اختیارمعامله 𝑶𝒑𝒕𝒊𝒐𝒏 𝑹𝒆𝒇𝒆𝒓𝒆𝒏𝒄𝒆

استراتژی خرید مصنوعی سهام: چند وقت پیش یکی از بچه‌های بازار می‌گفت: «فلانی، سهم فلان شرکت رو خیلی تحلیل کردم، احتمال رشدش بالاست، ولی نمی‌خوام الان کل پولمو بخوابونم واسه خریدش.» گفتم: اگه واقعاً به رشدش اطمینان داری، یه حرکت حرفه‌ای هست به اسم خرید مصنوعی سهام. یعنی چی؟ یعنی به جای اینکه بری خود سهمو بخری، ترکیب زیر رو می‌سازی: * یک کال می‌خری (مثلاً با قیمت اعمال ۳۰۰ تومان) * همزمان یک پوت با همون قیمت اعمال رو می‌فروشی این ترکیب یه موقعیت می‌سازه که دقیقاً مثل اینه که سهم رو خریدی، با این تفاوت که: * سرمایه‌ی کمتری درگیر می‌شه * ریسک کمتری تو ضرر اولیه داری * نقدینگی‌ات آزادتره برای فرصت‌های دیگه --- مثال: فرض کن سهم "الف" الان ۳۰۰ تومنه. تو یه کال ۳۰۰ می‌خری (مثلاً با قیمت ۲۰ تومان) یه پوت ۳۰۰ می‌فروشی (مثلاً با قیمت ۱۸ تومان) هزینه‌ی خالص این موقعیت می‌شه ۲ تومان (۲۰ منهای ۱۸) اگه سهم بره بالا، کال رشد می‌کنه، پوت بی‌ارزش می‌شه. اگه سهم بیاد پایین، پوت ممکنه اجرا شه و سهم رو ۳۰۰ بخری — که خودت همینو می‌خواستی! --- مزایای خرید مصنوعی: ✔ سرمایه‌گذاری سبک‌تر نسبت به خرید مستقیم سهم ✔ عملکرد مشابه سهم اصلی در سود و ضرر ✔ استفاده هوشمندانه از ابزارهای بازار آپشن ✔ مناسب برای وقتی که به رشد سهم اطمینان داری اما نقدینگی محدوده معایب و هشدارها: ⚠ نیاز به دقت در انتخاب قیمت اعمال و سررسید مناسب ⚠ احتمال اجرای پوت در صورت افت قیمت (باید آمادگی خرید سهم رو داشته باشی) ⚠ در صورت لیکویید بودن بازارِ آپشن، اجرای این استراتژی راحت‌تره؛ ولی در بازارهای کم‌عمق ممکنه دردسرساز بشه ⚠ نیاز به مدیریت ریسک حرفه‌ای و درک رفتار هر دو موقعیت --- این استراتژی مخصوص وقتیه که هم به تحلیل‌ت مطمئنی، هم دنبال راهی هستی برای معامله‌گری باهوش‌تر، نه با جیب پرپول‌تر. تحلیل + ابزار مناسب = بازی درست نکات تکمیلی این استراتژی در پست بعدی 𝑶𝒑𝒕𝒊𝒐𝒏 𝑹𝒆𝒇𝒆𝒓𝒆𝒏𝒄𝒆

نرخ خرید مصنوعی اهرم رفته بالای 20 درصد. تو رشد قبلی منفی 4 درصد هم میدان. اصلا همچین چیزی رو ندیده بودیم... همین دو سه روز پیش هم که اهرم ۲۸۳۶ بود و خرداد باز بود ۲۳٪ بالاتر قیمت می‌خورد حدود ۳۵۰۰ تو بازگشایی هم اهرم ۲۹ اردیبهشت رو حوالی ۲۷۰۰ صف فروش بود و همین عدد برای خرداد ماه ۲۴۰۰ در می‌اومد

نرخ خرید مصنوعی اهرم رفته بالای 20 درصد. تو رشد قبلی منفی 4 درصد هم میدان. اصلا همچین چیزی رو ندیده بودیم...

