Станислав Бернухов LIVE

Приветствую вас, друзья! Продолжим серию ответов-вопросов. Сегодня длинный вопрос, который я разбил на несколько частей ) И снова по торговой психологии. Эта тема традиционно вызывает много интереса. “Сегодня, хотелось бы спросить, читали ли Вы книгу Куртиса Фейса "Трейдинг основанный на интуиции", если читали, то применяли ли что-либо из нее? Дело для меня даже не в интуиции( название), а в темах, которые там раскрыты и подняты, что в книге очень много мыслей и идей, которые произвели на меня сильное впечатление, возможно зря, но иногда я это использую, контролируя риски. Результат - положительный, в основном.” Книгу Куртиса Фейса я читал, но довольно давно, и помню что он доносит идею “целостного ума” (использование обоих полушарий для принятия решений), в противовес полностью “интуитивному трейдингу” или “механическому трейдингу”. Приведу цитату из книги Куртиса: “Новички постоянно опираются исключительно на интеллект. Эксперты интуитивно выбирают первоначальный план действий, а затем оценивают его целесообразность посредством левополушарного анализа”. Это подход, который я называю подходом “снизу вверх”. Вы открываете терминал и проходите по графикам в режиме “свободного поиска”, просто смотрите и фиксируете - кажется ли вам рынок слабым или сильным. Если какие-то ситуации привлекают ваше внимание, вы начинаете их исследовать более глубоко и встраиваете в контекст анализа. Например, сегодня мы видим что фьючерс ES (индекс S&P500) выглядит сильно - его постоянно тянет вверх. После вчерашнего решения ФРС рынок уверенно стремится вверх, мы видим это на графике. Движение достаточно вязкое и медленное - так обычно характеризуется движение медленных, инвестиционных денег (их заводят не в сам фьючерс, а в акции, фьючерс лишь повторяет динамику фондового рынка). Но видя сильный поток спроса на инструменте, далее нам нужно встроить это видение в понимание рыночной структуры. Хорошая ли сейчас точка для входа? Является ли тренд молодым, находится ли вблизи важных поддержек? Установлены ли недавно новые максимумы? В нашем случае мы видим, что ES стоит на новом максимуме, далеко от основных поддержек, и находится в русле зрелого тренда. В дополнение к этому, текущий рост происходит на “ночной сессии”, т.е. американская сессия еще не открыта. Таким образом, мы можем предположить что несмотря на силу, проявленную в инструменте, потенциал его роста может быть ограничен, и, возможно, точка входа подходит только для короткой сделки внутри дня. Я бы не взял такую сделку, она не прошла фильтр, хотя внутри дня фьючерс растет. Как выглядит оптимальная точка входа? Например так: https://www.tradingview.com/chart/QQQ/krkGKJqJ-Nasdaq-is-setting-for-the-rebound/ Как вы видите, мы можем соединять и интуитивное видение и понимание рыночной структуры. Интуиция или “видение” может помочь хорошо находить моменты входа, но она не дает понимания потенциала движения инструмента. Чтобы оценить потенциал, нужно уметь моделировать будущее поведение рынка, а не только видеть текущее. В этом случае, мы спрашиваем себя - как может повести себя актив, если он дойдет до такого-то уровня, если поменяется волатильность, если будет установлен новый максимум или достигнуто важное сопротивление? Эти вопросы к интуиции не относятся напрямую, это уже вполне себе левополушарный анализ и исследование.

Кстати, не прошло и полгода, как я подключил общую группу для обсуждения материалов. Ссылка на нее должна быть теперь доступна под новыми постами )

