага цены: 0,01 доллара США.
🚀 5) TRXUSDF (Расчетный Бессрочный или Однодневный фьючерс с автопролонгацией на Индекс МосБиржи Трона — MOEXTRX).
✏️ Дата запуска торгов: 22 сентября 2026 года.
✏️ Базовый актив: расчётный индекс МосБиржи по ценам TRX с криптобирж.
✏️ Тип контракта: расчётный.
✏️ Котировка: в долларах США.
✏️ Расчёты: в рублях.
✏️ Лот: 100.
✏️ Шаг цены: 0,00005 доллара США.
✏️ Стоимость шага цены: 0,01 доллара США.
💡 Особенность у всех бессрочных фьючерсных контрактов, указанных выше: автоматическая пролонгация каждый день. Для поддержания связи цены фьючерса с индексом применяется механизм фандинга.
👉 Котировки можно скачать на данной странице:
https://daytradingschool.ru/trejderu/skachat-kotirovki-istoricheskie-dannye-po-fyuchersam/ | 96 |
| 7 |  بدون متن... | 82 |
| 8 |  +2بدون متن... | 106 |
| 9 |  +9بدون متن... | 111 |
| 10 | ✅ Улучшено:
Поставщики данных:
✒️ • Binance Futures: оптимизирована работа с Funding Rate;
✒️ • Interactive Brokers: в таблице окна «Позиции» добавлена строка «Net Liquidation» с чистой ликвидационной стоимостью счёта — в скрипте её можно получить блоком «Позиция по имени»;
✒️ • QuikLua, Transaq, Т-Инвестиции: в настройках поставщика добавлена настройка «Цены облигаций в процентах» — переключает отображение цен облигаций и цен своих сделок между процентами от номинала и валютой. Новое значение применяется после перезапуска программы.
🧩 Прочие улучшения:
✏️ • Ускорена отрисовка графиков при сильном уменьшении масштаба;
✏️ • Сообщения об ошибках, приходящие от биржи, выводятся в журнал сообщений;
✏️ • В настройках программы на вкладке «Пути» добавлен блок «Рабочая папка для ИИ-агентов» — задаёт папку для копии каталога ai-agent и позволяет обновлять её содержимое автоматически после обновления программы.
✅ Исправлено:
Поставщики данных:
✒️ • ByBit: исправлена ошибка при переключении опционов с разным регистром в названии месяца;
✒️ • ByBit: исправлена загрузка опционов HYPE и XAUT в доску опционов;
✒️ • ByBit: исправлена ошибка подключения при запросе экспирированного инструмента;
✒️ • QuikLua: исправлен расчёт колонок «Позиция (Деньги)» и «НП/У» в таблице окна «Агенты»;
✒️ • Т-Инвестиции: цена сделок по облигациям выводится в рублях вместо процентов от номинала, очередь заявок заполняется сразу при подписке, подписки на данные восстанавливаются после переподключения;
✒️ • Т-Инвестиции: устранена ошибка превышения разрешённого количества подписок на данные;
✒️ • Т-Инвестиции: исправлена проверка лицензионного ключа у поставщиков, перенесённых из версии 2.2, — поставщик отключался сразу после подключения.