دوستان میتونید روی قراردادهای کال اعمال پایین شستا حساب باز کنید روزهای مثبت بعدی یا با سود ببندید یا به استراتژی بول کال اسپرد تبدیل کنید

برای بازگشایی موقعیت های باز قراردادهای ضهرم و طهرم برج 3 نیاز هست مجموع موقعیت های باز، باید مقدار438.217موقعیت باز دیگر آفست شود

⭕️⭕️ از این هفته، همه فعالیت‌های بازار سرمایه از جمله نحوه عملکرد #بازارگردان‌ها، ارسال سفارش‌ها و ... طبق روال عادی انجام خواهد شد. _سنا

افران؛ ۴۴ هزار میلیارد تومان ارزش معاملات ماهانه 🟢 صندوق «افران» در ۳۰ روز معاملاتی گذشته بیش از ۴۴ هزار میلیارد تومان معامله شده است؛ آماری که نشان‌دهنده نقدشوندگی بالای این صندوق و امکان خرید و فروش آسان برای سرمایه‌گذاران است. 🟢 افران طی سال‌های گذشته همواره یکی از انتخاب‌های اصلی سرمایه‌گذاران درآمدثابت بوده و سابقه عملکرد آن نشان می‌دهد این صندوق در ۶ سال گذشته در میان برترین صندوق‌های درآمدثابت قرار داشته و در بسیاری از بازه‌ها رتبه نخست بازدهی را کسب کرده است. ▫️ @ToranjCapital

تبلیغات🔻

راهنمای اطلاعات مفید و مورد نیاز بازار اختیارمعامله: ❇️ مفاهیم پایه: بازار مشتقه اختیار معامله قرارداد اختیارمعامله (درسود-بی تفاوت- درضرر) ❇️مشخصات قرارداد اختیار معامله: نماد معاملاتی سهم پایه اندازه قرارداد قیمت اعمال پرمیوم - Premium تاریخ سررسید ❇️ مفاهیم اختیار: بلک شولز روز مانده قیمت سر به سر ارزش ذاتی ارزش زمانی موقعیت باز وجوه تضمین بستن موقعیت - آفست اهرم ضرایب یونانی نوسان پذیری تاریخی نوسان پذیری ضمنی افزایش سرمایه تقسیم سود خالی فروشی (نیکد) پوشش ریسک (هجینگ) استراتژیها آربیتراژ نرخ بهره مارجین شدن کارمزد اعمال کارمزد معامله نکول تسویه نقدی تسویه فیزیکی فریز کردن - بلوکه ❇️ سایر مفاهیم و تعاریف: ارزش مفهومی سوختن قرارداد توقف نماد پایه در سررسید تفاوت اختیار با آتی اختیار فروش تبعی پنل کارگزاریها کارگزاریهای فعال لطفا قبل از اینکه سوالی را مطرح کنید به لیست بالا مراجعه کنید. مراجع و منابع مفید: شروع آموزش اختیارصوتی گروه پرسش و پاسخ و رفع اشکال دیده بان بازار نمای بازار اختیار ماشین حساب اختیار طراحی استراتژی اختیار @hrnoption @optionreference

دوستانی که فعال بازار اپشن هستند و ی موقع نت قطع بشه احتیاج به پرسش و پاسخ در زمینه آپشن دارند گروه اپشن رفرنس را توی بله پیگیری کنند لینک گروه پرسش و پاسخ در گروه تخصصی آپشن بورس ایران: https://ble.ir/optionreferencegroup ا

خوش برگشتید🌹 اگر تازه کانکت شدید با یک ❤️ اعلام حضور کنید

✅* *با توجه به پر بودن ظرفیت صندوق درآمد ثابت ثبات از پایان روز سه شنبه مورخ 5 خرداد ماه، صندوق درآمد ثابت «کارآمد» به عنوان صندوق سود به مانده در کارگزاری خبرگان فعال خواهد شد و از این پس ارزش واحدهای مشتری در صندوق کارآمد به عنوان وجه تضمین و قدرت خرید در معاملات مشتقه محاسبه می‌شود.** این جابجایی به صورت خودکار انجام خواهد شد. *#کارگزاری_خبرگان* @optionreference

*#فوری *🔴* ساعت پایان معاملات: پایان جلسه معاملاتی کلیه بازارهای سهام، صندوق‌های سهامی و مشتقات در هفته آتی نیز ساعت ۱۳:۳۰ خواهد بود. https://t.me/optionreference