Но вернемся к той части вопроса, где вы упомянули про “плохую привычку”. Трейдинг может стать плохой привычкой и потерей времени, если вы делаете аналогичные действия постоянно, раз за разом, не имея реальной стратегии изменений. Если вы понимаете что регулярно “сливаетесь”, но твердо обещаете себе что с новой недели все будет по-другому, то, конечно, не будет - не похоже это на работающий план. Если вы решили все-таки по-честному меняться, то как минимум, нужно научиться видеть свои триггеры. За что вас “цепляет” рынок? Здесь нужна максимальная честность. Вооружившись ручкой и бумагой, можно начать фиксировать свои состояния внутри дня, повышать общий уровень осознанности и учиться формировать другие реакции. Так работают с зависимостями, например. Могу порекомендовать книгу “Управление настроением” Гринбергера и Падески (поищите в поисковике, она много где выложена). Путь изменений - не простой путь сам по себе. Гораздо лучше запрыгнуть в процесс имея яркий талант и чувствуя себя как рыба в воде. Но в жизни не всегда так получается - вот такие мы неровные, люди ) Приходиться себя менять. Но менять или не менять, каждый, конечно, решает сам. Может, у вас есть естественный талант к чему-то другому? На этом сегодня закончим. Всем хороших выходных и “нерабочих” майских дней ) Кипр с завтрашнего дня закрывают на новый 2-недельный локдаун, поэтому ловим последний день свободы) Но, надеюсь, этот локдаун - последний и дальше ситуация пойдет только на улучшение. Всем удачи и здоровья!

И на сегодня финальный вопрос из рубрики “психология”: "...ужаснулась, что кто-то пытает счастья уже 8 лет без особого успеха, как я поняла. Так тоже бывает??? Как этого избежать? Как понять, что надо остановиться и как остановиться? Это, наверное, из области психологии. Больше похоже на зависимость или плохую привычку. Спасибо!" Все слишком индивидуально. Кто-то начинает путь в торговле имея 500 долларов на счете, но в итоге, у него получается построить рабочий счет, и еще работать с инвесторами/партнерами, а кто-то трудно развивается имея более хорошие стартовые условия. Торговля подходит не всем. Есть примерная идея того как можно оценить свои возможности. Если после года активного включения в трейдинг (действительно, по-честному активного - с ведением журнала, анализом своих результатов, с вложением сил и времени) вы не продвинулись совсем и чувствуете растерянность и не знаете что вообще делать дальше, то скорее всего, у вас не хватает ресурса внутри для построения прибыльного трейдинга. Можно описать это с точки зрения психотипа или “типа личности” как делают в психологии. Возможно, вам трудно жить в неопределенности и иметь дело с регулярным риском, а иногда и денежной фрустрацией (когда вы не знаете сколько и когда вы сможете заработать на рынке). Трейдеры постоянно работают с риском и нужно иметь к этому склонность. Также, нужно уметь работать с информацией, иметь развитый эмоциональный интеллект (это не всегда востребовано в обычной жизни). В общем, это не всегда просто. Вспомним также, что работа трейдера - один на один с монитором. Многие люди черпают ресурс из общения с людьми, а трейдеры работают автономно (хотя это не исключает и общение с людьми тоже) Если нет ресурса, придется сложно и нужно будет “пробивать потолок”, менять какие-то свои базовые параметры личности. Нужно ли оно? Может, все-таки, открыть свой бизнес в другой сфере или попробовать устроиться на хорошую позицию в найме? В этой точке можно сказать - ищите себя в чем-то другом. Но с другой стороны, что-то привело вас в трейдинг. Поэтому, ресурс к тому чтобы заниматься трейдингом, у вас все-таки есть (просто по факту того что вы в рынке уже так долго). Но есть и барьеры, которые мешают развиваться. Многие из них можно менять сегодня, и психотип - не приговор. Если взять меня, то можно сказать, что у меня есть неплохой базовый ресурс к работе на рынке (был с самого начала), но были и барьеры из-за которых я долго не мог достигать целей в трейдинге. Например, когда-то мне было крайне трудно держать прибыльные позиции - к концу недели у меня было чувство что я отработал недельную смену в шахте. Сидишь и наблюдаешь почти круглые сутки за ценой, и потом понимаешь что за последние 2 дня спал в общей сложности часов 6. Приходилось делать длительные перерывы. Навязчивый контроль и страх потерять заработанные деньги - с этим я целенаправленно работал. Никто из нас не идеален - если вы берете реальный риск, рынок сразу поднимает много внутреннего материала - тревожных, навязчивых состояний, но с этим можно работать. Сколько я помню себя в рынке, я все время работал над собой с помощью разных трансформационных техник. Сегодня это gsr-сессии, которые помогают довольно быстро добираться до истоков разных эмоциональных состояний - сейчас мы с клиентами-трейдерами в сопровождении начали применять и такой подход к работе над собой тоже. Ведь можно обучать-рассказывать, можно мотивировать, а можно привести человека к такой точке где он сам найдет все ответы на вопросы и придет сам к нужным решениям. Именно такой подход мне сейчас интересен в консультировании. Так что все индивидуально и все “зависит”. Зависит от внешнего ресурса (стать миллионером проще если вы стартуете с 0.5 млн) и от внутреннего (можете ли вы “держать” процесс, удерживать риск и давать прибыли расти, не носит ли вас при этом эмоционально).