🧩 Прочие исправления:
✏️ • Устранено аварийное завершение программы при работе с плавающими окнами;
✏️ • Оптимизация: исправлено количество проходов в режиме «Случайно»;
✏️ • Исправлено подключение блоков «Цена лучшей покупки», «Цена лучшей продажи» и «Теоретическая цена опциона» к блоку «Один опцион», если страйк в нём задан формулой или обновляемым значением;
✏️ • Исправлена ошибка при копировании блоков в визуальном редакторе;
✏️ • Исправлено сохранение наборов параметров на вкладке «Параметры»;
✏️ • Устранено зависание интерфейса при прокрутке графика с несколькими инструментами;
✏️ • Блок «Диапазон»: исправлено отображение при выборе стиля линии «Линии без нулей»;
✏️ • Устранено аварийное завершение программы при добавлении тега в таблице окна «Скрипты»;
✏️ • Устранена потеря файла конфигурации при выключении компьютера с запущенной программой — если файл оказался испорчен, программа предложит восстановить конфигурацию из резервной копии;
✏️ • Визуальный редактор: исправлено отображение маркеров изменения размера блока;
✏️ • Исправлено сохранение состояния трансляций агентов — после перезапуска программы оно восстанавливается;
✏️ • Портфельное тестирование: двойной клик по результату оптимизации, загруженному из файла, применяет его набор параметров к инструментам;
✏️ • Портфельное тестирование: исправлено заполнение окна «Результаты оптимизации» при общей оптимизации;
✏️ • Портфельное тестирование: устранено прерывание оптимизации с ошибкой при параллельном расчёте нескольких скриптов;
✏️ • Различные мелкие ошибки.
⚠️ Внимание! Перед выполнением обновления настоятельно рекомендуется выполнить резервное копирование Ваших данных!
🎬Видео от разработчиков по обновлению TSLab 3.0.5
📺 YouTube
📺 VKVideo
📺 RuTube | 89 |
| 11 | 👨💻 Обновление TSLab 3 — до Версии 3.0.5.0
30 Октября 2026 г., вышло новое обновление для TSLab 3, а именно версия 3.0.5.0. Появились дополнительные удобные функции в блоках и в самой программе, а также много различных исправлений и доработок по имеющимся поставщикам данных.
🚀 Версия 3.0.5.0
🆕 Новое:
✏️• В торговых настройках агента, на вкладке «Торговля» в группе «Исторические данные», добавлен параметр «Свечей для расчёта» — ограничивает пересчёт последними N загруженными барами, при значении 0 пересчитывается вся загруженная история;
Настройка пригодится тем, у кого агенты работают на длинной истории. Здесь можно ограничить пересчет последними загруженными свечами. Например, задать 10 тысяч. При значении 0 программа пересчитывает всю загруженную историю. Так вы сами выбираете глубину пересчета. При этом истории должно хватать для расчета индикаторов и логики вашего алгоритма.
✏️• В меню графика добавлен пункт «Проверить историю» — ищет пропуски в истории баров и догружает их;
Она ищет пропуски в данных и догружает недостающие бары. Это удобно, когда на графике заметен разрыв. Теперь проверку можно начать прямо отсюда. Важно отличать отсутствие данных от времени, когда на рынке действительно не было. Торгов. И результат проверки зависит от того, какую историю может предоставить поставщик.
✏️• В окне «Агенты» добавлена кнопка «Пулы капитала» — пул задаёт общий капитал для группы агентов и ограничивает им деньги позиций и заявок на вход своих участников, с отдельными лимитами на инструмент и на весь пул;
Например, лимит по одному инструменту можно сделать меньше лимита всего пула. Так вы ограничите долю общего капитала, доступную агентам для новых входов по одному инструменту. Это помогает контролировать использование капитала всей группой.
Доступны в программе и в веб-консоли.
✏️• В настройках портфельного тестирования добавлен общий для всех скриптов портфеля режим расчёта просадки: по сделкам, эквити одного инструмента или эквити портфеля. А в итоговой строке таблицы настроек теперь доступна полная статистика сводки «Общие».
Когда общий режим включен, он применяется ко всем скриптам вместо их отдельных настроек. При этом просадка сводки портфеля все равно рассчитывается по эквити.
✏️• В блоках выставления заявок лимитной ценой и по тейк-профиту добавлен параметр «Пассивные заявки» (Post Only) — раньше он задавался только в настройках поставщика данных и действовал на все заявки сразу;
Он задает условие, заявка не должна сразу исполняться против уже стоящей встречной заявки. Теперь его можно выбрать в конкретном блоке. Разным заявкам одного алгоритма нужны разные правила.