تسویه فیزیکی قراردادهای اختیار معامله خودرو، فملی و تاصیکو امروز روز تسویه فیزیکی قرارداداختیار معامله خودرو، فملی و تاصیکو هست. ✅ در صورت عدم تمایل به تسویه، امروز تا پایان ساعت معاملات، امکان آفست (بستن موقعیت) وجود دارد. هر آنچه نیاز هست در مورد تسویه فیزیکی بدانید اینجا مطالعه کنید

داشتم نوشتن پست رو که شروع می‌کردم، یه نوتیف خبری اومد: رییس جمهور، اختیار بازگشایی اینترنت نداره..‌. 📱🚫 برگردیم به دنیای سرمایه‌گذاری. ما در سرمایه‌گذاری، اختیار چه چیزی را نداریم؟ 🤔💰 اصولا آدم فنی و ریاضی هرچیو می‌خواد اثبات کنه. شاید به همین دلیل طی این چند روز خیلیا علت خیلی چیزارو نفهمیدن یا انتطارش رو نداشتن، چون اثبات می‌خواستن. 🧮📉 مثلاً مثبت بازگشایی نماد تهرانی که انبارش (مال خودش فرضا نباشد اما شرایط فرق کرده) ...، مثبت‌های خودرویی، چندرشته‌ای و سرمایه‌گذاری‌های آسیب دیده، یا اصلا اندازه تاثیر واقعی توافق بر کسب و کار. اصولا تنظیم‌گر بازار و بازیگر بزرگ دستت رو می‌خونه و نمیذاره تحقق پیدا کنه. 👁️🎭 وقتی همه‌ با هم انتظار یه چیزی را داشته باشیم، اصولا ممکن است احتمال تحقق آن کمتر شود. از جانبی گاها بعضی‌ها خیلی خوش‌بین می‌شوند. 😌 خاطرم هست که زمانی حرف از توافق شد، بازگشایی سفارت نقل محافل بود. 🏛️ یا حتی زمانی خیلی بدبین. 😰 اما حالا مشتقه‌چی جماعت چی؟ اون باید بدونه هیچ چیز قطعی تو این دنیا وجود نداره. 🌍🚫 بلندمدت مرده و بگوییم فلان استراتژی هیچ ریسکی ندارد، دروغ است. 🚫📈 همه‌ی استراتژی‌های مشتقه در دنیای فعلی ما ریسک دارن. دوستی میگفت کانورژن خوب است؟ گفتم من باشم برای شخصی سراغش نمی‌روم. 🙅‍♂️ شرایط طوریه که با یه مانیتورینگ حرفه‌ای متغیرها باید کوتاه مدت اما با داشتن دلیل، وارد و خارج بشی و بعد بشینی تماشاگر بازی. 📊👀 ساده‌تر ترید کنی، اما به‌جا. گاها پیش میآید با تمام تمرکز طی چند دقیقه کار تو تمام می‌شود و فقط نگاه می‌کنی تا موقعیت بعدی. ⏱️🛑 تصمیم به موقع ورود و خروج با حد سود و زیان خیلی مهمتر از قبل شده تو مشتقه‌ها. 🎯💸