Здесь я говорю, конечно, не о “теории фундаментального анализа”, а о практически применимых вещах. На понимании текущих настроений рынка можно строить довольно приличные торговые идеи. Но если вы хотите лучше понимать валютный рынок, можете прочитать две книги: https://www.litres.ru/erik-nayman/kak-pokupat-deshevo-i-prodavat-dorogo-posobie-dlya-razumnogo-investora-5314561/ https://www.litres.ru/ashraf-laydi/valutnyy-treyding-i-mezhrynochnyy-analiz-kak-zarabatyvat-na-izmeneniyah-globalnyh-rynkov/ “Добрый день, Станислав! Я где то видел у вас был курс по опционам, подскажите вы ими сейчас торгуете или уже отказались от этой идеи?” В данный момент опционами я не торгую, мне хватает занятости с базовыми активами ) Одно время применял опционные стратегии к опционам на фьючерсы на российские инструменты и на фьючерсы американского товарного рынка. Действительно интересной темой для практического применения является торговля опционами на акции NYSE/NASDAQ, но в этом, к сожалению, особенность “ручного трейдинга” - вы не можете объять необъятное и торговать всем одновременно.

Приветствую уважаемые! Продолжим рубрику “ответы-вопросы”, построенную на основе ваших вопросов (напоминаю что можете присылать их через форму: https://forms.gle/UDzaagFNeu62pL5dA Итак, поехали! “Какой профит фактор при манере торговли, как у Вас можно считать хорошим? Шарп?” Тут все слишком зависит от стиля торговли. Коэффициент Шарпа (доходность с поправкой на риск), который вы упомянули, может использоваться для активных стратегий, с хорошей “выборкой” (вы торгуете достаточно часто, есть прибыли и убытки, и их количество примерно сбалансированно). В моем случае, будет хорошим коэффициент Шарпа 1.5 - 2 на дистанции, но бывают разные периоды - бывает что “Шарп” зашкаливает за 5-7, бывает и падает до 1. Специально пытаться подогнать свою торговлю под какой-то абстрактный “Шарп” не стоит - если вы делаете “sharpe = 1”, но систематически зарабатываете прибыль, то какая вам разница? Главное чтобы он был положительным, хотя, конечно, хочется иметь более высокий показатель. К многим стратегиям коэффициент Шарпа как метрика не подходит - например, к опционным стратегиям, или к трендследящим стратегиям. Там большую часть времени Шарп может “лежать” на уровне 0.5, потом взмывать в небеса. Для таких стратегий больше подойдет коэффициент Сортино (поскольку прибыли вносят слишком большой разброс в результаты). Если говорить вообще по торговле, то я стараюсь большую часть целей закрывать на интервалах 1-2 дня, и в редких случаях, удерживаю больше. В этом случае я могу рассматривать соотношение прибыль/риск от 1/1 до 10/1. “Добрый день, Станислав. Есть ли хорошие сервисы, помогающие в отборе американских акций для свинг трейдинга (именно показывающие список акций, на которые надо следить, а не просто скринер)? Или можно отбирать самые растущие сектора и в них искать трендовые акции, которые есть откат. спасибо” Могу отметить приличный сервис investors.com (Investor Business Daily). Это довольно старый сервис, на котором отбирают акции исходя из принципов CANSLIM (методология отбора растущих акций по Биллу О’Нилу). Я тестировал еще несколько таких сервисов - Zacks, Seekingalpha, и также подписывался на частные исследования некоторых трейдеров. Все же это не заменит самостоятельного отбора. Небольшой лайфхак: вы можете с помощью сайта etf.com анализировать состав портфелей больших тематических ETF-фондов (раздел “holdings”) и, таким образом, сузить область поиска. Например, вы можете посмотреть что лежит в портфелях у XLK (фонд технологий США), XLF (финансы), XLE (энергетика) и так далее. От анализа рынка вы переходите к анализу секторов, и смотрите какие именно эмитенты входят в портфели крупных ETF. Таким образом, у вас будет формироваться понимание того как выстроена структура рынка. В дополнение к этому, динамику ETF можно отслеживать проще чем динамику всего рынка. “Добрый день. Подскажите поподробнее где можно изучить техники фундаментального анализа для анализа основных валютных пар.” Скажу немного странную вещь, но у фундаментального анализа нет каких-то особых “техник”. Рынок живет некими трендами, которые часто формируются стихийно, и предсказать точно какой “нарратив” будет влиять на рынок на этой неделе, очень сложно. В марте 2021 года, например, основное внимание рынка было сфокусировано на повышении доходности американских “трежерис”, а в феврале этого же года - на ротации между “ковид-защитными” и “ковид-циклическими” активами (технологически акции падали, и “старые сектора” росли). Сегодня, когда я пишу этот текст, в Европе начинают расти доходности их гос. облигаций, и EURUSD показывает уверенный рост. Рынок похож чем-то на мир моды - мы не знаем точно что будут носить в “этом сезоне”. Но если мы умеем наблюдать и сопоставлять факты, то мы можем увидеть на что именно реагирует рынок - на какого типа новости, о чем пишут в твиттере или новостях.