✏️• Добавлена возможность запускать резервное копирование данных из командной строки: состав копии и пароль архива задаются её аргументами, запущенная программа завершается штатно. Копию можно создавать по расписанию на сервере, без активного RDP-подключения;
Аргументы задают состав копии и пароль архива. Работающая программа штатно завершается. Учитывайте это при выборе времени копирования.
✏️• В API добавлен метод SetThickness — позволяет задавать толщину линий отдельных баров на графике;
✏️• Запущена веб-консоль TSLab — работа с программой через браузер по адресу https://www.tslab.ru/console/#/;
Веб-консоль TS Lab позволяет работать с программой через браузер с другого устройства. На панели управления видно состояние программы, агентов и источников данных. Для подключения нужно настроить доступ к своему экземпляру программы. Мондрис консоли показан на экране.
✏️• В веб-консоли реализован график, построенный на собственном движке TSLab.
В браузере можно выбирать интервал, приближать и отдалять изображение, переходить к ранней истории и возвращаться к последним свечам. | 80 |
| 12 |  بدون متن... | 81 |
| 13 |  +8بدون متن... | 96 |
| 14 | ✏️ 3. Размечать выбранное движение вручную.
MANUAL подходит, когда важны конкретные минимум и максимум, которые не должны автоматически заменяться при сдвиге окна. Например, можно разметить завершенный импульс и наблюдать за глубиной последующей коррекции.
✏️ 4. Сравнивать последовательные участки диапазона.
После подтвержденного прохождения одного уровня соседний может использоваться как следующий ориентир наблюдения. Цена при этом не обязана останавливаться на каждой восьмой.
📍 В AUTO важно учитывать перемещение самой сетки. Изменение положения цены относительно уровня может быть связано как с движением рынка, так и с пересчетом диапазона.
✅ Gann Levels V2_DTS — ежедневная сетка Square of Nine
Gann Levels V2_DTS строит уровни от открытия расчетного дня. В отличие от V1, максимум и минимум диапазона здесь не используются.
💻 На графике предусмотрены 15 серий:
GANN_DAY_OPEN — синяя линия открытия расчетного дня;
R1–R7 — семь красных уровней выше открытия;
S1–S7 — до семи зеленых уровней ниже открытия.
💡Каждая серия отключается независимо.
⁉️ Обозначения R и S используются для верхних и нижних расчетных ориентиров. Они не гарантируют, что цена встретит сопротивление или поддержку на соответствующей отметке.
💬 При неизменных настройках уровни сохраняют значения внутри расчетного дня. В начале следующего расчетного дня определяется новое открытие и формируется новая сетка.
💻 Индикатор рассчитан прежде всего на внутридневные графики, по которым можно определить границы расчетного дня.
✅ Как определяется открытие расчетного дня в V2
Параметр dayStart задает границу суток по времени свечей графика. При значении 0 используется календарный день.
📝 Если dayStart = 1900, расчетный день начинается в 19:00 и заканчивается перед 19:00 следующей календарной даты. Свечи до 19:00 относятся к предыдущему расчетному дню.
📍 Опорой служит Open первой доступной свечи нового расчетного дня, когда его начало можно определить по истории. Наличие свечи ровно в заданную минуту не обязательно, если в загруженных данных виден переход между расчетными днями.
📌 Если история начинается посреди дня и его начало определить нельзя, индикатор не подменяет дневное открытие открытием случайной первой загруженной свечи. Сетка появится после следующего определяемого начала расчетного дня.
📅 Время берется из данных графика. Индикатор не переводит его автоматически в другой часовой пояс и не загружает расписание торговой сессии.
✅ Как использовать Gann Levels V2_DTS
✏️ 1. Оценивать положение цены относительно открытия.
Синяя линия показывает исходную цену расчетного дня. Положение выше или ниже нее можно использовать как один из признаков внутридневного направления.