📝 پست آموزشی: *«اورولیو» (Overvalued) در بازار آپشن به چه معناست؟* آیا تا به حال حس کرده‌اید که قیمت یک اختیار معامله (Call یا Put) نسبت به قیمت دارایی پایه، بیش از حد گران است؟ این دقیقاً همان جایی است که با مفهوم Overvalued یا بیش‌ارزش‌گذاری روبرو هستیم. ۱.* مفهوم ساده اورولیو* وقتی می‌گوییم یک قرارداد آپشن «اورولیو» است، یعنی ارزش زمانی (Time Value) آن بیش از حدِ منطقی است. به عبارت دیگر، بازار برای آن قرارداد، «پریمیوم» (قیمت) بالاتری نسبت به مدلی که تئوری‌های قیمت‌گذاری (مانند بلک-شولز) پیش‌بینی می‌کنند، در نظر گرفته است. ۲. چرا یک آپشن اورولیو می‌شود؟ * افزایش IV (Volatility Implicit): مهم‌ترین عامل، «نوسان‌پذیری ضمنی» است. اگر بازار انتظار داشته باشد که در آینده نوسانات شدیدی رخ دهد، قیمت آپشن‌ها بالا می‌رود. اگر این انتظار بیش از حد باشد، آپشن اورولیو می‌شود. * تقاضای شدید (Supply & Demand): گاهی اوقات هجوم خریداران برای یک قرارداد خاص، قیمت را به صورت کاذب بالا می‌برد. * رویدادهای خبری: نزدیک شدن به گزارش‌های مالی یا تصمیمات کلیدی، معمولاً قیمت آپشن‌ها را به دلیل ترس یا طمعِ معامله‌گران (و افزایش IV) بالا می‌برد. ۳. چطور بفهمیم یک آپشن اورولیو است؟ ما از «مدل‌های قیمت‌گذاری» استفاده می‌کنیم. اگر قیمت فعلی بازار (Market Price) از قیمت تئوریک (Theoretical Price) فاصله معناداری داشته باشد، آپشن اورولیو تلقی می‌شود. * *نکته:* معامله‌گران حرفه‌ای معمولاً به «IV Rank» یا «IV Percentile» نگاه می‌کنند تا بفهمند آیا نوسان‌پذیری فعلی نسبت به گذشته گران است یا ارزان. ۴. استراتژی معامله‌گران در برابر آپشن‌های اورولیو وقتی یک آپشن اورولیو است (گران است)، معامله‌گران حرفه‌ای به جای خرید، به دنبال فروش (Write) هستند: * فروش اختیار (Selling): وقتی آپشن گران است، فروشنده می‌تواند پریمیوم بیشتری دریافت کند (بهره‌مندی از ریزش قیمتِ حباب‌گونه در آینده). * استراتژی‌های خنثی: معامله‌گران سعی می‌کنند با فروختن آپشن‌های گران و خرید آپشن‌های ارزان‌تر (Spread)، از بازگشت قیمت به ارزش واقعی سود کسب کنند. 💡 نتیجه‌گیری: خریدِ آپشنِ اورولیو مثل خریدِ کالایی با قیمتِ بیش از ارزش واقعی‌اش در بازار است؛ احتمال اینکه قیمت آن در آینده «اصلاح» شود و به ارزش واقعی‌اش برگردد (و شما ضرر کنید)، زیاد است. همیشه قبل از خرید، چک کنید که آیا هزینه‌ای که می‌پردازید منطقی است یا خیر. *#آموزش_آپشن #بورس #اختیار_معامله #اورولیو * *لینک گروه پرسش و پاسخ در گروه تخصصی آپشن بورس ایران:* https://ble.ir/optionreferencegroup

نتانیاهو در حال نگاه کردن به پوتهای خریداری شده.... 😁😄

🎯 یه پیشنهاد خوب برای بچه‌های آپشنی... فعلاً تنها کارگزاری‌ای که هنوز با سامانه Omex کار می‌کنه و تا سقف تعهداتش کلی جا داره، کارگزاری خبرگان سهامه 😎 هر چی از یه کارگزاری بخوای، اینجا هست: از پشتیبانی سریع و همکاری برای فروش پوت (اختیار فروش) و..... 🔹 همکاری بابت فروش پوت (اختیار فروش) 🔹 سامانه Omex مخصوص مشتقه‌کارها 🔹 اعتبار معاملاتی 🔹 پشتیبانی لحظه‌ای و واقعی(انلاین و‌تلفنی) سقف‌هاش هم انصافاً خوبه 👇 ✅ فروش Call تا ۵۰ میلیون تومان ✅ فروش Put تا ۲۰۰ میلیون تومان فقط یادت باشه برای فروش پوت، نماد پایه فریز میشه و دو سه روز قبل از سررسید هم ارزش اعمال بلوکه میشه. سقف مجازش هم تا دو برابر پرتفو یا وجه نقده. 📍 ثبت‌نام خیلی ساده‌ست: 👇👇 لینک ثبت نام در کارگزاری خبرگان سهام بعد از ثبت‌نام فقط به این آی‌دی پیام بده تا کد Omex برات فعال بشه: 🆔 @Hr68n 💬 خلاصه بخوام بگم، اگه دنبال یه کارگزاری‌ای هستی که «همه‌چی سرجاشه»، خبرگان سهام رو از دست نده 😉