Вставать утром и с энтузиазмом заниматься проработкой алгоритмов целый день, каждый день - не моя история. А без этого никак. Не будет такой “машинки”, которая зарабатывает деньги на автопилоте без вашего участия 24/7. При этом, как вы понимаете, у меня в распоряжении был специалист по data и computer science, который реализовывал идеи в C# и быстро давал обратную связь по всему процессу, а также equity партнер который поставлял финансирование для наших идей ) Теперь подумайте, что получилось бы у меня, если бы я составлял алгоритмы из кубиков? Сильно сомневаюсь что из этого получилось бы что-то заслуживающее внимания. Кстати, решение не связываться со стратегиями продажи волатильности, как я думаю, было верным, поскольку далее этим начали заниматься почти все, и многие разорились во время “вольмагеддона” 2018 года (и еще были эпизоды взлета волатильности), включая многие известные компании, потерявшие большие деньги. Вот такая история. Одна из многих. Но, как мне кажется, она дает некоторые ответы на вопросы - “алго vs ручная” торговля. Выводы, как говорится, делайте сами. Удачи вам и хорошей недели!

После закрытия годовой доходности в +165%, на рынке стали происходить изменения. А именно - начиная с марта 2016 года волатильность USDRUB неуклонно пошла вниз, и вместе с ней поменялись параметры внутридневной торговли. Убыточные серии увеличились. Они покрывались прибылями, но эквити алгоритма стала похожей на плато. Мы не теряли деньги, но перестали зарабатывать, в связи с чем начали активный мозговой штурм и пытаться решить проблему торговли в условиях снижающейся волатильности. Забегая немного вперед скажу, что почти все алготрейдеры столкнулись с этой проблемой - не только на российском рынке. Постоянную прибыль приносили стратегии на основе продажи волатильности, основанные на опционах, но мы быстро поняли - чтобы держать риски под контролем, нам придется радикально снизить доходность. Парный, баскет-трейдинг, статистический арбитраж- все эти стратегии могли работать в плюс в условиях низковолатильного, пилообразного рынка, но их доходность была слишком низкой для нашего капитала (он составлял менее 10 миллионов рублей на тот момент). Пришлось бы смириться со снижением доходности в 7-8 раз и вместо 150% перейти на доходность в 20-25% годовых. Ручная торговля при этом у меня получалась довольно прилично, но положить мои правила на программный код у нас не получилось - выходил громоздкий код с большим количеством параметров, который даже на бэктесте не показывал результата. Так часто бывает в ручном трейдинге - там много элементов которые оцифровать нельзя, хотя есть, конечно, и те, которые можно оцифровать. Кстати, многие наработки того времени я теперь использую я виде четких формализованных правил )) При этом, я, конечно, понимаю что не они дают преимущество, но они помогают формализовать постановку стопов/целей/тайминг и т.д. Были еще медленные трендовые системы, но у нас так и не дошли до них руки, ибо одним USDRUB в этом случае уже было не обойтись - нужно было подключать достаточно много разных рынков как у Андреа Унгера (который использует 35-40 товарных рынков). Возвращаясь к алго проекту, перед нами встал вопрос - либо радикально увеличить суммы в управлении, чтобы проект приносил деньги, либо продолжать эксперименты. Долго прожить проект не может если его не подпитывать деньгами (хотя бы для того чтобы содержать одного программиста). Добавлю еще то, что мы начали инвестировать деньги в совместный стартап, и ресурсы программиста пошли в построение кода для него. Поэтому, закрыв 2016-й год с результатом около +25% в рублях, мы оплатили офис в технопарке новосибирского академгородка, и стали заниматься каждый своей историей - я ручной торговлей, программист написанием кода для софта и кандидатской диссертацией, а старший партнер активно занялся производственным бизнесом. Далее, мне надоела грязь и холод Новосибирска, и мы решили с семьей отправиться в путешествие в теплые страны с билетами в один конец. Так мы оказались на Кипре. Эту часть истории вы уже знаете. Этот опыт был далеко не бесполезным. Во-первых, мы все еще используем наш алгоритм на высокой волатильности. Например, мы включали его в марте 2020 года и он хорошо отработал (далее мы снова отключили его). Во-вторых, мы изучили множество стратегий, до которых в другом случае не дошли бы руки (это неплохо для понимания рынка). Мораль этой истории, как мне кажется, в том, что для того чтобы стать успешным алготрейдером, нужно постоянно “жить” этим процессом и не останавливаясь оборачивать большое количество идей, из которых большая часть выбрасывается в мусорную корзину. Должно быть что-то вроде “квант-деска”, где люди на постоянной основе будут с утра до вечера искать неэффективности и тестировать их. Наш наполовину любительский вариант заработал нам деньги, но этого оказалось недостаточно чтобы продолжать зарабатывать их и дальше. У каждого свой путь, и здесь нет правильных/неправильных ответов. На вопрос “почему я все-таки занимаюсь ручным трейдингом”, я отвечаю так - в нем есть необходимый вызов для меня, без которого заниматься трейдингом меня не “драйвит”.