✏️ 2. Наблюдать за последовательным прохождением уровней.
R1–R7 и S1–S7 дают заранее определенные ориентиры на день. Они позволяют описывать сценарии: удержание уровня, пробой, возврат за него или движение к следующей отметке.
✏️ 3. Оценивать пробой и повторную проверку.
После выхода выше R1 можно наблюдать, удерживается ли цена над ним при возврате. Для снижения применяется аналогичная логика относительно S-уровней. Условия подтверждения задаются отдельно.
✏️ 4. Сравнивать реакцию на уровнях с ценовой структурой.
Уровень становится более содержательным ориентиром, если около него есть независимые основания для внимания: локальный экстремум, граница консолидации или другая значимая область. Совпадение расчетов само по себе не доказывает будущую реакцию.
👉 Информацию по индикаторам «Gann Levels — уровни Ганна» для QUIK можно посмотреть тут:
https://daytradingschool.ru/magazin-indicators-for-quik/indikatory-gann-levels-v1_dts-i-gann-levels-v2_dts-dlya-quik/ | 80 |
| 15 | 👨💻 Обзор Индикаторов «Gann Levels V1_DTS» и «Gann Levels V2_DTS» (Уровни Ганна) для QUIK
💻 Оба индикатора отображают расчетные ценовые уровни непосредственно на графике инструмента, но используют разные исходные данные и формулы.
🚀 Gann Levels V1_DTS делит выбранный ценовой диапазон на восемь равных частей и строит девять уровней от 0/8 до 8/8.
🚀 Gann Levels V2_DTS строит ежедневную сетку от открытия расчетного дня: опорную линию, семь верхних и до семи нижних уровней по формуле Square of Nine.
📢 Индикаторы можно использовать отдельно или одновременно. V1 помогает оценивать положение цены внутри диапазона, а V2 добавляет ориентиры относительно открытия расчетного дня.
✅ Кто такой Уильям Делберт Ганн и откуда появились уровни Ганна
Уильям Делберт Ганн — W. D. Gann — исследователь рынков и автор торговых работ, с именем которого связаны методы анализа цены, времени, пропорций и геометрических соотношений.
💬 Одной из идей его подхода было изучение положения цены относительно значимых максимумов, минимумов и частей пройденного диапазона. Вместо рассмотрения движения только в абсолютных ценах диапазон можно разделить на доли и наблюдать за реакцией рынка около этих отметок.
📝 В материалах Ганна особое внимание уделялось середине движения — уровню 50%. Она делит расстояние между выбранными минимумом и максимумом на две равные части. Деление на восьмые позволяет дополнительно выделить четверти, три четверти и промежуточные уровни с шагом 12,5%.
💾 Другое направление связано с Square of Nine — «Квадратом девяти», числовой спиралью, используемой в анализе ценовых и угловых соотношений. В расчетных вариантах этого подхода переход между ценовыми отметками выражается через квадратный корень цены, угловую прибавку и последующее возведение в квадрат.
📊 Под общим названием «Уровни Ганна» встречаются разные инструменты. Деление диапазона на восьмые, Square of Nine и веер Ганна не являются одной и той же формулой.
📈 Представленные индикаторы реализуют два конкретных подхода. Автоматический выбор диапазона в V1, привязка V2 к открытию дня, масштаб цены и правила отображения определены предоставленным кодом. Их не следует воспринимать как полное воспроизведение всей торговой системы Ганна.
✅ Gann Levels V1_DTS — деление диапазона на восьмые.
Gann Levels V1_DTS строит сетку между нижней и верхней ценовыми границами. Расстояние между ними делится на восемь одинаковых частей.
💻 На графике отображаются девять уровней:
0/8 — нижняя граница, 0% диапазона;
1/8 — 12,5%;
2/8 — 25%;
3/8 — 37,5%;
4/8 — середина, 50%;
5/8 — 62,5%;
6/8 — 75%;
7/8 — 87,5%;
8/8 — верхняя граница, 100% диапазона.