Доброго дня всем! Формат с вопросами-ответами, насколько я могу судить по количеству ответов в опросе, вам интересен, поэтому продолжаем. Вопросов достаточно много, поэтому буду регулярно - раз в 1-2 дня публиковать свой ответ на какой-либо вопрос ) Поехали! Сегодня интересная тема: алго vs ручной трейдинг. Тема очень интересная, а сам вопрос звучит так: “Здравствуйте, я на рынке 4 года, за это время попробовал различные способы и стили торговли разными инструментами. Нашёл подходящую для себя систему торговли: ручная свинг торговля, с использованием сантимента, тех анализа и фундаментального анализа (акции, фьючерсы комодитиз, немного фьючерсы на валютные пары), в основном все из собственных наблюдений за рынком. В прошлом году вышел на американский рынок. При этом по сути трейдинг является моим хобби, хотя и приносящим мне небольшой доход, у меня есть основная работа. Последний год занимаюсь алгоритмическим трейдингом, интересно это направление в первую очередь за счёт строгости подхода: гипотеза, бэктесты, исполнение, системный анализ. И автоматизация. Почему вы всё-таки занимается именно дискреционной торговлей, и «ушли» из алготрейдинга? Даёт ли алготрейдинг выигрыш во времени уделяемой торговле по сравнению с ручной торговлей? И вообще какие для вас плюсы алгоритмической торговли? Применяли ли вы стратегии на основе фундаментального подхода (статистический арбитраж, парный трейдинг)? Смотрел ваше интервью с Андре Унгером, почему он выигрывая турниры и показывая большую доходность, основной свой капитал торгует по другим принципам, со средней доходностью (~20%). Является ли это признаком «взросления трейдера», снижение риска и уменьшение доходности? На мой взгляд увеличение торгуемого капитала и применение автоследования (мастер счета) легче всего делать через алгоритмические системы, как вы считаете?” Благодарю, отличный вопрос. Алгоритмический трейдинг, действительно, имеет все те плюсы, которые вы вместе с Андреа Унгером описали ) Системная, почти научная проверка торговых гипотез, нет необходимости “гадать” на графиках и так далее. Добавим сюда свободное время, которое можно высвободить за счет алгоритмической торговли, и получится действительно отличная картина. Алгоритм никогда не спит, не требует зарплаты, а самое главное - у него нет психологических проблем в отличие от трейдера. Поэтому, расскажу вам реальную историю, историю нашей небольшой команды. В 2014 году, когда я жил еще в Новосибирске, мы собрались с двумя единомышленниками и решили объединить усилия в создании алгоритмического мини-фонда, руководствуясь именно теми соображениями которые описаны выше. Каждому из нас хотелось масштабировать свои идеи, высвободить время и создать активы. Один из участников команды был специалистом по машинному обучению и соискателем степени кандидата технических наук, второй - предпринимателем с серьезным опытом построения бизнеса. Совокупный опыт членов команды в трейдинге составлял лет 40-50. И вот, мы сели накидывать идеи для алгоритмов в режиме мозгового штурма. При этом, мы хорошо знали ловушки начинающих алготрейдеров - оверфиттинг (подгонка), избыточное количество параметров, и знали что кривая доходности в реальном рынке может существенно отличаться от бэктеста. Мы прогнали на бэктестах за 10 лет множество систем на фьючерсах FORTS, и оставили в итоге систему которая показывала похожие результаты на некоррелирующих рынках (фьючерс на индекс РТС, фьючерс доллар/рубль, нефть, золото и так далее). Далее, мы поставили в работу алгоритм который торговал на фьючерсе Si (там результаты были наиболее интересные), сначала на небольшой сумме - чтобы посмотреть насколько отличаются результаты бэктеста и форвард-теста. Я думаю, вы все помните что было в 2014 году. Рубль девальвировался, а алгоритм на форвард тесте показывал уверенную прибыль, причем чем выше была волатильность, тем больше он зарабатывал, и в отдельные месяцы на стыке 2014-2015 года ежемесячная прибыль доходила до 40% в месяц.

Пишите далее мне через форму https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfb9i5zQAhB40w80oQkaJ0HOau3MepC3uhxEJO_olR7-BljVQ/viewform?usp=sf_link Будем делать периодически такие обзоры ваших вопросов (если формат будет интересен вам)

И второй вопрос на сегодня. “Добрый день, на самом деле уже давно смотрю ваши видео, но уже 8 лет топчусь на обочине прибыли, скажите есть ли реальные тактики торговли только утром перед работой, применяя ваши методы и подходы.” Вам, скорее всего, подойдет работа на таймфрейме H4. Ограничивать себя небольшим окном в 1-2 часа перед работой не получится. А что если в это время не будет хороших входов? Но вы можете посвятить это время анализу рынка, и если увидите подходящую ситуацию для входа, вполне можете выставить лимитный ордер со стопом и далее пойти заниматься своими делами. Как такая ситуация может выглядеть? Например, вы работаете только в те моменты, когда цена находится на сильной динамической поддержке и сопротивлении. Для определения этих зон, я например, использую 20-дневную и 50-дневную скользящие средние. Если цена находится между этими средними, то шанс того что движение стартует именно из этой зоны, увеличивается. Да возьмем хоть сделку по золоту которую я размещал выше здесь, на канале. Мы видим что вчера цена стартовала из зоны ценности, и сформировала 4-часовой сигнал для входа (я входил на пятиминутном c более коротким стопом поэтому мой вход был выше). Здесь, конечно, мы видим исторический график, но таких сделок довольно много можно найти и в реальном времени. Вот несколько примеров: https://www.tradingview.com/chart/XAUUSD/TnPJiulh-Gold-is-preparing-for-the-drop/ https://www.tradingview.com/chart/WBA/b34w3DDh-WBA-shows-a-relative-strength/ Можно ли такие сделки найти, заходя в торговое приложение 1 раз в 4 часа? Абсолютно. Можно также взять аккаунт в Tradingview и настроить систему оповещений чтобы не пропускать какие-то ситуации. Появился алерт - открыли приложение и разместили ордер. Как-то так. Но это опять же требует умения абстрагироваться от краткосрочной динамики цены. Цена затягивает трейдеров в игру, хочется торговать краткосрочно - здесь и сейчас. Довольно сложно перепрошить свои реакции и не поддаваться своим инстинктам на рынке, но по-другому никак. Это именно то что я делаю на коучинговой программе - помогаю трейдерам поменять свои реакции и сформировать новые, адекватные рынку.