💡 Каждый уровень можно отключить независимо.
📢 Названия долей описывают положение внутри выбранного диапазона.
⚙️ Режим AUTO — автоматический диапазон.
Индикатор находит максимальный High и минимальный Low за последние N закрытых свечей. Текущая свеча в расчет диапазона не входит.
📉 Например, при периоде 100 уровни для текущего бара определяются по 100 предыдущим свечам. После появления следующего бара расчетное окно сдвигается на одну свечу.
📈 Сетка меняется, когда меняются экстремумы окна: появляется новый максимум или минимум либо прежний экстремум выходит за пределы периода. Поэтому в AUTO уровни могут перемещаться ступенями.
⚙️ Режим MANUAL — ручной диапазон.
Пользователь самостоятельно задает нижнюю и верхнюю цены. Это позволяет построить сетку по выбранному движению, значимым экстремумам или заранее определенному диапазону.
💡 Пока ручные границы не изменены, значения уровней остаются постоянными. Параметр period в этом режиме не определяет границы сетки.
✅ Как использовать Gann Levels V1_DTS
✏️ 1. Оценивать положение цены внутри диапазона.
Сетка позволяет быстро увидеть, находится ли цена в нижней четверти, около середины или в верхней части выбранного диапазона. Это удобная разметка для сравнения разных участков движения.
✏️ 2. Наблюдать за реакцией около середины 4/8.
Переход через середину, удержание выше нее или возврат под нее можно включать в правила анализа. Однако пересечение 50% само по себе не подтверждает начало тренда. | 82 |
| 16 |  بدون متن... | 93 |
| 17 |  +6بدون متن... | 151 |
| 18 | 🎈 5. Наблюдение за изменением режима движения
Расширение канала после ровного движения может указывать на увеличение отклонений от прежней модели. Причиной могут быть резкие колебания, разворот или изменение темпа тренда.
💾 Сужение означает уменьшение разброса остатков. Оно возможно как в спокойном боковом движении, так и при ровном направленном тренде.
🎈 6. Сопровождение позиции
Центральную линию и границы можно использовать как дополнительные ориентиры при оценке открытой позиции.
🚀 При этом границы ERC_DTS не являются встроенными защитными стопами. Их положение пересчитывается, а ширина может как увеличиваться, так и уменьшаться. Правила ограничения риска задаются отдельно.
✅ Чем ERC_DTS отличается от обычной регрессии и EMA
От линейной регрессии цены. ERC_DTS подбирает прямую к логарифму цены. После обратного преобразования получается экспоненциальная модель, описывающая относительный темп изменения.
💻 От EMA. Слово «экспоненциальный» здесь относится к форме модели. Индикатор не рассчитывает экспоненциальную скользящую среднюю EMA и не использует ее схему весов.
📊 От обычного канала стандартного отклонения. Ширина определяется остатками логарифмической регрессии, а не просто разбросом цен вокруг среднего. Сначала учитывается подобранный тренд, затем оцениваются отклонения от него.
💬 От канала с фиксированной шириной. Границы меняются вместе с разбросом остатков. Их расстояние от центра не задается постоянным количеством рублей, пунктов или тиков.
‼️ Индикатор ERC_DTS не выставляет заявки автоматически и не гарантирует прибыльных сделок. Его задача — дать расчетную модель движения и показать отклонения цены от нее.
👉 Информацию по индикатору «ERC_DTS — Exponential Regression Channel» для QUIK можно посмотреть тут:
https://daytradingschool.ru/magazin-indicators-for-quik/indikator-erc_dts-exponential-regression-channel-dlya-quik/ | 129 |
| 19 | ✅ Как устроена ширина канала
Ширина ERC_DTS зависит от того, насколько логарифмы цен отклоняются от подобранной регрессионной прямой.