Теперь постараюсь ответить на вторую часть вопроса. “Может ли произойти резкий взлет при переходе на другие рынки”? На мой взгляд, такое произойти может, но с обязательной поправкой на то, что легкие деньги на рынке раздают редко (хотя такое бывает все чаще и чаще последнее время в связи с печатным станком ФРС). В среднем, биржевые трейдеры имеют свойство быть более успешными чем их форексные коллеги. Поэтому, стоит обязательно пробовать. В моей практике, самый оптимальный набор биржевых инструментов составляют три фьючерса на фондовые индексы с CME (ES, NQ, RT) или их микро-аналоги (MES, MNQ, M2K), а также нефть, золото и Euro fx (аналог пары EURUSD). В этом плане рекомендую ознакомиться с моим недавним мастер-классом, посвященным как раз плавному переходу на фьючерсы без необходимости подвергать себя большому стрессу (работа с микро-фьючерсами CME). Его можно найти здесь: https://www.tradeology.ru/%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81-micro-%D1%84%D1%8C%D1%8E%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%8B-cme Можно попробовать торговать на демо от Tradovate или на любой другой фьючерсной платформе, где дадут доступ к демо торгам. Реальный счет можно открыть небольшой, от 1000 долларов (оптимально 3-5).

Также имеет смысл иногда прочитывать речи Пауэлла и смотреть как рынок реагирует на выступление глав ЦБ. Это даст вам некое понимание общего фона и ожиданий по американскому доллару, а для валютного рынка это основной драйвер. Поначалу это кажется сложным, но если постоянно изучать этот вопрос, то со временем, вы включитесь в “поле игры” валютного рынка и научитесь читать его сентимент, что, конечно, не исключает технику.

Всем привет, уважаемые. Пришло несколько вопросов через google форму, которую я размещал пару дней назад здесь, в телеграм-каналe. Вообще, полезная практика - будем такое делать постоянно, я думаю. Назовем это рубрикой “Письма в редакцию” ) Итак, “Что нужно сделать в первую очередь если зашёл в тупик в результатах торговли? И возможно ли такое что например результаты на Форекс были убыточными а сменив рынок например на фьючерсы или акции торговля пошла в гору огромными темпами?” Такое было, например, в моем случае в 2008 году. Приняв решение уйти полностью в трейдинг, я начал торговать на фьючерсах CME, и действительно - стало получаться намного лучше. Конечно, было немного другое время, но “в среднем по больнице”, активная торговля на валютах (на форексе) достаточно сложна. Краткосрочную динамику фьючерсов на индексы я стал понимать быстрей чем динамику валют, и вот почему (я это понял уже потом). Нужно понимать что валютный рынок - это рынок профессионалов, и работают там в основном дилеры коммерческих банков, которые корректируют позиции банков же. “Толпы” в привычном нам биржевом понимании, там нет - эмоции реже управляют котировками валютных пар. Конечно, и там тоже есть спекуляции, но, по моим наблюдениям, спекулятивный “эмоциональный накал” валютного рынка гораздо меньше. Причина этого довольно проста. В долгосрочной перспективе валюты не покупают с инвестиционными целями. Например, пара EURUSD за 20 лет осталась примерно на той же отметке что и ранее - около 1.2. С точки зрения трейдинга, на валютах больше “шума”, то есть ложных внутридневных движений которые могут выглядеть как паттерны для торговли, но на самом деле представляют собой обычные шумовые внутридневные колебания. Значит ли это что на валютном рынке нельзя торговать по определению? Конечно, нет. На валютах можно делать хорошие сделки, но, на мой взгляд, рабочий таймфрейм для этого должен быть выше внутридневного: заранее настраиваться на сделки чуть большей продолжительности, чем интрадей. “Пятиминутки” можно использовать для точек входа, но только для того чтобы “выцелить” хороший вход по позиции. Чем больше вы будете погружаться во внутридневную динамику валютных пар, тем больше может складываться впечатление что вы не понимаете происходящее. Поэтому, простой совет тут может выглядеть так: обязательно начинать анализ “сверху вниз”, но не “снизу вверх”. Прорисовывать сценарии сначала на D1, затем аккуратно переходить на меньшие TF с целью исполнить эти сценарии. Модель “открыл ноутбук и пытаюсь найти интуитивно вход на m5 по EURUSD” будет сложно реализуемой для валютного рынка. Только системный подход, всегда “сверху вниз”. Что касается непосредственно сделок по валютам, то можно находить и хорошие идеи и входы на них. Вот несколько примеров из моей практики: https://www.tradingview.com/chart/EURUSD/A6Ca8AaZ-EURUSD-might-prepare-for-the-slide/ https://www.tradingview.com/chart/USDCAD/q0EbEOPo-USDCAD-may-bounce-back-into-the-range/ https://www.tradingview.com/chart/USDJPY/uJkFqeTH-USDJPY-prepares-to-dive/ Конечно, не все идеи работают, но на то и риск-менеджмент. Главное чтобы работающие идеи приносили больше чем те что не сработали. И еще скажу одну вещь: для валют важно понимать изменения в сфере ожиданий по процентным ставкам. Все что может повлиять на монетарную политику ФРС или ЕЦБ в будущем, стоит изучать. Стоит изучать то как работают тренды процентных ставок - это поможет в торговле валютами. Например, вы можете наблюдать за динамикой доходностей 10-летних и 30-летних трежерис здесь: https://www.cnbc.com/quotes/US10Y https://www.cnbc.com/quotes/US30Y Увеличение доходности трежерис будет негативно влиять на EURUSD и другие пары связанные с долларом. Трейд по EURUSD, который я публиковал выше (в нем была накоплена прибыль около 200 пунктов при стопе в районе 20), как раз был основан на разгоне доходности 30-летних американских бумаг. Далее уже вступает в дело техника, но сентимент или настроение рынка формируется именно фундаменталом.

Всем доброго дня. Интересная может ситуация сложиться по золоту на ближайшие 2-3 недели. Очень по бычьи выглядит. Взял сегодня от 1762. https://www.tradingview.com/chart/XAUUSD/84UVqOOE-Gold-might-be-ready-for-the-takeoff/

Всех приветствую, друзья! Не часто удается писать в последнее время, но вижу что в нашем сообществе постепенно прибавляется участников. Кто-из вас, возможно, пришел после просмотра обзоров рынка на youtube, кто-то с блога. Думаю, есть смысл представиться еще раз для новых читателей канала. Who is mister Bernuhov? Мне 40 лет, я родом из Новосибирска, сейчас живу в городе Лимассол, на Кипре. Отец троих детей. Около 17 лет я занимаюсь трейдингом на фин. рынках - в основном, тем что называют discretionary trading (торговле на основе понимания рынка), но есть опыт и в алгоритмическом трейдинге (3 года мы с коллегами писали алгоритмы для FORTS). В 2018 мы с семьей решили поменять жизнь и отправились в путешествие в Азию с билетами в один конец, и в 2019 жизнь привела нас на Кипр, где мы живем на текущий момент (с вылазками на зимовки в Таиланде). Есть такая метафора - "люди воды", "люди земли", а есть "люди рынка". Вот это я. Этот путь не всегда бывает гладким, а иногда и больно бьет, но всегда побуждает развиваться и искать рычаги для увеличения своей эффективности. Сейчас большая часть моей активности в трейдинге - фьючерсы CME (ES, NQ, RTY) и акции NYSE/NASDAQ (средне и долгосрочно). Базой для понимания рынка в моем случае являются идеи аукционной теории рынка Джима Долтона, и собственные статистические модели, в поисках которых я постоянно нахожусь. Также, у меня довольно рано появилось понимание того что для успеха на биржах нужно заниматься собственным развитием, поэтому на текущий момент я прошел через довольно много психологических техник: от психоанализа до коучинга, энергетических практик и GSR-сессий. Зачастую, у человека просто нет ресурса выполнять определенные действия под давлением риска, и это тоже можно менять. Совокупность этого опыта позволяет мне довольно эффективно консультировать людей работающих с рынком, отзеркаливать неэффективные стратегии и помогать находить точки роста. GSR-практики помогут убрать эмоциональные качели, а коучинговый опыт эффективно направит ресурс в цели. Раньше я вел обучающие группы по практической торговле, сейчас этого почти нет, но иногда работаю индивидуально 1-на-1. Если чувствуете что нужно пробивать потолок на рынках - обращайтесь (например, можно написать на в личный аккаунт @bernuhov или на почту berrr@mail.ru. Да и вообще, можете написать любой вопрос в форме ниже, может сделаем чуть позже вебинар или стрим на основе ваших вопросов. Удачи! https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfb9i5zQAhB40w80oQkaJ0HOau3MepC3uhxEJO_olR7-BljVQ/viewform