📢 Эти отклонения называются остатками регрессии. Для них рассчитывается среднеквадратичное отклонение, которое затем умножается на параметр deviation.
📊 Если движение хорошо соответствует экспоненциальной модели, остатки небольшие и канал может быть узким. Если цена движется неровно, резко меняет направление или плохо укладывается в модель, разброс остатков может увеличиваться.
💯 Поэтому ширину канала следует понимать как меру отклонений от выбранной модели, а не как прямой показатель силы тренда или всей рыночной волатильности.
💬 Сильное и ровное экспоненциальное движение может сопровождаться узким каналом. Резкий разворот внутри расчетного окна, напротив, способен расширить канал из-за ухудшения соответствия модели.
✅ Чем полезен ERC_DTS
✏️ 1. Описание движения в относительных величинах
Логарифмический расчет позволяет анализировать движение через относительные изменения цены. Это полезно, когда цена за выбранный период заметно меняет масштаб, а одинаковая денежная прибавка в начале и конце периода имеет разное процентное значение.
✏️ 2. Оценка положения цены относительно модели
Центральная линия служит расчетным ориентиром. Цена выше нее находится выше конечной точки подобранной модели, а цена ниже — ниже этой точки. Это помогает описывать положение рынка более определенно, чем субъективная оценка «дорого» или «дешево».
✏️ 3. Наблюдение за отклонениями
Границы показывают выбранный масштаб отклонений от модели. При приближении цены к границе можно оценивать, продолжается ли направленное движение или появляются признаки возврата.
✏️ 4. Сравнение разных участков рынка
Изменение ширины канала помогает увидеть, насколько ровно движение укладывается в текущую экспоненциальную модель. Это может дополнять анализ тренда, коррекций и переходных фаз.
✅ Применение индикатора ERC_DTS в торговле
🎈 1. Оценка направления центральной линии
Рост последовательных значений центра означает повышение расчетной конечной точки модели. Снижение — ее понижение.
Цветные точки позволяют визуально выделить эти изменения:
✒️ зеленые — текущий центр выше предыдущего;
✒️ красные — текущий центр ниже предыдущего.
Цвет не определяется положением цены относительно канала. Он также не является прямым отображением коэффициента b внутри текущей регрессии: сравниваются конечные значения двух последовательно рассчитанных окон.
🎈 2. Поиск продолжения движения после коррекции
При повышающейся центральной линии можно наблюдать за коррекциями цены к центру или нижней части канала. Возобновление роста после такой коррекции может рассматриваться как одно из условий поиска покупки.
📈 Для снижающейся центральной линии используется обратная логика: оцениваются подъемы цены к центру или верхней части канала и последующее возобновление снижения.
📝 Касание линии само по себе не подтверждает завершение коррекции. Подтверждение можно задавать через структуру цены, уровни или закрытие свечи.
🎈 3. Возврат внутрь канала
Если цена вышла за границу и затем вернулась внутрь, это можно рассматривать как признак ослабления отклонения от модели.
💬 Например, после выхода ниже нижней границы трейдер может наблюдать за возвратом внутрь канала и восстановлением ценовой структуры. Однако такой сценарий требует учета общего направления рынка: выход за границу может оказаться началом нового движения.
🎈 4. Пробой границы канала
Выход выше верхней границы может сопровождать ускорение роста. Выход ниже нижней — ускорение снижения.
📢 Поэтому касание верхней границы не является автоматическим сигналом продажи, а касание нижней — автоматическим сигналом покупки.
📉 В торговой системе нужно заранее определить, используется ли канал для работы на продолжение движения или для поиска возврата к модели. Одно и то же событие не должно трактоваться произвольно. | 96 |
| 20 | 👨💻 Обзор Индикатора «ERC_DTS — Exponential Regression Channel» (Экспоненциальный регрессионный канал) для QUIK
📢 Индикатор строит динамический канал на основе экспоненциальной регрессии. Его центральная линия показывает расчетное значение модели в последней точке выбранного периода, а верхняя и нижняя границы учитывают отклонения цены от этой модели.
📈 В отличие от обычного линейного канала, ERC_DTS выполняет расчеты по логарифму цены. Такой подход позволяет описывать движение с учетом относительных изменений: роста или снижения в процентах.
💻 Индикатор строит на графике Экспоненциальный регрессионный канал, состоящий из трех линий:
✏️ ERC_BASE — синяя центральная линия;
✏️ ERC_UPPER — верхняя граница канала;
✏️ ERC_LOWER — нижняя граница канала;
✏️ цветные точки центральной линии — зеленые при ее росте и красные при снижении.
✅ История и происхождение экспоненциального регрессионного канала
Exponential Regression Channel, или ERC, относится к семейству регрессионных каналов. Единого общепризнанного автора именно этого типа индикатора установить не удалось: под таким названием существуют разные реализации, объединенные общей математической идеей.
💡 Основа метода значительно старше технического анализа. Для подбора регрессионной модели используется метод наименьших квадратов, развитие которого связано с работами Адриена-Мари Лежандра и Карла Фридриха Гаусса в начале XIX века. Этот метод позволяет находить параметры модели, минимизируя сумму квадратов отклонений наблюдаемых значений от расчетных.
📊 В экспоненциальной модели к этому добавляется логарифмирование: вместо самой цены анализируется ее натуральный логарифм. После такого преобразования экспоненциальный рост или снижение можно описывать прямой, а результат затем возвращать в исходную ценовую шкалу.
💬 Среди публичных торговых реализаций есть «Exponential Regression Channel with novel volatility», опубликованная пользователем altustro на TradingView в 2021 году. В описании этой работы упоминается адаптация кода логарифмической регрессии автора Forza. Это пример развития подобных инструментов, а не подтверждение единоличного изобретения экспоненциального регрессионного канала.
🚀 ERC_DTS представляет конкретную реализацию этого подхода для QUIK: скользящую регрессию логарифма цены, расчет конечной точки модели и границы по среднеквадратичному отклонению остатков.
✅ Почему используется экспоненциальная регрессия
Обычная линейная модель описывает движение с постоянным изменением цены в денежных единицах. Например:
100 → 110 → 120 → 130
📌 На каждом шаге цена увеличивается на 10 единиц.
Экспоненциальная модель описывает движение с постоянным относительным изменением. Например, рост на 10% за каждый шаг:
100 → 110 → 121 → 133.1
⚙️ Здесь абсолютная прибавка постепенно увеличивается, хотя процентный темп остается одинаковым.
💾 Для такого движения экспоненциальная модель может быть более подходящим описанием, чем прямая в обычной ценовой шкале. Она также позволяет описывать последовательное снижение с постоянным процентным темпом.
📉 Это не означает, что рынок обязан двигаться по экспоненте. ERC_DTS подбирает модель к последним данным, и при изменении характера движения ее параметры пересчитываются.
✅ Описание индикатора ERC_DTS
Расчет выполняется в несколько этапов:
✒️ выбирается источник цены;
✒️ для каждой цены рассчитывается натуральный логарифм;
✒️ по логарифмам последних N цен строится линейная регрессия;
✒️ определяется значение регрессии на последнем баре окна;
✒️ измеряются отклонения логарифмов цен от расчетной прямой;
центральное значение и границы переводятся обратно в ценовую шкалу через экспоненту.
‼️ Важная особенность этой версии: на каждом баре выводится конечная точка модели, рассчитанной для соответствующего окна. Из таких значений формируется непрерывная история индикатора.
💻 Поэтому линия на графике представляет последовательность результатов скользящего расчета. Она не является одной экспоненциальной кривой, построенной по последнему окну и протянутой назад через всю историю. | 95 |
